浦发风险管理总体规划项目4信贷风险工具方法工具访谈问卷.doc

上海浦东发展银行上海浦东发展银行 风险管理总体规划项目风险管理总体规划项目 信贷风险方法工具访谈问卷信贷风险方法工具访谈问卷 2019 年年 2 月月 19 日日 目录目录 I 信贷数据收集信贷数据收集 II 信贷风险评级信贷风险评级 III 信贷风险管理信贷风险管理 IV 信贷生成信贷生成 I 信贷风险数据收集信贷风险数据收集 对公信贷风险对公信贷风险 这部分的问题是帮助贵公司认知是否已对对公信贷风险，建立起了整体的，全面的，可由系统自动获取信息的 数据库 （或者多功能数据库）用来支持商业信贷业务的风险权衡和分析。 1贵公司是否已建立了由系统自动收集和保存信贷风险的数据库 是的，对全部的商业借款人 是的，对绝大多数的借款人 是的，对一部分借款人 没有 2请在下列的分类中，选择是否贵公司已能完成系统自动收集数据。如果“是”，请 评级数据的精确性。（1 到 10，1 表示“非常精确”，5 是“较精确”，10 是“不 精确”） 评级数据的完整性。（1 到 10，1 表示“非常完整”，5 是“较完整”，10 是“不 完整”） 评级数据收集的频率和适时性。（1 到 10，1 表示“完全符合所有要求”，5 是“一 般”，10 是“不符合最小要求”） 最后，标明贵公司收集数据的时间（季度为单位） 类别类别 借款人的信息（如，行业，区域，和财务状况） 是 否 借款人的股票价格 是 否 借款人债券的风险分布 是 否 借款人的风险级别 是 否 每个借款人的信贷能力数据 是 否 相对每笔信贷的风险敞口 是 否 信贷和敞口的总和 是 否 3贵公司是否已建立了可以跟踪记录每笔信贷业务历史风险等级迁移的数据库？ 是的，记录所有的风险等级 是的，仅记录重要的风险等级 否 4贵公司数据库中几个季度的风险等级迁移数据 5评贵公司的的风险等级迁移数据库的水准 (从 1 到 10，1 表示非常正确，5 表示一般，10 表示较差) 个人消费信贷业务个人消费信贷业务 6. 请整体评估贵公司支持信贷风险权衡和分析的数据库。（从 1 到 10，1 指“非常好” ，5 “一般”，10“较差”） 针对以下几点分析 今天，与贵公司所需到达目标比较 今天，与同行业公司比较 与贵公司 3 年后的期望目标比较 与贵公司 2 年前的需要比较 这部分的问题是帮助贵公司认知是否已对个人信贷业务的风险，建立起了整体的，全 面的，可由系统自动获取信息的数据库 （或者多功能数据库）用来支持个人信贷业务 的风险权衡和分析。 7请在下列的分类中，选择是否贵公司已能完成系统自动收集数据。如果“是”， 评级数据的精确性。（1 到 10，1 表示“非常精确”，5 是“较精确”， 10 是“不精确”） 评级数据的完整性。（1 到 10，1 表示“非常完整”，5 是“较完整”， 10 是“不完整”） 评级数据收集的频率和适时性。（1 到 10，1 表示“完全符合所有要求”， 5 是“一般”，10 是“不符合最小要求”） 最后，标明贵公司收集数据的时间（季度为单位） 各类按揭业务 信用卡业务 其他消费贷款 小型信贷业务 整体评估（110）针对以下几点分析 今天，与贵公司所需到达目标比较 今天，与同行业公司比较 与贵公司 3 年后的期望目标比较 与贵公司 2 年前的需要比较 这部分的问题是帮助贵公司认知是否已对个人信贷业务的风险，建立起了整体的，全面的，可由系统自动获取 信息的数据库 （或者多功能数据库）用来支持个人信贷业务的风险权衡和分析。 7请在下列的分类中，选择是否贵公司已能完成系统自动收集数据。如果“是”， 评级数据的精确性。（1 到 10，1 表示“非常精确”，5 是“较精确”，10 是“不 精确”） 评级数据的完整性。（1 到 10，1 表示“非常完整”，5 是“较完整”，10 是“不 完整”） 评级数据收集的频率和适时性。（1 到 10，1 表示“完全符合所有要求”，5 是“一 般”，10 是“不符合最小要求”） 最后，标明贵公司收集数据的时间（季度为单位） 各类按揭业务 信用卡业务 其他消费贷款 小型信贷业务 II. 信贷风险评级信贷风险评级 8下列描述哪个更符合银行的信贷风险评级现状？ 