西方财政学(北京大学刘宇飞).ppt

04秋,课程概览,04秋,我院开设西方财政学课程历史的简要回顾 西方财政学课程体系的演进：简化的理解 对当代西方财政学课程体系的归纳 本学期重点研究的专题 参考文献,04秋,我院开设西方财政学课程历史的简要回顾,世界经济专业国际经济系经济学院： 刘文泉（1982？） 黄劲生（1984） 薛天栋（19851986） 赖平耀（19871989） 萧琛和刘宇飞（1990） 刘宇飞（1991至今）,04秋,西方财政学课程体系的演进：简化的理解,古典阶段的两大传统 向“公共经济学”的转变 两种新传统 从教科书体系的变化看变迁 值得强调的一大特点,04秋,古典阶段的两大传统：,盎格鲁撒克逊传统：推崇看不见的手的作用，强调对赋税的研究。 大陆传统：德国、瑞典和意大利等国，将税收与公共支出结合起来研究。,04秋,向“公共经济学”的转变,20世纪5060年代开始 1972年Journal of public economics创刊 特点： 对公共部门必要性和公共支出的分析充分重视； 但在税收理论上也有极大的发展，突出表现在Atkinson & Stiglitz1980 “Lecture on Public Economics”一书中。有中译本。,04秋,两种新传统：,社会福利最大化为目标的分析 Bergson-Samuelson开创社会福利函数论 马斯格雷夫的财政学体系中对政府的作用持有乐观的看法。 公共选择分析 布坎南开创公共选择分析，正好形成对照。,04秋,从教科书体系的变化看变迁,著名经济学家哈维罗森对此进行了 有趣的研究。 选择两本教科书为代表： 1947 1995 by H.Rosen 可见从内容到方法论都有巨大变化。,04秋,与1947年相比，1995年突出的变化是以微观经济理论为框架，进行实证和规范的分析。此外还有计量经济学的引入所导致的巨大变化。 内容上也可看到，一些在1947年的专题在1995年的教科书中已经无处可寻。 还可顺便粗略地与Hyman,7thed.2002比较。,04秋,PF2002 3 9 34.5% 29% 4.1% 4.8% 15.6%,04秋,值得强调的一大特点:,西方财政学理论体系具有某种开放性，不断借鉴经济学相关领域的新发展，用来分析可以被归入“财政学”学科内的题目。 对同一个问题的认识，财政学教科书往往会对相关的学术发展有所反映和借鉴。 The goal of a textbook is to communicate received wisdom of its era. Or at least the authors interpretation of the received wisdom.(H.Rosen),04秋,对当代西方财政学课程体系的一种归纳：,往往从市场失灵说起，列举市场失灵的诸般表现，并得出公共部门的必要性 接着研究公共部门的目标与职能 进而是公共支出一般理论，研究公共品理论和公共选择理论 再是若干公共支出问题的具体分析 接着转向公共收入，通常只讨论税收，稍许提及使用者收费和公债 最后是中央与地方政府财政关系,04秋,本学期重点研究的专题,市场失灵的私人解决：可能性与局限性 公共经济目标 投票困境与出路 “现实的”政治过程 税收,04秋,市场失灵的私人解决： 可能性与局限性,公共品的私人提供 外部性的私人解决 公地悲剧及其治理 信息不完备的私人解决 垄断的私人解决 收入分配公平的私人解决,04秋,公共经济目标,公平与效率1：多层次的理解 公平与效率2：二者的冲突与协调,04秋,投票困境与出路,对强制的自愿接受：同意的计算 多数表决制的困境：阿罗不可能定理及其他 摆脱困境的思路,04秋,“现实的”政治过程,理性选民与理性政治人：政治行为经济分析的思路 集体行动的逻辑 寻租的经济学分析 腐败的经济学分析 官僚理论 政府失灵与制度失灵,04秋,税收,好的税收与好的税收改革：税收规范分析举要 税收对个人和企业行为的激励效应 逃避税收的经济学分析,04秋,参考文献：,刘宇飞当代西方财政学前言，北京大学出版社2003年和2000年。 Rosen, H.(1997) “The Way We Were and Are: Changes in Public Finance and its Textbooks”, NBER working paper series, no.5972. 布坎南和马斯格雷夫公共财政与公共选择：两种不同的国家观，中国财政经济出版社2000年。,市场失灵：概览,如何理解竞争市场的有效性 “迷思”：竞争和市场被神话 市场失灵的常见列举 市场失灵的其他方面 对若干市场失灵的进一步说明 问题：市场失灵有无私人解决办法？如果有，是否充分？,如何理解竞争市场的有效性,经济和谐 均衡与一般均衡 帕累托效率 福利经济学基本原理,经济和谐,以亚当斯密为代表的古典经济学家持有此种看法。典型如对“看不见的手”之神奇作用的描述。 放任每个人追求自身的利益，往往比他真正出于本意更能有效地促进社会利益。,巴斯夏写道: 只要交换仍旧保持自由和不受拘束，现时的社会组织本身就是一个巨大而美妙的组织，它通过一个令人叹服的机构，同个人的独立完全协调。 