山东省要素投入与经济增长问题研究.doc

山东财政学院硕士学位论文山东省要素投入与经济增长问题研究摘 要在山东省经济增长过程中，要素投入发挥着基础性作用，可以说，山东省经济增长与要素投入之间存在紧密联系。本文通过研究山东省经济增长过程中要素投入状况，总结出山东省经济增长的真正原因，为今后经济的发展提出了科学建议，这对于山东省转变经济增长方式，选择合理的要素投入组合，利用有限的资源实现经济最大限度的增长，从而实现经济可持续发展，具有重要的现实意义。本文以山东省经济增长过程中的要素投入为研究对象，首先以新经济增长理论和新制度经济学的有关理论为基础，总结概括出影响经济增长的各种要素投入；然后，根据柯布-道格拉斯生产函数的一般形式，结合经济理论对其作出改进，得到区域要素投入经济增长模型；再根据所作区域要素投入经济增长模型，利用近年来山东省要素投入的相关数据建模并进行参数估计，同时对各要素投入贡献进行测算；最后根据测算结果得出结论，归纳出山东省经济增长的原因，明确经济增长存在的问题，并给出加快山东省经济增长的合理化建议。主要研究成果是：1.根据经济学相关理论和微积分有关知识，建立了山东省要素投入的经济增长模型，该模型包含了劳动投入、物质资本投入、外资投入、人力资本投入、制度因素五个要素，要素的选择既结合了经济学基本理论，又考虑到了山东省的实际，能够较为真实的反映山东省经济增长的实际。2.运用统计学方法估计出模型的参数，即各种要素的产出弹性，并计算出各要素对经济增长的贡献率。根据测算结果，（1）山东省经济增长属于资本推动型，物质资本对经济增长的贡献率近年来有增大的趋势。虽然物质资本投入的贡献率较大，但其产出弹性却相对较小，只有0.3662，这表明山东省物质资本投入对经济增长的贡献是靠大投入来实现的，物质资本的产出效率并不高；（2）山东省劳动投入的贡献率有所降低。在改革开放初期，山东省经济增长还主要依靠劳动投入，在以后的经济增长过程中，劳动投入的贡献呈现逐年下降的趋势，由初期的24.96%降为“十五”期间的10.52%；（3）外资投入尚未发挥应有作用。外资投入的产出弹性为0.0376，在所考虑的几个要素中是弹性最小的一个。外资投入的增长率是较大的，在我们所考虑的几个阶段中，外资投入的增长率除了在1997-2000年间小于物质资本的增长率以外，在其他年份均处于首位，在1991-1997年之间还达到了40.42%的高增长率。但是由于外资投入的产出弹性较小，外资投入的贡献始终不大；（4）人力资本投入的贡献率与它的弹性系数并不相称。人力资本的产出弹性在几个要素中仅次于劳动投入，但最后计算出的贡献率却往往比较小。仔细研究不难发现，多年来山东省人力资本投入的增速比较缓慢，从而造成人力资本的贡献率较小；（5）制度因素的产出弹性为0.7761，仅次于劳动投入和人力资本投入的产出弹性，而且制度因素的贡献率一直比较稳定，在改革开放初期对经济增长贡献较大，1998-2000年间贡献较小，其余时间一直稳定在10%左右。3.针对统计分析的结果，总结山东省经济增长的特点，并从实际出发提出可行的对策建议：逐步转变过度依赖资本投入的经济增长模式，改善资本投入结构；重视人力资源开发，提高劳动者素质，解决好农村剩余劳动力转移；充分利用外资对经济增长的贡献，合理引导外资流向，调整引用外资结构，加强对外资的监管；抓住制度创新的有利时机，深化改革，完善市场机制；重视技术进步，加快技术创新。本文的创新之处在于：（1）对柯布-道格拉斯生产函数进行了适当的改进，在基本的劳动和资本投入之外，结合各种经济理论和山东省实际，加入人力资本投入、外资投入、制度因素等变量，更加全面的考虑到各种要素投入对山东省经济增长的影响；（2）在估计模型参数时运用了主成分分析方法和岭回归估计，考虑到变量之间的多重共线性，以放弃最小二乘法的无偏性，放弃部分精确度为代价来寻求效果稍差但更符合实际的回归过程。关键词：经济增长 要素投入 柯布-道格拉斯生产函数 要素贡献Research on the Relationship between Factor Input and Economic Growth in Shandong ProvinceABSTRACTFactor input plays a basic role in the process of economic growth in Shandong Province, that is, economic growth has close cooperation with factor input. This paper summarizes the true reason of economic growth through studying on the factor input in the process of economic growth in Shandong Province. Then gives reasonable suggestion for future economic development. This has important practical