计量经济学.ppt

计量,1,计量经济学,计量经济学介绍第一章：计量经济学的性质与经济数据,spring2012,2,计量经济学介绍,spring2012,授课老师介绍教材及参考资料学习目标授课计划考核方式,教材,杰弗里.M.伍德里奇（JeffreyM.Wooldridge）：计量经济学导论（第四版），中国人民大学出版社中文版,计量,3,spring2012,参考资料,计量,4,spring2012,古扎拉蒂：经济计量学精要，机械工业出版社王升：计量经济学导论，清华大学出版社,学习目标,比如经济思维能力；分析问题能力；运用相关软件能力；运用于实际尤其是经济领域的能力；能够撰写较为规范的经济学实证论文,计量,5,spring2012,授课计划,第一章计量经济学的性质与经济数据第一篇横截面数据的回归分析第二章简单回归模型第三章多元回归分析：估计第四章多元回归分析：推断第五章多元回归分析：OLS的渐进性第八章异方差性第六、七、九章多元回归分析的深入专题,spring2012,计量,6,授课计划,第二篇时间序列数据的回归分析第十章时间序列数据的基本回归分析第十一、十二章时间序列数据的其他问题第三篇高深专题探讨第十三章跨时横截面的混合：简单面板数据方法第十四章高深的面板数据方法,spring2012,计量,7,考核方式,考核方式：闭卷笔试和课程论文平时考勤10%课程论文20%期末考试（闭卷考试）70%,计量,8,spring2012,计量,9,第一章：计量经济学的性质与经济数据,spring2012,什么是计量经济学经验经济分析的步骤经济数据的结构计量经济分析中的因果关系和其他条件不变的概念,第一节什么是计量经济学,定义：Econometricsisnotjusteconomicsstatistics，noreconomictheory，norapplicationofmathematicstoeconomics.Itistheunificationofthethree.,计量,10,spring2012,图1-1计量经济学是经济理论、统计学和数学的结合,计量经济学的产生和发展,1926年挪威经济学家R.Frisch提出Econometrics1930年成立世界计量经济学会1933年创刊Econometrica20世纪40、50年代理论的大发展和60年代的应用领域扩张20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展,计量经济学的重要地位,“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”著名计量经济学家、诺贝尔经济学奖获得者克莱因“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者萨谬尔森,计量经济学家在诺奖中的地位,57位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖（截至2005年）1969R.FrischJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.Engle,C.W.J.Granger近20位担任过世界计量经济学会会长30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses,RagnarFrisch(18951973)Norway,JanTinbergen(1903-1994)theNetherlands,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblems,WassilyLeontief(1906-1999)USA,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies,LawrenceR.Klein(1920-)USA,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysis,RichardStone(1913-1991)GreatBritain,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructures,TrygveHaavelmo(1911-1999)Norway,经典计量经济学,创立,建立第1个应用模型,建立概率论基础,发展数据基础,发展应用模型,Tinbergen,Frisch,Haavelmo,Stone,Klein,建立投入产出模型,Leontief,经典计量经济模型特征,模型导向：理论导向模型类型：随机模型、参数模型模型结构：线性模型、因果分析模型数据类型：截面数据、时间序列数据、被解释变量为服从正态的连续随机变量估计方法：仅利用样本信息、最小二乘法、极大似然法,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000,forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”,forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingdiscretechoice,JamesJHeckman(1944-)USA,DanielLMcFadden(1937-)USA,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003,formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithtime-varyingvolatility(ARCH),“formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithcommontrends(cointegration),RobertF.EngleUSA,CliveW.J.GrangerUK,非经典计量经济学,微观计量：选择性样本模型,微观计量：离散选择模型,时间序列：协整理论现代宏观计量,时间序列：ARCH现代金融计量,Engle,Heckman,McFadden,Granger,非经典计量经济学的发展,基于计量模型的数学基础而发展的现代时间序列计量经济学基于研究对象和数据特征的而发展的微观计量经济学基于充分利用数据信息而发展的面板数据计量经济学基于非设定的结构关系而发展的非参数计量经济学,什么是计量经济学,计量经济学的用处检验经济模型解释经济人的行为政策制定非实验数据与实验数据非实验数据（nonexperimentaldata）实验数据（experimentaldata）,spring2012,计量,26,第二节经验经济分析的步骤,经验分析（empiricalanalysis）定义：利用数据来检验某个理论或者估计某种关系与实证分析（positiveanalysis）的区别：positiveanalysis和empiricalanalysis均是属于实证范畴，不涉及到规范范畴的价值判断，但是positiveanalysis更多地是从理论角度来描述，而empirical更多地是从实践的角度来得出量化的结论。,计量,27,spring2012,经验经济分析的步骤,经验分析步骤对所关心的问题进行详细的了解构造一个经济模型大多数是运用规范的分析工具得出经济模型（教材例1.1）也有些模型是从不甚规范的推理中得到的（教材例1.2）将经济模型变成计量模型,计量,28,spring2012,经验经济分析的步骤,计量,29,spring2012,经验经济分析的步骤,计量,30,spring2012,图1-2,理论研究或经验总结,收集统计资料,设计理论模型,模型的参数估计，建立具体模型,检验估计的模型，验证理论,是否符合标准,修改模型或重新选择估计方法,应用模型,图1-3,否,是,经济分析,经济预测,政策评价,第三节经济数据的结构,横截面数据（cross-sectionaldataset）定义：对给定的某个时间点的个人、家庭、企业、城市、洲、国家或者一系列其他单位采集的样本所构成的数据集。常被用于劳动经济学、健康经济学和农村经济学中。,计量,32,spring2012,经济数据的结构,横截面数据随机抽样在一个纯粹的横截面分析中，我们应该忽略数据搜集中细小的时间差别随机抽样样本的不随机可能。比如家庭财富调查中富人更愿意瞒报财产数额样本相对总体较大时不能保证观测值是独立抽取的,spring2012,计量,33,经济数据的结构,spring2012,计量,34,经济数据的结构,时间序列数据（timeseriesdata）定义：在不同时间点上收集到的数据，这类数据反映了某一事物、现象等随时间的变化状态或程度。如我国国内生产总值从1949到2009的变化就是时间序列数据。,计量,35,spring2012,经济数据的结构,时间序列数据时间序列分析比横截面数据分析更为困难的一个关键原因是我们很少假设经济数据的观测独立于时间。比如由于GDP的趋势从这个季度到下一个季度保持着相当的稳定性，所以对上一个季度GDP的一些了解会告诉我们本季度GDP的可能范围。,spring2012,计量,36,经济数据的结构,spring2012,计量,37,经济数据的结构,混合横截面数据（pooledcrosssection）定义：有些数据既有横截面数据的特点，又有时间序列的特点。例如，假设对中国家庭进行了两次横截面数据的调查，一次在2000年，一次在2010年。为了扩大我们的样本容量，我们可以将这两年的数据合并为一个混合横截面数据。,计量,38,spring2012,经济数据的结构,spring2012,计量,39,经济数据的结构,面板或纵列数据（paneldata）定义：由数据集中每个横截面单位的一个时间序列组成与混合横截面数据区别：面板数据前后年份的样本是相同的，具有可比性。但是混合横截面数据前后年份的样本很可能大部分不相同，不具有可比性