每个人凭自愿对它做出贡献，而获得的则超过他的贡献, 并且总是增加着他的满足。 这位经济学家还用蜡烛制造商祈求消除来自阳光的不公平竞争这一比喻来嘲笑那种反对自由竟争的观点，认为自由竟争总是能够带来经济和谐。,均衡与一般均衡,边际主义兴起时提出，代表人物：杰文斯和瓦尔拉斯。 借用陈岱老文章的评论说明如下： “均衡同时意味着“最大化”个人效益（包括厂商利润）的最大化和社会福利的最大化。”,“简单地说，经济自由主义下的市场将会通过自由生产和自由交换使全社会个人和集体的效益都提高到可能的最大水平。” “ 在完全竞争的自由市场之中，每个交换者将会通过交换而得到最大的效益。而在个人得到最大效益基础上，全社会的福利，也会在这一市场的交换中得到了最大化。”,“完全竞争的自由交换下的市场会自动产生均衡。这均衡表现为价格的均衡，而价格的均衡又实际表现交换者之间所享有的效用的均衡。” 这是对亚当斯密所说的看不见的手的公私利益调和说的“羽化”。 陈岱孙教授评论经济自由主义(1984),帕累托效率,帕累托效率指的是这样一种资源配置的境界：已不存在生产上的其它可行的配置可使得该经济中至少有一个人的状况比其初始状况严格地更好，而同时保持其他人至少与其初始状况一样良好。 换言之，如果一种可行的资源配置尚可在不损害其他人福利状况的同时至少使一人的福利状况得到提高，那么，原来的资源配置就不是帕累托有效的，而从原来的配置向新配置的转变可定义为“帕累托改善(Pareto improvement)”。,由帕累托改善的定义, 我们可以重新解释帕累托效率的含义：如果对一种资源配置已不可能再进行任何帕累托改善，那么，该配置就可称为是帕累托最优的或帕累托有效的。 帕累托效率作为评价资源配置是否合意的判别标准已经被普遍接受，甚至被认为是唯一被普遍接受的标准。,福利经济学基本原理,福利经济学第一基本原理 在前述亚当斯密和瓦尔拉斯的思想中实际上已包含了福利经济学第一基本定理的原型，即，竞争市场注定是有效的。 该定理的现代形式则将竞争市场与帕累托效率联系起来，认为，在一定条件下，竞争的均衡必然是帕累托最优的。 均衡价格信号足以协调分散的经济活动，使其以令人满意的方式达到帕累托最优标准。,福利经济学第二基本原理 在采取适当措施，如一次总付税收和转移支付之后，任何帕累托有效的资源配置仍然可以通过竞争市场机制实现。 这意味着分配问题与效率问题可以相互独立，分别处理，不必为解决收入分配不公平的问题而彻底转向非市场的资源配源机制；也不应人为干预市场定价机制以图减轻收入分配的不公平。,根据福利经济学第二基本原理，理想的处理办法是： 一方面小心翼翼地设计由国家采取的转移禀赋的措施，令这一措施既能实现购买力在消费者之间合意的转移，同时又不致扭曲消费者的选择行为； 另一方面，完全可以指望，对应于考虑了合意的收入分配的既定的帕累托有效的资源配置，肯定存在一个均衡的价格向量，使得消费者的效用和生产者的利润都实现最大化。,福利经济学基本原理的意义：,一方面严谨地证明了竞争市场机制与帕累托效率之间存在完美的对应关系。 另一方面，也指出了达到这种理想境界所需具备的前提和所需满足的条件。 这就意味着，一旦无法满足这些前提和条件，那么，竞争市场与帕累托效率之间的对应关系也就值得怀疑了。 而这就意着市场的失灵。,Myth“迷思”,竞争和市场被神话，往往将“条件”存而不论。 偏好“自由放任” (Laissez-faire，Laissez-aller)，反对政府干预。 推崇“适者生存”的“丛林法则”，社会达尔文主义。 “市场原教旨主义”,Stiglitz,J.E.1994 “Wither Socialism”,中译本社会主义向何处去，第二章和第三章对福利经济学两个基本定理进行了批判。 受到Stiglitz上书的启发，卢周来撰文分析了作为“意识形态”和“乌托邦”的新古典经济学。,社科院经济所研究当代西方经济理论的左大培研究员著书揭示了国内存在的一味推崇“自由放任”和“一切都要市场化”的理论观点和政策主张，并比较了中国的经济自由主义主张者与西方传统的经济自由主义主张者的区别。,参考：索罗斯论市场原教旨主义,坚信“如果允许人们追求自己狭隘的私利，公众的利益可以得到最大化。在19世纪，这被称为“laissezfaire”，现在我为之取了一个更为当代化的名字：“市场原教旨主义。”,参考：索罗斯论市场原教旨主义,市场原教旨主义是一个错误和危险的意识形态，它至少在两方面是错的。 第一，它深深误解了金融市场的运作方式。它假定市场会趋向均衡，而此均衡会保证资源的最优配置； 第二，通过将私人利益和公共利益等同，市场原教旨主义为追求私利者赋予了道德品质。 但是，如果金融市场并不趋向于均衡，私人利益就不会等同于公众利益。如果对之不加干涉，金融市场容易走向使社会分裂的极端。,参考：索罗斯论市场原教旨主义,而给市场机制赋予道德品质就更加错误了。由于市场原教旨主义者声称公共利益可以通过允许人们追逐自我利益得到最好的实现，就抹煞了这个（公共利益与私人利益的）区别。 其结果不是完全竞争，而是裙带资本主义。有钱有势的人在享受他们的特权地位时认为自己的行为在道德上是无懈可击的。,参考：索罗斯论市场原教旨主义,市场原教旨主义者一直力图说服自己和别人，政策的正确目标是为了效率和经济发展的需要而保护市场免于管制。 