（金融学专业论文）对加入从人因素的我国车险费率厘定的研究.pdf

摘要 2 0 0 3 年车险费率改革启动之后，在车险费率厘定变量中加入从人因素在业内 已达成共识。但是在实务操作中，我国大多数产险公司在承保时并未详细记录下 车辆驾驶员的年龄、性别、婚姻状况、违章记录等从人因素，对于缺乏从人因素 的车险费率模型来说，无疑是不够精确的。 本文主要运用我国现行机动车辆保险的定价实务，从定量角度分析加入从人 因素对于我国机动车辆保险定价的影响。首先介绍我国机动车辆保险费率厘定的 步骤：对定价因素的考虑；数据的采集与整理；单因素分析；广义线性模型。 在从人因素的单因素分析中，结合理论上从人因素的考虑方法与国内某保险 公司搜集到的车险业务数据，选出五大从人因素并进行单因素分析。认为这五大因 素与我国机动车辆保险的赔付均有显著性的关系，且得到各从人因素的风险高低 情况。 广义线性模型的分析将从人因素与从车因素结合，分别对损失频率和损失程 度的广义线性模型从建模、统计分析、模型的选择与诊断方面进行了实例讨论， 从量化角度讨论了从人因素在机动车辆保险费率厘定中的重要性。 结果显示：在决定投保人的索赔行为时，驾驶员年龄、车龄、车型，以及反 映这些因素之间相关性的其他信息等都是非常显著的。对加入从人因素的模型和 仅考虑从车因素的模型进行比较分析后，得到结论，加入从人因素的模型其拟合 效果更优。而若不考虑从人因素，车险中的部分风险将会转移到车辆因素上来， 这样就可能会导致保险市场驱逐出一部分优质客户。 关键词：机动车辆保险；费率厘定；从人因素；从车因素；广义线性模型 ，! 。，一：一，塑全竺垒! 耋塑塞垦! ：! ：塞圣矍至竺至耋，。一，。，一。，。， a b s t r a c t t h er e f o r mo fa u t oi n s u r a n c or a t e sw a sc a r r i e do u ti n2 0 0 3 m a n ye x p e l sb e l i e v e t h a tt h ea u t oi n s u r a n c e sr a t i n gm u s tc o n s i d e ra d d i n gt h ev a r i a b l ef a c t o r sa b o u t d r i v e r s ，s u c ha st h ea g e ，s e x ，m a r i t a ls t a t u s ，a n dv i o l a t i o nr e c o r d so f t h ed r i v e r s b u ti n f a c t ，t h em a j o r i t yo fp r o p e r t yi n s u r a n c ec o m p a n i e si nc h i n ah a v en o tr e c o r dt h e s e f a c t o r si nd e t a i l t h ea u t o m o b i l ei n s u r a n c er a t i n gm o d e ll a c ko ft h o s ef a c t o r si sn o t a c c u r a t e u s i n gc h i n a se x i s t i n gm o t o rv e h i c l ei n s u r a n c ep r i c i n gp r a c t i c e s ，a n a l y s i sh o w f u m a nf a c e t sc a ni m p a c tt h ep r i c i n go fa u t o m o b i l ei n s u r a n c e t h es t e po fa u t o m o b i l e r a t i n gi s ，c o n s i d e rr a t i n gf a c t o r s ，c o l l e c t i n ga n dc o l l a t i n gd a t a ，s i n g l e f a c t o r - a n a l y s i s ， g e n e r a l i z e dl i n e a rm o d e l c o n s i d e r i n gc o m b i n a t i o no ff o r e i g na n dd o m e s t i cs i t u a t i o n , t h ep a p e rc h o o s e s f i v ef u m a nf a c t o r sf o rs i n g l e f a c t o r - a n a l y s i s t h o s ef a c t o r sa n dt h ec l a i mr a t eo f a u t o m o b i l ei n s u r a n c eh a v es i g n i f i c a n t