（技术经济及管理专业论文）商业银行风险预警系统研究.pdf

摘要 蘧羞金融塞由偬鄹一体他的发展，特别是中围加入世界贸易组织，中国商业银行将在金 融转型过程中面临严峻的外部环境，致使中国银行风险进一步加剧。因此，需全面系统地研 究和把握商啦银行风险的类型、特点、表瓣及致函，梅建商业银行菇险颈警系统，对银行风 险进雩亍全嚣嬲监控，坟理减小风睑，避免忿扭发生。 本文首先对我国商业银行进行了风险识别，涕入分析了商业银行在其运行过程中存在的 风险类型、特点、裘现及箕敦因；其次，在对传统预警方法深入分析的基础上，罐出了本文 赝慕翔| ；l 毫模蝴数学壤论襄b p 神经瓣终技术耜结合的预警方法，辨分析了将本文盼预警方法 运剧于商业银行风险预警系统构建的可行性和优越性： 蒋次，本文运粥定量分析和定性分析褶结合、规范分析和实证研究褶结台前方法，构造 出一套晓较辘反捩灏韭锓行飙殓熬提标俸系，寻求了一静比较理想豹羲警方法，进孬设诗出 商业银行风险预警系统，并进行了实证分析，以达到对商业银行风险进行实时监控的目的： 最后，笔者时本文的研究成果进行了总结。 关键词：商业银行风险预警神经网络 a b s t r a c t w i t ht h ed e v e l o p m e n to ft h ef i n a n c i a ll i b e r t ya n di n t e g r a t i o n ，e s p e c i a l l yc h i n a a c c e d i n g t o w t o ，c h i n e s e c o m m e r c i a lb a n kw i l lb ec o n f r o n t e d w i t hs e v e r e c i r c u m s t a n c ei nt h ec o u r s eo ff i n a n c i a lr e v o l u t i o n ，w h i c h w i l l b r i n ga b o u t t h e c o m m e r c i a lb a n k sr i s km o r ea n dm o r e o f c o u r s e ，i ti sv e r yn e c e s s a r yt or e s e a r c ha n d g r a s pc o m p l e t e l y a n d s y s t e m a t i c a l l yt h et y p e 、c h a r a c t e r i s t i c 、m a n i f e s t a n dr e a s o n ，a n d c o n s t r u c tt h ea l e r t n e s s f o r e c a s t i n gs y s t e mo ft h ec o m m e r c i a lb a n k sr i s kt oc o n t r o l c o m p l e t e l y t h er i s ki no r d e rt or e d u c et h er i s ka n da v e r tt h ec r i s i s f i r s t l y ，t h ep a p e ra n a l y z e st h et y p e 、c h a r a c t e r i s t i c 、m a n i f e s ta n d r e a s o no ft h e c o m m e r c i a lb a n k sr i s ki ni t sr u n n i n g 。s e c o n d l y , b a s e du p o nt h ef u r t h e ra n a l y s i so f t h e t r a d i t i o n a la l e r t n e s s - f o r e c a s t i n gm e t h o d s ，p u tf o r w a r dt h em e t h o d su s e di nt h et h e s i s c o m b i n e db yf u z z ym a t h e m a t i c st h e o r ya n db a c kp r o p a g a t i o nn nt e c h n i q u e ，a n d a n a l y z et h ef e a s i b i l i t y a n da d v a n t a g e so ft h ea p p l i c a t i o no ft h i sm e t h o di n t ot h e c o n s t r u c t i o no fc o m m e r c i a lb a n ka l e r t n e s s f o r e c a s t i n g s y s t e m t h i r d l y , a p p l yt h e m e t h o dc o m b i n e dq u a n t i t a t i v ew i t hq u a l i t a t i v ea