天大管概课件第九章决策.ppt

第九章预测与决策 引入案例 阿斯旺水坝的灾难规模在世界数得着的埃及阿斯旺水坝在20世纪70年代初竣工了 从表面上 这座水坝给埃及人带来了廉价的电力 控制了水旱灾害 灌溉了农田 然而 实际上却破坏了尼罗河流域的生态平衡 造成了一系列灾难 由于尼罗河的泥沙和有机质沉积到水库底部 使尼罗河两岸的绿洲失去了肥源 几亿吨淤泥 土壤日益盐碱化 由于尼罗河河口供沙不足 河口三角洲平原内陆收缩 使工厂 港口 国防工事有跌入地中海的危险 由于缺乏来自陆地 的盐分和有机物 致使沙丁鱼的年收获量减少1 8万吨 由于大坝阻隔 使尼罗河下游的活水变成相对静止的 湖泊 使血吸虫病流行 埃及造此大坝所带来的灾难性后果 使人们深深的感叹 一失足成千古恨 讨论题 为了避免像阿斯旺水坝的决策所带来的严重后果 在决策时应注意做到哪几条 本章要掌握的问题 预测的概念 分类 程序及方法决策的科学含义决策的原则决策的类型决策的一般过程决策的方法 预测 预测的概念 根据客观事物的发展趋势和变化规律 对特定对象的未来发展趋势或状态做出科学的推测和判断 预测的分类 按预测内容分 市场预测 经济预测 技术预测 按时间跨度分 短期预测 中期预测 长期预测 按预测范围分 宏观预测 微观预测 预测的程序 明确预测目标收集整理和分析资料选择预测方法建立预测模型评价预测模型利用模型进行预测分析预测结果 修改模型 修正补充 预测方法 定性预测 德尔菲法主观概率法 指利用主观概率对各种预测意见进行整理 得出综合性预测结果的方法 主观概率 指在一定条件下 个人对某一事件在未来发生的可能性的估计 反映个人对未来事件的主观判断和信任 对比类推法 指预测人员把预测的经济现象或经济指标同其他类似的现象或指标加以对比分析来推断未来发展变化趋势的方法 时间序列预测 通过编制和分析时间序列 根据时间序列所反映出来的发展过程 方向和趋势 进行类推和延伸 借以预测下一段时间或以后若干年内可能达到的水平 时间序列法可分为 简单平均法 移动平均法 指数平滑法 预测方法 定量预测 简单平均法 以观察期内时间序列的各期数据的简单算术平均数作为下期预测值 其适用条件 当数据的时间序列表现出水平型趋势 无显著的长趋势变化和季节性变动 移动平均法 将观察期的数据 按时间先后顺序排列 然后由远及近 以一定的跨越期进行移动平均 求得平均值 并以此为基础 确定预测值 当时间序列的数值由于受周期变动和随机波动的影响 起伏较大 不易显示出事件的发展趋势时 是移动平均可以消除这些因素的影响 显示出事件的发展方向和趋势 然后依据趋势线分析预测序列的长期趋势 指数平滑法 通过计算指数平滑值 配合一定的时间序列预测模型对现象的未来进行预测 原理 任一期的指数平滑值都是本期实际观察值与前一期指数平滑值的加权平均 例 某企业09年1 11月份的销售额如表所示 试预测12月份的销售额 1 移动平均预测 以3个月的移动移动平均数计算预测值指数平滑法 设平滑指数为0 2 令一月份的指数平滑预测值等于一月份的实际值 即y1 38 S1 38 回归分析预测 通过对预测对象和影响因素的统计整理和分析 找出它们之间的变化规律 将变化规律用数学模型表达出来 并利用数学模型进行预测 分类 依据变量的个数分 一元回归分析预测 多元回归分析预测 依据变量之间的关系分 线性回归预测 非线性回归预测 一元线性回归 一 决策的科学含义 美国著名的经济学家赫伯特 A 西蒙指出 决策是管理的心脏 管理是由一系列决策组成的 管理就是决策 美国学者亨利 艾伯斯认为 决策有狭义和广义之分 狭义地说 决策是在几种行为方针中做出选择 广义地说 决策还包括在做出选择之间必须进行的一切活动 管理学教授里基 格里芬指出 决策是从两个以上的备选的方案中选择一个的过程 周三多教授的定义是 所谓决策 是指组织或个人为了实现某种目标而对未来的一定时期内有关活动的方向 内容及方式的选择或调整的过程 决策 一 决策的科学含义 决策是组织为了达到某一目标 在众多方案中选择一个最优的方案 并加以实施的过程 理解决策的涵义必须把握以下四个要点 1 