（应用数学专业论文）模糊综合评判在电子银行风险控制中的应用.pdf

摘要 本文通过概括电子银行的发展历史，分析传统银行同益凸现矛盾的原因以及 面临的挑战，总结出各自的优缺点，从而引出电子银行的风险防范与控制问题。 电子银行的产生很好的克服了传统银行的不足，并获得了空前发展，但是又面临 许多新的挑战与潜在风险。在应对电子银行风险防范与控制问题上，本文有以下 创新点：1 首先，通过对传统银行与电子银行所具有的风险分析，总结出电子银 行的主要风险以及面临的挑战：然后针对我国电子银行的发展，归纳出其潜在的 主要风险并分类，建立模糊综合评判模型，并对风险做出初级评语划分。2 用模 糊综合评判方法对电子银行的主要风险进行定量分析，获得确定的数值，通过数 值分析得出相应结论。3 针对电子银行风险防范与控制，提出可能的解决办法， 希望能够为我国电子银行在防范与控制风险方面提供有效的帮助。从实践中发现 结论与实际基本相符，这说明了此评判方法的可行性，并在一定程度上可以为电子 银行风险防范与控制提供参考。 关键词：电子银行风险分类风险分析综合评判模糊数学 a b s t r a c t b a s e do nt h es u m m a r yo ft h ed e v e l o p m e n to ft h ee l e c t r o n i cb a n k i n gh i s t o r y , w e s u m m a r i z ei t sa d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e s ，a n da n a l y z et h er e a s o n so ft h ep r o t r u d i n g c o n t r a d i c t i o na n dc h a l l e n g e so ft r a d i t i o n a lb a n k t h e np r o p o s et h ee l e c t r o n i cb a n k i n g r i s kp r e v e n t i o na n dr i s k c o n t r o lp r o b l e m t h ee m e r g e n c eo fe b a n k i n go v e r c o m e st h e d e f i c i e n c yo ft r a d i t i o n a lb a n ka n da c h i e v e su n p r e c e d e n t e dd e v e l o p m e n t ，b u ti tf a c e s m a n yn e wc h a l l e n g e sa n dp o t e n t i a lr i s k s i nr e s p o n s et ot h ee l e c t r o n i cb a n k i n gr i s k p r e v e n t i o na n dr i s k c o n t r o lp r o b l e m s t h i st h e s i sh a st h ef o l l o w i n gi n n o v a t i v ep o i n t s ： f i r s t b yt h ea n a l y s i so ft h er i s ko ft r a d i t i o n a lb a n ka n de b a n k i n g 。t h em a i nr i s k sa n d c h a l l e n g e so ft h ee b a n k i n ga r es u m m a r i z e d ；t h e nf o rn a t i v ee l e c t r o n i cb a n k i n g d e v e l o p m e n t w ei n t r o d u c eb r i e f l yi t sm a i np o t e n t i a lr i s k sa n dc l a s s i f i c a t i o n ，e s t a b l i s h t h ec o m p r e h e n s i v ef u z z ye v a l u a t i o nm o d e l ，a n dd i v i d et h ep r i m a r ye v a l u a t i o no fr i s k s e c o n d ，u s i n gf u z z yc o m p r e h e n s i v ee v a l u a t i o nm e t h o d f o re l e c t r o n i c b a n k i n g q u a n t i t a t i v ea n a l y s i so ft h em a i nr i s k s ，w eo b t a i nt h ec o r r e s p o n d i n gc o n c l u s i o n sb y n u m e r i c a la n a l y s i s t h i r d ，a c c