（技术经济及管理专业论文）基于多Agent的供应链风险管理研究.pdf

摘要 供应链管理是一种系统化、集成化、敏捷化的现代化管理模式，它具有快速 响应市场需求、柔性高、成本低等优势，使得它在企业管理中取得了巨大的成功， 引起了产业界与学术界的极大关注。市场上不同企业的同类产品之间的差别越来 越小，行业内存在明显的技术优势的企业也越来越少，从而导致现代市场的竞争 已不仅仅是企业与企业之间的竞争，更是企业所在的供应链之间的抗衡。现代供 应链是多条物流和信息流平行进行，以保证正确数量的产品以高效率、低成本的 方式到达正确的地点的复杂系统。而正是由于供应链的复杂性，使供应链容易受 到来自外部环境和链上各实体内部不利因素的影响，形成供应链风险。供应链企 业相互依赖、相互影响，任何一个环节出现问题都会波及整个供应链。 供应链具有多参与主体、跨地域、多环节的特征，供应链上涉及到的企业众 多，包括多个供应商、制造商、分销商、零售商以及客户，传统的企业风险管理 已经不能适应如今的供应链风险管理了。a g e n t 技术源于人工智能和分布式计算， 它具有自主性、反应性和社会性等特性。 据收集到的信息，通过协商，自主决策。 险管理中的应用，具有深刻的意义。 在多a g e n t 系统中，智能a g e n t 可以根 因此，研究将多a g e n t 技术在供应链风 目前，将多a g e n t 技术应用于供应链风险管理的研究才刚刚起步，在国外已 经有专家丌始了这项研究，但在国内相关的研究成果还很少。因此，本文试图将 多a g e n t 技术引入到供应链的风险管理中。 文章首先分析了我国企业供应链风险管理的现状；其次，介绍了一般的供应 链风险管理理论；最后，引入a g e n t 技术，建立了基于多a g e n t 的预警信息辅助 决策系统，结合风险信息警源、风险预警指标体系、风险预警专家小组、风险预 警制度体系，构建了基于多a g e n t 的供应链风险预警体系，从而实现了对供应链风 险的主动管理，为企业的供应链风险管理提供了一种新的思路和方法。 关键词：供应链：风险管理；多a g e n t ；预警信息辅助决策系统 a b s t r a c t s u p p l yc h a i nm a n a g e m e n ta sas y s t e m a t i z a t i o n , i n t e g r a t i o n ，a g i l ea n dm o d e m - i z a t i o ne n t e r p r i s em a n a g e m e n tm o d eh a sm a d ec o n s i d e r a b l eh e a d w a yi nb u s i n e s s m a n a g e m e n t ，a n dc a u s e ss e r i o u sc o n c e r ni nt h ei n d u s t r i a lc i r c l e sa n dt h ea c a d e m i cf i e l d b e c a u s eo fi t s c a p a c i t yo fr e s p o s e ，f l e x i b i l i t ya n dl o wc o s t i n g c u r r e n t l y , t h e d i f f e r e n t i a t e so ft h es a m ek i n do fp r o d u c tf r o md i f f e r e n tb u s i n e s sb e c o m em o r ea n d m o r em i n o r , t h eb u s i n e s sw h i c hh a st h et e c h n o l o g ya d v a n t a g eh a sb e e nf e w e r , s ot h e c o m p e t i t i o ni sn o tb e t w e e nt h ei s o l a t eb u s i n e s s ，b u tt h es u p p l yc h a i n m o d e ms u p p l y c h a i ni sv e r yc o m p l e x ，w i t hm a n yp a r a l l e lp h y s i c a la n di n f o r m a t i o nf l o w so c c u r r i n gi n o r d e rt oe n s u r et h a tp r o d u c t sa r ed e l i v e r e di nt h er i g h tq u a n t i t i e s ，t ot h er i g h tp l a c ei na c o s t - e f f e c t i v em a n n e r s u p p l yc h a i ne a s i l ys u f f e r si m p a c tf r o mt h eo u t s i d ea n di n s i d e b e c a u s eo ft