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文档简介

ValueatRisk,1亿美元的债券，价格变动幅度年率20%,250营业日中保有10天，单侧显著性97.75%(2个偏差),求VAR.VAR=1*20%*2*=0.08含义：损失8百万美元以上的概率是2.25%,毛值VaR各个资产的头寸权重价格波动性按正态分布的置信度计算各个资产的风险值总和得出GrossVaR净值VaR资产价格的相关系数资产组合的价格波动性价格波动性和相关系数的预测回归方法，模拟方法，滤波方法,VAR方法的特点,
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