但这个论断是建立在错误的逻辑基础上的。并不是因为管制是不完美的，就能推论出无管制的市场是完美的。这就是原教旨主义者，包括市场原教旨主义者的信念的错误所在，,参考：汪丁丁新作中的 一些段落,埃德蒙伯克（Edmund Burke），素来被我们尊为“保守自由主义大师”，他把资本主义启蒙时代叫做“诡辩家、经济学家和统计师”的时代。今天，资本主义在全球蔓延，向一切人灌输关于“贪婪有理”和“开明自私”的启蒙知识。所以，伯克的这一称呼依然贴切。 资本主义生产方式的蔓延和它在非西方世界的野蛮化趋势，当然会激发对它自身的批判。同时，公众舆论当然也可以继续用伯克的语言来批判那些丧失了批判精神的经济学家。,参考：汪丁丁新作中的 一些段落,当资本主义逐渐从弱小状态发展到占据了社会主导位置时，斯密在晚期作品里表示了极大担忧的资本的贪婪性质所产生的弊端，就越来越抵消了资本的积极作用。 所以，为了保持社会的健康发展，社会演化过程好像很了解自己的目的那样，通过竞争机制，把那些具有批判意识的知识分子打发到校园里反正他们的志向和气质都不适合从事企业经营管理，,参考：汪丁丁新作中的 一些段落,从西方的大学研究院里走出来的教授们，如果还没有对资本主义生产方式及其社会生活表现出他们的批判精神，可就真有些令人惊讶了。 我承认，作为中国的经济学家，我的许多朋友都还保持着这种令人惊讶的心态。,市场失灵的常见列举,外部效应：负的总是过多，正的总是过少。 公共品：私人不会有动力提供。 信息不对称：逆向选择和道德风险。 垄断：导致消费者福利的净损失。 收入分配公平：市场不闻不问。 有益品：市场不能保证个人总是按照自己最佳利益行事。,市场失灵的其他方面,经济波动与周期，市场的内在不稳定性 菜单成本/效率工资/协调失灵（新凯恩斯主义） 实利主义与个人主义对社会文化组织的破坏（波拉尼） 缺少对个人的关怀，导致逃避自由（弗罗姆） 剥削与生产过程中的异化（马克思，波拉尼）,对若干市场失灵的进一步说明,外部效应下的市场失灵：个人最优与社会最优的分离 公共品提供的市场失灵：三个和尚没水吃。囚犯困境的例子； 有益品：是否是刻意与个人的偏好作对？是否侵犯个人自由？,外部效应下的市场失灵：,个人最优与社会最优的分离 数理分析，见新版教材第1920页。,张雨燕论“三个和尚没水吃”,一个和尚挑水吃； 两个和尚一起抬水吃； 有三个和尚时，由于扁担和木桶的特点，决定了在每一次生产活动中都有一个和尚可以作“免费搭乘者”freerider。 想象6个人时的打水问题 公共品的非排他性导致无法提供。,公共品提供的囚犯困境： 范里安的例子,个人B 贡献 不贡献 个 贡献 (325, 325) (250, 400) 人 A 不贡献 (400, 250) (300, 300),公共品提供的囚犯困境： 缪勒的例子,个人B 不偷窃 偷窃 个 不偷窃 (10, 9) (7, 11) 人 A 偷窃 (12, 6) (8, 8),有益品,是否是刻意与个人的偏好作对？是否侵犯个人自由？ 从对个人偏好的分级说起，这可以追溯到庇古Pigou,A.C 他将个人偏好分为三级：愿望（desires）、满足（satisfactions）和福利（welfare）。,“愿望”指事前的偏好或显露的偏好（revealed preference）；个人以此为基础作出实际的选择，但事后的偏好不一定与事前一致； 可以将事后偏好称为真实偏好（true preference），只有当二者一致时才可称为“满足”； 进而，即使事后“满足”了也并不一定意味着符合个人的“真实利益”，只有当二者一致时才可以说改善了个人的“福利”状况。,不同级别的偏好之间出现差异有各种原因， 比如在“愿望”和“满足”之间的差异是由信息的缺乏和意志力薄弱或者说过于冲动造成的； 而“满足”与“福利”之间的差异则是由于个人进行选择的能力受到了根本性的损害。,即使个人不在意他所遭受的损害，如沉溺于毒品；自愿卖身为权隶；决意自杀等等，只要所造成的损害严重到已足以使个人无力再进行理性的选择，亦即违背了个人的“真正利益”，那么就仍然不能听之任之，这时，严格禁止这类行为就是所应提供的有益品。,在“愿望”与“满足”之间，“满足”与“福利”之间出现差异的时候，就产生了提供有益品的必要性。 从这个意义上看，“有益品”乃是帮助个人提高其偏好等级的物品，它帮助个人获得更高层次的满足。 问题：是否干预了个人选择的自由？但是可以追问：“什么是自由？”,问题：,市场失灵有无私人解决办法？如果有，是否充分？ 下面几讲专门进行分析。,参考文献：,刘宇飞当代西方财政学第一章；北京大学出版社2003年和2000年。 有关财政学或公共经济学教科书中都有阐述市场失灵的章节，这里不再一一列举。 课程中提到的陈岱老的论文西方经济学中经济自由主义与国家干预主义两思潮的消长，收于陈岱孙文集（下卷）第803页，北京大学出版社1989年。,新近见到美国加州州立大学经济学教授迈克尔佩罗曼市场的天生不稳定性一书，给出了对于市场失灵问题的富有启发性的分析，中信出版社2003年。 