h ec o m p l e x i t 5t h e r ee x i s t sg r e a tr i s k t h es u p p l yc h a i ne n t e r p r i s e sa r e i n t e r d e p e n d e n t ，a n dm u s tw o r ki nc o o r d i n a t i o n a n yp r o b l e mt h a to c c u l l r e di na n yl i n k w o u l di n f l u e n c et h ee n t i r es u p p l yc h a i n s u p p l yc h a i nh a v es o m ec h a r a c t e r i s t i c ss u c ha sm a n ys u b j e c t s ，t r a n s r e g i o n a l ，t o o m a n yl e v e l s ，t h e r ea r em a n ye n t e r p r i s e si ns u p p l yc h a i n ，i n c l u d i n gs u p p l i e r s ，m a n u f a - c t u r e r , d i s t r i b u t o r s ，r e t a i l e r a n dc u s t o m e r s n o w , t h et r a n d i t i o n a l e n t e r p r i s e r i s k m a n a g e m e n ti sn o ta d a p t e dt ot h es u p p l yc h a i nr i s km a n a g e m e n t t h ea g e n tt e c h n o l o g y s t e m sf r o mt h ea r t i f i c i a li n t e l l i g e n c ea n dd i s t r i b u t e dc o m p u t a t i o n ，i sa u t o n o m o u s ，s o c i a l a n dr e a c t i v e a ni n t e l l i g e n c ea g e n tc a ne n j o yd e c i s i o nm a k i n ga u t o n o m yt h r o u g h n e g o t i a t i o no nt h eb a s i so ft h eg a t h e r e di n f o r m a t i o ni nt h em u l t i - a g e n ts y s t e m s o ，i ti s p r o f o u n ds i g n i f i c a n c et or e s e a r c ho nt h ea p p l i c a t i o no ft h ea g e n tt e c h n o l o g yt ot h e s u p p l yc h a i nr i s km a n a g e m e n t n o w , t h e r ei sn os y s t e m a t i ct h e o r yf r a m e sf o rt h es u p p l yc h a i nr i s km a n a g e m e n t ， t h e r ea r es o m ea r t i c l e sa b o u ts u p p l yc h a i nr i s km a n a g e m e n ta b r o a d h o w e v e r , t h e r ea r e f e wr e s e a r c hf i n d i n g s h i g h l i g h t i n g i ta th o m e s o ，t h i s p a p e rt r i e s t ob r i n gt h e m u l t i a g e n tt e c h n o l o g yt ot h es u p p l yc h a i nr i s km a n a g e m e n t f i r s t l y , t h ea r t i c l ea n a l y z e st h ed e v e l o p m e n tt ot h es u p p l yc h a i nr i s km a n a g e m e n ti n t h ed o m e s t i cc o r p o r a t i o n s e c o n d l y , i n t r o d u c e dt h eg e n e r a lt h e o r yo fs u p p l yc h a i nr i s k m a n a g e m e n t ；a n df i n a l l y , t h ei n t r o d u c t i o no fa g e