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基于数据挖掘的信用忙信用评分研究 摘要 信用卡作为一种高收益高风险的金融产品，已经成为国内外商业银行激烈竞 争的重要对象。各家商业银行对信用卡业务的管理水平直接影响到信用卡业务的 利润，因此如何客观评价信用卡申请人信用，提供有效的决策依据，是发卡银行 亟待解决的问题。 利用数据挖掘技术来建立信用卡申请者信用评分模型能为银行信用风险管 理提供了一个客观、准确、一致的评估和控制机制。借助数据挖掘技术，从已有 的大量的有关客户背景、行为和信用的数据中，银行能挖掘出“好客户”和“坏 客户”的背景特征，包括年龄、收入、职业和教育水平等不同属性，并能计算出 不同属性值对客户信用大小的贡献权重，从而建立起能更为科学的评估客户信用 大小的数学模型，帮助银行建立信用风险监控的第一道防线。 本文按照数据挖掘的流程，详细分析了如何使用w e k a 软件进行数据挖掘的 过程，通过数据探索，决策树模型和l o g i s t i c 回归模型的比较，得出l o g i s t i c 回归模型比较适合我国现阶段国情的结论，并讨论了如何将模型结果转换为信用 评分表。最后展望决策最优化技术将取代现有的预测模型，更好地辅助管理者决 策。 关键词：信用卡、个人信用评分、风险管理、数据挖掘 基于数据挖掘的信用卡信用评分研究 a b s t r a e t t h ec r e d i tc a r dt o o ko n ek i n do fh i g hi n c o m eh i 曲r i s kt h ef i n a n c i a lp r o d u c t a l r e a d yb e c a m et h ed o m e s t i ca n df o r e i g nc o m m e r c i a lb a n ks t e e pc o m p e t i t i o nt h e i m p o r t a n to b j e c t v a r i o u sc o m m e r c i a lb a n ka f f e c t sd i r e c t l yt ot h ec r e d i tc a r ds e r v i c e m a n a g e m e n tl e v e lt h ec r e d i tc a r ds e r v i c ep r o f i t ，t h e r e f o r eh o wt h eo b j e c t i v e e v a l u a t i o nc r e d i tc a r da p p l i c a n tc r e d i t ，d o e sp r o v i d et h ee f f e c t i v ep o l i c y m a k i n g b a s i s ， s e n d st h eq u e s t i o nw h i c ht h ec a r db a n k u r g e n t l ya w a i t st ob es o l v e d b ym e a n s o fd a t am i n i n g ，t h ee s t a b l i s h m e n to fc r e d i ts c o r i n go na p p l i c a n t so f c r e d i tc a r d sc a np r o v i d ea no b j e c t i v e ， a c c u r a t ea n dc o i n c i d e n ts t a n d a r df o rm a n a g i n g t h ec r e d i tr i s ki nb a n k i n gi n d u s t r y t os e tu pam a t h e m a t i cm o d e la n dt oc o n s t r u c tt h e f i r s td e f e n s el i n e ，ab a n kc a nd e f i n et h ec h a r a c t e r i s t i c so fi t sg o o da n db a dc l i e n t s b a c k g r o u n d s ，s u c ha sa g e s ，i n c o m e s ，p r o f e s s i o n sa n de d u c a t i o n a ll e v e l sf r o ma n u m b e ro f d a t aa b o u tc l i e n t s b a c k g r o u n d s ，b e h a v i o r sa n dc r e d i t ，a n dm e a s l l r et h e c o n t r i b u t i n gw e i g h tf o r mv a r i o u sc h a r a c t e r s t h ep r o c e s sh o wt od e v e l o pac r e d i tc a r dm