（民商法学专业论文）战略选择与均衡：从博弈论看商事法律制度.pdf

内容摘要 本文基于这样一个前提：博弈理论能为那些希望理麓法律是如何影响人们行 为的人提供一个新的视角。这一视角更多的是从人类行为学的理论出发，并在一 定程度上和经济学紧密结合在一起。在本文中并不试图建立一个完整的理论体 系，只是对博弈论的基本概念和理论进行了阐释，对于战略选择和纳什均衡之间 的对应做了深入探讨。首先通过囚徒困境柬解释一些基本概念和思想，对什么是 非合作博弈、战略选择和纳什均衡进行了阐释；随后通过行动顺序的先后和信息 是否完全来对博弈进行了分类，即完全信息静态博弈、完全信息动态博弈、不完 全信息静态博弈和不完全信息动态博弈，以及这几种博弈所各自对应的均衡，即 纳什均衡、子博弈精炼纳什均衡、贝叶斯纳什均衡和糖炼贝叶斯纳什均衡。应用 这些原理揭示了行动顺序和信息披露对于参与人最终决策的影响。并通过对知识 产权保护、银行贷款、移动通讯市场的竞争及垄断行为的先占等事例的实证分析， 使人们更好的理解法律和非合作博弈的互动关系。 关键词：非合作博弈战略组合纳什均衡信息披露 a b s t r a c t t h i st h e s i si so nt h eb a s i so fs u c ha p r e r e q u i s i t et h a tg a m et h e o r yc a no f f e ra n e wv i s u a l a n g l e t ot h o s ew h oh o p et ou n d e r s t a n dh o wl a wi n f l u e n c e p e o p l e s b e h a v i o r t h i sv i s u a la n g l em o s t l yp r o c e e d sf r o mt h e o r yo fh u m a nb e h a v i o u r i s t i c s ， a n dt oac e r t a i ne x t e n tc o m b i n e sw i t he c o n o m i c s c l o s e l y t h i sa r t i c l ed o e s n tt r yt os e t u pac o m p l e t et h e o r y s y s t e m a n dj l a s t t oe x p l a i nt h eb a s i cc o n c e p ta n dt h e o r yo f g a m et h e o r y i td i s c u s s e sd e e p l yt h ec o r r e s p o n d e n c eo fs t r a t e g yc h o i c ea n dn a s h e q u i l i b r i u m a t f i r s ti t e x p l a i n s o m ef u n d a m e n t a l c o n c e p t s a n dt h e o r y t h r o u g h p f i s o n e m d i l e m m a s u c h a s n o n c o o p e r a t i v eg a m e ，s t r a t e g y c h o i c ea n dn a s h e q u i l i b r i u m t h e ni tc a t e g o r i z e st h eg a m ea c c o r d i n gt oa c t i o no r d e ra n dw h e t h e rt h e i n f o r m a t i o ni s c o m p l e t e c o n c l u d i n gc o m p l e t ei n f o r m a t i o n s t a t i c g a m e ，c o m p l e t e i n f o r m a t i o nd y n a m i c g a m e ，i n c o m p l e t es t a t i cg a m e a n di n c o m p l e t ed y n a m i cg a m e ，a s w e l lc o r r e s p o n d e n t e q u i l i b r i u m ：n a s he q u i l i b r i u m ，s u b g a m ep e r f e c t n a s h e q u i l i b r i u m ， b a y e s i a nn a s he q u i l i b r i u ma n dp e r f e c tb a y e s i a nn a s he q u i l i b r i u m t h r o u g hu s i n g t h i st h e o r y , i ta l s oi n t e r p r e t sh o wa c t i o no r d e ra n di n f o r