significance for Shandong Province to transform the pattern of economic growth, to choose rational factor input combination, and to realize economic growth to a maximum limit，so as to realize sustainable development.This paper targets at factor input in the process of economic growth in Shandong Province. Firstly, this paper generalizes all kinds of factor input on the basis of Neo-Classical growth theory and Built-in growth theory; Secondly, in the light of Cobb-Douglas production function and economic theory, this paper improves the model and obtains regional economic growth model about factor input; then estimates the parameters of the model and calculates the contribution of each factor input; finally this paper generalizes the reason and definite the problem in economic growth.The main results are as follows:1.In line with relevant theories of economics and infinitesimal calculus, this paper builds up economic growth model on factor input of Shandong Province. This model contains five factor such as labor, material capital, foreign investment, human capital and institutional factor. The choosing of the factor considers basic economic theory, as well as the reality of Shandong Province. So it can reflect the reality of Shandong truly.2.This paper estimates the parameters, that is the elasticity of output, through statistical methods. Then calculates contribution rate of different factor input. According to the results: (1)Economic growth of Shandong Province belongs to capital-push model. The contribution rate of capital grows fast recently. Although the contribution rate is large, the elasticity of output is relatively small, which is 0.3662. This indicates that the contribution of capital to economic growth is realized by large input, while the output efficiency is low. (2)The labor contribution rate dropt recently. In the initial stage of reform and opening, economic growth of Shandong Province relies on labor input more. In the after years, the contribution rate dropt gradually, from 24.96% to 10.52%. (3)The effect of foreign capital input needs elaboration. The output elasticity of foreign capital is 0.0376, which