（系统工程专业论文）汇率波动下的全球供应链网络协同优化研究.pdf

东南大学学位论文独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成 果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表 或撰写过的研究成果，也不包含为获得东南大学或其他教育机构的学位或证书而使用过 的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并 表示了谢意。 研究生签名：拐卤日期：丕f 竺：主：! l 东南大学学位论文使用授权声明 东南大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆有权保留本人所送交学位论文的 复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内 容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可 以公布( 包括刊登) 论文的全部或部分内容。论文的公布( 包括刊登) 授权东南大学研 究生院办理。 研究生签名：监导师签 摘要 伴随科技的不断进步，国际贸易日新月异、跨国投资和全球供应链交易活动愈显频繁。通常， 全球供应链交易可以被抽象为具有一定层次结构的竞争合作关系网络。供应链网络的协同优化运 作，旨在协调各节点决策者之间目标利润的同时，减少各决策者与网络整体最优目标的冲突，实现 网络中各决策者之间的均衡交易状态。目前，全球大多数国家均采用浮动汇率制度，汇率波动频 繁、波幅时常较大。越加频繁的汇率波动直接影响到产品在全球巾场的成本与价格，间接影响产品 在全球市场的交易量。在以汇率波动为主要特征的国际环境下，研究全球供应链网络中各节点交易 决策者之间的物流合作与信息交流，通过实施合理的协调策略实现网络整体效益的最优，达到整个 网络的均衡交易状态，完成真正意义上的动态“竞争一合作”恻络协同，具有突出的理论意义和实际 应用价值。 本文针对汇率波动下的全球供应链协调、汇率波动下的全球供应链网络均衡、以及汇率波动下 的全球供应链网络协同这三个问题开展深入研究，主要贡献包括： l 、构建汇率波动下的全球供应链契约协调模型 以全球供应链上下游两层交易决策者作为研究对象，首先刻画利用不确定的汇率波动组织跨国 生产销售的灵活运作模式探讨汇率波动对全球供应链协调运作的影响：以此为基础，分别运用风 险共担和数量柔性两种供应契约，构建汇率在连续时间情形下波动的全球供应链契约协调模型；通 过数值仿真实验对协调前后各决策者的绩效做对比，并分析重要参数的敏感性，为汇率波动下的全 球供应链协调运作提供指导意义。 2 、构建汇率波动下的全球供应链网络均衡模型 将全球供应链三层网络结构中的交易决策者作为研究对象，考虑 r 率波动对全球供应链网络均 衡交易的直接和i 日j 接影响。一方面，采用货币网络反映汇率水平的随机变化情况，即用不同的随机 值体现汇率波动对交易成本及风险造成的有利或不利影响，把汇率对网络均衡交易的直接影响转化 成货币网络与供应链网络之间的超网络均衡问题；另方面，结合随机效用理论和l o g i t 路径选择模 型，关注受汇率波动影响的各网络决策者对交易支付货币的随机选择偏好，将对不同支付货币的选 择偏好视为随机变量，以效用最大化作为评判标准来衡量决策者对支付货币的选择概率，讨论汇 率波动对全球供应链网络中以某特定币种支付的均衡交易量的| 日j 接影响。使用两阶段预估嵌正算 法，通过数值算例仿真和敏感性分析，分别验证所构建的两个供应链网络均衡模型的有效性，并揭 示相关经济意义。 3 、构建汇率波动下的全球供应链网络协同模型 将全球供应链三层网络结构中的交易决策者作为研究对象，分析汇率波动下的多目标多周期的 全球供应链网络均衡模型，指出实际交易运作中各决策者难以自主自愿实现均衡状态的实情；通过 构建汇率波动下的全球供应链网络协l j 模型，利用风险共担和数量柔性供应契约协调网络均衡交易 下各决策者的利润，即通过协调方法实现网络均衡状态的协同优化运作：通过数值算例仿真，分析 汇率波动和作为控制参量的契约参数对整个网络协同优化的影响，为全球供应链网络协同优化运作 提供决策建议。 东南大学博士学位论文 总之，本文在广泛调研的基础上，以全球供应链网络为研究对象，通过对网络运营动态机理的 分析，将研究主题聚焦于关键物流操作环节之间的协同优化。综合运用契约协调、网络均衡及协同 学等相关理论基础，构建不同目标需求下的全球供应链协调模型、全球供应链网络均衡模型，进而 深入探讨多层次全球供应链网络协同模型。尤其在现有协调与均衡模型的基础上，充分考虑汇率波 动的小确定性( 包括汇率值大小和波动频率晒个方面) 对全球供应链协调和网络均衡的影响，最终 实现汇率波动下的全球供应链网络协同优化过程。