o d e li nu s eo fd a t am i n i n gi s d i s c u s s e di nd e t a i l sw i t ht h es o f t w a r ew e k a ，b ym e a n so f d a t ae x p l o r i n g ，d e c i s i o n t r e e sa n dl o g i s t i cr e g r e s s i o n t h ec o n c l u s i o ni st h a tl o g i s t i cr e g r e s s i o ni s f i tf o r c h i n e s ec u r r e n tc i r c u m s t a n c e s 。h o wt ot r a n s f e rt h em o d e li n t oac r e d i ts c o r i n gt a b l ei s d i s c u s s e da tt h ee n d c h a p t e r5d r a w st h ec o n c l u s i o na n dp r o p o s e st h e f o r e c a s tt o c u m o m e rc r e d i ta p p r a i s a lo f c o m m e r c i a lb a n k s k e yw o r d s ：c r e d i tc a r dc r e d i ts c o f i n gr i s km a n a g e m e n td a t am i n i n g i i 学位论文独创性声明： 本人所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作 及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方 外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工 作的同事对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并 表示了谢意。如不实，本人负全部责任。 论文作者( 签名) ： 丛甄套 2 0 0 8 年3 月1 2 日 学位论文使用授权说明 河海大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆、中国学术 期刊( 光盘版) 电子杂志社有权保留本人所送交学位论文的复印件或 电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子 文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外， 允许论文被查阅和借阅。论文全部或部分内容的公布( 包括刊登) 授 权河海大学研究生院办理。 论文作者( 签名) ：2 0 0 8 年3 月1 2 日 牛 基于数据挖掘的信_ f j 卡信用评分研究 第一章绪论 1 1 研究背景 近年来，我国消费信贷产业蓬勃发展。截至2 0 0 7 年底，我国信用卡( 含贷 计卡、准贷计卡) 应偿信贷余额7 5 0 亿元，信用卡总授信额度6 3 0 0 亿元，消 费信贷品种亦呈现多元化发展，从种类上看，包括信用卡、住房贷款、汽车贷款、 个人助学贷款、耐用消费品贷款等；从信贷方式上看，已出现抵押、质押、担保 和信用等多种消费信贷方式。 在西方发达国家和地区，信用卡已经是一种相当成熟的金融产品，持卡消费 和信贷消费非常普及。据统计，美国的信用卡发卡量超过l o 亿张，成年人持卡 比例超过8 0 ；信用卡占持卡人日常支出比例为2 5 ，2 0 0 2 年底，信用卡的年交 易量超过1 4 万亿美元；在8 0 0 0 万拥有信用卡的家庭中，未清偿的平均欠款为 6 0 0 0 7 0 0 0 美元，并且只有4 0 的持卡人每月清偿信用欠款而享受免息期待遇， 其余的都承担贷款利息。在我国台湾地区，共有6 0 家发卡银行，发卡量超过2 0 0 0 万张，成年人持卡比例达到6 5 ，信用卡占持卡人日常支出的比例为9 0 ，每月 有一半以上的持卡人使用信用额度。香港拥有6 0 0 多万张信用卡，成年人持卡比 例达到7 1 ，信用卡占持卡人同常支出的比例为1 8 ，其中6 0 的持卡人最高贷 款额度达到月薪的2 4 倍。 1 9 8 5 年6 月，中国银行珠海分行发行了我国国内首张准贷记卡：2 0 0 0 年5 月，广东发展银行推出国内第一张贷记卡。近几年，我国信用卡市场发展迅速。 据中国银联统计，截至2 0 0 7 年底，我国内地银行卡总量达1 4 7 亿张，同比增长 3 0 。其中，借记卡发卡量1 3 8 亿张，同比增长2 8 ；信用卡( 包括准贷记卡) 发卡量为7 0 0 0 万张，同比增长1 4 0 。但是与美国等金融市场十分成熟的西方国 家相比，我国的信用卡事业还处于初级阶段。 2 0 0 6 年1 2 月1 1 日，我国政府兑现入世承诺，取消所有现存的对外资银行 所有权、经营和设立形式。1 ，包括对分支机构和许可证发放进行限制的非审慎性 措施，全面开放金融市场，给予外资金融机构以国民待遇。