计量经济学习题集最新版本.doc

.第一章 绪 论一、填空题：1计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为、三者的结合。2数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的关系，用性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的关系，用性的数学方程加以描述。3经济数学模型是用描述经济活动。4计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为计量经济学和计量经济学。5计量经济学模型包括和两大类。6建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即、。7确定理论模型中所包含的变量，主要指确定。8可以作为解释变量的几类变量有变量、变量、变量和变量。9选择模型数学形式的主要依据是。10研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：数据、数据和数据。11样本数据的质量包括四个方面、。12模型参数的估计包括、和软件的应用等内容。13计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是检验、检验、检验和检验。14计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的检验、检验、解释变量的检验。15计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即、。16结构分析所采用的主要方法是、和。二、单选题：1计量经济学是一门（）学科。A.数学 B.经济 C.统计 D.测量2狭义计量经济模型是指（）。 A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型3计量经济模型分为单方程模型和（）。A.随机方程模型 B.行为方程模型 C.联立方程模型 D.非随机方程模型4经济计量分析的工作程序（）A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型5同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.平行数据6样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（）。A.时效性 B.一致性 C.广泛性 D.系统性7有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的（）原则。A.一致性 B.准确性 C.可比性 D.完整性8判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（）准则。A.经济计量准则 B.经济理论准则 C.统计准则 D.统计准则和经济理论准则9对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（）。A.（消费）（收入）B.（商品需求）（收入）（价格）C.（商品供给）（价格）D.（产出量）（资本）（劳动）五、简答题：1数理经济模型和计量经济模型的区别。2从哪几方面看，计量经济学是一门经济学科？3在确定了被解释变量之后，怎样才能正确地选择解释变量？4如何确定理论模型的数学形式？5时间序列数据和横截面数据有何不同？6建立计量经济模型赖以成功的三要素是什么？7相关关系与因果关系的区别与联系。8回归分析与相关分析的区别与联系。第二章 单方程计量经济学模型理论与方法（上）一、填空题：1.与数学中的函数关系相比，计量经济模型的显著特点是引入随机误差项， 包含了丰富的内容，主要包括四方面、。2.计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有、。3.被解释变量的观测值与其回归理论值之间的偏差，称为；被解释变量的观测值与其回归估计值之间的偏差，称为。4.对线性回归模型进行最小二乘估计，最小二乘准则是。5.高斯马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中，普通最小二乘估计量具有的特性，并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用。6. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有、统计性质。7.对于，在给定置信水平下，减小的置信区间的途径主要有、。8.对包含常数项的季节(春、夏、秋、冬)变量模型运用最小二乘法时，如果模型中需要引入季节虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为。9.对计量经济学模型作统计检验包括检验、检验、检验。10.总体平方和反映之离差的平方和；回归平方和反映了之离差的平方和；残差平方和反映了之差的平方和。11.方程显著性检验的检验对象是。