n tt e c h n o l o g y , m u l t i a g e n tb a s e do n t h ee s t a b l i s h m e n to fe a r l yw a r n i n gi n f o r m a t i o nd e c i s i o ns u p p o r ts y s t e m ，c o m b i n e dw i t h r i s ki n f o r m a t i o nt h ep o l i c es o u r c e s ，t h er i s ko fe a r l y - w a r n i n gi n d i c a t o rs y s t e m ，t h er i s k e a r l yw a r n i n ge x p e r tg r o u p ，t h er i s ke a r l yw a r n i n gs y s t e mf o rs y s t e m ，a n db u i l d m u l t i a g e n t - b a s e ds u p p l yc h a i nr i s ke a r l yw a r n i n gs y s t e m ，t h u sa c h i e v i n gt h es u p p l y c h a i np r o a c t i v er i s km a n a g e m e n t , p r o v i d i n gan e wi d e a sa n dm e t h o d sf o re n t e r p r i s e s u p p l yc h a i nr i s km a n a g e m e n t k e y w o r d s ：s u p p l yc h a i n ；r i s km a n a g e m e n t ；m u l t i a g e n t ；e a r l y - w a r n i n gi n f o r m a t i o n d e c i s i o ns u p p o r ts y s t e m 重庆交通大学学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究 工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人 或集体己经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集 体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 靴做储鹤一褫 日期：卅年l2 1 - ) 9 杉 日 ， 重庆交通大学学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保 留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借 阅。本人授权重庆交通大学可以将本学位论文的全部内容编入有关数据库进行检 索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。同时授权中 国科学技术信息研究所将本人学位论文收录到中国学位论文全文数据库，并 进行信息服务( 包括但不限于汇编、复制、发行、信息网络传播等) ，同时本人 保留在其他媒体发表论文的权利。 学位论文作者签名：渗乙b指导教师签名：兽文 日期：弘夕年7 瑚落日同期：加矽年l z 月玛日 本人同意将本学位论文提交至中国学术期刊( 光盘版) 电子杂志社c n k i 系列数据库中全文发布，并按中国优秀博硕士学位论文全文数据库出版章程 规定享受相关权益。 学位论文作者签名：；该险指导教师签名：寥文 日期：纠7 年i 月哆日日期：哆晖i 月为同 第一章绪论 第一章绪论 1 1 选题背景及其现实意义 1 1 1 选题背景 如今，大多数企业关注的焦点是内部运作成本的降低、资源的最优化配置、制 造与物流耗时的缩短以及策略联盟等方面，即企业重点考虑的是利润的创造，而 对于企业涉及的供应链是否存在风险却重视的还不够，对供应链风险该如何进行 管理也知之甚少。 供应链是围绕核心企业，通过对物流、信息流、资金流的控制，从原材料采 购开始，经过中间产品制成最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中的 网络结构模式。它将供应商，制造商，分销商，零售商以及最终用户连成一个整体。 现实中的供应链不仅仅是一条联系上游供应商、制造商和下游分销商、零售商以 及最终客户的物料链、信息链、资会链，更是一条增殖链，因为商品和服务在供应 链流动的过程中增加了时i 日j 价值和空间价值。 建立在可靠供应链基础上的企业对供应链有强大的依赖性。由于供应链条中 的不同企业相互关联，如果从原材料供应到产品配送的任何环节出现“断裂 ， 都会影响整个链条的运作。企业对供应链的依赖会增加企业经营的风险。 客观上，供应链的多参与主体、跨地域、多环节的特征，使供应链很容易受 到来自外部环境和链上各实体内部不利因素的影响，形成供应链风险。