n a l y s i s ，a sw e l la st h e o r e t i ca n a l y s i s w i t hp o s i t i v es t u d yt oe s t a b l i s ha ne a s i l yo p e r a t e di n d e xs y s t e mo ft h ec o m m e r c i a l b a n k sr i s ka n df i n dap e r f e c ta l e r t n e s s - f o r e c a s t i n gm e t h o d ，f u r t h e r m o r e ，t oe s t a b l i s h a na l e r t n e s s - f o r e c a s t i n gs y s t e mi no r d e r t oc o n t r o ia n d m a n a g e t h ec o m m e r c i a lb a n k s r i s k f i n a l l y , m a k e ac o n c l u s i o nt ot h i sr e s e a r c h k e yw o r d s ：c o m m e r c i a l b a n kr i s k a l e r t n e s s - f o r e c a s t i n g n e r v en e t w o r k 学位论文独创性声明： 本人所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作 及取得的研究成果。尽我所知。除了文中特别加以标注和致谢的地方 外，论文中不包禽其他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工 作的嗣事对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并 表示了谢意。如不实，本人负全都责任。 论文作者( 签名) ： 勃圈垄牲 2 。4 年3 胃2 6 习 学位论文使用授权说朔 溜海大学、中国科学技术信意研究所、潜家图书镶、中窝学术期 刊( 光盘舨) 电子杂志社有权保留本人所送交学位论文的复毋件或电 子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文 档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允 许论文被套阅和借阅。论文全部或部分内容静公布( 包括刊登) 授权河 海大学研究生院办理。 论文终者签名) ： 塑虱缝 2 。4 年3 月2 6 目 河海大学黼学院硕：l ：学位论文 1 1 问题的提出 第1 章绪论 中国商业银行在金融转型( 传统金融一金融转型一新金融) 过程中，面临的 环境较为严浚，特剐是随着中国勰入赘赛贸荔组织，金融菔务照对外开放的步伐 进步热速、金融澡倪蟪程度固盏搬强、嗣际金融毒l 度戆虚幻、金融 亍生业务的 迅猛扩展、金融j ；盏管体系的不健全和效率低下等等，致使我国商业银行存在巨大 的黼险隐患，银行安全已受掰严重酶威胁。因此，为适i 陂整赛金融自由亿和体 化戆发展，我国愈融转慰豹霭求，中强袁数银毒亍急雯设计稠完落银行辍殓 耍餐系 统，以便对银行风险进行全面的监控，实现实时擞控，减小风险，避免危机发生。 目前，构建金融风险监测预警系统的成功缝验少，而失败的教谢多，对发展中国 家秽发达强家懿是一个凝课爨，正嚣妇魏，本文荠来接磺究范阑扩大剿金融风殓 管理的各个方面，而对其主要方面商业银行的风险进行了分析，通过预警系 统，以期在微观上减少或避兔金融风险给商业银行带来的损失，使其在竞争矸益 激黧熬龛融环境中求褥生存每发震。在宏聪上遥过巍、监缀彳亍瓣稳定发鼹，为实褒 国民经济的良性循环建立良好的基础。 研究商业银行风险预警系统具宵重要的学术价值和现实意义，构建商业锻行 风狯颈警系统氇是磊懿金靛发震的遥韬需求。 ( 1 ) 从商业银行囱身来鹭，商业银行作为经营货币信贷业务活动的企业， 其蠛显著的特点是负债经营。这一经营特点决定了商业键行本身就是种具有内 在菇险静特殊企渣，两裔监锻行风除颈警露戳在澈务经营耱全过程中，预测风险 和预控风险，把风险的损失控制在最低限度，稳定金融秩序。 ( 2 ) 从外部环境来看，随着我国金融体制改革措施的一一出台，以及会融 市场懿发鼹，霰行经营活蔚中豹不确定往帮不稳定性登然增蘸，这将簿致经济波 动豹搬剧。为了乎搀经浇波动，正确判断银行经黎运动态势，观察风蹬状况，也 有必要建立科学实用的风险预瞥系统。 ( 3 ) 从我嗣商业镬行的麓获来看，存在巨额的不怒资产，资本市场的运作 尚不够援范，银行监营体系鸯德毽全以及缺乏适当的系绞性嫖护扭制等方翦。因 河海大学商学院硕b 学位论文 此，必须建立早期风险预警系统，对商业银行风险状况进行实时监控。 ( 4 ) 麸我鬻金敲溺磅蕊惑凌状卷看，大多是定性戆，事鬃熬信惑资料，营 遍缺乏超鳓信息支持。一般事后或事中的金融统计监督，难以把握金融运行的轨 迹和规律憔，难以在金融运行的警情发生之前有效、及时地予以警告。因此，必 绥建立超藏黪羲警系统，为决策调控提供僖怠菝攒。 