12.对于模型，1,2,，一般经验认为，满足模型估计的基本要求的样本容量为。13.对于总体线性回归模型，运用最小二乘法欲得到参数估计量，所要求的最小样本容量应满足。14.将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有、。15.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型线性化的变量变换形式为，变换后的模型形式为。16.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型线性化的变量变换形式为，变换后的模型形式为。 二、单选题：1.回归分析中定义的（）A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量2.最小二乘准则是指使（）达到最小值的原则确定样本回归方程。A. B. C. D.3.下图中“”所指的距离是（）A. 随机误差项 B. 残差 C. 的离差 D. 的离差4.最大或然准则是从模型总体抽取该n组样本观测值的（）最大的准则确定样本回归方程。A.离差平方和 B.均值 C.概率 D.方差5.参数估计量是的线性函数称为参数估计量具有( )的性质。A.线性 B.无偏性 C.有效性 D.一致性6.参数的估计量具备有效性是指（）A. B.为最小C. D.为最小7.要使模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为（）1 1 30 3(1)8.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用样本容量为，则随机误差项的方差估计量为( )。A.33.33 B.40 C.38.09 D.36.369.最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（）。A.方程的显著性检验 B.多重共线性检验 C.异方差性检验 D.预测检验10.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是( )。A.总体平方和 B.回归平方和 C.残差平方和 11.总体平方和、残差平方和与回归平方和三者的关系是（）。 12.下面哪一个必定是错误的（）。A. B. C. D. 13.产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为，这说明（）。 A.产量每增加一台，单位产品成本增加356元 B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元 C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元 D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元14.回归模型，i = 1，25中，总体方差未知，检验时，所用的检验统计量服从（）。A. B. C. D.15.设为回归模型中的参数个数（包括截距项），n为样本容量，为残差平方和，为回归平方和。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F统计量为（）。A. B. C. D.16.根据可决系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有（）。1 1 + 017.线性回归模型的参数估计量是随机变量的函数，即。所以是（）。A.随机变量 B.非随机变量 C.确定性变量 D.常量18.由 可以得到被解释变量的估计值，由于模型中参数估计量的不确定性及随机误差项的影响，可知是（）。A.确定性变量 B.非随机变量 C.随机变量 D.常量19.下面哪一表述是正确的（）。A.线性回归模型的零均值假设是指B.对模型进行方程显著性检验（即检验），检验的零假设是C.相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系D.当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系20.在双对数线性模型中，参数的含义是（）。关于X的增长量 关于X的发展速度 关于X的边际倾向 关于X的弹性21.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归方程为，这表明人均收入每增加，人均消费支出将增加（）。A.2% B.0.2% C.0.75% D.7.5%22.半对数模型中，参数的含义是（）。 AX的绝对量变化，引起Y的绝对量变化BY关于X的边际变化 CX的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 DY关于X的弹性23.半对数模型中，参数的含义是（）。的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率关于X的弹性的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 关于X的边际变化24.