l yr e l a t i o n s h i p t h e nw eg e tt h ed i f f e r e n tr i s k c l a s so f t h o s ef i v eh u m a nf a c t o r s t h el a s ts t e po fr a t i n gi sf i t t i n gh u m a nf a c t o r sa n dv e h i c l ef a c t o r sd a t at h r o u i g h g e n e r a l i z e dl i n e a rm o d e l t a k eac a s ef o re x a m p l e ，t h ep a p e rr e s p e c t i v e l yd i s c u s sa b o u tt h eg e n e r a l i z e d l i n e a rm o d e lm o d e l i n go fl o s sf r e q u e n c ya n dl o s ss e v e r i t y , f r o mt h es t a t i s t i c a la n a l y s i s t om o d e ls e l e c t i o na n dd i a g n o s i s t h er e s u l t ss h o w e dt h a ta g ed i v e r a g ea n dt y p ew i l ls i g n i f i c a n t l ya f f e c tt h ec l a i m s o fa u t o m o b i l ei n s u r a n c e c o m p a r e dw i t ht h ep r i c i n gm o d e lw i t h o u th u m a nf a c t o r s , w e c a nc o n c l u d et h a tt h ef i t t i n gr e s u l t so ft h i sm o d e li sb e t t e r i fd e l e t ef u m a nf a c t o r s ， s o m er i s ko fa u t o m o b i l ei n s u r a n c ew i l lb et r a n s f e r r e dt ot h ev e h i c l e ，a n dl e a dt ot h e e x p u l s i o no fs o m eq u a l i t yc u s t o m e r sf r o mt h ei n s u r a n c em a r k e t k e yw o r d s ：a u t o m o b i l ei n s u r a n c e ；r a t i n g ；h u m a nf a c t o r s ；v e h i c l ef a c t o r s ； g e n e r a l i z e dl i n e a rm o d e l s 插图索引 图2 1 车险定价流程 图3 1 各驾驶员年龄级别下的案件数曲线 图32 各驾驶员年龄级别下的出险频率和满期赔付率曲线 图3 3 各驾驶员年龄级别下的出险程度和平均索赔成本曲线 1 9 2 9 3 0 3 0 附表索引 表2 1 大众系列品牌的费率系数表 表2 2 我国车险费率中的年龄系数 表2 3 我国车险上年赔款记录对应的费率系数 表2 4 我国车险中交通违法行为对应的费率系数 表2 ，5 我国车险中经验赔付率对应的费率系数 表3 1国外从人因素的考虑 表3 2 驾驶员年龄与损失频率、损失程度 表3 3 驾驶员年龄与损失频率、损失程度的相关分析表 表3 4 驾龄与损失频率、损失程度 表3 5 驾龄与损失频率、损失程度的相关分析表 表3 6 四种属性变量的损失频率、损失程度 表3 ，7 驾驶员年龄的单因素分析 表3 8 性别的单因素分析 表3 9 续保的单因素分析 表3 1 0 驾驶员类型的单因素分析 表3 1 l 婚姻状况的单因素分析 表4 1 各分布的拟合优度 表4 2 伽玛分布的类型一检验 表4 3 正态分布的类型一检验 表4 4 逆高斯分布的类型一检验 表4 5 损失频率的参数估计值( 1 ) 表4 6 损失频率的类型一检验表 表4 7 损失频率的类型三检验表 表4 8 损失程度的参数估计值( 1 ) 一 表4 9 损失程度的类型检验 表4 1 0 损失程度的类型三检验 表4 1 1 损失频率的参数估计( 2 ) 表4 1 2 损失程度的参数估计( 2 ) 1 0 1 2 1 3 1 3 一1 3 一2 2 ，2 4 2 5 一2 5 一2 5 2 6 2 7 3l 31 一3 3 3 4 3 8 3 9 ，3 9 3 9 4 0 ，4 1 4 1 4 3 4 4 ，4 4 4 5 ，4 5 湖南大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取 得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何 其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献 的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法 律后果由本人承担。 