（统计学专业论文）我国东北三省经济周期波动的经验分析.pdf

一 一_ 独创性声明 本人郑重声明：所提交的学位论文是本人在导师指导下独立进行研究 工作所取得的成果。据我所知，除了特别加以标注和致谢的地方外，论文 中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果。对本人的研究做出重要贡 献的个人和集体，均已在文中作了明确的说明。本声明的法律结果由本人 承担。 学位论文作者签名及警多鸟日期：墨翌丝络乡目兰! 目 学位论文使用授权书 本学位论文作者完全了解东北师范大学有关保留、使用学位论文的规 定，即：东：i i n 范大学有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的 复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权东：i i 二n 范大学可以将 学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩 印或其它复制手段保存、汇编本学位论文。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权书) 学位论文作者签名：丝垒至垒指导教师签名： e l期：圣! ! ! 釜堑臼兰! 旦日期： 学位论文作者毕业后去向： 工作单位： 通讯地址： 电话： 邮编： 膏v _ 芎 摘要 黑、吉、辽东北三省是我国的老工业基地和粮食主产区，具有综合的工业体系、完 备的基础设施、丰富的农产品资源、优良的生态环境和雄厚的科教人力资源等优势，是 一片极具开发潜力的富饶之地。 东北三省是我国近代工业起步较早的地区之一，经过建国以后特别是“一五一、 “二五一时期的大规模经济建设，已基本形成了以钢铁、机械、石油、化工、建材、煤 炭等重工业为主体的基础设施比较完善的工业基地。以沈阳、哈尔滨、长春、大连、吉 林和齐齐哈尔等重工业城市为代表的东北老工业基地在全国的经济发展中起着十分重 要的作用，曾为新中国经济的发展做出过重大历史性贡献。然而改革开放以来，尤其是 实行社会主义市场经济体制以来，东北老工业基地的经济发展遇到了前所未有的困难。 因此，深入探索“东北现象 的成因以及制约东北老工业基地经济发展的因素，提出促 进东北老工业基地经济发展的对策，不仅对振兴东北老工业基地经济，而且对实现全国 经济改革和发展的总目标，都具有重要的意义。 针对上述问题，本文着重对我国建国以来( 1 9 5 2 - - - - 2 0 0 8 ) 东北三省的几个主要的宏 观经济指标进行分析，并对东北三省经济周期的波动性、相关性及因果关系进行研究。 通过采用随机游走滤波( 即一种全样本非对称滤波) 对黑龙江、吉林、辽宁三省相关宏 观经济总量的数据进行消除趋势的处理，以期找出各省的潜在增长周期。通过对各个指 标与总产出( g d p ) 指标的共动性、关联性以及因果关系的分析，从中发掘一些影响黑 龙江、吉林、辽宁三省之间经济波动的主要因素及存在的关系，最后为振兴我国东北老 工业基地提供一些有意义的政策建议。 本文除引言外共分为五部分： 第一部分，相关文献综述。本章主要介绍了经济周期的概念以及中外学者对于经济 周期研究的状况，同时引出本文。 第二部分，对随机游走滤波方法进行描述，并对本文研究经济周期波动的方法进行 阐述，即通过相关宏观经济总量与总产出( g d p ) 的波动性、相关度及因果关系来研究 经济周期的总体特征。 第三部分，运用各省的相关宏观经济总量对黑龙江、吉林、辽宁三省的经济周期波 动分别进行分析。包括各省相关宏观经济总量的介绍、数据处理过程以及结果的分析。 第四部分，对黑龙江、吉林、辽宁三省的经济周期波动进行比较分析。 第五部分，根据以上分析得出基本结论，并给出促进我国东北三省经济长期发展的 政策性建议。 本文的创新之处在于首次采用随机游走滤波对我国黑龙江、吉林、辽宁三省的相关 宏观经济总量数据进行退势处理，得到的结果能够为更准确的分析东北三省经济周期波 动的特征奠定基础。通过对黑龙江、吉林、辽宁三省的相关宏观经济总量与总产出间的 波动性、相关性及因果关系进行相应的定量分析，从而更全面的分析东北三省经济周期 波动特征的异同。 