（金融学专业论文）网络银行风险研究.pdf

摘要 时，还结合我国的现状，对我国网络银行的发展及风险控制问题进行了相关的 论述。网络银行在我国虽然起步较晚，但发展迅速。中国加入wt o后， 外资银 行将主要通过网络银行与中国银行业展开竞争，以克服营业网点不足的缺陷。 因此，深入研究网络银行的风险及其控制措施，不论对世界网络银行还是对我 国网络银行的健康发展都有重要的意义! 关键词:网 络银行风险风险控制 ab s t r a c t ab s t r a c t wi t h t h e d e v e lo p m e n t o f i n f o r m a t i o n t e c h n o l o g y , e l e c t r o n i c c o m m e r c e , t h e fi e r c e c o m p e t i t i o n b e t w e e n b a n k s a n d b a n k s d e s i re f o r l o w c o s t a n d h i g h p r o f i t , a n e w k i n d o f b a n k -i n t e rne t b a n k a p p e a r e d i n t h e w o r l d . i t u s e s i n t e rn e t a n d i n t e rn e t t e c h n o l o g y t o s u p p l y c o n v e n i e n t a n d p r o m p t f i n a n c i a l s e r v i c e s f o r p e o p l e a n d h a s d i ff e r e n t c h a r a c t e r s f r o m t r a d i t i o n a l b a n k s , s u c h a s o p e r a t i n g b e y o n d t i m e a n d s p a c e , r e n o v a t i o n q u i c k l y , o p e r a t i n g t o o l s d i ff e r e n t f r o m t r a d i t i o n a l b a n k s . i n t e rn e t b a n k h a s g r e a t i n fl u e n c e o n t r a d it i o n a l b a n k s . s o i t i s t h e t r e n d o f t h e w o r l d t o d e v e lo p i n t e rne t b a n k . h o w e v e r , w h e t h e r o r n o t i n t e rn e t b a n k w i l l d e v e l o p s m o o t h l y , i t d e p e n d s o n h o w t o c o n t r o l it s r i s k s . s o i s e l e c t t h i s t o p i c a s m y t h e s i s . i n t e r n e t b a n k h a s t h e s a m e r i s k s a s t r a d i t i o n a l b a n k s s u c h a s s a f e r i s k s , o p e r a t i n g r i s k s , c r e d i t r i s k s , l a w ri s k s a n d o t h e r r i s k s . b u t , t h e r i s k s d e s c r i b e d a b o v e h a v e d i ff e r e n t e ff e c t s o n t r a d i t i o n a l b a n k s a n d i n t e rne t b a n k s . s o m e ri s k s a r e v e ry p r o m i n e n t b e c a u s e o f t h e c h a r a c t e r s o f i n t e r n e t b a n k s . s o w e s h o u l d s t u d y a n d f in d t h e m e a s u r e s o f c o n t r o l l i n g t h e ri s k s . f i r s t , i n t e rne t b a n k i t s e l f s h o u l d e n h a n c e s r i s k s m e as u ri n g a n d ri s k p r e v e n t i o n . t h e n , f i n a n c i a l s