港股通首单分拆合并技术培训.ppt

港股通首单分拆合并技术培训 -参与人数据文件说明,名词解释与发送文件,原代码： 分拆合并之前的原始代码 临时代码： 第一次转换后交易的代码 新代码： 分拆合并最终代码 L1： 原代码交易末日 L1+1： 临时代码交易首日 L1S： 原代码完成交收并完全转换为临时代码 L1S+1至L2-1：临时代码交易 L2: 临时代码完全转换为新代码 L2+1至L3-1： 临时代码、新代码交易 L3： 临时代码完全转换为新代码,hk_qtsl(港股通证券其他数量对账文件) hk_qtslXXXXX.mdd hk_zqbd(港股通证券变动文件) hk_zqbdXXXXX.mdd hk_zqye(港股通证券余额对账文件) hk_zqyeXXXXX.mdd,名词解释,发参与人文件,单柜交易期,并柜交易期,第一次转换,第二次转换,第三次转换,业务流程,L1,L1+1,L1S,L2,L2+1,L3,其他数量对账文件 证券变动文件 证券余额对账文件,其他数量对账文件 证券变动文件 证券余额对账文件,证券变动文件 证券余额对账文件,证券变动文件 证券余额对账文件,证券变动文件 证券余额对账文件,证券变动文件 证券余额对账文件,第一次转换,第二次转换,第三次转换,第一次转换(L1 L1S),L1(7月6日)原代码交易末日： 参与人接收到的文件： 1. hk_qtslXXXXX.mdd(港股通证券其他数量对账文件hk_qtsl) 该文件包含了临时代码的换算额度，其中： 2. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通证券变动文件hk_zqbd) 该文件包含了原代码的变动数据，其中： 3. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通证券余额对账文件hk_zqye) 该文件包含了原代码的余额数据，其中：,第一次转换(L1 L1S),L1(7月6日)： 初始状态：(合并比例为2：1) 原代码为11111，临时代码为22222 1. hk_qtslXXXXX.mdd(港股通证券其他数量对账文件hk_qtsl) 2. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通证券变动文件hk_zqbd) 3. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通证券余额对账文件hk_zqye) 注：T日临时代码的可卖额度=T-1日临时代码换算额度 T-1日临时代码冻结换算额度 + T-1日临时代码当天未交收数量 即下一日可卖额度=250-200+0=50,示例：,第一次转换(L1 L1S),L1+1(7月7日)临时代码交易首日： 参与人接收到的文件： 1. hk_qtslXXXXX.mdd(港股通证券其他数量对账文件hk_qtsl) 该文件包含了临时代码的换算额度，其中： 2. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通证券变动文件hk_zqbd) 该文件包含了原代码和临时代码的变动数据，其中： 3. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通证券余额对账文件hk_zqye) 该文件包含了原代码和临时代码的余额数据，其中：,第一次转换(L1 L1S),L1+1(7月7日)：该日临时代码22222卖出30，原代码非交易过出20 1. hk_qtslXXXXX.mdd(港股通证券其他数量对账文件hk_qtsl) 2. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通证券变动文件hk_zqbd) 3. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通证券余额对账文件hk_zqye) 注：T日临时代码的可卖额度=T-1日临时代码换算额度 T-1日临时代码冻结换算额度 + T-1日临时代码当天未交收数量 即下一日可卖额度=240-200+（-30）=10,示例：,第一次转换(L1 L1S),L1S (7月8日)原代码完成交收日： 参与人接收到的文件： 1. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通证券变动文件hk_zqbd) 该文件包含了原代码交收、原代码转换、临时代码转换的变动数据，其中： 2. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通证券余额对账文件hk_zqye) 该文件包含了临时代码的余额数据，其中：,第一次转换(L1 L1S),L1S (7月8日)： 1. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通证券变动文件hk_zqbd) 2. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通证券余额对账文件hk_zqye),示例：,临时代码交易期(L1S+1L2-1),L1S+1 (7月11日)至L2-1 (7月19日)临时代码交易期： 参与人接收到的文件： 1. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通证券变动文件hk_zqbd) 该文件包含了临时代码交易的变动数据，其中： 2. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通证券余额对账文件hk_zqye) 该文件包含了临时代码的余额数据，其中：,第二次转换(L2),L2(7月20日)临时代码完全转换为新代码： 参与人接收到的文件： 1. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通证券变动文件hk_zqbd) 将临时代码一比一转换为新代码 2. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通证券余额对账文件hk_zqye),L2(7月20日) ： 初始状态：新代码与原代码相同 1. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通证券变动文件hk_zqbd) 2. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通证券余额对账文件hk_zqye),示例：,第二次转换(L2),临时代码、新代码交易(L2+1 L3-1),L2+1 L3-1(7月21日-8月9日)临时代码、新代码交易： 参与人接收到的文件： 1. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通证券变动文件hk_zqbd) 该文件包含了临时代码和新代码的变动数据，其中： 2. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通证券余额对账文件hk_zqye) 该文件包含了临时代码和新代码的余额数据，其中：,L2+1 L3-1(7月21日-8月9日) ： 新代码与原代码相同 日间临时代码买入50，日间新代码买入60 1. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通证券变动文件hk_zqbd) 2. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通证券余额对账文件hk_zqye),示例：,临时代码、新代码交易(L2+1 L3-1),第三次转换(L3),L3(8月10日)第三次代码转换： 参与人接收到的文件： 1. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通证券变动文件hk_zqbd) 将临时代码一比一转换为新代码 2. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通证券余额对账文件hk_zqye),L3(8月10日) ： 1.