变化的国际银行业中与跨境监管——中国银监会的视角.ppt

张晓朴 博士 处长 中国银行业监督管理委员会政策法规部 2009年9月,银行业监管政策,一、银监会的法定职责与理念 二、审慎监管的主要政策 三、金融创新与综合经营 四、银行业改革和开放,银监会主要职能,银监会主要职能,“四四六”监管理念,银监会监管工作的目的 通过审慎有效的监管，保护广大存款人和消费者的利益； 通过审慎有效的监管，增进市场信心； 通过宣传教育工作和相关信息披露，增进公众对现代金融的了解； 努力减少金融犯罪，维护金融稳定。,监管理念,管风险 必须坚持以风险为主的监管内容，努力提高金融监管的水平，改进监管的方法和手段，防范和化解尤其是包括系统风险在内的重大风险,管法人 必须坚持法人监管，重视对每个金融机构公司治理和风险的把握。强调并表监管,提高透明度 必须按照国际准则和要求，逐步提高信息披露水平，加强透明度建设,管内控 必须注意促进金融机构风险内控机制形成和内控效果的不断提高,银监会监管工作的重点,良好监管的六条标准,促进金融稳定和金融创新共同发展； 努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力 对各类监管设施做到科学管理； 鼓励公平竞争、反对无序竞争； 对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制； 高效、节约地使用一切监管资源。,cbrc,重视自身监管治理,独立性 透明度 问责制 品行,资本监管,2004年2月，制定了严格的资本充足率管理办法。basel 1.5 资本定义和质量 basel 2,10,中行建行财务重组前后指标对比,关于资本的定义与质量是当前全球金融监管改革的重要内容,英国一度把资本细分为七级： 核心一级资本包括普通股、利润和其他储备、股票溢价等； 非创新一级资本指永久非累积优先股、永久付利股份； 创新一级资本，指其他的混合资本工具，如可选择息票清算机制等。 高二级资本指永久累积优先股、永久次级债务（债券）、重估储备、一般准备、盈余拨备等； 低二级资本指固定期限优先股、长期次级债务（债券）。 高三级资本指短期次级债务 低三级资本指交易账薄中期净利润 资本的定义反映了监管宽容，是极不正常的,核心资本和附属资本,新资本协议实施计划,新资本协议银行从2010年底起开始实施新资本协议。如果届时不能达到银监会规定的最低要求，经批准可暂缓实施新资本协议，但不得迟于2013年底 分类实施、分层推进、分步达标,新资本协议实施,2008年9月，银监会印发第一批新资本协议实施的5个监管指引，包括:商业银行银行账户信用风险暴露分类指引、商业银行内部评级体系监管指引、商业银行专业贷款监管资本计量指引、商业银行信用风险缓释监管资本计量指引、商业银行操作风险监管资本计量指引等。第二批监管指引也将陆续发布。,信用风险监管,信用风险是中国银行业面临的最主要风险 贷款偏离度分析、贷款迁徙分析 严格控制房地产贷款风险 强化对集团客户的监管 加强对地方政府融资平台的监管,市场风险和操作风险监管,市场风险目前主要包括汇率风险和利率风险 加强操作风险和合规风险监管 加大案件打击力度,压力测试,发布压力测试指引 指导商业银行针对房价、利率变动进行压力测试,现场检查,加大现场检查力度和检查范围： 五家大型商业银行董事和高级管理人员履职情况评价情况。 五家大型商业银行分行及以下不良贷款大户情况。 五家大型商业银行分支机构常规现场检查。 中国工商银行对公信贷业务、附属机构（工银瑞信基金管理有限公司、工商银行印尼有限公司、工商银行（亚洲）有限公司）并表类业务情况。 中国农业银行全面风险管理情况。 中国银行信息科技安全、投资类业务情况。 中国建设银行中间业务、外币投资业务及其东京分行。 交通银行房地产贷款业务及其纽约分行。,银行监管四部曲,贷款分类 准备金计提 做实利润 资本充足,金融综合经营：试点推进,商业银行法第43条：商业银行在中华人民共和国境内不得从事信托投资和证券经营业务，不得向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资，但国家另有规定的除外。 稳妥推进商业银行投资设立基金管理公司、信托公司、金融租赁公司 支持商业银行深入开展银保合作,金融综合经营的三个发展阶段,第一个阶段：股权合作 只是搭建组织和管理架构，不涉及业务层面 第二个阶段：业务交叉、渠道整合，初步发挥协同效应 第三个阶段：开始实行矩阵式管理与事业部制。 具备统一的信息平台、风险管理平台，投资决策以控股公司或集团为中心 从全球看，金融机构尝试交叉销售和协同效应都是非常困难的，成功和失败的例子都有,金融集团的主要模式,（一）全能银行模式 （二）金融控股公司模式 （三）子公司模式 哪种模式可能并不重要，监管当局也未必需要干预，关键是自身的治理、风险控制要到位,金融创新的监管指引,鼓励发展 强调规范 认识你的业务 认识你的风险 认识你的客户 认识你的交易对手 服务客户 教育公众,26,国有银行改革的考核指标,两家试点银行股份制改革的考核指标包括总资产净回报率、股本净回报率、成本收入比、不良资产比率、资本充足率、大额风险集中度和不良贷款拨备覆盖率等项指标。 引入境外战略投资者,27,大银行