is the least one in all the factors. The growth rate of foreign capital is large, but the contribution rate is small, which does not match the former, because of the low output elasticity. (4)The contribution rate of human capital does not match its output elasticity. The output elasticity of human capital is second only to labor input, but the contribution rate is smaller. It is not difficult to find that, it is the low growth rate of human capital that causes the small contribution rate. (5)The output elasticity of institution factor is 0.7761, arranges only behind labor and human capital. The contribution rate of institution factor is stable. In the initial stage of reform and opening, its contribution rate is larger, and stays on about 10% from then on.3.According to the results of statistical analysis, this paper summarizes the characteristics of economic growth, then raises several feasible suggestion. (1)Step by step, change the economic growth pattern which depends on the capital input excessively , and improve capital input structure; (2)Take development of human resources seriously , improve the quality of laborers, and resolve the surplus rural labor metastasis; (3)Fully utilize foreign capitals contribution to economic growth, guide foreign capital flowing rationally, and adjust the foreign capital structure; (4)Grasp the opportunity of institutional innovation to deepen reform and perfect market mechanism; (5)Take technological progress seriously , accelerate technological innovation.The innovation of this paper is: (1)Improves the Cobb-Douglas production function properly, and comprehensively considers the effects of all kinds of factor input on economic growth of Shandong Province. Besides the basic labor and capital input, the model considers human capital, foreign capital and institution factor, thinking over all kinds of economic theories and the reality of Shandong Province. (2)Uses Principal Components Analysis and Ridge Regression while estimating the parameters. Thinking over the multi-Co linearity among different variables, this paper chooses Ridge Regression which is less effective but more conform