寡头垄断企业的静态竞争及其博弈模型

1,第七章寡头垄断企业的竞争行为,7.1寡头垄断企业的静态竞争及其博弈模型7.2寡头垄断企业的动态竞争及其博弈模型7.3米尔格罗姆罗伯兹垄断限价模型7.4寡头垄断企业的合谋行为,本章将按照静态竞争动态竞争的顺序，对寡头垄断企业的重要竞争模型进行介绍和分析，并揭示其经济学含义。,7.0博弈论的初步知识,2,7-1寡头垄断企业的静态竞争及其博弈模型,一、寡头垄断企业的静态竞争及其博弈原理,博弈论是研究行为决策主体的行为发生直接相互作用时的决策，以及这种决策的均衡问题的经济学分支。在博弈过程中，行为主体决策的效用不仅依赖于他自己的选择，而且依赖于与其具有博弈关系的其他行为主体的选择：个人的最优选择及其得益是其他人选择的函数。,寡头垄断企业的行为与博弈论关于竞争主体的行为假定是一致的。,3,7-1寡头垄断企业的静态竞争及其博弈模型,一、寡头垄断企业的静态竞争及其博弈原理,静态的或单时期的竞争模型：适用于仅持续一个较短期限的市场，作为竞争对手的厂商是同时做出决策并只竞争一次。静态博弈，是指在博弈中，参与人同时选择行动，或虽非同时但后行动者并不知道前行动者采取了什么具体行动。完全信息，是指每一个参与人对所有其他参与人的特征、战略空间及其支付函数都具有准确的信息。,4,7-1寡头垄断企业的静态竞争及其博弈模型,一、寡头垄断企业的静态竞争及其博弈原理,完全信息静态博弈，博弈论中最基本的一种博弈形式，其所对应的均衡概念是纳什均衡。纳什均衡，是指假设有n个博弈方参与博弈，给定其他人策略的条件下，每个人选择自己的最优策略，所有参与人的最优策略一起构成的一个策略组合即为纳什均衡。,以下介绍的古诺产量竞争模型、伯特兰价格竞争模型、豪泰林产品决策模型都是完全信息静态博弈的经典模型。,5,7-1寡头垄断企业的静态竞争及其博弈模型,二、古诺（Cournot）产量竞争模型,1.双寡头古诺竞争模型。,关于两个寡头的行为及其相关条件的假定是：两个寡头厂商的产品是同质或无差别的；每个厂商都根据对手策略采取行动，并假定对手会继续这样做，据此来做出自己的决策；为方便起见，假定每个厂商的边际成本为常数，并假设每个厂商的需求函数是线性的；每个厂商都通过调整产量来实现各自利润的最大化；两个厂商不存在任何正式的或非正式的串谋行为。,6,7-1寡头垄断企业的静态竞争及其博弈模型,二、古诺产量竞争模型,i(qi,qj)=qip(qi+qj)-c=qia(qi+qj)-c若一对战略（si*，sj*）是纳什均衡，则对每个参与者i,si*应满足ui(si*，sj*)ui(si，sj*)上式对si中每一个可选战略si都成立。在古诺的双寡头垄断模型中，上面的条件可具体表述为：若一对产出组合（q1*,q2*）为纳什均衡，则对每一个企业i，qi*应为下面最大化问题的解：,设qj*a-c，企业i最优化问题的一阶条件为：,7,7-1寡头垄断企业的静态竞争及其博弈模型,也即是，若产量组合（q1*,q2*）为纳什均衡，则企业的产量选择必须满足：,反应函数（反应曲线）与纳什均衡产量。假定企业1的战略q1满足q1a-c，企业2的最优反应为：,类似地，如果q2CL，需求函数为Q(P1)，那么,56,7-3米尔格罗姆罗伯兹垄断限价模型,57,7-3米尔格罗姆罗伯兹垄断限价模型,在右图中，对应条件（A）的等式，对应条件（B）中的等式，对应条件（C），也是实际生活中观察到的现象。从图中可以看出，,的价格都满足分离条件（A）和（B）。其中，是最低垄断限价，是最高垄断限价。,58,7-3米尔格罗姆罗伯兹垄断限价模型,可以证明条件（A）、（B）也是分离均衡的充分条件。假定高成本在位者选择PmH，低成本在位者选择，进入者观察到PmH时，可认为在位者高成本的概率是1，选择进入；当观察到P1L时，认为在位者是高成本的概率为0，选择不进入，当观察到的价格不属于这两个价格（非均衡路径）时，进入者关于在位者是高成本的后验概率可以是任意的，但其必须要保证所假定的策略组合（P1L，PmH）构成贝叶斯纳什均衡。最简单的办法是令,即当进入者观察到价格不是P1L或PmH时，就认为在位者是高成本的，即选择进入。这样就使得没有任何类型的在位者有兴趣偏离所假定的均衡策略。