（企业管理专业论文）供电企业供电可靠性风险管理研究.pdf

华北电力大学硕士学位论文 摘要 随着电力市场管制的逐步解除，供电企业面临的风险越来越多，对于风险需 要进行量化分析，以便在此基础上进行有效的风险控制，这方面的研究工作在我 国刚刚开始。本文针对供电可靠性给供电企业带来的风险进行分析，论述了我国 供电企业供电可靠性现状及供电可靠性的评估方法，重点阐述了供电可靠性风险 的主要因素用户停电损失的评估理论，建立了用户停电损失评估模型。在此 基础上建立了供电可靠性风险的风险控制模型，并对模型的有效性和可操作性进 行了验证；同时提出了基于可靠性电价的风险控制模型，论述了如何利用可靠性 电价控制供电可靠性风险，并且给出了可靠性电价的确定模型。 关键词：电力市场，供电企业，可靠性风险，风险控制，可靠性电价 a b s t r a c t w i t ht h ee l e c t r i c i t ym a r k e td e r e g u l a t e ds t e pb ys t e p ，t h er i s kt h a tt h ep o w e r s u p p l ye n t e r p r i s e f a c e si s g e e i n gm o r ea n dm o r e t h er i s kn e e d st oc a r r yo n q u a n t i t a t i v ea n a l y s i s ，i no r d e rt oc a r r yo nt h ev a l i dr i s kc o n t r o l ，t h er e s e a r c hw o r ki n t h i sf i e l dh a sj u s tb e g u ni no u rc o u n t r y t h ep a p e ra n a l y s e st h er i s kt h a tp o w e rs u p p l y r e l i a b i l i t yb r i n g st op o w e rs u p p l ye n t e r p r i s e ，d e s c r i b e st h ep o w e rs u p p l yr e l i a b i l i t y s t a t u so fp o w e rs u p p l ye n t e r p r i s ea n dt h ee v a l u a t i o nm e t h o do fp o w e rs u p p l y r e l i a b i l i t y , e x p l a i n st h ec o n c e p to fc u s t o m e ro u t a g ec o s t s - - t h em a i nf a c t o ro ft h e p o w e rs u p p l yr e l i a b i l i t yr i s k t h ep a p e rs e t su pt h er i s kc o n t r o lm o d e lo ft h ep o w e r s u p p l yr e l i a b i l i t yr i s k ，a n dp r o v e st ov a l i d i t y a n de f f e c t i v e n e s so ft h em o d e l i t p r o p o s e st h ec o n t r o ls t r a t e g yo fr i s kb a s e do nr e l i a b i l i t yp o w e rp r i c ea tt h es a m et i m e ， a n de x p o u n d st h ef a c th o wt ou t i l i z et h er e l i a b i l i t yp o w e rp r i c et oc o n t r o lt h ep o w e r s u p p l yr e l i a b i l i t yr i s k ，a n dp r o v i d e st h em o d e lo f t h er e l i a b i l i t yp o w e rp r i c e l iq i a n g ( b u s i n e s sm a n a g e m e n t ) d i r e c t e db yp r o f t a nz h o n g f u k e yw o r d s ：p o w e rm a r k e t ，p o w e rs u p p l ye n t e r p r i s e ，r e l i a b i l i t yr i s k ，r i s kc o n t r o l r e l i a b i l i t yp o w e rp r i c e 声明 本人郑重声明：此处所提交的硕士学位论文供电企、i k 供电可靠性风险研究， 是本人在华北电力大学攻读硕士学位期间，在导师指导下进行的研究工作和取得 的研究成果。