双对数模型中，参数的含义是（）。的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 关于X的边际变化的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率 关于X的弹性 五、简答题：1.给定一元线性回归模型： （1）叙述模型的基本假定；（2）写出参数和的最小二乘估计公式； （3）说明满足基本假定的最小二乘估计量的统计性质；（4）写出随机扰动项方差的无偏估计公式。2.对于多元线性计量经济学模型： （1）该模型的矩阵形式及各矩阵的含义；（2）对应的样本线性回归模型的矩阵形式；（3）模型的最小二乘参数估计量。3.从经济学和数学两个角度说明计量经济学模型的理论方程中必须包含随机误差项。4.随机误差项包含哪些因素影响。5.非线性计量模型转化成线性模型数学处理方法。6.线性回归模型的基本假设。违背基本假设的计量经济模型是否可以估计。7.最小二乘法和最大似然法的基本原理。8.普通最小二乘法参数估计量的统计性质及其含义。9.最小样本容量、满足基本要求的样本容量。10.为什么要计算调整后的可决系数？11.拟合优度检验与方程显著性检验的区别与联系。12.如何缩小参数估计量的置信区间。13.如何缩小被解释变量预测值的置信区间。14.在下面利用给定的样本数据得到的散点图中，X、Y分别为解释变量和被解释变量。问：各图中随机误差项的方差与解释变量之间呈什么样的变化关系？第二章 单方程计量经济学模型理论与方法（下）一、填空题：1.在多元线性回归模型中，解释变量间呈现线性关系的现象称为问题，给计量经济建模带来不利影响，因此需检验和处理它。2.检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：和逐步回归法。3.处理多重共线性的方法主要有两大类：和。4.普通最小二乘法、加权最小二乘法都是的特例。5.随机解释变量与随机误差项相关，可表示为。6.工具变量法并没有改变原模型，只是在原模型的参数估计过程中用工具变量“替代” 。7.对于模型，1,2,，若用工具变量代替其中的随机解释变量，则采用工具变量法所得新的正规方程组仅仅是将原正规方程组中的方程用方程代替，而其他方程则保持不变。8.狭义工具变量法参数估计量的统计性质是小样本下，大样本下。9.对于线性回归模型，1,2,，其矩阵表示为。若用工具变量代替其中的随机解释变量，则采用工具变量法所得参数估计量的矩阵表示为，其中被称为。10.以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在。11.以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在。二、单选题：1.在线性回归模型中，若解释变量和的观测值成比例，既有，其中为非零常数，则表明模型中存在（）。A.方差非齐性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差2.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（）。A.多重共线性 B.异方差性 C.序列相关 D.高拟合优度3.戈德菲尔德匡特检验法可用于检验（）。A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差4.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（）。 A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法5.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（）。A.无偏且有效 B.无偏但非有效 C.有偏但有效 D.有偏且非有效6.设回归模型为，其中，则的最有效估计量为（）。A. B. C. D.7对于模型，如果在异方差检验中发现，则用权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（）。A. B. C. D. 8.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（）。 A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法 9.用于检验序列相关的统计量的取值范围是()。A.01 B.11 C.22 D.0410.已知统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于（）。A.0 1 C.1 D.0.511.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则统计量近似等于()。A.0 B.1 C.2 D.412.在给定的显著性水平之下，若统计量的下和上临界值分别为和,则当时，可认为随机误差项（）。A.存在一阶正自相关 B.存在一阶负相关 C.