to reality, instead of least square which is unbiased and more accurate.KEYWORDS: economic growth factor input Cobb-Douglas production function factor contribution目 录第1章 导言11.1 研究背景及意义11.2 国内外研究现状11.2.1国外研究现状21.2.2国内研究现状41.3 研究思路及研究方法81.3.1研究思路81.3.2研究方法9第2章 要素投入与经济增长理论122.1 新古典经济增长理论与要素投入122.1.1新古典经济增长理论的含义122.1.2新古典经济增长模型中的要素投入122.2 新经济增长理论与要素投入132.2.1新经济增长理论的含义132.2.2新经济增长模型中的要素投入132.3 新制度经济学与要素投入152.3.1新制度经济学的基本理论152.3.2新制度经济学中隐含的要素投入17第3章 区域要素投入的经济增长模型193.1 区域经济增长模型包含的要素投入193.1.1劳动投入193.1.2资本投入203.1.3制度因素233.2 区域要素投入经济增长模型的构造263.2.1柯布-道格拉斯生产函数263.2.2理论模型293.2.3具体模型29第4章 山东省要素投入对经济增长的贡献测算314.1 山东省要素投入现状314.1.1劳动投入314.1.2资本投入324.1.3制度因素374.2 山东省要素投入贡献测算384.2.1制度因素的主成分分析384.2.2要素投入的经济增长模型404.2.3各要素投入贡献测算43第5章 结论475.1 山东省经济增长的特点475.2 山东省经济发展的对策及建议51参考文献55附 录58致 谢62学术成果63山东财政学院硕士学位论文第1章 导言1.1研究背景及意义山东省近年来经济增长迅速，连续几年GDP总量和增长速度都排在全国前列，“十五”期间GDP总量排名稳步上升，2004年超过江苏跃居全国第二，“十五”期间GDP增长速度分别为10.0%、11.7%、13.4%、15.3%、15.2%，平均增长速度在13%以上。人均GDP也有较大水平的提高，2001年山东省人均GDP首次突破万元大关，达到10465元，而至2005年山东省人均GDP就已突破两万元，达到20044元（按现价汇率折算为2447美元），按可比价格计算五年间增长了65%。在这种情况下，山东省经济增长的原因成为人们关注的焦点。根据经济学理论，在要素稀缺并且不能完全替代的情况下，经济增长是受要素投入量及其均衡关系制约的，显然，要素投入与经济增长有着直接的关系，要素投入分析方法是研究经济增长最为基本的分析方法。不管经济增长的原因如何复杂，要素投入始终是最基本的不可或缺的因素。就山东省来说，影响经济增长的要素投入究竟有哪些，他们在经济增长中的贡献有多大，这些问题成为研究山东省经济增长时必须分析的问题。准确把握要素投入在山东省经济增长中的作用，对于认清山东省经济增长的实际，发现山东省经济增长的真正原因，找出经济增长中存在的问题和不足，从而发掘经济增长潜力，更好推动经济增长具有重要的现实意义。山东省近年来形成的粗放式高消耗的经济增长方式造成了越来越严重的物质资源要素制约，因此，选择最好的要素投入组合，利用有限的资源发挥最大的作用，将有利于山东省经济的可持续快速健康发展。1.2国内外研究现状1.2.1国外研究现状西方关于经济增长理论的研究较早，理论也较为完善。将经济增长与要素投入联系起来是西方经济学的传统。古典经济增长理论，以18世纪和19世纪著名经济学家斯密、李嘉图、马尔萨斯和穆勒为代表。古典经济学家提供了一系列他们认为是决定产出增长的关键因素。这些因素包括，生产要素（自然资源、资本和劳动）、技术及经济活动的体制设定等；他们提出一些关于这些变量相互关系的主张，如资本和劳动与有限的自然资源相结合所造成的报酬递减效应；他们提议不同的因素在促进增长方面不同的重要性，以及需要集中研究的关键因素。在所有这些因素中，资本积累被认为是最重要的动态因素。现代经济增长理论是从凯恩斯革命开始的。英国经济学家哈罗德(R. F. Harrod)、美国经济学家多马(E. Domar)的研究是现代经济增长论的开端。哈罗德在论动态理论（1939）和动态经济学（1948）等论著中，试图把凯恩斯国民收入决定论中的短期静态分析长期化和动态化，考察在长期一国经济稳定增长的问题。多马在资本扩张、增长率和就业（1946）、扩张和就业（1947）和经济增长理论论文选（1957）等论著中做了类似的研究。哈罗德和多马认为投资增加所导致的资本积累在经济增长过程中起着重要作用。但是，由于哈罗德多马模型假定资本报酬率是常数，这就间接地假定了资本和劳动在增长过程中是不能相互替代的，从而使均衡增长的条件(有保证的增长率=自然增长率=实际增长率)难以满足。1956年美国经济学家索洛(R. M. Solow)在经济增长的一个理论一文中认为，充分就业的稳定均衡增长是可以通过市场机制调整生产中资本和劳动的配合比而实现的。