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文档简介

内部评级技术 内部评级法的框架 模型体系建设 1 关键指标的提取方法 2 模型筛选 例 公司类客户内部评级模型 3 模型评价 返回检验 能力曲线roc对数似然率 1 能力曲线 能力曲线 精度比率 a a b 精度比率大于50 时 模型可用国际先进银行内部模型的精度比率能达到75 以上 roc曲线 roc曲线 真阳性率识别出的违约企业占比假阳性率 被错判为违约企业的正常企业占比roc曲线下的面积反映了评级系统的准确性 roc曲线面积大于0 7时模型具有实用价值 国际先进银行内部模的roc曲线面积达到0 8以上 对数似然率 对数似然率 模型的对数似然率越大 说明模型越准确 决定信用风险权重的3要素 违约概率违约损失率期限 1 违约概率模型 判别分析logistic回归神经网络模型 2 影响违约损失率的因素 债权的优先级经济周期行业 优先级的影响 回收率 1 损失率 资料来源于标普公司 优先级及对应的回收率 1988 2002年 经济周期的影响 资料来源 schuermannt 2002 whatdoweknowaboutlossgivendefault federalreservebankofnewyork 行业的影响 资料来源 altmane andv kishore 1996 almosteverythingyourwantedtoknowaboutrecoveriesondefaultedbonds financialanalystsjournal nov dec 违约损失率模型 3 期限 根据新资本协议 金融工具的期限取为1年和实际期限中的较大者任何
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