本文的主要工作为理解、管理、控制、协调及优 化全球供应链网络运作提供了新思路。 关键阋： 全球供应链，供应链网络，汇率波动，供应契约，协调，网络均衡，协同 a b s t r a c t w i t hm ec o n t i n u o u sa d v a n c e m e n to fs c i e n c ea n dt e c h n 0 1 0 9 y ，a n dt h ec o n s t a n tp r e v a l e n c eo fi n t e m a t i o n a l 仃a d e ，g l o b a ls u p p l yc h a i ni so p e r a t c d 嬲ah i e r a r c h i c a lc o m p e t i t i o na n dc o o p e f a t i o nn e t w or k t h e s u p p l yc h a i nn e t w o r kc o l l a b o r a t i o nn o to n l yr e d u c e st h ec o n f l i c t sb e t w e e ni n d i v i d u a ld e c i s i o n m a k e r so p _ t i m a lo b j e c t i v ea n dt t l a to ft h ew h o l en e t w o r k ，b u la l s oc o o r d i n a t e st h et a 曜e tp r o l i t sa m o n gt h ev a r i o u s d e c i s i o n m a k e r si nm en e t w o r k ，w h i c he n a b l e sa c h j e v i n gt h e 叩t i m a le q u i l j b r i u ms t a t co fn e t w o r ko p e r a t i o n w i t ht h ep o p u l a rf l o a t i n ge x c h a n g er a t ep o l i c ya d o p t e db ym o s t c o u n t r i e s ，e x c h a f l g er a t ef l u c t u a t e si nam o r c f k q u e n ta i l dl a 唱e ra m p l i t u d ew a y t h ei n c r e a s i n g l yf e q u e n tf l u c t u a t i o no fe x c h a n g em t ed i r e c t i yi n f l u e n c e s t h ep r o d u c tc o s t s 卸dp r i c e s ，蜘di n d i r e c n ya f f e c t sm ea m o u n to fp r o d u c t si nt l i eg l o b a lm a r k e t t h e r e f b r e ， i nt l l ei n t e m a t i o n a lm l d ee n v i r o n m e n tc h a r a c t e r i z e dm a i n l yb yt h ee x c h a n g en t ev o l a t i l i t y ，i ti ss i g n i l j c a n t t om o d e lt 1 1 en e t w o d ( c o l l a b o r a t i o np r o c e s sf o re s t a b l i s h i n gt t i eo p t i m a ie q u i i i b r i u ms t a m sb yi m p l e m e n t i n g r e 觞o n a b l ec o o r d i n a t i o ns t r a t e g i e s a l m o u g hm 觚yr e s e a r c l l e r sh a v ep r o p o s e dn o v e la p p r o a c h e sf b ra d d r e s s i n gt h i sd i 衔c u l tp m b l e m ，p u r s u a n tt ot t l er e s u l t so fo u ri n v e s t 堙a t i o n ，m e r