u p e r v i s i o n a u t h o ri t y s h o u l d m a k e u s e o f t h e e x p e ri e n c e s o f o t h e r c o u n t ri e s f o r r e f e r e n c e . a t t h e s a m e t i m e , i t s h o u l d s t r e n g t h e n s u p e r v i s i o n in m a r k e t e n t r a n c e p e r m i s s i o n , d a i l y s u p e r v i s i o n , m a r k e t e x i t s y s t e m a n d c o o p e r a t i o n w i t h o t h e r c o u n t r i e s . a t l a s t , a g o o d s o c i e t y e n v i r o n m e n t i s n e e d e d t o d e v e l o p i n t e me t b a n k . s o w e m u s t c o n t r o l t h e ri s k s f r o m t h r e e a s p e c t s : t h e i n t e rn e t b a n k i t s e l f , f i n a n c i a l s u p e r v i s i o n a u t h o ri t y a n d t h e s o c i e t y e n v i r o n m e n t . t h i s t h e s i s m a i n l y d i s c u s s e s ri s k s o f i n t e rne t b a n k a n d t h e m e a s u r e s t o c o n t r o l t h e ri s k s . t h e r e a r e t o t a l f i v e p a r t s i n t h e t h e s i s . i n t h e f i r s t p a r t, a n i n t r o d u c t i o n . i n t h e s e c o n d p a rt ,i t f o c u s e s o n r e s o l v i n g t h e p r o b le m o f h o w t o u n d e r s t a n d i n t e r n e t b a n k i n c l u d i n g t h e d e f in i t i o n , a p p e a r a n c e , d e v e l o p m e n t d i r e c t i o n a n d t h e s t a t e s o f i n t e r n e t b a n k i n o u r c o u n t ry . i n t h e t h i r d p a r t , t h e t h e s i s a n a l y s e s t h e ri s k s f a c e d b y i n t e rn e t b a n k i n c l u d i n g 1 1 1 ab s tra c t s a f e r i s k s , o p e r a t i n g r i s k s , c r e d i t r i s k s , l a w r i s k s a n d o t h e r r i s k s . a t t h e s a m e t i m e , i t s t a t e s t h e c h a r a c t e r s o f t h e r i s k s . i n t h e f o rt h p a rt , i t t r i e s t o g i v e s o m e u s e f u l a d v i c e s o n h o w t o c o n t r o l t h e r i s k s w h i c h in c l u d e s t h r e e p a rt s : i n t e r n e t b a n k c o n t r o l i t s r i s k s i n s i d e , f i n a n c i a l s u p e r v i s i o n a u t h o r i t y s u p e r v i s e s o u t s i d e a n d t h e s o c i e t y e n v i r o n m e n t s h o u l d b e i m p r o v e d . i n t h e f i ft h p a r t , a c o n c l u s i o n . b e s i