此外，斯旺(T. W. Swan)在经济增长与资本积累（1956）、米德(J. E. Meade)在经济增长的一个新古典理论（1961）、萨缪尔森(P. A. Samuelson)在资本理论中的譬喻与现实（1962）中提出了与索洛基本相同的观点。他们的理论称为新古典经济增长理论。新古典经济增长理论的模型是封闭的，仅研究某一国家的经济增长，以资本边际收益递减、完全竞争经济和外生技术及其收益不变为其理论假设。该模型认为，技术进步是经济增长的主要动力，从长期看，可称之为唯一的动力。另外，新古典经济增长理论还假定各个国家有相同的机会得到同样的技术，因而各国间没有技术水平的区别。新古典增长理论的局限性一方面在于它假设技术进步是外生的，因而不能解释为什么发生技术进步；另一方面在于它无法解释世界各国人均收入水平的差异和实际人均GNP增长率的差异。上述经济增长理论主要强调资本积累和劳动在经济增长中的作用，技术作为外生变量也被考虑在内。20世纪30年代至60年代产生的新制度经济学将制度纳入到经济增长研究的范围内。1937年11月英国经济学家科斯在经济学杂志上发表了企业的性质一文，首次提出交易存在费用（成本）的观点。1960年科斯的社会成本问题一文发表，在这篇文章中科斯提出了交易费用概念，并分析了交易费用与产权制度安排之间的内在联系，通过运用交易费用范畴将产权制度纳入到经济分析之中。这篇文章标志着新制度经济学的形成。自此以后，新制度经济学得到迅速发展。美国经济学家阿尔钦和德姆塞茨1972年发表的生产、信息费用与经济组织一文标志着企业产权理论的形成。1973年诺思与托马斯合著的西方世界的兴起一书集中体现了诺思的“制度决定论”，这就是制度变迁理论，他强调制度因素是经济增长的关键，一种提供适当的个人激励的有效制度是促进经济增长的决定因素。舒尔茨1968年指出，“人力资本在寻求自身的参与权时要求表明制度的状况人的经济价值的提高产生了对制度的新的需求，一些政治和法律就是用来满足这些需求的。” 舒尔茨，制度与人的经济价值的不断提高，载于财产权利与制度变迁，上海，三联出版社，1994，第251页。舒尔茨的制度需求包括了人力资本产权制度，从而使人力资本产权理论取得长足的发展。总之，新制度经济学认为，有效率的制度促进经济增长和发展，无效率的制度抑制甚至阻碍经济增长和发展，从而为经济增长的原因提供了更多解释，也更有助于我们理解不同国家或地区之间经济增长差异的原因。1986年、1988年，保罗罗默和卢卡斯分别发表了递增收益与长期增长、论经济发展机制的论文，标志着新增长理论（也称内生经济增长理论）的诞生。根据各种新增长模型在基本假设上的差别，可以将新增长模型分为三种类型。第一类在收益递增和外部性假设上考察经济增长，代表性模型：罗默的知识溢出模型、卢卡斯的人力资本溢出模型等。这类模型认为技术进步取决于知识资本或人力资本的积累和溢出。第二类模型在完全竞争的假设下考察经济增长，这类模型强调决定经济增长的关键因素是资本积累（包括物质资本积累和人力资本积累）而不是技术进步。从90年代开始，一些经济学家抛弃了完全竞争假设，开始在垄断竞争的框架下考察经济增长，这构成第三类模型，着重研究技术商品的特征、技术进步的类型，强调技术进步决定经济增长。新经济增长理论认为内生的技术进步是经济增长的决定因素，技术（或知识）、人力资本具有溢出效应，从而使得推动经济增长的要素投入有了更广泛的含义。1.2.2国内研究现状国内许多学者在研究中国经济增长时也不约而同的研究要素投入问题,研究要素投入与经济增长的关系问题。（1）王小鲁（1999）在农村工业化对经济增长的贡献一文中指出:20年间,大约1亿农业劳动力进入了乡镇企业,使该部门的就业人数超过了国有经济部门。这显然是导致乡镇企业高速增长的一个主要原因。与劳动力的转移相适应,居民储蓄也源源不断地流入农村非农产业,这也为中国经济增长作出了贡献。由于王小鲁是在研究农村工业化对经济增长的贡献时,涉及到劳动力投入及资金投入问题,所以未能对中国经济增长中的资本总体投入及劳动力总体投入进行分析。周海春（1999）在研究中国经济潜在增长率时,提出了劳动力无限供给问题。在劳动力无限供给条件下的中国经济潜在增长率一文中，他认为经济潜在增长率决定于三类因素:一是资本投入的增长；二是劳动投入的增长；三是由技术进步决定的资本与劳动力利用效率的提高。由于技术进步需要比较长的时间,在一个不长的时期内可以假设资本与劳动力效率不变。在这一假设下,经济增长将决定于资本与劳动力的增长。鉴于我国城市普遍存在隐性失业问题,农村更是存在数以亿计的剩余劳动力,所以他假定劳动力边际产出接近于0。从这一假设可以得到三个推论:一是如果没有资本投入的增长,劳动力投入的增长将不能推动经济增长；二是如果资本投入增长,总可以获得足够的劳动力推动这些资本的运用；由此得到第三个推论,即经济增长仅决定于资本投入的增长,劳动投入的增长只是资本投入增长的结果而不是推动经济增长的原因。周海春并没有对假设给出科学的检验。张军（2002）在资本形成、工业化与经济增长一文中研究了中国经济增长与要素投入之间的关系,发现“在过去的10年,增长率似乎表现出持续下降的趋势,而且要继续维持第一个转轨10年的增长速度变得越来越困难”。 