企业信用风险管理技术（向银行介绍情况） .ppt

enterprisecreditrisktechnology企业信用风险管理技术 chinaconstructionbankpresentation向中国建设银行介绍情况 contents目录 businessstrategy业务战略today stechnologyenvironment当前的技术环境thevisionfortomorrow未来的愿景 evaluation 貆 reporting 貆 riskassessment planning 貆 riskappetite 貆 capitalallocation planning规划 riskappetite风险承受限度 capitalallocation资本调配 貆 riskmeasurement 貆 riskcontrolprocesses execution riskmeasurement风险测量 riskcontrolprocesses风险控制流程 execution执行 evaluation评估 reporting报告 riskassessment风险评估 globalriskstrategy全球风险管理战略 integratedbusinessplanningprocess一体化业务规划流程 drives指导 lineofbusinessrequirements业务线的需求 strategicbusinessimperatives战略业务目标globalization全球化 manageriskandrewardacrossadiversesetofproducts financialmarkets andglobaleconomies 针对一系列产品 金融市场 全球经济体进行风险与回报管理 dataquality数据质量 improvingdataqualityatthepointoforiginwithinthelinesofbusiness 各业务线内部在始发点提高数据质量 sharedaccountability共同负责 developaculturethatfosterssharedaccountabilityatboththecorporateandindividuallevel 在企业和个人两个方面倡导共同负责的企业文化 businessdrivenreferencedata符合业务需要的参照数据 developmasterreferencedatathatprovidesacommon language toassociateandlinkdataacrosstheenterprise 建立综合参照数据 为员工提供 共同语言 将全企业的数据连系起来 consistentpolicies procedures一致的政策和程序 implementconsistentpoliciesandproceduresacrossthelinesofbusiness lobs 在所有业务线执行整齐划一的政策和程序financialreconciliation财务核对 demonstratefinancialintegritythroughreconciliationofriskandfinanceinformationtothefinancialledger 根据财务账目核对风险与财务信息 充分显示财务诚信 theglobalriskstrategyisdrivenbytheintegratedbusinessplanningprocess全球风险管理战略以一体化业务规划流程为指针 theintegratedbusinessplanningprocessisthecornerstoneformanagingriskandrewardinthecompany一体化业务规划流程是公司风险和回报管理的根本依据 战略风险 市场风险 操作风险 信用风险 遵守法规 investorclientinterface投资人与客户界面 clientselection客户选择 creditassessment approval信用评估与批准 distribution分销 clientmonitoring客户监督 portfoliomanagement信贷组合管理 foundationalcapabilities功能 retail零售focusonimprovingtransactionalcapabilities重点提高交易能力fasterturnaroundtime加快回应速度paperlessonetimecaptureofcustomerdata用电子方式一次获得客户资料lowercostoforigination减少业务开发费用objectiveistoimprovecustomerpull throughandcustomerdelight目标是提高客户成交率和客户满意度 wholesale批发focusonimprovingportfoliocapabilities重点提高信贷组合管理能力managetall trees管理较大的风险developinvestorclientinterface发展投资人与客户界面developowncreditinvestmentcapabilities发展自身的信用投资能力objectiveistomanageportfolioriskprofileandlinkthecustomertotheportfolio目标是管理信贷组合的风险状况并将客户与信贷组合联系起来 creditriskhasappliedprocessexcellencetotakeaholisticviewoftheend to endcreditlifecycle金融风险部门采用优越的流程对整个信用周期进行全方位的分析 dataquality数据质量rulesbaseddataaccess按规则使用数据relationshipprofitability客户关系盈利状况 mark to marketaccounting按市值调整式会计方法public privateinformationpolicies公共 私人信息政策 improveddata sourcecapture提高数据来源捕捉率relationshipprofitabilityacrosssilos各部门的客户关系盈利状况 forexample withintheoverallstrategy thecreditriskdomainhasfocusedondrivingalignmenttocommonenterprisecapabilitiesacrossmultiplelinesofbusiness例如 在整体战略中 信用风险的职能历来是将多个业务线的全公司共同能力加以协调统一 foundationalcapabilities limitssetting alerts earlywarnings newproductsprocess underwritingprocess transaction limitapproval obligor counterpartyreporting exceptionmonitoring externaldata e g consumerscoring lineofbusinessreporting otherexternalreporting assetqualityreporting topofthehouse reporting conditionalvalue at risk tailrisk heldforsale marktomarket relativevalueanalysis portfolioperformancebenchmarks creditperformancetrends whatif dealanalysis reservesforcreditlosses