据本人所知，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含 其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得华北电力大学或其他教育 机构的学位或证书而使用过的材料。与我一i 刊工作的同志对本研究所做的任何贡 献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 学位论文作者签名： 关于学位论文使用授权的说明 本人完全了解华北电力大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有 权保管、并向有关部门送交学位论文的原件与复印件；学校可以采用影印、缩 印或其它复制手段复制并保存学位论文；学校可允许学位论文被查阅或借阅； 学校可以学术交流为目的，复制赠送和交换学位论文；同意学校可以用不同方 式在不同媒体上发表、传播学位论文的全部或部分内容。 ( 涉密的学位论文在解密后遵守此规定) 作者签名 日期： 鳞 嘲专 导师签名 日期 幽： 华北电力大学硕十学位论文 1 1 问题的提出及研究意义 第一章引言 电力工业是国民经济的基础行业，电力系统的安全不仅仅涉及行业本身，而 且涉及社会稳定和其它用电行业的安全，涉及到国民经济的健康发展【l 】【2 1 。电力 企业作为维系电力工业安全的主体，其自身的安全运行关系全局，意义重大。现 代科学技术和工业生产的迅猛发展，一方面繁荣了经济，丰富了人们生活，另一 方面现代化大生产隐藏了众多的潜在危险。就电力系统来讲，电力网络不断扩展， 网络构成及网络控制更加复杂，自动化程度不断提高，高电压、大电流、长距离 输电使电网稳定问题愈加突出。现代化的工业和人民生活对电的依赖程度越来越 高，对电力可靠性和电压质量的要求不断提高，从而使电力企业的安全供电成为 关系国计民生的重大问题。 随着我国电力市场工业化改革的深入，我国电力系统以往的发、输、配、售 一体化的垄断经营模式被彻底改变，发电公司和电网公司实现了资产和经营上的 分离，电网企业从原来的电力产业链条中分离出来成为了一个独立的经济实体 0 - 7 】。在市场经济中，供电企业的生产经营活动可能由于不确定因素或者工作失 误而遭受损失，这就是风险。风险无处不在、无时不在，它存在于企业生产经营 过程的每个活动中，不论是购电，配电，还是售电环节都存在风险。供电企业要 生存与发展，就必须加强生产经营活动中的风险管理，供电企业能否获取期望利 润，关键在于能否有效的控制和降低j x l 险损失。在电力市场化改革后，供电可靠 性的不确定导致对用户进行赔偿风险，这将给供电企业造成非常大的潜在损失， 因此如何有效的将供电可靠性风险控制在一定的范围内，对于降低供电企业不确 定成本，增加企业的利润具有重大作用。 风险分析就是研究风险的产生、发展、对人们的危害以及人们如何进行预防， 控制和舰避风险的科学。自从人类开始了有意识、有目的的生产劳动开始，人们 就不得不对自己和所属团体在实践与生活中所面对的风险进行考虑。为了解决复 杂问题，人们要兼顾各种具有不确定性的影响因素，谋划最优方法。这些考虑与 谋划是我们研究风险分析理论素材的原始积累，但不是现代意义上的风险分析科 学，它们只是一些零星分散的意识和方法。这些简单、零星的意识和方法不能满 足现实中的科学研究和实际应用的需要。 到了二十一世纪，随着计算机的普及以及其他相关应用科学的发展，人们可 以对资料进行搜集、整理、概括、补充和分析，发展关于风险的理论和技术，使 华北电力大学硕士学位论文 风险分析逐渐发展成为实用性强的应用科学。目前，风险分析己经在金融市场分 析、海洋工程、网络安全、投资分析、灾害规避和信息安全等方面有了广泛的应 用，并且正逐渐向其他领域扩展。但由于风险分析所利用的技术和方法一般都依 赖于所分析的事物，不具有普遍的应用价值，使风险分析的应用受到行业限制， 因此建立符合供电企业特点、具有实际操作性的供电可靠性风险分析的方法有很 强的现实意义和紧迫性。 1 2 国内外研究综述 1 2 1 供电可靠性的研究现状 1 2 1 1 国外配电系统可靠性评价 近十多年来，世界各国，特别是欧、美及日本等经济技术比较发达的国家， 由于以电子技术为核心的技术高速发展，高度信息化设备的广泛应用和普及，社 会的现代化正导致配电系统不断向综合自动化的方向发展 8 1 。目前，配电系统的 可靠性己达到了相当高的程度。据统计，1 9 8 卜1 9 8 5 年，美国和英国用户年平均 故障停电时间仅约为7 0 m i n ，法国约为3 0 0 m i n 。日本则降低到约0 3 8 次年和 3 0 m i n 年的水平。 长期以来，世界各国对配电系统可靠性大多采用宏观的平均值管理，即以整 个配电系统或地区网络总用户数或总供电容量为基础建立平均可靠性指标，作为 对整个配电系统或地区网络评价的依据。各个国家根据本国电网的实际特点，制 定了相应的可靠性准则，用以解决规划、设计中出现的问题。这些可靠性准则在 俄罗斯称为电力系统稳定导则，在美国称为可靠性标准，在英国则称为安全导则 9 1 。尽管名称不同，但都为规划一个可靠的电力系统提出了基本要求。 研究资料表明，各个发达国家提高本国配电系统可靠性的战略重点各不相同。 