o r d i n gt ot h ee b a n k i n gr i s kp r e v e n t i o na n dr i s k c o n t r o l ， s o m ep o s s i b l es o l u t i o n sa r ep r o p o s e d a n dw eh o p et h i sm o d e lc a l lp r o v i d ee f f e c t i v e h e l pf o ro u rc o u n t r ye l e c t r o n i cb a n k i n gi np r e v e n t i n ga n dc o n t r o l l i n gr i s k s w ef i n dt h a t t h ec o n c l u s i o n sa c o o r dw i t ht h ep r a c t i c e w h i c hs h o w st h a tt h ee v a l u a t i o nm o d e li s f e a s i b l e a n di tc a np r o v i d es o m er e f e r e n c ef o re b a n k i n gr i s kp r e v e n t i o na n d r i s k c o n t r o 】i nac e r t a i ne x t e n t k e yw o r d s ：e - b a n k i n g r i s kc l a s s i f i c a t i o n c o m p r e h e n s i v ee v a l u a t i o n r i s ka n a l y s i s f u z z ym a t h 西安电子科技大学 学位论文创新性声明 秉承学校严谨的学风和优良的科学道德，本人声明所呈交的论文是我个人在导 师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注 和致谢中所罗列的内容以外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果； 也不包含为获得西安电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材 料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中做了明确的说明 并表示了谢意。 申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切的法律责任。 本人签名： 西安电子科技大学 关于论文使用授权的说明 本人完全了解西安电子科技大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究 生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属西安电子科技大学。学校有权保 留送交论文的复印件，允许查阅和借阅论文；学校可以公布论文的全部或部分内 容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。同时本人保证，毕业后 结合学位论文研究课题再撰写的文章一律署名单位为西安电子科技大学。( 保密的 论文在解密后遵守此规定) 本学位论文属于保密，在年解密后适用本授权书。 本人签名：参浯2 啄日期盘监兰：至 导师签名： 第一章绪论 第一章绪论 本文首先给电子银行定义，继而阐述了电子银行的产生与发展的过程，从其 发展的过程中我们看到了它的优点和缺点；然后分析和总结了电子银行的优势及 其面临的挑战和风险，最后列出了本文的主要内容和章节安排。 1 1 电子银行的产生与发展 改革开放为我国的经济腾飞铺设了平安大道，让新中国的经济获得了前所未 有的发展，2 0 0 1 年1 2 月1 1 日我国加入世贸易组织后，更是让我国在地球村成了 一颗耀眼的新星。经济发达与否是国家整体实力强弱的指标，只有高度发达的经 济才能让民众安居乐业，国家的富强才是国泰民安的保障! 我们幸运的生活在和 平发展年代，世界经济的稳定与发展是我国经济高速发展的良好大环境，高新技 术的更新换代更为地球村的发展起到了极大的推动作用。纵观历史发展轨迹，任 何一个文明时代，经济总是与国计民生息息相关的，而与经济具有密切联系的是 银行。从古到今，实体银行为人们的生活提供了不少便利。由于生活节奏的加快 和生活水平的提高，传统银行的缺点同益凸现，+ 人们对传统银行的种种不满逐渐 浮出水面。例如，办公效率低下，办理业务受到时间、地点、气候等等因素的限 制，而电子银行的出现极大的改善了银行和的工作情况和盈利途径。 不同时代，不同国家，或者相同时代不同国家由于对电子银行的理解和认识 不同，所以对电子银行具有不同的定义。随着科学技术的进步和经济与金融的发 展，我们对电子银行的定义为：所有经过电子渠道，自助介入而发生的银行业务 交易并得到金融服务的一个过程。电子银行( e l e c t r o n i cb a n k i n g ) 又称为电子 银行业务，它运用先进的电子技术，以网络为媒介，以客户为中心，为客户提供 完善的自助金融服务，是一种先进的金融手段。