国际金融实务课程教学大纲.doc

国际金融实务课程教学大纲课程代码：*1413 学分：1 学时：16执笔人：唐彬 审核人：*一、课程性质国际金融实务是国际经济与贸易专业国际金融方向专业方向课，属于国际金融方向的核心课。该课程是该专业学生了解全球范围内的金融市场、机构和工具、金融产品、学习金融体系相关课程的基础理论课程，主要为学生提供各类金融工具和金融风险、金融运行规律等知识与技能。二、适用专业本课程适用于国际经济与贸易专业。三、教学任务本课程根据国际经济与贸易专业人才培养方案的目标要求，通过原理讲解、案例分析、课堂讨论、计算操作、指导演示等教学方法，激发学生学习国际金融实务的兴趣和热情，引导学生探索和了解金融市场、金融工具和金融风险特点和规律，训练学生掌握国际金融结构和金融工具演变调整的基本方法和手段，获得外汇交易操作的基本知识，指导学生理论联系实际，学会提出问题、分析问题和创造性地解决实际问题，自觉将所学理论知识融入国际金融实务的操作中，从而为今后从事国际贸易和国际金融工作奠定良好基础。四、教学基本要求通过本课程的学习，要求学生能够正确认识国际金融实务的课程性质、任务和研究对象，全面了解课程体系，理解和掌握国际金融实务的基本概念、基本原理和基本方法，并学会运用金融学的基本原理和方法认识和解决全球环境下金融体系调整变化带来的金融风险、金融工具问题，提升在实际工作中的外汇、期权、期货等交易技巧与能力。具体要求如下：1.要求学生不仅能了解战后科学技术所促进的生产力大发展及其带来的经济全球化以及在这种背景下学习国际金融实务的必要性，而且更要以辩证唯物主义的思想和马克思主义的经济理论为指导，坚持四项基本原则，正确辨别国际金融实务的基本理论，去粗取精，为我所用。学生对国际金融实务课程的整个体系有明确的把握，并做到理论与实践相结合。2.要求学生熟练掌握即期、远期和掉期外汇交易的交易技巧和操作方法。3.要求学生熟练掌握套汇、套利、外汇调整交易和互换交易的交易技巧和操作方法。4.要求学生了解金融期货交易、金融期权交易和其他金融交易的交易技巧和操作方法。5.要求学生了解外汇风险及其管理、欧洲货币市场业务和国际融资业务。五、教学时间安排本课程总学时为16学时，其中全部为理论学时，计划在第五学期开设。各章的时间安排如下表所示：课程内容讲授讨论案例小计第一章 外汇交易的一般原理22第二章 即期、远期和掉期外汇交易112第三章 套汇、套利与外汇调整交易112第四章 金融期货交易112第五章 金融期权交易112第六章 外汇风险及其管理112第七章 欧洲货币市场业务112第八章 国际融资业务112合计92516六、本门课程与其它课程关系国际金融实务的先修课程为宏观经济学、微观经济学、货币银行学、国际贸易理论、国际贸易实务和国际金融，同时，配套课程有国际金融实务模拟，国际金融实务侧重介绍国际金融的实务理论，而模拟课程侧重国际金融实务知识的运用与实践。该课程是投资学基础、金融投资实训、证券投资分析等的基础学科。七、主要教学方法本课程在课堂教学中，坚持以学生为主体、教师为主导，坚持理论与实践相结合，根据国际金融实务课程不同的教学内容，以培养学生的国际金融分析、交易的工作能力为主线，基于多媒体教学和计算演练，灵活运用理论教学、互动教学、案例教学、动画视频等多种教学方法，引导和鼓励学生参与课堂教学，掌握国际金融体系和国际金融市场的理论知识和外汇交易、金融业务计算等技能。八、考核方式本课程考核方式是考试。考试成绩满分100分，本课程由过程性考核和期末考试相结合的方式进行考核。期末考试卷面成绩占60%，平时过程性考核占40%。期末卷面考试为闭卷考试，题型有：举例解释概念、简答题、论述题、填空题、单选题、多选题，设计题、案例分析题，计算题等等，根据学生的是否掌握了基本概念、原理，是否能所学知识分析和解决问题为标准进行评价。过程性考核包括学生出勤、平时作业、课堂回答问题、听课状态与小组讨论表现等。