一方面随 着管理方式的改进、信息化和设备技术的进步以及物流环境的改善，供应链管理 的风险控制水平得到了提高；另一方面，供应链管理的常见做法如外包、压低库 存、信息共享、精益制造、全球化运作等却会产生风险或放大风险。例如，当企 业享受全球化采购与营销带来的好处时，跨国家和地区的全球供应链可能同时要 经受社会动乱、军事冲突、文化差异、汇率波动等造成的供应链风险；为了获得 批量价格折扣而仅仅从少数供应商甚至单一供应商采购关键原材料，供应商的危 机可能直接导致供应风险；外包是供应链管理中常规的做法，具有不同目标和利 益的供应商存在不能忽视的违约风险和道德风险；出于成本考虑尽可能地压低库 存水平，甚至采用零库存策略，无形中意外风险因素造成供应中断的可能性增加； 信息共享可能把企业关键的商业秘密泄露出去。处在技术进步快、产品更新换代 快、市场竞争激烈的今天，每一次新产品的投放，供应链都必须面对产品销售市 场和原材料供应市场的诸多新问题，经受风险冲击的考验。一系列典型的案例引 起了人们对供应链风险的重视。 2 0 0 0 年3 月1 7 日晚上8 点，。位于美国新墨西哥州的飞利浦电子公司晶片厂因闪 电引起的大火仅仅燃烧了1 0 分钟，却改变了远在6 0 0 0 公旱之外的两家欧洲电子公 2第一章绪论 司诺基亚和爱立信在手机业务上的平衡。飞利浦的这家晶片厂是诺基亚和爱立信 手机产品核心部件的供应商。意外的火灾突然问使得这一核心部件的供应中断， 生产厂恢复生产需要花几周的时问，而当时的手机市场销售火爆。面对危机，两 家公司的反应和结果形成鲜明对照。诺基亚有多个供应商，危机发生后迅速改变 产品设计，很快拿出一个提高产量的紧急应对计划，要求其他晶片供应商增加供 应量。爱立信只有这一个供应商，面对危机公司管理层反应迟缓，久久拿不出一 个应对方案，公司因此至少损失了4 亿美元的收入。加上产品设计和营销方面的失 误，爱立信不得不宣布退出移动电话的直接生产，在全球移动电话市场上的占有 率从一年前的1 2 下降至9 ，而诺基亚则从2 7 上升到3 0 。 2 0 0 5 年初发生的“苏丹红事件震惊全国，除了以“苏丹红 为食品添加剂 的生产商损失惨重外，以其为纽带的原料供应商、产品分销商、零售商都遭受了不 同程度的损失，如肯德基在中国的1 2 0 0 家店在这一事件中4 天至少损失进帐2 6 0 0 万元；亨氏美味源( 广州) 食品公司损失1 4 6 0 余万，用于缴纳行政罚没款、产品损 失、利润损失、退还消费者货款、处理费等其他费；湖南辣椒类产品在中国市场 的销售额下跌了四成左右。晗1 2 0 0 8 年由美国次贷危机引发的全球金融危机，使得世界银行体系如多米诺骨 牌一溃干旱，股市几乎崩盘。美国和欧洲的银行被部分国有化，独立投资银行在 美国消失。由此导致银行间借贷的急剧收缩，其影响如海啸般瞬间席卷全球新兴 市场。墨西哥比索和巴西雷亚尔剧烈贬值，印度尼西亚股市停市三天。全世界大 宗商品价格下跌，全球经济贸易陷入困境，工厂纷纷减产、停产甚至倒闭。而我 国许多地区的企业也不能幸免，例如内蒙古乌海市和阿拉善的乌苏图工业园区内， 关闭停产的企业就超过一半以上，乌海市失业工人达l 万多人，地方财政税收也大 幅度减少，地方经济受到极大冲击。口， 以上事例均表明，供应链在风险面前显得极其脆弱。事实上，供应链上相关 组织之间的合作，会因为信息不对称，信息扭曲，市场不确定以及政治、经济、 法律等因素导致各种风险的存在。供应链风险是一种潜在的威胁，它会利用供应 链系统的脆弱性，对供应链系统造成破坏，给上下游企业甚至整个供应链都带来 损害。供应链管理是一把双刃剑，一方面有效的管理将给企业带来高效的利润， 另一方面，在风险面前，如果缺乏有效管理，供应链将会呈现出异常的脆弱性。 因此，企业界和学术界开始关注供应链风险给企业带来的危害。 1 1 2 现实意义 目前绝大多数关于供应链管理方面的文献资料都是从正面入手，研究如何提 升供应链的绩效，包括从供应链的结构设计、战略伙伴选择与协作、库存控制、 配送管理、供应链管理中的信息技术等方面的概念与理论研究，到各种建模、仿 第一章绪论 真、优化方法以及企业的实证分析等等。而供应链风险管理则从反面入手，重点 针对可能对供应链正常运行造成影响的各种不利因素，研究供应链风险的形成、 传递、识别、评价、预测等，目的是提高供应链的可靠性，保证供应链管理目标 的实现。 从正面看问题和从反面看问题有时会得出不同的结论，提出不同的行动方案。 例如对大宗原材料采购，从降低成本的角度出发，应减少供应商数量以获得价格 折扣，极限情况是仅从一家供应商采购；但从风险管理的角度来看，如果这一家 供应商出现危机，企业势必会受到连累，则应由几家供应商供货。 正面的供应链管理关心的是如何提高供应链的运行效率，实现预期的目标： 反面的供应链风险管理关心的是如何排除不利因素的影响，让供应链的运行恢复 到计划的水平。 从运营层面上看，供应链风险管理是供应链管理的一个重要环节。第一，通 过风险管理，充分考虑到供应链管理过程中的各种不利因素，早做准备，防患于 未然，进而提高供应链系统的可靠性。虽然处理风险事件需要一定的成本，但是 同时由于风险得到妥善控制和化解，减少了j x l 险对供应链的影响，保证了企业的 j 下常运行，避免了造成更大的损失。第二，风险管理为供应链规划和计划提供了 依据。