基于客户分层的信用卡风险管理分析 （一）.doc

安徽大学硕士学位论文基于客户分层的信用卡风险管理分析姓名：张文博申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：杨俊龙2010-05 中文摘要随着经济环境和金融环境的变化，银行面临越来越大的挑战。一方面，由于利率和通货膨胀率波动性加强，越来越难以对它们做出及时准确的预测；另一方面，金融监管日益细化强化，传统业务的营利能力下降，许多业务甚至已经不再具有营利性，为了规避管制和增加利润，银行业务金融创新不断涌现。信用卡作为一种创新的零售金融产品，集消费信贷、消费结算、存取现金、银行转账等功能于一身，受到很多消费者的青睐，自其诞生半个多世纪以来得到了很大的发展，成为许多发卡银行的重点业务和重要利润来源，对有的银行来说甚至已经成为最盈利的部门之一。我国银行的信用卡业务起步较晚但扩张迅速，已经具备了相当的规模，有着广阔的发展前景和盈利潜力。但是，作为一种金融产品，如果没有建立优良的风险防控机制、完整成熟的风险管理体系，就容易埋下产生危机的隐患，信用卡业务也难以得到健康、持续的发展。我国商业银行信用卡业务的开展存在着先天的缺陷和后天的不足，到目前为止的十余年只是各银行在信用卡业务发展上的“圈地运动”，多采取粗放式的扩张模式，对应的风险管理方法也比较粗略；而我国可以用于信用卡风险控制的个人征信体系构建又跟不上信用卡业务发展的步伐，这使我国信用卡业务一片繁荣的背后隐藏潜在的危险。加快发卡银行信用卡业务风险管理体系及配套服务系统的建设对于目前我国商业银行信用卡业务的进一步发展来说是亟待解决的问题。信用卡业务是建立在持卡人消费、借贷行为基础上的一种信用工具，具有私人性和细致性的特点，对其风险的管理必须建立在对持卡人特征的正确把握上才能够高效利用银行有限的资源，有效识别、衡量和管理风险。因此随着信用卡业务发展的升级，对信用卡客户进行划分是信用卡业务发展从粗放型走向集约型的必然趋势。无论是盈利还是对风险的控制，区分不同的客户群体都能使工作更加有效。通过对不同客户群体提供差异化的服务，能够有效降低成本、增加利润、降低风险、增强银行的竞争力。本文在分析与客户行为紧密相关的信用卡风险以及这些风险的特点、产生的I 原因的基础上，结合产生风险或潜在风险客户的客观条件特征、心理特征和行为特征，研究对信用卡客户进行分层风险管理的适用性。借鉴已有的客户细分模型，结合加强风险管理的目的，科学选取客户行为风险指标，构建客户风险管理分层模型。在对客户形成合理分层后，考察不同层面客户风险的特点，分析各层客户风险管理的异同，对应确定各层风险管理的侧重程度和侧重点，采取不同的风险管理措施以达到合理分配风险管理资源、提高信用卡业务风险管理效率的目标。第一部分，介绍了论文的理论基础。一是介绍信用卡风险类型和信用卡风险管理的研究现状和基本理论；二是介绍客户分类的理论、作用和现在主要的客户分类方法；三是考察客户分类在信用卡风险管理中的应用。第二部分，分析各类主要由客户行为引发的信用卡风险的特点，仔细剖析影响各类风险的因素，分析各因素如何影响信用卡业务的风险程度。选择合适的度量信用卡风险的方法，对风险进行度量。第三部分，在对信用卡客户行为特征进行分析的基础上合理选取客户可能引发风险的行为特征指标，以此作为分类的基础因素构建客户分层模型。第四部分，在前一部分建立的客户分层模型的基础上对客户进行具体分层，分析各层客户的特征共性和风险共性，在此基础上提出政策建议，对各层用户采取不同的风险管理措施，分别配置相应比例的风险管理资源。总结展望，总结全文，说明对风险管理实行客户分层管理的有利方面，展望我国信用卡业务发展及风险管理系统发展的前景。关键词：信用卡，风险管理，客户分层II AbstractWith the economic and financial environment changes, banks face greatchallenges. On the one hand, interest rates and inflation rate are changing violently,it become more and more difficult to predict them precisely; on the other hand, thefinancial regulations are strengthen, it weaken the banks profit-making ability,many businesses are no longer make profit, in order to avoid control and increaseprofitability, there are more and more financial innovation . as an innovative