道德风险模型在保险业中的应用

道德风险模型在保险业中的应用 摘要：在保险业务中，不可避免的会涉及到投保人的道德风险问题，因此，道德风险一直是保险理论和实务界关心的课题，本文通过构建一个动态博弈对保险业道德风险的产生和危害进行了简要分析，通过引用了道德风险增加的概率Pa等参数考察了保险人和被保险人行为选择的全部情况。在以上分析的基础上，文章又引入了成本E和罚金P，对如何防范道德风险做了探讨，并给出了具体的理论结果，最后文章还对其防范的有效性进行了评价，并结合实际给出了解决现实问题的几点建议。 关键词: 道德风险；危害；检查惩罚制度一、相关概念界定 1.1 道德风险的概念界定 道德风险是80年代西方经济学家提出的一个经济哲学范畴的概念，即“从事经济活动的人在最大限度地增进自身效用的同时做出不利于他人的行动。” 或者说是：当签约一方不完全承担风险后果时所采取的使自身效用最大化的自私行为。道德风险亦称道德危机。通常由信息不对称问题引起的。 理论上 讲道德风险是从事经济活动的人在最大限度地增进自身效用时做出不利于他人的行动。它一般存在于下列情况：由于不确定性和不完全的、或者限制的合同使负有责 任的经济行为者不能承担全部损失（或利益），因而他们不承受他们的行动的全部后果。同样地，也不享有行动的所有好处。显而易见，这个定义包括许多不同的外部因素，可能导致不存在均衡状态的结果，或者，均衡状态即使存在，也是没有效率的（Y科托威茨Y.kotouitz）。如果从委托代理双方信息不对称的理论出发，“道德风险（MoralHazard）是指契约的甲方（通常是代理人）利用其拥有的信息优势采取契约的乙方（通常是委托人）所无法观测和监督的隐藏性行动或不行动，从而导致的（委托人）损失或（代理人）获利的可能性” 1.2 保险业中道德风险的概念界定 目前有关保险业中道德风险的概念有两种说法。第一种说法认为，道德风险是保险的潜在损耗，保险的存在增加了因为大意、不负责任或违法行为而造成损失的不可能性。在任若恩等编著的保险经济学中，道德风险被界定为“投保者有可能会在没有被发现的情况下，不履行保险合同所规定的义务，即采取必要措施防止事故发生或当事故发生后减少相应的损失。”这说法强调，只要投保人参加保险后所引起的心理关心程度的下降，进而通过行为的改变导致所承担保险风险发生概率上升，均视为投保的道德风险。另一种说法认为，道德风险是指人们以不诚实或故意欺诈的行为促使保险事故发生，以便从保险活动中获取额外利益的风险因素。与此相提并论的是“心理风险”的概念，即由于人们的粗心大意和漠不关心，增加了风险事故发生机会并扩大了损失，了损失。显然，这种观点坚持，投保人的疏忽大意和保险以后关心程度的下降并不是道德风险的所指范畴，这就将道德风险的概念缩小了。因为心理风险是无法消除的，它给模型变量的设定带来不便。所以笔者将沿用第二种狭隘的道德风险的概念，而将投保人的心理风险因素剔除。这样就可以假定:在投保人参加保险以后，要达到与不参加保险时的防损水平是可能的。以此为前提，构建一个动态博弈模型对道德风险的产生、危害、防范措施进行经济解释。简单道德风险模型分析 2.1前提条件的假定：1.保险业市场是一个不确定性的市场，信息是不完全的，即保险人和投保人在获取对方的信息方面成本太高。2.投保人选择保险的收益大于不选择保险的收益，保险对投保人而言总是好的。3.投保人在选择保险之前，对风险标的防损成本是C1。投保之后，如果投保人采取积极防损的措施，我们就认为它的防损支出仍然是C1；如果投保人选择道德冒险行为，则成本变为C2，这里我们认为C1C20。4.承保风险自然发生时的概率是PA(0PA1)。保户参加保险后，因为由保险公司赔付损失，恶意投保人会选择道德冒险，风险发生的可能性加大，我们将增加的这一风险概率假定为Pa(0Pa1)，故保险之后，所承保风险实际发生的概率变为PA+Pa(0PA+PaPA(G-X-C1)+(1-PA)(-C1-X)即 PAG+C1-C20 (1)因为PA0，G0，C1C2，故(1)式总是成立的。换言之，理性的投保人总是选择道德冒险。如果我们将道德冒险归为投保人道德风险的一种情况，则上面的分析就论证了道德风险产生的必然性，即在保险人不采取措施的情况下，保险机制产生道德风险是无法避免的。退回到决策结的第一步，观察保险人的理性选择。由于保险人观察到投保人的选择，于是他要比较在投保人道德冒险的情况下自己的期望收益与不承保时的期望收益的大小。