作者签名： 张凶 日期：砷年r f 月哆日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学 校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被 查阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入 有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编 本学位论文。 本学位论文属于 l 、保密0 ，在年解密后适用本授权书。 2 、不保密口。 ( 请在以上相应方框内打“”) 日期： 日期： 年，月巧日 年，月 日 冲坤 茴畔柒辂 名名 签签 者师 作导 硕士学位论文 1 1 研究背景及意义 第1 章绪论 自从1 9 0 6 年第一份车险保单在英国签署，世界汽车保险业务的发展至今已有 百余年历史。而我国从2 0 世纪8 0 年代恢复保险业务以来，机动车辆发展的实际 历史仅有三十年左右，但所幸得到了快速持续的发展。上海证券报2 0 0 5 年报道： 麦肯锡北京分公司全球副董事黄河介绍说，2 0 0 5 年中国车险保费达8 2 0 亿元，到 2 0 l o 年将有可能增长到2 4 0 0 亿元，年增长率达到2 0 至2 5 。根据市场调查报 告，机动车辆保险现已成为我国财产保险业务的第一大险种，占有6 0 以上的非 寿险市场份额，其经营的盈亏直按影响到整个财产保险行业的经济效益l 。另外， 机动车辆保险具有承保标的量大、事故频繁、赔案多、管理难度大的特点，成为 国内各财险公司业务操作的一大重头戏。 而机动车辆保险费率也随着该险种日益受到重视而不断经历着变革。在机动 车辆保险实施初期，我国机动车辆保险费率实行统颁费率制度，并且完全按照“从 车因素”原则进行定价。“从车因素”定价就是根据机动车辆的类型、行驶区域、车 牌型号和结构等直接影响车辆性能的风险因素进行车险的风险评估。而忽视“从人 因素”对车险赔付的影响，这里的“从人因素”定价指的是，在车险定价中，需根据 车辆使用者的年龄、驾龄、性别、职业、嗜好和违章记录等风险因素进行车险的 风险评估。 但国内外大量研究表明，交通事故是车险的主要风险。随着科技的发展和汽 车生产行业对产品质量的重视，归因于汽车机械本身原因的肇事比重正在逐年下 降。北京理工大学机械与车辆工程学院与交通工程北京市重点实验室2 0 0 7 年6 月的统计研究显示，因机动车辆机件故障造成的肇事次数占比约为7 0 ，而由于 驾驶员过失所导致的肇事次数占比却高达8 0 以上f 甜。毫无疑问，驾驶员的驾驶 习性和能力是密切关及车祸发生损失频率与损失程度的一大关键因素。在保险发 达国家，车险费率厘定中无一例外地采用了“从人因素”。我国单纯考虑机动车辆 本身机械因素的费率厘定模式是有失精算公平原则的，车险费改革势在必行。 2 0 0 3 年1 月1 日，我国车险费率改革正式启动，要求在机动车辆保险费率厘 定变量中加入从人因素，其中包括驾驶员的年龄、性别、车龄、婚姻状况、投保 年度( 即是否续保) 、肇事记录等信息。目前在我国机动车辆保险新费率的厘定中， 各家保险公司都己认识到应采用从人因素、从车因素兼顾的原则，将驾驶员的数 量、年龄、驾龄、以往的出险记录和赔付记录等因素考虑在内。从国内某保险公 对加入从人因素的我国车险费率厘定的研究 司( 2 0 0 6 版) 车险费率表式中可以看到：其车险业务的基准费率表中，车辆损失 险考虑的风险分级依照的车辆因素包括：车辆的使用性质、车辆的种类、用途以 及车龄；另外，车辆类型的调整系数在单独的车辆损失险车型系数表中列示。而 从人因素( 如投保方式、驾驶员年龄、性别、车龄、婚姻状况、指定驾驶员的数 量等) 对车险费率的调整系数则在机动车辆保险费率修正系数表( 包括无赔款优 待及上年赔款记录费率调整系数、单车风险修正系数表和车队费率浮动系数表) 中列示。 车险费率改革给我国各大产险公司带来了关于精算技术和制度方面的挑战。 保监会2 0 0 3 年颁布的新保险法第1 2 1 条规定：“保险公司必须聘用经保险监 督管理机构认可的精算专业人员，建立精算报告制度。”自此，我国从法律上明确 规定了财产保险公司也需要引入精算的理念和技术，进而可以更精确地制定出我 国的机动车辆保险费率。 目前国际保险业对车险费率厘定使用广义线性模型。对广义线性模型的重视 与推广始于2 0 0 4 年和2 0 0 5 年，美国非寿险精算学会在美国芝加哥召开了两次预 测模型的专题研讨会，大力推广广义线性模型在非寿险定价中的运用。