供应链的规划、计划考虑的是未来，风险管理的职能也是针对未来，目的 是减少不确定性的影响。基于对风险的认识，规划计划工作中势必选择可靠性比 较高的方案，提高规划计划的可行性。第三，通过风险管理积累的资料，为将来 改进供应链管理创造了条件，为选择供应链合作伙伴、制定应急计划等提供了依 据，可以更加明确与企业供应链管理有关的各种前提和假设。第四，加强风险管 理，有利于改善企业内部与外部供应链各环节之间的沟通协调。 由于供应链的独特性，供应链上的企业联系紧密，供应链有朝向全球供应链 发展的趋势，风险对供应链的破坏程度比对单一企业的影响要严重许多，一个微 小的风险都可能带给供应链巨大的打击。甚至可能完全破坏整条供应链，使之不 复存在。供应链风险作为供应链管理的重要障碍，严重制约了供应链的发展，如 何应对供应链风险，成为供应链管理中一个十分重要和明显的问题。另一方面， 对供应链风险进行研究可降低供应链价值分配的变异程度，进而增加供应链的价 值，对构建高效快速的供应链将具有极大的实用价值和现实意义。 因此，需要加强供应链风险理论的研究，以克服其危害，为现代管理方式的 运用积极创造条件。目前，有关供应链风险管理的研究成果相对还比较少，大多 数文献都是从管理的角度对此问题进行阐述，并且都是从原有传统的单一企业风 险管理角度出发来研究供应链风险，具有一定的局限性。随着人工智能以及a g e n t 技术的发展，利用具有一定自主推理、自主决策能力的a g e n t 以及由其组成的多 4 第一章绪论 a g e n t 系统来模拟、优化、实施、控制企业供应链的运行，已成为研究和实施供应 链管理的重要方法之一。 因此，本文从供应链的整体角度来认识供应链风险来源，并从供应链风险的 辨析、评估及处理来介绍一般的供应链风险管理理论。最后文章重点从主动预警 的角度出发，将a g e n t 引入到供应链风险预警体系中。通过建立一个基于多a g e n t 的预警信息辅助决策系统，结合供应链风险信息警源、供应链风险预警指标体系、 供应链风险预警专家小组和供应链风险预警制度体系，共同构建一个完整的供应 链风险预警体系，以此实现对供应链风险的主动管理，从而为企业的供应链风险 管理提供了新的思路与方法，对供应链风险的预警具有重要的参考价值，对未来 供应链的运作具有一定的借鉴作用。 1 2 国内外研究现状概述 供应链的风险管理不同于单一企业的j x l 险管理。单一企业的风险主要来源于 企业内外部环境的不确定性、生产经营活动的复杂性和企业能力的有限性；而供 应链是一个实体网络，它具有多参与主体、多环节、地域分布广、多目标的特点， 致使供应链容易受到来自外部环境和供应链上各个企业内部不利因素的影响，形 成供应链j x l 险。 最近几年，关于供应链风险以及风险处置的研究逐步升温。特别是对那些拥 有较长供应链且面对只益增长的不确定供给与需求的产业来说，研究供应链风险 处置以及风险分担显得尤为重要。 供应链风险管理是指通过对供应链内外部的风险进行识别和管理，从整体上 减少供应链的弱点。它着眼于识别潜在风险的区域并采取有效措施控制风险。无 论从理论还是实践的角度来看，供应链风险管理总是包括一系列重要的课题。该 研究领域的基础框架包含：供应链节点分析、风险识别、风险处理过程。 在国外，沃顿商学院“风险管理与决策处理中心”的p a u l 教授阳1 指出：供应 链中最基本的两种风险是供应与需求不匹配风险和供货中断风险，对于第一种风 险，可以引入期权思想和契约理论进行管理，同时信息技术高速发展带来的b 2 b 电子商务模式也为较好地管理供应与需求的匹配风险提供了可能；而对于第二种 风险，则可以实施所谓的“运营风险管理”，即对供应链的各个环节逐个进行分析， 对可能的潜在风险进行识别，并在它们变成灾难之前采取措施。哈佛商学院的 d a v i d 教授n 们则提出从战略的角度来管理风险，加强协作，做好成本与风险之间的 权衡，同时不能忽略那些无法量化的风险。美国加利福尼亚大学洛杉矶分校的 c h r i s t o p h e rs t a n g 1 分别从供应商订单分配和供应合同两方面出发，将供应链 风险的因素分为：需求的不确定、产品供应的不确定、订货提f j 期的不确定、供 第一章绪论 应能力的不确定、供应成本的不确定和需求的不确定、价格的不确定，对此他分 别从供应管理、需求管理、生产管理、信息管理的角度提出了相应的策略来减少 供应链面临的运作和供应中断风险。d e s h e n gw u 等n 2 1 则建立了三个供应链风险评 价模型：约束条件下的规划模型( c c p ) 、数据封装分析模型( d e a ) 、多目标规划 模型( m o p ) ，通过对这些模型进行模拟和仿真，提出了相应的供应链风险管理策 略以及供应商的选择。 而在国内，李飞飞等n 3 1 从供应链的外部环境、内部运作和合作三方面，提出 了基于s c o r 模型的供应链风险防范，他将风险分为可控风险和不可控风险，他主 张自然灾害、政治的不稳定等属于不可控风险，对此类风险企业应建立应急措施， 尽可能使损失降到最低，而对可控风险，企业应从日常业务上着手，他提出了应 对采购供应流程风险、计划和制造流程风险、配送和退货流程风险、财务控制风 险、供应链合作风险等防范措施。