高度的计量化/模型化（以基点表示预期损失概率或者预期损失） 高度的计量化/模型化，对每类风险级别能够以基点表示预期损失概率或者预期损失 在定量和定性分析的基础上判断，对每类风险级别能够以基点表示预期损失概率或者预 期损失 在定量和定性分析的基础上判断，区别风险评级（如，将风险评级分为 18 级或者 110 级），没有以基点表示预期损失概率或者预期损失 风险只分为两级，通过或者不通过（不通过里可继续分级） 9现行的风险评级体系实行了多长时间？ 10当现行的风险评级体系刚开始实施的时候，银行是否将实施前的贷款按照新的分类体系重新进行评级？ （是/否） 11在以下两个大的分类中标出每个分类又细分为几个风险等级？ 正常（包括关注类） 不正常 总数 12. 如果银行的贷款集中于一至两个级别，银行将采取以下哪种行动来提高分类等级？ 将每个等级再细分（如等级 3 分为 3+,3,3-等） 引入一种新的风险评级体系 其他行动（请标明）：_ 不采取行动 银行贷款不仅仅集中于一至两个级别 13请在下列表中，标明银行现行的风险评级体系和外部评级机构的债券风险评级体系的对应关系（例如，等 级 3 对应 BBB+, BBB；等级 4 对应 BBB-, BB+, BB, BB-） 银行的分类体系 对应的债券评级 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14银行对一个大型的对公客户（其风险级别和外部评级机构的评级相对应）的无担保的、一次性提款的贷款 所评的年预期损失（基点）和资本率（基点）是多少？ 贷款1 贷款2 贷款3 贷款4 客户评级(S&P) BBB BBB BB BB 期限 1 年 3 年 1 年 3 年 年预期损失 资本率 将不评预期损失 将不分配资本率 15银行内部的风险评级体系是否和监管机构定的风险评级体系相关？ 是 请标明之间的对应关系 银行的风险评级体系 监管机构的风险分类体系 _ 其他特别关注的资产_ _ 次级_ _ 可疑_ _ 损失_ 16银行将如何应用外部评级机构的信息来评估上市公司客户？ 作为背景资料 作为银行内部风险评级体系的参考 作为内部风险评级结果的一个确认和认证 对于特定的客户，外部评级将作为客户最终的评级 如果两方评级不一致，将对评估进行重审 不用外部评级机构的调查 17在下列哪种情况下，银行将用外部评级机构的机构代替内部的评级结果？ 一定等级之上的贷款（请标明等级）：_ 和外部评级机构有协议。请标明机构名称：_ 其他（请标明）：_ 不使用外部评级机构的评级结果 18评级之后，将内部评级结果和外部机构的评级进行确认的时候，发现： 完全一致？ 绝大部分一致？ 部分一致？ 不一致？ 不进行核对确认 19银行的风险评级到什么程度？ 只在客户评级层面 在客户评级层面，但是反应目前抵质押品的平均水平 在抵质押品层面，反应单个抵质押品结构的影响 在客户评级层面，并对抵质押品的风险有单独的评级 20如果银行的风险评级在抵质押品层面，给定客户的抵质押品风险评级和违约损失有区别嘛？ 有 没有（请标明其他因素）_ 21银行计算的违约损失(loss in the event of default)包括以下哪些因素？ 本金损失（损失减去可能收回的价值） 不良贷款产生的利息费用 贷款救治的费用 未来现金流损失的现值 其他（请标明）：_ 不量化/计算 LIED 22银行使用以下那种信贷风险评级模型？对于使用的模型，请标明模型对最终的风险评级的决定作用的大小 （使用 110， 1 标明模型是决定最终风险评级的唯一因素，10 表示两者之间没有关系） 使用 计划使用 不打算使用 对最终结果的影响 a.KMV b. Lending Advisor c.Loan Pricing Corporation d. Moodys Bank Loan Ratings e.S&P Bank Loan Ratings f.Zeta g. Proprietary (internal) h. 其他（请标明） i.不用任何模型 23为了内部风险管理的目的，银行是否对每个风险级别的预期损失进行量化？ 否 是预期损失如何计算？ 通过银行内部严格的理论 以违约概率和违约损失为基础（请标明参数来源） o违约概率的来源 同类贷款的历史数据 内部开发的模型 Zeta KMV S&P or Moodys 其他（请标明）：_ 违约损失的来源 同类贷款的历史数据 公开的贷款或者债券的回收价值数据 其他（请标明）：_ 24为了内部利润报告的目的，银行违约损失的计提是以以下哪个为最小单位？ 客户群和业务单元 单个客户 单个抵质押品 不计提 25为了内部利润报告和风险管理的目的，银行是否为每个风险级别量化非预期损失？ 