课程中提到的张雨燕从“三个和尚没水吃”谈起收于其随笔集经济学与常识，四川文艺出版社1996年；公共品提供的囚犯困境模型可参见范里安微观经济学：现代观点第31章，上海三联书店1992年。,公共品提供的囚犯困境模型还可参见缪勒公共选择理论第1315页，中国社会科学出版社1999年；关于外部效应下市场失灵的数学分析也可参见缪勒上引书第3335页。 索罗斯的反对市场原教旨主义一文，载于财经杂志2002年第17期。该文后富有杨小凯教授的评论为什么市场总是错的？。,斯蒂格利茨社会主义向何处去，吉林人民出版社1998年 卢周来作为“意识形态”与“乌托邦”的新古典经济学，收于其游戏着经济学，郑州大学出版社2004年。 左大培混乱的经济学，石油工业出版社2002年,公共品的私人提供：,可能性与局限性,借助实验经济学的初步说明 借助博弈论的初步说明 纳什均衡：几何分析 公共品私人提供的局限性：纳什均衡与帕雷托最优的差距 公共品私人提供的其他解决之道,借助实验经济学的初步说明,Allman1984,科学杂志，寄回明信片，写明要$20还是$100，规定，若要$100的人不超过20，则支付。 要$20有合作性。 回信的33511名读者中，有35要求$100。无实际支付。合作不成功。 但毕竟有35的人愿意“合作”。,Marwell & Ames 1981,参加者每人得象征性货币$225，可进行私人投资，或公共投资。 设私人投资收益率有保障，1；而公共投资的收益率则取决于总投资额，如很少，则收益率小于1，如全部，则5。 投资于公共项目是为合作做出贡献。 实验在学校里分12组进行。,结果是，只有一组人有明显的免费搭乘的行为。 这组人就是学习经济学的研究生们。 最后，两位经济学家将论文题目起作：经济学家免费搭乘，还有其他人这样干吗？。 经济学家高估了现实中免费搭乘的程度。,Carter & Irons 1991，建议者反应者实验。分配$10，建议者提方案，反应者可接受可拒绝。 接受任何方案都具有合作性。 也在不同专业学生中进行实验。 结果： 作为建议者，经济学学生提出的留给自己的钱比非经济学专业学生更多，$6.15$5.44；,作为反应者，经济学学生更早地开始加以拒绝，$2.44 $1.70 小结： 囚犯困境模型过于极端，集体理性并非全无实现的可能； 个人并非在all-or-nothing两种策略之间抉择。,一个另类的例子：flash mob Flash mobs are sudden gatherings of people at a predetermined location at a predetermined time. People in flash mobs usually perform according to a written script, then disperse quickly. Flash mobs can be for many purposes but most groups stick to having fun. (自/),借助对策论的初步说明,重复囚犯困境 针锋相对博弈 智猪博弈 斗鸡对局 意义：为集体利益而合作是可以预期的。进而，可以初步说明，公共品的私人提供是有可能的。,重复囚犯困境,当事人由于担心在以后遭遇报复而选择合作。 这就要求博弈可以无限重复下去，否则，在最后一轮不合作就是最优的。而这会使得不合作的策略一轮一轮地提前。 也有学者指出了有限回合博弈也有可能合作，只要当事人不知道博弈何时结束。 还有学者指出，对于未来的报酬应该加以折现，若折现率较高，则当期不合作的可能性提高。,针锋相对博弈,首先选择合作； 对上一轮的不合作行为施行报复； 对上一轮的合作行为施以合作回报。 既以报复威慑，又愿意捐弃前嫌，使回到合作道路上来仍有机会。 与trigger game形成鲜明对照。,智猪博弈,小猪 按 等待 大猪 按 等待 含义：公共品是由“大猪”提供的。,Chicken Game,个人B 进 退 个人A 进 退 含义：公共品最好由对方提供；否则自己提供要比不提供更好。,进一步分析：纳什均衡,纳什行为、纳什策略与纳什均衡 公共品私人提供的纳什均衡：几何分析 纳什反应曲线 纳什均衡说明私人会自愿提供一定数量的公共品。 “免费搭乘”，抑或“轻松搭乘”？,“纳什行为”：在给定对方策略下选择自己的最优对策，同时假定自己的选择不影响对方的行为。 在囚犯困境中，不论对方选择何种策略，自己有唯一不变的最优选择（即“招供”），这一策略为“优超” （或占优）策略。 若有一组策略，对双方都是优超的，则构成“优超均衡”。囚犯困境的结果属于优超均衡。 优超均衡也是纳什均衡。,纳什均衡：如果有一组策略，其中，给定A的策略，B 的策略是最优的；给定B的策略，A的策略是最优的，那么，这组策略可以称为纳什均衡。 纳什行为以及纳什均衡已经成为经济学分析方法中最有用的基本概念之一。,公共品私人提供的纳什均衡：,给定个人A的公共品提供数量，个人B会根据自己的效用函数决定自己提供的数量。假设公共品给每个人带来正的效用，假设没有收入分配不公平的问题，个人理性算计的结果很可能是提供一定的数量，而不会一点都不提供。 当然，给定对方提供的公共品数量越多，可以推知，自己提供公共品的最优数量会随之减少。 上述分析可以反映在纳什反应曲线上。