d e s , t h e t h e s i s d i s c u s s e s n o t o n l y t h e p r o b l e m o f i n t e r n e t b a n k i n t h e w e s t b u t a l s o t h e s t a t e o f i n t e r n e t b a n k i n o u r c o u n t ry . a l t h o u g h t h e a p p e a r a n c e o f i n t e r n e t b a n k s i n o u r c o u n t ry i s l a t e , i t d e v e l o p s q u i c k l y . f o r e i g n b a n k s w i l l c o m p e t e w i t h c h i n e s e b a n k s b y u s e o f i n t e r n e t b a n k b e c a u s e t h e y a r e s h o rt a g e o f b u s i n e s s b r a n c h e s . s o s t u d y i n g t h e r i s k s o f i n t e r n e t b a n k a n d f i n d i n g t h e m e a s u r e s t o c o n t r o l t h e r i s k s a r e v e ry s i g n i f i c a n t t o d e v e l o p t h e i n t e r n e t b a n k i n c h i n a a n d i n t h e w o r l d . k e y w o r d s : i n t e r n e t b a n k r i s k c o n t r o l r i s k i v 南开大学学位论文版权使用授权书 本人完全了 解南开大学关于收集、保存、使用学位论文的规定， 同意如下各项内容:按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版 本;学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、 扫描、 数字化或其它手段保存论文; 学校有权提供目 录检索以及提供 本学位论文全文或者部分的阅览服务: 学校有权按有关规定向国家有 关部门或者机构送交论文的复印件和电子版; 在不以赢利为目的的前 提下，学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。 学位论文作者签名 二 一 夕年 f 月 夕 日 经指导教师同意，本学位论文属于保密，在年解密后适用 本授权书。 指导教师签名:学位论文作者签名: 解密时间:年月日 各密级的最长保密年限及书写格式规定如下: 内部 5 年 ( 最长5 年， 可少于5 年) 秘密1 0 年 ( 最长1 0 年，可少于1 0 年) 机密2 0 年 ( 最长2 0 年，可少于2 0 年) ; _ _1 r莎炎羹乐氮;衷贬衷贬断 颤 _ _ 南开大学学位论文原创性声明 本人郑重声明: 所呈交的学位论文， 是本人在导师指导下， 进行 研究工作所取得的成果。 除文中已 经注明引用的内容外， 本学位论文 的研究成果不包含任何他人创作的、 己公开发表或者没有公开发表的 作品的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集 体， 均己在文中以明确方式标明。 本学位论文原创性声明的法律责任 由本人承担。 学 位 论 文 作 者 签 名 : 补 、甚 雪 i, - )年 j 一 月 夕 日 第一章导论 第一章导论 随着信息技术经济范式的形成和经济全球化时代的到来，各国金融业正在 经历着一场大调整，网络化经营日 益成为各国商业银行营造并增强其竞争力的 重要手段乃至整个银行业竞争力的重要来源。而与此同时，信息网络技术与银 行业的高度结合，使银行业进入了网络银行的时代，网络银行活动不同于传统 的以物理形态存在的金融活动，是存在于电子空间的金融活动，其存在形态是 虚拟化的， 运行方式是网络化的。网络银行的这些特点决定了其引发风险的因 素以及这些风险对经济、银行业的影响与传统银行业不完全相同，从而使银行 风险也呈现了一些新的内容和特点。在这种情况下，探讨网络银行的风险及其 控制具有重要的理论价值和现实意义。本章旨在通过对相关文献资料的综述界 定网络银行的概念，展示有关网络银行风险及其控制的最新进展与研究成果， 识别当前研究状况的不足之处，理清网络银行风险的形成原因、控制办法与监 管措施的研究线索。 第一节问题的提出 二十世纪九十年代以来，计算机技术、通信技术以及互联网技术的发展和 普及，推动了现代银行业的发展，银行的业务处理和经营管理模式正经历着新 的变革:货币形态从实物货币向电子货币方向 演变;服务模式由柜面“ 人一人” 对话向网络“ 人一机” 对话演化; 资金流动从实体凭证向电子凭证过渡; 银行概念 从实体银行向虚拟银行方向发展，新型的银行形态一一网络银行方兴未艾。 