ea r es e v e r a li s s u e sc a nb ef u r t h e r s t u d i e d ，w h i c hf b n n 出em a i nc o n t r i b u t i o n so ft h i sd i s s e r t a t i o n 1 e s t a b l i s h m e n to fg l o b a ls u p p l yc h a i nc 口，z r m c fc d d 砌以口f f d 九m o d e l b a s e do ne x c h a n g er a t ev o l a t i l i t y f o rt w ot y p e s ( u p s 仃c a m d o w n s 仃e a m ) o fd e c i s i o n - m a k e r si n9 1 0 b a ls u p p l yc h a i n s ，w en r s n yd e s c r i b e m ef l e x i b i l i t yo ft 1 a n s n a “o n a lp r o d u c t i o na n ds a l e so p e r a “o nm o d e ，a n dd j s c u s sm ei m p a c to fe x c h a n g e r a t ef l u c t u a t i o no ng l o b a ls u p p l yc h a i nc o o r d i n a t i o n n e n ，b ym e a n so ft w ot y p e so fs u p p l yc o n t r a c t s ， n 锄e l yt h er i s k 。s h 撕n ga n dq u a n t i t yf l e x i b i l i t yc o n t r a c t s ，、】l ，ed e v e l o pac o n t i n u o u s t i m es u p p l yc o n ”a c t c o o r d i n a t i o nm o d e lf o rg i o b a ls u p p i yc h a i n su n d e ru n c e r t a i ne x c h a n g er a t e f i n a l l y ，w ep e r f b n nn u m e r i c a l s i m u l a t i o nf o rc o m p a r a t i v e j ya i l a l y z i n gt 1 1 ev a r i o u sd e c i s i o n m a k e r s p r o f i t sw i t l l w i t i l o u tc o o r d i n a t i o n ，a s w e l la st l l es c n s i t i v i t yo fi m p o f t 卸p a r a m e t e f s ，w h i c hp r o v i d cu s e f u ls c i e n t i f i cd e c i s i o n m a l ( i n gi n s i g h t sf o r 9 1 0 b a ls u p p l yc h a i nc 啷d i n a t i o no p e r a t i o n sw m ec x c h a n g er a t ev o l a t i l i t y 2 e s 诅b l i s h m e n to fg l o b a ls u p p l yc h a i n 删w d 成叼“肼6 m mm o d e l b a s e do ne x c h a n g er a t ev o l a t i l i t y w es t u d yt 王l ed i r e c ta n di n d i r e c ti n 日u e n c e so fu n c e r t a j ne x c h a n g er a t eo nt | l eg l o b a ls u p p l yc h a i nn e t w o r k e q i | j i i b r i u m o n 恤o n eh a n d ，w ea d o p tac u 仃e n c yn e t w o r kt od e s c r i b et l l e 啪d o mc h a n g eo fe x c h a n g e r a t cv a l u e s ，w h i c hu s e sd i f f