电子银行包括网上银行、电话银 行、手机银行、企业银行、t v 银行、自助银行等n 3 。 根据不同的标准和参考因素，对电子银行的发展阶段具有不同的划分。根据 电子银行发展的相关记载资料，由电子银行发展快慢和使用的广泛程度来分，其 发展阶段大致可以分为三个阶段雠1 。从2 0 世纪5 0 年代开始，到8 0 年代中后期， 可分为第一阶段口1 ，这一阶段可以称为电子银行萌芽和基本形成阶段。当时，计算 机的使用面相当窄，工作效率也相对低下，但这并不排斥它的逐渐成长和壮大。 从2 0 世纪5 0 年代末开始，计算机逐渐在美、同等发达国家的银行业务中得到应 用，但此时银行主要用计算机记录和处理一些帐务，基本上还是手工操作h 吲。经 2 模糊综合评判在电子银行风险控制中的应崩 过数十年的发展，到2 0 世纪8 0 年代，发达国家的主要商业银行基本上实现了业 务处理和办公业务自动化m 1 。此时，电子银行的雏形基本形成并得到了较好的发展。 2 0 世纪8 0 年代中后期，至9 0 年代中期，可分为第二阶段n 1 ，这一阶段是电子银 行快速发展壮大阶段。有发达国家相对完善的发展模式，发展中国家的电子银行 如雨后春笋般茁壮成长。这不仅仅是使用范围的扩大，在使用频率和工作效率上 均获得了空前发展。银行电子化和金融信息化是这一阶段的标志，电子银行基本 使银行业务完成了从传统银行到现代银行的变革h 1 。从2 0 世纪9 0 年代中期至今， 可分为第三阶段。”，这一阶段是电子银行发展并逐渐完善阶段。纵观全球经济与金 融的发展，电子银行已经成为各银行战略竞争的重要手段。但从全球来看，电子 银行的发展总体上处于不平衡状态，北欧和欧洲的电子银行发展最为迅速和成熟， 其次是亚太地区，如澳大利亚、新西南、中国香港铁别行政区和新家坡。拉美地 区的电子银行在2 0 世纪9 0 年代后期也有较快发展，非洲的发展最为迟缓m 1 。我国 加入w t o 后，国内的金融市场逐步获向外资丌放，这既给我国经济发展带来了机 遇，也不可避免的带来了许多挑战，银行方面的竞争也是不可避免。进入2 0 世纪 9 0 年代后期，随着电子商务的兴起，万维网( w e b ) 技术引入银行，银行开始通过 开放性的互联网提供网上银行( i n t e r n e tb a n k i n g ) 服务归，电子银行进入了全新 的发展时期，从实体银行向虚拟银行发展。电子银行和电子货币作为2 1 世纪金融 技术和制度创新的主流，正成为各银行战略竞争的重要手段n 引。银行的电子化和 信息化，不仅使银行自身焕发出新的活力，还大大促进了国民经济信息化、全球 金融一体化和经济一体化的进程。而全球经济和金融一体化的发展，又大大促进 了商品经济的蓬勃发展，加剧了金融业的生存竞争，反过来又促进银行不断以最 先进的科学技术武装自己，银行的电子化水平不断提高，业务种类逐渐增多，管 理和服务水平也获得了极大提高，从而进一步促进社会经济的发展。电子银行的 迅速发展给人们提供了极大的便捷，其自身发展创造了新的机遇又面临着巨大的 生存与发展的挑战。安全与风险是一对形影不离的“冤家”，由于电子货币的虚拟 化更使人们对电子银行的安全持有不安与怀疑态度，因此对电子银行风险的控制 显得尤为重要1 。 1 2 我国发展电子银行的主要意义 在国外，电子银行在发达国家发展相当迅猛，他们对电子银行的使用和研究 已经处于相当成熟的水平，从a t m 、p o s 到无人银行、电话银行，从家庭银行到网 上银行，已经形成了全方位的电子金融化服务n 刳。总结起来，发达国家电子银行 第一章绪论 3 的发展具有以下特点：电子银行发展快，技术成熟；功能完善，创新频繁；电子 银行间竞争激烈，差异明显，消费者可以自由选择适合自己的服务；电子银行发 展模式多样化n 3 叫刮。有国外电子银行发展的成功经验模式，我国在这方面少走了很 多弯路，因此我国在相当短的时f b j 内电子银行已经获得的巨大发展。由于银行业 是一个服务性行业，它早已经由最初的信用中介部门上升为把握国家经济命脉的 重要部门，与社会经济生活有着千丝万缕的联系7 1 。由于社会生活节奏的加快， 互联网逐渐深入人们的生活当中，电子商务j 下改变和影响着人们的日常生活。如 果我国的商业银行不及时把握时机参与和推动电子银行的发展，不尽快向社会提 供可靠快捷的网上银行服务，那么国外的商业银行必然会席卷我国的整个银行业， 其后果是可想而知的。很庆幸，我国的银行业早已经瞄准并努力发展各自的电子 银行，而且已经取得了相当喜人的成就。 我国电子银行的发展，有力的推动了国民经济的发展与信息化进程8 。，其重 要意义可以概括为以下几点： ( 1 ) 增强中央银行和银监会的宏观调控作用n7 1 。中国人民银行作为中央银行， 负责制定和执行货币政策，保持货币稳定，提供支付与清算服务。银监会负责对 银行实行严格的监控，保证金融体系的安全运行。增强中央银行的宏观经济调控 作用，强化银监会的金融管理能力，使防范金融危机和会融风险的关键。它们的 重要作用在当今全世界受到金融危机的侵袭时，尤为明显。中央银行通过完善的 电子支付系统，能够实时掌握整个社会纷繁变化的资会运用和经济状况，并据此 采取相应的有效宏观调控措施。