风险管理-信用风险管理(上).zip-课后测试.doc

.课后测试如果您对课程内容还没有完全掌握，可以点击这里再次观看。观看课程测试成绩：100.0分。 恭喜您顺利通过考试！ 单选题1. 在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是()。 A资产周转率B总资产收益率C销售净利润D资本收益率正确答案： A2. 假定某公司2012的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。 A0.54B1.08C0.53D0.56正确答案： B3. 采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1亿元，回收成本为0 A0.8667B0.1333C0.1667D0.2正确答案： A4. 根据2002：穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。 A企业融资杠杆率B行业因素C宏观经济周期因素D清偿优先性正确答案： D5. 外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是()。 A202596B1525C10%20D1025正确答案： A多选题6. 下列属于压力测试功能的有()。 A为商业银行提供债务人的信用评级水平B为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法C提供商业银行对自身风险特征的理解D帮助商业银行重估模型假设E帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致正确答案： B C D E7. 以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。 ACreditMetrics本质上是一个VaR模型BCreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的CCreditPortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充DCreditPortfolioView比较适合投机类型的借款人ECreditRisk+模型是对贷款组合违约率进行分析的正确答案： A C D E8. 下列关于法人客户评级模型说法正确的有()。 Az计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等B作为违约风险的指标，z值越高，违约概率越低CRiskCalc模型适合于上市公司的违约概率模型DRiskCalc模型核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量ECreditMonitor模型适合于非上市公司的违约概率模型正确答案： A B D9. 根据巴塞尔新资本协议的规定，针对个人的循环零售贷款应满足的标准有()。 A贷款是循环的、无抵押的、未承诺的B子组合内对个人最高授信额度不超过10万欧元C必须保留子组合的损失率数据D循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致E办理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势正确答案： A B C D E10. CreditPortfolioView模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于()。 A宏观变量的历史数据B宏观变量的前景预测C对整个经济体系产生影响的冲击或改革D仅影响单个宏观变量的冲击或改革E单个借款人的信用评级正确答案： A C D判断题11. 债项评级可以反映债项本身的交易风险，不能同时反映客户信用风险和债项交易风险。() 正确错误正确答案：错误12. 商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。() 正确错误正确答案：正确13. 组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。 正确错误正确答案：正确14. 个人住房贷款“假按揭”是指事业单位职工或者其他关系人冒充客户，通过虚假购买的方式套