英、美两国各自制定了详细的可靠性导则，给出具体的可靠性估计方法和概念、 可靠性经济分析基础、停电损失数据、设备可靠性数据、可靠性分析实例等等， 供各个供电公司做参考，并且逐年修改导则。加拿大是将供电可靠性水平与供电 用户的可靠度联系起来，不同重要等级的用户线路，设定不同的供电可靠性标准。 日本主要集中于网络结构和切换能力的管理，通过带电作业、提高自动化水平、 保证故障后负荷的迅速转移等措施减少停电时间，取得了良好的效果。 总的来看，发达国家的可靠性研究都取得了良好的效益。但是究竟何种管理 模式更值得我国借鉴和推广，还要结合我国配电系统的特点，通过一定的分析研 究做出决策。 1 2 1 2 我国配电系统可靠性的研究及发展现状 我国配电系统可靠性的研究工作始于上个世纪7 0 年代。8 0 年代国家水利电 2 华北电力大学硕士学位论文 力部制定了配电系统可靠统计办法。但可靠性的研究工作只是停留在理论的高度， 不能运用于生产实际。近十几年来，我国学者又陆续开展了一些配电系统可靠性 的研究工作，但始终没有真正与实际生产结合起来。 目前我国城市配电系统可靠性水平的实际状况： 1 9 9 4 年，全国1 7 4 个主要城市配电系统，用户供电可靠率最高的是9 9 8 5 ， 相当于年平均停电时间1 3 1 4 小时年户；用户供电可靠率最低是9 5 7 4 1 ，相当 于年平均停电时间3 7 3 0 8 8 小时年户【9 】。与国际水平相比，二十世纪8 0 年代伦敦、 纽约等城市的配电系统供电可靠率均为9 9 9 8 一9 9 9 9 ，相当于用户年平均停电 时间只有5 0 多分钟；日本东京进入9 0 年代以后，配电系统供电可靠率为9 9 9 9 7 ， 用户年平均停电时间仅为1 5 分钟。由此可见，目前国内配电系统供电可靠性水平 与国际水平相比，尚有较大差距。 根据现有掌握的国内外配电系统发展的资料分析来看，国内配电系统可靠性 发展迟缓，水平不高的主要原因有以下几点： ( 1 ) 我国整个电力系统发展起步较发达国家晚。我国电力系统可靠性工程的 建立始于上个世纪7 0 年代，而对配电系统可靠性研究的重视更是近几年的事。 ( 2 ) 我国整个配电系统覆盖面大，结构复杂，设备繁多，事故频发。对于这 样一个配电系统，技术及安全等管理的难度非常之大。加上前些年建设改造资金 短缺，一些地区网架结构极其薄弱，陈旧的设备得不到更换，出现了一些线路、 变压器设备超负荷运行，供电的电压、频率不合格等现象，严重影响了配电系统 的供电可靠性。 ( 3 ) 配电系统的可靠性指标是概率性的，建立在可靠性统计数据的基础上。 由于配电系统可靠性的原始参数( 包括对每年故障发生的原因、次数、持续时间、 影响地区等的详细统计，设备的可靠性参数等等) 是进行可靠性研究的前提和基 础，而且是一个十几年甚至几十年的长期的积累过程。所以，在系统运行期自j 原 始数据的统计和整理是至关重要的。在很大程度上，原始数据的缺乏和可信度不 高阻碍了我国配电系统可靠性研究成果的普及和应用。 ( 4 ) 配电系统自动化程度和设备水平不高。配电网可靠性水平的提高有两方 面因素构成：一是时间上，故障隔离的速度也就是配电系统自动化水平的高低； 二是空间上，设备质量性能高低也就是设备的可靠性水平。 综上所述，我国的配电系统可靠性水平较发达国家还有很大差距，配电系统 可靠性的研究程度较发达国家还很落后。为了提高整个配电系统的可靠性水平， 迫切需要建立一整套完整的适用于我国配网现状的配电系统可靠性评估方案。 1 2 2 停电损失的研究现状 停电损失是供电企业供电可靠性风险研究中的一项重要的指标。停电损失包 3 华北电力大学硕士学位论文 括对用户造成的经济损失和电力部门自身因停电而造成的经济损失。后者主要是 损失的电费，容易计算，但是前者直接面对用户，且停电损失的大小可能会受到 多方面因素的影响，所以估算它是很复杂的【l 们。 对于每个具体用户的停电损失，从理论上讲，是可以具体的确定并加以计算 的，但是实际做起来却很困难，这不仅是由于它随着各个用户的用电性质不同而 不同，而且也因停电发生的时间及停电持续时间的长短等停电特性的不同而不同。 比如，对于住宅用户和工业用户，对它们停电相同的肘间，造成的损失肯定大不 相同；而对于某一工业用户，当停电发生在其生产流程的不同阶段时，其所产生 的损失也是不同的。例如冶金工业，当停电1 2 分钟时，其影响可能只限于减少 定额和降低产品质量等级，而停电1 2 小时，则有可能导致冶金炉具的损坏和产 品的报废等。由此可见估算用户的停电损失是一项很艰巨的任务。 国外对可靠性风险的研究起步较早，所以对停电损失的研究也开展的比较早。 国外早期的研究只局限于对工业用户，没有考虑工业用户以外的其它各类用户的 停电损失值。另外针对工业用户的研究只是把停电时损失的工业生产产值作为停 电的损失，没有明确考虑停电损失与停电时间等可靠性指标之间的函数关系，大 多数估算方法都不能得到可以比较客观的反映停电严重程度的结果】。随着各个 国家对停电损失估算方法研究的深入，用户调查法被越来越多的国家所接受，利 用这种方法可以获得各种类别用户的停电损失值。但是由于停电损失的调查统计 和测试是很复杂的，而且随着国家、地区、用户类型、停电特性的不同而不同， 所以使得各国的统计调查结果及计算方法各有不同。 