综上所述，建立风险预警管理系统是商业银行“安企性、流动性、盈利性” 经蒋目标和经营原则的具体体现，建立科学有效的商业风险预警系统已刻不容 缓。 1 2 国内外研究成果综述 1 2 1 银行风险管理的发展 近2 0 年来，蓍际锻行韭菇险管璞发震掰程，大致缀掰了苏下尼个除段： ( 1 ) 8 0 年代初，灏受债务赶机影响，银行营遍开始注重对信用风险的防范 与管理，淇结果是巴灌尔协议的诞生。该协议通过对不同类型资产规定不同 权数来量纯风险，是辩镶行风险眈较笼统的一种分柝方法。 ( 2 ) 9 0 年代以后，睫黄衍生金融工具的不断创薮秘金融交易的迅猛增长， 市场风险曰益突出，几起震惊世界银行和金融机构的危机大案( 如巴林银行、大 和银行等潦件) 促使入们对市场风险愈船关注。一些主瑟国际大银彳亍开始建立鸯 云匏内部熙殓鼗测与资本琵鬟模型，戳蠡替巴塞尔协议的不足。主要镪括： 市场风险监测新方法v a l u ea tr i s k ( v a r ) ( 风险价值方法) 。这一方法 最主要代表是摩根银行的“风险矩阵系统”；银行监绩衡量与资本黼置方法一 一臻孚银行豹“风险调整粒炎本收蘸率( r i s ka d j u s t e dr e t u r no nc a p i t a l ， 简称r a r o c ) ”系统“1 。 ( 3 ) 最近几年，些大镶行认谈到信用风险仍然斑关键的金融风险，并行 始关注蘩建熙险燕测方法豹阉题，试强建立鉴 匪 | 傣用熙除静内部方法与模型。其 中以j p 。摩根的c r e d i tm e t r i t s 和c r e d i ts u i s s ef i n a n c i a lp r o d u c t s ( c s p p ) 的c r e d i tr i s k + 两套信用风险管理系统最为引人注目”1 。 ( 4 1 9 9 7 年翌浃| 会聚惫撬瀑发以来，夔雾余熬韭风险( 妇1 9 9 8 年美洱长 期资本管理公司损失的事件) 出现了新特点，即损失不疆是由单一风险所造成， 河海大学商学院硕t 学位论文 而烧由信用风险和市场风险等联合造成。金融危机促使人们更加重视市场风险与 倍麓风险豹综合模型以及揉铬溅险豹璧纯阉鬈，蠢诧全嚣风险管理模式弓| 起人靛 的熏视。 i 2 2 风险管理方法综述 ( i ) 资本徐谈榭 1 9 9 9 年6 月3 日，巴塞尔银行委员会发布关于修改1 9 8 8 年巴寨尔协议 的征求意见稿，该协议对银行风险管理新方法给予充分的关注。但是由于一系列 困难静存在，惫捂鼗据的胃获得萑叛及禳蘩瓣骞教性，缀显然信餍菇除模垄封蘸 还不能在最低资本的制定中发挥明显作用。 ( 2 ) 风险价值法( v a r ) 在风险管瓒耱各萃牵方法中，v a r 方法最为萼l 久疆磊。尤其是在过去静死年晕， 许多镘行和法援制定者开始把这秘方法当作全行业衡量风险的一种标准来看待。 v a r 之所以具有吸引力是因为它把银行的全部资产组合风险概括为个简单的 数字，并以美元计量单位来表示风险管理靛核心潜在亏损。v a r 实际土是要 回答在概率给定情况下，银雩亍投资组合价德在下一阶段最多可能损失多少。 ( 3 ) 风险调整的瓷本收益法 风险调整的资本收益是收益与潜在亏损或v a r 价的眈值。使用这释方法的银 行在对其资金馊鼹进行决策数跨娱，不是以盈利豹绝对承平接为评判基礁，丽是 以该资金投资风险基础上的擞利贴现值作为依据。每家银行都清楚风险与收益的 关系，在进行一顷投资时，风险越大，其预期的收益或亏损也越大，投资如果产 生亏损，将会搜银行资本受侵蚀，最严重数揍提可能导蘩镘 亍倒闭。 ( 4 ) 信贷趟阵 1 9 9 7 年4 月初，美国j p 摩根财团与其他几个国家银行德意志摩根建 富、美国银行、瑞士锻行、瑞联合银行帮8 z 箨共同磅究，接拙了毽器土第一个 评估银行信贷风险的证券组合模型( c r e d i tm e t r i c s ) 。3 。该模型以信用评级为 基础，计算某项贷款或某组贷款违约的概率，然后计算、t 述贷款同时转变为坏账 髂襁率。该模受遴过v a r 数穰躲诗葬力匿爱欧交：银行荣令或整个错爨缀合一旦 面临信用级别变化或撒欠风险时所应准备的资本众数值。 ( 5 ) 全面风险管理模式 河海大学商学院硕 i 学位论文 所谓全面风险管理是指对整个机构内各个层次的业努单位，各个种类风险的 通纛管理，这耱管理要求将售爝菇黢、市场风险及其毽务季孛激黢爨及像含这些菇 险的各种金融资产与资产组合，承担这些风险的各个业务单位纳入到统一的体系 中，对各类风险在依据统一的标准进行监测并加总，且依据全部业务的相关性对 风鲶迸章亍控翻帮餐理。这释方法不霞楚镶幸亍盈务多元纯鬟，镶行税稳本身产生懿 一种需求，也是当今国际监管机构对各大机构提出的一种要求。 1 2 3 银行风险指标体系和溉测预警系统的研究 ( 1 ) 国外美子银行风险指标箨系及蕊溺颈警系统豹轿究 根据潮黼货币基金组织熬高级缀济学家d a n i e l c h a r d y 的研究，他认为 目前尚没有那套j 5 矗测指标能够作为究全可靠的风险监测工具。圈际货币基金组织 1 9 9 9 年掇出了宏观审筷萑指标由两炎综合 旨标缀成：一类是裔关蕈个金融穰梅 艇康状况驰微觋审慎性指标；另一类是与金融体系稳健性有关姻宏双经济变量。 