关键词：经济周期；随机游走滤波；波动性；相关性；因果关系 a b s t r a c t n et h r e en o r t h e a s t e r np r o v i n c e so fc h i n a - h e i l o n g j i a n g , j i l i na n dl i a o n i n g , a r et h eo l d i n d u s t r i a lb a s e sa n dm a j o rg r a i np r o d u c i n ga r e a so fc h i n a t h i sa r e a , a saw h o l e ，h a sr i c h r e s o u r c e sa n dg r e a tp o t e n t i a lf o re x p l o i t a t i o n i th a st h ea d v a n t a g e so fc o m p r e h e n s i v e i n d u s t r ys y s t e m ，i n f r a s t r u c t u r ef a c i l i t i e s ，a b u n d a n ta g r i c u l t u r a lp r o d u c t s ，p l e a s a n te c o l o g i c a l e n v i r o n m e n ta n ds oo n t h et h r e en o r t h e a s t e r np r o v i n c e s m o d e r ni n d u s t r i e ss t a r t e dv e r ye a r l yi nc h i n a t h i s a r e ah a sb a s i c a l l yb e c o m ea ni n d u s t r i a lb a s er e l y i n go nt h eh e a v ym a n u f a c t u r i n gt h r o u g ht h e l a r g es c a l er e c o n s t r u c t i o na f t e rt h ef o u n d i n go fc h i n a ，a n di tp l a y e dav e r yi m p o r t a n tr o l ei n t h ed e v e l o p m e n to fc h i n a h o w e v e r , s i n c er e f o r ma n do p e n i n g u p ，e s p e c i a l l ys i n c ec h i n ah a s p u r s u e dt h es o c i a l i s tm a r k e te c o n o m y , t h ee c o n o m i cd e v e l o p m e n th a sm e tu n p r e c e d e n t e d d i f f i c u l t i e s t h e r e f o r e ，f u r t h e ri n v e s t i g a t i n gt h ec a u s eo fn o r t h e a s t - p h e n o m e n o na n dt h e f a c t o r sw h i c hr e s t r i c tt h ed e v e l o p m e n th e r ei so fg r e a ti m p o r t a n c et or e v i t a l i z eo l di n d u s t r i a l b a s e s t os e t t l et h ep r o b l e ma b o v e ，t h i sp a p e ra n a l y z es e v e r a lm a j o rm a c r o - p e r f o r m a n c e i n d i c a t o r so ft h et h r e en o r t h e a s t e r np r o v i n c e so fc h i n as i n c ei t sf o u n d i n g ，a n ds t u d yt h e v o l a t i l i t y , c o m o v e m e n ta n dc a u s a l i t yo ft h i sa r e a se c o n o m i cc y c l e t h i sp a p e rd e t r e n d e dt h e f l u c t u a t i o no ft h em a c r o - p e r f o r m a n c ed a t at h r o u g hr a n d o mw a l kf i l t e r , t r y i n gt of i n do u tt h e p o t e n t i a lg r o w t hc y c l ea n dt h em a j o rf a c t o r si n c l u d i n gt h ec o n n e c t i o nb e t w e e nt h e mw h i c h a f f e c t st h ee c o n o m i cf l u c t u a t i o no ft h ep r o v i