《宏观经济学〉实验指导手册.doc

西安交通大学 经济与金融学院 宏观经济学实验指导手册 目目 录录 实验指导手册 .4 1.1 实验一：分析影响我国城镇居民消费的因素.4 1.1.1 实验目的 .4 1.1.2 实验设备 .4 1.1.3 实验内容 .4 1.1.4 实验原理 .4 1.1.5 实验步骤 .4 1.1.6 实验结果.5 1.2 实验二：分我国消费、投资与 GDP 增长关系的计量分析.6 1.2.1 实验目的 .6 1.2.2 实验设备 .6 1.2.3 实验内容.6 1.2.4 实验原理.6 1.2.5 实验步骤.7 1.2.6 实验结果.7 1.3 实验三：财政收入、支出对国内生产总值的影响分析.8 1.3.1 实验目的 .8 1.3.2 实验设备 .8 1.3.3 实验内容 .8 1.3.4 实验原理 .8 1.3.5 实验步骤 .10 1.3.6 实验结果 .10 1.4 实验四：货币供给变动对我国经济波动的影响.10 1.4.1 实验目的 .10 1.4.2 实验设备 .10 1.4.3 实验内容 .10 1.4.4 实验原理 .10 1.4.5 实验步骤 .11 1.4.6 实验结果 .11 实验指导手册 1.1 实验一：分析影响我国城镇居民消费的因素 1.1.1 实验目的 1. 加深对消费理论相关理论的掌握和理解； 2. 对我国居民消费问题、政府的有关经济政策有一定程度的认识。 1.1.2 实验设备 硬件：PC 机 软件：Eviews5.1 Windows XP 1.1.3 实验内容 选取我国 1978-2004 年的经验数据，使用 Eviews 软件、采用简单的一元回归 方程估计我国对城镇居民人均可支配收入、人均消费支出进行分析，并进行预测。 1.1.4 实验原理 从消费函数理论的发展轨迹来看,早期的理论例如绝对收入假说、相对收入假 说等认为消费是现期收入的函数，持久收入理论、生命周期理论则注重居民消费 的长期安排，而预防性储蓄理论、缓冲库存储蓄理论等最新的消费函数理论强调 不确定性对居民消费函数的影响。这些理论强调的侧重点虽各有所异，但都强调 了收入对消费的决定性作用，认同收入与消费之间存在长期均衡和短期波动的关 系。根据这样的思想，本文运用中国城镇居民的消费、收入数据考察了改革开放 以来我国城镇居民消费和收入的关系。 1.1.5 实验步骤 1. 根据有关的消费理论，选取研究的模型变量； 2. 从网络或者相关的统计年鉴获取有关的经济数据； 3. 使用 Eviews 5.1 进行有关数据的处理和估计，得出计量结果； 4. 对于结果进行分析、解释。 1.1.6 实验结果 Dependent Variable: COM Method: Least Squares Date: 05/06/07 Time: 06:36 Sample: 1978 2004 Included observations: 27 VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C296.569741.283577.1837230.0000 YD0.7406460.00985375.169790.0000 R-squared0.995595 Mean dependent var2607.560 Adjusted R-squared0.995419 S.D. dependent var2115.265 S.E. of regression143.1692 Akaike info criterion12.83712 Sum squared resid512435.4 Schwarz criterion12.93311 Log likelihood-171.3011 F-statistic36615.52 Durbin-Watson stat0.723288 Prob(F-statistic)0.000000 1.2 实验二：我国消费、投资与 GDP 增长关系的计量分析 1.2.1 实验目的 1. 掌握 GDP 增长、消费、资本形成的相关理论知识； 2. 学习和进一步了解相关的计量分析方法和软件； 3. 重点分析我国 GDP 增长与消费、资本形成之间存在的关系。 1.2.2 实验设备 硬件：PC 机 软件：Eviews5.1 Windows XP 1.2.3 实验内容 选取我国 1978-2005 年的经验数据，使用 Eviews 软件、采用多元回归 方程重点分析我国 GDP 增长与消费、资本形成之间存在的关系。 1.2.4 实验原理 1. 国民收入决定理论 按照凯恩斯国民收入决定理论，消费、投资是总需求的重要组成部分，也是 推动经济增长的重要因素。 2. 消费理论 消费是当前收入、未来收入、财富、利率等因素的函数。消费的变动较为平 稳，其增长对 GDP 增长也具有显著的影响。 3. 投资理论 投资是引起经济波动的主要宏观经济变量，也是推动一国经济增长的重要因 素。 1.2.5 实验步骤 1. 