当前我国 的机动车辆保险费率厘定方法实行分类费率厘定法，对被保险人进行差异化定价。 广义线性模型即属于分类费率厘定方法的一种，它对数据没有特殊要求，可以灵 活的用于解决各种一般情况，同时又保留了很多正态线性回归模型的常规思想， 现已成为国际上通用的个人车险、其他个险险种以及部分商业险种定价的标准方 法1 3 j 。因此，笔者在对加入从人因素的车险费率定价进行研究时也采用广义线性 模型。 注意到国内大多专家学者要么只是从理论上讨论了在车险费率厘定中加入从 人因素的必要性，要么就是受到数据收集的限制，对车险定价的实证研究中仅考 虑从车因素，未考虑从人因素对车险赔付情况的考虑。而国内各大产险公司，虽 然己认识到加入从人因素对车险费率厘定的重要性，但在承保时并未着重收集驾 驶员在此方面的各类信息。 因此笔者认为，有必要利用收集到的国内有限的车险业务中的从人因素数据， 运用现行车险费率厘定的精算方法，对我国车险费率中的从人因素进行研究，首 先对我国的从人因素进行筛选，并分析出被保险组群在这些从人因素中的不同风 险级别。再分别对损失频率和损失程度的定价模型从建模、统计分析、模型的选 择与诊断方面进行实例讨论，对加入从人因素的模型和仅考虑从车因素的模型进 行比较分析，从量化角度讨论从人因素在机动车辆保险费率厘定中的重要性。 2 硕士学位论文 1 2 文献综述 早在2 0 0 1 年沈明刚1 4 l 在其撰写的试论实施机动车辆保险风险等级费率之必 要中就认识到：当时的机动车辆保险费率只以保险车辆种类作为确定风险级别 的依据，而不考虑驾驶员的因素，是不合理的。文章引用1 9 9 9 年上海市公安部交 通管理局的统计数据，说明了迸行机动车辆保险费率厘定时，加入驾驶员因素是 必要的。但是对于各从人因素应怎样设定。具体权重为多少，由于当时的实际情 况并未涉及驾驶员因素，所以没有进一步讨论。 国内对机动车辆保险费率厘定的研究大多引用了国外保险发达国家的车险费 率厘定变量，从而对我国机动车辆保险的费率厘定变量提出一些建议。如毕欣p l ( 2 0 0 2 ) 在论我国机动车辆保险费率市场化中，介绍了美国、日本汽车保险 费率厘定实务，建议我国对个人汽车保单、商用汽车保单，营业用汽车保单分别 设定基本险费率规章，根据三种汽车保单的特点给出了应考虑的各从人因素和从 车因素，及其费率浮动系数。但这些费率浮动系数只是简单参照国外数值，结合 国内现有数据进行相应的修正，并未给出精确可靠的选取依据。 有关我国机动车辆保险费率厘定在定量方面的研究，在车险费率改革之前， 陈方【6 1 ( 2 0 0 2 ) 的机动车辆保险费率制度研究，利用永安保险公司1 9 9 8 2 0 0 2 年的机动车辆保险具体数据，分别对纯费率和附加费率进行测算。假设赔偿金额 与保险金额是一元线性关系，利用公式：纯费率2 滋来预测纯费率。而附 加费用率的预测，则建立关于营业费用开支总额与保险金额的一元线性回归模型， 利用公式：附加费用率：篁些票罂掣得到附加费率。从而得到实际费率， 侏瞄盆烈 最后分别对永安该险种的纯费率和附加费率与全国平均水平比较，并结合永安机 动车辆保险的实际业务状况进行分析并提出建议。 韩天雄、夏荣刚7 】( 2 0 0 3 ) 在费率市场化的精算技术准备中，简要介绍 了充分费率厘定的两种方法：纯保费法和损失率法，以及应用信度理论迸行费率 厘定和校正。另外，主张车险费率变量的细化，根据从人、从车、从用、从路的 原则，对不同投保人厘定不同的费率，力图使费率个性化，这就提出了要灵活运 用各种统计技术( 如回归分析、方差分析、聚类分析等) 的要求。但是文章只是 为机动车辆保险费率厦定提供了理论方法。 杜先凯【s 】( 2 0 0 3 ) 撰写的汽车保险的费率厘定研究，也强调了非寿险费率 厘定的这两种主要方法纯保费法和损失率法，并分析了两种方法的特点及其 适用范围；结合实际情况对影响中国车险费率厘定因素进行了分析，对一些以前 在车险费率中被忽略的因素进行了着重分析；最后，文章结合具体数据用纯保费 3 对加入从人因素的我国车险费率厘定的研究 法进行实证研究，测算了合肥市某类汽车保险的纯保费率，并与实际情况进行了比 较。但文章中应用纯保费法进行实证分析时，附加费用率和利润率等因素都不可 避免地掺与了主观选择的因素。 孙佳美f 9 1 ( 2 0 0 4 ) 的对我国机动车辆保险费率厘定因素的思考，借鉴北 美非寿险精算师协会选取费率厘定变量的四大准则：精算准则、可使用的准则、 社会准则和法律准则，结合我国实际，对我国机动车辆保险费率厘定的厘定因素 进行了分析，但是由于资料的有限，文章的研究并没有深入下去，只是进行了简 单的陈述。 曾辉、范兴华“”( 2 0 0 3 ) 关于我国机动车辆保险费率厘定因素的思考，用 比较分析的方法对我国目前使用的费率厘定因素提出质疑，用方差分析法得出结 论：城郊区的划分、不同的城市、年度对费率厘定有显著影响。但文章有关驾驶 员状况对机动车辆险费率厘定的影响、经济波动对机动车辆费率厘定的影响以及 n c d 系统对机动车辆保险费率厘定的影响，只进行了简单的罗列，并未给出其对 机动车辆保险费率影响的具体权重。 