本文对网络银行的概念界定为以电子货币为经营对象，充分利用开放性网 络为通过使用计算机、网络电视、机顶盒及其它一些个人数字设备连接上网的 消费者提供一类或几类银行实质性业务的银行，又称网上银行或在线银行。世 界上第一家网络银行一一安全第一网络银行于 1 9 9 5 年 1 0月8日 在美国亚特兰 大开业。网络银行的发展表现为两个方面:一是银行的网络化发展。它分为传 统银行通过设立网址在网络上开展金融服务和完全依靠网络发展纯网络银行两 种模式。二是银行经营的对象一货币的电子化、网络化发展。 第一章导论 网络银行突破了地域界限、时间界限和行业界限，可以为客户提供全天候、 全方位的个性化、人性化和人情化的服务;网络银行软件带有智能化特征，能 孵化更多的金融产品;网络银行可以实行统一的授信体系，使信贷资源在商业 银行内部达到最佳配置，从而使金融资产风险管理日 趋完善。正是基于此，各 国银行业纷纷走网络化的发展道路，尤其是自从1 9 9 5 年世界上第一个纯网络银 行 二一美国安全第一网 络银行诞生以来，各国网络银行如雨后春笋般发展。 但是网络银行在迅速发展并带给我们种种便利和收益的同时，也引入了巨 大的新风险。作为新生事物，它天生存在着合规性风险，即法律的空白;它的 3 a ( a n y t i m e , a n y w h e r e , a n y w a y ) 服务方 式， 使 它更易于 受到攻击， 而且受攻击 的范围更大，受攻击的方法也更加隐蔽。致使网络银行的风险和安全问题成为 阻碍其自 身发展的重要因素，也给网络银行的风险控制与监管带来了巨大的挑 战。由此我们提出以下两个问题: 1 . 网络银行存在和面临哪些风险? 这些风险与传统银行的风险有何不同，产 生这些风险的根源是什么? 2 . 如何通过制度的设计有效防范与控制网络银行风险? 金融当局如何加强对 网络银行的监管? 近几年来，这两个问题引起了众多专家学者的重视与研究，也引起了实际 工作者及广大消费者的密切关注，对这两个问题的回答直接关系到现代银行业 能否适应网络经济时代的需要而健康稳定发展，不仅十分必要，而且有现实紧 迫性。总之，无论是银行外在的竞争压力，还是银行业自身发展的需要都要求 我们对这两个问题做深入的研究。因此，本文选题具有重要的理论意义和实际 应用价值。 第二节研究的目的和意义 本文旨 在通过对网络银行风险构成的识别与研究，设计出一套网络银行内 外控制相结合，技术与业务相兼顾，网络金融监管为指导的完整的网络银行风 险防范与控制的制度体系。这一研究的意义在于: 1 . 为网络银行自 身建立内部风险控制制度提供具有可操作性的对策与措施; 2 . 为金融监管当 局提供网络银行风险监管的制度与方法建议; 3 . 建议政府部门 在加强网络银行风险控制， 促进网络银行的发展方面， 提供 第一章导论 一个良好的制度保证环境。 第三节文件综述 从目 前国内外金融理论界与实际部门的研究现状看，对传统银行风险防范 与控制问题的研究较多，也制定了一系列相应政策措施，而对于对网络银行的 风险控制及其研究处于起步阶段，对这一课题的讨论较对传统银行风险问题的 研究还相对缺乏。巴塞尔委员会也只是就网络银行的监管制度进行研究，还未 形成较为系统和完整的网络银行风险控制制度。 金雪军教授认为，根据风险管理理论，网络银行风险控制必须围绕风险识 别、风险衡量、风险处理和风险管理效果评价四个阶段进行。 美国o c c 总监手册一一互联网银行业务规定，金融机构应当具备一种 技术风险管理程序，能够识别、衡量、监督和控制技术上的风险。网络银行对 新技术的风险管理包括三个基本要素:对技术应用的规划、对技术的实施、对 风险的衡量和监控手段。 中国信息协会副会长、 著名经济学家乌家培认为， 网络银行的监管难度大， 它不是网络监管和银行监管的简单叠加，而有其自 身新的内容，如对网络银行 推出的虚拟金融服务品种、价格的监管等问题。这类监管有行业级与企业级两 个层次。行业级监管主要解决网络银行对国家金融安全的影响问题，企业级监 管主要解决商业银行网络服务的行为规范问题。更复杂和艰巨的任务还在于对 跨国、跨境的金融数据流的监管问题。这些问题均须及早研究和着手准备。在 第六届两岸金融学术研讨会上，中央财经大学王鲁滨、林琼称:电子货币和网 络银行业务的开展对中国金融监管的内容和方法提出了挑战。 网络银行风险在不断淘汰与更新，对网络银行风险的控制与监管也应该不 断地创新与调整。正如巴 塞尔委员会 电子银行业务风险管理原则引言中所 说的:本报告所确定的这些电子银行业务风险管理原则并非作为绝对必须遵守 的要件提出，甚至也不被作为 “ 最佳实践” ，而是作为促进电子银行业务安全与 稳定的指南。因为在电子银行业领域确立具体详尽的风险管理要求是徒劳无功 的，这些要求将可能随着技术与产品创新的迅速变化而很快过时。所以对于网 络银行的风险监管研究也必将是无止境的。这恰恰印证了金融监管法中一个永 j道定律:“ 监管一创新一再监管 ， 。 以上是关于网络银行风险及其控制与监管的一些国内外研究成果的综述， 可以看出，目 前理论界与实务界尚未形成关于网络银行风险及其控制办法的较 为一致的意见，更未形成系统的网络银行风险理论体系及其监控体系。 