根据相关经济理论设计计量模型； 2. 对数据进行处理； 3. 对各变量进行平稳性检验； 4. 采用 EViews 5.1 对模型进行估计； 5.对结果进行分析、解释。 1.2.6 实验结果 Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 05/21/07 Time: 16:46 Sample: 1978 2005 Included observations: 28 VariableCoefficient Std. Errort-StatisticProb. C-377.9786 296.4266-1.2751170.2140 CONS0.9569220.03793825.223230.0000 CAP1.1492900.05151222.311020.0000 R-squared0.999659 Mean dependent var52345.13 Adjusted R-squared0.999631 S.D. dependent var53430.11 S.E. of regression1025.761 Akaike info criterion16.80521 Sum squared resid26304643 Schwarz criterion16.94795 Log likelihood-232.2730 F-statistic36615.52 Durbin-Watson stat1.463160 Prob(F-statistic)0.000000 1.3 实验三：财政收入、支出对国内生产总值的影响分析 1.3.1 实验目的 1. 掌握和理解财政政策的变化对宏观经济影响； 4. 了解在不同的经济环境下政府财政政策的选择方案和效果。 1.3.2 实验设备 硬件：PC 机 软件：Eviews5.1 Windows XP 1.3.3 实验内容 根据 IS-LM 模型和财政政策的相关理论知识，选取 19782005 年的年度数 据、建立普通线性模型和双对数模型，重点估计我国财政收入、支出的变化对 GDP 增长率的影响方向和程度。 1.3.4 实验原理 以 IS-LM 理论为基础，分析财政政策如何影响国民收入变动。 在三部门经 济 模型中，IS 曲线是根据国民收入均衡条件 IG=S+T 推导出来的，因此 I、G、S、T 中任何一个因素变动都会引起 IS 曲线移动，进而引起国民收入变动。 关于财政收入及支出如何影响 IS 曲线移动，可以通过以下公式进行分析： Y=C+I+G C=a+b(Y-T) I=I0 -dr T=T0 00 00 11 1 aIGbTdr Y bb aIGbTb rY dd 从上述公式可以看出，当政府支出 G 变动时，国民收入变动量Y= G/1b；当税收 T 变动时国民收入变动量为Y=bT/1-b，其中 1/1-b 为政府支 出乘数，b/1-b 为税收乘数。 1.3.5 实验步骤 1. 根据 IS-LM 模型和财政政策的相关理论知识，选取 GDP 增长率 GDPR 为被 解释变量，财政收入增长率和财政支出增长率为解释变量建立普通线性模 型和双对数模型； 2. 对数据进行处理； 3. 对变量进行单位根检验； 4. 采用 EViews 5.1 对模型进行估计； 5. 对结果进行分析、解释。 1.3.6 实验结果 Dependent Variable: GDPR Method: Least Squares Date: 05/21/07 Time: 11:16 Sample: 1978 2005 Included observations: 28 VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. TER0.5552290.0569479.7499350.0000 R-squared-2.077143 Mean dependent var10.04286 Adjusted R-squared-2.077143 S.D. dependent var2.846248 S.E. of regression4.992827 Akaike info criterion6.088943 Sum squared resid673.0647 Schwarz criterion6.136521 Log likelihood-84.24520 Durbin-Watson stat0.816044 1.4 实验四：货币供给变动对我国经济波动的影响实验四：货币供给变动对我国经济波动的影响 1.4.1 实验目的 1. 理解和掌握货币供给的变动对宏观经济波动的影响； 2. 通过实验了解不同的经济环境下政府货币政策的选择方案和效果。 1.4.2 实验设备 硬件：PC 机 软件：Eviews5.1 Windows XP 1.4.3 实验内容 以凯恩斯理论、IS-LM 模型和货币政策理论为基础，建立 VAR 模型，并采 用我国 1979-2005 年货币供给量、投资和 GDP 的数据考察货币供给量变动对经济 波动的影响，验证我国货币政策的效果。 