08年中级金融专业知识讲义与历年试题分析(下).doc

08年中级金融专业知识与实务考点分析（一）第六章 商业银行经营与管理一、知识点归纳（一）负债业务是指商业银行筹措资金、形成资金来源的业务，它是商业银行资产业务和其它业务的基础。资金来源包括资本金、存款、同业拆借、向中央银行借款等。1.资本金资本金是银行经营业务的基础，是商业银行成立时依法必须筹集的资本。我国商业银行资本金除财政拨付资金外，还来自三个方面：银行的积累资金，未分配盈余，股本金。2.存款业务是商业银行负债业务中最重要的业务，也是商业银行营运资金的主要来源。（1）企业存款：活期存款和定期存款（2）储蓄存款（3）其他存款：大额可转让定期存单、通知存款和单位协定存款3.同业拆借商业银行为了实现资金平衡，保持资金正常周转，头寸不足的银行就从头寸多余的银行临时拆入资金，从而形成银行之间的短期拆借活动。它具有期限短、数额大、拆借利率自由浮动等特点。4.向中央银行借款主要有再贴现和直接贷款（年度性、季节性、日拆性）两种类型。5.其它负债业务回购协议：商业银行通过协议将卖出的某种证券规定在一定日期按预先约定的价格买回，是以证券为抵押的短期资金融通。发行金融债券临时占用资金（二）资产业务指的是商业银行将资金通过各种途径加以运用取得收益的业务，主要有：1.现金资产库存现金：银行业务库中的现钞及硬币在中央银行的存款：法定存款准备金；一般性存款（满足商业银行的日常开支和清算的需要；调剂库存现金余额）存放同业存款：为了有效托收支票和办理清算托收中现金2.贷款业务这是商业银行资产业务的重点，指的是商业银行将其所吸收的资金，按一定的利率贷放给客户并约定归还的业务。（1）贷款种类根据不同的分类标准，可以把贷款划分成不同的类别。我国目前对贷款的种类采用以下几种划分方式：按照贷款的期限，划分为短期贷款、中期贷款和长期贷款；按照贷款保全方式，划分为信用贷款和担保贷款；按贷款发放的对象分为企业贷款和个人贷款；按贷款风险程度，贷款可分为以下五类：正常贷款；关注贷款；次级贷款；可疑贷款；损失贷款。（2）贷款业务要求在国家产业政策指导下，开展贷款业务；符合国家法律、行政法规和人民银行颁布的贷款通则及相关政策和规定；遵循资金使用的“安全性、流动性、效益性”三性原则；不得向关系人发放信用贷款的等3.投资业务投资是商业银行购买有价证券的业务活动，它是商业银行一项重要资产业务。按照规定，我国商业银行不得向下五个方面投资：不得从事信托投资；不得从事证券经营业务；不得投资于非自用不动产；不得向非银行机构投资；不得向企业投资。但国家另有规定的除外。注意：商业银行证券投资限于政府债券和金融债券，禁止从事企业债券、股票投资4.票据贴现业务票据贴现是指持票人将持有的未到期商业票据经过书转让给商业银行并贴付利息，银行按规定审查，对符合条件的按票面金额扣除贴现利息后将余额支付给持票人的行为。（三）中间业务中间业务是商业银行不直接承担或形成债权债务，不动用自己的资金，替客户办理支付及其他委托事宜而从中收取手续费的业务。商业银行的中间主要有：结算业务，代理业务，咨询业务，保管业务。1. 结算业务结算业务是指商业银行通过提供结算工具，为收付双方或购销双方完成货币收付，划帐行为的业务。当前的主要结算方式为：（1）票据结算：票据具有要式性、无因性、流通性等特点（2）转帐结算托收承付：办理托收承付结算的款项，必须是商品交易款项以及因商品交易活动而产生的劳动供应款项；汇兑结算：可分为电汇和信汇；委托收款2. 代理业务代理业务是指商业银行接受单位或个人委托，以代理人的身份，代表委托人办理一些经双方议定的有关业务。（1）代理收付款业务（2）代理融通业务（3）代理行业务是指商业银行的部分业务由指定的其他银行代为办理的一种业务形式。代理行业务可以分为两类：一类是国内银行之间的代理；另一类是国际银行之间的代理。3. 电算业务电算业务是指银行应用电子计算机及其它先进持通讯技术来改善银行服务工作，提高工作效率的业务。（1）在银行零售业务中的应用。（2）在银行批发业务中的应用。（3）在银行资金清算调拨中的应用。4. 其它业务（1）咨询业务。（2）保管业务。(3)代理会计事务。（4）银行卡业务。（5）基金托管业务。（6）新兴业务。(四) 表外业务商业银行的表外业务是由商业银行从事的不列入资产负债表内而且不影响银行资产与负债总额的业务。表外业务与其他中间业务的主要区别在与承担风险不同。商业银行的表外业务可以分为传统的表外业务和新兴的表外业务。1.