creditriskappetite standards portfoliosales rebalancing syndications portfoliohedgingswaps insurance limits name industry country international financialstatementspreading 1 creditorigination documentation riskratingsscorecards 3 riskmonitoring control collateralmanagement policies procedures customeridentifiers 2 risk datamanagement default workoutinformation transactiondata guarantors collateral riskratings defaultprobabilities 7 managementreporting financialreporting regulatoryreporting economiccapital 6 performanceanalysis otherrisk basedmeasures operationalrisk 4 portfolioriskanalysis stress scenariogeneration analysis lossforecasting activeportfoliomanagement optimization 5 creditportfoliomanagement securitizations theframeworkprovidesablueprintfordrivingcommoncreditriskpolicies procedures andmanagementcontrols dataqualityrulesbaseddataaccessrelationshipprofitability mark to marketaccountingpublic privateinformationpolicies improveddata sourcecapturerelationshipprofitabilityacrosssilos theresultingcreditriskbusinessservicesframeworkprovidesthefoundationfordrivingcommoncreditriskcapabilities 投资人与客户界面 客户选择 信用评估和批准 分销 客户监督 信贷组合管理 功能 设定限制 提醒和早期报警 新产品程序 贷款程序 交易和限制批准 借款人和交易对方报告 特例监督 外部数据 例如消费者信用分数 业务线报告 其他对外报告 资产质量报告 总体报告 有条件的风险价值 尾部风险 等待出售 按时值调整 相对价值分析 信贷组合业绩基准 信用表现趋势 假设情况交易分析 信用损失准备金 信用风险承受限度 标准 信贷组合销售与平衡调整 银团贷款 新的组合对冲掉期 保险 限制 企业行业 国家 国际 财务报表分析 1 信贷业务开发 贷款文件 信用评级记分卡 3 风险监督和控制 担保品管理 政策和程序 客户身份确认 2 风险数据管理 违约 贷款重组信息 交易数据 担保人和担保品 风险评级 违约概率 7 管理报告 财务报告 监管报告 经济资本 6 业绩分析 其他基于风险的测量 操作风险 4 信贷组合风险分析 压力和假设情况 分析 损失预报 积极的信贷组合管理 优化 5 信贷组合管理 证券化 这个架构为指定共同的信用风险政策 程序 管理控制措施提供了蓝图 数据质量按规则使用数据客户关系盈利状况 按市值调整式会计方法公共 私人信息政策 提高数据来源捕捉率各部门的客户关系盈利状况 由此形成的信用风险业务服务架构为建设共同的信用风险管理能力打下基础 contents目录 businessstrategy业务战略today stechnologyenvironment当前的技术环境thevisionfortomorrow未来的愿景 commontechnicalchallengesencountered通常遇到的技术性挑战 infrastructurechallenges基础设施方面的挑战multipleoperatingsystems多种操作系统multiplehardwareenvironments多种硬件环境non scalableinfrastructure architecture基础设施 架构无法延展disparatedatabases数据库各不相同out datedtechnicalarchitecture技术架构过时systemsperformanceissues系统性能问题systemdesignchallenges系统设计方面的挑战embeddedbusinesslogic内涵的业务逻辑lackofreferentialdataintegrity参照数据缺乏健全性fragmenteddatamodel数据模型缺乏整体性limitedcontrolsovergranularityofuseraccess对客户使用密度的控制有限increasingsupportcosts支持成本增加 challengesforthefuturetofacilitatestrategicbusinessgoals未来实现战略业务目标的挑战 globalization全球化dataquality数据质量datamining数据分析和利用masterreferencedata综合参照数据financialreconciliation财务核对detailedpermissiongranting细致的授权completehistory完整的记录scalability userexperience延展性 用户经历 contents目录 businessstrategy业务战略today stechnologyenvironment当前的技术环境thevisionfortomorrow未来的愿景 businessprocessframework thenewriskbusinessprocesssolutionsframeworkintegratesthefivefoundationalstrategiesforbuildingtheriskandfinanceinfrastructure sor masterreferencedata positiondata transactiondata current history resultsstored creditrisk marketrisk operationalrisk 2ndlineofdefenseanalytics sor dataquality dataquality sor sor sor sor sor sor sor soa soa soa riskfinancedatawarehouse 1stlineofdefensedatasourcingstrategy riskfinancedatawarehouse informationintegration aggregationstrategy overtime trustworthy informationqualitystrategy informationaccessstrategy risk rewardmeasurementsstrategy businessviews portal ad hocquery olap analytical discovery mining search navigation reporting note olap 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