m a t i o nd i s c l o s u r ei n f l u e n c et h e p a r t i c i p a n t s f i n i a ld e c i s i o n t h r o u g h t h e e x a m p l ea n a l y s i s ，s u c h a si n t e l l e c t u a l p r o p e r t yp r o t e c t i o n ，b a n kl o a n ，m o b i l ec o m m u n i c a t i o nc o m p e t i t i o na n dm o n o p o l y b e h a v i o ro f m a r k e t ，i tc a nm a k ep e o p l eu n d e r s t a n di n t e r d y n a m i cr e l a t i o nb e t w e e nl a w a n dn o n c o o p e r a t i o n g a m e b e t t e r , k e yw o r d s ：n o n c o o p e r a t i v eg a m e ，s t r a t e g yp r o f i l e ，n a s he q u i l i b r i u m ，i n f o r m a t i o n d i s c l o s u r e 导言 法律根源于物质生活，而人们的物质生活又外在地表现为人们的思想与行 为，对于把法律的变化发展规律作为研究对象的法律科学来说，要真正把握法律 变化发展的内在力量，就必须深入地探讨人们的思想与行为的运动规律。最概括 地浇人们的思想与行为是由其所处的社会关系决定的，而在人们的社会关系之 中，最为基本的领域是人们在物质资料生产活动中所结成的关系，物质资料的生 产活动是人类最为基本的物质生活。因此，深入理解人们在物质资料生产过程中 的行为规律，对于把握法律变化发展的内在力量是极其重要的。 关于人们在物质资料生产过程中的行为规律，众多的社会科学从不同的角度 进行了广泛的研究，而其中又以经济科学的研究成就最为显著。但是在这些众多 的社会科学研究成就中，关于人们行为规律的理解仍是零散的、不完整的，各自 都不能完成对人们行为规律的整体把握。博弈理论作为对人类行为规律的系统研 究，它的形成和发展使得这一局面丁f 在得到极大的改观，相应地，博弈理论的思 想与方法也诈目益渗入到经济学、政治学、法学、社会学等社会科学领域之中， 甚至于在生物学之类的自然科学中也得到了极大的应用与发展，以至于在国际上 形成了所谓的“泛博弈理论”的趋势。源自于数学的博弈理论的这种扩张与渗透， 使人很容易想起同样是源白于数学的控制论、系统论对社会科学的巨大影响。 对我国法学界来说，经济分析法学已不再陌生，但是从本质上看，本文很难 划归经济分析法学，因为博弈理论是对人们行为规律的系统研究，这种行为不必 是纯粹的经济行为，它还可以是政治行为、社会行为等，甚至现代博弈理论的发 展还把这种行为的范围扩大到_ 厂非人类行为的领域，比如说生物进化行为。相应 地，博弈理论不但对法学研究的影响h 益加深，而且对经济学研究的影响也与r 俱增。实际上自7 0 年代中期以来，博弈理论就开始广泛地渗入经济学领域，到 现在传统的经济学理论已被博弈理论极大地改写了。 法学作为研究人类法律制度的学科，其理沧基础足人类行为的理论。没有对 人类行为的科学理论，要研究人类彳为的制度规范可以说是窄中楼阁。因此只有 对人类( 包括经济主体、社会组织) 行为的规律进行科学的研究，在此基础上才 能构造科学、有效的行为规范。博弈理沦是法学重要的分析研究l 具，征像博弈 理论对经济学的全面改造一样，也为法学的研究注入新的血液。 在我国，博弈理论同法学研究相结合，也是近些年的事情。虽然在经济学领 域对博弈论的研究中，不乏涉及到法律制度的内容，但大部分是浅尝辄【e ，就国 内的研究而言，尚没有文章和号著很深入地探讨博弈理论如何指导法律制度构 建。存商事法领域，参与人之i 日j 的战略选择和决策往往是在互相影响的场合下做 出的，双方之间的博弈结果决定了财富的分配。如果商事法律制度不能有效地引 导参与人选择最优化的战略组合，那么不能说法律制度是有效的、合乎理性的。 现在的立法者往往会发现自己处于一个比较尴尬的处境：越是想通过某项法律制 度达到或避免某种结果，反而越是达不到或愈演愈烈。这不能说是由于立法技术 不高或者立法者的研究不够深，其中相当一个重要的原因就是在十对法律制度落 实n ：实践中的结果缺乏从人类行为学角度的思考，陷入了一个误区，以为越宽松 的法律环境或是越严厉的法律责任就越能达到理想的结果，没有认识到法律是通 过影响预期柬改变博弈结果的工具，往往事与愿违。1 因此，通过博弈理论来分析商事法领域的若干制度，从中得出借鉴和参考， 就是一件非常有必要的研究工作。本文在这一方面做出r 一定的尝试。 第一章博弈论的基础概念和理论 1 9 4 4 年，著名数学家冯诺依曼与著名经济学家摩根斯坦合作撰写了博弈 理论与经济行为一书，标志着障弈理论的诞生。博弈理论从学科分类来浇属于 数学的个分支，其主要内容是运用数学方法构造人类行为的理论。