银行的全面风险管理.ppt

银行的全面风险管理 风险管理的基本组织构风险管理模式 风险窗口 方法体系风险管理文化 组织结构图 独立于经营体系之外 专门负责风险管理 体现了独立性和集中性 风险管理委员会职责 协调性 各风险管理部门都配备了独立的风险经理 他们直接受风险管理委员会领导 而这就保证了其运作的垂直性 垂直性得到保证 独立性得到保证 增强风险透明度 减少风险管理者与业务部门的利益冲突 确保风险管理的执行力 风险管理模式 风险窗口 的管理主要包括 1 宏观经济状况分析2 行业分析 风险敞口的评估3 风险的处理 花旗银行在风险管理上非常重视将风险的管理程序提前 进行事前的风险管理 在分析历史数据的基础上 对不同地区不同行业的未来走势做出预测 从而制定相应的业务发展和风险管理策略 保证银行业务的正常开展 风险管理方法 市场风险的管理方法信用风险的管理方法 消费者信用风险的管理 实行组合管理的原则 这是充分考虑到组合内风险因素的相关性和分散性 消费者信贷也是花旗银行整体信贷资产的很大部分 占据69 的份额 这些信贷资产也产生于成百上千的客户 无论是地域还是行业 都具有很强的分散性 公司信用风险的管理 非常强调将业务经营与风险管理的程序进行结合 同时保证风险管理的独立性 并存在一个单独的中心 控制风险的相关性 风险头寸暴露程度 以及限额的制定和管理等 并且对整体的公司信用风险进行组合管理 提高对风险整体的认识 信贷风险管理 授权审批程序严格 其程序可概括为 1 审贷分离制 2 信贷授权审批制 3 三人信贷委员会批准制 4 企业授信额度 其中最主要的是信贷授权审批制度 即总行设有信贷政策委员会 并授权每个委员的贷款审批额度 同时明确规定企业授信额度必须由信贷委员会的至少三个委员批准签字 花旗银行中仅有五个人具有贷款签字权 花旗的风险文化 内控和风险意识贯穿到全行全员 贯穿到业务拓展的全过程 但同时风险控制同市场营销 市场拓展实现了有机结合 实际上 在花旗 市场营销与风险控制的矛盾并不突出 甚至各级人员感觉不到这种矛盾的存在 基本的原因在于风险控制的意识已经植根于全行每个岗位每个人的潜意识之中 谁都不愿意看到业务出现损失 是各部门 各岗位 各级人员的基本信条和共识 市场营销的人员感觉到风险控制线上的官员是在帮他们把关 帮他们做好业务 而审贷人员也能站在一个公正的立场上 站在全行的高度去评价具体的业务和事项 金融危机背景下的花旗 资产 连续四个季度财务上巨亏总计200亿裁员 裁员7 5万人援助 接受政府注资200亿美元 3060亿美 元的债务担保 传统的拯救者缘何要被拯救 我的思考 风险管理的终极模式不存在 通往成功的道路永远在建设中金融危机是一次系统风险 系统风险不可分散 不可转移花旗的急功近利 对风险管理的个人思考 防范风险 首先是不能迷失自己 要知道自己的社会责任 当金融机构忘了自己存在的理由 提供资金融通服务 以盈利为经营的最大导向 忘了自己的社会责任时 那他就会急功近利 受到的风险自然较大 举个较为恰当的例子 一个有家庭的男人 为了家庭生计 不得不在外闯荡 冒一些风险 当有较大的风险时 他就会审慎些 评估到底要不要去冒 因为他不是一个人 他还有一个家 这就是他的家庭责任感 而一个光棍 一人吃饱 全家不饿 在做选择时 就难