李志等n 3 1 从成本的角度，将供应链风险分为： 市场风险、技术风险、管理风险、环境风险、生产风险和金融风险，利用了模糊 风险评价法和投影模型的区间型多属性决策方法，建立了供应链风险分析与决策 模型。晚春东等羽对供应链系统风险进行了整理归纳，并分为系统内生风险和外 生风险，内生风险有系统风险、供应风险、物流风险、信息风险、财务风险、管 理风险，外生风险有市场需求风险和环境风险。付玉等n 刚把人工智能中的案例推 理技术引入供应链风险估计，较好地解决了案例的描述与存储组织、匹配案例的 检索以及检索结果的调整等关键问题，设计了实用化的偶发风险估计原形系统。 宁钟等m 1 研究了期权在供应链风险管理中的应用。 综合国内外的相关文献来看，将多a g e n t 技术运用到供应链管理中，将是未来 供应链管理研究的重要趋势。在国外已经有研究者运用多a g e n t 技术进行风险的 评估，例如c a t h e r i n el in a r d 等n 町研究者就进行了一项旨在针对在法国南部再次 出现疟疾的风险评估的多a g e n t 仿真研究；而在国内相关的研究开展的还比较少， 目前的研究工作主要还集中在借助于金融管理工具来进行风险识别与评价，还没 能在多a g e n t 技术上对供应链风险管理的应用研究有突破性进展。随着互联网络 技术和a g e n t 程序的软件开发技术的发展，将多a g e n t 技术应用到供应链风险管 理中去的研究必将会取得巨大的进步，相关的研究成果也会越来越多。 1 3 本文的研究内容与方法一 供应链风险管理已经成为了企业和研究机构的热门话题，相关的研究成果会 越来越多，但是大多数都是从传统的单一企业风险管理角度出发来研究供应链风 险管理，具有一定的局限性。随着人工智能以及a g e n t 技术的发展，利用具有一 定自主推理、自主决策能力的a g e n t 以及由其组成的多a g e n t 系统来模拟、优化、 6 第一章绪论 实施、控制企业供应链的运行，已成为研究和实施供应链的一种重要方法。 a g e n t 最早于2 0 世纪6 0 年代出现在人工智能领域，当时它只是该领域中的一 个基本术语，人们用它作为信息载体，来研究信息和知识描述的所具有的特性和 用于物理符号系统假设思想的推理过程的实现问题。当时普遍的智能任务可以通 过对符号的内部表示进行操作而实现推理过程。推理过程及内部表示构成了a g e n t 的雏形。由于受当时条件的限制，a g e n t 的最初设计者们对之未抱太高的期望。但 是随着硬件水平的提高和计算机理论的进一步完善，a g e n t 能力不断加强，能模拟 越来越多的人类思维和行为。后来通过进一步完善后的a g e n t 具有了自治性、社 会性、能动性等特性，使它在各个领域得到了广泛的应用。近年来，随着网络应 用的快速发展，研究人员开始寻求在互联网络中应用a g e n t 技术，具有代表性的 是移动a g e n t 技术和利用j a v a 语言开发a g e n t 程序的软件开发技术的发展。目前 在国内外学术界对a g e n t 技术和供应链风险管理的理论研究都取得了巨大的进步， 相关的研究成果也很多，但是结合a g e n t 技术来进行供应链风险管理的研究成果 却非常的少，本文拟在介绍一般的被动型供应链风险理论的基础上，引入a g e n t 技术，建立一个多a g e n t 的预警信息辅助决策系统，以此构建一个主动型的供应 链风险预警体系，从而实现对供应链风险的主动管理。本论文分为六个部分： 第一章绪论部分主要介绍选题的背景及现实意义，论述供应链风险管理研究 的必要性和重要性，介绍国内外供应链风险管理研究状况。 第二章为供应链风险管理基础理论部分，主要介绍与供应链风险管理相关的 一些概念，阐述了供应链风险管理的内容，最后分析了我国企业供应链j x l 险管理 的现状。 第三章主要概述了a g e n t 概念、特点、分类，同时还介绍了多a g e n t 系统理 论、多a g e n t 间的通信与协作。 第四章详细阐述了主动型的供应链风险管理理论，包括供应链风险的识别方 法、供应链风险因素的分析，以及供应链风险的评估与处理。 第五章则从反面的角度，重点阐述了供应链风险的预警。通过建立一个基于 多a g e n t 的预警信息辅助决策系统( m a e w i d s s ) ，结合供应链风险信息警源、供 应链风险预警指标体系等，构建一个完整的供应链风险预警体系。并详细介绍了 系统m a e w i d s s 中各个角色a g e n t 的设计以及系统的开发环境、开发技术和通信的 实现。 第六章对论文进行了总结，并指出了论文中的不足和今后还需要进一步做的 工作。 第二章供应链风险管理基础理论7 第二章供应链风险管理基础理论 2 1 风险与风险管理概述 2 1 1 风险含义及其特征 风险的含义 简单的说，风险就是未来结果的不确定性。但是，对这一基本概念目前尚无 一致公认的定义，即使在风险管理领域，对风险的定义也缺乏一致性。7 这里我们采用卢有杰、卢家仪n 卅的定义：“风险就是活动或事件消极的、人们 不希望的后果发生的潜在可能性。