而人类行为 理论是所有从不同角度研究人类行为的科学，如经济学、政治学、法学、社会学 等学科的理论基础。 ： 世纪5 0 年代可以说是蹲弈论的巨人出现的年代。合作博弈论在5 0 年代 达到顶峰，同时非合作博弈论也开始创立。2 纳什( n a s h ) 在1 9 5 0 年和1 9 5 1 年 发表了两篇关于非合作博弈的重要文章，塔克( t u c k e r ) 于1 9 5 0 年定义了“囚 徒困境”( p r i s o n e r s d i l e m m a ) 。他们两个人的著作基本上奠定了现代非合作博弈 论的基石。 到6 0 年代后又出现了一些重要人物。泽尔滕( s e l t e n ) 将纳什均衡的概念引 入动态分析，提出了“精炼纳什均衡”概念；海萨尼( h a r s a n y i ) ! l ! u 把不完全信 息引入了博弈论的研究。然后到8 0 年代出现了几个比较有影响的人物，包括克 瑞普斯( k r e p s ) 和威尔逊( w i l s o n ) ，他们在1 9 8 2 年合作发表了关于动态不完 全信息博弈的重要文章。4 第一节科斯定理的局限与博弈理论的应用 运用一门学科的理论来研究另一门学科，往往有意想不到的效果，法律与经 济学相结合体现得尤为明显。在对法律进行经济分析的时候，我们不能不淡到科 斯定理( c o a s et h e o r e m ) 。这一理论是制度经济学的重要内容。、在谈到科斯定 理之前，首先要了解社会成本理论，社会成本理论认为：假定市场交易成本为零， 那么只要权利起始界定明确，则资源配置便可以通过市场交易而达到最优。在此， 市场交易成本是指市场机制运行的费用，即当事人双方在通过市场进行交易时， 搜集有关信息、进行谈判、订立契约并检查、监督契约实施所需要的费用。权利 起始界定是指某一要素之归属权的法律规定。6 波斯纳在分析了i ：厂的污染杖和居民的清洁权后得出的结论是：七论双方当 事入的法律权利起始配置如何，只要界定明确和允许交易并假定交易成本为零， 那么资源的最优化配置( 即高效率结果) 点总会出现。 但曼注意的是，零交易成本假设是明显不切实际的。事实 ：，( - f f o i 情况f ， 市场交易成本不仅不为零，有时甚至是十分高昂的。就最低程度而古，当事人双 方通常不得不花时间或资金聚集在一起就菜特定问题进行商议，讨价还价、订 立契约、寻求可行的实施手段等。另外，还要花费一定的成本使当事人代表达成 某些同意协议。 因此，法律应该在权利界定上使社会成本最低化、社会资源配置达到最优点。 以波斯纳分析的例子为参考，如果居民l 辩 有清洁空气权，那么工厂就面临三项选 择：令额赔偿损害2 7 5 元，为每家购置于燥器共计2 0 0 元或安装污烟处理器1 5 0 元。工厂显然会安装污烟处理器，因为对它而言是成本最小而对居民又消除了损 害。如果t 厂拥有污染权，那么居民同样不得不在以下可能中做出选择：忍受损 害各计5 5 元( 合计2 7 5 元) 、各买台干燥器各计4 0 元( 合计2 0 0 元) 、各花费 3 0 元进行商议再集体为工厂安装1 5 0 元的污烟处理器( 共计3 0 0 元) ，其中交易 成本过于高昂。很明显，居民会选择购置干燥器，但这是社会资源配置低效化的 选择。为此，基于对社会交易成本的考虑，只有将清洁空气权给予居民才是合理 的，它能使社会交易成本最低化，从而促成社会资源配置效率最高化，而将污染 权给予工厂就难以达到这一目的。 由此我们可以得出科斯定理。科斯定理可以表述如下：在一个零交易成本的 世界里，不论如何选择法规、配置资源，只要交易自由，总会产生高效率的结果； 而在现实交易成本存在的情况下，能使交易成本影响最小化的法律足最适当的法 律。科斯定理对于法学研究产牛了巨大影响，成为经济分析法学派最有力的研究 工具。7 科斯定理发挥作用是基于价格制度，是通过价格杠杆来调节资源配置和达到 最优化，但价格制度本身有很多局限，同时又受市场的影响，不可能在现实中实 现理想化的效果。即使我们在研究的时候，科斯定理也无法解释很多与之相悖的 事例。 科斯定理为什么不是普适的? 或者说科斯定理为什么会在很多情况下无法 解释现实情况? 这罩要注意，科斯定理发挥作用是在市场制度下，8 并且还有两 个隐含f i 提：( 1 ) 市场参与者数量足够多从而市场是竞争性的，( 2 ) 参，人之间 不存在信息不对称问题。 但这两个假设在现实中一般是不满足的。首先，在现实中，买卖蚁方的人数 常常是仆常有限的，在有限人数下，市场不可能是完全竞争的。在不完伞竞争市 场中，人们之间的行为是直接影响的，所以一个人在决策时必须考虑对方的反应， 这就是博弈论要研究的问题。其次，现实中市场参与者之间的信息设是不对称 的，比如晓，卖者对产品质量的了解通常比买者多。当参与人之帕j 存在信息不对 称时，任何一种有效的制度安排必须满足“激励相容”或“自选择”条件。9 进 一步，小完全信息使得价格制度常常不是实现合作和解决冲突的最有效安排， 诸如学校、企业、家庭、政府等等这样一些非价格制度，也许更为有效。而非价 格制度的最显著特征是参与人之问行为的相互作用。因此，毫不奇怪，当2 0 世 纪7 0 年代经济学家丌始将注意力由价格制度转向非价格制度时，博弈论逐渐成 为经济学的基石，也日益渗透到法学研究中。