传统的表外业务（1）贷款承诺（2）担保业务2新兴的表外业务主要是金融衍生工具的业务，包括远期外汇合约，货币互换，货币期货，货币期权，利率互换，利率期权，股票指数，期货和期权等 。（五）商业银行管理的内容（六）商业银行经营与管理的关系（七）商业银行经营与管理的原则1商业银行经营与管理的原则2我国商业银行的经营与管理原则（八）商业银行审慎经营规则（九）商业银行经营概述（十）商业银行经营的组织：业务运营1传统的业务运营模式2新型的业务运营模式（十一）商业银行经营的核心：市场营销1银行市场营销的概念2与客户建立更加稳定的关系关系营销（十二）负债经营1存款经营的基本内容2影响存款经营的因素3存款经营派生出来的服务现金管理（十三）贷款经营1选择贷款客户2培养客户的战略3创造贷款的新品种和进行合适的贷款结构安排4在贷款经营中推销银行的其他产品（十四）中间业务经营1我国商业银行中间业务的经营观念变化2中间业务经营的基本内容（十五）资产负债管理1商业银行资产负债管理理论2商业银行资产负债管理的基本原理3我国商业银行的资产负债管理（十六）风险管理1银行风险及其原因2商业银行的主要风险3我国商业银行的风险管理4不良资产经营管理与处置5新巴塞尔协议与强化风险管理（十七）财务管理1财务管理概念2财务管理的内容（十八）人力资源开发与管理1人力资源开发与管理概述2商业银行人力资源开发与管理3银行人力资源管理的科学化（十九）建立规范的法人治理结构1商业银行法人治理结构的含义2商业银行法人治理结构存在的主要问题3完善我国国有商业银行的治理结构（二十）建立严密的内容机制1内控机制的概念2内控机制的基本特征3我国商业银行内容机制的建立与完善（二十一）建立科学的激励约束机制1激励约束机制的含义2建立科学的激励约束机制的必要性3如何建立科学的激励约束机制第七章 金融创新与金融工程一、知识点归纳（一）金融创新概述1金融创新的含义2金融创新的理论（二）金融创新的背景与动因1金融创新的经济背景2金融创新的动因（三）金融创新的主要内容1金融制度的创新2金融业务的创新3金融工具的创新（四）金融创新与金融工程的关系（五）金融工程概述1金融工程发展的动因2金融工程所包含的内容3金融工程的特点（六）金融工程工具和技术1金融工程工具2金融工程技术（七）我国金融业的改革1我国金融体制改革的历程2我国金融体制改革对金融创新的影响与作用（八）我国金融创新的内容1金融管理制度的发展与创新2金融市场的发展与创新3金融交易技术的发展与创新（九）我国金融创新的特征1我国的金融创新起步较晚、但发展很快2突破金融管制为目的创新极少，多是伴随着市场经济发展而创造出来的本应就具有的产品3创新的手段单一，重数量、轻质量4负债类业务创新多、资产类业务创新少5金融创新有明显的区域性特征6金融创新主要是靠外部力量推动的被动创新（十）对我国金融创新的展望1制约我国金融创新的因素2我国金融创新新发展3我国金融创新要注意的主要问题二、历年试题（一）2004单选20利用市场不完全条件下有内在联系的金融工具之间的价格背离来获取利润的金融技术，称之为( D )。A金融期货B金融期权c掉期D套利23交易双方在合约中规定在未来某一确定时间以约定价格购买或出售一定数量的某种资产的业务品种，称之为( A )。A远期 B互换c套期 D套利24下列属于商业银行资产业务创新的是( C )。A可转让支付命令帐， B个人退休金帐户c周转性贷款承诺 市场互助基金多选68西方经济学家有关金融创新的理论主要有( ACDE )。A西尔伯的约束诱致假说 B凯恩斯的流动性偏好理论c制度学派与尼汉斯的交易成本理论 D凯恩的“自由 管制”的博弈E希克斯与尼汉斯的交易成本理论（二）2005单选24.下列属于我国21世纪以来金融管理制度创新内容是（B）。A.中央银行体制的形式 B.对于混业经营的尝试 C.设立同业拆借市场 D.黄金市场开锣2006单选21.当金融体系和金融结构发生大量深刻变化的时候，就是（C）。A.金融工具创新B.金融业务创新C.金融制度创新D.金融政策创新22.在几种主要的衍生金融工具中，远期合约的最大功能在于（A）。A.转嫁风险B.价格发现C.套期保值D.组合套利23.外国银行在美国发行的可转让定期存单称为（A）。A.扬基定期存单B.亚洲美元存单C.武士定期存单D.欧洲美元存单多选72.新型国际金融市场就是二战后形成的离岸金融市场，其主要构成有（ABD）。A.欧洲信贷市场B.欧洲债券市场C.欧洲股票市场D.亚洲美元市场E.