实力雄厚的外国银行 基于数据挖掘的信用卡信用评分研究 纷纷抢滩登陆中国，本土银行业面临着巨大的挑战，这是全球经济一体化进程的 必然趋势，也是垄断中国的银行业必须接受的考验。统计显示，截至2 0 0 5 年1 0 月末，已有4 0 个国家和地区的1 7 3 家银行在华2 3 个城市开设了2 3 8 家代表处， 比入世前增加了2 4 家，有2 0 个国家和地区的7 1 家外国银行在华2 3 个城市设立 了2 3 8 家营业性机构，比入世前增加了4 3 家，其中，外国银行分行共1 8 1 家， 法人机构1 4 家。1 。 许多专家预测，外资商业银行经营人民币业务的重点战略之一就是占领信用 卡市场。外资银行之所以看好中国的信用卡市场，就是因为我国的信用卡业务 本身具有巨大的潜力，外资银行进入我国后无需像开展储蓄业务那样大规模设立 营业网点，只需凭借其雄厚的实力、先进的技术、丰富的经验和灵活的用人机制 等竞争优势，就可以实现其市场目标。难怪招商银行行长马蔚华说：无论在国内 还是在国外，银行业再没有其他任何一项稳定、传统的银行业务能像信用卡一样 存在如此巨大的利润空间8 1 。由于丰厚的利润前景，加速发展信用卡业务已经成 为我国各大银行共识，吸引国有银行和股份制银行大举进军信用卡市场。为了尽 快的占领市场，各发卡行都使出浑身解数，竞争十分激烈。激烈的市场竞争为持 卡人带来了更多的优惠和便利，持卡人数目持续增加，使商户更愿意接受信用卡 结算。反过来，受理环境的不断完善又进一步刺激了持卡人持卡消费和信用消费 的热情，持卡人数量和消费额的进一步增长为银行带来了广阔的盈利空间，这些 积极因素的相互影响、良性循环促进了我国信用卡业务的迅猛发展。 1 2 研究目的及意义 随着我国商业银行消费信贷规模的快速发展，对消费信贷风险的评估和管理 显得越来越重要。风险与收益相对称，这是金融市场的客观规律。高收益总是伴 随着高风险。在消费信贷业务丰富的覆利潜力背后，也蕴藏着很大的风险，特别 是信用风险。韩国信用卡产业的发展可谓是前车之鉴1 9 9 7 年亚洲金融危机之 后，韩国政府为了促进消费和发展经济，通过税收优惠等各种政策鼓励消费者使 用信用卡消费，韩国几家大的信用卡公司为抢占市场采用雷同战略一疯狂地、 快速地大量发卡给民众，不审核申请人的条件，消费者盲目举债消费。2 0 0 1 年， 韩国信用卡产业在发卡机构及政府特殊政策的推动下达到了高潮，然而好景不 长，两年以后，由于风险防范措施不到位，信用卡的“大窟窿”几乎颠覆了韩国 的金融业，终于在2 0 0 3 年诱发了信用卡危机，形成了巨额亏损蛳我国在发展 2 基于数据挖掘的信用p 信用评分研究 信用卡行业的时候，要记住韩国信用卡行业发展的教训，不可只看到其潜在的高 收益而忽视了其高风险的性质，在发卡量不断增加的同时，更要加强风险管理。 完善的社会征信体系是防范个人信用风险的一道“天然屏障”。但是我国的 征信体系建设较晚，整个社会信用意识淡薄，借款人的失信行为非常普遍。仅 2 0 0 5 年1 0 月1 7 日1 0 月3 l 日期间，上海法院公布的开庭诉讼中涉及银行的 3 8 0 起案件中，信用卡纠纷有2 2 6 起，占6 0 。而此前的7 、8 、9 三个月，每月 涉及的信用卡诉讼案件均超过3 0 0 件。如果银行忽视对风险的控制，信用卡业务 有可能成为国内金融业的“新地雷州“。个人信用风险已成为我国目前消费信贷 中的最大风险，严重阻碍了消费信贷的发展，商业银行也迫切需要建立以个人真 实信息、正常还款记录为核心的信用体系。 2 0 0 6 年1 月1 6 日，中国人民银行宣布，全国统一的个人信用信息基础数据 库正式开始运行。截至2 0 0 6 年1 月底，全国个人信用信息基础数据库收录自然 人数达4 8 6 亿，信息涵盖个人基本信息、结算账户开立信息、银行信贷信息和 住房公积金缴存信息等，基本实现为每一个有经济活动的个人建立一套信用档案 的目标。但个人信用体系的建设是一个长期过程，而且建立了信用体系并不等于 有了充足的信息记录可供评价，就像有了高速公路，并不一定有一定的车流量， 即使有了车流量还要有一定的运行检测标准。因此，商业银行不能等待信用体系 完善了再开展消费信贷，银行的消费信贷业务应有自己的个人信用评估标准。 2 0 0 7 年3 月1 3 日，中国银监会下发了关于加强银行卡发卡业务风险管理 的通知，提醒商业银行注意发卡风险。银监会有关负责人介绍，最近，因虚假 申领银行卡进行商户p o s 套现行为引发的欺诈风险事件频繁发生，涉嫌欺诈的交 易金额水平有所上升，商业银行开展银行卡业务面临的信用风险、操作风险、合 规风险等呈现上升态势。以建设银行为例，截至2 0 0 6 年6 月3 0 日，全行个人类 不良贷款余额7 9 5 亿元，不良率1 5 4 ，而其中个人消费类不良贷款2 4 8 亿元， 不良率3 1 3 ，消费贷款不良率大大高于全部个人类贷款不良率，占全行个人类 贷款1 5 的消费贷款其不良额却占到全部个人类不良贷款的3 1 ( 建行内部网， 2 0 0 6 ) 。因此，如何采取科学有效的手段和策略以便准确地评估、预防和管理风 险，成为信用卡发行机构面i 临的一个非常现实而紧迫的问题。 