n c e s - h e i l o n g j i a n g ，j i l i na n dl i a o n i n g ，i no r d e rt o o f f e rs o m em e a n i n g f u lp o l i c ya n ds u g g e s t i o n t h i sp a p e ri sd i v i d e di n t of i v ep a r t s ，e x c l u d i n gt h ei n t r o d u c t i o np a r t ： p a r to n e ，l i t e r a t u r er e v i e w i n t r o d u c e dt h ee c o n o m i cc y c l ea n dt h er e s e a r c hs t a t u si nb o t h h e r ea n da b r o a d p a r t t w o ，d e s c r i b e d t h er a n d o mw a l k f i l t e r , a n d r e p r e s e n t e d t h er e s e a r c h a p p r o a c h s t u d y i n g t h eg e n e r a lc h a r a c t e r i s t i c so ft h ee c o n o m i cc y c l e b yt h ev o l a t i l i t y , c o m o v e m e n ta n dc a u s a l i t yo ft h eo v e r a l lf e a t u r e s ，i n c l u d i n gg d e p a r tt h r e e ，a n a l y z e ds e p e r a t e l yt h ee c o n o m i cc y c l ec h a n g e so ft h et h r e ep r o v i n c e s p a r tf o u r , c o m p a r e dt h er e s u l t so ft h et h r e ep r o v i n c e s p a r tf i v e ，d r e wac o n c l u s i o na n do f f e r e ds o m ep o l i c ya n ds u g g e s t i o n n ei n n o v a t i o no ft h i sp a p e rl i e si no n em a i np o i n t ：t h ei n t r o d u c t i o no fr a n d o mw a l k f i l t e r u s i n gt h i st op r o c e s sd a t ac o u l dr e s u l tp r e c i s ea n a l y z e k e yw o r d s ：b u s i n e s sc y c l e s ；r a n d o mw a l kf i l t e r ；v o l a t i l i t y ；c o - m o v e m e n t ；c a u s a l i t y m ， 卜 目录 中文摘要0 0 0 0 0 0 0 0 0000 00d0 0 0 i 英文摘要 目蜀之”“”一” 弓i言”1 一、相关文献综述3 ( 一) 国外学者对经济周期的研究o o ob oo 08o i 3 ( 二) 国内学者对经济周期的研究e o o ogo 0000 0 800 0 do m 4 二、本文对经济周期进行分析的方法的阐述7 ( 一) 随机游走滤波7 ( 二) 总产出与其它主要指标的波动特征及相关性的研究方法8 ( 三) 因果关系检验方法8 三、对黑龙江、吉林、辽宁三省的实证分析l o ( 一) 关于黑龙江省的经济周期波动的分析1 0 1 指标选取、数据来源及数据预处理d oo oo o 0 1 0 2 周期的波动性、相关度及因果关系的处理1 0 3 各宏观经济总量与总产出之间的关系1 2 ( 二) 关于吉林省的经济周期波动的分析1 3 1 指标选取、数据来源及数据预处理9 0 00 00 1 3 2 周期的波动性、相关度及因果关系的处理1 4 3 各宏观经济总量与总产出之间的关系1 6 ( 三) 关于辽宁省的经济周期波动的分析1 7 1 指标选取、数据来源及数据预处理q oo oo o0 00000 1 7 2 周期的波动性、相关度及因果关系的处理1 7 3 各宏观经济总量与总产出之间的关系1 9 四、关于黑龙江、吉林、辽宁三省经济周期波动的比较分析2 l ( 一) 三个产业产出及其与总产出( g d p ) 的关系2 1 ( 二) 固定资产投资与总产出的关系b