e r e n tr a n d o m 、，a l u c st or e f l e c tt h ep o s i t i v eo rn e g a t i v ei m p a c to fe x c h a n g er a t e 日u c t u a t i 彻o nt r a n s a c “o nc o s t sa n dr i s k s r n l ed i 盯e c ti n f l u e n c eo fe x c h a n g er a t eo nt h en e t w o r ke q u 训b r i u m i sc o n v e n e di n t ot t l es u p e r - n e t w o r ke q u i l i b r i u mp r o b l e mb e t w e e nt h ec u r r e n c yn e 附o r ka n dt h es u p p l yc h a i n n e t w o r k o nt l l e 州h e rh a n d ，c o n s i d e r i n g 姗d o ms e l e c t i o np r e f e r c n c e so fd i f ：f e r e n tp a y m e n lc u r r e n c i e sa sa r a n d o mv a r i a b l e ，w en l e a s u r ed e c i s i o n m a l ( e r s c h o i c ep r o b a b i j i t i e so fp a y m e n tc u r r e n c yt t l a tt a k e sm e u t i l i t y m a x i m i z a t i o na sm ee v a l u a t i o ni n e t r i c ，w h i c hi n d i c a t c st h ei n d i r e c te 行e c t so fe x c h 蛐萨r a t ev o l 撕l i t yo nm e e q u i l i b r i u mn 锄s a c t i o n 锄o u n tw i mac e n a i nc u 盯e n c yi i lt h eg l o b a ls u p p l yc h a i n 舱t 、o r k b y 吣i n gat 、v o _ s t a g ep r e d i c t i o n c o f r e c t i o na l g 嘶t h m ，w ep e r f o 硼c o m p u t a t i o n a la n a l y s i st od e m o n s t r a t em ee f f e c t i v e n e s so f 伽re q u i l i b r i u mm o d e l v 东南大学博1 二学位论文 3 e s t a b i i s h m e n to fg l o b a ls u p p l yc h a i nn e 御o r kc d 如6 d m 砌nm o d e lb a s e d e x c h 卸g er a t ev o l a 锄t y b a s e do na n a l y z i n gt h em u l t i - p e r i o dm u 蚌嘶t e r i ag l o b a ls u p p l yc h a i nn e t w o d 【e q u i l i b r i u mm c i d e l ，w e p o i n to u tm ef a c tt h a te q u i l i b r i u m 岫s a c t i o nc o n d i t i o n sa r ei d e a lb u tc o u l dh 砌l yb er e a i i z c da u t o n o m o u s l y f o rt l l er c a l i z a t i o no fe q u i l i b r i u mt r a n s a c t i o 璐，w ep r o p o s eah r l do fc o l l 矗b 0 枷o nm o d e lw i t l ls u p p l yc o n t r a c t s ，i nw h i c ha l ld e c i s i o n m a k e r sc a ns a “s 母w i t ht h ec o o r d i n a t e dp r o f i t s b yd i s c u s s