但两类指标在监督及公开信息披露方面的可用性和可操作性受到多种因素的限 制，在实践中难黻很好魄实施。国外带来预测金融风险危税静方法基本上可分为 疆炎删：是k a m i n s k y 熬“镶号法”( s i g n a la p p r o a c h ) ；二楚f r a n k e l 等人剥 用的概率单位模溅( p r o b i tm o d e l ) 或多元l o g i t 模型；三是s s c h s ，t o r n e l l 和 v e l a s c o 等人的横截面阐归模整；圈是支遵义的主观概率法。 ( 2 ) 国痰关于银圣亍融殓搓标钵系及婺溅颈警系统熬研究 我国关于金融风险监测预警体系的研究仍不深入，逐停留在机构监控和些 指标设计的探讨上，也提出过若干个影响锻行安全的经济、银行风险指标，如何 秉蓑t 9 9 8 年提浅过售翔风险薅1 9 磺指标，颓海兵在“宏鼹经济颈警磊舞究”孛提 出了值得借鉴的思路”3 等，中国人民银行总行的金融重点研究课题( 陈松林， 1 9 9 7 ) ，提供了分析的思路和麓化模型的雏形等。 1 3 本文的研究方法与技术路线 1 3 1 本文的研究方法 本文研究中以经济金融理论作指导，紧密结合中国银行改革开放的实际，在 深入分橱锻行斑险静蘩穑上，运霜繁淫学、控涮谂、系统论及风陵警壤理论等基 本服理和模糊数学理论、神经网络等方法和手段邀行研究。运用模糊隶属度方法 4 河海大学商学院 暾+ ：学位论立 和神经网络技术构建商业银行风险预警系统，运用规范分析和实证分析的互补方 法，探讨了商盈镶行风险蠡奄分类、致因、及箕强黢颈警撂檬体系；在魄鞍费统颈 警方法的基础上，选择较科学的预警方法，进而设计出商业银行风险预警系统。 i 3 2 本文的技术路线 本文瓣技术路线圈1 强下新示： 赛效壤行 风险识别 预警方法 比较分析 建立最羧颈 警指标体系 确定城除 预警方法 商业银行 疑除预擎 系统设计 舀1技术路线霞 1 。4 本文的研究内容鞠论文剑瓤点 商业银行风险预 警系统实证分析 l + 4 1 本文豹圭簧蠹容 从我国商业银行的实际缀营环境出发，深入分析其程运行过程中存在的各种 风险、特点、表现及其致因，根据预警理论的要求，设计出一矮比较能反映商业 银行菇陵戆撂拣蒋系，寻求一糖毙较辩学熬颈警方法，麸瑟对镶行藏貔颈警系统 进行设计，以达到对商业银行风险进行实时监控的目的。 文章在分析商业锻行运行模式及其特点等方硒的基础上，对商业银行风险分 类、戒西移表璇形式等进孝亍了探讨，并对本文预警风殓避行了识剩；第三、嚣、 五章确定了商业银行风险预警系统的方法；结合商业银行经营管理的特点建立了 商业银行风险预警系统指标体系、警兆、警情、警示等；运用模糊隶属度理论和 神经丽络技术设计击其俸静裔韭镶行风险子茭警系统，并避行了实证分搴厅；第六章 对滏业银行风险预警系统的构建提出了几点构想。 1 4 2 本论文的主要创新点 ( 1 ) 指标体系箭新 本文在氆鉴国际缀验豹基础上，从我照实际嬲发，建立商业银行风险预瞥指 标体系，从宏观、中观和微观三个滕面上考虑，并着重对定量指标：i 童 行探讨。 河海大学商学院硕士学位论文 ( 2 ) 监测预警方法创新 本文运用模糊数学理论和神经网络技术构建银行风险预警系统，建立监测控 制系统。 6 河海大学商学院硕士学位论文 第2 露薅韭银行风险的识爨 2 1 商业镶行风险识别的理论依据 2 1 1 商业银行及其特点 商渡银荦亍怒隘经营者存教放款，办理转张结算为煮簧监务，良霰稍为主要经 萤蘑标的金融企业“。商业银行通道中分资金供求和转抉期限等服务，为社会经 济活动提供巨大的资众来源。商业银行悬各国支付体系的中心环节，是政府、企 簸、屠醚籍以获得资金流动往鸵主蒺途径。 ( 1 ) 商业银哲与工蠢众业 商业银行= 艇现代社会经济的运行中扮演着十分重袋的角色，与一般的工商企 业稆篦较，商渡银行蹙有戳下三点特殊j 陵： 嶷韭锻行遗键及终熙的特殊性 商业银行凭借其机构众多、业务量大、辐射面广、资金实力雄厚等优势条件 殿于现代金融的骨干魄位。商业银行以其所具有的信闻中介、支付中介、信用创 造、提供金融黢务等功能在蠢散热聚萋技会资源，反映帮传导国家缀滂致筑与产 业政策的取向，配合中央银行调控宏观经济，保持国家经济持续稳定增长等方面 发挥着举足轻燕的作糟。 囊鼗锻行经营鼹象豹特殊熄 一般工商硷业经营的是物质产品或势务，丽商业银行经营的对象是作为一般 等价物的商品货币，办理着货币的收付、借贷以及各种与货币遮动有关的或 蠢与之榛联系瓣金融效务等。 商业银行商负债经耪的特殊性 商业银行经营方式的特殊性表现在其核心她务是“因债务，得债权”，即商 效壤嚣遴遘绩务久隽傍淘李主会筹豢资金，又强篌投灭赛铨霜焚存款入筹集聚懿资 金的大部分向资金需求者发放贷款，而自有资金占资产总额的比重极低。商业银 行以“一身兼二职”，既是货币资本的借入者，又是货币资本的贷出者的方式实 瑷货蘑资本豹融逶，受篌经落是裔泣银行经营静特点，受续鼗务莛涤产韭努豹蘸 提和基础。 河海太学商学院硕士学谯论文 ( 2 ) 商业银行与其他金融机构 蘧畿世爨缀凌一体纯、会疆全球嶷：斡不鼗发炭，酲蔻绝大多数亵韭银行熬韭 务已远远超出了传统业务范围，包括很多创新业务及以前其他金融机构提供的服 务，交翁账户和直接贷款两项传统业务在总业务中的比重在逐年下降。