保险人在投保人做出道德冒险时的期望收益:(PA+Pa)(X-G)+(1-PA-Pa)X=X-PAG-PaG (2)由于G是按照保费X设计的赔付金额或给付金，这就意味着，在自然风险以PA的概率发生的条件下，保费之积累等于风险发生之损失。即X=PAG (3)将(3)式代入(2)，则X-PAG-PaG=-PaG0 (4)保险人在不承保时的期望收益为零，而与投保人签订保险契约后的期望收益却是-PaG(PA+Pa)(G-Y-C2-P)+(1-PA-Pa)(-C2-Y-P) 即PaG+C1-C20即 Y-PAG0 (6)根据假设条件Y=X+E,又由(3)式X=PAG,故Y=PAG+E，所以(6)式被证明总能成立。此时我们便可以找到此博弈的纳什均衡解（承保,积极防损）。此时保险人的期望得益是(Y-PAG),投保人的期望收益是(PAG-C1-Y)。保证这一均衡结果的制约条件便是(5)式：PaG+C1-C2P,即投保人进行道德风险的收益小于成本。保险人的检查惩罚制度实际上是通过引入检查成本E和罚金P两个因子，改变双方得益,从而使风险为保险人所经营。但这种方法造成一定程度的资源浪费,比如检查费用E的支出。而且罚金P也使部分保户对保险产生厌恶,从而退出保险。所以检查和惩罚并不是一种有效的防范道德风险的办法。在保险实践中,我们经常看到的防范道德风险的措施有:免赔额、共同保险,无索赔奖励和免责条款等等。这些措施的防范效果,均可纳入我们的博弈模型框架之内进行分析评价。但无论怎样设计,其主要目的就是让投保人为自己的道德风险付费,如果投保人的道德风险不受约束,保险机制最终都会因为保险人的退出而失灵。四、道德风险的防范第一，必须明确保险利益原则。保险公司承保时，要坚持投保人或被保险人对保险标的具有可保利益的原则。可保利益是指投保人或被保险人对投保标的所具有的法律上承认的利益。衡量投保人或被保险人对保险标的是否具有保险利益的标志是看投保人或被保险人是否因保险标的损害或丧失而遭受经济上的损失。当保险标的受损，投保人或被保险人必然遭受经济损失，因而说明投保人或被保险人对该标的具有保险利益。明确保险利益原则的重要性表现在:(1)保险利益是保险合同的客体。投保人和被保险人要求保险人予以保障的是其对保险标的经济利益。所谓保险标的是作为保险对象的财产及其有关利益，或者人的寿命和身体。所以保险合同保障的也是投保人对保险标的所具有的利益关系，即保险利益。(2)保险利益是保险合同生效的依据。只有当投保或被保险人对保险标的具有保险利益时，才能对该标的投保。如果不具有保险利益而确立保险经济关系，则投保人可以将与自己没有任何利益关系的财产或人的生命作为保险标的投保，这样将会引发不良的社会行为和后果。(3)保险利益并非保险合同的利益。保险利益体现了投保人或被保险人与保险标的之间存在的利益关系， 该关系在保险合同签订之前已经存在或已有存在的条件，投保人与保险人签订保险合同的目的在于保障这一利益的安全。保险合同的利益是指因保险合同生效后取得的利益，是保险权益，如受益人在保险事故发生后得到保险金。保险权益在一定条件下可以由权利人自由转让， 如寿险合同的投保人和被保险人可经保险人批改认可， 变更成为受益人。保险利益原则是保险合同的一个重要内容。如果这种保险利益体现在财产保险中，则是财产的所有权， 使用权和债权等权利及有关的收人损失、利润损失以及法律上应负的民事损害赔偿责任等利益。若体现在人身保险中，则是被保险人的生命或身体具有某种利益关系， 即投保人或被保险人具有保险利益。如果投保人对所投保的保险标的与被保险人没有利益关系，准确地说没有经济利益关系，也就没有保险利益。如果拿与自己毫无利害关系的他人财产或权益进行投保， 这其中必然会隐藏着不道德行为。第二，必须明确保险损失补偿原则。所谓损失补偿原则是指当保险标的发生在保险责任范围内的损失时，被保险人有权按照合同的约定，获得保险赔偿，用于弥补损失，但被保险人不能因损失而获得额外的利益。其一，损失补偿以保险责任范围内的损失发生为前提，即有损失发生则有损失补偿，无损失无补偿。因此，在保险合同中强调:被保险人因保险事故所致的经济损失，依据合同有权获得赔偿。其二，损失补偿以被保险人的实际损失为限， 而不能使其获得额外的利益。被保险人的实际损失既包括有保险标的实际损失，也包括有被保险人为防止或减少保险标的损失所支付的必要的、合理的施救费用和诉讼费用。因此，在保险赔付中应包括这两部分金额。所以，保险的损失补偿是以被保险人的实际损失为限、以保险的金额为限或以被保险人所具有的保险利益为限。