我国信用卡业务正处于起步和快速发展时期，信用风险控制和管理能力还比 较弱，个人信用评价工作相当不完善，缺乏科学统一的风险度量方法和工具，无 基丁二数据挖掘的信用卡信用评分研究 法准确地度量借款人风险和产品风险，还不能对信用额度实施有效的科学管理。 如何有效分析、识别、防范个人信用风险，建立完善的个人信贷业务风险控制体 系，提高个人风险管理能力，成为现阶段中国个人消费信贷与信用卡业务发展过 程中亟待解决的核心问题。 1 3 国内外研究现状综述 以信用评分模型方式进行风险管理，这是国际上比较成功的实践经验。西方 发达国家在信用评估领域已经有一百多年的发展历史，形成了比较完善的个人信 用评估方法，能够用成熟的评估模型对个人信用状况进行评估，而我国在这方面 则冈0 刚起步。 信用评分模型的基本原理是确定影响违约概率的因素，然后给予权重，计算 其信用分数。目前最为常用的手段是数据挖掘。数据挖掘是对数据进行探索和分 析，以找出数据之间有意义的结构和关系，就信用评分而言，人们关心的是帮助 解决具体商业问题的信息。随着信用卡风险控制理论和技术，特别是计算机技术 的快速发展，越来越多的度量方法，如统计学或运筹学等定量分析工具被运用到 信用评分领域。近年来，一些非参数统计方法以及人工智能逐步应用到信用评分 领域，如专家系统、神经网络、遗传算法、多智能体系统等嘲。 主要信用评分方法如表1 1 所示。 近几年我国个人信用风险度量及其应用问题得到国内学者的广泛关注，理论 界也从多个角度对我国的个人信用问题做了许多研究。从研究内容看，主要涉及 以下几个方面：一是对个人信用制度总体构架的探讨；二是消费信贷分析；三是 法律相关问题；四是个人信用评级方法数学模型应用分析；五是基于数据挖掘的 个人信用评分分析，等等。很多银行都建立了自己的个人信用评分系统，但是大 都未公开其具体的操作步骤以及主要的影响因素，同时，整个社会也没有形成一 个统一的或者主流的个人信用评分系统。 信用卡发卡银行正在探索并逐步将信用评分技术应用到信用卡风险管理之 中。例如：陈建结合在f a i ri s a a c 的工作经验，系统地总结了欧美先进的信用 评分模型开发技术与应用经验，对一些在管理实践中广泛运用的模型如信用局评 分模型、申请评分模型、行为评分模型、欺诈侦测评分模型等模型的开发技术和 应用策略进行了研究和分析 4 基丁：数据挖掘的信用膏信用评分研究 表1 1 信用评分方法及其主要代表人物 信用评分方法主要代表人物及思想 m a k o w a k i “”首先提出廊h 到信用评分中，把所有申请表的答案分 分类树方法 成不同的组，然后依据每组中多数的成员好坏而判别每组好坏。 d u r a n d “2 1 是第一个认识到该方法可以用来识别良性贷款和不良 统 线性判别分析法贷款的专家。在信用评分中，分成信用良好和不良的借贷两个组， 计 特征变量来自丁详细的申请表格和信川公司的信息。 学 线性回归法 m y e r s f o r g y “、o r g l e r “最甲i 进行了这方面的研究工作，该 方方法的目的是找到特征的最佳组合。 法 w i g i n t o n “5 1 首先把这种方法应用到信_ l l j 评分中，在消费者信用评 l o g i s t i c 回归法 分中，在研究一些自变量与因变量之间的回归问题时，部分自变 量是分类。 线性规划法 f r e e d ，g l o v e r 和h a n d “认为可以采用诸如最小绝对误差和 ，j ( w s a e ) 或者最小化最大误差( 删e ) 作为目标进行分离。 压 b a j g i e r 和h i l l ”7 1 探求了误分类的评分和分界评分之间的差别 筹 整数规划法 学 以及误分类个数的最小化。 方由美国运筹学家在2 0 世纪7 0 年代提出来，将半定性、半定量的 法 层次分析法 问题转化为定量计算。 美国洛斯阿拉萸斯实验室的“适用系统应用中心”开始将神经 神经网络方法 网络应用于信用评分。这种模型建立在一个简单的理论数学模型 上，在学习过程中，不断调整权重卢值，修正预测误差。 人 逻辑判断法 先对预测违约率的最重要冈素进行排队，然后分层次进行判断， 工 直到达剑要求的预测精确度。 智 h o l l a n d ”“首次提出，是在一个包含有潜在解决方法的群体中进 能 技 遗传算法行系统地搜索的过程，在该过程中与问题的最终解决方法较近的 术 候选解决方法比其他方法有更人的机会会保留f 来。 方 c h a t t e r j e e 和b a r c u n “把这种方法引入信用评分领域，这种方 法 最近邻方法法实在申请者数据上选取一个矩阵，来测量两个信用申请者究竟 相距多远。 专家系统特别适用于决策者所要作的决策是多重的、顺序或并行 专家系统方法 的，并因为可作决策的多样性导致问题不好明确地定义。 石庆焱对几种个人信用评分模型在中国的应用进行比较研究，探讨多种模型 的综合运用；对国内商业银行个人信用评分建模过程中常遇到的样本容量不足问 题提出处理方法；提出个人信用评分模型数据预处理、模型质量的检核方法；对 个人信用评分模型进行扩展，将客户活动程度评分加入信贷决策过程等o “。 周宏亮对信用卡业务运作的一般性流程进行了介绍，包括信用卡制作、征信 审核、卡片发放、客户维护管理、市场营销、呆账催收以及欺诈控制等。提出了 包括信用卡风险管理所涉及的大量相关的法律法规和银行信用政策等方面的一 些观点。