retailfinancial products, Credit card have many functions, such as consumer credit,consumer balance sheet, deposit and withdraw cash, transfer receipt slip and otherfunctions , many consumers like to use credit card, with over half a centurysdevelop since its birth ,credit card has been greatly developed. Credit card nowbecome a important business of bank which can make many profits, for some banksit have even become one of the most profitable sectors of a bank. Bank credit cardbusiness in China only start recently , but the develop rapid is very fast, it alreadyhas a considerable scale, there are broad prospects for development and the earningpotential.However, as a financial product, if there is no developed risk managementsystem and did not establish a good risk prevent mechanism, it is easy to plant ahidden crisis, the credit card business would be difficult to get healthy andsustainable development. Chinas commercial banks which carry out the credit cardbusiness have inherent defects and acquired deficiencies. As yet, the develop modelof credit card business is enclosure movement model ,its extensive expansionmode, the corresponding risk management methodology is relatively crude; and inChina the personal credit system construction which can be used for credit riskcontrol has not keep up with the credit card business development it prosperity ofour credit card business behind potential dangers. Speed up the establish of theIII banks credit card business risk management system and service system are seriousproblem that our commercial bank which have credit card business are faced.Credit card business is a kind of credit instrument which built on the base ofCardholders consumer credit behavior, it has characteristics of private and delicate,their risk manage must be based on the correct inspect of cardholders features, onlylike this that can use the limited resources efficiently, identify, measure and managerisk efficiently. So with the credit card business developments upgrade, it becomesthe certain trend that the development model the