不存在序列相关 D.存在序列相关与否不能断定13某企业的生产决策是由模型描述（其中为产量，为价格），又知：如果该企业在期生产过剩，决策者会削减期的产量。由此判断上述模型存在（）。A. 异方差问题 B. 序列相关问题 C. 多重共线性问题 D. 随机解释变量问题14.对于模型，若存在序列相关，同时存在异方差，即有， ，则广义最小二乘法随机误差项方差协方差矩阵可表示为这个矩阵是一个（）。A.退化矩阵 B.单位矩阵C.长方形矩阵 D.正方形矩阵15.用矩阵形式表示的广义最小二乘参数估计量为，此估计量为（）。A.有偏、有效的估计量 B.有偏、无效的估计量C.无偏、无效的估计量 D.无偏、有效的估计量16.采用广义最小二乘法关键的一步是得到随机误差项的方差协方差矩阵，这就需要对原模型首先采用（）以求得随机误差项的近似估计量，从而构成矩阵的估计量。A.一阶差分法 B.广义差分法C.普通最小二乘法17.如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时，最常用的估计方法是（）。A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.差分法 D.工具变量法18.在下图a、b、c、d、e中，为解释变量，e为相对应的残差。图形（）表明随机误差项的方差随着解释变量的增加而呈U性变化。五、简答题：1.简述多重共线性的含义。2.简述多重共线性的后果（4）变量的显著性检验失去意义（5）模型的预测功能失效3.列举多重共线性的检验方法。4.列举多重共线性的解决办法。5.简述异方差性的含义。6.简述异方差性的后果。7.列举异方差性的检验方法。8.简述异方差性检验方法的共同思路。9.列举异方差的解决办法。10.简述序列相关性的含义。11.简述序列相关性的后果。12.列举序列相关性的检验方法。13检验的局限性主要有哪些?14.简述序列相关性检验方法的共同思路。15.列举序列相关性解决办法。16.选择作为工具变量的变量必须满足哪些条件？17.什么是虚假序列相关？如何避免虚假序列相关问题。18.根据我国19852001年城镇居民人均可支配收入和人均消费性支出资料，按照凯恩斯绝对收入假说建立的消费函数计量经济模型为：；（1）解释模型中137.422和0.772的意义；（2）简述什么是模型的异方差性；（3）检验该模型是否存在异方差性；19.根据我国19782000年的财政收入和国内生产总值的统计资料，可建立如下的计量经济模型： （2.5199） （22.7229） 0.9609，731.2086，516.3338，0.3474请回答以下问题：（1）何谓计量经济模型的自相关性？（2）试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向，为什么？（3）自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？（临界值，）第三章 模型中特殊解释变量（上）虚拟变量1.某商品需求函数为，其中y为需求量，x为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（ ）。 A.2 B.4 C.5 D.62.根据样本资料建立某消费函数如下：，其中C为消费，x为收入，虚拟变量，所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数为( )。A. B. C. D. 3.假设某需求函数为，为了考虑“季节”因素（春、夏、秋、冬四个不同的状态），引入4个虚拟变量形成截距变动模型，则模型的（ ）。A.参数估计量将达到最大精度 B.参数估计量是有偏估计量C.参数估计量是非一致估计量 D.参数将无法估计4.对于模型，为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入2个虚拟变量形成截距变动模型，则会产生（ ）。A.序列的完全相关 B.序列的不完全相关C.完全多重共线性 D.不完全多重共线性5.设消费函数为，其中虚拟变量，当统计检验表明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为（ ）。A. B.C. D.6.消费函数模型，其中y为消费，x为收入，该模型中包含了几个质的影响因素（ ）。A.1 B.2 C.3 D.47.设消费函数，其中虚拟变量，如果统计检验表明成立，则北方的消费函数与南方的消费函数是（ ）。A.相互平行的 B.相互垂直的 C.相互交叉的 D.相互重叠的8.假定月收入水平在1000元以内时，居民边际消费倾向维持在某一水平，当月收入水平达到或超过1000元时，边际消费倾向将明显下降，则描述消费（C）依收入（I）变动的线性关系宜采用（ ）。A.B.C.D.，D、同上9.哪种情况下，模型的估计量既不具备无偏性，也不具备一致性（ ）。A.为非随机变量 B.为非随机变量 ，与不相关C.为随机变量 ，但与不相关D.为随机变量 ，与相关10.模型中引入实际上与解释变量无关的变量，会导致参数估计量（ ）。A.增大 B.减小 C.有偏 D.非有效11.