总之，网络银行及其经营活动的出现，给银行业自身风险控制以及金融监 管的理论和实践带来了新的挑战，今后，随着网络技术的不断发展，网络的巨 大风险性必将促使商业银行和金融家监管当局探索更为行之有效的风险控制办 法与监管模式。 第一章导论 第四节 本文的主要内 容及创新点 相对于对传统商业银行的研究，我国对网络银行风险问题的研究还比较欠 缺。即使有部分学者己经开始了这方面的研究，但这些研究通常只涉及到网络 银行风险问题的某一细节部分，而对网络银行的风险问题缺乏全面、系统的研 究。基于此，本文旨 在前面各位专家学者研究的基础上，运用计算机知识和经 济金融理论，以理论研究为主， 应用研究与理论研究相结合，定性分析为主， 定性分析与定量分析相结合的研究方法，就网络银行的风险问题进行全面、系 统的分析与研究，为我国网络银行健康、持续的发展构建起一套完善的风险控 制体系。本文主要就网络银行面临的风险及其控制措施进行了阐明，在深入研 究西方国家网络银行发展、风险问题及控制措施的同时，结合我国的现状，从 三个层次上对我国网络银行的风险控制问题进行了相关的论述，并提出了中国 网络银行风险控制与监管的应遵循的基本原则和具体办法。 第二章网络银行的概况 第二章网络银行的概况 第一节网络银行的概念 网络银行作为一种虚拟的金融服务模式，具有异于传统银行的新特征与新 属性。因此，对网络银行基本概念和特性进行界定是本文分析研究网络银行的 基础。 所谓的网络银行，又称网上银行或在线银行，目 前国际上对其还没有一个 比较统一的定义，但归纳起来主要有两种定义方法，即狭义的网络银行和广义 的网络银行。 狭义的网络银行是指以互联网为基础，充分利用信息技术，实现银行业务 处理自 动化、经营管理虚拟化，从而为客户提供更快捷、更方便、更丰富金融 服务的银行机构。从这个定义看，网络银行是一种完全依赖于信息技术发展起 来的全新银行。与狭义有所不同的是，广义的网络银行除了包括狭义的网络银 行外，还包括通过互联网向客户提供金融服务，开展银行业务的传统银行，简 单讲就是将业务与服务移植上网的传统银行。从网络银行的发展趋势和我国网 络银行的发展现状看，广义的定义更具代表性，因此本文将以广义的网络银行 作为研究对象。 根据上面两种定义可以看出，网络银行具有两种典型的发展模式。第一种 模式就是所谓的纯网络银行。纯网络银行通常既无分支机构，也没有营业网点， 几乎所有的业务和服务都依靠互联网进行。因此，纯网络银行是一种全新的银 行经营模式。最早、最著名的纯网络银行就是成立于 1 9 9 5 年4 月的世界上第一 家网络银行一一美国 安全第一网络银行( s e c u r i t y f ir s t n e t w o r k b a n k ) 。 第二种模式 就是网络分支银行，它是传统银行与信息技术相结合的产物。传统银行利用互 联网作为新的服务手段，建立银行站点，提供在线服务，其网上站点就相当于 它的一个分支银行或营业部，既能为其它非网上分支机构提供辅助服务，如信 息咨询、帐务查询等，也单独开展银行业务与服务。当前，这种形式的网络银 行比较普遍，占了全球网络银行总数的 9 0 %以上，我国的网络银行也全部属于 这种类型。 第二章网络银行的概况 第二节网络银行的背景 网络银行是传统银行业适应经济环境与时代潮流的变化而迅速革新的产 物，其兴起有其深刻的经济和技术因素。 1 、发展网络银行的可行性 网络银行属于高新技术的银行经营模式，开展网络银行业务与服务的前提 是客户和银行都必须具备一定的技术条件，以确保运行的安全、经济和高效。 而计算机技术、网络技术和电信技术的日新月异为网络银行的出现及发展提供 了强大的技术基础和外部供给基础。首先，信息技术的安全保密性一直是决定 网络银行能否产生与发展的关键因素。随着各种新的信息安全技术的出现和完 善，网络银行的安全问题己经基本上得到了解决。其次，从先前的拨号上网到 现在的各种高速接入上网，不断成熟的网络接入技术为网络银行的发展也提供 了足够的保证。因此，网络银行发展技术层面的问题己经基本解决。 规模庞大的网络客户群体是网络银行生成的社会基石。随着信息技术的更 新换代，信息产品的成本显著降低，网络终端迅速普及。仅以我国为例，据中 国互联网络中心( c n n i c ) 公布的2 0 0 7 年1 月最新统计报告， 截止到2 0 0 6 年1 2 月3 1 日，中国的上网计算机总数已 达5 9 4 0 万台，与2 0 0 5 年同期相比，增加了 9 9 0 万台，增长率为2 0 .0 %.( 如图2 - 1 所示) 。可见中国上网 计算机总数始终保 持增长态势。 2 0 0 0 - 2 0 0 6 年中国历次调查计算机总数 吕万 扣一 己以】 1- - - -一二止 二二i 月 】 刃1_ _ _ _f -l i鑫 纂羹 i骥袭 燕豁1 3%100 一 l 1 j i . l i ci y 3口1 2 301 1 2 302, 2 2 0 n 7 2 8 041 2 $70 51 2 3061 2 .