亚洲股票市场第八章 货币供求及其均衡一、知识点归纳（一）货币需求与货币需求量（二）货币需求的理论模型1马克思的货币必要量公式2凯恩斯主义的货币需求函数3弗里德曼的货币需求函数（三）货币需求的计量模型1西方学者的探索2我国学者的探索（四）货币范围的扩展（五）货币层次的划分1国际货币基金组织的划分2美国的划分3我国的划分（六）货币供给机制（七）影响货币供给量的因素1商业银行的信贷收支与货币供应量2财政收支与货币供应量3黄金外汇储备与货币供应量（八）货币均衡的概念（九）货币均衡的标志（十）货币均衡的条件（十一）货币失衡的表现1货币供给量不足的表现2货币供给量过多的表现（十二）货币失衡的原因1国民收入超额分配2分配结构失调3利率水平偏低（十三）货币均衡的恢复1货币均衡的自动恢复2货币均衡的人为调节二、历年试题（一）2004单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中。只有一个最符合题意)2马克思的货币必要量规律可表示为（B）。A. MdL1（Y）+L2（i）-B. PTV Md C. Mdf（ Yp,W；rm，rb，re，1/p?dp/dt；u）PD. MdkPY 3费里德曼的货币需求函数强调的是( A )。A恒常收入的影响 BAft2资本的影响c利率的主导作用 D汇率的主导作用4凯恩斯主义认为，货币政策的传导变量是( C )。A基础货币 B超额储备C利率 D货币供应量5凯思斯认为，投机性货币需求受未来( A )的影响。A利率不确定性 B收入不稳定性C证券行市不稳定 D国家政策6中央银行按照计划年经济增长7、物价上升4、货币流通速度递减3的实际，根据公式 M1dn1P1V1，计划期货币供应量应为( C )。A8 B15C14D13多项选择题(共20题。每题2分。每题的备选项中。有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得O5分)61弗里德曼把影响货币需求量的诸因素划分为( BCD )。A各种金融资产 B恒常收入与财富结构c各种资产预期收益和机会成本 D各种随机变量E各种有价证券（二）2005单项选择1.弗里德曼认为，人们的货币需求稳定，货币政策应采取（A ）。A.单一规则 B.当机立断 C.相机行事 D.适度从紧2.财政收支状况对货币供应量有重要影响，如果财政收支平衡，货币供应量（C）。A.增加B.减少C.不变D.不确定3.财政赤字能否引起通货膨胀，取决于（B）。A.赤字的多少B.赤字的弥补办法C. 赤字形成的原因D. 赤字发生的时间4.中外学者一致认为，划分货币层次的主要依据是金融资产的（B）。A.稳定性B.流动性C.兑换性D.还原性5.收购黄金外汇是中央的基本业务。如果黄金收购量大于销售量，基础货币量（B）。A.减少B.增加C.不变D.不确定 2006单项选择题1.弗里德曼认为，货币政策的传导变量应为（C）。A.基础货币B.超额储备C.货币供应量D.利率2、在研究货币需求量时，应综合考察的因素是（B）。A.静态货币与动态货币B.货币存量与货币流量C.通货膨胀与通货紧缩D.货币发行量与货币回笼量3.凯恩斯认为，如果人们预期利率下降，其理性行为应是（B）。A.多买债券、多存货币B.少存货币、多买债券C.卖出债券、多存货币D.少买债券、少存货币4.发行政府债券对货币供应量的影响，取决于（B）。A.债券发行量的多少B.认购主体及其资金来源C.认购主体的多元化程度D.购买资金的性质6.在货币供给形成过程中，假定其他条件不变，如果黄金收购量小于销售量，基础货币量（A）。A.减少B.增加C.不变D.既可能增加也可能减少多选61.我国学者以马克思的货币流通规律为基础，得到的货币需求的计量模型是（CE）。A.Md=f(y,i)B.Md/p=f(Yp,r)C.Md=(1+n)(1+P)(1+V)-1D.PT/V=MdE.Md=_n+P-V第九章 