中央银行还可以通过与各商业银行之| 1 白j 的电子支 付与结算活动，及时、有效地控制信贷规模，监督商业银行的金融活动，办理政 府的财政业务，控制国家货币的发行和资金的储备，以加强中央银行的宏观调控 作用，稳定货币，促进国民经济的持续、稳定、协调发展。若电子银行不能满足 国民经济的发展要求，中央银行就不能够及时、准确地掌握和处理全国的金融信 息，不能保证货币政策的科学性、正确性和及时有效性，也难以实施有效的金融 调控和高效的支付清算功能。如果金融监控体系不健全，随着银行网络和i n t e r n e t 的发展，可能给银行和国民经济带来巨大的风险和损失。 ( 2 ) 促进国民经济的发展和信息化建设n 螂1 。在当今社会，早已形成金融一 体化的全球金融系统，它已成为现代社会经济的支柱和命脉。在这个庞大的金融 体系中，任何一个国家，如果不把握好本国经济的发展趋势，就很可能被金融海 浪淹没。先进的电子支付系统，是国民经济大动脉中的一个关键系统，只有高度 发达的现代化支付系统才能够满足整个社会商品生产、流通和消费的需要。加速 资金周转速度和资金利用率，能够有效促进国民经济的发展。电子银行系统的建 立，为国民经济信息化打下了坚实的基础，它有力的推动了全球金融一体化经济 一体化的发展，也为整个社会共同防范金融风险提供了一个完善的平台。在信息 4 模糊综台评判在电子银行风险控制中的应用 社会的今天，加强信息技术管理是关键，科学和规范化的管理方式将有力的提高 防范和控制会融风险的水平乜卜2 圳。 ( 3 ) 提高我国在国际上的地位心争2 6 1 。在漫长的历史长河中，一瞥我国发展的兴衰， 近代中国饱受欺凌，痛定思痛，历史教会我们如何防止重蹈覆辙，如何爿。能够改 变我们贫穷落后的命运。只有一个结论，努力发展! 发展经济，发展技术，发展 文化，要从根本上提高我国的综合国力! 只有将祖国建设得足够强大，才能在国 际上占有一席之地。社会的存在就是竞争的根源，优胜劣汰是一个永恒的真理， 只有懂得并好好运用真理的人爿。能成为真币的强者! 改革开放为我国的经济发展 注入了强劲的生命力，短短几十年，中国已经发生了天翻地覆的变化，这是世人 有目共睹的。今年成功举办奥运会让世界重新认识了中国，这早已不是昔同闭关 锁国，落后挨打的模样，就是所谓的超级发达国家美国也在不遗余力的鼓吹“中 国威胁论”。为什么变化会有这么大? 这就是我国国际地位上升的有力证明。经济 发展到一定水平，与国际接轨是不可避免的事情，而我国在起步较晚的基础上， 努力赶上发达国家的科学技术水平，需要的不仅仅是努力，更需要的是孥持。我 国电子银行系统的逐步完善，为我国经济实力的提升和国际地位的提高做出了巨 大贡献，希望对电子银行潜在风险和风险防范的研究能够为其发展和完善提供有 效帮助。 1 3 电子银行的优势及其面临的挑战和风险 随着全球信息网络的建立和完善，电子银行的发展正逐渐趋于完善。电子银 行不仅为广大客户提供了多渠道多形式的网络金融服务，还大大突破和延伸了传 统银行的柜台业务。与传统银行相比，电子银行具有极大的优势，其主要优势可 以归纳如下心卜加1 ：( 1 ) 电子银行使传统商业银行成本降低、收益增加、竞争能力 大大加强。传统的银行模式是钢筋水泥的营业大厅以及无数的分支机构，而电子 银行不需要庞大的建筑物，不需要众多的从业人员，其业务活动全部通过计算机 和网络完成，大大降低了银行的经营成本，从而增加了银行的收益，提高了自身 的竞争能力。传统银行所具有的规模大小也直接影响其声誉。在通常情况下，规 模宏大的传统银行更容易赢得客户的信耐。而电子银行没有规模大小之分，其竞 争优势完全取决于其服务内容、服务质量及创新意识。( 2 ) 电子银行的使用，使 传统商业银行摆脱了时间和空间的限制，而且极大的方便了客户，可以说电子银 行与客户的联系是“无缝”的。在无形的金融市场中，从理论上讲，只要是网 络和通信能够到达的地方，就可以成为商业银行的市场范围。因此，子银行借助 开放的互联网，客户完全可以足不出户办理完所有业务，这既减少了自己排队等 第一章绪论 5 候的麻烦，又为银行的节省了人力。此外，电子银q 亍2 4 d , 时的全天候服务，客户 在何时候，任何地方，都可以享受到高效率的金融服务。( 3 ) 电子银行可实现高 效率管理机制n 1 。传统银行管理模式受到技术与通信手段的制约，通常是按照行政 区域管理层次理论进行运作，采用直线型的逐级管理模式，其明显的缺陷是效率 低下，管理层次过多，对余融信息反应不灵敏，以及有些指令不能够准确即时的 贯彻落实。同时，管理手段落后还表现在用会议、文件和信函等形式布置工作时 效差，费用高。而电子银行却可以改变这一切，方便、快捷、成本低，信息共享， 辐射型的管理模式将极大的减少管理环节，节省管理成本，从而提高管理水平， 实现管理机制的高小运转。 ( 4 ) 电子银行拥有一个广阔的国际化市场。”训。全球 经济一体化促进并完善全球金融一体化，开放的i n t e r n e t 网，让世界各地的客户 共享网络上的一切信息，信息的高度公开性、共享性、及时性使用户能够在使用的 时候进行比较后选择，而且能够尽量获得最适合自己的服务。客户的可选性增加， 也意味着各个银行的竞争加剧，同时银行也拥有一个更为广阔的国际化市场。先 进的科学技术，优质的服务是电子银行扩大市场占有率的关键，也是求得生存与 发展的关键。 然而任何事物都具有两面性，当你看到它优点的时候别忘记它还有缺点! 