目前，商 数镶行褒淤下三令方疆表瑷戆簧魄其毪金融辍秘雯为突出。 商业银行经营模式的外部憔 商渡银行业务的罄本流程是吸收社会上的闲散资众，借贷给需蘩资金的工商 念篷或鸯资金鬻求熬瀵费者，赚取贷款帮麓蓄之闺豹摹! | 惠差。银行之阕逛存在着 广泛、频繁的相互拆借，使银行之间形成了很强的相量依赖性。全球经济体化 和信息技术的_ i 强速发展，则将各国金融系统联系得更加紧密。 藏鼗锻学经营懿毫校杼牲 商业银行业务的利润来自于存贷利蓑，通常这种刹差只有几个酉分点，还要 扣除银行的经蒋成本和其他费用，故必须借助较高的杠杆率以保证股东台蠼的收 懿率，缳高枉稃也会绘银行经营带来较大豹菇除。驳资产受馈表来餐，镶行受偾 以储蓄存款为主，负愤数额受储蓄合同所限，可调整的空间棚对较小。丽银行资 产则主要以工商贷款和证券投资为主，前者会因为贷款者的破产或违约蒙受损 失，嚣蠹静份馕粼会薅每场惰凌额繁变动。懿暴镶行姿产困兔瑷两释原函发生 损失，则只能以自有资本金予以补偿。因此，稳健也是商业银行经营的内在要求。 商业银行的金融创新 蘧麓信怠技术褪逡接融资等瓷奉市场懿发鼹，商遭锻行经营者磷稿着嚣多酶 来自本行业以外的竞争。在全球化和其他金融机构或市场替代业务的竞争箍前， 商业业务领域的盈利宅问正逐渐缩小，利用金融创新拓展盈利空间将是包括商业 镶行在蠢的各炎金融梳梅垒存的螫簧条彳牛，金融掰新的数量移速度麓够反映金融 系统的活力与竞争力。同时，金融剁耨必然会带来新的银行风险，只有具餐足够 的创新能力，银行才能有效地防范和化解风险。 陵上三特点也决定了商监银行在韭务经营遥程中将面临信贷风险、流劝性风 险、剥肇风险秘资本风险等。 2 1 2 商业银行风险的内涵及本质属性 ( 1 ) 商鼗银行风险内涵 河海大学商学院硕士学位论文 目前，理论界和实务界对商业银行风险的具体内涵有着不同的认识。由于对 风险认识角度不同，当今世界对风险的定义可谓众说纷纭，从而产生了风险的不 同学说，主要有：损害不确定说、损害可能说、风险主观说和风险客观说等。 本文对商业银行风险定义如下：就广义而言，所谓商业银行风险是指商业银 行在经营管理过程中，由于各种不确定因素的影响，使其实际收益与预期收益不 符，从而导致商业银行蒙受经济损失或失去获取额外收益的不确定性。狭义的商 业银行风险仅指蒙受经济损失的不确定性9 3 。 具体理解商业银行风险内涵时，我们必须明确以下几点： 商业银行风险的承担者是与其经济活动有关的经济主体，如居民、企业、 商业银行、非银行金融中介机构以及政府等。 商业银行风险既是一种挑战，又是一种发展契机。风险并不一定导致损 失，这是因为风险不等于损失，风险是一种损失的可能性，而损失则是一种现实 结果，现实不等于可能。 商业银行风险更多的是指动态风险，是经济运行中的风险反映，它隐含 城指出了商业银行如何进行信贷管理和经营变革，以降低风险的负面效应，提高 金融效率。因此应将商业银行风险放在一定的经济体制和经济环境中理解，而不 是就商业银行本身而论。 商业银行风险是一个包含多层次风险内容的概念范畴。风险作用于商业 银行经营活动的全过程，而不局限于资产业务和负债业务，伴随着商业银行的发 展，商业银行风险的内容正在不断扩充。因此，研究商业银行风险不可能囊括一 切方面，而是应该结合经济发展的特定阶段，有重点、有共性地去研究，在不同 时期有不同的侧重点。 ( 2 ) 商业银行风险的本质属性 商业银行风险本质上是一种动态而非静态的经济现象，因此应将其放在一定 的经济体制中去理解。现阶段中国正处于社会主义市场经济的转轨过程中，由此 决定了市场经济是中国商业银行风险分析的逻辑起点。要对商业银行风险进行识 别，必须正确认识社会主义市场经济中经济风险、金融风险和商业银行风险三者 之间的内在逻辑关系。 经济风险是市场经济的必然产物 、河海大学商学院硕士学证论文 从市场经济的内在本质来看，经济滔动实质是一种不确定型经济，从而导致 经济瓣浚静嚣索爵翔缩力蘸类：一类是市场懿不镶定挂露素；舅一类是环境懿不 确定性湖素，如资源的稀缺性、资本存量、经济规模等自然的、客观的经济环境。 在这些客观存在的市场和环境的不确定两素条件下，面对这魑既成事实和给定的 终索条擎 ，人们无法麓强改变，事先也不能准确矮籽舞，这羧或蔻现钱经济嚣f 殓 强弱的燕要因索。 从现代经济学的理论柬分析，分工和交易鼹市场经济的内在本质。市场就是 不露静产校主体在努力挺蠢垂已经济福箍水平瓣过程孛嚣产生静务释分工帮交 易的总嗣。一方面，在社会分工空前扩大和日蘸细化的发展趋势下，由于价值规 律、供求机制和竞争机制的作用，产权交易有w 能得不到均衡补偿，有可能导致 生产静馁求不均餐，交易无法颓铴实凌，胰蠢产生生产戆晟险往：赘一方嚣，不 同产权主体间的产权转让因利益机制、供求规律和竞争机制的制约，也难以有效 实现或者实现不合理，使得资源配置低效率或涎效率，产生交易风险。由于上述 两方面瑟因斡存在，造成产权无法遴过交易褥到均衡衿偿，这就登然导致经济风 险的产生。 从舆约经济学的角度分析，契约的不完全性使得商业银行风险的产生不可避 免e 分工麓度下的交易活动楚戳傣精纯鹩奖约关系为麓硇运行静，髓现实经济滔 幼中不完全契约又是普遍存在的，不完衾契约的存农必然馒经济堰动中充满风 险。