上网计林机8盈 万自) 瓢哪 瓤 瓜 : 弯 麒 羹瓢瓢 6 以” .: n n i c,2 幻71 弓 rl w 7 2 i r e s e nm0、 图2 一 1 2 0 0 0 - 2 0 0 6 年中国 历次调查计算机总数 第二章网络银行的概况 另外， 我国上网 用户总数从2 0 0 5 年同 期的1 1 1 0 0 万己 经增长到现在的1 3 7 0 0 万， 增长了2 3 .4 %。 如此快速增长的网络客户群体，为我国银行在互联网上开展 金融业务与服务提供了丰厚的社会基础。 2 、发展网络银行的必要性 电子商务的兴起催生了网络银行，一个发达、成熟的电子商务社会构成了 网络银行发展的牢固的商业基础。电子商务是伴随着互联网的普及而产生的新 型贸易方式，是当代信息网络技术在商务领域广泛应用的结果，其最终的目的 就是实现网上物流、信息流和货币流的三位一体，从而形成低成本、高效率的 商品交易服务活动。电子商务推动着客户消费渠道的转变，使人们对银行职责 的要求越来越高，既要求银行为之提供相互配套的网上支付系统，也要求网络 银行提供与之相互适应的虚拟金融服务。显然，缺乏银行专业网络安全、平稳、 高效的网上支付系统的支持，就不可能实现真正意义上的电子商务。于是，围 绕网络如何重构新的金融服务手段、适应信息时代的市场需求，就自然而然地 成为了网络银行产生和发展的外在需求动力。 3 、发展网络银行的紧迫性 网络银行发展的最根本原因，既有来自银行自 身对服务成本的考虑，也来 自 对获取行业竞争优势的追求。经济学假设认为:经济主体都有追求利益最大 化、成本最小化的内在冲动。网络银行无疑能够提供一种成本低廉的运营方式; 传统商业银行的经营不仅需要大量的人力，还需要大量的财力和物力，从而增 加了银行成本，间接地增加了客户的负担。通过互联网建立起来的网络银行可 以使全国甚至全球的网络客户存取使用，这种基于网络的交易使得客户的交易 成为一种空间的交易，这样一来银行就可以减少建立分支行等固定资产投资， 从而大大降低成本。同时，网络银行还可以 借助诸如智能卡、信用卡和i c卡等 电子货币进行交易，节约了大量的业务和管理费用。以美国为例，以传统分支 行、电话银行、a t m 和网络银行等方式处理一笔业务的平均成本分别为: 1 .0 7 ,0 .5 4 , 0 .2 7 和0 .0 1 美元，可以 看出使用网络银行的交易成本是最低廉的。i 在 银行业竟争日趋激烈的今天，要想在将来生存和赢利唯有朝服务全球化和成本 低廉化的方向发展，网络银行无疑是一种很好的选择。 对于我国银行业而言，大力发展网络银行还具有特殊的意义。我国现已 入 世 5年多了，金融业作为入世后首先开放的行业之一，必须遵守统一的游戏规 ， 谢康、肖 静华 网络银行.长春出版社， 2 0 0 0 年 第_章网络银行的概况 则，与实力数倍于己的外资银行进行面对面的竞争。考虑到国内 银行在营销网 络、营业网点等方面的绝对优势，外资银行进入我国市场后往往会选择避实就 虚，通过网络银行的方式进入中国的金融市场，展开与中资银行的全面竞争。 继香港东亚银行2 0 0 2 年年底宣布获得中国 人民银行的批准， 成为第一家获准在 中国内地经营网络银行的外资银行后不久，恒生银行、花旗银行、德意志银行 等外资大银行也相继提出申 请，并己获得了网络银行经营权。种种迹象表明， 中外银行之间的网络竟争已 经悄然拉开了序幕。因此，面对外资银行即将展开 的全面竞争，我国银行业加快发展网 络银行并完善相应的经营策略已 迫在眉睫。 第三节网络银行与传统银行的比较 自 从世界上第一家网络银行开业以来，网络银行便在全球得到了 迅速发展， 网络银行的数量激增，提供的业务与服务品种也越来越丰富，吸引的客户也越 来越多。究其原因，这与网络银行自 身的特性是密不可分的。和传统银行相比， 网络银行有其巨大的优势: 其一，网络银行可以极大的降低经营服务成本，利润空间巨大。在传统银 行的经营成本中，管理费用、人事费用和固定资产投入占有很大比重，而网络 银行运用互联网处理各种客户需求， 对传统粗放型的银行机构网络的依赖性大 大降低，其维护费用支出与节约的人力、物力投入相比，具有明显优势。据统 计，美国网络银行的开办费只有传统银行的 1 / 2 0 ，网络银行的业务成本只有传 统的1 / 1 2 ， 传统银行的 业务成本占收入的比例一般为6 0 % ， 而网 络银行这一比 例仅 为1 5 % 到2 0 % . 2 其二，因为网络银行是虚拟的，不受时间空间限制，可提供全天候、全方 位的实时服务，有“ 3 a ， 银行之称。网络银行把终端业务管理与服务器数据处理 集成化了，能同时办理交易、信贷、投资、保险、理财等多种传统的银行业务， 而且还能不断增加新的金融服务和其它信息服务， 特别是可以为客户提供一对 一的个性化、差异性服务。因此，网络银行以其独特的竞争优势，即技术创新 与制度创新相结合的创新优势，增加了客户的依赖和忠诚度，对广大客户特别 是新兴优质客户具有很强的吸引力。 尚华娟. 新经济与网络银行上海译文出版社，2 0 0 3 年 第二章网络银行的概况 其三，由于网络银行的业务运作只需简单的上网操作，资金流随物流的速 度显著加快，这样既节省了银行和客户的人力资源，又实现了资金的即时交易， 减少了在途资金损失，提高了客户资金的利用效率。 