credit card business is change fromextensive to intensive inevitable. Both for enhance the profitability and effectivecontrol of the risk of credit card business , distinguish different groups of customerscan make the work more effective. By means of provide different service tocustomer of different groups can reduce the cost , increase the profits ,low the risklevel and strengthen banks competitive ability.Based on the analysis of credit risk which closely related to the customerbehavior and the analysis of characteristics of these risks, what causes these risks,combine with the analysis of the customers who has risks or potential risks ,theirtypes of objective risk characteristics, psychological characteristics and behavioralcharacteristics , investigate the applicability of risk management that based on thedivide of credit card customers. Draw on existing customer segmentation model,with the purpose to strengthen risk management, select risk indicators that aboutcustomer behavior reasonable, build customer risk management hierarchical model.After category customer in a reasonable way, investigated the characteristics of eachclass, analysis the similarities and differences between all levels of our customersrisk management. Corresponds to determine the degree of focus layers of riskmanagement and focus, adopt different risk management measures to different classto achieve a reasonable distribution of risk management resources in order toenhance the credit card business risk managements efficiency.Key words: Credit card, Risk management, Customer HierarchyIV 第 1 章绪论第 1 章绪论1.1论文的研究背景及意义1.1.1论文的研究背景作为最成功的金融创新产品之一，信用卡自诞生半个多世纪以来发展迅速，已经逐渐成为许多商业银行在传统业务以外的重要盈利业务。目前信用卡发卡规模空前庞大，全球流通的信用卡已经在 20亿张以上，它已经日益渗透到了人们的生活点滴之中。信用卡的发展，一方面为持卡客户提供了消费便利、消费循环信贷和利息优惠，吸引了越来越多的人使用信用卡，另一方面在消费者和商户之间建立了一种良性互动关系，促进了消费，对银行来说更重要的是提供了一个前景广阔、利润潜力巨大的金融服务业务空间。在西方发达资本主义国家，特别是信用卡的发源地美国，信用卡业务已经成为许多商业银行个人金融业务的核心产品，在有些商业银行信用卡甚至成为了最为盈利的部门，花旗银行的信用卡业务收益在鼎盛时期就曾占其全部利润的 60%。不仅如此，信用卡品牌还在很大程度上代表了一家商业银行的市场形象，银行在发展信用卡客户的同时积累丰富的客户资源，交叉销售传统的银行产品和服务，从而促进整个零售业务的发展。作为一种金融产品，只有信用卡能有如此大的受理范围，能够得到如此普遍的客户认可，能够派生出如此多的增殖服务。