商业银行经营与管理2-商业银行经营与管理2.ppt

1 第四讲商业银行现金资产管理 三 商业银行现金资产与流动性需求 二 头寸可用头寸 基础头寸 可贷头寸四 银行流动性需求的预测 一 银行流动性需求与供给的影响因素 二 流动性需求的预测方法1 因素法 1 影响预期贷款变化的因素 2 影响预期存款变化的因素 2 第四讲商业银行现金资产管理 商业银行所需资金头寸量 预计贷款增量 应缴存款准备金增量 预计存款增量2 资金结构法银行总流动性需求 存款和非存款负债的流动性需求 贷款的流动性需求 Ay 游动性货币负债 By Ac 脆弱性货币负债 Bc Aw 稳定性货币负债 Bw Ad 新增贷款额 3 第四讲商业银行现金资产管理 3 流动性指标法 1 现金指标 现金 同业存款 总资产 2 流动证券比率 政府证券 总资产 3 无风险资产比率 现金 同业存款 政府证券 总资产 4 同业拆借净值率 同业拆出 同业拆入 总资产 5 流动资产比率 现金 政府债券 同业拆借净值 总资产 6 能力比率 贷款 租赁净额 总资产 4 第四讲商业银行现金资产管理 7 游动性货币率 货币市场资产 货币市场负债 8 短期投资比率 短期同业存款 同业拆出 短期证券 总资产 9 短期投资与敏感负债率 短期投资 敏感负债 10 核心存款比率 核心存款 总资产 11 存款结构比率 活期存款 定期存款 12 交易性存款率 交易性存款 非交易性存款 5 第四讲商业银行现金资产管理 五 流动性需求与来源的协调管理 一 流动性需求管理的原则1 进取型原则2 保守型原则3 成本最低原则 二 流动性需求与来源的协调管理办法1 流动性资产2 借入资金 6 第四讲商业银行现金资产管理 三 流动性需求管理效果的衡量1 公众对银行的信心 2 银行股票价格是否稳定 3 发行大额可转让定期存单以及其他负债是否存在风险溢价 4 出售银行资产有无损失 5 能否满足客户的合理贷款需求 6 是否频繁地从中央银行借款 第五讲商业银行的贷款 8 第一节贷款政策与管理 一 贷款的种类 一 按偿还期限分1 活期贷款2 定期贷款 二 按保障程度分1 抵押贷款2 信用贷款 9 第一节贷款政策与管理 三 按偿还方式分1 一次性还清贷款2 分期偿还贷款 四 按数量分1 批发贷款2 零售贷款 10 第一节贷款政策与管理 二 贷款政策与程序 一 贷款政策原则 6C原则1 品质Character2 能力Capacity3 现金Cash4 抵押Collateral5 环境Conditions6 控制Control 11 第一节贷款政策与管理 二 贷款政策1 贷款业务的发展战略2 贷款审批的分级授权3 贷款的期限和品种结构4 贷款发放的规模控制5 关系人贷款政策6 信贷集中风险管理政策7 贷款定价 12 第一节贷款政策与管理 8 贷款的担保政策9 贷款档案的管理政策10 贷款的审批和管理程序11 贷款的日常管理和催收政策12 对所有贷款质量评价的标准13 对不良贷款的处理 13 第一节贷款政策与管理 三 贷款的决策程序 四 贷款协议1 贷款金额 期限 贷款用途的规定 2 利率与计息 3 提款条件 提款时间及提款手续 4 还款 5 担保 6 保险 7 声明与承诺 8 违约事件及处理 9扣划 10 税费 11 抵消 转让与权利保留 12变更与解除 13 法律适用 争议解决及司法管辖 14 附件 14 第一节贷款政策与管理 三 贷款审查的原则1 定期对所有类型的贷款进行审查 大笔贷款审查周期较短 小笔贷款可以随机抽样审查 2 借款人的财务状况和还款能力 3 贷款文件的完整性和贷款政策的一致性 4 银行对抵押和担保的控制程度 5 增大对问题贷款的审查力度 15 第一节贷款政策与管理 四 贷款的质量评价 一 贷款的分类过程 二 贷款分类1 含义2 五大类 三 贷款分类结果1 贷款五级分类的主要特征2 贷款质量分析指标 16 第一节贷款政策与管理 五 问题贷款的发现和处理 一 问题贷款的产生和发现1 导致问题贷款的因素2 问题贷款的有效管理措施3 早期问题贷款信号 1 财务信号 2 非财务信号 17 第一节贷款政策与管理 二 问题贷款的处理程序与借款人的协议政策 1 减债程序和时间限制2 增加抵押品 担保人 第二抵押3 索取财务报告4 立即监控抵押品和借款人5 建立损失 安全点 18 第一节贷款政策与管理 三 呆账准备金1 三种类型 1 普通呆账准备金 2 专项