张军，资本形成、工业化与经济增长中国的转轨特征，经济研究，2002，第6期，第3-13页。他认为中国经济近年来增长速度趋缓是过度工业化(或投资过度)造成的,“中国的经济的确开始经历了资本产出比率的上升趋势,而且在过去的10年,我们在经验上没有发现动态效率的技术改善的趋势,相反,所估计出的全要素生产率的增长在大约1992年以后出现了显著的恶化。” 同上。 资本劳动力比率在1978-1996年间出现了明显上升的趋势，这是造成中国经济增长速度趋缓的原因。张军（2002）没有分析资本投入及劳动力投入各自对经济增长的贡献率。以上学者在研究经济增长的要素投入时，并没有对各要素投入的贡献进行定量的测算，因此无法给出更为直观的结论。（2）谢为安(1997)在要素投入非均衡的中国经济增长中未分离其他因素,只用资本与劳动力进行分析,得出结论为:资本对经济增长的贡献率为77%,劳动力对经济增长的贡献率为23%。沈坤荣(1999)在1978-1997年中国经济增长因素的实证分析中认为:中国经济增长从1953-1997年的平均增长率为7.7%,其中资本贡献为4.45%,其贡献率为57.8%；劳动力的贡献为1.45%,占18.8%；全要素生产率贡献为1.8%,占23.4%。刘振彪（1999）在我国经济增长速度回落的主要原因及对策中的计算表明,在中国经济增长中,资本对经济增长的贡献率最高,在1953-1978年间达到69.6%,在1979-1990年为37.7%,在1991-1995年为57.0%。而劳动对经济增长的贡献率在这三个时段分别为1.4%、1.7%和2.1%。经济增长速度趋缓的主要原因是高储蓄不能转化为高投资而造成的资金缺乏以及劳动力投入不足。丁霄泉(2001)在农村剩余劳动力转移对我国经济增长的贡献中研究(1978 -1998年的资料)得到的结果是:资本使GDP增长了4.1-6.1个百分点,劳动力的增加使得GDP增长了1.1-1.6个百分点,全要素生产率增长对GDP增长率的贡献为2.2-3.7个百分点。上述这些学者立足于最基本的要素投入，分别测算出劳动力、资本以及全要素生产率对经济增长的贡献率。由于测算方法的不同，以及数据的差别，测算出的贡献率也各不相同，但得出的结论却相似，即资本在经济增长中贡献率最高，其次是全要素生产率，再次是劳动力。（3）孙强（1999）人力资本与中国经济的持续增长分时段研究了劳动投入、资本投入、全要素生产率以及人力资本的贡献率，得出结论表明，资本投入在经济增长中的贡献率最大，其次是全要素生产率，再次是劳动投入，人力资本投入的贡献率最小。蔡昉和王德文（1999）研究了中国经济增长可持续性与劳动贡献问题,在中国经济增长可持续性与劳动贡献中采用的变量分别为物质资本、劳动力、人力资本及其未解释的部分(劳动力配置、技术进步),资料期限为1982-1997年。其结果是在经济增长中,物质资本的贡献率为29.02%,劳动力的贡献率为23.71%,人力资本的贡献率为23.70%,未解释部分为23.57%(并将之分解为劳动力配置为20.23%,技术进步为3.34%)。梁昭（2000）在国家经济持续增长的主要因素分析一文中认为:对经济增长的主要影响因素有三个,即制度、结构和供给因素。这里供给因素指的是经济投入因素,主要有劳动力、资本、技术进步(人力资本、R&D资本)、规模经济等四个因子。通过建立计量经济模型,发现(1978-1996)上述四个因子对经济增长的贡献分别为资本贡献率71.1%,技术进步贡献率为13.5%,结构变动贡献率为7.9%,劳动力贡献率为7.5%。所以认为中国经济目前的发展过程尚处于外延式增长为主的阶段。这一结论与陈昌兵和徐海燕（2001） 王文博，陈昌兵，徐海燕，包含制度因素的中国经济增长模型及实证分析，统计研究，2002,第5期，第3-6页。的分析结果有相似性,只是由于核算方法上的差别,陈昌兵等认为有形资本对经济增长的贡献率为52.20%,劳动力对经济增长的贡献率为11.64%,制度变迁为8.35%,产业结构变动为7.04%。王小鲁（2001）在改革20年和今后20年：投资对经济增长的贡献中研究投资对经济增长的贡献时认为:投资对经济增长的贡献在1953-1978年间为2.6个百分点,贡献率为42.6%；在1979-1999年的贡献为5.1个百分点,贡献率为61.8%。郑思齐和刘洪玉在中国建设投资与经济增长关系的计量模型与分析中研究了中国建设投资与经济增长的关系,结果是当建设投资增长1%时,能带动GDP增长约0.23%。而马承霈和岳琳（2001）在经济增长的要素贡献测算新方法中由于采用了新的测算方法,资料为1978-1999,但得到的结果是资本对GDP增长的贡献为39.6%,劳动力对经济增长的贡献为56.5%,资本和劳动力共同贡献率为3.9%。另外,还有许多学者,如刘济东、蔡来兴（2000） 刘济东，蔡来兴，国际资本注入与国内经济增长，外国经济与管理，2000，第2期，第2-7页。,王成岐、张建华、安辉（2002） 王成岐，张建华，安辉，外商直接投资、地区差异与中国经济增长，世界经济，2002，第4期，第15-23页。