有 没有 26为了内部利润报告和风险管理的目的，银行是否为贷款和表外业务信贷风险分配资本？ 没有 仅对贷款 贷款和表外业务 27为了内部利润报告的目的，银行分配资本是以以下哪个为最小单位？ 客户群和业务单元 单个客户 单个抵质押品 不分配 28如果银行为了内部利润报告的目的而分配资本，为业务单元分配资本的基础是什么？ 每个业务单元的目标权益/资产比率 BIS 针对每个业务单元的风险调整测试 每个业务单元贷款损失波动的评估 评估单个贷款对整个信贷资产组合波动的影响 其他（请标明）：_ 不分配 29 如果银行是以单笔贷款的波动性或者它对整个组合波动性的影响来分配资本，波动性是怎样计算出来的？ 通过计量同类贷款的历史损失波动 获取外部的基准数字 Loan Pricing Corp Moodys/S&P Consultants Peers 其他 通过使用关注于某个指标（如股票价格）的的模型 不计算 30银行如何将风险分散/风险集中因素考虑到资本分配方法中？ 风险分散的优势在资本分配方法中体现的不明显 风险分散的优势在资本分配方法中体现的很明显 由于风险集中导致的风险增加体现在资本分配中 银行不将风险分散/风险集中因素考虑到资本分配方法中 31如果资本分配方法已将每个贷款的预期损失和整个组合的损失之间的关联性和协方差考虑进去，银行如何 分配由于损失的不完全相关带来的收益？ 不将收益分类到单个贷款或者业务单元 将收益分类到单个贷款或者业务单元 将一半收益分配到单笔贷款中，一半收益分配到组合中 其他（请标明）：_ 资本分配不将关联性考虑在内 32如果银行预计损失之间的关联性，银行如果进行预计？ 判断性估计 用计算的分析结果，对损失相关性的时间序列的经验性分析 对损失相关性的时间序列的经验性分析，并调整到一个保守 的水平 通过模型先计算出权益回报率的相关性，然后通过期权定价分析导出负债的 相关性 其他（请标明）：_ 不计算损失相关性 33银行为什么不计算损失相关性？ 缺乏有效数据 缺乏模型 对模型信心度不足 其他（请标明）：_ 计算损失相关性 34度量风险的时候，银行如何将贷款期限考虑进去？ 对于同一贷款人，期限短的贷款比期限长的贷款的风险级别要好 期限短的贷款要求较少的损失准备金，但是未必有好的评级 期限短的贷款要求较少的资本，但是未必有好的评级 其他（请标明）：_ 以上都不是 35计算所需资本的时候用多少的置信度？（如，95） 36银行是否同意所使用的置信度是银行获得最准确信用评级的重要因素？ 非常同意 同意 不同意 非常不同意 37在资本分配时，银行在设置置信度时除了风险评级因素之外，还会考虑什么因素？ 请标明其他因素_ 风险评级是唯一因素 信贷风险管理信贷风险管理 38、一般问题 1、贵行披露贷款组合质量是用以下何种办法： （ ）内部评级 （ ） 外部评级 （ ）两者兼有来向外部显示（除监管当局之外）， 如股票分析师？ 是披露，结果对我行的股票和债券价格产生正面影响 是披露，结果对我行的股票和债券价格产生负面影响 是披露，结果对我行的股票和债券价格不产生影响 不披露，没有计划做此披露 未披露，但有计划做此披露 39、通常谁是最终的对于刚够放款资格的借款人额度批准的终审人？ 无1000 万 元以上 1000 万 元至 4000 万 元 4000 万 元至 8000 万 元 8000 万 元至 2 亿元 2 亿元 至 4 亿 元 4 亿元以上 信贷审 批委员 会 独立于 客户经 理的信 贷审批 员 非常有 经验和 值得信 任的客 户经理 仅仅是 一般的 客户经 理 一个客 户经理 加一个 复核员 签字 40、通常谁是最终的对于具备平均放款资格的房地产类借款人额度批准的终审人？ 无1000 万 元以上 1000 万 元至 4000 万 元 4000 万 元至 8000 万 元 8000 万 元至 2 亿元 2 亿元 至 4 亿 元 4 亿元 以上 信贷审 批委员 会 独立于 客户经 理的信 贷审批 员 非常有 经验和 值得信 任的客 户经理 仅仅是 一般的 客户经 理 一个客 户经理 加一个 复核员 签字 41、通常谁是最终的对于具备刚够放款资格的房地产类借款人额度批准的终审人？ 