吉林大学的方炬博士【“j ( 2 0 0 5 ) 在其毕业论文机动车辆保险精算与风险控 制研究中，根据太平洋保险公司某分公司2 0 0 0 年1 2 月2 6 日至2 0 0 1 年1 2 月 2 5 日的数据，主要考虑车龄这一定价因子，将车龄分为六个等级，对机动车辆保 险定价进行实证分析。但文章由于其它相关因素的数据难以获得，只进行了单因 素分析，不免扭曲了费率的真实情况。 近年来，美国非寿险精算学会( c a s ) 注重了预测模型在非寿险精算实务中 的应用。2 0 0 4 年1 0 月4 5 日，在美国芝加哥召开了“2 0 0 4 ，十月预测模型特别专 题研讨会”，会议主要讨论预测模型技术如何在非寿险精算实务中应用。2 0 0 5 年9 月1 9 2 0 日，再次召开“2 0 0 5 ，9 月特别专题研讨会：预测模型”。这次会议有两个 目的：一是促进精算界对预测模型理论更加深入的理解；另一个是对预测模型在 保险中的应用现状和未来发展进一步讨论f l2 1 。其中，广义线性模型是这两次会议 讨论的重点。 广义线性模型是由n e l d e r 和w e d d e r b u m ( 1 9 7 2 ) 定义的，该模型是传统线性 模型的延伸，它使总体均值通过一个非线性连接函数而依赖于线性预测值，同时 还允许响应概率分布为指数分布族的任意情况。a i t k m 、a n d e r s o n 、f r a n i s 和 h i n d e ( 1 9 8 9 ) 以及d o b s o n ( 1 9 9 0 ) 1 1 4 1 所写的书，含大量有关广义线性模型应用的实 例，其中包括用泊松分布来模拟一个多向量列表中单元计数的分布，从而对保险 索赔数据进行模拟。 d a v i drc l a r k i ”1 指出与其他模型相比，使用g l m s 模型开展服从非正态分 布损失数据的回归分析，对因为不满足正态模型而导致的复杂性，所进行的额外 工作是最少的，因而是最简便的方法。 4 硕士学位论文 d n l n n a k o l y s h k i n a 、s y l v i a w o n ga n ds t e v e n l i m y l l 6 1 讨论了如何利用数据挖掘 技术对广义线性模型迸行改进，而使模型更易解释和更具预测性。 国内学者毛泽春、刘锦萼1 1 7 1 ( 2 0 0 2 ) 在 广义线性模型与保费点数计价系 统文中，引入了车险的风险分级费率厘定，假设索赔程度服从指数族分布， 将广义线性模型应用到了保费点数计价系统中。最后，用s a s 软件拟合某机动车 辆保险的理赔数据制定出风险点数表。但文章是对国内外的有关文献的总结，引 用的案例也来源于参考文献，缺乏对我国具体实情的研究。 王丽萍、马林茂【1 8 j ( 2 0 0 2 ) 的( s a s 软件拟合广义线性模型，描述了s a s 软件中的g e n m o d 过程如何通过对参数向量迸行最大似然估计来拟合广义线性 模型，对模型进行第一型分析( t p y e l ) 和第三型分析o p y e 3 ) ，并以泊松过程为例， 介绍了如何调用g e n m o d 过程的语句来实现对模型的分析。 台湾地区洪和赵和赵湘婷1 1 9 ( 2 0 0 3 ) 利用l o g i s t i c 回归分析。对从人因素中的 年龄、性别、婚姻状况对台湾地区车险损失的影响进行研究，探讨从人因素是否 会影响汽车盗抢险的出险率。研究发现：未婚者、年轻人，以及居住在中南部地 区的被保险人，发生汽车失窃出险的机率较高。在l o g i s t i c 回归模型中加入性别、 年龄、婚姻状况等从人因素可提高汽车盗抢险出险的预测能力。 台湾逢甲大学统计与精算研究生欧阳考亮1 2 0 i ( 2 0 0 4 ) 在自用小客车盗抢险 从人因素之费率系数与估计方法之探讨中，以台湾地区某产险公司五个年度四 十几万笔数据为研究对象，选择年龄、性别、婚姻状态和地区四个费率分类因素， 采用贝里氏乘法模型，贝里氏加法模型，以及最小平方法三种估计方法，再借由 估计结果的各变量系数及平均平方差比较三种方法的优劣，最终得出结论，除了 性别因素之外，其他三个因素的分类费率系数差异幅度都相当大，而三种估计方 法中以贝里氏加法模型所得到的估计结果为最佳。 周雅慧o ”( 2 0 0 5 ) 撰写的自用小客车损失险出险因素的再探讨，得出结 果：汽车的排气量、厂牌、被保险人的年龄、婚姻状况、投保记录、居住地区与 自用小客车损失险的出险记录有着显著的相关关系。其中，年轻较大、已婚的被 保险人出险率较低、排气量较高的丰田、三菱、宾士和宝马等厂牌的汽车出险率 较高。被保险人过去的投保记录也是影响自用小客车损失险的出险因素，续保时 间越长的出险率越低。再一次证明了洪和赵的结论。而对于地区因素，在同一都 会区中，人口稠密的中心都市，其出险率大多较人口稀少的市镇高。但是自负额 因素在该研究中呈现出与自用小客车损失险出险记录并无显著关系。 