根据风险定义，需要说明几点： 1 ) 风险是人们不希望的，是遭受损失、伤害、不利的可能性，或者说，风险 管理中强调的是威胁，目的是唤醒人们的警觉，已设法回避、减轻、转移或分散 损失，而不是强调与风险相伴生的机会； 2 ) 损失可以是单一形式的，也可以是多种形式的，一般来说多种形式的损失 比单一形式的损失要严重，而且多目标系统一般是多种形式的损失； 3 ) 风险与将来的活动或事件有关，风险是预期和后果之间的差异，后果偏离 预期越大，风险也就越大； 4 ) 风险包括损失的大小及其发生概率两方面； 5 ) 事件可以是独立的事件，也可以是同时发生的多个事件，可以是短时间存 在的事件，也可以是持续的事件。 风险的特征 为了全面地理解风险，有必要对风险的特性作进一步的分析。风险的特性有： 客观性、偶然性与必然性、动态性、普遍性、可控性、收益性等。瓣2 1 ) 客观性。风险是由客观存在的自然现象和社会现象引起的。自然界的运动 是由其运动规律所决定的，而这种规律是独立于人的主观意识存在的，人们只能 发现、认识和利用这种规律，而不能改变；另一方面，战争、冲突、车祸、瘟疫、 失误、破产，诸如此类，是受社会规律支配的，人们可以认识和掌握这些规律， 预防意外事故，减少其损失，但不能完全消除。 2 ) 偶然性与必然性。由于人们所处的环境不同和对客观事物认识的局限性， 使得人们主观上对风险的认识与风险的实际情况之间存在差异，从而产生了风险 不确定性。风险及所带来损失的后果往往是以偶然和不确定的形式呈现在人们面 前，它完全是一种偶然、杂乱无章的运动轨迹，观察、记录何时何地发生何种风 险及损害程度如何非常苦难。比如中国唐山大地震，完全是一种偶然的风险事件。 虽然单个风险的发生具有偶然性，但大量风险发生则具有必然性和规律性。如长 江流域的汉水，基本上呈1 0 年一个周期波动。 第二章供应链风险管理基础理论 3 ) 动态性。风险的变化，有量的增加，也有质的改变，还有旧风险的消亡与 新风险的产生。随着科学技术的进步，社会的发展，人类面临的风险越来越多， 越来越复杂，动态性更强。 4 ) 普遍性。随着科学技术的发展和社会的进步，风险不是减少了，而是增加 了。风险渗入到社会的方方面面，无处不在。 5 ) 可控性。风险是可以识别的，因而也是可以控制的。现代科学技术的发展 为风险识别与风险控制提供了理论、技术和方法。 6 ) 收益性。风险与收益是一体的、共生的。风险是一种不确定性，会带来费 用的增加，但是如果能够有效地管理风险，则将会转换为收益。 2 1 2 风险管理的内容馏吻1 风险管理的定义 风险管理是根据风险评估和对法律、政治、社会、经济等综合考虑所采取的 一种风险控制措施。美国联邦政府的风险评价管理将风险管理定义为：依据 风险评价的结果，结合各种经济、社会及其他有关因素对风险进行管理决策并采 取相应控制措施的过程。 风险管理既是一门艺术也是一门科学，它提供系统的识别和衡量企业所面临 的损失风险的知识，以及对付这些风险的方法。但风险管理人员还在很大程度上 依靠直觉来判断和演绎法做出决策，科学的、使用数量方法的风险管理仍处在初 级阶段。 风险管理的特点 风险管理是实用性较强的学科，学习风险管理理论与实务的目的是指导风险 管理单位在管理风险时的实践，它具有以下特点： 1 ) 风险管理的对象是突发事件、意外事故等可能造成的损失的风险； 2 ) 风险的影响不会局限于任何可预测的范围之内，一个单独的事件可以同时 轻易地影响组织的不同领域，而且其后果远远超出了当时的影响，所以风险管理 的范围是广泛的，是涉及多学科的交叉领域； 3 ) 风险管理原理是对风险管理一般规律的概括，这些原理可以应用于车祸、 不利的货币汇率波动、产品竞争市场不利定位等会产生一定危害的管理； 4 ) 风险管理是一个全面性的管理，反映风险管理单位对风险和不确定性的理 解、衡量和管理决策。任何缺乏全面性的风险管理，都有可能导致风险管理的失 败。 风险管理的一般方法 风险管理的方法可以归纳为两个大类：风险控制方法和风险的财务安排。前 者直接对风险加以改变，而后者不试图改变风险，只是在风险发生时，保证有足 第二章供应链风险管理基础理论9 够的财务资源来补偿损失。 1 ) 风险控制方法 风险控制方法是对风险加以改变的一类风险管理方法。改变风险就是试图使 风险由大变小。改变风险的途径有两种：一种是通过对损失加以改变来达到风险 控制的目的；另一种则是不改变损失而直接改变风险，例如风险集中和风险转移。 2 ) 风险的财务安排 与风险控制方法不同，对风险在财务上加以安排的方法并不试图改变风险， 而是在风险导致的损失发生时，保证有足够的资金来补偿损失，使企业能够尽快 恢复生产。这一类方法又称为损失补偿的筹资措施，其关键是要有恰当的筹资方 式，以保证损失发生后补偿资金的可得性。它通常有两种方法：a 风险自担的筹 资措施，例如：现收现付、损失预算、专业基金；b 利用合同筹资措施，例如： 订立保证合同、购买保险。 2 2 供应链管理概述瞳3 3 2 0 世纪以来，社会分工进一步细化，产品种类越来越丰富，商品交换的渠道 和方式同趋复杂，外部环境变得越来越难以预测。如何管理与控制供应者与需求 者之间的物流、信息流、资会流，降低库存，加快物流速度和相关资金流的周转， 提高企业生产及商品流通的效率，成为亟待解决的问题。于是，人们开始关注供 应链问题。 2 2 1 供应链的定义 供应链的概念是2 0 世纪8 0 年代由美国管理学家史蒂文斯( s t e v e n s ) 提出来 的，他认为：通过增值过程和分销渠道控制，从供应商的供应商到用户的用户的 “流”就是供应链，它开始于供应的源点，结束于消费的终点。