o og gdo 2 1 ( 三) 消费( 即政府消费、居民消费) 与总产出的关系2 2 ( 四) 财政支出与总产出的关系2 2 ( 五) 进出口与总产出的关系2 2 ( 六) c p i 与总产出的关系2 3 i v 五、结论与政策建议2 4 ( 一) 关于黑龙江省的结论及政策建议2 4 ( 二) 关于吉林省的结论及政策建议2 4 ( 三) 关于辽宁省的结论及政策建议2 4 ( 四) 关于促进东北三省经济又好又快发展的政策建议2 5 1 优化经济结构，建立现代产业体系2 5 2 推进企业技术进步，全面提升自主创新能力2 5 3 加快发展现代农业，不断巩固和发展农业的基础地位2 5 4 加强基础设施建设，为东北三省全面振兴创造条件2 5 5 进一步扩大东北三省的对外开放水平2 5 6 大力推动黑龙江、吉林和辽宁三省发展对外经济合作2 5 结语2 7 参考文献2 8 i 村勇乏3 0 附录1 ：经过退势处理后的黑龙江省相关宏观经济总量的经济周期图3 0 附录2 ：经过退势处理后的吉林省相关宏观经济总量的经济周期图3 0 附录3 ：经过退势处理后的辽宁省相关宏观经济总量的经济周期图3 l 后记3 2 v 东北师范大学硕士学位论文 引言 东北老工业基地是新中国工业的摇篮。在我国社会主义工业化初期，为我国构建独 立完善的国民经济体系，推动我国工业化和城市化进程做出了重大的历史性贡献，在我 国国民经济建设中发挥了巨大的作用。这里是我国化工业的重要基地，也是农副产品的 主要生产基地。改革开放初期，黑龙江、吉林和辽宁三省的人均g d p 仅次于三大直辖市。 然而二十世纪九十年代以来，由于体制机制等多种原因，东北老工业基地在全面融入我 国市场经济的进程中开始面临重重障碍。直到2 0 0 1 年，黑龙江、吉林和辽宁三省在全 国的经济排位已经下降到第1 0 位、第1 4 位和第8 位。正是在这样的历史背景下，党的 十六大报告提出“支持东北地区老工业基地加快调整和改造”的政策，为我国东北老工 业基地的振兴吹响了第一声号角。 振兴东北老工业基地，是以胡锦涛同志为总书记的新一届中央领导集体审时度势、 谋划全局，为实现全面建设小康社会宏伟目标而采取的又一重大战略部署，是继我国实 施沿海发展战略、西部大开发战略后的又一重大战略决策。 实施东北老工业基地振兴战略七年多来，振兴东北老工业基地工作已经取得了重要 的阶段性成果。以国有企业改革为重点的体制机制创新取得重大突破，多种所有制经济 蓬勃发展，经济结构显著优化，自主创新能力进一步提升，对外开放水平明显提高，基 础设施条件得到改善，重点民生问题逐步解决，城乡面貌发生很大变化。实践证明，中 央实施振兴东北老工业基地战略的决策是及时的、正确的。但同时也要清醒的看到，东 北老工业基地体制性、结构性等深层次矛盾有待进一步解决，已经取得的成果有待进一 步巩固，加快发展的潜力有待进一步发挥。在当前形势下，认真总结振兴工作的实践经 验，完善充实振兴战略的深刻内涵，及时制定相应的政策措施，既是应对国际金融危机、 促进全国经济平稳较快发展的需要，也是推进东北老工业基地全面振兴的需要。 为此，本文主要通过考察我国东北三省经济周期的波动特征来更好的理解东北三省 的经济活动状况，从而为振兴东北老工业基地提供一些切实的理论支持。经济周期是现 代经济学研究的重要课题。传统的经典周期理论将经济周期解释为经济体本身固有的波 动周期，而现代周期理论则侧重于研究宏观经济总量对随机冲击的反应以及总量之间的 各种关系，即退势后总量时间序列的易变性和共动性等各阶矩特征。一个退势后的总量 时间序列可以通过滤波分析方法从总量的的原始数据中分离而得。 本文采用c h r i s t i a n o 和f i t z g e r a l d ( 2 0 0 3 ) 提出的随机游走滤波( r a n d o mw a l kf i l t e r ) 对我国东北黑龙江、吉林、辽宁三省1 9 5 2 - - 2 0 0 8 年间包括实际国内生产总值等在内的 1 0 个宏观经济总量进行了消除趋势的处理，进而采用相关度研究和因果关系检验对作 为宏观经济基准周期退势后的各省g d p 时间序列与各省退势后的其它9 个总量时间序列 的共动性和因果关系进行了经验分析。具体来说：首先，对各省的相关宏观经济总量进 广 东北师范大学硕士学位论文 行单位根检验；其次，根据单位根检验的结果，运用随机游走滤波对服从不同数据产生 过程的总量进行消除趋势的处理，并利用退势后总量时间序列的标准差统计量分析总量 的波动特征；再次，根据相关度研究分析总产出( g d p ) 与其它总量之间的共动性以及 相应的领先、同期或滞后关系；最后，采用基于迭代的从一般到特定方法选择滞后期， 检验总产出与其它总量之间的格兰杰因果关系。 2 东北师范大学硕士学位论文 一、相关文献综述 ( 一) 国外学者对经济周期的研究 经济周期问题是宏观经济学最为关心的理论和现实问题。传统的经济周期理论中的 中长周期如库兹涅兹周期( 2 0 年左右) 、熊彼特周期( 1 0 年左右) 等，都是以发展阶段 的增长特征作为分析对象的。