但对使用非统计学方法，如数据挖掘、神经网络、遗传算法、决策树等 最新的信息技术用于信用卡风险度量方面只是进行一般性介绍，缺少详实的实证 分析和应用案例。 基于数据挖掘的信用譬信用评分研究 1 9 9 9 年1 1 月，中国建设银行总行正式实施龙卡个人信用等级评分办法，这 是全国范围内的第一部个人信用评估办法。该办法规定，银行将持卡人的年龄、 学历、职业、收入和家庭资产等信息资料汇集起来形成1 4 个指标体系，针对客 户个人还款能力和资信状况，设立7 类个人信用等级，为a 从、a a 、a 、b b b 、阴、 b 、c 等级，不同信用等级的客户享受的透支额度不同。2 0 0 7 年，建设银行公布 了贷记卡个人信用评分标准和发卡标准，详细给出了各个指标的得分情况 和发卡标准。但该方法仅能判断一个人在该行的信用情况，而对其在其他银行的 信用状况不清楚。 李曙光在个人信用评估研究中将个人信用评分分为个人行为评分、利润 评分、考虑经济环境因素的评分三类，并对国内外亟待解决的问题进行总结，认 为个人信用评分模型中应包括对宏观经济因素的考虑乜3 1 鲁炜在基于中国现实个人信用数据的信用评分方法比较研究中基于数据 的时间跨度分布的分析，发现个人信用评分的模型寿命周期在我国较短，认为基 于我国数据开发的实用模型至少每年更新一次。这就对个人信用评分模型的研究 提出了可更新性要强的要求o “。 潘雅琼、友相国在消费信贷信用等级评分值与期望坏账率的关系模型中 引用英国某著名商业银行在不同风险指数下的坏账率作为期望坏账率，得到符合 我国国情的信用等级评分值与坏账率之间的对应关系模型嘲。 蒋健在个人信用评级模型在中国零售银行业务中的应用性研究中将个人 信用评级模型的种类进行了总结按对建模资料的要求客户数据量的少与多设立 的评级模型分为专家法模型和数学法模型两类按客户生命周期分为申请评级模 型和行为评级模型按预测目的分为风险评级模型、利润评级模型、忠诚度评级模 型等。 总体来看，国外对消费者个人信用风险的研究已有多年的历史，对已使用的 和正在开发的预测消费信贷风险各种技术的研究取得了重大进展，为商业银行金 融风险的管理决策提供了有效的方法与工具。国内关于这方面的研究和应用还处 于初级阶段，一个十分重要的原因是理论研究与实际应用结合的问题，因为建立 信用评分模型需要大量的银行历史经营数据和客户信息，同时要有复杂的计算机 系统支持，这些都涉及银行的商业机密，无法对研究者开放，使得应用研究受到 限制；另一方面，如国外f a i ri s a a c 等信用风险评估模型公司的产品还无法直 基于数据挖掘的信用 信用评分研究 接应用于中国的银行业，这是因为各国的信用环境、客户自身的状况和行为习惯 都存在较大差异，而这些是信用评分模型开发和应用的基础，信用评分模型需要 有针对性的开发、训练、优化和应用。特别是我国商业银行正处改制和经营转型 期，个人银行业务快速发展，客户的总体样本特征具有相对的不确定性，人们的 信用意识、提前消费的信贷意识在不断改变，个人消费行为也在不断发生变化； 同时个人征信体系还很不完善，客户信息不对称给银行信贷审批决策的准确性造 成严重影响，这些都是信用评分和风险控制方面亟待解决的现实问题。 1 4 研究的主要内容 论文以个人信用风险度量理论为依据，从信用卡风险度量与控制管理的具体 应用出发，使用数据挖掘技术开发本土化的个人信用评分模型，辅助银行决策。 论文通过比较国内外的个人信用评分方法，按照数据挖掘的步骤，使用强大 的数据挖掘软件w e k a 开发信用评分模型，以我国建设银行某分行的消费信贷数 据为基础，通过数据探索、分类得到一个基于我国实际的个人信用评分模型，并 利用实际数据对模型进行验证。最后，探讨了信用评分模型的应用。 本文拟研究解决的主要问题有以下三个方面： 第一，通过对样本数据的特征探索，并使用不同的挖掘技术开发模型，最后 建立一个基于l o g i s t i c 回归的信用评分模型，保证了模型的稳健性和可解释性。 第二，探讨如何将数据挖掘的结果应用到实际的辅助决策当中去。 第三，尝试有利于利用数据挖掘技术开发信用评分模型的数据仓库系统的构 成，为开发各种信用评分模型，如申请信用评分模型、行为评分模型、客户评分 模型、欺诈风险评分模型等提供一个良好的数据平台。 1 5 研究的技术路线和方法 本文的技术路线由提出问题、分析问题、解决问题三部分组成，方法是使用 数据挖掘技术建立信用评分模型。在提出问题中强调了加强信用卡信用评价的必 要性和迫切性( 1 1 ，1 2 ) 。在分析问题中：重点分析了信用评分的先进技术和 手段，为解决问题提供了依据( 1 3 ，第二章，第三章) 。在解决问题中：按照数 据挖掘的流程建立模型，并将结果转化为实际应用( 第四章) 。 1 6 本文的创新点 论文的创新之处主要体现在： 第一，尽管有资料显示国内已有银行使用数据挖掘技术建立信用评分模型， 7 基_ 数据挖掘的信用g - 信用评分研究 但都未公开其具体步骤。本文按照数据挖掘技术解决问题的一般步骤，详细探讨 了如何建立信用评分模型的一个完整的流程。 第二，使用不同的挖掘技术开发模型，通过比较分析，建立了一个基于 l o g i s i t i c 回归的信用评分模型。鉴于我国银行信用数据历史短，数据不完整， 所以现阶段的模型必须充分考虑这些因素，同时要保持模型的稳健性，l o g i s t i c 回归模型是一个比较好的选择。 