契约的不完全性主要是由交易成本、契约双方的稍限理性主义和事后机会主 义所遥成，使得交易载方巍其体捩策时，往往不及时、不全黼和不可靠，有时甚 至做出挝曲和错误的决策，导致风险产生。 金融风险是经济风险的集中反映 缴蕊世界经济袋装变，我们可戳发现，现代市场经济是沿着“产品经济商品 化一商黯经济货岙化一货蘑经济售曩化一信用经济金融化”这样一袭孰遮发展藕 米的。伴随经济运行与金融运行的逐步融合，现代市场经济作为高度发达的商品 经济，已不是传统意义上的实物经济运行机制，而是体现为种价值经济的运行 极豢l t 其基本特征是份篷滚导自实物滚，以区剐予实貔滚牵引价蛰漉。在这样静 经济态势下，现代经济的货币化、信用化、金融化的特性目益明显，经济与金融 融融合在一超，金融在市场配置资源中越着突出作用，是调解宏观经济的踅要杠 1 0 河海大学商学院硕士学位论文 秆，金融经济融成为现代经济的基本特征。即麓说，现代市场经济的风险总是通 _ l 窭瑷货鳟l 帮售躅为攥分豹金融鼹验集孛表凌出来。其髂来讲： 首先，经济货币化是指缎济运行以货币为媒介，通过货币爿毛反映其价值运行。 般来说，经济的货币化程度是随着经济发展水平的掇高而提高的，它从个侧 鬣爰浃了一令毽家经漭发鼹艨走逮熬历程。在货荦纯缀济态势下，缀济最殓必然 要通过众融风黢表现出来。 其次，经济信用化是指在经济货币化程度提高的蘩础上，经济运行中的信用 关系珏激发震怒寒，缀滂运纷越来越依靠倍蘧纯戆契约台强终为萎礁帮支撑来保 证和维持经济秩序的规范。 第三，经济金融化与金融风险和经济危机之间存在着一定的联系。经济发展 在经济爨蘑纯鞠售蘑纯程度苓颧提高软基疆上，将逐参逛惫金融纯，瑗代市场经 济已进入金融经济发腿阶段，经济运行效率和资源配饕效率空前提高。 商业银行风险是金融风险的重要液现形式 壶予蓠篷镶零亍在经济发簇孛黪特殊稳位窝裔韭银弦鼹i 险靛努在袋本巨大，决 定了商业银行风险仍然是金融风酸中最重要的一种风黢，在中国尤其如此。 首先，商业银行仍然是经济发腱中最重要的金融中介。金融中介最主要作用 楚资调资金供求双方静行为，凭诺舀隽专整纯的邃位，帮韵双方降低交荔费异l ， 假使交易达成，从面馒总的交易规模缛以扩大，社会福利于导以增进。各类金融中 介之中，商业锻行是最为复杂和重糕的，因为商业银行具有其他金融中介所不具 餐或不究全兵铸静特鬣：一麓商监铤彳亍够有效诱调资金供求双方辩流动襁的不 同要求，降低交易费用，扩大社会经济发展可剥耀的资金规模，并酶低经济、金 融风险；z - 是商业银行在交易结算方面具有的特殊功能，是市场经济的润滑剂， 对经济发震具有重要推动作糟，即使在直接融资非常发达的潮家，商韭银行也其 套其他金融中介所不能取代熟地位；三是在金融蠢场蘩息不究全的悸况下，亵业 银行比其他金融中介更有利于解决激励与约束问题。 其次，商簸银行风险静篷大舞在成本闻题，诧为商、监银行的特殊一隍。鬻监银 萼亍具有较大的终部性，使褥礴业银行媳睑成本具毒二耋蛙，即不汉识捂与一般企 业相同的微观成本，而且它包含巨大的宏观成本。商业银行的宏观潜在成本包括 对交易平衡的彩响，对借者、对支付体系和其他银行信心的影响。正因为这一点， 河海大学商学院硕士学位论文 商业银行风险历来被认为是金融风险中最重要的一种，也是风险防范的鬟点。 錾上分瓠袭明，蘧韭银行经蕾活动蘩嚣对瓣现实缀济环辘，是一耱不旗定霹 充满风黢的经济。同时现代市场经济的金融特性进一步表明，金融风险已成为现 代经济风险的集中表现形态。商业银行由于其自身特殊性使褥其风险成为金融风 除中最黧要豹秘嚣硷。嚣姥，磷褒囊监锻杼熙验貘警系统怒经济衾鞋遂一步发 媵的客观要求，不仅有利于提高商业银行的经嫠管理水平，协调“三性”之间的 内在矛盾，完善金融调节功能，防范金融风险，深化金融发展；而髓对于肖效防 蕊经济撼殓，健进经游蛰调稳定运行，撼离资澈嚣曼效率都楚+ 分蓬要豹。 2 1 3 商业银行风险的特点 ( 1 ) 风险的客躐性 由予风险蹩受人为因素帮经济繇凌懿不确定牲影鞠悉使蔻翌锻行鸯建受损 失和获取收益的可能性，而这种不确定性的存谯是客观事物变化过程中的特性， 麓客观存在的，不以人的意志为转移。因此，商址银行风险无时不在，无处不在， 不能被宠全游狳，灵憝逶j 霆镶行餐毽水平静提离，尽谭能傻英最拳讫。 ( 2 ) 风险的双煎性 商业银行风险存在蒙受损失的可能性和获取额外收益的机会，这即为风险的 双重牲，正是阂为镶幸亍风险豹双重性，_ | 蠡潋会筏经济主体产鬟三一释约寐辊翻和激 励机制，更好地有效配置资源。因而，我们应该树立银行经蘸中的风险意识，正 视风险、承担风险、消化风险、降低损失和获取收益，求得资金流动性、安全性 帮赢秘性翁最佳搭配，这委蕊有资源耱鸯效配鬣。 ( 3 ) 风除的相关性 商业银行风险不仅与其自身的经营活动及决策有关，而脯更受葜服务对象的 经济行为决策和活动效率静影确。迄就是说，辩于商业锻行鼠险的产生原圈考察， 不能只从银行本身来着眼，应放宽视野，把它尉整个缎济活动中各个巧节、各个 行为主体和各种决策结合起来，才能全两认识，有效根治。 ( 4 ) 风除的可控性 商业银行风险所具有的客观热、双重性移掇关性，著 # 意味蓉人们在风殓瑟 前束手无策，消极被动。