决策要有明确的目的 2 决策本质是一个系统的过程 而不是瞬间作出的决策 3 决策的核心是选优 4 现代决策一般是科学决策和民主决策 二 决策的特征 1 目标性2 可行性3 选优性4 动态性 管理者作决策时的依据是信息 信息的数量和质量直接影响决策水平 田忌赛马故事 田忌之所以能赢齐王 其原因之一是田忌知道齐王出马的顺序 老一辈革命家陈云著名的9 1原则 90 的时间搜集信息 10 的时间作决策 三 决策的依据 古典决策理论一贯坚持 最优 标准 在对决策方案的选优到底要坚持什么准则的问题 管理学家赫伯特 西蒙提出有限理性的原则 即我们所说的满意原则 而不是最优的原则 并指出人们在决策时 很难作到完全理性或绝对理性 不能坚持要求最理想的解答 常常只能满足于 足够好 或 令人满意 的决策 西蒙的行为决策理论提出 满意 标准 其理由 四 决策的原则 关于 最优 标准和 满意 标准 西蒙的观点 1 人的理性是有限度的 2 由于主客观条件的限制 人们不可能获得决策有关的全部信息 也不可能想出所有可能的方案并准确预见到每个方案在未来的执行结果 3 由于受决策时间和可利用资源的限制 决策者往往只求满意的结果 而不愿费力寻求最佳方案 决策要素 决策单位 个人 群体 组织社会 决策的可行方案 用dj j 1 2 n 表示 事件 包括自然的状态或对手的行动 用 i i 1 2 m 表示 自然状态概率 用P i i 1 2 m 表示 结局 即各方案在各种可能的自然状态下产生的结果 当选用dj方案 自然状态为 i时 产生的结局用R dj i 表示 例 某公司生产家电产品 共设计了A1 A2和A3三个工艺方案 根据市场预测分析 需求量可能会出现下面3种状态及状态出现的概率 销路好 出现的概率为0 2 销路一般 出现的概率为0 5 销路差 出现的概率为0 3 根据分析 3种方案在各种市场需求状态下 公司能获得的利润值见下表 公司应选择什么方案最为有利 在上述决策问题中 决策的基本要素如下 决策者 公司经理 备选方案 d1工艺方案A1 d2工艺方案A2 d3工艺方案A3 自然状态 市场可能出现状态 1销路好 2销路一般 3销路差 自然状态概率 市场各种状态出现的可能性 P 1 0 2 P 2 0 5 P 3 0 3 结局 各方案在各种可能市场状态下的获利值由上表给出 战略决策 关系全局 影响深远的决策 由高层领导作出 如 企业长期发展战略等 五 决策的类型 1 按重要程度划分 战略决策 战术决策与业务决策 战术决策 属于战略决策执行过程中的管理决策 如生产计划 工资水平等 中层领导应侧重于战术性决策 业务决策 为解决日常工作中的问题所作的具体决策 基层领导应侧重于业务决策 2 初始决策与追踪决策 初始决策 是为解决某一决策问题所进行的首次决策 是零起点决策 追踪决策 是某决策方案在实施过程中 遇到环境有较大变化 需要对原决策作出重要改变的情况下的决策 是非零起点的决策 按决策的起始点分为 3 按决策所涉及问题的性质分 程序化决策与非程序化决策 程序化决策 是对重复出现的日常事件所作的决策 非程序化决策 是指对非重复性的新颖事件所作的决策 无章可循 如战略决策 基层中层高层 不同管理层次作出的决策类型 西蒙认为 在组织管理中 非程序化决策虽然数量不多 但很重要 高层领导应当主要作好非程序化决策 将程序化决策授权下级处理为宜 而不要用程序化决策取代非程序化决策 在最高主管的管理工作中 程序化活动有取代非程序化活动的倾向 4 按决策问题的条件分 确定型 不确定型与风险型决策 决策问题的条件 指决策问题所处的自然状态 自然状态 客观环境的可控程度和可预测程度 三种情况及相应的三种决策 自然状态及某方案的结果确定 决策者无法确定哪一种自然状态会发生 决策者能知道各自然状态发生的概率 确定型决策 不确定型决策 风险型决策 5 按照决策目标数量划分 单目标决策 决策行动只力求实现一种目标多目标决策 决策行动需要力图实现多个的目标 6 群体决策和个人决策 按决策的主体划分 群体决策的优点集思广益有利于决策的执行更能承担风险群体决策的缺点决策速度慢责任不明少数人对群体的操纵个人屈服于群体的压力 