因此，在全球范围内，商业银行普遍将信用卡业务列为金融零售产品业务开展的重点之一。我国的信用卡业务起步较晚，几乎是在美欧信用卡业务已经比较成熟的情况下才起步的。1979年，中国银行广东省分行与香港东亚银行签订代理国外信用卡的协议，这是我国商业银行在信用卡业务上迈出的尝试性的第一步。1985年，中国银行珠海分行发行了中国首张准贷记卡，该卡具有购物消费、存取现金和透支的功能，已经具备了标准信用卡的基本特点。1995年，广东发展银行发行了我国第一张符合国际标准的真正意义上的信用卡，它将免息还款、最低还款额等先进概念引入国内，成为我国商业银行信用卡业务的开路先锋。自此，经过了十几年的学习、探索和改进，多家商业银行都将信用卡业务的开展纳入1 基于客户分层的信用卡风险管理分析了本行的业务开展计划之中，成立各自的信用卡中心，把信用卡作为重要的盈利渠道之一。2003年，国内的信用卡发卡量还仅有 300万张左右，但也正是这一年成为了我国信用卡市场发展元年。经过长时间的酝酿，我国的信用卡业务开展呈现出井喷状况，仅仅经过四年，到 2007年年中，信用卡发行量已经达到4300万张，个人信用卡持卡人数已近 3000万，有超过 40%的信用卡客户持有一张以上信用卡，信用卡开始正式走入了中国广大普通老百姓的生活之中。伴随着发卡数量的增长，发行品种不断丰富、客户接受度不断提高、交易地域不断扩大、交易金额不断增长。2006年，广东发展银行和招商银行宣布本行信用卡业务已经开始盈利，率先迈入了信用卡盈利的行列。2005年麦肯锡咨询公司中国信用卡市场调研报告中预测：到 2013年，中国信用卡行业的整体利润将达到 130亿元人民币。作为全球最大的消费市场，中国的信用卡产业发展具有非常好的前景。但是中国的实际情况决定商业银行的信用卡业务也存在很多缺陷。首先，近几年的信用卡业务迅速发展实际上走的是粗放型发展的道路，各家商业银行为了抢占客户资源基本上是在“跑马圈地”，客户质量良莠不齐，经过几年的发展，这种不足将在信用卡业务产生的风险上集中体现出来。其次信用卡本身所具有的无担保循环信贷形式和其贷款的非计划性、场所随机性、单笔金额小、数量多、对客户行为和状况变化依赖性大等特点，也决定了其风险管理难度很大，即使是在美国这样信用卡业务已经相当成熟的国家，每年的银行卡风险损失也超过上亿美元。而中国的信用卡业务风险管理更是大大滞后于业务的发展，普遍存在着“重业务拓展，轻风险管理”的问题。既没有符合中国实际国情的完整科学的个人征信体系，对个人信用状况缺乏全面客观的评估；又缺乏合理有效地风险管理系统、办法和经验，难以准确评价信用卡客户的实际风险从而加以预防控制。我国信用卡业务发展的这种缺陷带来的潜在威胁目前已经初现端倪，例如，2008年上海市银监局在十一月发布的风险预警提示中指出，到 2008年中，上海地区信用卡不良透支率已经超过 3%；某商业银行在 2008年 9月的信用卡业务经营状况统计中也显示不良透支率上升，期末逾期超过 180天的不良透支余额为 3.16亿元人民币，比年初增长 1.27亿元。这些情况都表明信用卡业务面临的风险不容小觑，我国商业银行信用卡业务的风险管理必须跟上业务2 第 1 章绪论拓展的步伐，这样才能够为持续发展解除后顾之忧。1.1.2论文的研究意义作为一项具有广阔盈利前景的新型银行业务，信用卡业务的发展在追求数量、规模的同时还必须重视质量，商业银行的信用卡业务必须从粗放型发展向集约型发展转变，建立系统有效的风险管理体系是保证信用卡业务健康可持续发展的基础。韩国的信用卡危机，台湾的信用卡债务危机等等由于信用卡风险管理的失误给银行造成巨大损失的例子作为前车之鉴都提醒我们信用卡风险管理的重要性。我国的发卡商业银行要想提高信用卡的盈利水平并以此为基础进一步提高市场竞争力，就必须建立科学的信用卡风险管理体系，同时有效控制风险管理成本，达到收益最大化的要求。系统有效的信用卡风险管理，一方面能够促进发卡行业务人员的专业化、规范化操作，降低银行的经营成本，并尽可能的降低风险损失，增加银行利润；另一方面有助于实现银行收益的稳定增长，维护和提升银行信誉和商业品牌形象，是银行自身利益维护的需要；同时在客观上增强了客户用卡的安全感，改善整个社会的信用卡使用环境，对维护金融体系的安全稳定起到了一定的作用。信用卡风险管理与客户行为有着紧密的联系，客户质量在很大程度上决定了此项业务的风险水平和盈利水平。本文在总结信用卡存在的各类主要风险及其特征的基础上，考察集中产生某一类或某几类风险的客户群的共同特性，运用合适有效的客户细分技术对银行已有的信用卡客户进行科学分层、差别管理，以求降低管理成本，提高风险管理的科学性和有效性。根据结论形成的信用卡风险管理客户分层，本文将分别分析，提出相应的风险管理资源分配政策建议。