而中短周期如基钦周期( 3 年左右) 则是以投资、库存和 货币周期调整变化来分析的。经济周期的“繁荣 与“萧条 是古典经济周期波动的重 要特征。 1 9 3 6 年现代英国著名经济学家约翰梅纳德凯恩斯在其经典著作就业、利息 和货币通论一书中从心理因素角度提出了经济周期理论的内涵。他认为，经济发展必 然会出现一种始向上、继向下，再重新向上的周期性运动，并具有明显的规则性，即所 谓的经济周期。这种经济周期并存于繁荣、恐慌、萧条、复苏四个阶段之中。 与此同时，一些西方经济学家也从不同角度提出了不同的经济周期理论。英 国经济学家卡尔多从凯恩斯的储蓄一投资关系出发，对事前投资、事后投资、事 先储蓄和事后储蓄之间的差异如何引起经济周期的变动进行了分析。美国经济学 家萨缪尔森的乘数一加速数相互作用理论则分析了投资与产量之间的相互关系如 何引起经济的周期性波动。此外，货币主义学派和理性预期学派等也提出了相应 的经济周期理论。货币主义者强调货币因素的作用，从货币量变动对经济的影响 解释经济周期。理性预期学派则强调预期失误是引发经济周期的主要原因。 从凯恩斯的政府干预理论开始的政策操作，到新古典的“理性预期”，再到真实经 济周期理论所提出的“透明 的干预政策，都是理论和现实的平衡。从现实经济活动中 刻画周期的波动，并提出相应的理论和政策以降低波动，这就是宏观经济周期理论和政 策对促进经济增长最有意义的贡献。以下是一些国外经济学者对经济周期研究的理论贡 献。 f r a n c i sxd i e b o l d 和g l e n nd r u d e b u s c h ( 2 0 0 1 ) 通过调查研究指出了有关经济周期 的五个基本问题。并通过持续的时间动态模型和预测分析等相关方法从更广泛的角度对 近期的经济周期进行了相应的实证研究。特别是重点研究和分析了宏观经济周期的扩张 和收缩长度，共同运动趋势以及周期性变量的动态效果。 j o h nr a n d 和f i n n t a r p ( 2 0 0 2 ) 指出了发展中国家宏观经济波动的短期特点。发展 中国家经济周期波动一般较短，并且各发展中国家的经济周期波动呈现相对的多样性。 结论指出，对于发展中国家而言，深刻理解经济周期波动的规律与宏观经济政策的稳定 性之间的关系是至关重要的。 3 东北师范大学硕士学位论文 p e t e rrh a r t l e y 和j o s e p haw h i t tj r ( 2 0 0 3 ) 采用广义矩方法来估计欧洲五国经济和 美国经济是否符合总需求总供给的宏观经济模型。其目的是研究供应或需求的冲击是 否已经在战后支配了这些国家的经济，以及这种冲击对经济周期的影响是暂时的还是持 久的。结果表明，长期或短期的需求冲击已经成为六个国家在产量增长差异方面的主要 原因。与此同时，持久的供给冲击对经济周期也存在较强的影响力。 罗伯特卢卡斯认为，减少消费量的波动所带来的福利收益可以忽略不计，进一步加 深了人们认为经济周期并不重要的想法。而g a d ib a r l e v y ( 2 0 0 4 ) 则指出经济周期通过 影响消费增长率从而影响福利水平。表明对于一个给定的初始消费状态，经济周期的波 动会影响经济的增长，这意味着会引起实质性的福利效应。经验分析还表明，这种福利 所产生的影响很可能是巨大的。 k e i t hb l a c k b u r n 和a l e s s a n d r ap e l l o n i ( 2 0 0 5 ) 分析了长期货币政策、短期货币政策 与经济周期增长率之间的关系。该分析基于一个简单的随机增长模型，由于工资合同和 内生技术等原因，实际和名义冲击会对产出产生永久性影响。结果还表明，在均值和产 出的方差之间存在负相关。尽管如此，经济周期也可能存在着短期稳定和长期增长之间 的冲突。最后，从福利的角度表明，最佳的货币政策能够将稳定性因素排除在外，并使 经济在长期的增长过程中实现最大化。 s t i j nv a nn i e u w e r b u r g h 和l a u r av e l d k a m p ( 2 0 0 6 ) 指出，当经济繁荣结束后，经济 衰退通常是尖锐而短暂的。当经济复苏时，繁荣更是渐进的。生产率越高，人们的工作、 投资和生产就越多。更多数量的生产带来更高精度的信息。繁荣期结束时，经济放慢的 准确评估将做出迅速果断的反应，投资和劳动力的需求也将大幅下降。研究还表明，这 种校准的模型所导致的经济增长率与宏观经济总量并不对称。 b u r k h a r dh e e r 和a l f r e dm a u g n e r ( 2 0 0 8 ) 把运用在标准经济周期模型的计算方法进 行比较。对于经济周期的概要及统计而言，数值计算技术在经济意义上而言并无显著差 异。然而，由于联合密度函数形式以及模型参数的选择，使得所得到的结果有些粗糙。 