因此，坚持损失补偿原则能维护保险双方的正当权益，真正发挥保险的经济补偿职能。对保险人而言，在合同约定条件下承担保险赔偿责任的同时，其权益也通过损失补偿的限额约定得到了保护即超过保险金额的部分无须赔偿。因此，能防止被保险人通过保险赔偿而得到额外利益。再者，坚持损失补偿原则也就能防止被保险人以取得赔偿为目的故意制造事故的发生和不采取有效措施来预防事故的发生的行为和动机，进而防止道德风险的发生。第三， 规范保险合同中免赔条款，完善保险条款中承保和理赔方式。保险人在设计保险条款时，通过免赔额， 规定保险公司从损失赔偿金中扣减预定的固定金额， 或者通过规定共保条款，规定从损失赔偿金中扣减预定的百分比。这两项规定都要求一部分损失费用由被保险人承担， 这样就为投保人增加了更多的减损动力。在承保环节上，对于财产保险，应实行足额投保，不提倡超额投保。因为超额投保时， 保险金额大于财产的实际价值，就会使被保险人产生一种获取大于自己财产价值的欲望， 因而也容易诱发道德风险。在实际承保过程中， 对被保险人的某些财产可采取成数承保方式， 即只承保财产总价值的80% 一90% 左右。这也是防止道德风险发生的承保方式之一。对于人寿保险， 则要求被保险人或投保人，提供自己近期的体检报告以及过去患病治疗的病史、 病历， 或由寿险公司专设的体检机构对被保险人或投保人进行投保时的身体检查， 以获得投保者的身体健康状况，而达到抑制道德风险的发生。 2.在理赔环节上，应根据不同的承保方式，采取不同的理赔方式，但总的赔偿原则是不能让被保险人通过赔偿获取额外收益。因此， 实际工作中， 应惜守规定最高赔偿限额或比例赔付原则。如采取最高赔偿限额方式，则有:一是对被保险的实际损失大于保险金额的， 则最高赔偿限额为不超过保险金额;二是实际损失金额小于保险金额的， 按实际发生的损失金额赔付。如采用比例赔偿方式，该方式要求根据投保程度来确定赔偿限额， 即按保险金额与出险时保险财产的实际价值比例，来确定赔偿额。这样就可避免不足额承保时对那些不易区分的非保险财产损失进行的赔偿，同时，也可以规避部分道德风险。对于人寿保险来说， 则要实行定点医院制度，加强与医院的合作，促使医院对被保险人病历书写、疾病检查、 用药、 治疗及疾病和伤残的鉴定， 使其符合保险相关法规的要求。这既能有效保护被保险人的利益，又符合医疗规定，防止保险欺诈，降低道德风险。第四，建立风险评估机制，培育信用中介机构。市场经济是一种信用经济，最大诚信是保险的主要原则。在保险活动中，一方面要靠人们诚实守信，以使交易双方互相了解，提高交易的透明度。更重要的是靠建立一套制度，这就是信息经济学所说的信息甄别机制。即在信息不对称的市场上，处于信息劣势的一方(保险人)要努力从信息优势的一方(被保险人)获取相关的信息，以缓解信息不对称的程度。因此，在保险的信用基础建设方面，亟待建立健全各种信用制度，成立专门的客户信用评估机构，建立客户资信档案。收集足够的被保险人有关的信息，如客户家庭、职业、学历、收人、财产、身体状况及历年出险记录等信息资料， 并定期进行分析与评估，据此测定客户信用等级，以便建立合理而准确的风险分类体系， 大大改善被保险人和保险公司之间的信息不对称，提高风险评估的准确度。同时，要加大政策扶持力度，推进、培育信用中介机构的建立，并制定相关的法律、法规来规范信用、中介机构的运作。除了由政府主导的具有公共物品性质的征信机构外， 还需建立一批民间设立的独立中介机构，例如，保险评估、保险咨询、会计事务所、律师事务所等中介服务机构。这些中介机构通过信用的客观收集、信用评估及信用保证为保险公司提供相关信息资料。这样，保险公司就可以针对不同类别的投保者的风险概率来设定合理的费率，并采用不同的营销策略，可缓解和抑制道德风险的发生。第五，健全保险公司内部管理机制，提高风险防范意识。从以往发生的一些骗保、骗赔案件来看，道德风险的存在也与保险公司内部管理存在漏洞有关。因此，提高保险公司内部人风险防范意识，建立健全和严格执行内控制度，对道德风险能够起到一定的防范作用。例如，建立、完善和有效遵循保前验标、定期走访、外勤人员出示现场、双人查勘定损、成立专家鉴定、评估小组对大宗项目进行集中核保、核赔等制度。特别是理赔方面，应建立内部牵制制度，改变一人一案的作法，实行一案多人的流水式管理方式。从接案、 现场查勘、 核损、 赔款的计算，到赔案审批等各环节，实行一人一环，各负其责的办法，并对赔案进行审查和复核，避免一人独揽，操纵赔案的现象。第六，