目 前电子银行还面临许多挑战，归纳起来有以下几个方面。惦。制： ( 1 ) 信用不足、相 关知识缺乏致使客户对电子银行支付结算的安全性、方便性持怀疑态度，对采用 网络支付方式持谨慎、甚至消极态度。特别是在个别银行的电子银行出现信用卡 资金被盗的事件后，整个客户群体对所有银行的安全性都产生怀疑，甚至出现大 量用户停止使用电子银行服务的现象。 ( 2 ) 人们习惯了传统的实物银行，在短期 内很难打破这种习惯。人本质上都喜欢稳定舒适无风险的生活，因此都具有较强 的抵制变化的心理。而对于我国这样具有悠久历史与深厚传统习惯的国家，更是 如此。因此我们的电子银行还担任着逐渐改变人们在这方面的观念的重任。所以 适当的宣传以及对大众网络知识的普及十分迫切。( 3 ) 电子银行在国外已经相对 成熟，而我国的电子银行发展较晚，因此在管理和技术方面都存在经验不足的缺 陷。这里比较重要的是技术的丌发、维护与更新：还有就是我国的电子银行绝大 多数都是依赖实体银行发展起来的，电子银行的法律尚不健全，管理上也是没有 很统一的标准，这就急切需要在实践中逐渐完善法律法规。 电子银行除了具有传统银行的风险外，还具有很多传统银行不曾涉及的风险。 正是因为电子银行所依赖的互联网的开放性，既是它优点的基础，也是它风险的 根源! 首先，货币的电子化吸引着无数网络黑客，因此首要问题则是电子银行的 安全性b 1 儿圳。电子银行依赖的计算机网络，特别是i n t e r n e t 资源共享的开放环境， 以及尚存在的一定安全漏洞的软硬件环境，致使电子货币被伪造和非法使用的安 全性问题仍然存在啪川。其次，电子银行的标准化问题始终影响着其发展。目前， 6模糊综合评判在电子银行风险控制中的应用 世界上出现了多种电子货币，基于i n t e r n e t 应用的电子货币如电子现金、信用卡 都非常多，但基本上没有统一的适用于电子银行支付与结算的标准，各个国家和 不同公司在很大程度上也是各自为战的。 碍，大规模的推广和应用变得很难进行， 这样就会对电子银行的发展有很大的阻 其工作效率和方便性也受到限制，大量 的重复丌发工作既，成本耗财力又耗人力物力，其运作成本自然增加，成本的增 加导致赢利减少，风险增加。蝻。= 婿3 ，这样的情况是大家都不愿意看到的。最后，法律 纠纷和审计问题也是不可忽视的重点。例如，罪犯在盗得密码的情况下复制一张 相同的卡，最终导致储户存款被盗，这种事件发生该有谁来承担责? 由于网络资 源的共享，客户的隐私绝对保密，各种经济犯罪分子比较容易利用电子银行的匿 名特性进行洗钱等犯罪或动。此外等种种不同于传统银行的风险，我们该如何识 别、防范、控制和避免? 这都值得我们深思1 1 4 本文主要工作 本文主要利用模糊数学原理，对电子银行中很难量化的风险用模糊综合评判 方法对它进行分析，量化和综合评判。期望通过有效的综合评判，为我国的电子 银行在识别、防范、控制和避免风险方面提供帮助，使我国电子银行健康快速的 发展，更好的为国家和为人民服务。全文内容概要如下： 第一章，绪论，介绍了电子银行的产生及其发展、电子银行的优势及其面临 的挑战和风险，并对全文章节作了总体安排。 第二章，电子银行j x l 险与防范相关理论综述，主要介绍了电子银行的风险分 类及其风险防范的必要性。 第三章，介绍了模糊数学的诞生与发展、模糊数学基础知识、模糊综合评判 基础知识、模糊综合评判模型，为后两章建立和分析模型打下坚实基础。 第四章，将电子银行的主要风险分类后，做出初级模糊综合评价，建立相应 的模糊综合评判模型。 第五章，利用己建立的模型。结合实践调查所得数据，对电子银行的主要风 险进行定量分析，并获得确定的数值，通过数值分析最终得出有结论。 第二章电子银行风险与防范相关理论综述 7 第二章电子银行风险与防范相关理论综述 风险定义：风险是指未来的不确定性，是收益偏离期望值或平均值的可能性。 它既可能带来风险损失，也可能带来风险收益比，。 在当今的电子时代，电子银行系统是银行赖以生存和发展的基础。电子银行 系统在推广应用，还促进了整个国民经济的快速健康发展，这些都是不争的事实。 但是，电子银行系统的建立和发展，也给银行也和整个国民经济带来了新的巨大 风险。如果电子银行系统有任何缺陷和不安全因素，一旦被竞争对手或者蓄意破 坏者利用，后果都是不堪设想的。这很可能使银行面临巨大的风险，以至于给银 行业和整个国民经济带来巨大的损失。而且，一个重要的电子银行系统一旦崩溃， 还可能使整个国家以至全球的支付体系陷入瘫痪。风险是不确定的，在现代经济 社会中风险是客观存在，且不以人意志为转移的必然现象，存在着非消除性的特 质。但是，人们可以通过对风险认识和大量已有风险事件的分析研究，采取相应 的防范措施和管理措施，将风险危害降到最小程度，故风险也是防范和控制的。 由于电子化的金融产品和信息，对于黑客及非法入侵者而言，不仅能够不留 痕迹，而且其伪造、篡改、复制成本极低，真假难辩，因此电子银行对非法入侵 者有着巨大的吸引力，鉴于此，网络安全成了事关银行生死的头等大事。由此可 见，对电子银行所具有的风险的识别，防范，控制和避免显得特别重要1 2 i 银行业的风险分类 根据对风险的分析，可以将风险所具有的特征归纳如下m 1 ：( 1 ) 损失性。风 险的损失性是风险的一个主要特征。风险损失性是与遭受损失的主体和客体联系 在一起，否则，事件本身并无损失或获利而言。( 2 ) 客观性。