第四节 我国网络银行的发展现状， 在我国， 银行业金融电子化早在9 0 年代初期就己 经开始了，但真正的网 络 银行概念却是近几年才在国内流行起来。经过这几年巨大的人力、财力、物力 投入及实践摸索后，国内网络银行的业务与服务己成为各家商业银行的一项重 要内容。 我国网络银行最早始于1 9 9 6 年，招商银行为了满足客户在线支付的要求并 逐步实现电子货币 和电子钱包的应用，在国内率先推出了被业界公认为最适合 国内市场的网络银行“ 一网通” ，开创了我国网络银行的先河。随后，工商银行、 建设银行、 农业银行、 中国银行和交通银行等也相继开办了网络银行业务。 1 9 9 8 年 3月6日，中国 银行成功的进行了第一笔网上交易。由于我国银行业的一些 特殊情况，目 前我国尚未出现专门提供网络银行业务与服务的纯网络银行。 经过这几年的努力，我国网络银行取得了长足的发展。 截止到2 0 0 6 年底， 国内 正式建立网 站的商业银行共有4 1 家( 其中1 0 家为外资银行分行) ， 开展交易 型网络银行业务的商业银行有3 1 家。如图2 - 2 所示，2 0 0 5 年中国网上银行用户 规模为3 5 0 0万户，2 0 0 6年该规模己经增长为7 1 0 0 万户，年增长率为 1 0 3 %0 r e s e a r c h 预测， 2 0 0 7 年我国网上银行用户将达到1 . 1 8 亿户， 未来几年中国网上 银行用户规模将继续扩大， 2 0 1 0 年该规模将达到2 . 1 7 亿户。仅工行一家， 2 0 0 6 年“ 金融 家” 个人网 上银行客户已 突破2 0 0 0 万， 达到2 3 2 5 万户， “ 工行财e 通” 企业网上银行客户达到 6 0万户，网上银行交易额已达到 3 8万亿，通过电子银 行渠道办理的业务己占全行全部业务量的3 0 %. ， 本 节 数 据 来 源: i r e s e a r c h c o r p 提供 的 中国网 上 银行 研究 报告2 0 0 6 年 第二章网络银行的概况 2 0 0 5 - 2 0 1 0 年中国网上银行用户规模 一1芝 、 、 ，竺 _._ 当一 y 一 179621700 21000 一二 ta6mm . 14000 71二i ibm7100 oco , i 1 i i ! i i 淡黝 u 2 工5 31 0 5乞 1 0 7 e2 1旧e 31 0 9 e幻 t o e .幽 用户胶 ( 万户). . 卜姻长率 转) 独:网上银行用户 规栩包括企业网上银行和个人网上银行的用户胶 s r0 0 71 i r e uwc h wc . www. e s e vc h.c o m.c n 图2 - 2 2 0 0 5 - 2 0 1 0 年中国网上银行用户规模 随着电子商务的日 益发展以及网上银行用户群体的不断增加，中国网上银 行的 交易 额也保持快速增长。 如图 2 - 3 所示， 2 0 0 5 年中国网上银行的交易额为7 1 . 6 万亿元， 2 0 0 6 年该交易额增长为9 3 . 4 万亿元， 年增长率达到3 0 %a i r e s e a r c h 预测， 2 0 0 7 年中国网上银行的交易额将达到1 1 8 .3 万亿元，未来几年中国网上银行交易 额规模将继续扩大，2 0 1 0 年该规模将达到1 8 8 . 8 万亿元。 艾瑞分析认为，目 前中国网上银行交易额中绝大部分属于企业网上银行交 易额，个人网上银行所占比例还非常低，主要原因在于企业网上银行的业务涉 及收付款及转帐业务，每次的交易金额一般都很高，而个人网上银行业务中涉 及交易金额较高的投资理财业务尚处于推广阶段，大部分用户并未使用. 第二章网络银行的概况 2 0 0 5 - 2 0 1 0 年中国网上银行交易俪规棋 创1 】 r ， ， ， ee 叫 一一一一一 一 . 一一 一-一 一 一 2 刃1- - - - -0 - - - m%_1 md i- 一- 一- 一_ _ _l a g s a i s d i一 了 - - . . . ._. . 口 .1 i ( 刀1_一. 目 .目. . . i 花 姗耀 粼 巡戳攫妇酬一 哪 明 2 0 0 52 刀62 刀7 e2 】 龙 贻2 )9 e 2 d i c 心 . 皿日又易翻 万亿元 . ，用长率 ( 9 ) 鄂 过:网上 银盯3 i 易硕 包括企业 网上 银行 和个人网上 锡 行的文 易翻 二是担心 个人账号等信息为人利用盗取， 从而造成严重损失等。 ” 针对网络银行安全问题， ( 2 0 0 6 年中国网上支付报告做出了如此解释。 第三章网络银行风险 第三章网络银行风险 尽管网络银行借助互联网技术所从事的银行业活动一电子银行业务和电子 货币行为随着网络电子技术的飞速发展而不断地发展和变化，使得网络银行的 风险呈现复杂性和多样性，但是，无论如何，这两种典型的银行业活动形式及 其借助互联网技术却是网络银行风险识别和制定风险控制与监管框架的基础。 作者认为，网络银行作为银行性金融机构具有传统银行经营过程中存在的信用 风险、流动性风险、市场风险和利率风险等，还由于其特殊性而存在着基于信 息网络技术导致的技术风险和基于虚拟金融服务品种形成的网络金融服务风 险。我们把网络银行的这些风险概括为技术风险和业务风险风险两类( 如图 3 - 1 所示) 。 