除此之外，由于没有采用超过二维函数的近似值，扩展的路径方法以及g a l e r k i n 投影 均被认为是非常准确的方法。 d a r o na c e m o g l u ( 2 0 0 9 ) 认为金融危机在某种程度上是经济理论的一个窘境。经济 学家们倾向于认为严重的经济周期已经被征服，自由市场不需要法规来约束自身利益， 设立公司可以有效监督自身的行为，从而维护自身的声誉和资本。另一方面，经济学家 们有理由相信，作为一个创造性的破坏过程，资本主义有理由要求相关机构重新分配公 司的所有资源。经济学家普遍认为，这场危机的政治反应，反而阻碍了某些创新机制和 分配原则，所导致的结果可能要远远弊大于利。 ( 二) 国内学者对经济周期的研究 中国的经济目前处在一个快速发展的时期。增长速度高，但稳定性要逊于美国等发 达国家。国内学者在改进了卢卡斯模型的基础上，计算出“降低一个百分点经济增长的 4 东北师范大学硕士学位论文 福利成本与存在经济波动的福利成本大致相当”。对中国而言，保持经济的稳定是非常 重要的。中国经济还远没有进入到“平衡路径一上，并且存在于二元经济结构、全球化、 体制改革等更为复杂的经济形态之中，保持经济平稳就要极大地促进经济增长。 中国经济周期不仅有短周期的调控任务，也有依据中长期增长进行调整的长期经济 政策。只有这样，才能沿着增长的路径进行有效的短周期波动调整。中国经济周期的调 整政策不仅要依据增长的路径进行，还要配合体制改革的措施，这样才能有效调整经济 周期，转变增长方式，保持经济可持续的发展。 中国的经济周期在改革前后是不同的，改革后呈现了高增长和低波动的趋势，这是 市场经济体制建立和宏观调控经验积累的直接成果。中国的经济周期长期以来比较符合 基钦的短周期调整，集中在投资和库存调整上。每隔1 0 年左右进行一次“熊彼特周期 的技术产能调整。而从更长时期看，中国经济周期现在应该仍处在1 9 9 1 年开始的“库 兹涅兹 建设周期过程中，预计2 0 1 1 年有可能进入到大的调整期中。 于是，对中国经济周期及其波动理论的研究也引起了我国经济领域相关学者的兴趣 和关注。 陈磊、张屹山( 2 0 0 1 ) 采用时间序列的谱分析方法，对我国工业生产，投资，消费， 外贸，物价，财政，金融等主要月度经济指标的增长率周期波动进行了测定和分析。结 果表明：8 0 年代以来，我国在从传统计划经济体制向市场经济体制转轨过程中的周期 波动出现了与以往不同的新特征。产生了7 9 年为主的中周期波动。此外，围绕2 3 年的范围还存在一个作用相对较弱的短周期波动。 现代经济的两大主流问题就是增长和波动的问题。就波动问题而言，经验分析对于 其理论研究具有重要意义。特别是对于更有效的研究波动的根源，发现波动传播放大机 制，为理论模型提供实际参照等具有重大意义。而且，经验分析不单是进行理论研究的 基础，也是经济周期理论本身的重要组成部分。现在对中国经济周期的经验研究很少， 陈昆亭、周炎、龚六堂( 2 0 0 4 ) 选取中国5 0 年的经济数据，试验性的讨论了适合中国数 据特征的滤波工具，对中国经济的商业周期特征进行了分析。分析发现，中国经济周期 既服从大部分的一般性周期特征，又具有相对的独特性。 钱士春( 2 0 0 4 ) 采用滤波方法对中国1 9 5 2 - - - 2 0 0 2 年间的多个总量的波动性、共动性 和因果关系进行了分析，并给出了若干结论。 傅晓霞、吴利学( 2 0 0 6 ) 利用改革时期的省级数据，发现尽管要素投入仍然是中国 经济增长的主要源泉，但全要素生产率是造成地区差异的重要原因。在地区劳均产出差 异中的贡献份额不断提高，并将成为今后中国地区增长差异的主要决定力量。而且，1 9 9 0 年以来中国地区全要素生产率呈现出绝对发散趋势，严重的技术扩散壁垒加剧了体制转 轨过程中的“马太效应。短期内地区差距不会随经济发展而缩小，政府需要通过适当 的经济政策对地区发展进行调节，尤其要促进地区间的技术扩散，使各地区更好地分享 技术创新和体制创新的成果。 张鸿武( 2 0 0 6 ) 在对趋同的不同定义进行梳理的基础上，采用我国各省1 9 5 2 - - - 2 0 0 4 年的人均实际g d p 序列，运用综列数据单位根检验，从随机性趋同的角度分析了我国地 s 东北师范大学硕士学位论文 区内和地区间经济增长的趋同性。结果表明，从时间序列分析的角度来看，1 9 5 2 - - - 2 0 0 4 年，我国各地区间不存在随机性趋同。但是，1 9 5 2 2 0 0 4 年尤其是1 9 7 8 - - - 2 0 0 4 年，我国 部分区域存在着俱乐部趋同的现象。 梁琪、滕建洲( 2 0 0 7 ) 采用最新的随机游走滤波分析方法对中国1 9 5 2 - - - 2 0 0 4 年间的 1 3 个宏观经济总量的波动特征、共动性和因果关系进行了经验分析。结果显示中国总产 出的周期长度在改革开放之后呈现出延长且波动幅度下降的趋势，而且总产出的波动 主要受到第二和第三产业产出波动的影响。长期以来第一产业发展对总产出的制约在改 革开放之后消失了，结果还显示要素投入在中国经济增长中依然发挥着举足轻重的作 用。