风险的客观性是指 j x l 险的存在是客观事物变化过程的特征，是不以人们意志为转移，独立于人主观 意识之外，即认为努力并不完全消除。( 3 ) 不确定性。风险的不确定性是指风险 结果是否发生是不确定的；风险结果方向是不确定的，有可能是损失也有可能是 收益；风险结果发生的时间不确定，损失或收益大小不确定，损失承担主体不确 定。( 4 ) 可测性。风险的可测性是指人们对于不确定的风险可以对其发生可能性 和损失程度进行定量或定性的估计和判断。虽然风险具有客观性和发生的随机不 确定性，但是人们可以在概率论和数理统计学的基础上，根据以往发生的系列类 似事件的统计资料，进行分析归类，利用损失的分布分析方法来计算某种风险损 失发生的概率、所造成损失的大小及损失的波动性，从而对风险进行预测、评判 8模糊综合评判在电子银行风险控制中的应用 和防范。( 5 ) 潜伏性。人们时时刻刻都面临着遭受风险的可能，但这种可能变成 现实是由条件的，这种条件性就是风险潜在性特征的表现。( 6 ) 相对性。相对性 是指风险事件发生与否和造成损失的程度如何是与面临风险的主体的行为及决策 紧密相关的。认识并了解风险所具有的特征，可以从相应当面入手，加强管理， 减少风险损失，并尽可能降低风险发生的概率。 风险类型：根据巴塞尔银行监管委员会有效银行监管的核心原则，银行 业的风险包括信用风险、国家和转移j x l 险、市场j x l 险、利率风险、流动性风险、 操作风险、法律风险、声誉风险等八类州引。 1 信用风险 贷款是银行的主要活动。贷款活动要求银行对借款人的信用水平作出判断。而 这些判断并非都是j 下确的，借款人的信用水平也可能会因各种原因而下降。因此， 银行面临的一个主要风险就是信用风险或交易对象无力履约的风险。这些风险不仅 存在于贷款中，也存在于其他表内与表外业务中，如担保、承兑和证券投资等。若 银行未能记得认定发生问题的资产、建立准备金注销这部分资产并及时停止计提利 息收入，就会给自身带来严重问题。 2 国家和转移风险 国家风险是指国际经济活动中，由国家主权行为引起的可能损失。具体对一 家银行来说，国家j x l 险是指一个主权国家或其居民出于某种原因，不愿或无力偿 还外国商业银行的贷款本息，或是造成国际结算款项、投资收益等汇回途径受阻， 从而给外国商行造成经济损失的可能性。转移风险是一种特殊的国家风险，它是 指一国出于政治上或经济上的考虑，作为一种经济政策，对外国贷款者或投资者 的资本金、红利、利息、佣金或矿产使用费等实行限制，以至无法将以上各种收 益转换为外汇还本付息而产生的风险 3 市场风险 由于市场价格变动，银行的表内和表外头寸会面临损失的风险。按照既定的 会计准则，这类风险在银行的交易活动中最为明显，不管他们是与债务和股本工 具有关，还是与外汇或商品头寸有关。市场风险的一个具体表现是外汇风险，当 银行持有各种币种的敞口头寸，在汇率波动剧烈时，外汇敞口头寸的风险便会增 大。 4 利率风险 利率风险是指银行的财务状况在利率出现不利波动时产生的风险。这种风险 不仅影响银行的盈利水平，也影响其资产、负债和表外金融工具的经济价值。其 形式主要有重心定价风险、收益率曲线风险、基差风险和期权性j x l 险等。 5流动性风险 流动性风险是指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资，即当银行流 第二章电子银行风险与防范相关理论综述 9 动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或以变现资产来获得足够的资金， 从而影响了其盈利水平。在极端情形下，流动性不足会造成银行的清偿问题。 6 操作风险 操作j x l 险事件是指由不完善或有问题的内部程序、员工、客户和信息科技系 统，以及外部因素所造成的财务损失或造成的对银行声誉影响。客户和员工的操 作事件具体包括：内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全，客户、产品 和业务活动，实物资产的损坏，营业中断和信息系统的瘫痪，执行、交割和流程 管理器七种类型。 7 法律风险 法律风险源于违反或不遵守法律、标准、规章、制度等，或者交易各方在法 律上的权利和义务没被很好地确立。 8 声誉风险 声誉风险产生于操作失误、违反相关法规及其他问题。声誉风险对银行损害 极大，因为银行的业务性质要求它能够维护持款人、贷款人和整个市场的信心。 因为一旦某个别银行发生声誉风险，很可能造成所有银行的信用危机，进而引发 一系列不可预测的事件。 2 2 电子银行的风险分类 认为上述分类同样适用于电子银行，即电子银行具有传统银行业的风险。不 仅如此，它还具有传统银行业所不具有的风险，比如电子银行的安全性是决定它 能否继续发展的前提，因此电子银行还面临安全性风险。但从调查实践来看，电 子银行面临的主要j x l 险有信用风险、国家和转移风险、市场风险、利率风险、流 动性风险等五类风险，与传统银行业务相比，并没有新的表现形式。 巴塞尔银行监管委员按风险特征将电子银行风险分为操作风险、信誉风险、 法律风险和其他风险。但就风险形成原因来看，可分为内部风险和外部风险两大 类瞳司。银行内部风险是指银行在应用电子银行业务中因内部原因引起的风险， 其主要有：( 1 ) 雇员引起的风险，包括雇员的欺诈行为，员工的技术和管理知识 过时所引起的信用风险。