六 决策的过程 一般认为决策有6个基本程序 且是一个动态的连续过程 一 识别决策问题 确定目标 第一步 发现决策问题 决策的起点 决策有时不是为了解决已出现的 问题 而是为了利用机会 第二步 确定决策目标 二 收集资料 决策过程是资料的搜集 处理 传递的过程 资料是决策的基础 是控制决策实施的依据 是检验决策是否正确的尺度 决策中需要收集的资料不但要有历史和现状的资料 而且更重要的是要有预测资料 因为决策总是在未来执行的 如果对未来的趋势不了解或推测错误 就难免会造成决策失误 三 拟订备选方案 这个阶段 是寻找解决决策问题的方案的过程 拟订方案时 要注意几点 整体详尽性 即备选方案应包括全部可能的方案 否则可能使被选方案不一定达到优化 相互排斥性 即不同方案之间必须有原则性区别 不能使甲方案的行动措施包括在乙方案之中 或者二方案是解决同一问题的两个因素 方案的可比性 即每一个方案都应该根据评价准则定量反映方案的效果 以便比较选择 方案的创新性 四 选择方案 这个阶段 是指在多个方案中 选择最适合的方案的过程 分两步 第一步 对每个方案作出评估 评估包括三方面 第一 方案是否符合决策目标 第二 评价其价值性 即进行价值论证 第三 评价其可行性 第二步 方案选择评估 论证往往由专家进行 选择决定主要由领导作出 重大决策应由集体作出 在决断阶段 决策者的素质 个性特征起重要作用 在这阶段 要求领导者有广博的知识 正确的思维方法 创新精神 进取精神 要有胆识和魄力 五 方案的实施 决策方案的实施是决策的延续和具体化 并且是检验决策是否正确的基本环节 有时为了验证方案的可行性和可靠性 在方案选定以后需要进行一些局部试验 验证可行时 即可进入实施阶段 如果不可行 则要修正决策 六 追踪检查 由于决策是个动态过程 是在动态中逼近目标的 因此就必须对实施过程中的情况和结果不断 及时地追踪检查 追踪检查 是把实施方案与实际执行情况进行对比分析 及时研究未能达到预期效果的原因 并采取相应的对策 追踪检查是决策动态过程的反映 即决策 执行 再决策 再执行 七 决策的方法 经常使用的企业经营决策方法一般可分为定性决策方法和定量决策方法两大类 定性决策 又称 软 方法 是一种直接利用决策者本人或有关专家的智慧来进行决策的方法 定量决策 又称 硬 方法 其核心是把同决策有关的变量与变量 变量与目标之间的关系 用数学关系表示 建立数学模型 然后 通过计算求出答案 供决策者参考使用 注重于决策问题各因素之间客观的数量关系 1 定性 软性 决策方法 激发创造力的技术 经验判断法专家会议法头脑风暴法德尔菲法电子会议法 1 经验判断法 这种方法主要应用于那些简单的决策 具体包括3种 淘汰法即根据条件和评价标准对全部备选方案逐个筛选 淘汰那些不尽完美的方案 或将一些方案作为上一级目标的约束条件 以缩小评选范围 显然这种方法多用于备选方案不多的情况 排队法即把备选方案按实现决策目标的条件和评价标准 按优劣顺序排队 然后筛选 但是 遇到多目标决策时 这种方法很难直接把全部备选方案进行优劣区分 归类法即将备选方案划分为几类 然后采用淘汰法筛选 它的缺点在于方案按类划分 各类备选方案都会形成优劣方案共存 淘汰某类时 可能将优化方案淘汰掉 2 专家会议法专家会议法 是根据市场竞争决策的目的和要求 邀请有关方面的专家 通过会议形式 提出有关问题 展开讨论分析 做出判断 最后综合专家们的意见 做出决定 优点是 通过座谈讨论 能互相启发 集思广益 取长补短 能较全面地集中各方面的意见得出决策结论 缺点是 由于参加人数有限 代表往往很不充分 容易受到技术权威或政治权威的影响 与会者不能真正畅所欲言 往往形成 一边倒 因此 采用这种方法时一定要注意 参加的人数不宜太多 要开展讨论式的会议 让大家尽抒己见 决策者要虚心听取专家意见 3 头脑风暴法 这个方法是将有关人员集中一起 就某个决策问题自由发表意见 为了让大家畅所欲言 发表独创性的意见 会上规定 只能补充 不许反驳 有什么主意尽管说出来 4 