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文档简介

Econometrics,王维国,东北财经大学,计量经济学,第一节k变量线性回归模型第二节用矩阵表示的经典线性回归模型的假定第三节OLS估计第四节判定系数的矩阵表示第五节假设检验的矩阵表示第六节用复回归做预测的矩阵表述,第四讲（3）线性回归模型的矩阵方法,一、k变量总体回归模型的一般表达式,PRF：,第一节k变量线性回归模型（1）,二、k变量总体回归模型的矩阵表达式,第一节k变量线性回归模型（2）,一、经典回归模型的假定矩阵表示二、计算三、X矩阵列满秩的实际意义,第二节用矩阵表示的经典线性回归模型的假定,1.零均值：,2.同方差：,4.的秩,3.矩阵是非随机的,5.,一、经典回归模型的假定矩阵表示,二、计算E(uu),矩阵的列线性独立；,诸变量之间无精确的线性关系；,无多重共线性。,三、X矩阵列满秩的实际意义,一、回归系数最小二乘估计量的矩阵表示二、的方差协方差矩阵三、OLS向量的性质,第三节OLS估计,样本回归函数：,矩阵形式：,OLS估计量从残差平方和最小化求得。即,一、回归系数最小二乘估计量的矩阵表示（1）,对微分,一、回归系数最小二乘估计量的矩阵表示（2）,二、估计量的方差协方差矩阵,（一）线性性（二）无偏性（三）最小方差性,三、OLS向量的性质,一、公式及其推导,总离差平方和分解,TSS：,ESS：,RSS：,定义：,第四节判定系数的矩阵表示（1）,二、相关矩阵,第四节判定系数的矩阵表示（2）,一、个别回归系数的假设检验矩阵表示,模型中未知参数的个数,已知,未知,第五节假设检验的矩阵表示,二、用矩阵表示的方差分析（1）,二、用矩阵表示的方差分析（2）,检验统计量,无约束回归中的参数个数,线性约束个数,三、线性约束的一般F检验法的矩阵表示,一、均值预测二、个值预测三、均值预测的方差四、个值预测的方差,第六节用复回归做预测的矩阵表述,已知,根据,一、均值预测,二、个值预
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