无1000 万 元以上 1000 万 元至 4000 万 元 4000 万 元至 8000 万 元 8000 万 元至 2 亿元 2 亿元 至 4 亿 元 4 亿元 以上 信贷审 批委员 会 独立于 客户经 理的信 贷审批 员 非常有 经验和 值得信 任的客 户经理 仅仅是 一般的 客户经 理 一个客 户经理 加一个 复核员 签字 42、下列行动可能影响组合风险管理。请列出对贵行的影响。 重大积极影 响 普通积极影 响 没有影响起到相反作 用 没有改进的必要 放款给更多 信誉好的借 款人 借款给借款 人，其所在 行业所处的 营运周期与 传统借款人 关联度低 借款给借款 人，其所在 地理位置与 传统借款人 关联度低 增加借款人 数量 设与风险相 匹配的最低 回报标准 出售商业贷 款和对其证 券化 证券化、参 与和对商业 贷款的打包 出售 运用信贷衍 生产品 43、对每个借款人的信贷品种多久进行一次正式的、系统的检查？ 贵行的借款人 较高质量的风 险评级 中等质量的风 险评级 低质量的风险 评级，但仍可 发放 差的风险评级 按月 季 半年 年度 其他 44、下列审批单位/个人多久对每个借款人的可用信贷品种的利用率进行一次正式的检查？ 借款单元的高 级管理层 首席信贷官执行管理层 （如：总经理/ 执行管理委员 会） 董事会 按月 季 半年 其他 45、请指出贵行是否结合客户定价和利润管理决定计算风险调整后的收益。若每项答案为“是”，则请标出 1（重要）到 5（不重要）。 是 否 重要程度（1 到 5） （）（）作为在贷款前定价的决定 （ ） （）（）通过管理会计结合实际营运报告 来评估经营成绩 （ ） （）（）通过管理会计结合实际营运报告 来评估客户利润率 （ ） 46、若贵行为每位主要客户计算风险调整后的收益（RAROC），那么这项分析怎样影响了贷款资金的分配？ （请标出以下至少两项答案） （） 减少贷款额度或贷款发放数量，针对经常性的低 RAROC 客户 （）贷款金额数量不变，但针对经常性的低 RAROC 客户提高了贷款的定价 （）针对经常性的低 RAROC 客户缩短了贷款期限 （）没有实质性的变化，依据 RAROC 信息 （）不计算 RAROC 47、请指出贵行是否包括以下客户利润率和定价模型指标。然后在最后一列根据对贵行运作模式的重要性，请 标出 1（重要）到 5（不重要）。 包括计划包括无计划包括重要程度 A 毛利数据： 信贷产品 所有产品 B 有区别的贷 款损失准备金 根据 风险等级 到期日 C 资金成本 D 基于活动水 平的成本 仅仅直接成 本 完备的营运 成本 E 分配的资本 金乘以最低收 益率得到的资 本成本 国际清算银 行的资本定义 内部风险评 级 内部风险评 级和到期日 不用 RAROC 定价方法 56、贵行的定价和对客户利润考核体系对表外产品也实施定价评估吗？ 是否 额度 建议额度 信用证 保函 交易对手的交割前风险 （在外汇交易、衍生产品） 贷款生成贷款生成 57. 在对公商业贷款发放流程中您是否使用过信用评分？ 是 否 如果是，则下列哪项可以更好的描述贵公司的做法： 评分只在信用测试中使用 评分在信用测试中很有影响力 评分是信用测试中几个重要部分之一 评分在信用测试中并不重要 58在您的商业和房地产借款行为中，贵公司是否对以下选项实施信用风险集中限制？ 个人借款者 资产/抵押类（例如：CRE） 借款人分布 行业或按行业归类借款人 借款人风险评级 贷款期 担保人 其他： 59如果贵公司将要发放的一笔贷款有可能违反某一条贷款集中限制，则贵公司对可能采取的措施是？ 不发放贷款 发放贷款，但对集中限制条款的违反只是短时间存在的（例如：其他贷款的发生使得该 潜在的违反情形不会发生） 发放贷款，但这笔贷款应该容易被卖掉/证券化或进行辛迪加贷款 改变限制条款 60如果贵公司发现一名借款者的信用风险敞口超过了目前的“法定”信用限制，贵公司将如何向执行管理者 报告？ 发生时刻，不过什么情况 发生时刻，如果数额超过了规定的额度 天，与该业务接近的那天 周 月 不经常 从不 61下列哪项是贵公司进行组合管理工作的驱动力？（请排序） 在经济不景气时期减小信用损失 保证整个信用生命周期的收益 提高监管资本的收益 提高经济资本的收益 62下列哪位在提高贵公司的组合管理技术中起主要领导作用？（最后选三项） CEO 总裁 首席信用长官 商业用户业务负责人 个人用户业务负责人 首席财务官(CFO) 风险管理负责人 其它： 63下列哪项已对提高贵公司的组合管理效率构成了障碍？（请给选项打分，请给最困难的的障碍打 1 分，不 构成困难的打 0 分） 执行管理者对组合管理规则