如果模型包含有随机解释变量，且与随机误差项不独立也不线性相关，则普通最小二乘估计量和工具变量估计量都是（ ）。A.无偏估计量 B.有效估计量 C.一致估计量 D最佳线性无偏估计量12.模型中引入一个无关的解释变量（ ）。 A.对模型参数估计量的性质不产生任何影响 B.导致普通最小二乘估计量有偏C.导致普通最小二乘估计量精度下降D.导致普通最小二乘估计量有偏，同时精度下降第三章 模型中的特殊解释变量（下）滞后变量一.单项选择题1.下列属于有限分布滞后模型的是( )。A.B.C.D.2.消费函数模型=400+0.50.31+0.12，其中I为收入，则当期收入对未来消费2的影响是：I增加一单位，2增加( )。A.0.5单位 B.0.3单位 C.0.1单位 D.0.9单位3.在分布滞后模型中，延期过渡性乘数( )。0 B.(1,2,) C. D.4.在分布滞后模型的估计中，使用时间序列资料可能存在的序列相关问题就表现为( )。A.异方差问题 B.自相关问题C.多重共线性问题 D.随机解释变量问题5.对于有限分布滞后模型中，如果其参数(1,2,)可以近似地用一个关于之后长度i(1,2,)的多项式表示，则称此模型为（ ）。A.有限多项式滞后模型 B.无限多项式之后模型C.库伊克变换模型 D.自适应预期模型6.下列哪一个不是几何分布滞后模型的变换模型（ ）。A.库伊克变换模型 B.自适应预期模型C.局部调整模型 D.有限多项式滞后模型7.自适应预期模型基于如下的理论假设：影响被解释变量的因素不是,而是关于X的预期，且预期形成的过程是（），其中01，被称为（ ）。A.衰减率 B.预期系数 C.调整因子 D.预期误差8.当分布滞后模型的随机误差项满足线性模型假定时，下列哪一个模型可以用最小二乘法来估计（ ）。A.B.C.D.9.下列哪个模型的一阶线性自相关问题可用检验（ ）。A.有限多项式分布滞后模型 B.自适应预期模型C.库伊克变换模型 D.局部调整模型10.有限多项式分布滞后模型中，通过将原分布滞后模型中的参数表示为滞后期i的有限多项式，从而克服了原分布滞后模型估计中的（ ）。A. A. 异方差问题 B. B. 序列相关问题C. C. 多重共线性问题 D. D. 由于包含无穷多个参数从而不可能被估计的问题11.分布滞后模型中，为了使模型的自由度达到30，必须拥有多少年的观测资料（ ）。A.32 B.33 C.34 D.35第一章 绪 论一、填空题：1数量关系，经济理论，统计学，数学2理论，确定，定量，随机3数学方法4理论，应用5单方程模型，联立方程模型6选择变量，确定变量之间的数学关系，拟定模型中待估计参数的数值范围7解释变量8外生经济，外生条件，外生政策，滞后被解释9经济行为理论10时间序列，截面数据，虚变量11完整性，准确性，可比性，一致性12对模型进行识别，估计方法的选择13经济意义，统计，计量经济学，预测14序列相关，异方差性，多重共线性15结构分析，经济预测，政策评价，检验和发展经济理论16弹性分析、乘数分析与比较静力分析二、单选题：1B2C3C4B5B6B7A8B9B 五、简答题：1答：数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。2答：（1）从计量经济学的定义看；（2）从计量经济学在西方经济学科中的地位看； （3）从计量经济学的研究对象和任务看；（4）从建立与应用计量经济学模型的过程看。3答：（1）需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律。（2）要考虑数据的可得性。（3）要考虑所以入选变量之间的关系，使得每一个解释变量都是独立的。4答：（1）选择模型数学形式的主要依据是经济行为理论。（2）也可以根据变量的样本数据作出解释变量与被解释变量之间关系的散点图，作为建立理论模型的依据。（3）在某种情况下，若无法事先确定模型的数学形式，那么就要采用各种可能的形式试模拟，然后选择模拟结果较好的一种。5答：时间序列数据是一批按照时间先后排列的统计数据。截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据。6答：成功的要素有三：理论、方法和数据。理论：所研究的经济现象的行为理论，是计量经济学研究的基础；方法：主要包括模型方法和计算方法是计量经济学研究的工具与手段，是计量经济学不同于其他经济学分支科学的主要特征；数据：反映研究对象的活动水平、相互间以及外部环境的数据，或更广义讲是信息，是计量经济学研究的原料。三者缺一不可。7答：相关关系是指两个以上的变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系，用相关系数来衡量。因果关系是指两个或两个以上变量在行为机制上的依赖性，作为结果的变量是由作为原因的变量所决定的，原因变量的变化引起结果变量的变化。因果关系有单向因果关系和互为因果关系之分。具有因果关系的变量之间一定具有数学上的相关关系。而具有相关关系的变量之间并不一定具有因果关系。8答：相关分析是判断变量之间是否具有相关关系的数学分析方法，通过计算变量之间的相关系数来实现。回归分析也是判断变量之间是否具有相关关系的一种数学分析方法，它着重判断一个随机变量与一个或几个可控变量之间是否具有相关关系。