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文档简介

.诚信应考,考试作弊将带来严重后果！教务处填写：_年_月_日考 试 用专业班级：学号：姓名： 装订线（题目不得超过此线）湖南大学课程考试试卷湖南大学教务处 湖南大学课程考试试卷课程名称： 时间序列分析 ；课程编码： 试卷编号： A ；考试时间：120分钟题 号一二三四五六七八九十总分应得分202015152010100实得分评卷人一、 简答题（每小题5分，共计20分）1、 说明平稳序列建模的主要步骤。2、 ADF检验与PP检验的主要区别是什么？3、 如何进行两变量的协整检验？4、 简述指数平滑法的基本思想。二、 填空题（每小题2分，共计20分） 1. 对平稳序列，在下列表中填上选择的的模型类别2. 时间序列模型建立后，将要对模型进行显著性检验，那么检验的对象为_，检验的原假设是_。3. 时间序列预处理常进行两种检验，即为_检验和_检验。4. 根据下表，利用AIC和BIC准则评判两个模型的相对优劣，你认为_模型优 于_模型。5. 设ARMA(2, 1):，当a满足_时，模型平稳。6. 设ARMA (2, 1)：则所对应的特征方程为_。7. 简单季节差分模型的模型结构为: _。8、对于时间序列，如果_，则。9. 设时间序列为来自GARCH(p, q)模型，则其模型结构可写为_。10. k步差分的定义为_。三、 （15分）设为正态白噪声序列，时间序列来自试检验模型的平稳性与可逆性。 四、 （15分）设服从ARMA(1, 1)模型： 题目不得超过此线湖南大学课程考试试卷湖南大学教务处其中。 1、给出未来3期的预测值；（8分） 2、给出未来3期的预测值的95%的预测区间（）。（7分）五、（20分）设平稳时间序列服从AR(1)模型：，其中为白噪声，求 六、(1) 请分别论述 ARCH模型、GARCH模型、EGARCH模型以及GARCH-M（即GARCH-in-Mean 模型）模型的经济含义； （5分） (2) 请简要给出ARCH(1)模型、GARCH(1,1)
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