,两人各有一条公共品提供的纳什反应曲线。 两条纳什反应曲线相交，得到公共品私人提供的纳什均衡。 这一均衡表明：个人会自愿提供一定数量的公共品。所以有easy riding一说。 这一数量是否充分呢？,公共品私人提供的局限性,公共品提供的帕累托最优轨迹线 纳什均衡与帕累托最优的差距 可以证明，往往低于帕累托最优水平。 结论：公共品的公共提供仍有必要。,公共品私人提供的其它思路,非纳什行为 非零猜测 利他主义 以Sen的模型为例 将公共品提供与私人品提供相联系 联合提供 象私人品那样排他,非零猜测,假定个人认为，自己的行为将会对他人的行为产生影响，他将根据对这种影响的猜测调整自己的最优策略。 Cornes & Sandler证明，当个人预期其他人对其行为的反应是一不变的正常数时，个人提供公共品的最优数量大于零猜测下的最优数量。,有学者证明，可以通过小集团内部的决策分散化来激励合作行为。 当个人感觉到自己象寡头一样，可以对结果施加有力的影响时，他就会乐于为集体的利益而采取负责任的行动。,Sen的利他主义与公共品提供,考虑一个一般化的支付矩阵 个人B 合作 不合作 个人A 合作 （a，a） （b，c） 不合作 （c，b） （d，d） ad,ad,ac,bd,ac,bd other regarding game,考虑利他主义，有ac; 相对较弱的利他主义下，bd,有ORG 可见,即使是在相对较弱的利他主义下，也可能存在合作解。 问题：如何保证人们“利他”？ 森建议社会通过经常赞扬OR preference而形成一种传统来解决问题。,AG,自信对策：ac,bd 首选对策是合作，以不合作为耻；但若另一方不仁，则最优对策就是不义。 相对较弱的利他主义,ORG,关心他人对策：ac,bd 与刚才的对策形成鲜明对照的是，当事人总是选择合作，坚持对方不仁，自己也不能不义。 相对较强的利他主义。,公共品私人提供的 其他解决之道,公共品与私人品联合提供 做到象私人品那样排他,公共品与私人品联合提供,科斯的灯塔 Shopping Malls（tying arrangement）,科斯的灯塔,经典分析。 通常认为，灯塔是公共品，私人无动力提供。 但是科斯的研究表明，英国历史上，灯塔曾经长期由私人部门建造和维护。 原因之一被认为是与私人品联合提供的功效。 港口和泊位可以被视为私人品。,Shopping Malls,tying arrangement 可将绿化、美化、卫生、治安等公共品与商号所售卖的私人品联合提供。 消费者可能支付稍高的价格。,做到象私人品那样排他,Brubaker：以“不生产”来实现排他 Goldin：selective access,Brubaker： 以“不生产”来实现排他,企业家总可以以“不生产”作为排他手段，在生产之前收取费用，只有收到足够的费用才开始生产。 但偏好显示问题仍在，免费搭乘仍有可能。,Goldin：selective access,区别进入，而不是equal access。 均等进入指的是允许所有消费者免费使用的情形。 区别进入指的是收费以排他。 比如，控制害虫 均等进入：飞机播撒杀虫剂 区别进入：自己购买杀虫剂,可见，公共品私人提供的关键是做到“区别进入”，这又取决于： 技术进步（道路收费，VOD点播） 想象力（如灯塔经营者）,公共品私人提供的一个例子,美国早期收费公路的提供 18世纪90年代到19世纪30年代，收费公路公司，由私人认购股票来融资。 收费公路具有公共性，非竞争和非排他（可以讨论）。 公共提供不能令人满意，私人机构获得特许，但施加种种管制，包括费率。,绩效：公路提供扩张迅速，收费也没有提高，甚至不到政府规定的上限（主要因为排他成本）。 绩效的另一方面，股东没有回报。 “从股息角度看，收费公路股票是非常糟糕的投资。” 往往恢复公共控制。,问题是，收费公路无利可图这一“历史”信息是众所周知的，何以个人还愿意投资入股？ 解释1：投资者并不追求直接回报，而是间接收益，如降低运输成本、刺激本地商业、提高房地产价值等。 但问题是，个人可以选择免费搭乘而没有选择，原因何在？,即使在直接获得回报的希望已经消失，还是有大量的收费公路获得许可，并加以修建。 解释2：强烈的合作精神。宗教学说的影响；各类社团的活跃的活动。非正规的制度安排？ 解释3：选择性激励，比如一定的社会压力。（Olson，M.）,选择性激励在一个关系紧密的、同质的团体中特别有效。 一些没有参与合作的人将引起人们的注意。“他们的朋友们可以利用社会压力来鼓励他们尽自己的职责，这种做法往往是有效的，因为大多数人都重视朋友的交情和社团的关系，社会地位、个人威望和自尊。”,很多社会压力策略被使用： 城镇大会，公开发行股票，人们很容易受到激情的演说、直接的询问以及对这些筹款者长时间的关注的影响。 面对面请求、劝说， 报纸/媒体宣传，突出公共利益，强调公共精神、爱国精神,参考文献,刘宇飞（2004或2000）第六章。 