1.4.4 实验原理 1. 凯恩斯模型 凯恩斯认为货币当局通过改变货币供给量影响人们的灵活偏好即货币需求， 进而影响利率、影响真实经济的波动。货币需求函数为： 12 ( )( ) d ML YL r 在凯恩斯模型中，金融市场只有长期债券和现金两种金融资产，且可以相互 替换。在这一假定条件下，凯恩斯关于货币供给变动对真实经济的影响过程 具体为： s MrIY 2. IS-LM 模型 0 0 0 d CabY IIdr GG TTtY 产品市场 00 1(1) IS aIGbTdr Y bt 曲线： 1 2 12 ds LkY Lhr LLL MM 货币市场 LM mh Yr kk 曲线： IS-LM 斯模型中货币供给变动对真实经济的影响如下图： 1 IS 0 LM 0 IS 1 LM 0 E 0 r 1 r 0 Y 1 Y 货币供给增加对经济的影响过程： 12 s MrIY YLLr 1.4.5 实验步骤 1. 选择变量； 2. 做 Granger 因果检验，验证是否内生变量； 3. 进行 ADF 平稳性和 Johansen 协整性检验，确保 OLS 估计的有效性； 4. 确定 VAR 计量模型并进行估计； 5. 对 VAR 模型滞后结构的检验，确保 VAR 模型的稳定性； 6. 产生脉冲响应函数，观察货币供给量的变动如何影响收入增长； 货币供给增加，使 LM 右移 LM1,利率下 降； 利率下降引起投资需求增加，收入增加； 收入增加使 L1 增加，L2 减少，利率上升； IS、LM 曲线来回激动，最后达到均衡。 7. 方差分解，定量地把握 GDP 增长 1%中，货币供给变动对 GDP 增长的贡献 度。 1.4.6 实验实验结果结果 Vector Autoregression Estimates Date: 05/26/07 Time: 17:18 Sample (adjusted): 1981 2005 Included observations: 25 after adjustments t-statistics in LNRM2LNRILNRGDP LNRM2(-1) 1.193989 0.783557 0.491354 6.67879 2.38540 2.42043 LNRM2(-2)-0.268918-0.401911-0.279675 -1.80012-1.46422-1.64868 LNRI(-1)-0.148997 0.677755 0.403416 -0.97484 2.41337 2.32440 LNRI(-2)-0.493618-0.484572-0.154302 -2.83962-1.51713-0.78171 LNRGDP(-1) 1.005499 0.746780 0.640986 4.05924 1.64078 2.27884 LNRGDP(-2)-0.139662-0.551167-0.346810 -0.68090-1.46244-1.48900 C-1.892942 1.290623 2.438863 -2.40792 0.89351 2.73208 R-squared 0.999081 0.991729 0.995626 Adj. R-squared 0.998775 0.988971 0.994168 Sum sq. resids 0.017873 0.060341 0.023046 S.E. equation 0.031511 0.057899 0.035782 F-statistic 3261.257 359.6947 682.8632 Log likelihood 55.06824 39.85931 51.89074 Akaike AIC-3.845459-2.628745-3.591259 Schwarz SC-3.504174-2.287459-3.249974 Mean dependent 8.955200 8.067200 8.995600 S.D. dependent 0.900172 0.551328 0.468545 Determinant resid covariance (dof adj.) 2.72E-09 Determinant resid covariance 1.01E-09 Log likelihood 152.4523 Akaike information criterion-10.51618 Schwarz criterion-9.492326 -.04 -.02 .00 .02 .04 .06 .08 .10 12345678910 Response of LNRI to LNRM2 -.02 .00 .02 .04 .06 .08 12345678910 Response of LNRGDP to LNRM2 Response to Cho