商业银行的操作风险管理(课件).doc

商业银行的操作风险管理主讲人：杨海群2011年4月课件（八）提纲I、操作风险的基本概念II、操作风险管理是监管环境的要求III、操作风险管理是商业银行的客观需要IV、操作风险管理的组织架构V、加强内控有效降低操作风险VI、操作风险的报告：识别、评估、控制和报告VII、操作风险的资本计量附件复习：商业银行的风险管理I、操作风险的基本概念一、 操作风险监管历史的演变过程二、 操作风险的定义三、 操作风险在风险架构中所占的位置四、 操作风险的分类五、 操作风险的特点六、 信用风险、市场风险与操作风险特征比较II、操作风险管理是监管环境的要求一、 监管环境境内银行业监管要求二、 国家审计署近年的审计发现三、 银监会的要求III、操作风险管理是商业银行的客观需要一、 操作风险的四个突出风险因素二、 操作风险产生的诱因三、 我国银行为什么在体改中大要案频发？四、 案例：银行内控管理薄弱的代价五、 银行职务犯罪案件特征六、 银行内控及操作风险管理中存在的问题七、 操作风险损失特征比较八、 操作风险的成因分析IV、操作风险管理的组织架构一、 董事会、高管层相应职责二、 操作风险管理牵头部门职责三、 操作风险管理职责四、 业务部门及其他支持部门的相应职责五、 建立内部控制和操作风险管理的组织架构六、 搭建以内控委员会为主的内控平台七、 合规职能在强化银行操作风险管理中的职责与作用V、加强内控合规，有效降低操作风险一、什么是操作风险管理?二、操作风险管理的发展阶段三、商业银行为什么要管理操作风险? 四、加强内控有效降低操作风险五、规范的内控合规方法-规范内控合规方法的建议六、操作风险的控制七、操作风险管理的一般发展阶段八、操作风险管理体系基本要素九、操作风险管理与监管的稳健做法VI、操作风险的报告：识别、评估、控制和报告一、 操作风险管理是个循环的过程二、 操作风险发展全过程各关键要素的关系三、 操作风险管理的四大工具 四、 我国商业银行操作风险识别及特点分析事件分类举例及识别案例五、 风险控制与缓释六、 风险报告和处理的机制七、 新产品操作风险评估流程八、 整改流程与考核流程VII、操作风险的资本计量一、 巴塞尔新资本协议的三大支柱二、 操作风险资本金计量的三种方法及有关要求三、 操作风险资本金计量方法的差别四、 操作风险计量方法五、 内部控制三道防线六、 操作风险各主要管理工具的功能附件：一、 某中资银行的操作风险管理二、 某外国银行的操作风险管理思考题1、 什么是操作风险？操作风险有哪些种类和特征？2、 为什么国内外银行业的监管当局逐步重视操作风险的管理？3、 我国银行界为什么在体制改革中案件频发？4、 用国内外银行案例说明商业银行操作风险的治理结构。5、 如何才能有效降低商业银行的操作风险？6、 请结合案例说明操作风险管理的基本流程。7、 操作风险的资本计量方法有几种？如何计量？参考资料International Convergence of Capital Management and Capital Standard: A Revisal of Framework, Bank of International Settlement (BIS), 2004. （有关部分） Operational Risk: Regulation, Analysis and Management, Carol Alexander, Pearson Education Ltd., 2003Guide to optimal operational risk and Basel 11，Published in 2006 by Auerbach Publications Taylor & Francis GroupOperational Risk toward Basel III, Greg N. Gregoriou, editor, Wiley Finance, 2009. 商业银行操作风险，卡罗尔 亚历山大，陈林龙等译，中国金融出版社，2004年。公司治理与银行控制（下卷）， 杨海群，中国金融出版社，2001。巴塞尔委员会文件（协议II、协议III）。网络信息。学习方法提示：认真听，仔细想，多做笔记，查阅资料，自主研究，小组讨论。Haiqun Yang 杨海群 Em