这个概念是一种 继承的思想，包括在企业内部集成和在企业外部集成。目前对供应链还没有一个 统一的定义，中国物流行业协会将供应链定义为：由原材料的供应商、制造商、 分销商、零售商、顾客等成员，通过与上游、下游成员的链接组成的网络结构。 供应链不仅仅是一条供应商到用户之间的物料链、信息链、资金链，而且是一条 增值链，在供应链的每一个过程中都会产生价值增值。 从图2 1 可以看出，供应链由所有加盟的节点企业组成，其中般有一个核 心企业，这个核心企业可以是产品制造企业，也可以是大型零售企业( 如美国的 沃尔玛) 。节点企业在需求信息的驱动下和信息共享的基础上，通过供应链的职能 分工与合作( 生产、分销、零售等) ，以资金流、产品流为媒介实现整个供应链的 不断增值。 1 0 第二章供应链风险管理基础理论 供应制造装配分销零售客户 图2 1 供应链网络结构模型1 f i g2 1s u p p l yc h a i nn e t w o r ks t r u c t u r e 2 2 2 供应链管理 供应链管理是一种集成的管理思想和方法，它利用管理的计划、组织、指挥、 协调、控制和激励职能，对产品生产和流通过程中各个环节所涉及的物流、信息 流、资金流、价值流以及业务流进行合理的设计、规划和控制，以期达到最佳组 合，发挥最大的效率，迅速以最小的成本为客户提供最大的附加值，提高供应链 中各成员的效率和效益。供应链管理是在企业资源计划( e r p ) 的基础上发展起来 的，它把公司的制造过程、库存系统和供应商产生的数据合并在一起，从一个统 一的视角展示产品制造过程中的各种影响因素，把企业活动与合作伙伴整合在一 起，成为一个严密的有机体。 供应链管理主要涉及到四个领域：供应、生产计划、物流、需求。供应链管 理是以同步化、集成化生产计划为指导，以各种技术为支持，以网络为依托，围 绕供应、生产作业、物流、满足需求来实施的，其主要内容包括计划、合作、控 制从供应商到用户的物料和信息。 供应链管理的目标在于提高用户服务水平和降低总的交易成本，并且寻求两 个目标之间的平衡。为此供应链管理必须最后实现将合适的产品或服务，按照合 适的状态与包装，以合适的数量和合适的成本，在合适的时间和合适的地点送达 合适的客户，即所谓的“七合适原则”。具体而言，供应链管理应实现一下目标： 根据市场需求的扩大，提供完整的产品组合；根据市场需求的多样化，缩短从生 产到消费的周期；根据物流在整个供应链体系中的重要性，企业要克服各种损益， 并且通过供应链中的各项资源( 人力、市场、仓储、生产设备等) 运作效率的提 升，赋予经营者更大的能力来适应市场的变化并做出及时反应，从而做到物尽其 用、货畅其流。 本文所讨论的供应链风险管理是供应链管理的一部分，所以对于供应链及其 第二章供应链风险管理基础理论 管理的了解非常必要。 2 3 供应链风险管理概述乜2 矧 2 3 1 供应链风险的概念 供应链具有多参与主体、多环节、地域分布广、多目标的特点，致使供应链 容易受到来自外部环境和供应链上企业内部不利因素的影响，形成供应链风险。 供应链风险是一种潜在的威胁，它影响和破坏供应链的安全运行，从而无法达到 供应链管理的预期目标，造成供应链效率下降、成本增加，导致供应链网络失败 和解体。简单地说，供应链风险是供应链偏离预定目标的可能性。 图2 2 供应链风险的分类堙朝 f i g2 2s u p p l yc h a i nr i s kc l a s s i f i c a t i o n 由于供应链自身的复杂性和风险因素众多的原因，必然导致供应链风险的复 杂性特征。从不同的角度、按照不同的标准，对供应链风险有不同的分类。例如 李飞飞等n 3 1 从风险防范的角度，将风险分为可控风险和不可控风险；李志等n 钔从 成本的角度，将供应链风险分为：市场风险、技术风险、管理风险、环境风险、 生产风险和金融风险等等。 本文从供应链的整体结构出发，将供应链风险分为内部风险和外部风险两类， 如图2 2 所示。内部风险来自组成供应链系统构成要素之间的互动关系，它由供 应链上各个环节之间的互动与合作导致；这类风险通常是由于缺乏透明性，缺乏 主人翁意识，j i t 的错误应用和不准确的预测所造成的。外部风险来自供应链与外 部环境之间的互动，此类的互动包括罢工、恐怖活动和自然灾害等，供应链中任 1 2 第二章供应链风险管理基础理论 何阶段发生的破坏与外部因素有关的故障都可以归类于外部风险。 2 3 2 供应链风险的特征 供应链风险是客观地、普遍存在的，不以人的意志为转移，人们可以控制它、 改变它，但不能消灭它。供应链风险同时也是不断发展变化的，它与人们的认识 水平密切相关，关于供应链风险的特征，概括起来有以下几点： 动态性 这是由供应链系统所处的环境及供应链的特点所决定的。现今的市场环境处 于高速变化时期，顾客需求多元化，使各种不确定性因素更加普遍，一旦供应链 上的某个节点企业做出变化，其他企业必然也要随之变化。 系统性 这是由供应链风险的定义所决定。供应链本身是一个复杂的系统，供应链风 险相应的具有系统性，一个节点所产生的风险可以波及到整个供应链。 必然性 供应链风险同其他很多风险一样，都是不可避免的。运营环境的政治、经济、 市场等条件复杂多变