九、教材及主要参考资料1刘玉操，曹华，国际金融实务（第四版），大连：东北财经大学出版社，20132王政霞，国际金融实务，*：*交通大学出版社，20103黄梅波，熊爱宗, 国际金融实务，北京：高等教育出版社，20114 王雅杰，国际金融理论、实务、案例，北京：清华大学出版社，2006十、教学主要内容纲要第一章 外汇交易的一般原理一、教学目的与要求外汇交易是国际金融实务的基础和核心内容。本章通过对外汇交易的一般原理和常识性知识进行简要介绍，目的是使学生从感性上对外汇交易有所了解，使之熟悉外汇交易中的惯例和规则、初步认识外汇交易中的技巧和战略，了解有关外汇交易的组织和管理以及交易程序方面的内容，理解外汇交易的种类，从而为以后各章的学习做好铺垫。二、教学的重点和难点1.教学重点（1）基本概念：短期和长期外汇交易策略、即期和远期外汇交易、套汇和套利交易、掉期交易、外汇期货交易、外汇期权交易、互换交易、远期利率协议（2）交易术语、外汇交易技巧和外汇交易种类2.教学难点（1）交易术语的使用（2）外汇交易技巧中的报价技巧、出市技巧（3）外汇交易种类中各种交易行为的异同三、教学主要内容1. 外汇交易惯例2. 外汇交易的战略与技巧3. 外汇交易的组织与管理4. 外汇交易的种类四、教学方法与手段视频播放导入案例讨论题，教师讲授与课堂提问，案例分析讲解外汇交易的战略与技巧、学生展开讨论。六、作业及思考讨论题讨论题：1.外汇交易中的金融衍生工具是制造了风险还是规避了风险，巴林银行是怎样倒闭的？2.索罗斯是怎样运用金融衍生工具在国际金融市场制造事端的？作业题：1.简述外汇交易的一般惯例2.请说明即期外汇交易与远期外汇交易有哪些区别。3.外汇交易中包括哪几种类型的交易？第二章 即期、远期和掉期外汇交易一、教学目的与要求通过本章学习，要求学生：掌握即期外汇交易的概念、程序及报价方法；熟练掌握即期外汇交易的套期保值和投机操作；掌握远期外汇交易的概念、分类和程序；熟练掌握远期汇率的报价和计算，远期外汇交易的操作；掌握掉期外汇交易的概念和程序；学会运用掉期外汇交易的报价、掉期率的计算和掉期交易的操作等。二、教学的重点和难点1.教学重点（1）基本概念：即期外汇交易、远期外汇交易、掉期外汇交易、掉期率、升水、贴水、择期交易（2）即期、远期和掉期外汇交易的基本原理与实际操作2.教学难点（1）外汇交易中买入价和卖出价的区分（2）即期外汇交叉汇率的计算（3）远期外汇交叉汇率的计算（4）即期外汇交易的实际操作（5）远期外汇交易的实际操作（6）掉期外汇交易的实际操作三、教学主要内容1. 即期外汇交易2. 远期外汇交易3. 外汇掉期交易四、教学方法与手段多媒体课件辅助教学，教师讲授与课堂提问、学生计算演练即期外汇交叉汇率和远期外汇交叉汇率习题，教师评讲。五、习题1.什么是即期外汇交易？即期外汇交易交割日期的确定惯例是怎样的？2.什么是远期外汇交易？什么是择期交易？远期外汇交易有哪些作用？3.什么是掉期外汇交易？掉期交易有哪几种类型？从事掉期交易的动机是什么？第三章 套汇、套利与外汇调整交易一、教学目的与要求通过本章学习，要求学生：熟练掌握套汇和套利交易的概念、分类和计算规则；了解外汇头寸调整交易的概念；掌握银行外汇敞口头寸的组成和管理办法；掌握外汇敞口头寸的调整方式等。二、教学的重点和难点重点：套汇套利交易的原则，判别方法，计算方法。难点：外汇头寸的管理办法，外汇银行规避汇率风险的资金配置原则三、教学主要内容1. 套汇与套利交易2. 套汇与套利交易举例3. 外汇调整交易四、教学方法与手段多媒体课件辅助教学，启发式讲授，案例导入套汇、学生讨论生活中的套利行为，视频播放外汇套汇与套利等小知识。五、作业1.简述套汇交易的过程及对汇率的影响。2.试述利率评价说在套利交易中的具体运用。3.外汇银行对敞口头寸进行调整时主要采取哪两种方式，请详细说明。第四章 金融期货交易一、教学目的与要求通过本章学习，要求学生了解金融期货交易的程序和基本规则；了解金融期货市场的结构和功能；了解金融期货合约的定价，掌握外汇期货合约的内容和行情解读，掌握外汇期货与外汇远期的关系；了解利率期货合约的定价，掌握利率期货合约的内容和报价；了解股票价格指数期货合约的定价，掌握股票价格指数期货合约的内容；熟练掌握外汇、利率、股票价格指数期货交易的套期保值、投机和套利交易。