( 2 ) 银行信息系统风险，包括系统退化引起的操作风险、 病毒进入银行系统引起的安全风险、由于系统安全防范性能差异引起导致顾客信 息泄露和错误交易产生的法律风险。( 3 ) 银行服务制度不完善引起的法律风险、 包括未提供充分有效的服务信息，未保护好客户的隐私所引起的法律风险。外部 风险是指银行在运用电子银行业务中因外部引起的风险，其主要可分为以下几类： 1 0 模糊综合评判在电子银行风险控制中的应用 ( 1 ) 自然灾害。比如今年5 1 2 发生的汶川大地震，四川的通信、银行、交通均 受到重创，灾区的某些银行分行处房屋坍塌，电子银行的正常运行与否也j 下接受 严重的考验。即水灾、火灾、地震、暴风雪、雷电、沙尘暴、飓风等都可能摧毁 电子银行系统。( 2 ) 环境因素。电子银行的正常运行需要网络与电脑的整体配合。 断电，电压不稳定，工作环境过于潮湿或者过于干燥都可能对电子银行的安全构 成威胁。( 3 ) 软件和硬件质量及其安全漏洞。由于电子产品更新换代非常快，银 行为了跟上安全需要，必须不断更换最新设备和引进最先进的技术以及软件。无 论硬件还是软件，不同厂家生产产品时都尽最大可能考虑它的安全可靠性。可谓 “智者千虑总有一失”，任何电子银行系统都不是完美无缺的，总存在一定的薄弱 环节和不足之处，甚至存在错误和安全漏洞。万一被黑客发现并利用，后果是不 堪设想的。( 4 ) 错误操作。由于银行系统更新换代快，用户未能掌握f 确的操作 方法，在操作过程中可能会引起严重安全问题。( 5 ) 人为破坏。由于计算机及计 算机系统中的贮存媒体相当脆弱，很可能一杯饮料、一把小刀就可以破坏意台计 算机或存储媒体，因此有蓄意破坏者就很容易进行破坏活动。为此必须建立健全 并加强管理和保卫制度。( 6 ) 外部欺诈。它主要包括不法分子通过黑客攻击、伪 造、篡改等手段窃取银行资金或信息，钓鱼网站盗窃储户的卡号密码等风险。 2 3 电子银行风险管理与防范 风险管理包括从j x l 险识别、风险监测、风险计量、风险控制、风险处置到风 险补偿的各个环节。为了尽量避免和减少风险，则必须做到：实现从现实的风险 向潜在的风险转变，从风险的事后处置向风险的前期控制转变，从资产风险管理 向全面风险管理转变，实现对事前、事中与事后的全过程风险管理。由于我国电 子银行发展相对落后，针对我国国情，对电子银行风险管理和防范需要从以下两 方面来做卜侧。( 1 ) 建立健全电子银行内部管理体系。首先，提高电子银行风险意 识，加强银行内部风险管理，建立一套完整的风险管理组织体系。有效的风险管 理组织体系，不仅能够将行业内部的同常事务管理好，还能够提高整体的工作效 率，其制定和执行有效的风险管理原则非常重要。其次，提高风险技术管理水平， 向先进的国际化大银行学习成功的管理和防范风险技术和知识。最后，对发生的 风险损失事件进行记录，并对其进行认真分析总结，做出符合实际的可行性风险 防范与控制的模型，以期有效降低风险发生频率和灾害的危害程度。( 2 ) 加强电 子银行外部监管。首先，必须提高风险意识，正确认识电子银行所具有的风险与 银行监管关系。我国是由中央银行负责监管其余商业银行的同常工作，因此监管 人员必须树立牢固的风险意识和正确的管理理念，将风险监管作为金融监管的核 第二章电子银行风险与防范相关理论综述 1 1 心，以监管促进其余银行的业务创新。监管也能够促进电子银行加强自身内部管 理，提高风险管理水平，增加风险防范和处理能力，提高我国电子银行的国际竞 争能力。然后，加强电子银行风险监管的法律法规建设。由于电子银行发展迅猛， 市场信息瞬息万变，跨国经营已经形成，而相应的法律法规制度尚不能够即时跟 上，因此必须根据市场需求，适时提出有关电子银行法律法规的制定，修改意见 以适应其风险监管的需要。最后，督促电子银行建立完善的j x l 险评估与防范控制 体系，并注重培养高素质的监管人员，力求在整个电子银行内部形成自发的风险 防范意识。 第三章模糊综合评判基本理论 1 3 第三章模糊综合评判基本理论 模糊数学是一个新的数学分支，他主要是研究由事物的模糊性而引起的不确 定事件的一般规律，并尽可能用确定的数学表达式为人们判断事物提供理论和实 践依据。经过近5 0 年的发展，模糊集理论及其应用的研究成果已经非常丰富。它 不仅发展和扩充了经典数学的研究领域，使数学学科的研究体系发生了新的重大 变革，而且能够有效地解决经典数学难以解决的大系统的复杂性问题，以及自然 界和日常生活中普遍存在而无法解决的模糊性问题。 3 1 模糊数学的诞生与发展 模糊数学的诞生始于1 9 6 5 年，美国加州大学伯克莱分校的扎德( l a z a d e h ) 教授第一次提出了“模糊集合”的概念晴引。但最初十年人们很少关注模糊理论。 1 9 7 4 ，英国蔓达尼( e h m a n d a n i ) 教授成功的将模糊逻辑应用到蒸汽发电的压力 和速度控制中，这才逐渐引起大家的注意。1 9 8 0 年，丹麦的史密斯( f l s m i t h ) 公司成功的将模糊控制应用到水泥窖的自动控制中，成功的先例为模糊理论的发 展和实际应用开辟了崭新的前景瞄。从此，模糊数学的相关论文，书刊如雨后春 笋般涌现。目前，关于模糊理论与应用的期刊，杂志，论文难以记数，这充分说 明了模糊数学的迅速发展。