i n gt h ed e t e r m i n a t i o n o fp r o p c rf i s ks h 撕n ga n dq u a n t i t yn e x i b i l i t yc o n t r a c tp a r a m e t e r sr e s p e c t i v e l y ，w ei n d i c a t em en e t w o r kc o l - l a b o r a t i o np r o c e s sb yc o o r d i n a t i n ga ud e c i s i o n m 址汜r si n t ot i l eo p t i m a le q u i l i b r i u m 仃a r i s a c t i o ns t a t e s b y a d o p t i n gm ec o m m o ne u l e ra l g o r i t h m ，w ep e 渤姗e l a b o r a t i v ec o m p u t a t i o n a la n a l y s i st od e m o n s t r a t et t l e e f f t i v e n e s so fo u rc o 儿a b o r a t i o nm o d e l ，a n dd i s c u s sm ei m p a c to fi m p o r t a n tp a r a m e t e r sa c c o m p a n y i n gw i t h m a n a g e r i a l i n s i g h t s i nc o n c l u s i o n ，b a s e do ne x t e n s i v er e s e a r c hi n v e s t i g a t i o n ，m i sd i s s e n a t i o nu s e sg l o b a ls u p p l yc h a i nn e t w o r ka st l i er e s e a r c ht o p i c ，a l l a l y z e st 1 1 ed y n a l t i i cm e c h a n i s mo fn e t w o r ko p e r a t i o n s 卸df u s e so nt h ec o l 一 1 a b o r a t i o nb e t w e e nk e yl o g i s t i c so p e r a l i o n a l l i n l ( s b yc o m p r e | ：i j i 、“o fc 彻t r a c tc o o r d i n a t i o n ，n e t w o r k e q u i l i b r i u m ，c o l l a b o r a t i o na n do t t i e rr e l a t e dt h e o r e t i c a lf o u n d a t i o n s ，m i sd i s s e r t a t i o ne s t a b i i s h e st h eg l o b a i s u p p l yc h a i nc o o r d i n a t i o nm o d e l 卸dn e 铆o r ke q u i l i b r i u mm o d e lu n d e rd i f f e r e n tt 鹕e 吲r a q u i r c m e n t s ，a n d f u r t h e rd i s c u s s e st h em u l t i - t i e rg l o b a ls u p p l yc h a i nn e t w o r kc o i l a b o r a t i o nm o d e l i np a r t i c u l a r ，u n d e rt h e c u r r e n tc o o r d i n a t i o na n de q u i l i b r i u mm o d e i s ，t h i sd i s s e r t a t i o nw e l l c o n s i d e r sm ei n n u e n c e so fe x c h a n g er a t e v o l a t i l i t yt og l o b a ls u p p l yc h a i nc o o r d i n a t i o n 彻dn e t w o r ke q u i l i b r i u m ，a n de v e n t u a l l