德尔菲法这种方法是为了避免创造性意见受到压抑而提出来的 主持人 专家 1 征询的问题 2 以匿名信函方式发表的意见 3 经归纳整理的意见 4 新的意见 德尔菲法具备以下三个特点 匿名性 有价值性 决策结果的统计性 5 电子会议最新的定性决策方法是将专家会议法与尖端的计算机技术相结合的电子会议 Electronic meeting 多达50人围坐在一张马蹄形的桌子旁 这张桌子上除了一系列的计算机终端外别无它物 将问题显示给决策参与者 将他们自己的回答打在计算机屏幕上 个人评论和票数统计都投影在会议室内的屏幕上 电子会议的主要优点是匿名 诚实和快速 缺点 那些打字快的人使得那些口才好但打字慢的人相形见绌 再者 这一过程缺乏面对面的口头交流所传递的丰富信息 2 定量决策方法 1 确定型决策的方法确定型决策只要对不同方案进行直接比较 选择能够导致最优结果的方案就可作出 比较简单 常采用的方法有 1 边际分析法 2 成本效益分析法 3 线性规划 4 比较决策法 例 某单位需要购买一种机器 要求生产能力在1000件 年以上 市场上3种型号可供选择 I型每台2万元 II型每台3万元 两种型号的生产能力都超过1000件 年 III型每台1 5万元 生产能力小于1000件 年 用上述机器生产的产品 在市场上的售价为110元 件 产品单位成本 I型机器为100元 II型为90元 III型为95元 投资回收期 年 从上表可见 I型机器虽然能满足生产能力要求 但成本高 投资额大 回收期长 III型机器不仅回收期长 而且生产能力达不到要求 II型机器投资回收期短 成本低 投资额虽然大 但能满足生产能力要求 应购买II型机器 2 风险型决策的方法 1 最大可能法在备选方案中选择概率最大的自然状态条件下收益值最高的方案为最优决策 见下表 损益值表单位 万元 畅销0 5 自然状态 概率 方案 收益值 2 期望值法 求出每种方案的期望损益值 根据决策目标要求 选择最大或最小期望值所对应的方案作为最优方案决策原则 按收益期望值最大原则选择方案 期望值计算公式为 E dj P 1 uijE dj dj方案的期望值 uij dj方案在第i个自然状态下产生的损益值 P 1 第i个自然状态所发生的概率 例如 表中所列损益值各方案的期望值为 E d1 0 5 20 0 2 18 0 3 15 9 1 万元 E d2 0 5 18 0 2 10 0 3 10 8 万元 E d3 0 5 16 0 2 7 0 3 8 7 万元 故甲产品方案是最佳方案 损益值表单位 万元 畅销0 5 自然状态 概率 方案 收益值 3 决策树法 利用树图模型描述决策分析问题 并直接在决策树图上进行决策分析 决策准则可以是损益期望值 或者是经过变换的其他指标值 决策树 是一种由结点和分支构成的由左向右横向展开的树状图形 决策树中的结点可分为3种 分支分为两类 决策结点 用方块 表示 由决策结点引出若干分支 每个分支表示一个方案 称方案分支 状态结点 用圆形 表示 由状态结点引出若干分支 每个分支表示一个自然状态 称为状态分支或概率分支 结局结点 通常用三解形 表示 表示一个方案在一个自然状态下的结局 利用决策树进行决策的步骤 绘制决策树 自右向左计算各个方案的期望值 根据各方案损益期望值大小进行选择 将在收益期望值小的方案分支上画上 符号 表示应删去 这个过程称为 剪枝 所保留下来的分支即为最优方案 例子 某企业建厂有两种方案可供选择 建大厂投资300万元 建小厂投资150万元 服务期为10年 各年的损益值及有关数据如表所示 单位为万元 试用决策树进行决策 决策树分析法本质上还是一种期望值准则决策方法 对于比较复杂的决策问题 多级问题 使用决策树比较有效 它的优点是 决策树反映整个决策过程 使决策者能够以一定顺序 有步骤 有条理地去周密考察各有关因素 决策树方法要求决策者考虑检验所有可能的结果 合意和不合意的都同样要进行考虑 决策树以一种非常直观 简明的方式 用图形把决策过程形象地显示出来 使更多的人了解这个决策过程 以便用集体智慧进行决策 决策树方法可以通过计算机进行计算和模拟 