我国对需求侧管理的研究起步比较晚，对估算用户的停电损失的研究也很少。 因为估算停电损失必须要根据我国实际情况，结合每类具体用户的用电性质来进 行分析，所以不能直接简单的照抄国外已有的研究成果。现有的文献中，对停电 损失的大部分描述是定性而粗略的。即使有定量的分析，也只是从大范围的平均 值来计量，难以在实际中得到广泛应用。例如根据每千瓦时电量的国民经济的产 值来计量，或是根据电力公司每千瓦时电量的综合利润来计量等等。所以在参考 借鉴国外的方法原理的同时，必须结合我国的实际情况，进行大量的深入的调查 研究，以确定用户停电损失的估算模型。 1 3 主要解决的问题 本文分析供电企业供电可靠性不足导致对用户进行赔偿所带来的风险，并给 出相应的风险管理措施。针对供电可靠性风险的问题，结合我国供电企业的实际 情况，本文主要做了以下研究工作： ( 1 ) 风险管理的基本理论以及供电企业风险的识别； 4 华北电力大学硕士学位论文 ( 2 ) 供电企业供电可靠性的评估方法； ( 3 ) 用户停电损失的评估原理及评估方法； ( 4 ) 建立供电可靠性风险的控制模型，并且用模拟算例对模型的可行性进行 分析。 1 4 本论文的研究框架 本文的基本框架如下： 论文第二章是全文研究的理论基础。该章首先论述了风险的基本理论，对风 险的概念、特点以及风险的分类进行阐述，分析了风险管理的程序。紧接着从供 电企业的风险识别、风险指标等方面对供电企业的风险管理进行分析；并且建立 了供电企业风险评价指标体系，论述了基于熵权的模糊综合评价方法在供电企业 风险评价中的应用。 论文第三章和第四章对影响供电可靠性风险的两大因素进行了全面论述。第 三章主要论述了供电企业供电可靠性各种指标制定的原则，并对供电可靠性的评 估方法进行了论述，提出了基于g o 法的供电可靠性评估方法。第四章主要研究 了供电企业对用户进行赔偿的方法，也就是用户的停电损失的评估原理以及评估 方法，提出了基于用户调查法的停电损失评估方法。基于用户调查法的停电损失 评估方法是建立在对用户调查的基础上的，调查应该是分类别，根据各类用户的 停电特性设计调查表，并微观定向的针对不同用户进行调查，同时还需要用到相 关的系统及负荷点的可靠性指标。最后通过模拟算例验证了方法的实用性。 论文第五章主要研究了如何对供电可靠性风险进行有效控制。建立了两种风 险控制模型： ( 1 ) 基于供电可靠性成本的风险控制模型。供电可靠性不足不仅导致供电企 业销售收入的减少，而且还要对停电用户进行赔偿，所以要提高供电企业效益， 就必须提高供电可靠性，以减少不必要的损失。但是高可靠性是由高额的经济投 入作保证的。因此，只有合理的控制配电网改造投资，提高供电可靠性，才能对 供电可靠性风险进行有效的控制。该模型的建立就是能够让配电网投资成本和供 电可靠性赔偿达到同时最小，也就是全社会效益的最大化。通过模拟算例验证了 模型的可行性。 ( 2 ) 基于可靠性电价的风险控制模型。可靠性电价的施行对供用电双方都有 好处。用户根据自身需要可以选择获取较高供电可靠性而支付较高电费；或者选 择较低可靠性水平的供电而少支出电费；当系统需要时，在自身条件允许情况下 减少负荷，还可获得电价折扣优惠。对供电方来讲，尽管电费收入减少，但由于 用户承担了部分备用费用，则供电的总成本降低了，同时对用户的停电赔偿费用 华北电力大学硕士学位论文 也会减少。利用可靠性电价模型可以使供电企业能够合理的制定可靠性电价，降 低供电企业供电可靠性风险，并且体现了对用户的公平原则。 最后，在论文第六章总结全文并给出结论和建议。 6 华北电力大学硕士学位论文 2 1 风险综述 第二章供电企业风险管理的基本理论 2 1 1 风险的概念 风险( r i s k ) 的概念在现实生活中已被广泛运用，但其定义却有多种，主要 有： ( 1 ) 风险是指损失产生的可能； ( 2 ) 风险指对发生某一经济损失的不确定性； ( 3 ) 风险是实际后果偏离预期有利结果的可能性； ( 4 ) 风险是损失出现的机会或概率； ( 5 ) 风险是偶然事件发生的可能性； ( 6 ) 风险是指潜在损失的变化范围与变动幅度。 其中以“风险是指损失产生的可能”的定义较为常见。人们一谈到风险，往 往首先想到的就是可能出现的损失和不利，尽管还存在没有损失或者在某些情况 下获利的可能。损失性是风险的一个主要的特征。风险的损失性是与遭受损失的 主体和客体联系在一起的，否则就事件本身并无损失或者获利之论。关于风险， 更加无情的就是无论人们是否接受和预见，它都客观存在于我们所生活的自然环 境和人文环境中，风险损失何时发生、发生在哪里、发生在那个主体和客体身上 以及损失的严重程度如何等，都是不确定的。 风险除了具有以上所说的损失性、客观性和不确定性以外，还具有主观相关 性和可测量性【i ”。主观相关性是指风险事件发生与否和造成损失的程度如何是与 面临风险的主体的行为及决策紧密联系的，同一风险事件对于不同的行为者会产 生不同的风险结果，而同一个行为者由于其决策的或采取的策略不同，也会导致 不同的风险。实质上，风险事件的发生是受主观和客观条件影响的，对于客观条 件，人们无法自由选择，只能在一定程度上施加影响，而主观条件( 即行为者的 行为及决策) 则可由人们自主选择。风险的可测量性是指人们对于不确定的风险 可以就风险发生的可能性和损失严重程度进行定性的或定量的估计或判断。