下面我们就开始接触博弈论的一些 基本内容。 第二节战略问题与囚徒困境 战略问题( s t r a t e g i c p r o b l e m ) 或足战略选择问题出现于两个个体或多个个体 相互作用的场合，这时每个个体的决策取决于他对其他个体行动的预测，每个个 体必须在不知道对方在干什么的情况卜- 决定自己的行为。经济学中假定每个人都 是理性的，这时每个个体的选择就趋向于尽量减少自己的损失或尽可能增加自己 的收益。 通常标准形式的博弈是博弈理论的基本工具，它有时也被称为战略形式 ( s t r a t e g i cf o r m ) 博弈，它包括三个元素：1 、博弈的参与人( p l a y e r ) ：2 、参与 人可能的战略；3 、每一可能战略组合下( c o m b i n a t i o no fs t r a t e g i e s ) 参与人的收益 ( p a y o f f ) 。 占优战略：参与人的一个占优战略( d o m i n a n ts t r a t e g y ) 是不论其他参与人 选取什么战略对于该参与人来说都是最好的战略。一个战略被另一个战略“占优” 是指该战略总是不优于该另一战略，并且在某些时候比该另一战略要差，如柒一 个战略总是差于另一战略，则它是严格劣的战略。“ 这时我们应该有这么一个概念：一个参与人如有可能总是选取一个严格占优 战略并且总是不选取任何严格劣战略。这是博弈理论中最基础的观念，当一个参 与人认为选取一个特定战略总是比选耿其他战略更好时，他们将选取这一特定战 略，这一点是无庸质疑的。“ 参与人自己不但会选取严格占优战略，而且还会预计其他参与人也将选取占 优的战略并从而相应地采取对策。这时产生“重复占优”的概念一个参与人 认为其他参与人不会选取严格劣战略，并依此来决定自己的行为；进一步，一个 参与人相信其他参与人同样地认为他不会选取严格劣战略并且他们也是依此行 事的；依此累进，直到无穷。” 纳什均衡：纳什在1 9 5 0 年创立的纳什均衡概念已经成为博弈理论中一种核 心的解的概念，它基于下面这个原理：在参与人将选择的战略组合中，没有参与 人能在给定对方战略选择的情况下通过选择其他战略而使状况变的更好；每个参 与人选择的战略是对对方所选择战略的最优反应。| 4 要注意，纳什均衡是适用在 标准形式博弈( 又称完全信息静态博弈) 中，关于博弈的分类，我们将在下文中 谈到。 下面以因徒困境( 砸s o n e r sd i l e m m a ) 来解释上面这些概念。”两个罪犯被 捕，他们犯了一个严重的罪行，但地方检察官在没有至少一方的供词前无法证明 任何方犯有该罪，但地方检察官在没有任何一方合作的情况下能证明他们俩都 犯有些更轻的罪行。地方检察官告诉每一位囚徒：如果没有人坦白，他们都将 被证明这一更轻的罪行，入狱两年，然而如果个因徒坦白而另一个不坦白，则 前者将被释放而后者将被盼处这一重罪而接受1 0 年的最高处罚；如果两者都坦 白，地方检察官将就这一重罪而控告他们但不提请最高处罚，他们将都入狱6 年。我们假设每个囚徒都只想在牢狱中呆最短的时问而对于另一个囚徒在狱中呆 多长时削都不关心，那么可以将其转化为一个标准形式的博弈： 囚徒2 沉默坦白 囚徒l沉默一2 ，一21 0 ，0 坦白0 , - 1 06 , - - 6 这时每个囚徒都面临战略选择问题：他必须在不知道对方如何选择的情况下 决定自己的行动。一个囚徒如果在对方坦白时也坦白就比沉默要好得多，6 年的 牢狱总比1 0 年的牢狱要好；该囚徒在对方沉默时坦白也比沉默要好，因为如果 坦白他就不必一起入狱。无论另一个囚徒怎么做，坦白对他来说总是更好的选择。 因此，坦白就是一个严格占优战略，同时也是这个最简单形式博弈的纳什均衡解。 或许有人会反驳：双方都沉默时对双方来说彳是最理想的结果。但是这一结 果只有在参与人能达成一个有约束力的协议时爿有u 能出现。在这个博弈中，每 个人都有一个严格占优战略，比起他们能相互合作而选择的战略组合而言，参与 人选择的这一战略组合使得他们的状况都恶化了，也就是没有达到经济学上所谓 的“帕雷托最优”( p a r e t o o p t i m a l ) 。”在现实中最典型的囚徒困境可以体现在各 民航公司的折扣竞争，大家都知道如果每家公司都遵守民航总局的折扣禁令，那 么每个公司的收益都会更好，可是从纳什均衡米看，遵守折扣禁令不是最优选择。 囚徒困境反映了一个很深刻的问题，这就是个人理性与集体理性的矛盾。如 果两个人都沉默，各判刑2 年，显然比都坦白各判刑6 年好。但这个帕雷托改进 办不到因为它不满足个人理性要求，( 沉默，沉默) 不是纳什均衡。换个角度 看，即使两囚徒在被警察抓住之前建立一个攻守州盟( 保持沉默) ，这个攻i j ：同 盟也没有用，因为它不构成纳什均衡，没有人有积极性遵守这个协定。显然，非 合作博弈往往根源于合作主体一方个人利益与合作双方的合作利益之间的冲突， 其结果对合作丰体一方可能有效率也可能是无效率的。” 然而，无论是在中国的公安机关，还是美国的警察局，警方也许会告诉你， 在两人共同作案的案件中，互相背叛而坦述案情所占的比例并不令人满意，这是 因为对于两个囚徒来说，这样的博弈不是一次性的，常常是重复多次，存在着动 态博奔。