通货膨胀与通货紧缩一、知识点归纳（一）通货膨胀的定义（二）通货膨胀的分类（三）通货膨胀的成因1需求拉上2成本推进3供求混合作用4经济结构变化（四）通货膨胀的具体原因1财政原因2信贷原因3其他原因（五）通货膨胀对社会再生产的影响（六）通货膨胀对金融秩序的影响（七）通货膨胀对社会稳定的影响注意：几种影响的表现不要混淆（八）紧缩的需求政策1紧缩性的财政政策2紧缩性货币政策（九）积极的供给政策1减税2削减社会福利开支3适当增加货币供给，发展生产4精简规章制度（十）从严的收入政策1工资物价指导线2以税收为基础的收入政策3工资价格管制及冻结（十一）其他治理措施1收入指数化2币制改革（十二）我国通货膨胀的发生和治理1第一阶段，19781983年2第二阶段，19831986年3第三阶段，19861990年4第四阶段，19931996年注意几个阶段通胀的成因（十三）通货紧缩的概念（十四）通货紧缩的标志（十五）通货紧缩的原因1货币紧缩2资产泡沫破灭3多种结构性因素4流动性陷阱（十六）通货紧缩的危害1加速经济衰退2导致社会财富缩水3分配负面效应显现4可能引发银行危机（十七）凯恩斯主义的主张（十八）货币主义的主张（十九）治理通货膨胀的政策和措施1积极的财政政策2稳健的货币政策3加快产业结构的调整4推进金融制度建设5其他措施（二十）我国治理通货紧缩的金融政策二、历年试题2004多选62在治理通货膨胀中，收入指数化方案可以收以的功效有( BC )。A避免工资与物价螺旋上升B剥夺政府收入，打消其通胀动机c抵消对个人收入影响，克服分配不公D提高企业素质与产品质量E增加财政收入，减少财政支出2006多选62.控制需求一般可采取的政策有（AB）。A.紧缩型货币政策B.紧缩型财政政策C.紧缩型消费政策D.紧缩型收入政策E.收入指数化方案第十一章 金融风险与金融监管一、知识点归纳（一）金融风险的特征1不确定性2相关性3高杠杆性4传染性（二）金融风险的具体类型1信用风险2国家风险3市场风险4利率风险5流动性风险6操作风险7法律风险8声誉风险9偿付能力风险（三）我国金融业的主要风险1银行业主要风险2证券业主要风险交易量和成交价的关系越密切，市场流动性就越大3保险业主要风险（四）定义与目标1定义是指金融监管机关通过制定市场准入、风险监管和市场退出等标准，对金融机构的经营行为实施有效约束，确保金融机构和金融体系的安全稳健运行。2金融监管的目标3金融监管的基本原则依法监管原则公开、公正的原则效率原则适度竞争谨慎监管原则（五）金融监管的理论1公共利益论2特殊利益论3社会选择论4经济监管论（六）金融监管制度与模式其1分业经营、分业监管体制20世纪30年代大危机后，以美国、英国、日本、法国为代表的西方国家实行了这种监管体制。2混业经营、集中监管体制混业经营体制指金融机构可以经营银行、证券、保险、信托在内的全方位金融业务的经营体制。以德国、瑞士为代表三点原因3金融监管模式的发展（七）我国金融监管的发展历程1第一阶段：1984年以前2第二阶段：19841991年3第三阶段：19921997年4第四阶段：19982002年5第五阶段：2003年至今（八）银行监管1基本理念管法人、管风险、管内控、提高透明度2监管目标3良好监管标准（九）银行监管主要内容与方法1市场准入、日常运营和市场退出（1）市场准入（2）市场运营监管资本充足性：银行资本是指可以自主取得以抵补任何未来损失的资本部分，主要包括核心资本、附属资本。资本充足性的普遍定义是指资本与风险资产的比例。资本充足率计算公式监管资产安全性具体内容主要有以下几个方面：第一，分析各类资产占全部资产的比例，以及各类不良资产占全部资产的比例；第二，监测银行机构对单个借款人或者单个相关借款人集团的资产集中程度，又称为大额风险暴露；第三，监测银行机构对内部人和股东等关联方的贷款变化，商业银行的关联方通常指商业银行的内部人、主要自然人股东及其近亲属、关联法人或其他组织；第四，监测银行坏账和贷款准备金的变化。在我国，衡量资产安全性的指标主要为贷款的相关指标。监管流动适度性银行机构的流动能力分为两部分：一是可用于立即支付的现金头寸，二是在短期内可以兑现或出售的高质量可变现资产。对银行机构的流动性监管主要有以下内容：第一，银行机构的流动性应对保持在适度水平。第二，监测银行资产负债的期限匹配。第三，监测银行机构的资产变化情况。我国衡量银行机构流动性的指标监管收益合理性监管内控有效性（3）处理有问题银行机构及市场退出监管2非现场监测3现场检查4并表监管5监管评级CAMELS（十）证券业监管的主要内容1法律法规体系2上市公司监管3证券公司监管4资本市场监管（十一）保险业监管的主要内容1法律法规体系2偿付能力监管3公司治理监管4市场行为监管（十二）银行业的国际监管1巴塞尔银行监管委员会简介2有效银行监管核心原则的主要内容3新资本协议的主要内容（十三）证券业的国际监管1国际证监会组织（IOSCO）简介2证券监管目标与原则的主要内容（十四）保险业的国际监管1国际保险监督官协会简介2保险监管核心原则的主要内容二、历年试题（一）2004单选49金融风险是指金融机构在货币资金的借贷和经营过程中，由于各种不确定性因素的影响，使得( D )发生偏差，从而发生损失的可能性。