史普博编著经济学的著名寓言：市场失灵的神话，世纪出版集团2004年 艾克斯罗德对策中的制胜之道：合作的进化，上海人民出版社1996年 Roth,G. “The Private Provision of Public Services”, Oxford University Press 1987,外部性私人解决的 可能性与局限性,从科斯定理出发,通常的看法 科斯定理的简化表述 对科斯定理的说明和讨论 定理有效性的削弱 科斯定理与核心 对科斯定理含义的进一步说明,通常的看法,一般认为，不存在解决外部效应的市场机制。或者说，“外部”的含义之一就是在市场定价机制之外。 “没有凌晨3点大声吹奏音乐的市场，也没有把花园料理得漂漂亮亮的邻居的市场。”（范里安P695）,科斯定理的简化表述,在产权明确，交易成本可以忽略的条件下，外部效应的有关方面必然会达成自愿的交易，将外部效应内部化，获得令各方满意的结果。,通常又可表述为，在两种截然不同的产权界定下，自愿交易虽然会导致不同的利益分配，但是却可以殊途同归地赞成相同的活动水平。（足见市场之神奇）,需要说明的是，科斯本人并未明确将自己的观点称为“科斯定理”。 通常认为是斯蒂格勒(Stigler,G.)最早命名和明确表述的。,对科斯定理的说明和讨论,实际的例子和虚拟的例子。 几何图形说明。,实际的例子1：,楼上制造噪音，楼下住户不堪忍受，是否存在解决之道？ 贴告示的办法（先礼后兵） 破财免灾的办法 其他可能性,实际的例子2：,张五常蜜蜂的寓言 源自大经济学家米德关于苹 果树种植者和养蜂者的经典 例子，认为双方之间就外部 性的交易存在“市场失灵”。,苹果和蜜蜂的例子广为流传，何故？ 张五常解释：因为它新鲜而迷人。田园诗般的景色，蜜蜂从苹果花中采蜜的调皮的样子，唤起了经济学家及其经济系学生们的想像力。 然而，如此之多的人相信这种轻松愉快的寓言是令人震惊的。因为至少在美国，农民和养蜂者之间的合约安排长期以来已是家常便饭。,张五常在本文开始引用了斯蒂格勒的话： “经济学家完全象普通人一样，也会犯错误。他们最常犯的错误或许就是相信其他经济学家。”,虚拟的例子：缪勒II，P37 设A是生产器械的工厂，副产品是烟尘。 设C是洗衣店，A的烟尘产生对C的外部效应。 设A生产时，C的利润24000元；A不生产时，C的利润31000元。 再设A的利润为3000元。,从上述数字看，如果A停产，社会的处境更好。前提是A的生产要素可以无需成本就配置到其他用途。 具体地，A停产前社会净剩余27000元；A停产后社会净剩余31000。 若无法律禁止A，则存在双方交易的可能。C可以贿使A停产，如每年支付3000元给A。,或C将A买下并关闭之。设此后每年得自C的现金流给定为3000元，合适的折现率为r，则A的市场价值为(3000/r)，将A关闭可得净值增加7000，价值(7000/r),C的所有者可以通过买下A并关闭之得益。 设若A的利润不是3000而是10000，结果会怎样？ A继续经营会比较有效率。,但若产权界定给C，有权要求A停产，则A可以通过向C支付大于7000小于10000的金额，贿使C同意他继续生产。 无论怎样，上例中可以看出，存在私人解决外部性的可能性。,几何分析之殊途同归,NMB,MCj,X*,几何分析之殊途不能同归,吸烟,吸烟,货币,货币,Oa,Ob,B,A,但结果虽不同，却同样符合帕雷托原则。（还是可以看到市场的效率） （范里安P695-699;周惠中P428-429;平新乔P341-342） 考虑初始状况和收入效应的必要性 就效率目标而言，“不变性”是次要的。,定理有效性的削弱,交易费用是否为零或是否可以忽略？ 产权是否可以清晰界定？,交易费用是否为零？ 或是否可以忽略？,不现实。交易费用存在，且有时很高。 原因主要是： 信息交流动困难 搭便车的策略行为 相关当事人数量越多，交易成本就越高。 外部性私人解决的可能性减弱,产权是否可以清晰界定？,界定产权本身也有成本 也许技术上不可行 也许意识形态上不允许,科斯定理与核心,Core equilibrium: 指的是那种当事人已经无法再通过退出现行经济另行结盟或交易而改善处境的境界。（教材P4） 对科斯与核心的讨论参见缪勒公共选择理论一书中译本P40-43 当人们试图以一个单独的协定来解决多种外部性时，就可能出现空洞的核心。,一般的讨论都只涉及两个当事人。当涉及到的当事者超出两个时，科斯定理还有效吗？ 依前例，有 V(A)=3000 V(C)=24000 V(A,C)=31000,引入另一家造成烟尘污染的工厂B V(B)=8000 V(A,B)=15000 V(B,C)=36000 V(A,B,C)=40000 可见，帕雷托最优的结果是形成“大联盟”，亦即A和B停止生产最好。,若产权界定给 C，则有可能由C “一统天下”。 若产权界定给A和B，则C向A支付3000和向B支付8000（合计11000），以换取A和B停产。但这可能是不可行的。 A和B有可能串谋后“分赃”，因V(A,B)=15000，双方收益可能都大于串谋前。但这也不是稳定的结果。 C可以尝试与B合作结盟，V(B,C)=36000，C赞同向B支付有吸引力的报酬，高于A和B串谋下的报酬。但C和B的结盟同样也不稳定。,我们更为关心的是，包含所有当事人的同盟是否稳定，或是否在核心之内。 定义此例中的“核心”：若该大同盟的子结盟无法给其成员提供高于他们在大同盟中所得到的支付，则该大同盟就处于核心之内。 