如果 说风险的损失性使人们对风险进行管理成为必要，风险的客观性和不确定性增加 了管理难度的话，那么，风险的主观相关性和可测量性则为人们对风险进行管理 提供了空间和方法。 风险与风险因素( h a z a r d ) 、风险事故( p e r i l ) 以及损失( l o s s ) 的概念并 不相同。风险因素是促使损失发生和增加损失发生的概率或严重程度的任何条件。 7 华北电力大学硕士学位论文 风险因素越多，风险程度( 即损失发生的概率和严重程度) 就越大。风险因素概 括起来有两类：( 1 ) 有形风险因素或称为客观风险因素，它是指由自然力量或物 质条件所构成的风险因素。( 2 ) 无形风险因素，或称主观风险因素，主要是由人 们的心理、行为等主观条件构成的风险因素。风险事故是指损失的直接或外在原 因，是损失的媒介物；损失是指非故意的、非计划性的和非预期的经济价值的减 少。 2 1 2 风险的分类 为了深入、全面的认识风险，并有针对性的进行管理，有必要将风险分类。 根据不同的需要，从不同的角度，按不同的标准将风险进行分类，其目的是在理 论上便于研究，实践上便于根据不同类别的风险采取不同的管理策略。 ( 1 ) 按风险的后果划分 按照风险后果的不同，风险可以划分为纯粹风险和投机风险。 纯粹风险：不能带来机会、无获得利益可能的风险。纯粹风险只有两种可 能的后果：造成损失和不造成损失。纯粹风险造成的损失是绝对损失，它总是和 威胁、损失和不幸相联系。 投机风险：既可能带来机会、获得收益，又隐含威胁、造成损失的风险。 投机风险有三种可能的后果：造成损失、不造成损失和获得收益。 纯粹风险和投机风险在一定条件下可以相互转化，管理人员必须避免投机风 险转化为纯粹风险。在许多情况下，涉及风险的各有关方面都要蒙受损失，无一 幸免。 ( 2 ) 按风险来源划分 按照风险来源或损失产生的原因可将风险划分为自然风险和人为风险。 自然风险：由于自然力的作用，造成财产毁损或人员伤亡的风险。 人为风险：由于人的活动而带来的风险。人为风险可以细分为行为、经济、 技术、政治和组织风险等。 ( 3 ) 按风险是否可管理划分 按风险是否可管理来划分，风险可以分为可管理风险和不可管理风险。 可管理风险是指可以预测、并可采取相应措施加以控制的风险，反之，则为 不可管理风险。风险能否管理取决于风险不确定性是否可以消除以及活动主题的 管理水平。 ( 4 ) 按风险影响范围划分 按风险影响范围划分，可以将风险分为局部风险和总体风险。局部风险影响 范围小，总体风险影响范围大。局部风险和总体风险也是相对的，但是管理人员 要特别注意总体风险。 r 华北电力大学硕士学位论文 ( 5 ) 按风险后果的承担者划分 对于不同的经济活动或者不同的项目，根据涉及的对象不同，可以分为不同 承担者的风险，这样划分有助于合理分配风险，提高项目对风险的承受能力。 ( 6 ) 按风险的可预测性分 按风险的可预测性划分，风险可以分为已知风险、可预测风险和不可预测风 险。 已知风险是在认真、严格的分析经济活动或者项目及其计划后就能明确的 那些经常发生的，而且其后果亦可预见的风险。这种风险发生概率高，但一般后 果轻微，不严重。 可预测风险就是根据经验，可以预见其发生，但不可预见其后果的风险。 这种风险的后果有时可能相当严重。 不可预测风险就是有可能发生，但其发生的可能性即使最有经验的人亦不 能预见的风险。它是新的、以前未观察到或很晚才显现出来的风险。 2 1 3 风险管理的程序 风险管理的概念是1 9 3 0 年由h u c b n e r 提出的，它是指各经济单位通过识别、 估计风险，并在此基础上有效控制风险，用最经济合理的方法来综合处置风险， 将风险导致的各种不利后果减少到最低限度的科学管理手段。风险管理一般包括 风险识别、风险分析、风险评估，以及风险控制等环节。 2 2 1 风险识别 风险识别是管理人员在深入考察后，运用各种方法对潜在及存在的各种风险 进行系统归类，识别风险的因素、性质及后果。通过风险识别，可以加深企业对 风险的认识和理解，了解风险对企业的影响，澄清各方案的利弊，编制应急计划 时更有针对性；可以使决策更有把握，更符合企业的方针和目标，从总体上使企 业减少风险，保证企业目标的实现。 2 2 2 风险分析 风险分析指对企业所面临的风险采取有效方法进行系统的考察、了解，认识 风险的性质、类型及可能带来的后果和损失，以使决策者增强对风险的感知和识 别能力，具体进行时要使管理人员就可在此基础上对风险的性质及其可能产生的 损失做出合理的判断，从而研究采取何种对策来防止风险的发生。对潜在风险的 分析是指编制对某一特定生产经营活动构成威胁的事故的一览表，通过对生产经 营活动和所处环境的全面调查，发现即将影响上述活动的各种潜在威胁因素，从 而最终找到潜在风险，完成分析过程。 2 2 3 风险评估 风险评估就是对风险存在与发生的概率、损失的范围与程度进行估计和衡量， 9 华北电力大学硕士学位论文 主要关注风险的两个要素及其乘积( 风险值) 。其中，风险时间的概率由专家评 估、访谈和历史信息得到；风险影响可能是时间上和经济上的，可能要采用数值 分析方法；风险值是对风险造成的影响的最直接的评估。风险分析可以是定性或定 量的，主要方法有：蒙特卡洛仿真、风险概率影响评估矩阵、敏感性分析等。