A预期利率和实际利率 B预期风险和实际风险c预期投入和实际投人 D预期收益和实际收益50根据规定，商业银行对一个关联法人或其他组织所在集团客户的授信余额总数不得超过商业银行资本净额的( B )。A10 B15c20 D50%51我国银行法规定，设立商业银行的注册资本最低限额为( A )人民币。A10亿元 B20亿元C50亿元 D100亿元52下列属于银行附属资本的是( A )。A长期次级债 B资本公积c盈余公积 D未分配利润多选7 7在分业经营、分业监管体制下，对于金融机构的经营有严格的限制，主要包括( CDE )。A禁止商业银行从事投资业务 B禁止商业银行从事代理保险业务C“禁止商业银行从事投资银行业务 D禁止证券经营机构吸收公众存款和发放贷款E银行、证券等金融机构的高管人员不得相互兼任78银行监管当局的监管内容包括( BDE )。A市场范围监管 B市场准人监管c市场价格监管 D市场运营监管E市场退出监管（二）2005单选49.在市场经济条件下，金融机构承担全部风险和亏损的保证是（A）。A.资本 B.资产 C.负债 D.存款50.根据国际通行的贷款五级分类，属于不良贷款的是（C）。A.次级、关注、损失贷款B.关注、损失贷款 C.次级、可疑、损失贷款 D.关注、可疑贷款51.存款保险制度的目的是为了保护（B）的利益。A.银行 B.存款人 C.国家 D.投资者52.下列各项中，属于金融风险基本特征的是（A）。A.隐蔽性B.确定性 C.不相关性 D.主观性53.按照规定，我国商业银行流动性资产期末余额与流动性负债期末余额之比不得低于（B）。A.20%B.25% C.30% D.50%多选77.银行监管的内容主要包括（CDE）监管。A.市场准则B.市场竞争 C.市场运营 D.市场准入E.市场退出78.国际上通行的“骆驼评级制度”的玉要内容包括（ABDE）。A.资本充足率 B.资产质量 C.负债质量 D.盈利水平 E.流动性案例分析（三）某商业银行年未的有关资本情况如下：（单位：亿元）实收资本1600资本公积500盈余公积300未分配利润200贷款损失一般准备600投资风险准备300该银行发行的五年期以上的长期金融债券600在非银行金融机构中的投资100非自用不动产400加权风险资产60000根据我国银行监管规定以及上述材料回答下列问题：91.该银行的核心资本是（B）亿元。A.2100B.2600C.3200 D.410092.该银行的附属资本是（B）亿元。A.500B.1500 C.2000 D.250093.该银行的资本净额是（A）亿元。A.3600B.3800C.4100 D.460094.该银行的资本充足率为（B）。A.4%B.6% C.8% D.10%95.针对该银行的资本充足率状况，监管当局应对该银行提出（ABD）。A.增补资本B.削减投资C.削减资本D.削减债务2006单选51.作为监管当局分析银行机构经营稳健性和安全性的一种方式，非现场监督的资料收集的基础是单个银行的（D）。A.具体事件B.问题反映C.单一报表D.合并报表52.为承担可能的风险和亏损，设立金融机构的首要条件之一是必须保证一定数量的（A）。A.注册资本B.固定资产C.银行存款D.抵押物53.银行的流动性不足通常源于（D）。A.资产大于负债B.资产小于负债C.债务人的违约D.资产负债期限结构匹配不合理多选77.处置倒闭银行的措施主要有（AC）。A.，收购或兼并B.中央银行救助C.依法清算D.同业救助E.政府救助78.金融风险控制和处置的方法一般分为（BD）。A.比较法B.控制法C.评估法D.财务法E.排除法第十章 货币政策与金融调控一、知识点归纳（一）金融宏观调控定义前提类型（二）货币政策及其特征1货币政策的概念货币政策是中央银行为实施特定的经济目标而采取的各种控制、调节货币供应量或信用量的方针、政策、措施的总称。其构成要素主要有货币政策目标、货币政策工具等。2货币政策的基本特征是宏观经济政策、是调节社会总需求的政策、是间接调控政策、是长期连续的经济政策。3货币政策类型货币政策的类型有扩张型、紧缩型、调节型和非调节型货币政策。（三）金融宏观调控机制的构成要素1金融宏观调控机制的构成要素调控主体调控工具操作目标变换中介中介指标调控受体最终目标反馈信号2金融宏观调控的两个领域和三个阶段四、一种新的货币政策框架通货膨胀目标制决策依据政策核心实施条件（四）货币政策的最终目标1最终目标体系稳定物价：是指不使物价总水平短期内不发生显著波动，4以下充分就业：凡是有能力并愿意参加工作的人，都能在较合理的情况下找到适当的工作，通常以失业率衡量。