,杜江、高建文（2002） 杜江，高建文，外国直接投资与中国经济增长的因果关系分析，世界经济文汇，2002，第1起，第32-36页。等研究了外商直接投资(FDI)对中国经济增长的贡献问题,研究方法主要应用的是回归分析方法,其结果基本一致,即FDI与中国经济增长具有很强的正相关性。在这些研究中，人力资本、投资以及外国直接投资等因素也被作为基本要素投入考虑在经济增长因素之中，研究所涉及的范围更加广泛。（4）范纯增（1999）在山东省农村工业经济增长的要素投入分析与可持续发展一文中分阶段测算了山东省及主要工业部门劳动力、资本和技术的贡献率，得出结论：1985-1995年山东省农村工业增长因素中，劳动力贡献最大，其次是资金，再次是技术。金玉国（2002）在体制转型对山东省经济增长影响实证分析中测算了制度因素对山东省经济增长的贡献，将宏观制度变迁细化为四个方面分别测算其对经济增长的弹性及贡献率。乔翠霞（2006）在山东省经济增长因素实证分析一文中将物质资本投入、劳动力投入、人力资本投入和国内贸易作为基本要素投入纳入经济增长模型，测算出贡献率分别为75.14%、3.48%、9.32%、7.93%，同时测算出余值贡献率为4.07%。目前，对于山东省经济增长与要素投入之间关系的研究较少，大部分研究集中于劳动、资本和技术这三种基本要素的贡献，有学者已经考虑到人力资本、制度因素等要素在经济增长中的作用，但研究只集中于某个方面，没有把这些要素作为一个整体来研究它们与经济增长的关系。综上所述,关于要素投入与经济增长之间的关系问题的研究基本上认为：中国经济增长是由要素投入决定的。许多学者试图通过计量方法给中国经济增长以解释,并对各要素的贡献率的大小进行分析。在研究各要素投入在经济增长中的贡献时,由于所用的方法及假设上的差别得出的结论差距很大,如资本对经济增长的贡献大还是劳动对经济增长的贡献大,不同的学者得到的结论不同,有时甚至是相反的。另外，在要素投入的选择上，大部分研究都有所侧重，单独研究一个或几个投入要素，而对投入要素进行全面系统的研究较少。尤其是对于区域经济的研究，由于数据的限制，系统研究更加困难。这些都是值得进一步研究的问题。1.3研究思路及研究方法1.3.1研究思路本文以相关理论，如西方经济学、新制度经济学、新古典经济增长理论、内生经济增长理论等为基础，借鉴国内外实践经验，运用现代计量经济分析方法，结合山东省实际，建立相应的经济增长模型，比较全面地分析各种要素投入在山东省经济增长中发挥的作用，进而对山东省经济增长的现状、原因进行分析，力求提出加快山东省经济增长的合理化建议。内容主要围绕山东省要素投入的经济增长模型的建立、数据的收集、模型参数的估计、要素投入对经济增长贡献率的测算几个方面进行。正文共分为四部分。第一部分主要介绍本文研究所依赖的基本经济学理论，这是全文分析的理论基础和逻辑基点，通过对经典文献中经济增长思想的总结和挖掘，主要是新经济增长理论和新制度经济学的有关理论，得出影响经济增长的经济要素，同时分析本文建立模型的基础柯布-道格拉斯生产函数。这部分是模型建立前的理论准备。第二部分主要是经济增长模型的建立，首先承接上一部分的理论，得出模型所应包含的要素，然后根据统计学方法和微积分的有关知识构造出经济增长模型。第三部分是对模型参数的估计，首先取得基础数据，根据基础数据，运用岭回归估计方法对模型中的参数进行估计，进而计算出各要素的贡献率。第四部分为结论，根据以上分析，得出结论，归纳出山东省经济增长的原因，明确存在的问题，寻找经济增长的潜力，并提出合理建议。1.3.2研究方法本文研究主要采用定量分析与定性分析相结合的分析方法。在要素投入的选择也就是指标变量的选择方面，主要采用定性分析方法，结合经济理论和山东省实际，确定区域要素投入经济增长模型所包含的变量。定量分析方面，采用的统计学方法主要有：主成分分析法、岭回归估计、多元回归方法以及微积分的有关知识。在经济增长模型的建立方面，运用微积分知识结合经济学理论使模型更加科学；在数据的收集整理过程中用到了主成分分析法；在估计模型参数时运用了岭回归的有关知识。（1）主成分分析主成分分析也称主分量分析，是由霍特林（Hotelling）于1933年首先提出来的。主成分分析是利用降维的思想，在损失很少信息的前提下把多个指标转化为几个综合指标的多元统计方法。通常把转化生成的综合指标称为主成分，其中每个主成分都是原始变量的线性组合，且各个主成分之间互不相关，这就使得主成分比原始变量具有某些更优越的性能。这样在研究复杂问题时就可以只考虑少数几个主成分而不至于损失太多信息，从而能够抓住主要矛盾，揭示事物内部变量之间的规律性，同时使问题得到简化，提高分析效率。假设所讨论的实际问题中，有个指标，把这个指标看作个随机变量，记为，主成分分析就是要把这个指标的问题，转变为讨论个指标的线性组合的问题，而这些新的指标，按照保留主要信息量的原则充分反映原指标的信息，并且相互独立。第个主成分的方差在全部方差中所占比重称为贡献率，反映了原来个指标多大的信息，有多大的综合能力 。