通 过风险评估可以提高企业各种计划的可信度，改善企业执行组织内部和外部之间 的沟通，减少被动，增加主动，使企业在规划和设计阶段就采取措施防止或者避 免风险损失，即使无法避免，也能够明确企业到底应该承受多大损失或损害，为 企业决策、运营、选择合同形式和制定应急计划提供依据。 2 2 4 风险控制 风险控制是指在风险识别和风险评估的基础上，针对企业所存在的风险因素， 积极采取控制措施，以消除风险因素或减少风险因素的危险性。在事故发生前， 降低事故的发生概率；在事故发生后，将损失减少到最低程度，从而达到降低风 险单位预期财产损失的目的。因此，风险控制的本质是减少损失概率或降低损失 程度。通过风险控制，企业可以弄清风险来源、风险的形成过程、风险潜在的破 坏机制，监督风险的影响范围以及风险的破坏力程度，综合运用各种方法、手段 和措施，对风险实行有效的控制，采取主动行动，创造条件，尽量扩大风险事件 的有利结果，妥善地处理风险事故造成的不利后果，以最少的成本保证安全、可 靠地实现企业的总目标。 2 2 供电企业的风险管理 2 2 1 供电企业风险识别 由于电能不能大量储存，电力行业具有发输配供同时完成的特点，这就使得 供电企业存在的风险与一般行业的风险有所不同。 ( 1 ) 购电电价风险 电力作为一种特殊的商品，其价格直接关系到供电企业的经营状况。电力市 场中的有关参与者容易利用某些信息，人为的进行投机活动，大量购进或卖出电 力以便操纵电力市场，从而使电价的波动更加剧烈。电价的剧烈波动构成了购电 电价风险。 ( 2 ) 价格管制带来的风险 电力行业引入竞争性的发电市场，可以为用户提供其原意购买的电力商品和 服务。因此，供电企业面对的发电企业价格是由市场决定的，但是，供电企业对 用户的销售价格是由政府控制，按照计划经济的模式决定的，这样就带来了价格 上的风险。 ( 3 ) 执行分时电价带来的风险 1 0 华北电力大学硕士学位论文 峰谷分时电价通过价格信号引导电力用户采取合理的用电结构和用电方式， 形成比较平稳的电力负荷状态。供电企业根据电网的负荷特性确定峰谷平时段， 根据不同时段确定不同的销售电价，通过提升用电高峰期电价、降低用电低谷期 电价从经济上激励用户改变用电方式，从而缓解高峰期的用电紧张情况，挖掘低 谷期的用电需求，因此可以达到削峰填谷的效果。但是由于峰谷电价比例以及用 户用电性质等原因造成了供电企业在实行分时电价后售电量下降、盈利减少甚至 亏损，给供电企业带来了很大的风险。 ( 4 ) 执行分类电价带来的风险 分类电价是当地政府根据行业、居民的用电情况，为了对某些行业、居民进 行照顾而制定的不同的电价。但是，分类电价不能准确体现各类用户分担电能成 本和费用的公平合理性。如居民生活用电属于分散用电和高峰用电，理应支付更 高的价格，经济发达国家一般是居民电价高、大工业用户电价低，但我国的电价 体系却正好相反，存在着分类电价倒置、交叉补贴的现象，随着居民用电量的逐 年上升，会给供电企业经营带来一定的风险。 ( 5 ) 电费回收风险 自从2 0 0 0 年6 月国家取消电费保证金制度后，用电企业负担减轻了，但是供 电企业的欠费水平提高了。特别是一些经营状况差、商业信誉低的大用户，一旦 欠费，数额巨大，电费难以收取；一些流动性较强的企业恶意拖欠电费及偷漏电； 一些地方政府为了维持部分地方企业生存而要求供电企业保证对拖欠电费的企业 进行供电，造成了很多的欠费。这种电费欠费的现象给供电企业带来很大风险。 ( 6 ) 大用户直供风险 大用户直供是指大用户与发电企业直接签订供电合同，只需向电网公司和供 电企业交纳相应的过网服务费。供电公司可能因此会流失相当部分用电量大、负 荷稳定的大用户，仅承担居民用户和小用户的供电，供电企业的销售电量会减少。 另外，大用户直供电价的设计非常关键，供电企业对于大用户承担着许多辅助服 务，包括无功补偿、备用容量、检修服务等，如果直供电价的设计没有包括这些 内容，会给供电企业带来服务成本的风险。 ( 7 ) 供电成本控制风险 对于受政府严格监管的供电企业来说，在销售电价不变、购电电价很难降低 的情况下，成本管理是企业发展的根本所在，供电收入和供电成本之差决定了供 电企业的盈亏情况。销售电量一般和当地的经济发展水平有关，因此，供电企业 在很大程度上不能控制电力销售收入。但是，供电企业可以做到的是控制供电成 本，减少管理费用，降低线损等。如果这种内部成本管理做不好，会导致供电企 业经营风险的发生。 ( 8 ) 供电可靠性风险 1 1 华北电力大学硕士学位论文 供电企业的根本宗旨是向用户提供安全、经济、可靠、优质的电能，但是在 实际运行中，往往会因为各种原因发生向用户供电不足或供电中断的情况，给国 民经济和人民生活带来损失。供电可靠性风险主要指在供电企业生产、运营过程 中由于各种不可预见的因素可能会对人身安全、财产安全、生产安全等造成的安 全损失以及停电损失。供电企业具有公用性，应该保持连续、可靠的电力供应， 因此对于非用户、非不可抗力原因造成的用户停电损失，供电企业要补偿用户一 定的停电损失，于是就带来风险，即供电可靠性风险。 2 2 2 供电企业风险指标体系的建立 2 2 2 1 指标体系建立的原则 ( 1 ) 目的性和全面性原则。