摩擦性失业与自愿失业。失业率，5以下经济增长：GDP的增加国际收支平衡：顺差、逆差2货币政策最终目标的矛盾性四大最终目标之间的关系相当复杂，只有经济增长与充分就业之间是正相关关系，其余目标之间都存在矛盾。具体表现为稳定物价与充分就业的矛盾、稳定物价与经济增长的矛盾、稳定物价与国际收支平衡的矛盾、经济增长与国际收支平衡的矛盾3我国货币政策目标选择（五）货币政策工具1一般性货币政策工具：内容、作用途径、优缺点（1）存款准备金率主要内容：规定计提基础；规定法定存款准备金率；规定准备金构成；规定提取时间作用于经济的途径：对货币乘数的影响；对超额准备金的影响；宣示效果优点：央行的完全自主权；作用迅速；对松紧信用公平缺点：作用猛烈、缺乏弹性；政策效果受超额准备金影响（2）再贴现政策内容：调整再贴现率；规定再贴现资格作用于经济途径：借款成本效果；宣示效果；结构调节效果前提条件：票据融资业务发达；商业银行要以再贴现方式向央行借款；再贴现率低于市场利率优点：有利于央行发挥最后贷款者作用；调整机动灵活，兼顾总量和结构；风险小缺点：央行缺乏主动权（3）公开市场业务作用于经济途径：通过影响利率影响经济；通过影响准备金来影响经济运用条件：央行、商行都持有相当数量的有价证券；金融市场发达、信用制度健全优点：主动权在央行；富有弹性；买卖交叉进行，利于修正货币政策；稳定证券市场缺点：时滞较长、干扰因素多2选择性货币政策工具3直接信用控制工具4间接信用控制工具（六）我国货币政策工具的选择1存款准备金制度1998年存款准备金改革的内容七次提高法定存款准备金率2再贴现与再贷款3公开市场操作回购、现券交易4利率工具（七）货币政策传导机制的理论货币政策传导机制是中央银行根据货币政策最终目标，运用货币政策工具，通过金融机构的经营活动和金融市场传导到企业和居民，对其投资和消费产生有效的过程。1凯恩斯学派的货币政策传导机制理论强调利率的作用2货币学派的货币政策传导机制理论强调货币供应量的作用其他观点（八）货币政策的中介指标和操作指标1货币政策的中介指标功能选择标准2货币政策可选择的中介目标利率：中长期利率，现实中不理想的中介目标货币供应量：口径选择3货币政策的操作指标短期利率基础货币：比较理想存款准备金：（九）我国货币政策的传导机制分析1我国中央银行货币政策能力加强2我国货币政策的操作指标的选择基础货币、超额存款准备金3商业银行传导功能加强4我国货币政策的中介指标的选择（十）货币政策的实施依据1总量和结构的平衡分析2货币当局概览和货币概览分析货币当局概览实际上就是经过整理简化了的中央银行资产负债表，是货币统计体系的基础，也是分析一国货币状况的最重要资料。同学们要了解和掌握概览的资产方、负债方的具体项目。（十一）货币政策效应的衡量时滞效应数量效应（十二）货币政策时滞效应1内部时滞：认识时滞、决策时滞2外部时滞（十三）最近两年我国的金融宏观调控状况120032006年我国宏观金融形势的主要特点22004年我国金融宏观调控操作32005年我国宏观金融调控操作420062007年初我国金融宏观调控操作5今年我国金融宏观调控主要特点第十一章 金融风险与金融监管一、知识点归纳（一）金融风险的特征1不确定性2相关性3高杠杆性4传染性（二）金融风险的具体类型1信用风险2国家风险3市场风险4利率风险5流动性风险6操作风险7法律风险8声誉风险9偿付能力风险（三）我国金融业的主要风险1银行业主要风险2证券业主要风险交易量和成交价的关系越密切，市场流动性就越大3保险业主要风险（四）定义与目标1定义是指金融监管机关通过制定市场准入、风险监管和市场退出等标准，对金融机构的经营行为实施有效约束，确保金融机构和金融体系的安全稳健运行。2金融监管的目标3金融监管的基本原则依法监管原则公开、公正的原则效率原则适度竞争谨慎监管原则（五）金融监管的理论1公共利益论2特殊利益论3社会选择论4经济监管论（六）金融监管制度与模式其1分业经营、分业监管体制20世纪30年代大危机后，以美国、英国、日本、法国为代表的西方国家实行了这种监管体制。2混业经营、集中监管体制混业经营体制指金融机构可以经营银行、证券、保险、信托在内的全方位金融业务的经营体制。