这中间存在“威胁”与“承诺”等因素，使得效用发生根本变化。1 8 第三节博弈的分类及其对应的均衡概念 博弈论的基本概念包括：参与人、行动、信息、战略、支付函数、结果、均 衡。我们在标准形式博弈中所提到的三要素即参与人、战略、收益，是对这几种 概念的简化。参与人指的是博弈中选择行动以最大化自己效用的决策主体；”行 动是参与人的决策变量；战略是参与人选择行动的规则，它告诉参与人在什么时 候选择什么行动；信息指的是参与人在博弈中的知识，特别是有关其他参与人的 特征和行动的知识；支付函数是参与人从博弈中获得的效用水甲，它是所有参与 人战略或行动的函数，是每个参与人真正关心的东西；结果是指博弈分析者感兴 趣的要素的集合；均衡是所有参与人的最优战略或行动组合。e 述概念中，参与 人、行动、结果统称为博弈规则，博弈分析的目的是使用博弈规则决定均衡。 出j 分析问题方便的考虑，我们较多用到的是参与人、信息、战略、均衡这 几个概念。 博弈的划分可以从两个角度进行。第一个角度是参与人行动的先后顺序。从 这个角度，博弈可以划分为静态博弈( s t a t i cg a m e ) 和动态博贫( d y n a m i cg a m e ) 。 静态博弈指的是博弈中，参与人同时选择行动或虽非同时f = = 【后行动者并不知道前 行动者采取了什么具体行动；动态博弈指的是参与人的行动有先后顺序，且后行 动者能够观察到先行动者所选择的行动。划分博弈的第二个角度足参与人对有关 其他参与人的特征、战略空i 日j 及支付函数的知识。从这个角度，博弈可以划分为 完全信息博弈和不完全信息博弈。完全信息指的是每一个参与人对所有其他参与 人的特征、战略空间及支付函数有准确的知识，否则，就是不完全信息。” 将卜述两个角度的划分结合起来，我们就得到四种不刚类 弘的博弈，这就是： 完全信息静态博弈、完全信息动态博弈、不完全信息静态博弈、f i 完全信息动态 博弈。与上述四类博弈相对应的是四个均衡概念，| j ：纳什均衡( n a s h e q u i l i b r i u m ) ，了博弈精炼纳什均衡( s u b g a m ep e r f e c tn a s he q u i l i b r i u m ) ，贝叶斯 纳什均衡( b a y e s i a n n a s he q u i l i b r i u m ) ，及精炼贝叶斯纳什均衡( p e r f e c t b a y e s i a n n a s he q u i l i b r i u m ) 。下表概括了上面所讲的四种博弃及对应的四个均衡概念。 博弈的分类及对应的均衡概念 o 信息，行动顺静态动态 序 完全信息完全信息静态博弈；完全信息动态博弈： 纳什均衡子博弈精炼纳什均衡 不完全信息不完全信息静态博弈；不完全信息动态博弈； 贝叶斯纳什均衡精炼贝叶斯纳什均衡 一、完全信息静态博弈纳什均衡 我们在前文谈到的囚徒困境，就是一个典型的完全信息静态博弈。也就是说， 参与人同时行动，或者虽然先后行动但后行动者不知道先行动者采取r 怎样的行 动，同时双方对于可采取的战略及其收益都拥有完全的信息。两个犯罪嫌疑人虽 然是先后做出抉择，但后抉择者不可能知道莳一个人做出了怎样的抉择，两个人 也很清楚沉默或坦白在不同情况f 各自所能取得的收益。在完全信息静态博弈 中，其对应的是纳什均衡。 在凶徒困境中，只有( 坦白，坦白) 才是这个博弈的纳什均衡解。纳什均衡 指的是这样一种战略组合，这种战略组合由所有参与人的最优战略组成，也就是 说，给定别人战略的情况+ 卜，没有任何单个人有积极性选择其他战略，从向没有 任何人有积极性打破这种均衡。 纳什均衡可以从另外一个角度来理解。假设博弈中的所有参与人事先达成一 项协议，规定出每个人的行为规则，例如在囚徒困境中的攻守同盟。那么，在没 有外在强制力约束时，当事人是否会自觉遵守这个协议? 或者说，这个泌议是否 可以自动实施? 如果当事人会自觉遵守这个协议，等于说这个协议构成一个纳什 均衡：给定别人遵守协议的情况卜，没有人有积极性偏离协议规定的自己的行为 规则。换句话说，如果一个协议不构成纳什均衡，它就不可能自动实施，因为至 少有一个参与人会违背这个协议，不满足纳什均衡要求的协议是没有意义的。这 就是纳什均衡的哲学思想。“ 我f f j 可以再看一个例子，这个例子和我们下文的谈到的内容有关。“设想有 一个垄断企业已在市场上( 称为“在位者”) ，另一个企业想进入这个市场( 称为 “进入者”) 。在位者想保持自己的垄断地位，所以就要阻止进入者进入。在这个 博弈中，进入者肯两种战略可以选择：进入还是不进入；在位者也有两种战略： 默许还是斗争。假定进入者进入之前垄断利润为3 0 0 ，进入之后寡头利 | ；f j 合为1 0 0 ( 各得5 0 ) ，进入成本为1 0 。 在位者 默许斗争 进入者进入4 0 ，5 01 0 ，0 不进入0 ，3 0 00 ，3 0 0 这个博弈存在两个纳什均衡，即( 进入，默许) ，( 不进入，斗争) 。前者很 容易理解，对后者可能有人会有疑问，在进入者选择不进入时，默许和斗争对在 位者而言是相同的收益，为什么( 不进入，斗争) 是纳什均衡而( 不进入，默许) 却不是呢? 