可以观察分析这些备选方案的变化对最终结果产生的影响 某厂为适应市场的需要 准备扩大生产能力 有两种方案可供选择 第一方案是建大厂 第二方案是先建小厂 后考虑扩建 如建大厂 需投资700万元 在市场销路好时 每年收益210万元 销路差时 每年亏损40万元 在第二方案中 先建小厂 如销路好 3年后进行扩建 建小厂的投资为300万元 在市场销路好时 每年收益90万元 销路差时 每年收益60万元 如果3年后扩建 扩建投资为400万元 收益情况同第一方案一致 未来市场销路好的概率为0 7 销路差的概率为0 3 如果前3年销路好 则后7年销路好的概率为0 9 销路差的概率为0 1 无论选用何种方案 使用期均为10年 试作决策分析 这是一个多阶段的决策问题 考虑采用期望收益最大为标准选择最优方案 点2 1295 0 7 210 0 7 3 280 0 3 40 0 3 3 700 527 5 万元 点3 895 0 7 90 0 7 3 420 0 3 60 0 3 3 300 695 5 万元 1 从右向左计算各点的期望收益值 点4 210 0 9 7 40 0 1 7 1295 万元 点5 40 7 280 万元 点2 1295 0 7 210 0 7 3 280 0 3 40 0 3 3 700 527 5 万元 点8 210 0 9 7 40 0 1 7 400 895 万元 点9 90 0 9 7 60 0 1 7 609 万元 点6是个决策点 比较点8和点9的期望收益 选择扩建 点6 895 万元 点7 60 7 420 万元 点3 895 0 7 90 0 7 3 420 0 3 60 0 3 3 300 695 5 万元 2 进行决策 比较点2和点3的期望收益 点3期望收益值较大 可见 最优方案是先建小厂 如果销路好 3年以后再进行扩建 3 不确定型决策方法 在不确定的情况下 决策主要取决于决策者的判断力 经验和自身的性格特点 不确定型决策通常有以下几种决策方法 1 平均决策法首先要对各方案未来事件状态作最乐观 最保守和最可能的3种估计 然后按下式计算各方案的期望值 E dj Xi Yi 4Zi 6式中 E dj 方案的期望值 Xi 方案最乐观的年损益值 Yi 方案最保守的年损益值 Zi 方案最可能的年损益值 E d1 X1 Y1 4Z1 6 1200 4 200 150 308 E d2 433 最佳方案 E d3 250 2 乐观决策法这是一种决策者对未来事件抱乐观态度的决策方法 具体的作法是 从各方案中找出最大效益值 再从中选出一个效益值最大的方案作为决策方案 即 大中取大 决策原则 3 悲观决策法决策者对未来事件持悲观态度 为了不承担风险 从最坏的角度进行决策 因此也称保守法或瓦尔德决策准则 WaldDecisionCriterion 具体的做法是 从各方案的效益值中选出最小值 再从其中选出一个最大值 该最大值对应的方案为决策方案 因此 也和称 小中取大 决策原则 4 乐观系数决策法决策者对未来事件的估计既不乐观 也不悲观 主张找一个折中的标准 这个标准称为乐观系数 用 表示 0时为悲观标准 此时的决策原则便是悲观决策原则 1时为乐观标准 此时的决策原则是乐观决策原则 乐观系数法取0 1 该法通过计算折中效益值 并取其中最大者为决策方案 折中效益值按下式计算 如 当 0 8时 CV1 0 8 7 0 2 4 6 4乐观系数a的取值可根据历史资料统计分析或预测以及决策者的经验判断估计 CV1 0 8 7 0 2 4 6 4 5 懊悔值决策法该法又称为沙万奇法 SavageMethod 决策者决策后 若客观情况未尽人意 必须感到懊悔 遗憾当初未选择最大效益值的方案 后悔值的概念 最大收益值与所采取的方案的收益值之差 最小最大后悔值法的意思是说 先找出各方案的最大后悔值 再从这些最大后悔值中选择最小者所对应的方案为决策方案 即大中取小 6 机会均等法假设各自然状态出现的机会是均等的 这就将非确定型决策转化为随机型决策了 并按期望值法进行决策 因此 又称平均概率法 各自然状态的平均概率