第二章 单方程计量经济学模型理论与方法（上）一、填空题：1.在解释变量中被忽略掉的因素的影响，变量观测值的观测误差的影响，模型关系的设定误差的影响，其他随机因素的影响2.零均值，同方差，无自相关，解释变量与随机误差项相互独立（或者解释变量为非随机变量）3.随机误差项，残差4.5.有效性或者方差最小性6.线性，无偏性，有效性7.提高样本观测值的分散度，增大样本容量，提高模型的拟合优度8.3个9.拟合优度检验、方程的显著性检验、变量的显著性检验10.被解释变量观测值与其均值，被解释变量其估计值与其均值，被解释变量观测值与其估计值11.模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立1230或至少n3（1）1330或至少n2414.直接置换法、对数变换法和级数展开法。15*=1 X*=1 ，Y*=+X*16*(1)，Y*=+X二、单选题：1. B2. D3. B4. C5. A6. B7. A8. B9. A10. B11. B12C13D14D15A16. C17A18C19D20D21C22. C23. A24D五、简答题：1答：（1）零均值，同方差，无自相关，解释变量与随机误差项相互独立（或者解释变量为非随机变量）（2），（3）线性即，无偏性即，有效性即（4），其中2. 答：（1）； （2）；（3）。3. 答：从数学角度，引入随机误差项，将变量之间的关系用一个线性随机方程来描述，用随机数学的方法来估计方程中的参数；从经济学角度，客观经济现象是十分复杂的，是很难用有限个变量、某一种确定的形式来描述的，这就是设置随机误差项的原因。4. 答：随机误差项主要包括下列因素的影响：（1）解释变量中被忽略的因素的影响；（2）变量观测值的观测误差的影响；（3）模型关系的设定误差的影响；（4）其它随机因素的影响。5. 答：直接置换法、对数变换法和级数展开法。6答：（1）随机误差项具有零均值。即E()=0 1,2,n（2）随机误差项具有同方差。即 ()= 1,2,n（3）随机误差项在不同样本点之间是独立的，不存在序列相关。即()=0 ij 1,2,n（4）解释变量是确定性变量，不是随机变量，随机误差项与解释变量之间不相关。即 ()=0 1,2,k 1,2,n （5）解释变量之间不存在严重的多重共线性。（6）随机误差项服从零均值、同方差的正态分布。即 N(0,)1,2,n7答：最小二乘法的基本原理是当从模型总体随机抽取n组样本观测值后，最合理的参数估计量应该使得模型能最好地拟合样本数据。最大或然法的基本原理是当从模型总体随机抽取n组样本观测值后，最合理的参数估计量应该使得从模型中抽取该n组样本观测值的概率最大。8答：线性。所谓线性是指参数估计量是的线性函数。无偏性。所谓无偏性是指参数估计量的均值（期望）等于模型参数值，即，。有效性。参数估计量的有效性是指在所有线性、无偏估计量中，该参数估计量的方差最小。9答：所谓“最小样本容量”，即从最小二乘原理和最大或然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质量如何，所要求的样本容量的下限。样本容量必须不少于模型中解释变量的数目（包括常数项）。即虽然当 时可以得到参数估计量，但除了参数估计量质量不好以外，一些建立模型所必须的后续工作也无法进行。一般经验认为，当或者至少时，才能说满足模型估计的基本要求。10. 答：剔除样本容量和解释变量个数的影响。11. 答：区别：它们是从不同原理出发的两类检验。拟合优度检验是从已经得到估计的模型出发，检验它对样本观测值的拟合程度，方程显著性检验是从样本观测值出发检验模型总体线性关系的显著性。联系：模型对样本观测值的拟合程度高，模型总体线性关系的显著性就强。可通过统计量之间的数量关系来加以表示：。12答：（1）增大样本容量n；（2）提高模型的拟合优度，减少残差平方和；（3）提高样本观测值的分散度。13答：（1）增大样本容量n；（2）提高模型的拟合优度，减少残差平方和；（3）提高样本观测值的分散度。14答：a图呈无规律变化；b图中当X增加时，随机误差项的方差也随之增大；c图中随机误差项的方差与X的变化无关；d图中当X增加时，随机误差项的方差与之呈U形变化。第二章 单方程计量经济学模型理论与方法（下）一、填空题：1. 多重共线性2. 判定系数检验法3. 排除引起共线性的变量，差分法4. 广义最小二乘法5. 6. 随机解释变量7. 8. 有偏，渐近无偏9. ，工具变量矩阵10. 异方差11. 序列相关二、单选题：1. B2. A3. A4. B5. B6. C7. D8. C9. D10. A11. D12. D13. B14. D15. D16. C17. D18. e五、简答题：1. 答：对于模型 1,2, 其基本假设之一是解释变量是互相独立的。如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性。如果存在 1,2, 其中c不全为0，即某一个解释变量可以用其它解释变量的线性组合表示，则称为完全共线性。2. 答：（1）完全共线性下参数估计量不存在（2）一般共线性下普通最小二乘法参数估计量无偏，但方差较大。