根据本文的结论，我国开展信用卡业务的银行应该在借鉴发达国家信用卡风险管理经验模式的基础上，结合我国经济、市场、社会、人文的特殊性，构建适合中国实际情况的信用卡风险管理体系，增强对信用卡风险管理的重视程度，提高信用卡风险管理水平，避免出现个人信用盲目扩张，埋下危机隐患。3 基于客户分层的信用卡风险管理分析1.2问题的提出与研究对象1.2.1问题的提出我国商业银行信用卡业务已经成功开拓出一片疆土，拥有大好发展前景，消费者越来越多的感受到信用卡带来的便利，逐渐接受了这一全新的支付、消费信贷模式。信用卡作为一种零售金融业务，与每个持卡人有着紧密的联系，持卡人的行为既会给银行带来盈利也会给银行带来现实和潜在的风险。面对数量众多的信用卡用户，采取什么样的方法才能够有效控制风险？相对于其他银行业务，信用卡存在哪些特殊的风险？产生这些风险的根源是什么？哪些风险是需要重点关注的？这些都是银行在信用卡业务风险管理中应该认真考察、准确把握的问题。商业银行作为营利性的组织，其资源是有限的，面对分布分散、数量众多的持卡人，应该怎样把有限的风险管理人力、物力、财力合理的分配在风险管理的实际活动中，以达到最大的效用、最好的效果？每类风险最有可能产生于具有什么样特性的客户的信用卡使用行为中？怎样对信用卡客户进行有效的分层？应该怎样在不同的客户层上分配风险管理资源？这些问题的研究解决将有利于银行信用卡风险管理活动的开展，既有助于有效识别控制风险，又有助于保证银行信用卡业务盈利的实现。1.2.2研究对象本文的研究对象主要包括以下几个方面：第一、分析指出信用卡业务主要存在的风险，在此基础上重点研究主要由客户因素引起的多发风险。第二、对于不同风险识别管理的主要方法，方法的优缺点和改进空间。第三、针对风险管理，信用卡客户分层主要的特征指标选取，选取的依据和标准。第四、对信用卡客户进行分层的具体方法，构建合适的模型，在较为贴近实际的假设条件下对客户进行分层。4 第 1 章绪论第五、各层客户风险特征及对应的风险管理资源分配、风险管理实际措施。1.3论文的研究方法根据本文研究内容的需要，主要采取了以下研究方法：分析归纳法：在风险管理理论和客户细分理论的指导下，对各种风险的成因、影响等进行分析，对风险管理主要方法的适用性进行分析，对客户分类的方法、应用和作用进行分析，在分析的基础上综合归纳我国信用卡业务面临的风险及风险管理中存在的问题，为改进、创新铺垫理论基础。比较分析法：将国外已经接近成熟的银行信用卡风险管理经验和国外适用的经济、人文等环境与中国的现状进行比较，在比较中发现问题，明确发展思路。模型分析法：构建合理的客户分层模型，对客户进行有效分层，在分层的基础上研究风险管理方法差别性应用的可能性和合理性。规范分析法：提出风险管理方法政策建议，指出中国商业银行信用卡业务针对现有客户群体进行风险管理“应该怎样做”。1.4论文的创新点传统的客户细分主要应用于客户盈利管理，是基于客户价值或者防止客户流失的分类，本文考虑到信用卡业务作为零售金融业务与每一客户紧密相关的特质，将客户分类应用于银行信用卡业务风险管理中，分析在客户分层的基础上对信用卡风险采取分类管理的合理性和有效性。针对与客户行为有关的信用卡风险，指出客户流失这种现象使得这部分的信用卡完全无盈利可能，但是已经在客户开发和管理时发生了成本，并且无法收回，给银行造成了实际损失。客户流失本身也是客户对自己已经办理的信用卡所做出的一种处置决策，因此本文在这里也把它列为信用卡风险的一种。在客户分类方法上，将客户特征指标和风险特征、风险集中程度综合考虑进行分类，针对风险管理尽量合理科学的对客户进行分层，以合理分配有限的风险管理资源，降低管理成本，提高管理的有效性。5 基于客户分层的信用卡风险管理分析第 2 章理论综述2.1银行信用卡业务风险管理理论2.1.1信用卡业务及其风险概述信用卡在上个世纪 40年代后期起源于美国，其前身是一种叫 Charge-It的支付凭证，主要用于小额零售，此后信用卡经历了七十多年的发展，在成为一种成熟的银行业务的同时也形成了一套完整的信用卡理论，用以指导信用卡业务的开展和研究信用卡业务的管理和创新。信用卡是指由银行等具有发卡资格的机构依法向符合资信要求的单位或者个人签发的、可以在签约商户的营业场所直接刷卡消费，并可在发卡银行及联营机构的营业网点存取款、办理转账结算的一种信用凭证和支付工具。综合说来，信用卡集支付结算、转账结算、消费信贷、循环授信和提取现金等数种功能于一卡，携带方便、商户接受度高、操作网点分布广泛，给持卡人带来了极大的便利。作为一种功能齐全的新型金融产品，信用卡提供的服务具有其自身的特点：第一、不同于房屋贷款等普通贷款，信用卡提供的消费信贷功能具有免担保、无抵押的特点，只要信用卡申请者符合发卡银行要求的条件，获得信用卡就可以获得一定额度的消费信贷。第二、信用卡业务功能的实现和业务的开展需要三方的共同作用。作为信用卡的“三要素”，发卡银行是发行者、资金的提供者、贷款资产的所有者、信贷风险和收益的承担者；信用卡客户是持有者，信贷资金的使用者、金融服务的使用者和信用卡收益的来源之一；特约商户为持卡消费得以实现提供广阔空间、在提高自身销售能力的同时为银行创造佣金收入。