以德国、瑞士为代表三点原因3金融监管模式的发展（七）我国金融监管的发展历程1第一阶段：1984年以前2第二阶段：19841991年3第三阶段：19921997年4第四阶段：19982002年5第五阶段：2003年至今（八）银行监管1基本理念管法人、管风险、管内控、提高透明度2监管目标3良好监管标准（九）银行监管主要内容与方法1市场准入、日常运营和市场退出（1）市场准入（2）市场运营监管资本充足性：银行资本是指可以自主取得以抵补任何未来损失的资本部分，主要包括核心资本、附属资本。资本充足性的普遍定义是指资本与风险资产的比例。资本充足率计算公式监管资产安全性具体内容主要有以下几个方面：第一，分析各类资产占全部资产的比例，以及各类不良资产占全部资产的比例；第二，监测银行机构对单个借款人或者单个相关借款人集团的资产集中程度，又称为大额风险暴露；第三，监测银行机构对内部人和股东等关联方的贷款变化，商业银行的关联方通常指商业银行的内部人、主要自然人股东及其近亲属、关联法人或其他组织；第四，监测银行坏账和贷款准备金的变化。在我国，衡量资产安全性的指标主要为贷款的相关指标。监管流动适度性银行机构的流动能力分为两部分：一是可用于立即支付的现金头寸，二是在短期内可以兑现或出售的高质量可变现资产。对银行机构的流动性监管主要有以下内容：第一，银行机构的流动性应对保持在适度水平。第二，监测银行资产负债的期限匹配。第三，监测银行机构的资产变化情况。我国衡量银行机构流动性的指标监管收益合理性监管内控有效性（3）处理有问题银行机构及市场退出监管2非现场监测3现场检查4并表监管5监管评级CAMELS（十）证券业监管的主要内容1法律法规体系2上市公司监管3证券公司监管4资本市场监管（十一）保险业监管的主要内容1法律法规体系2偿付能力监管3公司治理监管4市场行为监管（十二）银行业的国际监管1巴塞尔银行监管委员会简介2有效银行监管核心原则的主要内容3新资本协议的主要内容（十三）证券业的国际监管1国际证监会组织（IOSCO）简介2证券监管目标与原则的主要内容（十四）保险业的国际监管1国际保险监督官协会简介2保险监管核心原则的主要内容二、历年试题（一）2004单选49金融风险是指金融机构在货币资金的借贷和经营过程中，由于各种不确定性因素的影响，使得( D )发生偏差，从而发生损失的可能性。A预期利率和实际利率 B预期风险和实际风险c预期投入和实际投人 D预期收益和实际收益50根据规定，商业银行对一个关联法人或其他组织所在集团客户的授信余额总数不得超过商业银行资本净额的( B )。A10 B15c20 D50%51我国银行法规定，设立商业银行的注册资本最低限额为( A )人民币。A10亿元 B20亿元C50亿元 D100亿元52下列属于银行附属资本的是( A )。A长期次级债 B资本公积c盈余公积 D未分配利润多选7 7在分业经营、分业监管体制下，对于金融机构的经营有严格的限制，主要包括( CDE )。A禁止商业银行从事投资业务 B禁止商业银行从事代理保险业务C“禁止商业银行从事投资银行业务 D禁止证券经营机构吸收公众存款和发放贷款E银行、证券等金融机构的高管人员不得相互兼任78银行监管当局的监管内容包括( BDE )。A市场范围监管 B市场准人监管c市场价格监管 D市场运营监管E市场退出监管（二）2005单选49.在市场经济条件下，金融机构承担全部风险和亏损的保证是（A）。A.资本 B.资产 C.负债 D.存款50.根据国际通行的贷款五级分类，属于不良贷款的是（C）。A.次级、关注、损失贷款B.关注、损失贷款 C.次级、可疑、损失贷款 D.关注、可疑贷款51.存款保险制度的目的是为了保护（B）的利益。A.银行 B.存款人 C.国家 D.投资者52.下列各项中，属于金融风险基本特征的是（A）。A.隐蔽性B.确定性 C.不相关性 D.主观性53.按照规定，我国商业银行流动性资产期末余额与流动性负债期末余额之比不得低于（B）。A.20%B.25% C.30% D.50%多选77.银行监管的内容主要包括（CDE）监管。A.市场准则B.市场竞争 C.市场运营 D.市场准入E.市场退出78.国际上通行的“骆驼评级制度”的玉要内容包括（ABDE）。A.资本充足率 B.资产质量 C.负债质量 D.盈利水平 E.流动性案例分析（三）某商业银行年未的有关资本情况如下：（单位：亿元）实收资本1600资本公积500盈余公积300未分配利润200贷款损失一般准备600投资风险准备300该银行发行的五年期以上的长期金融债券600在非银行金融机构中的投资100非自用不动产400加权风险资产60000根据我国银行监管规定以及上述材料回答下列问题：91.