第三，将数据挖掘的结果应用到实际的辅助决策当中。通过数据挖掘技术可 以科学地比较影响评分模型的各因素之间的重要性，结合层次分析法得到一个更 为合理的信用评分表；给出了闽值的确定方法。 基丁数据挖掘的信用卡信f j 评分研究 第二章信用卡及个人信用评分的现状和发展 2 1 信用卡及其发展现状 “信用卡”( c r e d i tc a r d ) ，是指由银行或信用卡公司向资信良好的个人和 机构签发的一种信用凭证，持卡人可在指定的特约商户购物或获得服务。信用卡 既是发卡机构发放循环信贷和提供相关服务的凭证，也是持卡人的信誉标志1 。 信用卡产品的主要特征是：一是一次申请，贷款额度周转使用。发卡银行为 持卡人设定了一个可以按月周转使用的信用额度( 一般为持卡人月薪的2 3 倍) ，持卡人无需逐笔申请。二是全额还款，享受免息期待遇。持卡人只要在银 行约定的最后还款日前还清一个结算周期的全部款项，就可以免除该段时间内所 有购物消费类交易( 取现和银行转账除外) 的贷款利息。三是最低还款，享受正 常信用额度。一般情况下，银行不会要求持卡人在每月还款截止日前还清全部欠 款，而是设定一个最低还款额( 一般为1 0 9 6 ) 。只要达到这个标准并愿意承担未 还款部分的利息就可以继续用卡，信用额度也不会降低。 国际上，以消费信贷为主要功能的信用卡已经成为十分普遍的个人理财工 具。据统计，美国信用卡超过了l o 亿张，成年人持卡比例超过8 0 ，信用卡占 持卡人日常支出比例为2 5 ；9 0 以上的家庭拥有信用卡，未清偿的平均欠款为 6 0 0 0 7 0 0 0 美元，并且只有4 0 的持卡人每月偿清信用欠款而享受免息期待遇， 其余6 0 的持卡人都愿意选择最低还款方式承担贷款利息。在我国台湾地区，共 有6 0 家发卡银行，发卡量超过了2 0 0 0 万张，成年人持卡比例达到6 5 ，信用卡 占持卡人日常支出的比例为9 9 6 ，每月有一半以上的持卡人使用信用额度。与此 同时，信用卡已经成为银行业的重要收入来源，如美国花旗银行，其信用卡业务 收益已经占到全部银行收入的6 0 。美国运通公司下属有三家跨国分公司，其中 7 0 的利润来自属下的美国运通旅游服务公司，信用卡业务每年为该公司创造近 2 0 亿美元的纯收益。 在中国，从2 0 0 3 年下半年开始，信用卡市场的竞争开始同渐火热。为了在 激烈的竞争中抢占先机，各家银行不惜在信用卡业务上投入巨资，对系统进行升 9 基于数据挖掘的信用 信用评分研究 级换代。各家银行的卖卡手段更是五花八门，从免年费、赠保险、送手机的促销 手段，甚至发展到了从行长到具体经办人全员参与的营销策略。这是因为在逐渐 走向成熟的信用卡环境中，各家银行都看到了信用卡业务的高赢利性和巨大的市 场。 2 2 信用卡的风险管理 信用卡产品的特点决定了其在给发卡银行带来巨大收益的同时，也存在着巨 大的信用风险。 2 2 1 信用与信用风险 “信用”一词最早可以追溯到中国古代的西周和古希腊时期。英文中 “c r e d i t ”一词来自拉丁语“c r e d o ”一词，意思是“相信我”。信用有广义和狭 义之分。广义的信用是指参与经济活动的当事人之间建立起来的以诚实守信为基 础的履约能力。狭义的信用，则是借款人在特定时间内还款的兑现能力和意愿( 李 志辉2 0 0 1 ) 。信用一词包含三层含义：一是作为一种基本道德准则，在同常经济 活动中人们应当诚实无欺，遵守诺言的行为准则；二是作为经济活动的基本要求， 建立在授信人对受信方偿付承诺信任的基础上，使后者在无须支付现会即可获取 商品、服务、货币的能力；三是作为一种法律制度，即依法可以实现的利益期待， 当事人违反诚信义务的，应当承担的法律责任。 信用包括不可分割的两方面内容：一是履约承诺，二是履约能力。履约承诺 是指债务人在特定的期限内保证付款或还贷的主观愿望，这与债务人的道德品质 有直接关系；履约能力是指债务人在特定的期限内付款或还款的经济能力。 关于金融学范畴的信用风险的定义有许多观点，传统的观点认为信用风险就 是信贷风险，也就是债务入到期不能偿还或不愿意履行还本付息协议致使金融机 构遭受损失的可能性，其实际上是一种违约风险( 王春峰2 0 0 1 ) 。信用风险按授 信对象不同，可分为公共信用风险、商业信用风险和个人信用风险。信用风险按 照其发生的主体不同，可分为金融机构业务信用风险、金融机构自身的信用风险、 主权信用风险、企业和个人信用风险等。金融机构业务信用风险包括会融机构借 贷过程中的信用风险和交易过程的信用风险。 2 2 2 信用卡风险种类 信用卡业务也具有前面所述种类的风险，不过，由于信用卡与其他类型的银 行业务具有不同的特征，信用卡风险既有产生于发卡行内部的，也有来自特约商 基丁二数据挖掘的信用卡信用评分研究| 户和持卡人的，因此，信用卡风险可分为外部风险、内部风险和技术性风险。 ( 1 ) 外部风险。是信用风险，指因持卡人不能依约偿还本息的风险，发 卡机构向客户发放信用卡的时候主要依据客户当时的经济和信誉状况，然而客户 的具体情况是一个动态的过程，如果客户职业，收入等发生变动，经济状况恶化， 无力还款，将会引发信用风险；是欺诈风险，随着全球信用卡业务的快速发 展，信用卡欺诈也随之同趋猖獗。