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文档简介
股票月收益率回归分析 与大盘及宏观变量的相关性分析 1 与指数的相关性 选出行业中具有代表性的个股 用其月收益率同大盘股票指数进行回归分析 由于基础数据有限 数据时间范围为 2003 4 2006 12选择当期一年期存款利率为无风险利率结论 个股月收益率同指数月涨幅 均保持了良好的相关性 2 华能国际 600011 3 长江电力 600900 4 国电电力 600795 5 申能股份 600642 6 宝钢股份 600019 7 南钢股份 600282 8 太钢不锈 000825 9 大冶特钢 000708 10 与宏观量的相关性 选取月GDP CPI月增长 一年期存 贷款利率作为参数时间范围如前初步结果如下 进一步分析有待进行相关检验 11
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