二、教学的重点和难点重点：金融期货交易原理难点：三种期货合约及其案例分析三、教学主要内容1. 金融期货交易原理2. 金融期货市场结构及功能3. 外汇期货合约4. 利率期货合约5. 外汇期货交易案例分析6. 股票价格指数期货四、教学方法与手段教师讲授为主，学生自学为辅，学生小组准备登台讲授外汇期货交易案例，案例分析，股票价格实务操作与认知。五、习题1. 试述金融期货交易的保证金制度。2. 金融期货市场有哪些功能？3. 外汇期货交易与远期外汇交易的关系如何？第五章 金融期权交易一、教学目的与要求通过本章学习，要求学生掌握外汇期权交易的概念、特征和基本术语；了解外汇期权交易的程序和外汇期权交易市场，掌握外汇期权交易的分类，熟练掌握外汇期权交易的操作；了解期权定价规则；掌握利率期权交易的基本原理，熟练掌握利率期权交易的操作；理解股票指数期权交易的基本原理，熟练掌握股票指数期权交易的操作。二、教学的重点和难点重点：外汇期权的种类、利率期权的种类；外汇期权交易的基本原理、利率期权交易的基本原理、股票指数期权交易的基本原理。难点：外汇期权定价规则、利率期权定价规则、股票指数期权定价规则；决定期权价格的主要因素。三、教学主要内容1. 外汇期权交易基本原理2. 外汇期权交易分类3. 期权定价规则4. 利率期权交易5. 股票价格指数期权交易四、教学方法与手段案例分析，小组讨论期货交易与期权交易的异同，启发式讲授，多媒体辅助讲授。五、思考讨论题1. 什么是外汇期权，在原理上它和外汇期货有什么区别？2. 期权价格有哪两部分组成？各自特点是什么？各由哪些因素决定？3. 什么是利率期权？现实中有哪几类常见的利率期权？银行同业拆借市场交易的利率期权合约有哪三种基本形式？第六章 外汇风险及其管理一、教学目的与要求通过本章学习，要求学生理解外汇风险的概念及其识别方法；了解外汇风险的分类；熟练掌握交易风险、折算风险和经济风险的计量方法；理解掌握外汇风险的管理理论和管理方法。二、教学的重点和难点重点：三种主要外汇风险的区别难点：三种主要外汇风险计量方法的实际运用三、教学主要内容1. 外汇风险的识别2. 外汇风险的分类（交易风险、折算风险、经济风险）3. 外汇风险的计量4. 外汇风险的管理四、教学方法与手段学生分组准备并讲授外汇风险，教师点评指导，多媒体辅助教学，启发式讲授，案例探讨与计算评讲。五、作业1. 什么是外汇风险？讨论外汇风险的影响因素？2. 比较三种主要外汇风险的区别第七章 欧洲货币市场业务一、教学目的与要求通过本章学习，要求学生了解欧洲货币市场的性质、特点、组成和形成；了解欧洲银行业务；理解欧洲货币市场银行团货款的概念，了解其产生和发展；掌握欧洲货币市场银行团货款的种类、资金来源与运用及其组织形式；理解欧洲货币市场银行团货款的条件，了解贷款协议和贷款程序；学会如何利用欧洲货币市场的知识和能力。二、教学的重点和难点重点：欧洲货币市场银团贷款的种类、资金来源与运用；欧洲货币市场银团贷款的条件、贷款协议和贷款程序难点：如何利用欧洲货币市场三、教学主要内容1. 欧洲货币市场资金的形成2. 欧洲银行业务3. 欧洲货币市场银行团货款4. 如何利用欧洲货币市场四、教学方法与手段多媒体辅助教学，教师讲授与课堂提问，案例分析，学生讨论。五、习题1. 简述欧洲货币市场的性质、特点及组成?2. 以我国为例简述国际银团贷款程序?3. 如何利用欧洲货币市场？第八章 国际融资业务一、教学目的与要求通过本章学习，要求学生理解国际贸易融资的类型和各类短期贸易融资及中长期贸易融资的内容；掌握国际工程项目融资的概念、类型与风险，着重掌握BOT项目融资的内容；掌握国际租赁融资的概念、利弊、形式和国际租赁程序；了解国际债券的发展、融资特点、发行人及信用评级；了解外国债券的概念、分类和发行；掌握欧洲债券的融资特点、种类、外国债券与欧洲债券的区别，了解主要的欧洲债券市场；掌握欧洲债券发行费用的核算、收