根据v i s a 和万事达卡国际组织2 0 0 6 年初资料 显示，全球信用卡欺诈交易额约占年总交易额的1 5 ，信用卡遭遇欺诈的巨额 损失。近年来信用卡欺诈的新动向及欺诈手段趋于复杂化，花样不断翻新，特别 是免授权限额下的欺诈、互联网诈骗等日趋增多且隐蔽性强，并暴露出国际化集 团犯罪趋势。无论何种欺诈形式，都是通过欺诈性申请或欺诈性地使用信用卡交 易来达到欺诈的目的，使发卡银行和信用卡持卡人蒙受巨额损失；是特约商 户操作风险。特约商户是信用卡产业链的重要一环。一方面特约商户在受理信用 卡时，因未按照有关操作规程进行受理，造成持卡人磁条信息被盗或伪卡欺诈交 易发生。例如，没有按操作规定核对止付名单和预留签名，受理了“已止付”的 信用卡或不经授权即让持卡人超限额消费，导致信用卡风险失控。另一方面由于 特约商户内部人员利用制度上的漏洞与不法分子勾结作案，通过受理“黑卡”或 假签购单进行诈骗，套取银行资金等。 ( 2 ) 内部管理风险。包括决策风险和操作风险。由于发展策略的改变，而 造成信用卡业务经营机构遭受风险损失的可能性；由于人为操作、内控失效等原 因使信用卡经营机构产生损失的可能性。是内控制度不健全引发的风险。主 要表现在发卡银行内部管理松懈，没有建立严格的业务操作规程；岗位分工和职 责不明确，岗位间的监督制约，特别是内控制度不完善，造成管理漏洞，引发内 部操作风险；是重要岗位控制风险。信用卡业务的空白卡管理、制卡、密码 信封管理、成品卡邮寄以及授权等岗位。如果管理不到位，易引发泄露机密、内 外勾结、串通作案等问题的发生，给发卡行带来难以挽回的损失。 ( 3 ) 技术性风险。是业务系统和技术设备性能风险。p o s 和a t m 等计算 机终端设备广泛应用于银行卡服务领域，但因受网络条件和系统开发水平所限， 现有业务系统的稳定性、抗攻击能力和安全防护体系还需要不断完善。特别是 a t m 等自助设备，受理业务根据卡磁道信息和密码来识别卡片真伪，这便使犯罪 分子利用“伪造卡”在a t m 上作案，成为犯罪团伙伪卡欺诈提取现金的重要渠道； 基丁- 数据挖掘的信用昔信用评分研究 p o s 等机具又是犯罪分子窃取持卡人磁条信息，制造伪冒信用卡的重要途径之 一。由于业务系统容错能力等问题，还会产生账务差错和争议等问题，这不仅增 加了对账、调账工作量，影响持卡人对发卡机构的信任度，同时也形成了业务风 险；是软件设计风险。信用卡业务系统各级别操作员的相互制约和资料保密 系统设计不严密，造成机密资料的泄露和制约失控。 从理论上讲，信用卡业务在营运过程中，因受主客观因素的影响，存在着一 定程度的资金风险。业务实践表明，由于发卡行、持卡人、特约商户三者之间潜 在的风险源，银行鼓励善意透支和持卡人恶意透支行为同时存在，透支如果催收 不及时，追索乏力，或缺乏风险保障机制，就容易形成信用卡风险。从我国商业 银行信用卡业务经营业绩看，目前大多数发卡行还处于亏损或微利时期，信用卡 业务要真正成为银行新的利润增长点还需要有一个过程。 2 2 3 信用卡风险的成因 信用卡业务作为一项与高科技发展密切相关而又不断创新的业务，有其自身 突出的特点，它不同于单一的信贷业务，其业务环节涉及到银行传统的资产、负 债和中间业务领域，又与这些传统业务有着本质的区别。首先信用卡交易涉及到 银行、特约商户、持卡人三方当事人，法律关系复杂；其次信用卡具有传统的交 易渠道，又有自助设备、网上银行和电话银行等新兴电子化交易渠道，可以实现 2 4 小时、全球范围的“全天候”的交易服务；第三是信用卡业务流程复杂，牵 涉环节众多，风险存在信用卡业务的每一个环节和过程。按照信用卡风险的分类 及表现形式，产生信用卡风险的原因可以归纳为以下几个方面： ( 1 ) 社会个人征信体系不完善。从整个信用卡发展的大环境来讲，目前我 国个人征信系统还不完善，特别是个人信用记录的j 下面信息和负面信息的完整 性、信用记录的历史数据积累量、实效性等都存在一些问题。国外消费信贷在百 余年的发展过程中建立起了完善的个人信用制度，银行通过个人信用信息库可以 随时查询客户的信用档案，为金融机构提供信贷决策辅助信息。目前，我国多数 发卡银行的信用卡征信审核及额度管理主要还依靠人工操作，程序烦琐，不确定 性因素多，可操作性差，动态跟踪管理功能弱，在信用卡第一道风险防范关口上 陷于困境。 ( 2 ) 风险合作机制尚不完善。中国银联已初步构建了一个风险管理联合防 范合作机制汹1 ，各大行共同参与建设了银行卡风险信息共享系统，包括不良持卡 2 基于数据挖掘的信用膏信用评分研究 人、可疑商户等银行卡重要负面信息，目i i ，已有包括工行、农行、中行、建行、 交行等在内的4 0 多家银行的8 0 0 多个用户，系统已拥有风险信息记录4 7 万余条， 向成员银行免费提供查询的总量累计超过2 2 5 8 力次，查获个人风险信息报告3 8 万份。但是，我国银行问的风险信息还未实现完全共享，个人信用评分与信用卡 风险控制研究而且风险管理标准不统一：银行与税务、公安等机构之间没有很好 的风险合作交流机制。从单个银行的角度来看，风险管理似乎是有效的，但因为 来自其他渠道风险信息的缺失，造成风险敞口没有被正确测量、评估和管理，反 而降低了实际的风险管理效率，造成非预期的风险损失。 ( 3 ) 持卡人信用与银行信息不对称。