银行间后台结算操作简介ppt课件

1,银行间后台结算操作简介,中信证券 清算部 2010.12,总体简介,2,逐笔全额结算，结算双方对每笔交易必须全额付款和付券。,每十分钟传输一次交易数据,买方交易员,卖方交易员,买方结算人员,卖方结算人员,外汇中心交易系统,中债登簿记系统,资金账户,3,2823账户我公司在中信银行京城支行开立的自有银行账户。进出款业务包括如下： 银行间交易业务中见券付款、见款付券的业务 银行间承分销业务 银行间债券兑付兑息款 承销手续费返入或返出 网下新股申购、开放式基金、产业基金、信托产品、理财产品等场外自营业务 IPO项目收付款 其他自营业务收付款 开户户名：中信证券股份有限公司 开户账号：7110210187000002823 开户行：中信银行京城大厦支行 大额支付系统号：302100011026,资金账户,4,DVP专户非银行金融机构在中债登开立的专门用于券款对付结算的资金专户；非银行金融机构包括：证券公司、基金公司、保险公司、财务公司、农信社等等 中债登每日16:30，将DVP专户资金自动划回到2823账户。（人行规定DVP专户日终零余额） 在人行大额支付系统有清算账户的银行参与券款对付结算用的是各自的清算账户，日终不需清零。,人行大额支付系统,银行1清算账户,银行2清算账户,银行N清算账户,中债登,中信证券DVP专户,非银行机构1专户,非银行机构N专户,资金账户,5,2823账户和DVP专户的资金使用 每早根据衡泰系统应结算的交易单应付金额，确定往DVP专户调拨的资金额；,DVP专户,2823账户,见券付款 见款付券,券款对付,1、早上从2823划往DVP； 2、日间根据余额情况和交易情况在两账户间调拨； 3、16：30资金从DVP自动划回到2823,券款对付的结算过程-以场内交易为例,8,（结算双方）基本指令确认,成为合同， 系统检查卖方是否券足,冻结债券,系统检查买方是否款足,过券、付款，合同成功，结算完成,等到日终,簿记系统合同失败，结算异常,否,否,是,等到日终,解冻债券，簿记系统合同失败， 结算异常,否,是,否,注：橙色步骤为手工操作环节。,是,是,（券款状态需结算双方持续查询簿记系统）,见券付款的结算过程-以场内交易为例,9,（结算双方）基本指令确认,成为合同， 系统检查卖方是否券足,冻结债券,结算完成,等到日终,簿记系统合同失败，结算异常,否,否,是,注：橙色步骤为手工操作环节。,是,（买方）发送付款确认指令,（买方）手工付款,过券，簿记系统合同成功,（卖方）查询是否到款,等到日终,未到款，结算异常,否,否,是,（券款状态需结算双方持续查询簿记系统）,是,见款付券的结算过程-以场内交易为例,10,（结算双方）基本指令确认；（买方）手工付款,成为合同， 系统检查卖方是否券足,冻结债券,过券，系统合同成功，结算完成,等到日终,簿记系统合同失败，结算异常,否,否,是,注：橙色步骤为手工操作环节。,是,（卖方）发送收款确认指令,（卖方）查询是否到款,等到日终,未到款，结算异常,否,是,否,（券款状态需结算双方持续查询簿记系统）,是,纯券过户的结算过程-以场内交易为例,11,（结算双方）基本指令确认,成为合同， 系统检查卖方是否券足,过券，合同成功，结算完成,等到日终,簿记系统合同失败，结算异常,否,否,是,注：橙色步骤为手工操作环节，此结算方式一般不用。,是,撮合交易结算方式的比较,12,注：推荐程度*越多，越建议使用。,结论：1、有DVP资格的尽量均使用DVP； 2、没有DVP资格的买单尽量使用”见券付款“；卖单尽量使用”见款付券“,每日结算工作一览（1）,13,一、早上，结算人员根据当日可用资金额、当时2823账户应付额和DVP专户应付额，确定向DVP专户划款金额，并提交划款指令，由资金组付款。 