三方缺一不可，互相促进。第三、信用卡提供的消费贷款具有循环信贷的特点。在信用卡所提供的信用额度内，客户可以任意借款。透支消费后，在客户还清透支款项的情况下信用额度使用权恢复，持卡人又可以恢复使用消费信贷。无需重复申请、在循环6 第 2 章理论综述信贷的过程中可以在累计信用度的同时培养持卡人的诚信习惯、营造良好的信用环境。第四、贷款免息和最低还款额优惠。银行的普通贷款都会收取利息，以存贷利差形成利润，但信用卡客户的消费信贷可以享受从消费日到银行规定的到期还款日期间免收利息的服务。并且还款方式灵活，持卡人可以根据自身的情况只偿还银行规定的最低还款额，不必全额偿还欠款，但是必须支付未还清的所欠款项余额产生的利息。第五、信用卡使用客户群广泛，客户成分复杂。作为与人们的消费生活紧密联系的一种零售金融产品，信用卡拥有众多的潜在客户，符合授信条件的客户在许多条件上不尽相同，心理、行为也存在差异，这些使信用卡的客户状况更为复杂，难以把握。信用卡业务的作用和特点决定其所产生的风险的复杂性，本文主要研究在客户管理基础上的风险管理，因此重点考察与客户行为紧密相关的风险类型。风险通常是指在特定原因和在特定状况下造成损失的概率以及在损失发生时损失程度的大小。统计学对风险的度量表现为：预期损失=损失的概率（损失数额/风险资产总额）。对金融风险的度量和控制目前在国际上以巴塞尔银行监管委员会制定颁布的巴塞尔资本协议为准则，经过修改，新的协议已经于2006年底在成员国开始实施。巴塞尔新资本协议将金融风险主要分为四大类：市场风险、流动性风险、信用风险和操作风险。信用卡作为一种金融产品综合具有以上各类风险，这是所有金融产品风险的共性；当然作为一种具有自身特点的金融产品信用卡在风险上又具有其他类型银行业务所不具有的特性。巴塞尔协议中就明确指出各类信用卡的风险暴露属于无担保且具备特定损失特点的循环零售风险暴露，应采取特殊的计算方法。因此，对信用卡风险的分析应在考察共性风险的基础上关注其个性风险，其与客户行为相关的风险具体表现在：第一、信用风险信用风险是指债务人或者交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。具体到信用卡业务上，指的是因持卡人信用不良、违约拒付而产生的7 基于客户分层的信用卡风险管理分析坏账风险。国际通用的规定是，信用卡欠款超过还款期六个月（180天）就需要列为呆账或坏账，形成银行的不良资产，应该提取 100%的准备金。信用风险是信用卡最主要的损失来源，他直接减少了银行的利润，又需要提取很高的资本准备金。因此，如果信用风险损失大大超过预期水平，在资本金被坏账冲减的同时又必须符合监管机构的要求增加资本金比率，容易产生资本危机，严重影响发卡银行的盈利甚至生存。信用卡信用风险产生的深层次经济学原因是信息不对称条件下的逆向选择和道德风险问题。客户在申请信用卡时所提供的自身信息真实程度具有很大的弹性，许多信息的真实性难以核实，申请人掌握的自己还贷能力、还贷意愿以及拖欠贷款可能性的信息要比发卡银行多得多。为了顺利申请到信用卡，申请人有很大的动机来掩盖自己的真实信息或者捏造虚假信息以获得信用卡的使用资格。面对这种状况，发卡行最常使用的手段是提高透支借款的利率来补偿可能出现的拖欠损失，这种措施产生的直接后果是逆向选择问题。高利率使一些信用等级高、违约意愿低、风险比较小的客户放弃信用卡的使用，而最积极申请信用卡的客户也恰恰是最有可能拖欠贷款给银行带来损失的客户，间接造成了发卡行信用卡整体风险的提高。客户的实际经济状况变化是造成信用风险的另一原因。部分违约客户本身并没有拖欠支付所借款项的意愿，但是由于各种客观原因，如失业、个人收入的下降、破产、突发事故、家庭成员生老病死等原因导致无法按时偿还银行的信贷债务，从而造成银行的资金损失。客户的行为准则和财务状况的不确定性以及银行与客户之间信息的不对称性使得信用风险发生的频率最高，成为信用卡业务的第一大风险。第二、欺诈风险信用卡欺诈风险是指因诈骗而产生的风险，包括欺诈性申请和欺诈性交易。欺诈风险实际上是操作风险的一种具体表现，操作风险被定义为由于人为失误、技术缺陷或者不利的外部事件所造成损失的风险。巴塞尔新资本协议把操作风险分为人员、系统、流程和外部事件所引发的四类，具体有七种表现形式：内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性，客户、产品及业务做法，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，交割及流程管理。本文所说的信用8 第 2 章理论综述卡欺诈风险主要指的是由外部事件引起的外部欺诈，即持卡人故意骗取、盗用财产或逃避法律制裁而给商业银行造成损失的行为。