持卡人的信用状况具有不确定性，首 先表现为持卡人行为的不确定性，一个具有良好行为准则的持卡人可能由于各种 原因成为恶意透支者；其次持卡人的财务状况具有不确定性，宏观经济走势、持 卡人所在行业的变化，财产突然损失或贬值甚至持卡人的身体状况都会对持卡人 的财务状况产生影响。持卡人则可以完全掌握和熟悉信用卡业务，这种不对称性 决定了银行所面临的风险的不可控性。 2 2 4 信用卡风险控制措施 由于信用卡与其他类型的银行业务具有不同的特征，对信用卡风险的外部风 险、内部风险和技术性风险，本文重点研究外部风险中的信用风险和欺诈风险。 信用卡风险管理措施一般有风险规避、风险预防、风险的分散转移和风险的事后 补偿等( 詹原瑞2 0 0 5 ) 。 ( 1 ) 风险规避。风险规避是发卡机构因发现从事某种经营活动可能带来j x l 险损失，有意识地采取回避措施，放弃或拒绝某项业务。也就是说，发卡机构在 对从事该项业务可能因风险而引起的损失以及冒这种风险可获得的利益进行分 析的基础之上，认为利益小于损失，则设法避免。可以说这是最简单的风险处理 方法。如在信用卡审批时，由于发卡机构难以对申请人的资信状况作全面的调查 或不能确信申请人所提供的资料的真实性，为避免以后风险的发生而拒绝该申请 的行为就属于风险规避。 ( 2 ) 风险预防。预防策略是指信用卡风险尚未发生时，发卡机构事先采取的 一定的预备性措施以减少或降低信用卡风险发生的可能性。预防策略与回避策略 的最大不同在于它是一种主动、积极的策略，由于银行主动采取措施，减少风险 发生的次数和损失规模。当前风险防范的措施主要有对持卡人风险、特约商户风 基于数据挖掘的信_ e i ：i 异信用评分研究 险、发卡机构内部风险以及对信用卡诈骗风险的控制等。 ( 3 ) 风险分散转移。分散转移方法是信用卡风险管理经常采用的一种方法。 这种方法是指发卡行通过某些合法的交易方式或业务手段将自己所面临的信用 卡风险分散转移给其他经济主体承担的一种策略。风险转移的对象一般是保证 人、持卡人和保险公司等。但是我们应该清楚地看出这种策略的一个重要特征是 风险的分散转移必须以有人承担为条件。 ( 4 ) 风险补偿。所谓信用卡风险补偿是指发卡行通过一定的途径，对已发 生或将要发生的金融风险损失寻求部分或全部的补偿，以减少或避免信用卡风险 损失的一种管理方式。常用的方法是建立风险准备金制度，也就是在信用卡业务 开展过程中，发卡机构主动将信用卡风险纳入日常的管理工作中，定期从信用卡 业务所获的利润中提取一定比例建立风险准备会，对准备金进行专户管理，以弥 补风险损失或坏账，结余部分转为利润。 在欧美发达国家，开发信用评分模型已经成为信用卡风险管理的重要手段， 并作为管理决策的主要依据，贯穿于信用卡的整个生命周期管理当中。 2 2 5 信用卡生命周期不同阶段的风险度量与控制 信用卡生命周期划分为四个阶段。即申请受理与审批、客户关系维护与管理、 催收、核销等阶段3 ，每个阶段需要采取不同的风险度量与控制措施。 ( 1 ) 申请评分模型 征信审核是有效控制信用卡风险的第一道关口，通过申请评分模型计算客户 的信用分数，以预测申请人的风险和收益潜力及其他信贷表现。这一阶段所用的 信用评分模型主要有：风险评分、收益评分、破产评分、市场反应评分、转账倾 向评分等，根据申请阶段所获得的客户信息及信用评分，发卡机构进行审批决策： 是否接受客户申请。根据申请者的信用评分及相关调查情况，决定是否 发卡。即使对于提前批准的客户，这一决策依然可能存在。比如美国信用法规规 定，如果提前批准的信用卡目标客户在申请开户时资信状况比提前批准时恶化， 发卡机构有权合法地取消其原先的提前批准，这对于发卡机构控制风险、减少坏 账具有重大意义。 核定授信额度。对于符合发卡条件的客户，如何核定其初始信用额度? 信用额度越高，信用卡的潜在风险越大；信用额度越低，则风险越小，但收益潜 力也越小，可能降低客户用卡的积极性。所以信用额度策略能否正确地平衡风险 1 4 基丁数据挖掘的信川卡信_ l j 评分研究 和收益的交换关系，对信用卡的效益影响重大。 申请评分根据申请者如年龄、职业、学历、收入、住房状况等信息，及其在 外部征信系统中的信用历史记录信息，以评分结果来预测申请者获准后一定时期 内用卡发生违约拖欠的风险概率。另外，外部征信系统的风险评分也是很有用的 决策工具，它们与申请风险评分模型具有互补性，可以组成二维或三维矩阵进行 审批决策。所不同的是，申请风险评分是针对银行特定的申请客户群体量身定做 的，更能反应银行客户群体的特殊性，因此申请评分模型能使用更多的信息对客 户将来的信贷表现进行预测。在社会征信体系不发达的国家和地区，银行只能依 赖申请表上的信息进行申请风险评分，同时辅以人工调查及经验判断作为审批决 策的主要依据。 ( 2 ) 行为评分模型 目标客户成为信用卡持卡人，发卡机构进入客户关系维护与管理阶段，也是 实现客户价值的重要阶段。根据客户持卡消费、透支及还款等具体行为，发卡机 构不断获取客户消费偏好、守信程度、还款能力等各方面信息，对客户行为进行 评分，包括客户逾期预测评分模型、j x l 险与收益二维评分等。根据评分结果，对 客户动态跟踪，实施有针对性的管理策略，有效控制风险、挖掘收益、巩固客户 忠诚度。 信用额度管理。根据客户行为评分，对客户信用额度实施动态管理。一 方面满足客户用卡需要，巩固客户忠诚度；另一方面