总体来说，中国经济周期在改革开放以后呈现出更加明显的一般性周期特征。 郑卫国、陈萍( 2 0 0 8 ) 采集了2 3 个主要宏观经济变量数据，通过h p 滤波分解得到它 们的周期性成分，并计算出这些周期性成分的标准差、自相关系数以及它们之间的时差 相关系数。在此基础上，分析了我国经济周期波动的经验特征，总结出我国经济周期波动 的典型化事实得出对我国经济发展的一些启示。 经济周期是一个十分复杂的经济现象，是经济扩张与收缩的循环重复，是经济系统 运行的内在规律的外在表现。仉巍、刘丙泉( 2 0 0 9 ) 采用增长周期法，搜集了东北三省 1 9 7 8 年至1 j 2 0 0 5 年的g d p 数据，通过剔除国内生产总值指数的长期趋势，生成人工序列，得 到相应的谱密度曲线；从而确定出各省经济波动周期分量的长度与类型。在此基础上， 分析各省经济周期波动的主要影响因素，并给出了相应的对策建议。 6 东北师范大学硕士学位论文 二、 本文对经济周期进行分析的方法的阐述 ( 一) 随机游走滤波 随机游走滤波是一种全样本非对称带通滤波( f u l ls a m p l ea s y m m e t r i ch a n d p a s s f i l t e r ) ，可以处理服从两种数据产生过程，即平稳和非平稳的总量。滤波权重不仅随着 时间的变化而变化，而且除了样本数据中点以外也是不对称的，因此不会损失数据，能 够滤掉总量在全样本期的趋势。这是采用随机游走滤波对相关数据进行处理时不同于其 它方法的优点之一。 遵循c h r i s t i a n o 和f i t z g e r a l d ( 2 0 0 3 ) 的研究，假设c m 是从一个总量时间序列y f 在 幼嘶和幼q 频带之间分离出来的经济周期，即： t i t - b ( l ) y t 】 其中，l 为滞后算子，b ( l ) 为理想的带通滤波，可以写成： b ( l ) - 芝b j l j ，l ，c f 暑ct 一1 ) ( 2 ) 其中，b j s i n ( j 瓦) 一s i n ( j 瓦) 】产，苫1 ，毋一( 瓦一瓦) 声 ( 3 ) 然而，理想带通滤波只适用于无穷时间序列。因此，c h r i s t i a n o 和f i t z g e r a l d ( 2 0 0 3 ) 提出通过c f 来近似估计c 妇，并根据残差平方和均值最小化原则使得c 【f 在最大程度 上近似于c h ，即： c f ib ( ) y h 其中，j 5 l 珂( l ) 。善b 7 r y m y m ，小f ，一1 最后通过对下式求最小化来选择滤波权重b ，彤： ( 4 ) ( 5 ) ，牌工石) 矽( p 石) 阳石) d 一0 2 ( 6 ) 其中，( 石) 是总量时间序列y 【f 在频带石的谱，c h r i s t i a n 。和f i t z g e r a l d 建议 采用假设数据产生服从随机游走过程的方法来求解。鉴于n e l s o n 和p l o s s e r ( 1 9 8 2 ) 7 广 东北师范大学硕士学位论文 的研究表明大多数的宏观经济总量都是非平稳的，而且g r a n g e r 也指出多数总量具有“典 型的谱形状”，因而随机游走滤波的效果不错，它成为对总量进行分析时的一个近乎于 最优的滤波算子。 ( 二) 总产出与其它主要指标的波动特征及相关性的研究方法 根据对相关单位根的检验结果发现，绝大部分宏观经济总量具有单位根，个别宏观 经济总量平稳，对于非平稳和平稳的总量本文采用随机游走滤波方法分别进行了过滤处 理。同时，遵循已有的研究( 陈昆亭等，2 0 0 4 ) ，并考虑到分析结果的可比性，我们选 取了2 q 年的滤波带宽。此外，考虑到上个世纪七十年代后期，我国实行了改革开放 政策，因此以1 9 7 9 年为界，将研究的样本期分成样本前期( 1 9 5 2 , - - - 1 9 7 8 ) 和样本后期 ( 1 9 7 9 2 0 0 8 ) 两个阶段。根据退势后的总量时间序列，我们计算了黑龙江、吉林、辽 宁三省所有相关宏观经济总量在全样本期、样本前期和样本后期的标准差。( 具体见表 1 、表4 和表7 ) 通过结果发现一个明显的特征就是绝大多数总量的波动幅度在改革开 放之后呈现出明显的下降趋势。然而，也有个别总量的波动幅度增加了，对此我们将在 下文中给予详细讨论。 借助于基准周期，我们通过相关度研究来分析黑龙江、吉林、辽宁三省的总产出 ( g d p ) 和其它相关经济总量在特定带宽( 2 川年) 上的共动性，既交叉相关系数： c o v l c g d p 【t j ，q 【t + ) ，j j u t ) p m p 。再乖i 丽丽 其中d p m 是基准周期，q 卜 是第f 个其它经济总量的周期，y 是其它总量相对于 总产出( g d p ) 的领先或滞后长度。