因为只有当在位者选择斗争时，不进入才是进入者的最优选择。 二、 完全信息动态博弈子博弈精炼纳什均衡 我们在分析完全信息静态博弈的纳什均衡时，认为参与人在选择自己的战略 时，把其他参与人的战略当作给定的，不考虑自己的选择如何影响对手的战略。 这是因为在静态博弈下，所有参与人同时行动，无暇反应，或虽先后行动，但彼 此互不知情。但对动念博弈而言，这个假设就有一定的问题。当一个人行动在先， 另一个人行动在后时，后者自然会根据前者的选择调整自己的选择，前者自然会 理性地预期到这一点，所以不能不考虑自己的选择对其他对手选择的影响。同时， 由于不考虑自己选择对别人选择的影响，纳什均衡允许了不可置信威胁的存在。 2 3 这就引出了泽尔腾的贡献。泽尔滕( 1 9 6 5 ) 通过对动态博弈的分析完善了纳 什均衡的概念，他定义了“子博弈精炼纳什均衡”。这个概念的中心意义是将纳 什均衡中包含的不可置信的威胁战略剔除出去。它要求参与人的决策在任何时点 上都是最优的，决策者要随机应变，根据对手的决策来改变自身的选择。由于剔 除了不可置信的威胁战略，在许爹睛况下，精炼纳什均衡也缩小了纳什均衡的个 数，这一点对预测是非常有意义的。我们将运用这一均衡在以后分析有关垄断的 问题。 由于存在行动的先后顺序以及各自对应选择的战略，就可能存在多个博弈的 行动和结果，那么从每一个行动选择开始至博弈结束，我们就称为一个“了博弈”。 有了子博弈的概念，我们就可以更准确地定义泽尔滕的“子博弈精炼纳什均衡” 这概念了。个纳什均衡称为精炼纳什均衡，当只当参与人的战略在每一个子 博弈中都构成纳什均衡，就是说，组成精炼纳什均衡的战略必须在每一个子博弈 中都是最优的。 在市场进入博弈中，在给定进入者已经进入的情况下，在位者的“斗争”战 略已不再是最优的。所以( 进入，斗争) 小是一个精炼纳什均衡。剔除了这个均 衡，( 进入，默许) 是唯一的子博弈精炼纳什均衡。 三、 不完全信息静态博弈贝叶斯纳什均衡 在前面的博弈中都包含了1 个基本假设，即所有参与人都知道博弈的结构、 博弈的规则，知道博弈的收益。在前面市场进入的例子中，就是进入者知道在位 者的偏好、战略空间及各种战略组合下的利润水平，反之亦然。也就是完全信息 博弈。 但这个假设在许多情况下是不成立的。比如进入者实际上并不完全了解在位 者的生产情况和成本函数，在位者在高成本和低成本的情况下会有不同的均衡 解。在给定进入者选择进入的情况卜，高成本在位者的最优战略是默许，而低成 本在位者的最优战略却有可能是斗争。低成本情况下斗争之所以比默许占优，可 能是由于在位者的生产成本是如此之低，从而他在非常低的价格下获得的垄断利 润( 此时进入者可能已无利可图) 也高于相对高的价格下分享到的寡头利润。在 这种情况下，参与人是无法选择自己的战略的。 海萨尼的贡献就是使得上述情况变得可以分析，海萨尼在此引入了概率，把 “不完全信息博弈”转换成“完全但不完美信息博弈”。“不完美信息”指的是事 情必然会有一个选择结果，但其他参与人并不知道具体选择是什么，仅知道各种 选择的概率分布。这样，不完全信息博弈就变得可以分析了。 在这个基础上，海萨尼定义了“贝叶斯纳什均衡”，贝叶斯是一位概率统计 学家，贝叶斯均衡是纳什均衡在不完全信息博弈中的自然扩展。在不完全信息静 态博弈中，给定别人的战略选择，每个参与人的占优战略依赖于自己的类型。” 由于每个参与人仅知道其他参与人的类型的概率分布而不知道真实情况，他不可 能准确地知道其他参与人实际上会选择什么战略：但是，他能正确地预测到其他 参与人的选择是如何依赖于各自的类型的。这样，参与人的目标就是在给定自己 的类型和别人所依从的战略的情况下，最大化自己的期待利益。 贝叶斯纳什均衡是这样一种类型依从战略组合：给定自己的类型和别人类型 的概率分布的情况f ，每个参与人的期望敏用( 期待利益) 达到了最大化，电就 是说，没有人有积极性选择其他战略。” 贝叶斯纳什均衡一个重要的应用领域是招投标方面。设想招标方有一项建设 工程要出包，选择要价最低的承包者：招标的方法是密封投标，每个投标者将自 己的出价写下装入信封，交给招标方，招标方统一打开信封，选择标价最低者为 中标者。这时，不同投标者之间进行的就是一场博弈。假定每个投标者不知道其 他投标者的真实生产成本而仪知其概率分布，那么，他在选择自己的报价时就面 临着一种交替：报价越低，中标的可能性就越大；但另一方面，给定中标的情况， 报价越低，利润就越小。博弈分析证明，每个投柄i 人的标价依赖于他自身的类型 ( 在这单即是生产成本) ，但般来说，贝叶斯均衡标价高于生产成本，二者之 间的差异随总投标人数的增加而减少。这样，让更多的投标人参加投标，对招标 人是一件有利的事情。在政府出卖或出租国有企业、国有土地时，这样对政府是 比较有利的。 四、不完全信息动态博弈精炼贝叶斯均衡 在动态博弈中，行动有先后次序，后行动者不仅根据先行动者的选择来决定 自己的战略，而且可以通过观察先行动者的行动获得有关后者偏好、战略空间等 信息，修正自己以前的判断和概率估计。 这垠先要解释一下贝叶斯规则，贝叶斯规则是概率统计学中应用所观察到的 现象修l 卜先验概率的一种标准方法。通俗地说，也就是每个人根据自己所看到和 所遇到的事情来不断改变自己以前对事物的判断。 