,59,7-3米尔格罗姆罗伯兹垄断限价模型,由此，我们得到了在满足条件（A）、（B）、（C）和（SM）的情况下有连续的分离均衡（有无穷多个均衡）,60,7-3米尔格罗姆罗伯兹垄断限价模型,以上表明，信息结构的较小变化会导致均衡结果的很大不同；只要进入者认为在位者是高成本的先验概率(H)0，低成本的在位者就不得不连续地降低价格，直到高成本在位者吃不消（即点），不能跟进继续模仿，已将自己与高成本者去分开，显示自己是低成本的，从而遏制进入者的进入。可见，不完全信息博弈对信息的结构是非常敏感的。,至此，我们已经证明了在现实中观察到的以低价格（小于垄断价格）来阻止潜在市场进入者进入的策略的有效性。这也提供了潜在市场进入者决策是否进入市场的一个标准，即观察到低于垄断价格的定价就最好不要进入；观察到等于垄断价格的定价，就大胆进入。,61,7-4寡头垄断企业的合谋行为,一、寡头垄断企业采取合谋行为的动因,在寡头垄断市场上，如果寡头垄断厂商采取合作方式，总体上像垄断者那样行事，改变产业的供给格局，就可以从总体上提高整个行业的的利润水平，再通过协商来分享提高后的利润，由此各个企业的利润水平就会比竞争性市场状况下有所增加。,一次性博弈和有限次重复博弈中，企业之间的合谋并不是稳定的均衡状态，博弈的每一方都有动机偏离这一状态，也就是说，博弈各方在竞争过程中不会采取合作策略。但如果博弈双方进行的是无限次重复博弈，那么在触发机制的作用下，博弈双方就会在兼顾长期利益和短期利益的条件下，采取合作策略。,62,7-4寡头垄断企业的合谋行为,一、寡头垄断企业采取合谋行为的动因,在寡头垄断市场上，当各个企业为争夺相同的消费群而进行有限次竞争时，彼此都会从个体理性出发，选择短期的竞争行为，以图战胜对方，获得垄断地位。但如果是各个厂商意识到自己将与竞争对手在同一市场上长期竞争，长期并存，不可能在短期内分出输赢时，企业之间就可能会采取合谋行为。尤其是实力相当的寡头垄断企业之间，相互竞争，损失更大。这样，处于同一市场的寡头企业之间就内在地具有一种进行多种形式合谋、以协调彼此之间利益矛盾、避免残酷竞争造成巨大损失的动机。,63,7-4寡头垄断企业的合谋行为,二、影响企业合谋的主要因素,1、市场结构特征。寡头企业并不都是对称的；企业数量和市场分布会影响合谋行为；参与者越多，谈判的交易成本就越大，从而也就越难以达成协议，即使达成协议也难以维持合谋。2、合谋企业之间的对称性。在对合谋利润的分配上，如果企业是对称的，合谋企业共分利润就十分容易，只要平均分配利润即可。但如果企业不对称，合谋企业在如何分配利润方面意见就不一致，从而导致合谋破裂。也就是说，合谋行为通常会在少数相类似或对称的企业间容易达到，并得到维持；反之，企业在成本、市场力量之间差别较大，就不易形成企业间合谋，即使形成也较难维持。,64,7-4寡头垄断企业的合谋行为,二、影响企业合谋的主要因素,3、产业成长阶段。处于投入期和成长期的企业一般不会自觉遵守固定价格协议；当产业步入成熟期，企业间的合谋协议能够得到较为成功的执行；产业衰退阶段，合谋协议将终止。4、厂商供给的成本特征。如果分配的产量水平接近于厂商的充分生产能力，则厂商扩大产出就将面临近乎垂直的边际成本曲线，过高的新增成本使得厂商违背协议的收益微乎其微，因而，各个卡特尔成员会自觉维持协议；相反呢？固定成本所占比重较大、规模经济效应明显的产业，卡特尔协议一般难以维持。,65,7-4寡头垄断企业的合谋行为,二、影响企业合谋的主要因素,5、厂商的销售条件与特征。是否存在统一的分销网络、单一的代理商，以增加信息的透明度，便于厂商之间的相互监督。订货的频率与数额。6、新厂商的竞争实力。卡特尔组织对待新进入者的态度：竞争与驱逐、合作与容纳；新进入者的实力。,66,7-4寡头垄断企业的合谋行为,二、影响企业合谋的主要因素,7、协议的预防和惩罚机制的有效性。协议条款的完备性和惩罚机制的健全程度是影响合谋成功与否的重要变量。一般而言，维持企业合谋的主要机制包括：防止违规操作的非价格机制；在销售合同中引入“最惠国待遇”条款；使用“针锋相对”的价格竞争条款；允许卡特尔成员采取触发战略。8、政府反垄断政策或法律。,67,复习思考题,1对比其他市场结构，简要说