计量经济学--多重共线性的检验及修正.doc

经济计量分析实验报告1、 实验项目多重共线性的检验及修正2、 实验日期 2015.12.023、 实验目的对于国内旅游总花费的有关影响因素建立多元线性回归模型，对变量进行多重共线性的检验及修正。4、 实验内容建立模型，对模型进行参数估计，对样本回归函数进行统计检验，以判定估计的可靠程度，包括拟合优度检验、方程总体线性的显著性检验、变量的显著性检验，以及参数的置信区间估计。检验变量是否具有多重共线性并修正。五、实验步骤1、建立模型。以国内旅游总花费Y作为被解释变量，以年底总人口表示人口增长水平，以旅行社数量表示旅行社的发展情况，以城市公共交通运营数表示城市公共交通运行状况，以城乡居民储蓄存款年末增加值表示城乡居民储蓄存款增长水平。 2、模型设定为: 其中： 国内旅游总花费（亿元） 年底总人口（万人） 旅行社数量（个） 城市公共交通运营数（辆） 城乡居民储蓄存款年末增加值（亿元）3、对模型进行检验。4、对变量进行检验，作相关系数矩阵，并逐步对模型进行修正。六、实验结果1、初步模型及存在的问题多元线性回归模型估计结果如下：SE=(26581.73) (0.230790) (0.108223) (0.013834) (0.020502) t =(3.051494) (-3.120046) (1.403805) ( 3.854988) (0.038020)=0.969693 =0.957571 =79.98987 模型检验：(1)拟合优度检验： 可决系数=0.969693较高，修正的可决系数=0.957571也较高，表明模型拟合较好。(2) 方程总体线性的显著性检验(F)：针对，取=0.05，查自由度为k=4和n-k-1=10的临界值(4,10)。由于=79.98987 (4,10)=3.48，p值0.05，应拒绝，说明回归方程整体显著。(3)变量的显著性检验(t检验)：给定=0.05 ，查t分布表，在自由度为n-k-1=10时临界值为(10)=2.228。虽然，的参数对应的t统计量均大于2.228,且p值小于0.05。但，的参数对应的t统计量均小于2.228, 且p值大于0.05，说明参数估计值不能通过显著性检验。(4)= 0.720076所估计的参数的符号与经济理论分析不一致。(5)做相关系数矩阵可以得到各解释变量之间的相关系数分别为：=0.959617，=0.989670，=0.689026，=0.974804，=0.754585，=0.739897其中变量和，和，和之间有很强的正线性相关关系。由以上分析可得，此样本存在多重共线性。2、 模型的修正方程tF7.7408940.78644359.9214311.881750.909195141.176011.402780.895850130.02337.2949810.76545453.21675由于每一个变量的n不一样，所以分别查表得：，结果表明，任何一个解释变量与被解释变量之间的关系都是显著的。从经济意义角度来看，旅行社数量应该构成影响国内旅游总花费的主要因素，因此建模时旅行社数量应作为基本解释变量予以保留。包含和各种估计式如下： 变量tF11.881750.909195141.17603.024994，-0.1470390.90180465.286340.993008， 1.7042560.92079882.381297.301638，1.1866280.91195873.507860.152853，-0.724060，0.0535380.961422117.30100.323634，0.024976，0.0321130.90410644.998090.109517，0.017184，0.0298230.92387957.63916，由以