通过寻找能够使交叉相关系数绝对值最大的，就可 以判断出总产出( g d p ) 与其它总量间的领先、同期或滞后关系。考虑到本文所研究的 样本采用的是低频数据，因此) ，的取值范围为f 一4 ，4 1 。除此之外，本文还计算了有利于 分析总量间同期关系的同期交叉相关系数。( 具体见表2 、表5 和表8 ) ( 三) 因果关系检验方法 依据基准周期和其它总量的周期，本文采用格兰杰检验对黑龙江、吉林和辽宁三省 的总产出与各省相关宏观经济总量间的因果关系进行了研究。以总产出( g d p ) 与任一 其它总量y 为例，通过以下两个式子就可以检验两个总量间是否存在因果关系以及因果 关系的方向。 h 1h 2 c g d p , = 善a u c g d p , - j + 善a n c y , - i + 以 ( 8 ) 8 东北师范大学硕士学位论文 q 。善良，q - i + 荟叩咄，巳 ( 9 ) 其中c g d p , 表示退势后的总产出；c y 表示退势后的任一其它经济总量；m 和e 是 白噪声误差项；t 表示时间；h 和k 是根据迭代的从一般到特定方法确定的滞后长度。 总量】，对总产出是否有因果关系检验的假设为a 五一0 。如果拒绝原假设，就说明总量y 格兰杰导致了总产出的变化。类似的，总产出对总量y 是否有因果关系检验的原假设为 坟，一0 。如果拒绝原假设，就说明总产出格兰杰导致了总量】，的变化。在两个原假设同 时被拒绝的情况下，总产出与总量y 之间就存在双向因果关系。( 具体见表3 、表6 和 表9 ) 9 东北师范大学硕士学位论文 三、对黑龙江、吉林、辽宁三省的实证分析 ( 一) 关于黑龙江省的经济周期波动的分析 1 指标选取、数据来源及数据预处理 本部分所研究的黑龙江省的宏观经济总量分别为总产出( g d p ) 、第一产业产出、第 二产业产出、第三产业产出、固定资产投资、政府消费、居民消费、财政支出、进出口 总额以及消费者价格指数( c p i ) 。相关数据来自于建国5 0 年统计年鉴、中国统计 年鉴2 0 0 9 ) ) 和黑龙江省统计年鉴2 0 0 9 ) ) 。 其中，总产出的数据为实际g d p ，由名义g d p 经过g d p 消涨指数进行价格平减之后 得到。三个产业的产出数据由各产业名义产出经过各产业产出消涨指数进行价格平减之 后而得到。固定资产投资为实际固定资本形成总额，由名义固定资产投资经过固定资产 投资价格指数经过价格平减之后得到。由于省际数据在固定资产投资价格指数方面的缺 乏性，本文依据梁琪、滕建州在中国经济周期波动的经验分析中构建固定资产投资 价格指数的方法，计算出中国的1 9 5 2 - - - , 2 0 0 8 的固定资产投资价格指数，并由我国的固 定资产投资价格指数近似代替黑龙江省的固定资产投资价格指数，进行价格平减，从而 得到黑龙江省固定资产投资的实际值。政府消费、居民消费、财政支出和进出口总额均 为各自名义值经过以1 9 5 2 年为基期的c p i 进行价格平减之后得到。 2 周期的波动性、相关度及因果关系的处理 表1黑龙江省宏观经济总量的波动特征 波动性 总量 全样本期样本前期样本后期 g d po 0 1 0 10 0 1 1 1o 0 1 0 4 第一产业产出 0 0 2 6 30 0 2 7 90 0 2 5 2 第二产业产出 0 0 1 2 10 1 0 5 00 0 1 2 4 第三产业产出 0 0 1 3 60 0 1 6 7o 0 1 0 7 固定资产投资 0 0 7 1 20 1 0 4 10 0 1 8 0 政府消费 0 1 0 4 60 1 4 9 40 0 2 7 3 居民消费 0 0 1 9 9 0 0 2 4 80 0 1 4 0 财政支出 0 0 7 3 10 1 0 4 20 0 2 3 6 进出口额 0 0 7 6 80 0 9 9 90 0 4 6 7 c p l0 o l l 5o 0 1 2 20 0 1 2 0 1 0 东北师范大学硕士学位论文 表2黑龙江省基准周期和其它总量周期间的相关度分析 全样本期样本前期样本后期 总量 同期相关 m a x ( p ) y 同期相关m a x ( p ) ， 同期相关m a x ( p ) y 第一产业 0 7 1 3 30 7 1 3 3o0 6 7 6 90 6 7 6 9o0 7 6 2 30 7 6 2 30 产出 第二产业 0 5 4 1 00 5 4 1 0o- 0 1 2 3 20 1 7 8 5- 2 0 8 0 3 0 0 8 0 3 00 产出 第三产业 0 6 5 4 50 6 5 4 5o0 7 9 4 50 7 9 4 5o0 4 9 6 10 4 9 6 10 产出 固定资产 - 0 2 9 6 70 3 7 5 6- 2- 0 4 6 0 70 5 0 4 5- 30 0 4 7 00 2 3 8 5- 2 投资 政府消费 - 0 1 0 9 60 4 6 3 7+ 30 2 6 4 50 6 9 8 8+ 30 1 0 6 4 0 1 5 4 7+ 2 居民消费 0