王慧涮2 2 1 ( 2 0 0 5 ) 在其硕士毕业论文我国机动车辆保险的精算研究中， 运用广义线性模型对所收集到的我国某财产保险公司的某一分公司2 0 0 3 年度的 索赔数据进行拟合分析，从而对影响车险索赔、定价的风险因素进行分类分析， 得到各类风险的加费因子表。但是由于缺乏有关投保人的信息，无法对影响车辆 对加入从人因素的我国车险费率厘定的研究 索赔风险的从人因素进行拟合分析。 国外相关研究中，r o m a l da n de d m o n d 2 3 1 ( 1 9 s 2 ) 利用1 9 7 9 年美国怀俄明州的 交通意外事故统计资料，以年龄、性别和地区等三因素作叙述性统计分析，判定 以此三因素来厘定费率是否合理。结果显示年龄在1 5 到2 4 岁之间的驾驶人，其 损失频率明显较高，6 5 岁以上的驾驶人损失频率较低，但年龄对于损失程度并没 有显著的差异；性别方面，男性的损失频率较女性高，损失程度也较大；地区方 面则显示，人口稠密地区损失频率较高，但损失程度较小；人口稀少地区的损失 频率较低，但损失程度较大。 r o s e n b e r g 【“l ( 1 9 9 2 ) 针对1 9 9 0 年美国纽泽西州车险费率定价新制的研究中指 出，若纳入交通肇事记录与驾驶行为等因素，对风险较低的优良驾驶员给予费率 优惠，可以降低意外的出险机率与损失程度。一般认为，过去有肇事记录的驾驶 人，属于高风险群组，其意外肇事的出险机率相较于无肇事记录的驾驶入高。 c r i p ea n dh u n t e r l 2 5 k 1 9 9 2 ) 探讨个人汽车保险费率应采用哪些风险分类因子。 c d p e 认为保险业利用风险分类，将各风险群组的价格制度于利润水平之上，为企 业自由竞争原则，而并非是破坏市场的竞争力。限制使用风险分类会导致某些风 险群组的费率过高或者过低，反而违反竞争的本质。h u n t e r ( 1 9 9 2 ) 贝i j 反对个人汽车 保险费率采用年龄、性别、婚姻状况、居住地区这些风险分类因子，h u n t e r 认为 剔除性别因索对出险率的预测能力并无重大影响，且以年龄和婚姻状况作为徇驾 驶员驾驶经验与处事成熟度并不恰当，当依照个人肇事记录与违规记录而斟酌加 费，以取代用年龄和婚姻状况来做风险分类的因素，且认为汽车保险费率的厘定， 应考虑限制或排除地区因素。 1 3 本文的研究思路及创新 1 3 1 研究内容与研究方法 文章第二章介绍了我国车险费率厘定的几大步骤。第三章考虑从人因素在我 国车险费率厘定中的意义。首先从业内两派有关从入因素的相左意见出发，讨论 了加入从人因素的必要性。然后利用选取定价变量的四大原则，结合我国某保险 公司车险业务数据，对我国的从人因素进行筛选，得到我国的从人因素应采用驾 驶员年龄、性别和婚姻状况，以及是否续保、驾驶员类型这五大因素。之后通过 单因素分析法得出各被保险组别中驾驶员类型、年龄、性别、婚姻状况、是否续 保的风险相对数。第四章利用一个简单的国内车险业务数据，分别对损失频率和 损失程度的构建广义线性模型，并对模型结果进行分析和检验。并且对加入从人 因素的模型与仅考虑从车因素的定价模型进行比较分析。 硕士学位论文 1 3 2 研究的创新与成果 车险费率改革之后，对车险定价加入从人因素，但国内许多产险公司并未在 实务承保时对从人因素的采集加以重视。另外，国内大多研究是从定性角度分析 车险费率厘定加入从人因素的必要性，或者仅考虑从车因素数据构建定价模型， 文章试图运用国内车险定价实务操作的方法，结合我国收集到的某产险公司有限 的车险业务从人因素的数据，筛选出五大从人因素，并得出各从人因素的风险级 别相对数。 文章不同于以往对机动车辆出险率在分析时仅考虑损失程度的研究方法，而 是对机动车辆保险的损失频率和损失程度分别做定价模型分析，从建模、统计分 析、模型的选择与诊断方面进行了实例讨论，得到与单因素分析基本相符的结论。 并且对加入从人因素的模型与仅考虑从车因素的定价模型进行比较分析，从量化 角度讨论了从人因素在机动车辆保险费率厘定中的重要性。 7 对加入从人因素的我国车险费率厘定的研究 t i 曼皇曼曼! ! 曼曼置曼鼍皇曼量曼! 曼曼曼曼曼曼皇曼置量皇量曼e e 一 第2 章我国机动车辆保险费率厘定步骤 2 1 定价因素的考虑 首先，进行机动车辆保险定价的第一步，就是要确定车险费率与哪些因素相 关。机动车辆保险由于各个险种的不同，决定了其在定价时所考虑的风险暴露因 素、费率厘定方案以及风险级别相对数方案等的不同。保险人要获取预期的盈利 水平，就需要对不同的被保险人制定不同的费率，因此也就必须对车险费率进行 适当的分类，以反映各个被保险人之间潜在风险的差别。在车险中，这种恰当的 分类显得尤为重要，并且由于车险的业务量很大，因此也在客观上为保险人提供 了充足的数据，支持保险人进行较为细致的风险分类。 2 1 1 车辆风险因素 影响车辆安全的技术性能涉及制动系、转向系、传动系、行驶系、照明和信 号装置等等。车辆性能的改善可以预防和弥补驾驶员操作上的失误，从而减少交 通事故的发生，或者事故损失减少到最低程度。