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文档简介

第五章异方差,本章主要内容：第一节异方差的概念第二节异方差的来源与后果第三节异方差的检验第四节异方差的修正第五节案例分析,前述计量经济学模型的回归分析，是在对线性回归模型提出若干基本假定的条件下，应用普通最小二乘法得到了无偏且有效的参数估计量。但是，在实际问题中，完全满足这些基本假定的情况并不多见。,不满足基本假定的情况，称为基本假定违背。,主要包括：,（1）随机误差项序列存在异方差性；（2）随机误差项序列存在序列相关性；（3）解释变量之间存在多重共线性；（4）解释变量是随机变量且与随机误差项相关（随机解释变量）；,在进行计量经济学模型的回归分析时，必须对模型是否满足基本假定进行检验，这种检验称为计量经济学检验。,经过计量经济学检验发现出现一种或多种基本假定违背时，则不能直接用OLS法进行参数估计，而必须采取补救措施或发展新的估计方法。,对于上述基本假定违背的四种情形，我们都依次讨论以下问题：,（1）假定的含义及其违背的原因；（2）假定违背时将会产生什么不利影响；（3）如何检验假定是否成立；（4）假定违背时的处理方法。,对于模型,如果出现,即对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为模型出现了异方差性(Heteroskedasticity)。,一、异方差的概念,第一节异方差的概念,异方差性干扰,二、异方差的类型,同方差性假定：i2=常数f(Xi)异方差时：i2=f(Xi),异方差一般可归结为三种类型：(1)单调递增型：i2随X的增大而增大；(2)单调递减型：i2随X的增大而减小；(3)复杂型：i2与X的变化呈复杂形式。,图5.1异方差的类型,三、实际经济问题中的异方差性,高收入家庭：储蓄的差异较大低收入家庭：储蓄则更有规律性，差异较小高收入家庭随机误差项的方差明显大于低收入家庭。,例5.1：截面资料下研究居民家庭的储蓄行为,生产规模较大的企业：生产成本的差异较大生产规模较小的企业：生产成本的差异较小生产规模较大企业的随机误差项的
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