yr e a l i z e st h eg l o b a l s u p p i yc h a i nn e t w o r kc o l l a b o r a t i o nu n d e rn u c t l i a n te x c h a n g cm t e s t l h em a i nc o n t r i b u t i o n 8o ft i l i sd i s s e r t a t i o np r o v i d en e wi d e a sf o rt h eu n d e r s t a n d i n g ，m a n a g e m e n t ，c o n t r o l ，c o o r d i n a t i o na n do p t i m i z a t i o no fg l o b a l s u p p l yc h a i nn e t w o r ko p e r a t i o n s k e y w o r d s ：g l o b a ls u p p l yc h a i n ，s u p p l yc h a i nn e t w o r k ，e x c h a n g er a t ev r o l a t i l i t y ，s u p p i yc o n t r a c t ，c o - o r d i n a t i o n ，n e t w o r ke q u i l i b r i u 呱c o l l a b o r a t i o n 目录 摘要 a b s t r a c t 。 目录。 第一章绪论 1 1 研究背景与意义。 1 2 国内外研究概况 1 2 1 供应链契约协调的研究现状 1 2 2 供应链网络均衡的研究现状 1 2 3 供应链协同的研究现状 1 3 研究内容与结构 1 3 1 研究内容 1 3 2 研究框架 第二章相关理论基础 2 1 供应链契约协调理论 2 1 1 供应链协调 2 1 2 供应链契约协调理论模型 2 2 供应链网络均衡理论 2 2 1 供应链网络均衡的基本模型 2 - 2 2 随机均衡配流理论 2 3 供应链协同理论 2 3 1 协同学基本理论 2 3 2 供应链协同 第三章汇率波动下的伞球供应链协调研究 3 1 研究概述 3 2 汇率波动对伞球供应链协调运作的影响分析 3 2 1 受汇率波动影响的协调模型构建 3 2 2 受汇率波动影响的协调模型仿真分析 3 3 汇率波动下的全球供应链契约协调。 3 3 1 风险共担契约下的协调模型构建 3 3 2 数鬣柔性契约下的协调模犁构建 3 3 3 汇率波动下的契约协调模型仿真分析 3 4 本章小结 l v v n 1 3 3 5 6 8 9 m n n b m 侈挖挖拐 刀凹凹砣舛”舵钙卯 东南大学博士学位论文 第四章汇率波动下的全球供应链网络均衡研究 4 1 研究概述 4 2 随机货币网络影响下的全球供应链网络均衡 4 2 1 超网络均衡模型的构建 4 2 2 超网络均衡模型的仿真分析 4 3 随机支付货币选择下的全球供应链网络均衡 4 3 1 随机支付货币选择下的均衡模型构建 4 3 2 随机支付货币选择下的均衡模型仿真分析 4 4 本苹小结 第五章汇率波动下的全球供应链嘲络协同研究 5 1 研究概述 5 2 风险共担契约下的全球供应链网络协同 5 2 1 风险共担契约下的协同模型构建 5 2 2 风险共担契约下的协同模型仿真分析 5 3 数量柔性契约下的全球供应链网络协同 5 3 1 数量柔性契约下的协同模型构建 5 3 2 数量柔性契约卜的协一模型仿真分析 5 4 本章小结 第六章总结与展望1 0 3 6 1 研究总结1 0 3 6 2 研究创新点1 0 4 6 3 研究展望1 0 4 致谢1 0 7 参考文献。1 作者简介1 1 9 钞的豇研卯们眈” 修侈乱叭卯92鳄叭 第一章绪论 2 1 世纪，伴随着科学技术的不断进步，国际贸易日新月异、跨国投资和全球供应链交易活动越 显频繁、全球经济区域一体化趋势越加明显【1 1 。企业面临着提高产品质量、降低成本、改进服务等 多重压力，企业问竞争亦愈加激烈。为适应日益激烈的国际化市场，跨国企业纷纷采用全球经营战 略，通过优化资源配置和重组生产要素，提高自身的核心竞争力，降解全球化市场下的竞争压力。 企业问的产品交易运作从单个国家扩展到国际范围，形成全球化的投资、生产、销售供应链网络。 1 1 研究背景与意义 经济全球化的本质特征是生产要素在全球范围内的自由流动。整个世界已成为资源配置的 大舞台，生产要素的全球范围流动以及由此带动的国际贸易和物流活动，已成为当今世界经济 的主要特征之一。