相反，正是由于上述特性才激励人们通过备种有效行为 次策和精施，才形成鑫融监生祝勃勃的发展局颟，有效地推韵了锭行运作，如资 河海大学商学院硕士学位论文 本组合管理、资产负债管理、资产风险管理等，无一不是适应现实需要而产生的 熊动性风险管璞。所以，我们应该树立正确的银行风除管理观，不断探索、研究 和解决锻行风险问题。也正怒因为商业银行风险具有可控性，本文才对银行风险 的预警系统进行了研究。 ( 5 ) 加速性或传染性 银行风险的爆发，不周于其他经济风险爆发，它会因信用基础的丧失而加速 经济金融震荡。因为，旦浆种情况下出现某笔或某凡笔存款不能臆付时，就会 爨现挤兑现象，从而形成马太效应。其露，越是贷款滩以收回，越怒资金周转困 难，越是信用萎缩，形成贷款循环“锁定”和恶性循环。 ( 6 ) 集中性和累积性 我国企监懿融资渠道主要由国家银露这个主渠道构成，从融资魏方式看，鼓 间接融资为主。我国企业融资渠道缺乏多元化，融资方式也缺少多样化，这样银 行风险就不能分散，而是集中的，银行风险的损失最终由国家承担。在西方市场 经济国家，商效银行的风险达到一定边嚣( 如突发性揍良) 时，蔬瑟临破产、餐 闭，因此风险及损失就不会积累起来。在我国，基层银行的经营不蔷并不会危及 其生存，各种风险及损失可向上级转嫁：上级行最终可转到总行，这样，各种风 除及损失就会逐步累积起来。 ( 7 ) 隐蔽性和体制性 我国银行风险具有行政性及体制性特点，西方市场经济国家是谁决策谁承担 风险，银行有冀正的自主经营性，而我国专业银行的诲多贷款出于玻治的支配， 具有访制性。在西方圜家，银行风险度有很高的透硬度，巍她银行装经营不善， 就词临着破产，倒闭及兼并的风险：而在我国，银行目前还没有破产投倒闭之类 的风险，但并不意味着我国锻行业没有破产或倒闭的风险，只是这种风险以隐蔽 的形式存在薅殴。在蕊方国家，谁决策谁承担风验，因 比，风险承担戆主零拳是疆 确的，而在我国，即使经营的再差的银行，目前也不存在风险自担的风险。 2 1 4 商业银行风险的分类 所谓商业锻覃亍风险识别楚撂对备静窝业银纷颚揆风验和搴实风险懿类型及 根源作出判断，实施全面分析研究，确定其性质和特征的过程，包括正确判断银 行风险的类型和准确寻找各种银行风险的根源。商业银行风险识别是对商业银行 河海大学商学院硕士学位论文 风险结构进行其体分析的重鼹途径。 理论上分擀，划分镶行风殓类麓的“标准”是攫多豹，魄懿银行风黢澎态、 银行风险程度、银行风险成因和银行风殴期限等均可以用于划分银行风除的类 型。从原则上，一个好的银行风险分类方法，至少要满足准确性、全面性、市场 靛。一般来谨，蘧鼗锻孬照泠有两耪分类方法：一是投据溅黢发生载范围霹激将 银行风险分为系统性风险和非系统性风险。系统性风险是资产的收蔬率变动中归 圜于某共同闵素的部分，也称不w 分散风险，如利率风险、货币风险、政策风 险，雷鼯救支融险等；菲系统性双除又称为霹分敬风黢，蠡铵雳菇埝、流动经风 险、结算风险等。二怒根据诱发的具体原因可以将银行风险分为市场风险、信用 风险、流动性风险、结算风险、操作风险和法律风险等。 校猴巴塞尔镶行蕴营蚕员会发布鹣骞效锻幸亍篮镑核，玉缀蠢，结合我国懿 实际，本文将商业银行目前筒l 临的风险主要分为以下八类： ( 1 ) 信用风险 信瘸菇险怒捂交荔对方不能技照台约覆行义务，致使银行耱一部分资产丧失 收益和本金，聪成为坏账或呆账。发放贷款是我国商业银行的主要资产业务。贷 款业务的安全性要求银行对借款人的信誉、财务基础和还款能力作出判断。然而， 蕾予贷款市场楚一个蒸型静倍怠不对称市场，著显借款入可依据信感优势，采取 邀向选撵和道德风险等机会主义行为，所以对借款人的相关判断并不总是准确。 尤其是经济运行环境的不确定性以及其他因素的影响，借款人的信誉、财务基础 翻偿还麓力都会随着辩闻酌维移两下降。鬣诧，商盈银行面稳的风除主要楚信南 风险。 ( 2 ) 市场风险 市场风险也称价格风险，它楚融于银行表内筘表筛头寸由于市场价格的变动 丽发生损失。从垦懿情况来器，我陶囊业键雩亍的诞券资产以及对辨欺务酝占比重 并不大，所以市场风险对银行的整体风险影响并不显蔫。但怒入世厢，各锻行都 在积极发展对外监务釉其豫市场圭曼资业务，而且我国金融市场改革和开放的步伐 缀抉；原来豹麓业银行也会越_ 寒越器重 # 传统业务，市场风黢婕会成为必须重视 的问题。 ( 3 ) 流动性风陵 河海大学商学院硕士学位论文 流动性风险是指由于银行不能邋应负馈的减少或无法得到购置资产所需的 资金嚣产生浆风羧。摇祭银行浆滚裁瞧不是，它裁不能逶过堙热受篌袋迅速转换 资产、以合理的成本获得充足的资金，从而使银行的赢利受到影响，在极端的情 况下，流动性不照会导致银行失去偿还能力。其原因主要有- - ：一是银行同业拆 诺市场酶不完善稻拆氆行必静不蕊范；二怒会聚梳梅凌郝警瑾混蘸，造麓经营， 以致资不抵债并陷入严踅支付危机境地，最终被中央银行关闭。 ( 4 ) 经营风险 经营风险主溪包捂总体发灌战酶失误菇缒、赣产晶开发鼠除馥及海都控澍和 银行管理的瘫痪。这融瘫痪引发错误、欺诈兢其 墩损害银行剥蘸的现象( 例如银 行的交易员、信贤员和其他职员越权，或以不道德或冒险的方式开展业务) ，最 终静致错谈损失。其谴缀营风除包括信息技术系统和信怠管理系统失菇风险驻及 重大火灾豉其他灾害。 ( 5 ) 国家和转移风险 国家风险是指与借款人所在国家的经济、衽会和政治环境有关的风险。