对应于不完全信息动态博弈的均衡概念是“精炼贝叶斯均衡”( p e r f e c t b a y e s i a ne q u i l i b r i u m ) 。这个概念是完全信息动态博弈的精炼纳什均衡与不完全信 息静态博弈的贝叶斯均衡的结合。精炼贝叶斯均衡的要点在于当事人要根据所观 察到的他人( 参与人) 的行为来修正自己有关后者类型( 即参与人的自身情况) 的信念( 主观概率) ，并由此选择自己的行动。这里，修正过程使用的是贝叶斯 规则。这一点意味着，每个参与人都假定其他参与人选择的是均衡战略。 我们再以市场进入为例。在这个博弈中，在位者可能是低成本，也可能是高 成本，进入者事先不知道。在静态博弈中，进入者只能根据先验判断选择进入还 是不进入，而价格是一个很重要的判断因素。我们假设一个价格p ，只有低成本 企业j 有利可图，而高成本企业是不敢模仿这个价格的。那么在这种情况卜，精 炼贝叶斯均衡就是：低成本在位者选择p ，高成本企业选择一个较高的垄断价格。 如果进入者观察到在位者选择了p ，就推断其为低成本，不进入：否则，就认为 在位者足高成本，进入。 在本文的第六章中我们将运用精炼贝叶斯均衡来分析有关信息披露和告知 的法律制度。 第二章企业知识产权保护策略的博弈分析 企业在实施自己的知识产权过程中，往往要考虑到参与人所可能选择的策 略，以最大化自己的效益，我们以下面三种情况来分析。 第一节合作开发过程中的战略选择 我们“，以假设这样一个例子：两个企业共同开发一项技术，这项技术包括两 个子项目，分别由两个企业负责开发。解决了这两个项目，整个技术就开发完成 了，而最终的成果是可以取得专利的。假定两个企业己经各解决r 自己的项目， 每个企业只要获得了对方已解决的另个项目的答案，就可以准备专利申请文件 并提出专利申请了，谁先提出申请谁就取得专利。再假定准备专利申请文件所需 的时间由一个随机因素决定，如果双方同时获得对方已解决的项目的答案，则每 一方将有相同的町能性( 即1 2 的概率) 率先提出申请。现在，每个企业都有两 种战略：把自己已解决的项目的答案告诉对方或者不告诉对方。如果双方都告诉 对方，双方都可以马上进入准备专利申请文件的阶段；如果一方告诉而另一方不 告诉，则后者进入准备专利申请文件的阶段，反之则反；如果双方都不告诉对方， 则双方都得自己再花时间解决另一半问题。 设获得这项专利一共可得6 个单位收益，如果双方都告诉对方，则各有1 2 的可能取得专利，所以各得6 x 1 2 = 3 个单位预期收益；如果一方告诉而另方不 告诉，则前者得不到专利故收益为0 ，而后者取得专利，本应得6 个单位收益， 但考虑到其诱骗对方的成本为1 个单位，故实得6 - 1 = 5 个单位收益：如果双方都 不告诉对方，则都必须再花时间才能解决另一半问题，同样仍各有1 2 的可能性 取得专利，但考虑到解决另半个问题的成本，及在此期间有可能被第一方抢先取 得专利的损失，再方实得3 - 2 = 1 个单位收益。显而易见，这个博弈具有“囚犯困 境”的结构。町以将其转化为下面这个表格： 企业a 告诉不告诉 企业b告诉3 ，30 ，5 不告诉5 ，01 ，l 在这卑我们可以看出，只有双方都选择了告诉这一策略，那么双方的利益才 能最大化。可对】：每个企业来说，只有选择小告诉爿是一个严格占优战略，无论 对方怎么做，它选择不告诉总是最好的。 怎样才能达到帕雷托最优呢? 一是在相关的法律制度上做出适当安排；二是 双方之间打成一个有约束力的协议，使得对每个企业丽言，不告诉不再成为占优 战略，由于有可能为不告诉付出成本，那么选择告诉就有可能成为一个严格占优 战略。 第二节企业价格策略的选择 对于拥有知识产权产品的企业而言，在产品销售过程中遇到的最头痛的问题 可能就是假冒产品。我们姑且在这里以软件企业为例来阐释这个问题。企业在制 定软件销售价格的时候其实是有个博弈过程在其中的。对于企业而言，当然希望 价格越高、垄断利润越多越好，而对消费者而言，肯定是愿意产品价格越低越好。 在无法接收过高的f 版产品价格时，他们会选择购买盗版产品， 我们假设对于企业而言有两种策略可以选择：高价策略和低价策略，在这两 种策略下基本收益不变；对于消费者而言也有两种策略：购买正版和购买盗版。 又假设一般的消费者在可以接收的价格范围内都会购买正版，反之则会购买盗 版。在消费者购买正版的情况下企业的收益是1 0 ，反之是5 ；消费者使用f 版软 件的收益，在企业采用高价策略时由于价格过高、成本上扬，其收益为6 ；在企 业采用低价策略时其收益为8 。消费者使用盗版软件的收益，在企业采用高价策 略时其收益为9 ( 支付成本大幅降低) ，在企业采用低价策略时为7 ( 支付成本并 未显著降低向又末享受到正版的服务) 。可以将其表述为： 企业 高价策略低价策略 消费者购买正版 6 ，1 08 ，1 0 购买盗版9 ，5 7 ，5 在这里我们可以看到，这里是一个完全信息动态博弈。在企业采用高价策略 时，消费者选择购买盗版是一个占优战略；而在企业采用低价策略时，消费者选 择购买下版则是个占优战略。消费者究竟是选择购买盗版还是j f 版，这取决于 企业策略的选择。对于企业而言，如果消费者都购买正版的话，两种策略没有区 别；但关键是在高价策略下，消费者的应对策略是购买盗版，企业收益会人幅减 少。