网络银行风险 技术风险业务风险 图3 - 1 网络银行的风险构成简图 第一节网络银行的技术风险 网络银行是基于全球范围的网络运行的金融服务形式。因此，网络银行软 件及硬件系统的技术性和管理的安全性成为其首当其冲的一个风险来源。网络 银行的 技术风险主要包括技术选择性风险、系统安全风险和操作风险 ( 如图 3 - 2 所示) 。 第三章网络银行风险 技术风险 技术选择风险系统安全风险操作风险 图3 - 2 网络银行技术风险构成图 3 . 1 . 1 技术选择风险 任何网络银行都必须选择一种技术解决方案来支撑网上业务的开展，因而 存在所选择的技术解决方案在设计上可能出现缺陷被错误操作的风险。例如， 在与客户的信息传输中，如果网络银行使用的系统与客户终端的软件互相不兼 容，那么，就存在着传输中断或速度降低的可能。当各种网络银行的解决方案 纷纷出台，不同的信息技术公司大力推动各自的解决方案时，银行选择与哪家 公司合作，采用哪种解决方案，都将是银行存在的一种潜在风险。一旦选择错 误，则可能使其所经营的网络银行业务处于技术陈旧、网络过时的竞争劣势， 造成巨大的技术机会损失，甚至是巨大的商业机会损失。另一方面，由于网络 技术的高度知识化和专业化，或出于对降低银行运营成本的考虑，网络银行往 往会依赖银行外部的技术力量来解决内部的技术或管理难题。如聘请银行之外 的专家来实现支持和操作各种网上业务活动。这种做法适应了网络银行的发展 要求，但也会使网络银行暴露在可能出现的风险之中。因为外部的技术支持者 可能并不一定具备满足网络银行要求的足够能力，他们还有可能因为自身的财 务困难等原因而终止提供服务，这势必会对网络银行提供高质量的虚拟服务构 成威胁。可以说，在网络银行的风险中，最具有技术性的风险是信息技术选择 失误造成的风险。 3 . 1 . 2 系统安全风险 网络银行的系统安全风险来自 三个方面: ( 1 ) 来自 网络银行的计算机系统停机，磁盘阵列破坏等不确定性因素。例 第二章网络银行风险 如， 1 9 8 5 年1 1 月， 美国纽约银行的证券结算系统软件发生故障， 使整个系统陷 入瘫痪。结果，银行对顾客委托购入政府债券的资金回收信息不能对外授信， 使得购入政府债券的资金停滞入帐。而另一方面，该行与他行之间的证券交割 及其票款的支付和往日一样，在联邦银行的账户中自动进行。因此，该行的存 款准备金账户出现透支。而当故障排除后，一夜间从纽约联邦银行融资 2 2 6亿 美元， 借入金额相当于该行自 有资本的2 3 倍，资产总额的2 倍以 上。结果，包 括这一天的利息，该行损失达5 0 0 万美元。 根据对发达国家不同行业的调查，计算机系统停机等因素对不同行业造成 的 损失 各 不 相同 ( 如 表3 - 1 所示 5 ) ， 其中 对 银行 业和 零 售 业 影响 最大， 其次 是 信 用 卡服务授权机构和制造业。由此可以看出，发达国家银行业和零售业己在相当 程度上依赖于信息系统的运行。信息系统的平稳、可靠运行，成为网络金融系 统安全的重要保障。网络银行的这一风险不仅会给商业银行带来直接的经济损 失，而且会影响到网络银行的企业形象和客户对网络银行的信任度。 企业信息系统及硬件故障的机会成本 信息系统停机1 小时的平均损失磁盘阵列破坏1 小时的平均损失 行业/ 服务项目机会损失( 万美元)行业机会损失( 美元) 零售业 6 4 5银行业2 9 3 0 1 信用卡服务授权机构 2 6 0制造业2 6 7 6 1 8 0 0 业务1 9 9 1 保险 业1 7 0 9 3 目 录 销售中 心 9运输业9 4 3 5 飞机订票系统 8 . 5 5 自 动柜员 机服务 1. 4 5 表 3 - 1 企业信息系统及硬件故障的机会成本 ( 2 )来自网络银行内外部的数字攻击所带来的对网络银行正常运转的威 胁。由于网络银行的运行必须依靠计算机和因特网，所有交易资料都在计算机 内存储，又由于因特网的t c p / i p 协议在实现上力求简单高效，对安全考虑先天 不足，能够不留痕迹地伪造、篡改、复制，且成本极低，对非法入侵者吸引力 巨大。因而网络银行很容易受到来自 其内部和外部的数字攻击，面临着与传统 银行完全不同的安全性的挑战。尽管有关网络银行安全的解决方案及技术不断 5 资 料来源:王 维安 等， 网 络金 融 ， 高等教 育出版社， 2 0 0 2 年6 月第一版，1 4 0 页 第三章网络银行风险 涌现，但是，随着银行网络化系统的覆盖面的扩大、服务项目的增多， “ 黑客” 通过因特网侵入银行电脑系统或银行专用金融网络袭击网络银行发生技术性风 险的可能性越来越大，危害越来越严重，表现为:潜在攻击者增多。网络银 行及开展网络金融业务的机构可能面对的外部攻击来自 上亿的“ 网民” ， 而且这个 数字还在增长。攻击手段不断翻新，带有高度的技术复杂性，不具备相当程 度的计算机知识，很难发现和对付。攻击范围增大。由于综合网络系统固有 的技术特征一内 在关联性， 只要突破了一项业务的系统“ 堡垒” ， 就可能在整个综 合网络内“ 畅行无阻” 。 多数通过终端犯罪， 不会留下有关笔迹、 相貌等个人特 征的数据，给确认犯人带来困难。据美国 时代杂志的调查，一般银