车辆技术状况不佳引发的交通事 故损失频率较小，但一旦发生损失是比较惨重的。在实际的核保过程中，不可能 对每一辆投保车辆进行上述技术性能的测试，这也是没有必要的。我们可以根据 一些指标来度量车辆的风险水平。这些指标有： 1 车辆种类 目前国内将机动车辆主要分为五类：客车、货车、专用车、摩托车和拖拉机。 ( 1 ) 客车。客车的运客能力以座位数来衡量，主要分为六座以下的、六座至 二十座和二十座以上的客车，对应的一般就是小轿车、面包车或小客车以及大客 车。其他条件不变的情况下，座位数越多，运载的乘客数越多，乘客责任险的风 险就越大。而座位多的客车形体也比较大，制动距离长，转弯半径大，因而制动 性能和操纵稳定性都较差，发生事故时对自身车体或第三者的破坏性就越大。同 样条件下大客车的保费高于小轿车。 ( 2 ) 货车。货车主要指用来运送货物的车辆，其运货能力以吨位数来衡量， 主要分为二吨以下的、二吨至十吨以下的和十吨以上的货车。吨位数与座位数一 样，不同吨位车辆的制动性能和操纵稳定性不同，从而面临不同程度的风险。 ( 3 ) 专用车。专用车主要指有专门用途的车辆。一般把油罐车、气罐车、液 罐车和冷藏车这类危险性较大的车归结为一类，起重车、装卸车、工程车、监测 车、邮电车、消防车、清洁车、医疗车和救护车等归结为一类。 s 硕士学位论文 ( 4 ) 拖拉机。拖拉机结构简单，安全性能较差，加上所行驶区域的特殊性( 比 如农村的乡间小道、山路) 和驾驶员的技术水平所限，风险性较大。 ( 5 ) 摩托车。摩托车的特点是操纵灵活，但安全性较差。摩托车的出险概率 非常高，造成的损失多是车毁人亡，破坏性比较大。 2 车辆用途 根据车的用途将车辆分为两类：营业用车辆和非营业用车辆。营业用车辆可 细分为出租车辆、公交客运、公路客运和租赁车辆等等。非营业用车辆又分为家 庭自用车，机关单位，事业单位和团体的自有车辆和企业自用车。整体上说来， 营业用车辆使用频率高，车辆的磨损率和出险的概率都比非营业用车辆高。其中 出租车辆风险特殊，远高于私家车辆；公路客运车辆风险高于公交客运车辆。 3 车龄 车龄是指车辆购景的年限，即从最初新车购置日起至投保日这期间的年限。 车辆状况与车龄直接相关，车龄越大，使用时间越长，车辆的磨损与老化程度越 高，从而车况越差出险概率越高。 4 ，里程数 里程数是指车辆行驶的累计里程。里程数指标和车龄类似，更精确的反映了 车辆的磨损程度。里程数越大，行驶的时间越长，车辆的磨损越严重，车况也是 更差，出险的概率也更高。 5 生产厂商 目前，全世界共有汽车生产厂商无数，不同的厂商生产的车辆特点不同，车 辆的安全性能也不同。美国车安全性好，动力足，简单、宽敞、舒适、大气、安 静，但是排量( 耗能) 大、资源浪费严重。欧洲汽车工业以其十足的动力，精细 的做工、典雅而新潮的独特造型著称。所设计的车辆非常注重安全性，驾驶性能 注重实用、排气量小、节约资源，科技含量高，可靠性非常强。日本车性能稳定， 省油，耐用，质量不错，车型娇小，灌注了东方人精微细腻的心理特征，但在安 全性要次于欧美的汽车。韩国是世界上第七大汽车生产国，以往韩国车在安全性 和可靠性上比美国西欧车较弱，近年有了很大的改善：国产车日益进步，但在安 全与性能上还是与进口车有一定差异。商务部的中国汽车产业国际竞争力研究 报告指出，我国汽车产业产品竞争力综合指数是美国的7 0 7 5 ，日本的6 8 8 1 ， 德国的6 6 9 7 ，韩国的7 6 5 3 。 在资讯发达的现今，国别的差异正在减少，各大厂商面临同样的全球市场学 习研发同样的先进技术，都有着各自的目标市场和相应的汽车产品。此时，技术 和质量的差异决定了各厂商的汽车的风险水平。 6 车辆型号 同一厂商生产的不同型号的车辆，性能上也有差异。同样是上海大众，生产 9 对加入从人因素的我国车险费率厘定的研究 的汽车品牌有帕萨特( p a s s a r ) 、桑塔那( s a n t a n a ) 、高尔( g o l ) 、波罗( p o l o ) 和途安( t o i 瓜a n ) 。帕萨特是大众车系中最高级别的车种，发动机先进因而动 力充沛，安全系统配置齐全，制动性能好。桑塔那是国内车坛的经典车型，凭借 其良好的品质和皮实耐用、大气、实在等特点为消费者所青睐。高尔车身小巧、 操控性较好，但发动机和油耗不很理想。波罗性能上也是不错的，操控灵活、底 盘比较适合高速行驶，但还平稳性上不够另人满意。途安视野开阔，底盘车架技 术领先，安全性好，但动力系统稍次。目前各公司在车险核保过程中对于车辆的 品牌、型号比较重视，已经有了相应的加费、减费系数，表2 1 为某公司的大众 系列品牌的费率系数。 表2 1大众系列品牌的费率系数表 车辆型号桑塔纳2 0 0 0帕萨特桑塔纳 高尔 波罗途安 系数 o 9 30 9 01 0 21 0 610 6l0 6 7 行驶区域 行驶区域是指车辆行驶的地域范围。目前公司在核保中的分类为：省内行驶、 国内行驶和出入境行驶。各地区的交通规则、地形地貌有不同，驾驶员对况熟悉 程度不同，会造成不同程度的损失。行驶区域的越广，风险程度也增加。 