因此，采用低价策略成为一个优势战略。 在这里，软件产品利润公式并没有变化：p = ( p - c ) q 。其中p 为利润，p 为价 格，c 为成本，q 为数量。与过去相比，现在为了保持与过去同等程度的利润( 或 者把亏损程度压到同等程度) ，在同等成本条件下大幅下降价格p ，其出发点是 卖出软件的数量q 大幅度上升，从而抵消价格下降所造成的损失。实际上，这 对于生产者和消费者来说都是唯一的出路：生产者获得短期垄断利润，而存长期 则需要不断创新从而不断获得短期垄断利润，否则只能获得行业平均利润甚至淘 汰出局；消费者享受廉价正品软件，从而回归道德正道。2 0 元一套金山词霸2 0 0 0 版以及3 8 元一套中文之星智能狂拼的推出，说明了商家的战略转移。 第三节企业如何选择自己的知识产权保护策略 对于拥有某项知识产权的企业而占，可以肯定的是它非常重视对知识产权的 保护，尤其是不能被竞争对手所知悉。但是在某种情况下，选择不保护可能比保 护更能给企业带来收益。 为了具体说明企业是如何通过权衡利弊来选择其知识保护策略的，下面我们 以企业对技术诀窍( k n o w h o w ) 的保护为例，抽象出一个简单的量化模型。 诀窍是使人做事情顺利、有效的实际技能或专门知识，在企业中工程师们负 责获取或开发企业所需的诀窍。这些诀窍常常被认为是企业的专有资产，会被企 业当作商业秘密加以保护。但是，麻省理工学院的技术创新专家v o nh i p p e l 在 对美国小钢铁企业、空问技术公司和薄板制造厂等企业进行了大量实证调查后发 现：企业及其工程师们并非对所有的技术诀窍都严加保密、守口如瓶，有时他们 愿意把自己掌握的一些专有诀窍透露给与之竞争的企业，作为回报后者电会在将 来某个时候向前者提供所需的帮助。在这种技术诀窍的非正式交易中，交易双方 并不斤斤计较每一次施予和接受帮助的多少，但他们会努力寻求诀窍施予与接受 的价值平衡，因而在多次这样的交易之后两者基本上能达到一个合理的平衡。” 对此，如何在理论上加以解释呢? 特别是，企业什么时候保护自己的技术诀窍即 对同行保密、什么时候不保护即向同行透露自己的技术诀窍呢? 我们可咀把这种企业间关于是否保护其技术诀窍的对策问题，当作一个重复 囚犯困境博弈来考虑。卜面这个表是浚博弈的支付矩阵的一般形式。双方都保护 的话，其收益是p ：双方都不保护，其收益是r ；一方不保护而另一方保护的话， 其收益分别是t 、s 。作为+ 个囚犯困境博弈，它必须满足两个条件：一是四个。叮 能的结果必须满足t r p s ；二是双方不能通过轮流背叛对方而摆脱困境，即 2 r t + s 。在这个博弈中，企业a 和企业b 对其技术决窍既可选择保护也可选择 不保护。所谓保护就是对其技术诀窍加以保密，不让对方知道或掌握；而所谓不 保护就是向对方公丌此技术诀窍。从企业问技术诀窍的非正式交易的角度看，保 护就是不交易或背叛；而不保护就是交易或合作。对于这个重复博弈，人们已经 证实：如果双方合作，则经过多次交互行动后双方便可能获得最多的个人累积收 益。然而，每一方却总是有诱惑不断背叛这种合作，因为如果对方与其合作而他 却背叛，那么他就能从中获得最高的收益。” 作为囚徒困境的企业技术诀窍保护博弈 企业a 保护不保护 企业b保护p ，pt ，s 不保护s ，tr ，r 现在，我们来考虑这样一个简化的案例：假设在博弈的每一步中，两个企业 一开始都拥有对方所不知的一个单位技术诀窍，这两个单位诀窍的内容虽然不 同，但其潜在的利润相同，并都由两个部分组成：“平均利润”r ( 即使一方将 其拥有的一单位技术诀窍透露给对方使用，方仍能从该技术诀窍中获得的利 润) 和“垄断利润”a r ( 一方独占一单位技术诀窍时，它能从中获得的超过平 均利润以上的利润) 。这一假设虽然是一个高度的简化，但它确能反映多次博弈 的累积平均结果。这样，如果两个企业都保护其技术诀窍，那么各得r + r 的 利润；如果都不保护，则各得2 r ，即多得了对方一草位技术诀窍的平均利润r 而损失了自己一单位技术诀窍的垄断利润r ；如果一方保护另一方不保护，则 一方得2 r + r ，另一方得r 。也就是说，两个企业在一次博弈中的四个可能的 结果为：t = - 2 r + a r ，r = 2 r ，p = r + a r ，s = r 。这时，作为囚犯困境博弈的两个条 件( t r p s 和2 r t + s ) 都成立的前提是r r 。即如果a r r ，则上述两个条件不成立，保护的策略是最好的选择。这里，r 可理解 为保护的收益，即独占自己的诀窍所获得的垄断利润；r 可理解为保护的成本， 即由于得不到对方的诀窍而损失的其平均利润。显然，当保护的收益r 大于成 本r 时，企业将选择保护其诀窍，反之则不保护。这样，企业便可通过权衡保 护的收益与成本来决定是选择保护还是不保护。 虽然以上的分析表明企业能够比法律更加有效地或以更低的成本保护其知 识及其产权，但这并不排除有时法律保护能比企业内保护更加有效或成本更低的 可能性。例如，如果一项：e 艺是可以取得专利的，并且其专利权宽度足以保护整 个工艺，以及企业能够在该专利权终止之前丌发出新的i ，艺，那么专利保护的成 本就会比利用企业自身的机制更低。又如，对于明硅地体现于产品中的知识的保 护，号利权的作用尤