该银行的核心资本是（B）亿元。A.2100B.2600C.3200 D.410092.该银行的附属资本是（B）亿元。A.500B.1500 C.2000 D.250093.该银行的资本净额是（A）亿元。A.3600B.3800C.4100 D.460094.该银行的资本充足率为（B）。A.4%B.6% C.8% D.10%95.针对该银行的资本充足率状况，监管当局应对该银行提出（ABD）。A.增补资本B.削减投资C.削减资本D.削减债务2006单选51.作为监管当局分析银行机构经营稳健性和安全性的一种方式，非现场监督的资料收集的基础是单个银行的（D）。A.具体事件B.问题反映C.单一报表D.合并报表52.为承担可能的风险和亏损，设立金融机构的首要条件之一是必须保证一定数量的（A）。A.注册资本B.固定资产C.银行存款D.抵押物53.银行的流动性不足通常源于（D）。A.资产大于负债B.资产小于负债C.债务人的违约D.资产负债期限结构匹配不合理多选77.处置倒闭银行的措施主要有（AC）。A.，收购或兼并B.中央银行救助C.依法清算D.同业救助E.政府救助78.金融风险控制和处置的方法一般分为（BD）。A.比较法B.控制法C.评估法D.财务法E.排除法第十二章 金融深化与经济发展一、知识点归纳（一）金融深化1金融深化的含义（1）金融深化是指随着一个国家或地区的经济发展对金融服务不断提出的新要求，其金融中介、金融工具和金融市场不断进行创新，市场可以运用的资金潜力不断被挖掘，市场规模不断增加，同时不断走向专业化和复杂化的过程。包括金融机构和产品的创新，以及金融制度和技术的创新。（2）金融深化测量方式金融深化一般用“货币化”程度来衡量，即国民生产总值中货币交易总值所占的比例。2金融深化的表现最直接的表现为：金融机构数量的增加，分工的专业化程度加深，金融资产总规模的增长，经济活动的各种要素对金融的依赖程度加深，金融交易的方式变得更加多样、方便、有效，金融监管的效率更高，金融运行的法律环境更完善、有效。具体表现为：（1）专业生产和销售信息机构的建立（2）政府出面进行管理（3）金融中介的出现（最重要的表现）（4）限制条款、抵押和资本净值3金融深化的原因（1）信息不对称（2）交易成本交易成本是指完成交易所需的全部成本，包括出售或购买金融资产而支付的广告费用，为进行资本交易而耗费的时间的潜在价值等寻找费用和信息费用、签订投资合同费用等。交易费用与规模经济密切相关，考生需要了解和熟悉规模经济的概念。规模经济：通过增大交易规模降低每一元的投资成本。（二）金融抑制1金融抑制的含义金融抑制是指当金融市场受到不适当的限制或干预时，各种类型的资金价格被扭曲，资金需求者的应有融资渠道遭遇阻滞，不能以其希望的融资方式和市场公允的可以承受的价格获得所需资金，或调整其资金结构，使之达到一个最佳状态。2金融抑制的表现麦金农和肖将金融抑制描述为包括利率和汇率在内的金融价格的扭曲以及其它手段使实际增长率下降，并使金融体系的实际规模下降，因此阻止或严重妨碍了经济发展的过程。（1）利率管制它引导人们减少储蓄，增加现期消费，导致有效投资不足；潜在的资金供给者不去存款，直接从事低收益的投资。总体上易降低社会的投资收益；正规的金融中介地位和作用下降，非正规金融中介市场产生、扩大；低利率导致资金的低成本；宏观上，为避免超额需求导致超额发行，政府需要采取行政配置信贷资金手段，将资金分配给政府意愿领域，损害市场配置资源作用（2）汇率管制外汇市场配置效率低下；外汇市场运行效率低下；央行干预外汇市场的被动性使货币市场在很大程度上丧失自主性，导致汇率杠杆作用丧失，造成出口退税政策成为进出口调节的唯一政策依赖，对财政政策也形成约束。（3）金融“欠发达”状态3金融管制政策的效果当金融管制政策的目标与市场激励机制相容的时候，金融管制政策不仅能够达到预期效果，而且能够有效弥补市场机制的不足。但与市场激励机制相背的时候，会带来某种副作用。（三）金融自由化、放松管制与金融约束论1金融自由化是指放松或取消对金融业在利率、汇率、市场准入、经营范围、资本流动等方面的政策限制，将其完全交由市场去决定。它与经济金融环境密切相关：（1）当前的金融自由化与经济和金融全球化有着密切的关系。（2）国际组织构成重要的金融自由化的推动力（3）技术进步和金融创新是金融自由化的重要因素。（4）金融自由化的条件：宏观经济稳定；财政纪律良好；法规、会计制度、管理体系完善；充分谨慎