不同的道路类型风险也有不同。其中最危险的道路为二级公路和三级公路， 事故次数占全部的4 0 以上，死亡人数占5 0 以上，直接经济损失也在4 0 以上。 等夕 公路虽然路况不够好，但是由于行驶车辆少，出险概率是较低的；城市主干 路的出现概率远远大于城市次干路。由此可见，车辆常年行驶的道路不同也会面 临不同程度的风险【2 6 1 。 2 1 2 人的风险因素 据美国、英国和澳大利亚的专家学者对大量事故的深入研究，分析道路交通 系统中车、人、路三要素，得出的结论是：与人相关的原因占9 3 一9 4 ，与车 相关的占8 一1 2 ，与道路相关的占2 8 一3 4 ，其中单纯由人的原因占到 5 7 - - - 6 7 。这说明引发事故主要的是驾驶员的风险。 驾驶员是交通事故中的主体。驾驶员操纵车作用于路和周围的环境，所以驾 驶员的道德修养、心理素质、性格特征和技术水平，都在很大程度上操控着交通 安全和事故。 1 驾驶员的视觉特性 驾驶员在行驶过程中，8 0 以上的信息都是依靠视觉获得的。行驶过程中， 驾驶员的视觉判断能力与车辆速度有关，速度越快，视野越窄，动视力越低。我 国对驾驶员的静视力要求两眼在0 7 以上。 1 0 硕士学位论文 2 驾驶员的反应特性 反应特性是指驾驶员从接受刺激到反应之间的时距。一是刺激物的不同会造 成反应时间不同，依次为触觉、听觉、视觉和嗅觉。二是驾驶员的年龄性别和反 应特性有关。一般3 0 岁以前反应时间随年龄增长而缩短，3 0 岁以后随年龄增加 而增加。同龄的男性比女性反应更快。三是与驾驶员的情绪和注意力有关。在积 极、喜悦、惬意的状态下驾驶员的反应速度快，大脑灵敏判断准，相反则容易出 错。四是车速影响驾驶员的判断。车速越快，驾驶员的心跳和眼动都加快，反应 和感知就变慢。最常见的两点就是疲劳驾驶和饮酒。驾驶员长时间在速度快、噪 声大、驾驶姿势单调、注意力高度集中的状态下行驶，会发生生理机能和心理机 能下降，判断错误和驾驶错误增多，甚至有反常反应。而饮酒会影响人的中枢神 经系统，容易导致视觉模糊、判断错误、记忆力和注意力水平都下降，情绪也不 稳定，甚至反应不当。 3 驾驶员的适应性 适应性是指驾驶人员的心理品质适合驾驶工作的程度。由于心理品质的差异， 具有相同驾驶经历的驾驶员在基本相同的运行条件下，有些驾驶员的出现概率明 显会高一些。 4 驾驶员的心理特性 激情状态下的驾驶员往往自制力减弱，不能约束自己的行为，容易做出错误 的判断。应激状态下的驾驶员可能紧张、束手无策，来不及正确反应。良好的心 境有利于应对行驶中的各种问题。而一个人的道德感、理智感和美感有利于建立 良好的人车关系、人人关系。另外性格也影响行车的安全。慢性子的人开车要稳 妥一些，而急性子的人可能在行车处理上粗糙一些。 驾驶人因素存在着很大程度的主观性，车险核保人不可能对每位驾驶员进行 直接的心理和生理上的测试，只能根据下面一些指标来测试和反映其心理及生理 上的状态，从丽判断驾驶员的风险水平。其种类大致如下： 1 年龄：这是世界各国车险考虑最多的因素。机动车辆驾驶员的生理状况， 心理状况都与年龄有着密不可分的关系。通常年少者的心理较为逞强好胜，驾驶 容易超速；而高龄驾驶员虽然由于阅历的丰富而大多谨慎，但随着年龄的增大， 生理机能逐渐衰退，其本身对于突发事件的反应不如年轻人敏捷，所以这两者皆 属于肇事率较高的群体。由于驾驶人的年龄对其驾驶心态也有影响，因此我国汽 车保险定价也将年龄当成一大显著因素。根据中国保险行业协会2 0 0 7 年制定的机 动车商业保险行业基本条款( a 款) 中的费率调整系数表，我国以2 5 岁至3 0 岁， 以及4 0 至6 0 岁的年龄段作为标准，其余年龄系数如表2 2 。 对加入从人因素的我国车险费率厘定的研究 表2 2 我国车险费率中的年龄系数 序号年龄范围系数 1 年龄 2 5 岁 l0 5 2 2 5 岁s 年龄 3 0 岁 l0 0 33 0 岁! 年龄 4 0 岁09 5 44 0 岁! 年龄 6 0 岁 l0 5 从表中也可以看出，年龄小于1 8 岁和大于6 0 岁的这两个组群，其风险都是 较大的。 2 性别：由于性别对于个人的生理及心理状态也有所影响，因此驾驶员的性 别与汽车肇事率有相当密切的关系。通常情况下，女性生理较为小心谨慎，对于 驾车也如此，所以车速通常不高；而男性生性较为粗犷，且通常对自己的驾驶技 术较之女性驾驶人更有信心，通常车速较女性高，所以男性被保险人的风险一般 被认为是较高的，其费率比女性高。机动车商业保险行业基本条款显示，女性费 率约为男性费率的9 5 。 3 驾龄：即驾驶员驾驶车辆的经验年限。一般来说，新手驾驶员的行车经验 不足，对路面信息较不熟悉，对复杂交通状况处理的反应也较行车经验充足的驾 驶员而言较差。因此驾龄也是机动车辆保险出险率的一大重要考虑因素。随着后 续驾驶经验的日益丰富，机动车辆的出险率也是在逐渐降低的。 4 婚姻状况：此因素与驾驶员年龄因素在危险分类要件上非常相仿，所以有 些国家对此因素以避免重复的理由而不以考虑。但是在年轻组群中，婚姻状况与 车险出险率仍然具有显著的因果关系。