亦即，若(XA,XB,XC)是核心中的一种配置，那么它必须满足以下条件：,(1) XA+XB+XC=V(A,B,C) (2) XAV(A);XB V(B);XC V(C) (3) XA+XB V(A,B) XA+XC V(A,C) XB+XC V(B,C) 由这里的(3),可得(4)： (4)XA+XB+XC (1/2)V(A,B)+V(A,C)+V(B,C) (4)代入(1),有(5)： (5)V(A,B,C) (1/2)V(A,B)+V(A,C)+V(B,C) 此即“大联盟”在核心中的条件。,用本例数字代入，不合条件。 左边40000 右边(1/2)15000+31000+36000 =41000 何以如此？仍借助上例来看,下列各式成立： （两两结盟总是好的）,(6)V(A,C)V(A)+V(C) 310003000+24000 (7)V(B,C)V(B)+V( C) 360008000+24000 (8)V(A,B,C)V(A)+V(B,C) 400003000+36000 (9)V(A,B,C)V(B)+V(A,C) 400008000+31000 (10) V(A,B)V(A)+V(B) 150003000+8000,由(8)(9)结合,有 V(A,B,C)(1/2)V(A)+V(B)+V(B,C)+V(A,C) 回忆前面给出的大联盟位于核心中的条件：V(A,B,C) (1/2)V(A,B)+V(A,C)+V(B,C) 可知，若V(A)+V(B) V(A,B),则有： V(A,B,C) (1/2)V(A,B)+V(A,C)+V(B,C) 则可说明，大联盟在核心内，不会更好。 但问题是，由前面的条件，V(A,B)V(A)+V(B), 亦即存在A和B合并的规模经济这种独立的外部性。正是这导致了私人解决办法的困境。,进一步看，这里A和B并未真地合并，所以结果不稳定，C有与A和B单独结盟的可能性。但若A和B果真结盟，则C只需也只能与结盟后的新实体谈判，结果也会是有效的，因为V(A,B,C)V( C)+V(A,B) 可见，在解决单独的外部性时，科斯定理有效性似乎不错。 由此可以进一步拓宽对科斯定理的理解。,对科斯定理含义的进一步说明,更宽的科斯定理 科斯定理与政府的作用,更宽的科斯定理（1）,一般化的科斯定理：若有m种外部性和n个人，在零交易成本下，当事人之间会形成自然的结盟，使得每种外部性都在双边谈判下得到单独的解决。(缪勒) 关于任何一种既定外部性的核心都不会是空的。,“公地的悲剧”及其对策,本讲思路,什么是“公地的悲剧”？ 公地悲剧的经济学解释 解决公地悲剧的对策,什么是“公地的悲剧”？ Tragedy of the Commons,G.Hardin(1968)最早给出这一提法 Commons一般指村边共同使用的牧地、草地，这里所指含义更广。 Commons是一种不纯粹的公共品，与一般的负外部效应问题不同 基本特点：非排他性+竞争性 非排他性：向一切人开放 竞争性：拥挤成本,公地悲剧的普遍意义,会出现滥用或过度使用的“悲剧” 也许可称“共同使用”的悲剧 哈丁：“这是一个悲剧。每个人都被锁定在一个迫使他在有限范围内无节制地增加牲畜的制度中。在一个信奉公地自由使用的社会中，每个人追求他自己的最佳利益，毁灭是所有人都奔向的目的地。”,亚里士多德：“最多的人共用的东西得到的照料最少，每个人只想到自己的利益，几乎不考虑公共利益。”,H.S.Gordon(1954): “属于所有人的财产就是不属于任何人的财产,这句保守主义的格言在一定程度上是真实的。所有人都可以自由得到的财富将得不到任何人珍惜。如果有人愚笨地想等到合适的时间再来享用这些财富，那么，到那时他们便会发现，这些财富已被人取走了。”,其他例子： 公共渔场之竭泽而渔； 酸雨问题；地下水开采；油田开采； 广播频率；同步卫星轨道； 公共苹果树上的苹果（从未长熟过） 公费医疗制度；,公地悲剧的经济学解释,囚犯困境之牧羊人博弈 追求利润最大化的悖论 个体最优与社会最优的背离 集体行动的逻辑 合作的交易成本 产权界定失当,囚犯困境之牧羊人博弈,牧羊人B 合作 不合作 合作 （10，10） （-1，11） 牧羊人A 不合作（11，-1） （0，0）,追求利润最大化的悖论,以渔场为例，设其规模既定， 总捕鱼量为C，捕鱼船队总规模为R， 总的生产函数为C=F(R), 这里 设船只的价格固定为p, 鱼的价格固定为1, 设个体厂商的捕鱼量为c,船只规模为r 个体厂商的生产函数为c=r/RF(R),厂商追求利润最大化 Max r/RF(R)-pr 对r求导,令其等于零,得 即 亦即,设r=1,R=n 有 即,使厂商利润最大化的一只船的价格应该等于其边际产量与平均产量加权平均 若n=1,则p=MP 若n,则p=AP 利润为零,个体最优与社会最优的背离,n个农民共同使用一片草地,设gi为第i个农民饲养的数量, G=gi; 设每只羊的价值V=V(G); 这里假定Gmax存在， 当GGmax时, V(G)=0; V 当G0 设c是一只羊羔的价格 每个农民的利润函数i Gmax G,每个农民追求利润最大化: Max i =giV(G)-gi c, 一阶条件为 社会最优追求 Max G V(G) - G c, 一阶条件为,比较个体最优和社会最优的条件, 由于giV(G*), 据假设，随羊只增加,拥挤成本增加,故 G*G*,集体行动的逻辑,M.Olson(1965) “除非一个群体中人数相当少，或者除非存在着强制或其他某种特别的手段，促使个人为他们的共同利益行动，否则，理性的、追求自身利益的个人将不会为实现他们共同的或群体的利益而采取行动。” “如果所有的参与人都选择搭便车，就不会产生集体利益。”