具体表现为：使用虚假身份证明骗领信用卡；恶意透支，即以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为；盗取他人信用卡或者卡片上信息进行刷卡消费的行为。在美国，一般说来欺诈损失由发卡银行承担。在中国，由于相关法律的不完善，一旦产生信用卡欺诈特别是用户信息被盗冒名消费的情况，发卡银行和信用卡客户之间往往会产生诉讼，引发法律风险，但通过法律途径追讨欠款往往成本过高，责任也难以认定。目前信用卡诈骗损失正在迅速增长，且根据信用卡的特征表现出诈骗方式多样的特点，各种案例层出不穷，手段不断更新，已经成为信用卡行业的突出风险。信用卡欺诈风险的形成主要是由于在信用卡交易中，持卡人和特约商户身份的确认可能会被错误识别，无论是签名还是密码都无法完全保证持卡人身份的真实性。此外，持卡人自身信用卡使用安全知识的缺乏、意识的低下以及没有形成良好的信用卡使用安全防护习惯等状况都给欺诈活动留下了可趁之机。另外，在金融全球化、信用卡消费交易网络化等趋势下，信用卡欺诈风险漏洞存在的领域越来越广，加之信用卡诈骗日益集团化和专业化都使信用卡的诈骗风险在接下来的信用卡业务发展中将呈现上升趋势。信用卡欺诈风险的具体分布情况可由以下表格窥见一斑：表 2-1国际信用卡欺诈风险分布情况欺诈种类丢失或被盗身份冒充仿冒卡片伪造卡片邮件截取欺诈其他占比（%）4815141265数据来源：黎晓波，王征宇.中国信用卡风险管理的若干问题.中国信用卡：2008（1）：619 基于客户分层的信用卡风险管理分析表 2-2 2006年国内信用卡欺诈分布情况欺诈种类 占比（%）丢失被盗1.250.9989.710.940.942.801.601.78身份冒充账户盗用伪造卡片邮件截取欺诈商户欺诈其他数据来源：黎晓波，王征宇.中国信用卡风险管理的若干问题.中国信用卡：2008（1）：61由表中内容可知，信用卡欺诈风险往往是由于客户丢失信用卡、信用卡信息被盗等作为开端而引发的。客户对信用卡保管的大意、密码设置安全度低、使用信用卡时安全保护措施不足、网上支付使用信用卡安全知识缺乏等等都为欺诈风险的形成埋下了隐患。第三、客户流失风险银行客户开发需要大量的人力、物力、财力投入，客户流失会使这部分成本无法从对客户的盈利中收回，从而使发卡行的盈利受损。随着发行信用卡银行的不断增多，信用卡种类的不断丰富，特色服务的不断开发，客户在信用卡申请使用上的选择也越来越多，完全可以根据自己的喜好来选择办理更加符合自己要求的信用卡。目前我国各商业银行所现有信用卡客户，大多数是在“跑马圈地”阶段用各种营销手段发展而来的，当时许多客户对信用卡的了解程度不高，面对银行的推销客户大多随机选取发卡银行办理信用卡业务，当然也谈不上客户忠诚度。随着对信用卡的使用，对信用卡相关知识认识程度的加深，客户自身会形成对各种信用卡品牌的评价和偏好，如果对当前自己使用的信用卡不满意，就会产生客户流失的风险。对这类风险的度量比较容易，主要考察客户流失率，但是造成客户流失的原因可能是多样的，既有可能是被更有特色的信用卡吸引（这种特色包括外观、10 第 2 章理论综述服务、特约商户接受度、卡的类别、附加服务等等），也有可能是对当前使用的信用卡所提供的服务不满意、评价不高；还有可能是对于发卡行商誉评价的改变等等。客户的满意度及建立在这一基础上的客户忠诚度的变化是滋生此类风险的根本原因。2.1.2信用卡风险管理理论概述美国学者威廉斯和汉斯在其著作风险管理与保险中是这样给风险管理这一概念下定义的：风险管理是通过对风险的识别、度量和控制而以最小的成本使风险所导致的损失达到最低程度的管理方法。风险管理的主要目的是为了在保证企业财务稳定性的同时，尽可能的降低因弥补各种风险损失所支出的费用。风险管理的基本内容包括管理的一般原则、风险的识别与度量、风险控制、风险处理、风险转移等，现在的金融风险管理研究已经形成了较为成熟的理论体系。信用卡风险管理理论在实务摸索中逐渐形成，最早对信用卡风险管理的研究主要集中在应对欺诈风险的法律研究，后逐渐扩展到对信用卡业务中具有一定特性的信用风险、操作风险管理的完善。2004年 6月出台的巴塞尔新资本协议对包括信用卡在内的银行业务提出了新的风险管理要求。信用卡业务以“大数法则”作为经营基础，风险高度分散，大量随机现象的平均结果与每一个别随机现象的特征无关。因此，信用卡业务风险的管理不同于普通贷款，对每一持卡人的随机风险进行个别的监控是不现实的，即使能够做到也会耗费大量的成本和管理资源。只要对众多的持卡人总体的平均风险进行把握，用发卡的经验损失计算风险的算术平均值，把持卡人总体风险水平视同于个体预期风险就可以了。不同特征客户群的整体风险水平是有差异的，因此，按照一定标准将客户按照一定指标特征标准划分为不同的层次，每一层次根据以往的信用卡使用数据形成针对信用卡风险管理的风险系数，测算出不同层次客户的风险成本，为采取不同的风险管理措施提供理论支持。