指标体系应是对评估对象的本质特征、结构及构 成要素的客观描述，同时又是评价主体目的的体现。目的性原则是建立指标体系 的根本，又是衡量指标体系是否合理有效的一个重要程度标准。全面性原则要求 风险评价不能遗漏主要指标。供电企业的风险因素众多而又复杂，用单一指标很 难反映评价对象的风险实际情况，因此必须考虑所有可能导致风险的因素，设置 相应的指标去反映它对风险主体的作用。 ( 2 ) 科学性和实用性原则。指标体系的科学性是确保结果准确合理的基础， 其主要体现为：指标是否反映了评估对象的特征；指标的概念是否正确，涵义是 否准确；指标体系的层次和结构是否合理；指标体系中的指标是否比较独立和全 面。指标体系的实用性原则是指建立指标体系时应考虑到现实的可能性。指标使 用者应易于接受和理解，同时为了评估结果的比较和应用，应尽量采用相对成熟 和公认的指标。指标体系的实用性是确保评估活动实施质量的重要基础。 ( 3 ) 互斥性与有机结合的原则。指标之间不应有很强的相关性，不应出现过 多的信息包含、涵盖而使指标内涵重叠。但指标完全无关就构不成一个有机的整 体，因此指标之间应具有逻辑关系。 2 2 2 2 指标的选择与量化 拟定综合评价指标体系时，必须首先对评价对象做深入的系统分析。从分析 评价对象的结构、要素及各种因素的逻辑关系入手，找出可能引致评价对象的不 确定性的所有因素。在系统分析的基础上，按照各个风险因素之间的因果、依存、 隶属、主辅等逻辑关系进行分解，建立符合实际的风险因素层次结构。在因素分 解的基础上，将最低层次的因素用若干属性指标来描述和测定，最后构成评价指 标体系。 初步拟出评价指标体系后，应运用适当的方法对它做出评价，然后对指标体 系进行筛选、修改和完善。具体来说，评价指标体系可能存在指标的筛选问题、 指标和指标体系的有效性问题、指标体系的可靠性问题，下面就这几个问题做出 1 2 华北电力大学硕士学位论文 讨论： ( 1 ) 指标的筛选在实际应用中，并非指标越多越好，一般的原则是以尽量少 的评价指标来反映对象的客观实际和评价问题的本质。由于评价指标中存在一些 重要性较低的指标，因而需要按合理性判断的原则进行筛选，分清主次，排除可 有可无的指标。 指标筛选具体方法可采用权数判断法。根据指标权数的大小决定指标的取舍， 剔除一些权数较小的指标。一方面有利于问题的简化，另一方面可以避免因指标 体系因素过多而引起评价者判断上的失误和混乱。该方法的具体步骤如下： 设评价指标体系f = ，厶，厶 ，相应的权数集为旯= 饥，五，如) ，其中 4 【o ，l k = 1 , 2 ， ) 。 当 以时，就筛选掉指标z ； 当 以时，就筛选掉指标z 。 指标权数取舍的大小标准取决于评价者及评价目标的复杂程度。评价目标涉 及因素越多，其取舍权数小一些：如果涉及因素少，其取舍权数大一些。通常取 舍权数以取o 1 较合适。 ( 2 ) 指标的量化指标按其性质可分为两大类：一类是定量指标，如各项经济 指标，可按其定义式，根据基础统计数据计算出指标值：另一类是定性指标，如 技术开发能力、设备技术水平、市场竞争能力等指标，这类指标较难量化，是评 价工作中克服主观因素的一大难题。 在供电企业风险管理中的风险因素指标大多数都是定性指标，定性指标可以 用程度语言分级，根据心理学测度原理，规定指标的等级： v = v l ，屹， 通常用m = 5 2 ，对于定性指标分级为： 巧= 高，较高，一般，较低，低 = 很高，高，稍高，中等，稍低，低，很低 给不同的风险评价等级赋予相应的标度值，确定指标的等级，就可以得到该 指标的标值。然而，定性指标往往具有模糊性，很难判断它的确切等级，常常只 能得到它属于某一等级的概率。在模糊数学中，也就是求指标在评价等级上的隶 属度，全部指标对评价等级集的隶属度，称为隶属函数。确定隶属函数的方法主 要有两种：一为模糊统计法。由专家群体判断指标所属的等级，然后统计每一指 标隶属与各等级的频数，各频数与专家总数的比值，作为各指标值的隶属度；另 一种方法是图函数法，一般是设隶属函数为线性函数，建坐标图，横轴为指标值， 华北电力大学硕士学位论文 纵轴为隶属度，有m 个等级，就设m 个折线，分别代表各等级的隶属函数。 2 2 2 3 指标体系建立 根据对供电企业风险识别，可以建立供电企业风险评价指标体系： 供电企业风险评价指标体系 购 电 电 价 风 险 价 格 管 制 带 来 的 风 执 行 分 时 电 价 带 来 的 风 险 执 行 分 类 电 价 带 来 的 风 险 电 费 回 收 风 险 大 用 户 直 供 风 险 图2 1 供电企业风险评价指标体系图 2 2 3 供电企业风险指标权重的确定 供 电 成 本 控 制 风 险 供 电 可 靠 性 高 风 险 评价指标的相对重要程度可以用给各指标赋予权重，熵可以来度量信息量的 多少，并可以度量获取数据所提供的有用信息量。下面本文介绍如何用熵值法确 定风险指标的权重。 设有研个评估指标，行个评价对象，按照定性与定量相结合的原则取得多个 对象关于多指标的评价矩阵： r = 12 r 2 l 畅 ： ： - o l ，卅2 对r 。做标准化处理得到： r = h l 。 式中，白称为第，个评价对象在指标之上的值，又白1 0 ，l 】，且 1 4 华北电力大学硕士学位论文 略一m i n 以， 圹面两葡 j 。 