从数学方面来讲，以模糊集理论作为基础的模糊数学 学科已经有了很大的发展。例如：模糊代数、模糊概率论、模糊数理统计、模糊 逻辑学、模糊测度论、模糊分析学、模糊拓扑学已经形成。从应用方面来讲，以 模糊集理论为基础的应用学科也获得了巨大成功。例如：模糊模式识别、模糊聚 类分析、模糊综合评判、模糊决策与模糊预测、模糊规划、模糊控制、模糊信息 处理等已经在工业、农业、医学、军事、计算机科学、信息科学、管理科学、工 程技术、社会科学和自然科学的各个领域中发挥着非常重要的作用，而且获得了 巨大的经济效益。模糊技术在信息时代获得了迅速发展，是目前世界的高新技术 之一，并位居前列。虽然如此，但是仍然有许多问题需要发掘和探讨。模糊技术 越来越引起各国科技、工程和企业界的高度重视，一个模糊技术“时代”即将到 来嘲。 3 2 模糊数学基础知识3 喃明 1 4 模糊综合评判在电子银行风险控制中的应用 3 2 1 模糊集的定义与表示法 模糊集中的论域，指我们所涉及到的对象的全体，是一个普通集合，通常用 大写英文字母、】，、z 等表示。 定义1 ：集合x 的一个模糊子集a ，它是集合a = ( 儿( x ) ，x ) ix x ) ，其中 以( z ) 是区i 、日j 【o ，1 中的一个确定的数，称为工对a 的隶属度。 对于一个经典集合4 ，空间中任意一个元素x ，要么石a ，要么z 譬a ，二者 必居其一。这一特征可用一个函数表示为 删= 髋三 以o ) 即为集合彳的特征函数。将特征函数推广到模糊集，在经典集合中只取 0 ，1 两值，推广到模糊集中为区间 o ，1 】。 定义2 ：设，是论域x 到 o ，1 】的一个影射，即 f ：x - - - ) o ，1 】，x 寸f ( x ) 称f 是x 上的模糊集，f ( x ) 称为模糊集f 的隶属函数( m e m b e r s h i pf u n c t i o n ) ( 或称为x 对模糊集f 的隶属度( g r a d eo fm e m b e r s h i p ) ) 定义3 ：设a f ( x ) ( f ( x ) 是x 上的全体模糊集所构成的集合) ，记 s u pp 4 全 xl 毒x ，a ( x ) 0 )，k e r ：垒 xlx x ，a ( x ) = 1 ) 。分另l j 称s u p p 么、k e ra 为 a 的支集( s u p p o r t ) 与核( k e r n e l ) s u p p o r t k e r n e l 称为a 的边界( b o u n d a r y ) 当k e r a 彩时，称a 为正规模糊集( n o r m a lf u z z ys e t ) 以下列出模糊集的几种表示法： ( 1 ) z a d e h ( 模糊集合的创始人) 的表示方法( z a d e h1 9 6 5 ) 若集合x 为有限集， 设论域x = “，j c 2 ，毛) ， 则模糊集为 彳：丛盟+ 型+ + 型里：窆型，这里符号- ”不再是数字的和，彳( ) 玉 五 屯 一i = l 而 也不是分数，它只有符号意义，只表示点对模糊集爿的隶属度4 ( ) 。若集合z 为无限集，此时x 上的一个模糊集为彳= ，。j 掣。同样，符号”，不再是积分， 第三章模糊综合评判基本理论 1 5 只是无穷逻辑和的意义。而a ( x ) x , 的意义和有限集的情况是一致的。 ( 2 ) 论域x 为有限集时，则可表示为a = ( 彳( ) ，五) ，( 彳( 乇) ，) ，( 彳( ) ，) ) 。 ( 3 ) 论域x 为有限集时，按向量形式的表示法为a = ( 么( ) ，a ( x 2 ) ，彳( ) ) 。 注意：x 和。也可以看作x 的模糊集，若隶属函数a ( x ) 耋1 和a ( x ) 三0 时，则a 分别为全集x 和空集a 。隶属度为1 的元素肯定属于这个模糊集，隶属度为0 的 元素肯定不属于这个模糊集。而在( o ，1 ) 内的隶属函数值，形成了不分明边界，所 以也把模糊集称为不分明子集( f u z z ys u b s e t ) 3 2 2 模糊集的基本运算与性质 定义1 ：设彳、b f ( x ) ，若v x x ，a ( x ) b ( x ) ，则称曰包含a ，或么被包 含于曰，并记为么曰，或曰2 彳；而v x x ，a ( x ) = b ( x ) ，则称彳与b 相等，记为 a = b 。若a b ，但a b ，则称曰真包含a ，或a 被真包含于曰，并记为acb ，或 b3a 。( 以后用a 表示隶属函数值恒为0 的模糊集，x 表示隶属函数值恒 为1 的模糊集，即o ( x ) 兰0 ，x ( x ) 三1 ) 定理1 ：设彳，b ，c f ( x ) ，则下列各式成立： ( 1 )有界性o a x 。 ( 2 ) 自反性a a 。 ( 3 ) 反对称性a b ，b aja = b 。 ( 4 ) 传递性4 b ，b cj a c 。 由定理1 的( 2 ) 、( 3 ) 、( 4 ) 易知，s 是一种偏序关系，从而( f ( x ) ，) 是 一个偏序集。 定义2 ：设彳、b f ( x ) ，分别称模糊集彳u b ，a n 曰为a 与曰的并( u n i o n ) 和交( i n t e r s e c t i o n ) ，而称模糊集a c 为a 的补集或余集( c o m