前个主成分共有多大的综合能力，用这个主成分的方差和在全部方差中所占比重来描述，称为累积贡献率。进行主成分分析的目的之一是希望用尽可能少的主成分代替原来的个指标。在实际工作中，主成分个数的多少取决于能够反映原来变量80%以上的信息量为依据，即当累积贡献率80%时的主成分的个数就足够了。（2）岭回归针对出现多重共线性时，普通最小二乘法变坏的问题，A.E.Hoerl(霍尔)在1962年首先提出一种改进最小二乘估计的方法，叫岭估计，后来Hoerl和Kennard（肯纳德）于1970年给予了详细讨论。多重共线性指的是多元回归模型的自变量间存在近似的线性关系，它的存在使得估计的精确性大幅降低，估计值稳定性变差，甚至在回归方程整体高度显著时，一些回归系数通不过显著性检验，正负号倒置，使得无法从回归方程得到合理的经济解释，降低回归方程的应用价值。然而，现实问题中又很难在众多因素中找到一组互不相关又对因变量有显著影响的变量，也就不可避免地会出现程度不同的共线性问题。当自变量之间存在多重共线性，时，设想给加上一个正常数矩阵k I(k0)，那么接近奇异矩阵的程度就会比接近奇异矩阵的程度小得多。考虑到变量的量纲问题，先对数据作标准化，为了计算方便，标准化后的设计阵仍用X表示，定义为： (1.1)称式(1.1)为的岭回归估计，其中k为岭参数。由于假设X已经标准化，所以就是自变量样本相关矩阵。式中y可以标准化也可以未标准化，如果y也经过标准化，那么(1.1)式计算的就是标准化岭回归估计。作为的估计应该比最小二乘估计稳定，当k=0时的岭回归就是普通的最小二乘回归估计。岭回归估计是一种专门用于共线性数据分析的有偏估计方法，它实际上是一种改良的最小二乘法，是以放弃最小二乘法的无偏性，放弃部分精确度为代价来寻求效果稍差但更符合实际的回归过程。有偏性是岭回归估计的一个重要特性。虽然岭回归所得残差平方和比最小二乘回归要大，但这样一来，它对病态数据的耐受性就远远强于最小二乘法。岭回归方法使用存在着一定的主观人为性，但这种人为性正好是发挥定性分析与定量分析有机结合之处，在解决多重共线性问题中有着独特作用。因为岭参数k不是唯一确定的，所以得到的岭回归估计实际是回归参数的一个估计族。选择k的一般原则是：各回归系数的岭估计基本稳定；用最小二乘估计时符号不合理的回归系数，其岭回归的符号变得合理；回归系数没有不合乎经济意义的绝对值；残差平方和增大不多。第2章 要素投入与经济增长理论2.1新古典经济增长理论与要素投入2.1.1新古典经济增长理论的含义1956年，美国经济学家索洛和英国经济学家斯旺分别提出了针对哈罗德-多马模型不稳定性的经济增长模型，并认为资本和劳动可以相互替代，价格的调节能自动使任何不均衡达到均衡，他们的观点实际上回复到古典学派的观点，即如果市场机制充分发挥作用，资本主义有趋向充分就业均衡的趋势，因此该理论被称为新古典经济增长理论。2.1.2新古典经济增长模型中的要素投入索洛假定生产规模收益不变，劳动人数以外生比率增加，技术进步率为，不存在折旧，经济的储蓄率为，人均资本为，每一个有效工人拥有的资本量为，索洛的经济增长方程式为： (2.1)索洛的经济增长模型说明，一个国家的经济增长取决于储蓄率、人口增长和技术进步。卡斯（David Cass,1965）和库普曼斯（Tjalling C.Koopmans,1965）对索洛的经济增长模型进行了修改，修正后的增长模型为美戴维罗默，高级宏观经济学，北京，商务印书馆，1999。： (2.2) (2.3)从式（2.2）和式（2.3）中可以看出，经济增长率与技术进步率成正比，与劳动产出份额成反比，而与时间偏好率（贴现率）以及风险厌恶程度无关。较低的时间偏好率或较低的风险厌恶程度将使储蓄率提高，较高的储蓄率将使产出水平提高，但并不影响经济增长率。根据新古典增长理论，储蓄率的上升只有在其能带来资本边际产品增加的前提下，才能促进经济增长。新古典增长理论家认为，储蓄率上升能使产出增加，但是由于资本的边际产品最终将无限降低，因此经济的长期均衡增长率并不改变。其次，新古典增长理论强调人均收入的源泉是技术进步，在劳动增加型的技术进步率为正时，稳定状态的均衡产量按照这样的速率劳动力增长率加上技术增长率增长。在稳定状态中，每一个有效的工人生产的产量和占用的资本是不变的，每一个实际工人生产的产量和占用的资本按照技术进步率增长。因此，技术进步率决定稳定状态的人均收入增长率即人均产量增长率。新古典经济增长理论表明：储蓄率的提高只会在短期内通过资本积累提高产出水平，对长期内经济增长率影响不大；经济增长率的提高是以技术进步率为基础的，只有技术不断提高，经济增长率才会有所保障。2.2新经济增长理论与要素投入2.2.1新经济增长理论的含义新经济增长理论，是指用规模收益递增和内生技术进步来说明一国长期经济增长和各国增长率差异而展开的研究成果的总称。最重要的特征是试图使增长率内生化，故又称内生增长理论。新经济增长理论不同模型最根本的区别在于用不同形式的技术内生化抵销边际收益递减的趋势。2.2.2新经济增长模型中的要素投入（1）知识溢出与经济增长模型阿罗和罗默都强调知识的积累是经济不断增长的源泉，如果要实现一个国家的经济不断