则评价指标的熵为，在有m 个评价指标，捍个评价对象的评估问题中，第f 个评价指标的熵定义为： 式中： m 日= 兀l n 兀 f = l ，2 ，扰 j t l 当厶= o 时，厶l n 厶= o 。 在b ，栉) 评价问题中，第f 个指标的熵权q 定义为： q ：单 册一y i - t ； 冒 由上述定义以及熵函数的性质可以得到熵权的性质： ( 1 ) 各被评价对象在指标，上的值完全相同时，熵值达到最大值l ，熵权为 零。这也意味着该指标向决策者未提供任何有用信息，该指标可以考虑被取消。 ( 2 ) 当各被评价对象在指标j 上的值相差较大、熵值较小、熵权较大时说明 该指标向决策者提供了有用的信息。同时还说明在该问题中，各对象在该指标上 有明显差异，应重点考察。 ( 3 ) 指标的熵越大，其熵权越小，该指标越不重要，而且满足 o 国i l 和 i = l i i ( 4 ) 作为权数的熵权，有其特殊意义。它并不是在决策或评估问题中某指标 的实际意义上的重要性系数，而是在给定被评价对象集后各种评价指标值确定的 情况下，各指标在竞争意义上的相对激烈程度系数。 ( 5 ) 从信息角度考虑，它代表该指标在该问题中，提供有用信息量的多寡程 度。 ( 6 ) 熵权的大小与被评价对象有直接关系。当评价对象确定以后，再根据熵 权对评价指标进行调整、增减，以利于做出更精确、可靠的评价。同时也可以利 用熵权对某些指标评价值的精度进行调整，必要时，重新确定评价值和精度。 1 5 丢酗上胁 = = 疗 七 华北电力大学硕士学位论文 2 3 4 供电企业风险的评估模型 从指标的定性与定量相结合的角度评价供电企业的风险，必须综合考察供电 企业的所有主要风险，同时要考虑不同参与方对待风险的态度。在基于各参与方 的供电企业风险评价指标体系中，由于各指标的影响因素各不相同，除少数可以 通过统计方法获得，大量的指标则只能采用专家评分法。对于这样的评价问题， 运用模糊数学的方法可以得到较好的解决，即模糊综合评价法( f u z z y c o m p r e h e n s i v ee v a l u a t i o n ) ，简称( f c e ) 。 模糊评价方法的特点主要表现在：第一，模糊评价方法可以不直接依赖于某 一项指标，也不过分的依赖于绝对指标，而是采取比较的方法，这样可以避免一 般数学评价方法中，由于标准选用不尽合理而导致的评价结果的偏差。第一，评 价指标的重要程度通过权数加以体现，但允许在权数选择上有一定的出入，而不 至于改变最终的评价结果。另外，在技术处理上，有效的避免了累计误差的影响。 第三，模糊评价中算，的选择和隶属函数关系的确立，使各项参与评价的非量化 指标问建立了有机联系，使评价结果能更好的反映出评价对象的整体特征和一般 趋势。 下面介绍几种常用的模糊综合评价方法 ( 1 ) 最大隶属度原则 设模糊综合评价结果向量为：曰= ( b l ，6 2 ，k ) ，若以= m a x 如j ，则被评事物 总体上来讲隶属于第，等级，这就是最大隶属度原则。这种方法在使用时稍加注 意就会发现，有可能得出不合理的评价结果。由此可见，最大隶属度原则的使用 是有条件的。因此需要探讨最大隶属度原则的有效性问题。 ( 2 ) 加权平均原则 加权平均原则是基于将等级看作一种相对位置，使其连续化的思想。为了能 定量处理，不妨用“1 , 2 ，3 ，m ”依次表示各等级，并称其为各等级的秩。然后用 其中对应分量将各等级的秩加权求和，得到被评事物的相对位置。这就是加权平 均原则，可表示为： y 6 ：， 彳；2 土一一 睇 ，= l 其中k 为待定系数( k = l 或k = 2 ) ，目的是控制较大的b ，所起的作用。当后斗0 0 时，加权平均原则就是最大隶属原则。对于多个被评事物可以依据其等级位置进 行排序。 ( 3 ) 模糊向量单值化 1 6 华北电力大学硕士学位论文 如果给各等级赋以分值，然后用口中对应的隶属度将分值加权求平均就可以 得到一个点值，便于比较排序。 设给m 个等级依次赋以分值q ，c ：，c 。，一般情况下( 等级是由高到低或由 好到差) ，c l - c 2 卜卜c 辨，且间距相等，则模糊向量可单一化为： 够勺 c - - - - e l , ； j - t 其中k 为待定系数( k = l 或k _ 2 ) ，目的是控制较大的b ，所起的作用。对于多个 被评事物可以依据其等级位置进行排序。 以上几种处理方法可依据评价的目的来选用，如果只需给出某事物一个总体 评价结论，则用第一种方法，如果需要序化，可选用后两种方法。 用上述方法可以对于某一个供电企业的风险评价，通过综合评价值的大小判 断它的风险程度，也可以评价各子因素的风险值，并进行排序，重点控制风险值 过高的风险和影响较大的风险。 随着电力企业改革的逐步深入和电力市场的建立，供电企业在一定程度上面 临市场的竞争，从而在经营和发展过程中也就面临着各种各样的风险，如何对这 些风险进行分类和分析，并采用一定的方法来评价、控制各种风险，是供电企业 必须面对的一个新问题。通过上面介绍的方法我们可以针对供电企业存在的各种 风险进行综合评价，找出主要风险，重点进行控制。 1 7 华北电力大学硕十学位论文 第三章供电可靠性的指标与评估方法 3 1 市场环境下对供电可靠性的要求 随着我国经济体制改革的深入和