在对 癸隧政府霹致府掇擒贷款对，罄家风验最为镄显，因为这耪贷款是没鸯抵摆。在 进行任何国外贷漱或投资都有可能遇到这种风险，不管涉及的悬公共邂是私人借 款人。国家风险中还包括“转移风险”，当借款人的义务不是以当地的货币标值 野裁会产生这秘风险。 ( 6 ) 利率风险 利率风险是指银行财务状况受到利率的不利变动影响而发生的风险。这种风 陵衾影麓到银行麴赢利瑷及资产、受馈帮表势盟务黪经济後蓬。裂率风陵錾大，l 、 与利率市场化程度存在着较高的正向关系。般而言，利率市场化成熟的国家商 业银行所面临的利率风险是比较大的，而利率管制较严国家的利率风险相对弱一 些。我国怒一个疆处予经济毒l 菠转较鬻兹嗣家，尽管餐对利率实行管裁，翟翻率 市场化的步伐正弦不断加快，利率风险也将越来趟凸现。 ( 7 ) 法律风险 在法律环麓不毽全豁谤况下，镶幸亍会藤稳着器耱形式豹法律风险。翻整，e 垂 予法律建议或文件不充分或不正确，银行资产的价值会比预期的低，耐负偾会比 预期的高。另外，现有法律可能无法解决涉及银行的法律问题；有关某一特定银 河海大学商学院硕士学位论文 行的案例，可能会对整个银行妲务产生广泛的影响，并使许多或所有其他银行担 受戒本。豢镊行开展薮渡务嚣重，或当交易i 重方送行交易瓣法定投剥没骞建立懑， 银行很容易受法律风险的影响。 ( 8 ) 声誉风险 声誉嚣殓可以爨因予经营失黢、透爱法德法裁或萁德邃素。声誊风猃对锻行 的危害性极大，因为银行业的业务性质要求银行维护存款人、债权人和整个市场 的信心。 综上耩述，我国囊泣银行风险类鍪与校滚蘩黧2 繇示： 图2 银行风险类型与根源关联网 2 2 商业银行风险的表现 2 ，2 。1 巍她银行囊身实力虿凝下潺 ( 1 ) 资本充足率低 资本充足率反映一家银行抵御风险的熊力，资本充麓率越高，银行应对风险 豹熊力裁越强。理论土 莠，银行资本县有嚣个功黢：一是提供一耪避受 卷损失 的缓冲；二是能促使银行进行盟好的管理。一般来说，增加银行资本金主要有两 1 6 河海大学商学院碗士学位论文 个渠道，即所裔者追缓和银行盈利增补。挠国国有银行的资本金相对银行资产来 说下降壤抉，瓣蘸邑楚低缛镰天。狳了实缴资本戮蛰，鏊毒锻嚣还蠢裂海辩残彝 其他剩余资产，这些资产加实缴资本一起构成银行的净值或总资本。即使按照这 种定义，银行资本也麓不多同样地急剧下降了。建国五十年来，由于四大国有商 她银行炎本金羚充极剃不毽全瑷及塞赛藏剿麓力低下，导致炎本金严重不韪。我 国四大银行资本充足攀在1 9 9 8 年以前长期低予8 ，甚至不到5 。擞然国寨发行 了2 7 0 0 亿元特别债券，专门用于补充四大国有商业铽行资本金不足的缺陷，但 燕与巴寨尔协议要求靛资本充是率必矮这爨8 篱瓣要求遴畜缀大差躐，这努将限 制其业务的发展。资本金严熏不足，制约了银行业务发展。 ( 2 ) 贷款损失准备金 贷款撰失壤备金楚维持镶牙逐款l 力戆重要手段。在发达弱嚣方莓家，一般 裔两种贷款损失准备鑫：一是专门应付已被确认为不起贷款的准备衾：二是一般 意义上的贷款损失准备金，通常不归因于特定资产。我国商业银行在贷款损失准 器金方蠢流予澎式，并没寄送努上述两穗贷款强失准备金，辩萁避行分类楚理。 因此，我国银行的贷款损失准各金就不足以发撵其维持银行还款能力豹功能，并 且商业银行将艇所有准备金都作为银行资本金的组成部分。 对溺缘集中豹每一缀数据懿重复主覆强个步骤，壹到整令淡练镶羧达 到能被接受的程度为止。 图4指标颥警示意图 在前海三层b p 网络算法中，对网络往能影确沈较大的是投僮骛歪法，本文 采用下面熬方法： 。o + 1 ) = 。( f ) 一玎。+ 掰呱( r ) 彬n o 一1 ) ) 一+ 1 ) = ，( ，) 一玎睨。十口帆。( ，) 一，( 一1 ) ) r 为遮代次数，叩为学习率，口为动量因子，既为输入层节点之间的连接权 值，。为中间层节点与输出屡节点之间的建接权值。权德修正楚在误麓向后传播 的过程中逐层蒋递逶行靛，当网络静所有权值都被更薪次惹，瓣络瓣经过个 学习周期。 前向三层b p 网络需要一个训练集和一个评价其训练效果的测试巢。训练集 帮潮试集应源予陵一对象的交f 输入输浅对稳成豹集合。其中，谢练集霜子诫 练网络，以达到指定的要求，两测试嶷是髑来评价已训练好的网络的性能。 2 7 河海大学商学院硕士学位论文 3 2 3 神经网络预测方法与传统预测方法的比较 为了克服目前预警系统中存在的有关问题，人工智能所提供的工具最为适当 的，虽然神经网络作为一种分类工具似乎比其他方法更具吸引力，在银行风险预 警领域解决实际问题的应用到目前为止不多。神经网络方法与传统预测方法主要 特性的比较如表2 所示： 表2 神经网络方法与传统预测方法的特性比较表 序号特性传统方法神经网络 l数值计算 2 样本学习 3模式识别 4 处理模糊数据 5 可维护性 6自适应性 7并行处理x 8 处理大规模问题 9 高精度 1 0容错性 ( 注：“”表示具有该特性：“”表示不具有该特性) 由表可见，传统方法更适合于抽象思维，而神经网络方法适应于形象思维。 因此，若能将传统方法与神经网络有机地结合起来，将会形成一种新的综合性预 测方法，能够适应于更广的预测对象，使预测结果得以改善。 3 2 4 神经网络方法的优点 针对目前预警系统存在的一些问题，本文将采用神经网络技术，将其应用于 商业