二、结算人员通过簿记系统陆续确认基本指令，基本指令的确认顺序如下： 1、所有卖单（有前台人员通知的除外） 2、见券付款和见款付券的买单 3、DVP卖单对应的DVP买单 4、非DVP卖单对应的DVP买单 5、单边DVP买单 注：此顺序有利于提高资金周转效率和结算效率。 三、持续跟踪见券付款的买单 1、如果对方券足，则发送付款确认指令； 2、新意系统已有对手方银行账户信息，则手工付款；如果新对手方，则先手工维护账户信息，再手工付款。 四、对于见款付券的买单 1、新意系统已有对手方银行账户信息，则手工付款；如果新对手方，则先手工维护账户信息，再手工付款； 2、持续跟踪，直到对手方发送收款确认指令，合同成功。,每日结算工作一览（2）,14,五、对于见券付款的卖单 1、跟踪2823账户进款情况，直至进款。 2、跟踪簿记系统合同情况，直至合同成功。 六、对于见款付券的卖单 1、跟踪2823账户进款情况。 2、如款项收到，且我方券足，则发送收款确认指令，簿记合同成功。 七、对于DVP的买单和卖单 跟踪簿记系统合同情况，直到券足、款足，合同成功。 八、16：30之后，如果中债登DVP单还有未成功的（此时DVP专户余额已清零） 1、根据 买单应付结算金额，尽量再往DVP专户划款。 2、如果是卖单未成功，则持续跟踪合同情况，一旦卖单成功，立即将DVP专户资金手工划回到2823账户，否则会滞留资金。 九、日间根据2823账户余额、DVP专户余额、结算等情况在两个账户之间调拨资金，以使资金周转下去。,几个关键的结算时点,15,一、人行 大额支付系统截止时点：17：00。【此时点后所有的收付款均停止处理】 二、中债登簿记系统 簿记系统起止时点：9：0017：00【簿记系统所有操作在此期间内完成】 DVP专户资金自动划回时点：16：30【对于非银行机构，如仍有未结算单，则需手工再向DVP专户划款，如来不急划款，则结算失败】 三、清算所簿记系统 簿记系统起止时点：9：0017：00【簿记系统所有操作在此期间内完成】 簿记系统接收DVP指令的截止时点：16：30【此时点后，将无法录入DVP指令】 DVP结算截止时点：16：45【如DVP交易还处于等券或等款，则结算失败】,前后台衔接事项,16,一、卖单有特定结算顺序的，前台尽早通知后台人员,A,中信证券,C,B,买,卖,买,卖,二、对于撤单和改单，前台尽早通知后台人员 ；建议采用撤单后，再重新做一笔交易。 三、书面协议中结算要素和衡泰系统录入的指令一致；如对手方银行账号、户名、开户行、托管账号、结算方式、结算金额等。 四、单笔结算金额不超过10亿。,结算顺利与否和哪些因素有关？（1）,17,一、提交后台指令的时点 前台成交越晚，指令提交到后台越晚，结算失败可能性越大。 二、财务审批和清算审批的速度 财务（1人经办，1人审批）和清算审批（1人审批）之后，才能付款或DVP指令确认；对于成交时点过晚的单，审批速度更关键。 三、我方结算人员指令确认的速度 查询衡泰指令的及时性；查询簿记系统各单并进行指令确认操作的及时性很关键。 四、对手方结算人员指令确认的速度及券款情况；（实际结算中，该影响因素是频率最高的，举例如下） DVP卖单，对方一直不做指令确认，致使无法回款，DVP专户无余额，其他很多笔买单都处于等款状态。 见券付款买单，对方一直不做指令确认，或券不足，致使我方无法付款；且我方无券，影响卖单结算。 见款付券买单，我方付款后，对方一直不做收款确认，致使我方无券，影响卖单结算。 DVP买单，对方一直到16：30才做指令确认或券才足，致使我方只能再次手工划款到DVP专户；如果卖单对手也是非银行机构的DVP单，很可能来不急划款，卖单失败。 五、我公司日间周转资金是否充足 是目前影响结算效率的关键因素之一。,结算顺利与否和哪些因素有关？（2）,18,1、日间周转资金充足,买单1出款,买单2出款,买单3出款,买单4出款,卖单1入款,卖单2入款,卖单3入款,卖单4入款,