以我国为例，改革开放3 0 年以来，我国对外贸易发展迅速，进出口贸易总额 由1 9 7 8 年的2 0 6 亿美元增至2 0 0 8 年的2 5 6 万亿美元，增长约1 2 3 倍；中国进澎口贸易总额占国内生产 总值的比重由1 9 7 8 年的9 7 提高到2 0 0 8 年的5 9 8 ，提高了约5 0 个百分点：进出口贸易总额居世界 位次由1 9 7 8 年的第2 9 位跃升至2 0 0 8 年的第3 位，仅落后于美国和德国，占世界贸易总额的比重也 由0 8 提高到7 9 【2 】。国际贸易需求的增长，要求跨国企业在全球范围搜寻贸易机会，寻找理想的 销售市场和合适的生产基地，而高效的全球供应链网络是这些交易运作环节顺畅衔接的支撑保障。 充分利用全球范围内的各种资源优势，借助先进的运作方法与手段，组成全球范罔内具有竞争优势 的生产、分销和零售网络，通过建立节点企业间的最佳合作方式获取最大利润及最小风险，是企业 对全球供应链网络成功实施优化运作决策的关键，已受到越来越多企业的重视。 全球供应链整体表现为具有一定层次结构的复杂网络，其中各节点企业( 决策者) 的利益司能 存在不一致、甚至冲突，但又不可避免地相互依赖、相互影响，导致整个网络呈现竞争合作关系。 对供应链网络整体实施优化决策，是在兼顾网络中各节点自身利润最大化的同时，减少与其他节点 或网络整体最优目标的冲突，努力降低不确定因素的影响，实现各成员问的和谐运作。换言之，供 应链网络优化不单要对网络中各节点的自身目标进行局部优化，还必须考虑对其他节点乃至整个网 络系统的影响，通过所有参与成员间的协同运作达到优化整个网络系统的目标。所以，网络中各 节点之间的协同是全球供应链网络优化管理中的一个重要研究内容：通过实施科学的协调方法策 略，调整系统中对序参最施加外部压力的控制参鼍，有效地控制整个供应链网络，从而在各节点之 间合理分配利润、共同分担风险、提高信息共享程度、降低运作总成本，实现网络整体效益最大 化，最终达到均衡状态的供应链网络协同优化过程。 全球供应链网络中各节点企业的原材料采购、生产、销售等过程可能分别发牛在不同国家，供 应链的流程跨越国际，因此在全球供应链网络协同优化研究中，不仅要考虑与一般国内供应链网络 协同类似的诸如库存、供应链结构等系统因素的影响，还要关注政治、经济等环境因素的影响。在 当前经济全球化、贸易自由化的背景下，本文认为在诸多国际化环境因素中首要考虑汇率对供应链 交易的影响。汇率，即一国货币兑换另一国货币的比率，是以一种货币表示另种货币的价格，是 东南大学博士学位论文 一个国家进行全球经济活动时最重要的综合性价格指标，在国际金融和国际贸易中执行着价格转换 的职能。在某种程度上可以认为，汇率是各种国际化特殊环境冈素的重要载体和集中体现【3 1 。 汇率水平是一个受诸多因素影响的综合指标，不同国家经济实力和宏观经济政策选择的变化都 会引起汇率值的高低变化【4 l ：国际收支方面，如果一国国际收支为顺差，则该国货币汇率上升，如 果为逆差，则该国货币汇率下降；通货膨胀方面，如果通货膨胀率高，则该国货币汇率低，反之则 高；利率方面，一国利率的提高( 或降低) 会导致汇率的增高( 或降低) ；经济增长率方面，如果 一国的经济增长率高，则该国货币汇率高，反之则低：财政赤字方面，如果一国的财政预算出现巨 额赤字，则其货币汇率将下降，反之上升；外汇储备方面，一国外汇储备的高( 低) 会导致该国货 币汇率的升高( 降低) 。因此，各国利率水平、通货膨胀率等宏观经济因素，各国政策及其稳定程 度等政治因素以及各国突发事件韵发生等都会在汇率值的波动中有所反映。 ， 当今国际货币体系中，绝大多数国家采用浮动汇率制度，即汇率的波动手要由外汇市场上货币 的供求状况决定，汇率在此制度下比固定汇率制度下的波动要更频繁，而且波幅更大。因此，除了 汇率值的高低变化，汇率波动还表现在其波动的频率方面。例如，自2 0 0 5 年我国央行宴行了有管制 的浮动汇率以来，企业在经营过程中由于汇率波动频率变大产生的各种费用不断增加，汇兑损益在 净利润中所占的比重也越来越大，已经从2 0 0 5 年的小到0 0 4 增加到2 0 0 7 年的5 6 6 ，而且在绝对数 值上2 0 0 7 年的汇兑损益已经达到2 0 0 5 年的5 5 5 6 倍。而2 0 0 8 年金融危机席卷全球，国际外汇市场振 幅扩大、汇率变化愈加无常，各跨国企业的供应链运作更不可避免受到冲击。尤其汇率波动频率过 大的2 0 0 8 上半年，我国的整体贸易收支顺差下降1 1 8 ，受此影响，2 0 0 8 年前3 季度的g d p 同比增长 率比2 0 0 7 年同期下降2 3 个百分点【2 1 。因此，从全球化交易的角度看，越加频繁的汇率波动直接导致 产品在国际市场成本和价格的不稳定，进而影响产晶在国际市场的交易量，给全球供应链网络带来 显著的影响。 综上所述，汇率波动体现在汇率值的高低变化和汇率波动频率的变化这两个方面。