11 基于客户分层的信用卡风险管理分析2.1.3国外信用卡业务风险管理理论发展及实务西方发达资本主义国家的信用卡发展历史较长，发展程度也比较高，对信用卡风险已经有了系统性的分析研究，因此有比较成熟的方法、措施和程序来对信用卡的风险进行控制，以促进信用卡业务的发展。以美国为例，最成熟并且成功应用于信用卡风险管理实务的是个人信用征信体系和信用评分技术。一、个人信用征信体系个人信用征信体系，是征信机关作为发起机构对分散的自然人和法人信用信息进行收集、整理、储存，形成信用信息数据库，并进行维护和管理，以此为基础向其客户提供了解相关信用主体信用状况的资料和服务的体系。一般有专业的征信机关在计算机技术支持下，汇集整合政府、银行、保险、租赁等等各个领域形成的分散的个人信息，进行加工储存，形成数据库，并基于所掌握的信息向需要的社会集体提供信息服务。通过购买有偿的信息服务，可以在一定程度上解决由于经济主体所面临的信息不对称带来的逆向选择和道德风险问题。它简化了银行收集、审核信用卡申请人信用状况的反复劳动，从机制上保障了银行防范风险的手段；有助于商业银行准确判断信用卡申请人的还款能力，使得批准或者拒绝贷款申请的依据更加具有精确性，提高了银行工作的效率。征信系统的发展还有助于识别和跟踪风险，激励持卡人按时偿还债务，扩大发放信用卡的客户范围。美国的征信机构发展比较成熟，目前已经形成了三家大型个人征信机构：Experian公司、Equifax公司和 Trans Union公司，他们收集全美 1.8亿成年人的信用资料，根据客户需要制成消费者信用报告，出售给需要此类信息的公司，既在一定程度上解决了信息不对称问题，也解决了信息收集、整理和使用上免费搭车者的问题。在数据资料的真实性问题上，美国政府通过法律的形式严格规定信用管理活动，授权征信公司收集和经营个人信用数据，并保证他的真实性、客观性。在国家的支持下形成了有法律作为保障的个人信用征集制度，保证金融监管的有效性。正因为需要有强大的政府、法律支撑，个人征信制度难以由银行作为主体来运行，在很大程度上需要由结构完整、管理体系完善、有一整套成熟的操作流程的专业机构来实现。不仅如此，数据的分散性要求众多的信用管理机构和中介服务机构都要有相关数据资料的保留、收集和查询制度，仅仅依靠国12 第 2 章理论综述家统计部门每年常规统计得来的数据资料不足以构成庞大、完整并且符合实际情况的数据库系统。二、信用评分技术信用评分技术是运用统计学方法对于向银行提出办理信用卡业务的客户，根据他们提交的关于自己资产负债状况、信用状况、信用记录等数据建立模型，一方面可以结合老客户的长期信用行为历史数据挖掘利润、考察风险动态特征，采取有效的风险管理措施；另一方面对于新近提出申请的信用卡潜在客户，利用模型估计其违约风险，确定授信额度。信用评分方法的发展经历了一个由以定性分析走向定性分析与定量分析相结合的道路：定性分析主要包括 5C分析法和五级分类法两种：5C法主要考察对持卡人的信用卡使用行为起重要作用的五种品质：持卡人品格（Character）、资本（Capital）、偿付能力(Capacity)、抵押品(Collateral)、环境(Condition)，根据持卡人的债务状况、收入水平和收入稳定性状况等衡量持卡人的还款能力和风险水平，主要是依据这些客户信息资料做出主观判断。五级分类法是依据持卡人信用状况、财务状况、透支行为目的和用途等标准将信用卡的风险水平从低至高依次划分为正常、关注、次级、可疑和损失五种，系统全面的评价和掌握信用卡消费信贷资产的质量。定性分析与定量分析相结合的信用评分主要采用的是信用评分模型，主要有以下几种模型：1、美国 T.L.Saty教授于 70年代构建的层次分析法模型（Analytic HierarchyProcess,AHP）。通过分析风险问题产生的影响因素及其相互关系，把问题划分为不同的层次，在每一层次按照一定准则对该层的元素进行比较、量化，构成判断矩阵。计算判断矩阵的最大特征值和相对应的正交化特征向量，得到每一元素对划分准则的权重，最后汇总得到各层次元素对于划分准则的权重。通过信用评分层次的分析确定信用评分，以此为标准确定相应的信用卡客户的信用等级和授信额度。个人的信用度和信用评分挂钩，得分越高信用额度越高，从而对信用卡风险进行事前控制。AHP模型综合考虑了信用卡用户多方面的指标，运用综合评价指数法来量化客户的信用状况，使信用水平明确可得，为商业银行信用卡业务风险防范和管理提供了依据。但是该模型存在自身的缺陷，即各13 基于客户分层的信用卡风险管理分析项指标的水平会影响整体平均水平从而出现一些特例。比如由于某一项或者某几项指标特别突出，掩盖了其他重要指标水平过低的事实，使某客户的信用状况被错误判断，得到不应有的信用状况良好的结论。因此本模型所计算的评价指数只能够作为一种参考，不能作为客户信用评价的唯一标准。2、决策树模型。决策树模型是采用类似于博弈论中