,合作的交易成本,若需要谈判才可达成合作，则须付出交易成本，且参与者人数越多，则交易成本越大，达成合作解就越难。 谈判须付出的交易费用包括： 信息传递费用 监督费用 对策费用,产权界定失当,何谓“产权”？ 何谓“界定失当”？,鲁滨逊世界里无须界定产权 产权的重要性在于帮助个人形成他与其他人进行交易时的合理预期，确定人们在相互关系中如何受益、如何受损，以及如何进行补偿的原则。 经济学研究权利的买卖而非商品的买卖。,“完备的”产权“包括一组权利 应该在不减弱的意义上理解产权： 完全明确规定的； 专有的； 可转让的； 可实施的；,产权的适当界定使得有效的激励结构有可能形成,库特Cooter和尤伦Ulen介绍的例子： 牡蛎养殖 广播频率资源的分配 “个人才能”这一有价资源的产权界定 兰德尔的例子：私人轿车成为共同资源 结论：这一思路认为，与私人产权相比，公共产权对资源利用提供的激励要少很多。,解决公地悲剧的对策,政府控制与管理 私有化 自我组织与管理,政府控制与管理,“在一个杂乱的世界上，如果要想避免毁灭，人民就必须对外在于他们个人心灵的强制力量表示臣服，用霍布斯的术语来说，这个强制力量就是利维坦。”（Hardin，1978） “由于存在公地悲剧，环境问题无法通过合作解决，所以具有较大强制性权力的政府合理性是得到普遍认可的。”,修改牧羊人博弈,引入中央政府，设其可以对任何一个在它看来“不合作”的牧羊人施加惩罚，如课以2个利润单位的处罚。 还需假定中央政府知道草地最优使用量，可以无成本地发现并惩罚任何不合作的牧羊人。 进而，维持中央政府运作的成本可以忽略。,牧羊人B 合作 不合作 合作 （10，10） （-1，9） 牧羊人A 不合作（9，-1） （-2，-2）,上述最优结果建立在信息准确、监督能力强、制裁可靠有效，以及行政费用为零等假定基础上。 若无准确可靠的信息，中央政府可能犯各种各样的错误，包括主观确定资源负载的能力，罚金太高或太低，对合作的牧羊人施加了惩罚，或对不合作的牧羊人没有施加惩罚。,私有化,有关说法： “在自然资源问题上避免公地悲剧的唯一方法是通过创立一种私有财产权制度来终止公共财产制度。” “把资源当作公共财产来对待，我们就会被锁定在无法改变的毁灭之中。” “为避免过度放牧造成的低效率，完全的私有产权的建立是必要的。”,私有化的方法：对牧地进行分割，使牧羊人在一块比较小的地块上与自然展开博弈，而不是与另一个牧羊人。 问题很多： 给牧羊人带来的问题 其他共同资源可能难以分割 （界定私人产权的困难）,界定私人产权的困难,技术上不可行 太平洋鲑鱼的例子及张五常的反驳 经济上不合算 “律师、警察、司法人员、私人保卫系统、夜间警卫以及富有魅力的私人侦探” 意识形态上不允许 凋敝的价值，文化历史遗产，,“公共产权”下 “公地悲剧”不见得必然发生,库特和尤伦：美国国家公园的例子 国家公园是公共所有的，但需付费才可进入，而且不允许参观国家公园的游客伤害动物或砍伐树木。 公地悲剧并未发生在国家公园，因为虽然土地是公有的，但是其使用受到了限制。,自我组织与管理,对前两种方法的批评： 都认为自己主张的方案是唯一的选择 都未给出“制度细节” 自我组织与管理的可能性：一个博弈论的例子（奥斯特罗姆，中文P34） “尽管有许多人仍痛苦地挣扎在毁灭他们自己资源的陷阱中，但是另一些人已经从公地困境的陷阱中解脱出来。”(P41),自我组织与管理的实例,土耳其阿兰亚Alanya近海渔场的使用 70年代前出现“悲剧”的特征 70年代初开始试验一种设计精致的制度： 分配捕捞点以避免械斗，并按照规定迁移以保证平等机会。 具有“自我实施”的特点 不是私有产权，但权利责任界定清楚。,自我组织与管理易遭到破坏 如斯里兰卡的一个渔村曾实行过成功的自我约束，但最终由于人口的增长和价格的提高而使之瓦解。(世行报告1992) 如巴西巴伊亚州渔民间长期存在合作捕鱼协定，后来，由于政府渔业部门提供补贴鼓励外来者以及一些渔民采用尼龙鱼网，使得长期协定遭到破坏。(同上),长期存续的制度的设计原则,奥斯特罗姆，中文P144，7项原则 清晰界定边界 使占用和供应规则与当地条件保持一致 集体选择的安排 监督 分级制裁 冲突解决机制 对组织权的最低限度的认可,制度的生成和变迁,对于“制度绩效”的“共有信念” 诱致性制度变迁 强制性制度变迁 参见林毅夫关于制度变迁的经济学理论：诱致性变迁与强制性变迁，载于财产权利与制度变迁一书，上海三联书店1991年,主要参考文献,奥斯特罗姆公共事物的治理之道，上海三联书店2000年 Ostrom,E. (1990) “Governing the Commons”, Cambridge Uiversity Press Ostrom,E., R.Gardner and J.