汇率波动会 影响到全球供应链网络中那些需要面对国外买家、供应商或竞争对手的企业经济状况，并由此对网 络中各企业的产品交易成本、交易价格和物流交易量产生影响。因此，在浮动汇率制度下，若不考 虑汇率波动这一关键因素，则不能很好地降低全球供应链网络中企业的运作风险，无法为企业的经 济预测和决策制定提供有效的支撑，最终势必影响到全球供应链网络的竞争优势。 网全唾竺步一 r ：挈u 球融5 酾嘲黔謦湖 凹差，。太一纱 ，。 ：，谚目雹簿磋 ，一z “j ：j 掰 謦“黑糕竭 幽袁“k i 彩 一- 一一 - 一o f 、r 一 ! 方法l 。口l i 过程i ；状态； 。一一- 。y - 二二 图1 1 主要研究思路图 本文在广泛调研的基础上，以全球供应链网络为研究对象，通过对网络运作动态机理的分析， 将研究主题聚焦于关键物流操作环节之间的协同优化，综合运用契约协调、网络均衡以及协同学等 2 第一一章绪论 相关理论基础，构建不同目标需求下的全球供应链协调模型、全球供应链网络均衡模型，进而深入 探讨多层次全球供应链网络协同优化模型。尤其在现有的协调与均衡模犁的基础上，充分考虑不确 定的汇率波动这一国际特性因素对全球供应链协调和网络均衡的影响，探讨汇率波动与网络系统协 同优化之问的关系，最终实现汇率波动影响下的全球供应链“竞争一合作”网络协同优化过程。本文 的研究思路参见图1 1 ，主要工作为理解、管理、控制、协调和优化全球供应链网络运作提供了新思 路，具有重要的理论意义和实际应用价值。 1 2 国内外研究概况 国内外许多专家学者都对全球供应链表现出极大的研究热情，并形成了较丰富的研究成果，对 本文的研究有借鉴意义。m c o h e n 于1 9 8 9 年首次定义了全球供应链的概念，并提出了企业在全球范 围内进行生产和采购的供虑链决策模型，该研究工作及相关成果开创了全球供应链管理的先河，具 有标志性意义【5 1 。近2 0 年来，全球供应链理论模型和具体实施6 j j a ；：研究可以大致分为定性和定量 两个方面。有关定性方面的研究请参见文献【1 】。本文主要从定量决策模型的角度进行调研，其中 又细分为运营层面和运作层面两方面： 运营层面的决策模型主要研究一体化的供应、生产、销售系统，以及从供应链战术到战 略集成优化等问题。s p r a s a d 和s b a b b a r 于2 0 0 0 年的一篇综述性文章，分类归纳总结了1 9 8 6 年 至1 9 9 7 年这十二年中有关全球运营管理的研究成剽9 1 。从反映全球供应链战略优势的角度，b c a m t z e n 等( 1 9 9 5 ) i 嘲，m a c o h e n 和s m a l l i k ( 1 9 9 7 ) 【6 】，j m o t w a n i 等( 1 9 9 8 ) 【1 1 1 ，m h i i i s m a n n 等( 2 0 0 8 ) 【1 2 j 分别利用产品等级、加工技术、劳动力能力、输入要素成本、当地税率以及出口商能 力等国际环境因素的差别，构建高效的全球供应链网络，为企业优化运营创造利益；而从供应商和 运营模式选择的角度，多名学者对全球供应链网络的集成战略与战术模型及其求解算法进行了综合 分析【8 ，l k l 5 l ； 运作层面的决策模型主要从多个视角研究供应、生产、销售等操作环节的某( 几) 个部 分【l6 】，相关研究包括：在全球采购方面，从不确定需求f 1 圳、不确定价格【2 i - 2 3 】等方面探讨全球 供应链最优采购协调策略；在全球生产计划方面，r n a r a s i m h a n 和s m a h a p a t r 雒( 2 0 0 4 ) 【2 4 】，m j m e i x e l l 和v b g a r g e y a ( 2 0 0 5 ) 【l l 对诸如工厂选定址等设计决策方面的工作进行了综述总结，另宵 一些研究考虑汇率、关税、公司税率等国际金融变量对生产计划的影响【2 ”7 1 ；在全球分销服务方 面，考虑税收、各国贸易的限制( 转让价格、安全港、地方保护政策) 、国际运输费用等因素，构 建单一或多个产品、单( 多) 周期的分销网络优化模型【7 t 2 渊。而a n a g u m e y 等( 2 0 0 3 ) 【3 1 1 ，a n a g u m e y 和d m a t s y p u r a ( 2 0 0 5 ) 【3 2 】针对全球交易环境下的风险和不确定性因素，综合考虑电子商 务中三层供应链网络的均衡交易决策。 本文工作总体偏向从运作层面开展研究。若暂不考虑全球交易场景，研究焦点将主要关注供应 链契约协调、供应链网络均衡以及供应链协同，以下集中从这三个方而介绍相关研究现状。 1 2 1 供应链契约协调的研究现状 供应链中，不同企q k 相互独立、具有不同的目标，往往各自作决策，很少考虑自身的决策对于 整个供应链效率的影响，往往导致