（3）参数估计量经济含义不合理。参数并不反映各自与被解释变量之间的结构关系，而是反映它们对被解释变量的共同影响。3. 答：主要有判定系数检验法和逐步回归检验法。4. 答：主要有两类排除引起共线性的变量，差分法。5. 答：对于模型 1,2,同方差性假设为： 常数 1,2,如果出现 1,2,即对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性。6答：（1）参数估计量仍然具有无偏性，但非有效，在大样本情况下仍不具有一致性。（2）变量的显著性检验失去意义。（3）模型的预测失效。7答：主要有图示检验法、等级相关系数法、戈里瑟检验、巴特列特检验、戈德菲尔特夸特检验等。8答：由于异方差性，相对于不同的样本点，也就是相对于不同的解释变量观测值，随机误差项具有不同的方差，那么检验异方差性，也就是检验随机误差项的方差与解释变量观测值之间的相关性。各种检验方法就是在这个思路下发展起来的。9答：加权最小二乘法。10答：对于模型 1,2,随机误差项互相独立的基本假设表现为： ij，1,2,如果对于不同的样本点，随机误差项之间不再是完全互相独立，而是存在相关关系，即 ij，1,2,则认为出现了自相关性。11答：（1）参数估计量仍然具有无偏性，但非有效，在大样本情况下仍不具有一致性。（2）变量的显著性检验失去意义。（3）模型的预测失效。12答：图示检验法、冯诺曼比检验法、回归检验法、.检验等。13. 答：（1）回归模型必须含有截距项；（2）解释变量必须是非随机的；（3）解释变量中不能包含被解释变量的滞后期；（4）不能用于联立方程模型中各方程组的自相关检验；（5）只适用于随机误差项存在一阶自回归形式的自相关检验；（6）检验存在两个不能确定是否存在自相关的范围，目前还没有比较好的解决办法。14. 答：由于自相关性，相对于不同的样本点，随机误差项之间不再是完全互相独立，而是存在相关关系，那么检验自相关性，也就是检验随机误差项之间的相关性。各种检验方法就是在这个思路下发展起来的。15. 答：广义最小二乘法、差分法。16. 答：（1）与所替代的随机解释变量高度相关；（2）与随机误差项不相关；（3）与模型中其他解释变量不相关，以避免出现多重共线性。17. 答：所谓虚假序列相关问题，是指模型的序列相关性是由于省略了显著的解释变量而引致的。避免产生虚假序列相关性的措施是在开始时建立一个“一般”的模型，然后逐渐剔除确实不显著的变量。第三章 模型中特殊解释变量（上）虚拟变量一、单选题12345678第三章 模型中的特殊解释变量（下）滞后变量二、简答题：1滞后变量模型的作用是什么？答：（1）由于社会经济的发展、经济行为的形成与演变在很大程度上都与前妻的经济活动密切相关，滞后变量模型可以更全面、客观地描述经济现象，提高模型的拟合程度。（2）滞后变量模型可以反映过去的经济活动对现期经济行为的影响，从而描述了经济活动的运动过程，使模型成为动态模型。（3）滞后变量模型可以模拟分析经济系统的变化和调整过程。2有限分布滞后模型估计的困难是什么？答：（1）损失自由度。（2）产生多重共线性。 （3）滞后长度难以确定。3. 什么是经验加权估计法？常见的滞后结构类型有那几种？答：根据实际经济问题的特点及经验判断，对滞后变量赋予一定的权数，构成各滞后变量的线性组合，形成新的变量，再用最小二乘法进行估计。其基本思路是减少模型中被估计的参数个数。 常见的滞后结构类型有：递减滞后结构、不变滞后结构和A型滞后结构。4经验加权估计法的优缺点、通常做法是什么？答：优点是简单易行、不损失自有度、避免多重共线性和参数估计具有一致性等。缺点是设置全书的主观随意性较大，要求对实际问题的特征具有比较透彻的了解。通常的做法是多选几组权数分别进行估计，根据检验统计量选取最佳方程。5什么是阿尔蒙估计法？其基本原理是什么？答：利用有限多项式来减少待估参数的数量，以减少多重共线性和参数估计中的自由度损失。其基本原理是，如果有限分布滞后模型 = a + b0 + b11 + b11 + + + 中的参数 ( I = 1，2，k) 的分布可以近似地用一个关于I 的低阶多项式表示，就可以利用多项式减少模型中的参数。6阿尔蒙估计法多项式的次数如何确定？答：依据经济理论和实际经验加以确定。之后结构为递减型和常数型时选择一次多项式，倒V型选择二次多项式，有两个转向点时选择三次多项式。在实际应用中，一般取2或3，很少超过4。7阿尔蒙估计法滞后期长度如何确定？答：可以依据经济理论和实际经验加以确定，也可以通过一些统计检验辅助确定。常用的统计检验有：相关系数、校正可决系数和施瓦兹准则。8阿尔蒙估计法的特点和缺点是什么？答：特点是原理巧妙、简单、实用，具有充分柔性，有效消除了自由度损失问题。缺点是需要事先确定之后期长度和多项式次数，如何确定比较困难，实际确定往往带有主观性。9 9 什么是几何分布滞后模型？答：如果无限分布滞后模型： = a + b0 + b11 + b22 + + 中的参数 是按几何级数列衰减的，即 = b0 i (0 1，I = 1，2，)其中，b0 为常数，公比为待估参数，则称为几何分布滞后模型，（也称模型）。几何分布滞后模型的基本假设是：随着滞后期的增加，滞后变量对被解释变量的影响越来越小。这一假定在很多情况