计量经济学庞浩第三版第六章习题.doc

6.1(1)建立居民收入-消费模型，用Eviews分析结果如下：所得模型为：Y=0.690488X+79.93004Se=(0.012877)(12.39919) t=(53.62068)(6.446390)R2=0.994122 F=2875.178 DW=0.574663（2）1）检验模型中存在的问题做出残差图如下：残差连续为正和连续为负，表明残差项存在一阶自相关。该回归方程可决系数较高，回归系数均显著。对样本量为19，一个解释变量的模型，5%的显著水平，查DW统计表可知，dL=1.180，dU=1.401，模型中DW=0.574663, dL,显然模型中有自相关。对模型进行BG检验，用Eviews分析结果如下：如上表显示，LM=TR2=7.425086，其p值为0.0244，表明存在自相关。2）对模型进行处理：采取广义差分法a) 为估计自相关系数。对et进行滞后一期的自回归，用EViews分析结果如下：由上可知，=0.657352b)对原模型进行广义差分回归由上图可知回归方程为：Yt*=35.97761+0.668695Xt*Se=(8.103546)(0.020642) t=(4.439737)(32.39512)R2=0.984983 F=1049.444 DW=1.830746式中，Yt*=Yt-0.657352Yt-1, Xt*=Xt-0.657352Xt-1由于使用了广义差分数据，样本容量减少了1个，为18个。查5%显著水平的DW统计表可知，dL=1.158,dU=1.391模型中DW=1,830746，duDW4- dU，说明在5%的显著水平下广义差分模型中已无自相关。可决系数R2，t，F统计量也均达到理想水平。由差分方程，1=35.97761/(1-0.657352)=104.9987由此最终的消费模型为：Yt=104.9987+0.668695Xt（3）经济意义：人均实际收入每增加1元，平均说来人均时间消费支出将增加0.669262元。6.2(1) 用Eviews分析结果如下：所得模型为：Y=0.265056X-1668.731Se=(0.011719)(555.7701) t=(22.61745)(-3.002555)R2=0.953406 F=511.5491 DW=0.601376DW=0.601376,查表可知DW，0DWdL 误差项存在着自相关.做出残差图如下：残差的变动有系统模式，连续为正和连续为负，表明残差项存在一阶自相关。(2) 对模型进行处理： 采取广义差分法为估计自相关系数。对et进行滞后一期的自回归，用EViews分析结果如下：由上可知，=0.700133对原模型进行广义差分回归，用Eviews进行分析所得结果如下：由上图可知回归方程为：Yt*=-490.4053+0.260988Xt*Se=(419.9286)(0.023761) t=(-1.167831)(10.8404)R2=0.834081 F=120.6492 DW=1.652168式中，Yt*=Yt-0.700133Yt-1, Xt*=Xt-0.700133Xt-1由于使用了广义差分数据，样本容量减少了1个，为26个。查5%显著水平的DW统计表可知，dL=1.302,dU=1.1.461模型中DW=1,652168，duDW4- dU，说明在5%的显著水平下广义差分模型中已无自相关。可决系数R2，t，F统计量也均达到理想水平。由差分方程，1=-490.4053/(1-0.700133)=-1635.4093最终的模型为:Y=-1635.4093+0.260988X6.3(1) 用Eviews分析结果如下：所得模型为：Y=0.784106X-2123.864Se=(0.041276)(324.8012) t=（18.99680)(-6.538966)R2=0.937643 F=360.8784 DW=0.440822经济意义：国内生产总值每增加10亿元，平均说来股票价值指数将增加0.784106。（2）DW=0.440822, 查表可知DW的上下界，0DWdL 误差项存在着自相关。做出残差图如下：残差的变动有系统模式，连续为正和连续为负，表明残差项存在一阶自相关。对模型进行处理：采取广义差分法为估计自相关系数。对et进行滞后一期的自回归，用EViews分析结果如下：=0.768816对原模型进行广义差分回归，用Eviews进行分析所得结果如下：由上图可知回归方程为：Yt*=-653.9415+0.857233Xt*Se=(220.3093)(0.101264) t=(-2.968289)(8.465330)R2=0757030 F=71.66181 DW=0.902421式中，Yt*=Yt-0.768816Yt-1, Xt*=Xt-0,768816Xt-1由差分方程，1=-653.9415/(1-0.768816)=-2828.662最终的模型为:Y=-2828.662+0.8572233X样本容量25个，在5%显著水平下DW上下界，dL=1.288,dU=1.454.模型中DW=0.902421，依然存在自相关性。6.4（1）1）针对对数模型，用Eviews分析结果如下：所得模型为：lnY=0,951090lnX+2.171041se=(0.038897) (0.241025)t=(24.45123) (9.007529)R2=0.969199 F=597.8626 DW=1.1597882）检验模型的自相关性该回归方程可决系数较高，回归系数均显著。对样本量为21，一个解释变量的模型，5%的显著水平，查DW统计表可知，dL=1.221，dU=1.420，模型中DW=1.159788 dL,显然模型中有自相关。做出残差图如下：残差的变动有系统模式，连续为正和连续为负，表明残差项存在一阶自相关。(2)用广义差分法处理模型：1）为估计自相关系数。对et进行滞后一期的自回归，用EViews分析结果如下：由上可知，=0.4002342）对原模型进行广义差分回归，用Eviews进行分析所得结果如下：由上图可知回归方程为：Yt*=-13.03313+6.571250Xt*Se=(208.6891) (0.508933) t=(-0.062452) (12.91183)R2=0.902533 F=166.7154 DW=1.966598式中，Yt*=Yt-0.400234 Yt-1, Xt*=Xt-0,400234 Xt-14） 由差分方程:1=-13.03313/(1-0.400234)=-21.730358最终的模型为: Y=-21.730358+6.57125X样本容量20个，在5%显著水平下DW上下界，dL=1.201,dU=1.411,模型中DW=1.966598，dUDW4-dU,消除自相关性。（3）对于此模型，用Eviews分析结果如下：模型样本容量为20，dL=1.201,dU=1.411模型中DW=1.590363，dUDW4-dU，说明在5%的显著水平此模型中无自相关。6.5（1）1） 针对对数模型，用Eviews分析结果如下：LOGPRICE=-8.00223-0.004297HRAIN+0.000264WRAIN+0.394039DEGREE +0.035379TINE结果意义：在其他变量不变的情况下，收获季节的降雨量每增加1，波尔多葡萄酒的价格平均减少0.004297.收获前一年冬季的降雨量每增加1，波尔多葡萄酒的价格平均增加0.000264,种植季节的平均温度每增加1，波尔多葡萄酒的价格平均增加0.394039。酿制年份到1989年的年数每增加1，波尔多葡萄酒的价格平均增加0.035379。（2）在5%显著水平下DW上下界，dL=1.104,dU=1.747，模型中DW=2.262869，4-dUDW4-dL,不能判定是否有自相关性。（3）若剔除HRAIN后，用Eviews分析结果如