经绝简答 12级整理

第8章1. 干预分析的目的：研究干预分析的目的，就是从定量分析的角度来评估政策干预或突发事件对经济环境和经济过程的影响。2. 干预变量的形式：1) 持续性的干预变量，表示T时刻发生以后，一直有影响，可用阶跃模型表示：2) 短暂性的干预变量，表示在某时刻发生，仅对该时刻有影响，用单位脉冲函数表示：3. 干预事件的形式：1) 干预事件的影响突然开始，长期持续下去：2) 干预事件的影响逐渐开始，长期持续下去：3) 干预事件突然开始，产生暂时的影响：4) 干预事件逐渐开始，产生暂时的影响：4. 干预分析模型建模步骤：设干预事件的影响为Zt=(B)(B)ItT，这里ItT是干预变量，它等于StT或PtT，则单变量序列的干预分析模型为：Yt=BBItT+BBat=ItT+t其中， (8-2) =BB(8-3) t=BB第一，利用干预影响产生前的数据，建立一个单变量的时间序列模型，利用此模型进行外推预测，得到的预测值作为不受干预影响的数值；第二，用实际值减去预测值，得到受干预影响的具体结果，利用这些结果估计出干预影响部分的参数；第三，利用排除干预影响后的全部数据，识别与估计出一个单变量的时间序列模型；第四，将（8-2）和（8-3）式结合，求出总的干预分析模型。第9章1. 景气：景气是对经济发展状况的一种综合性描述，用以说明经济的活跃程度。经济景气是指总体经济呈上升趋势，经济不景气是指总体经济呈下滑的发展趋势。2. 经济的景气状态：是通过一些列经济指标来描述的，称为景气指标。景气指标是从众多经济指标中挑选出来的，包括先行指标、同步指标和滞后指标。3. 先行指标是指领先于总体经济而预先变化的指标，这些指标的变化常常预示着总体经济将要变化的方向；同步指标是指它的变化与总体经济的变化相一致或同步的指标（工业总产值）；滞后指标是指它的变化比总体经济的变化滞后一个时期的指标。4. 景气指标选择原则：重要性和代表性；可靠性（数据准确、统计口径一致）和充分性（样本有足够长度）；一致性和稳定性；及时性和光滑性（不规则因素少）5. 景气指标的分类方法：峰谷对应法；时差相关法；KL信息量法；马场法；三角函数法；循环聚类法。6. 扩散指数的计算公式为DIt=t期序列出现扩张的个数属于该类指标的序列总数100%；优点：可以把经济形势的分析定量化、标准化和科学化缺点：无法明确表示经济波动的强弱；虽然能预测转折点，但无法测定转折点的具体位置。7. 预警系统：其原理是选择一组反映经济发展状况的敏感指标，运用有关的数据处理方法，将多个指标合并为一个综合性指标，通过一组类似于交通信号红、黄、绿灯的标识，利用这组指标和综合指标对当时经济状况发出不同的信号，通过观察信号的变动情况，来判断未来经济增长的趋势。8. 预警系统的作用：1) 正确评价当前宏观经济的状态，恰当反映经济形势的冷热程度，并能承担短期经济形势分析的任务；2) 能描述宏观经济运行的轨迹，预测其发展趋势，在重大经济形势变化或发生转折前能及时发出预警信号，提醒决策者要制定合适的政策，防止经济发生严重的衰退或发生积极过热。3) 能及时地反映宏观经济的调控效果，判断宏观经济调控措施是否运用恰当，是否起到了平抑经济波动幅度的效果。第10章1. 灰色预测是对既含有已知信息又含有未知信息的系统进行预测，就是对在一定范围内变化的、与时间有关的灰色过程进行预测。2. 灰色预测的类型：1) 灰色时间序列预测：用观察到的反映预测对象特征的时间序列来构造灰色预测模型，预测未来某一时刻的特征量，或者达到某一特征量的时间。2) 畸变预测：通过灰色预测模型异常值出现的时刻，预测异常值什么时候出现在特定时区内。3) 系统预测：通过对系统行为特征指标建立一组相互关联的灰色预测模型，预测系统中众多变量间相互协调的发展变化。4) 拓扑预测：根据原始数据绘制曲线，在曲线上按定值寻找该定值发生的所有时点，并以该定值为框架构成时点序列，预测该定值发生的时间。第12章1. 预测精度：是指预测模型拟合的好坏程度，即由预测模型所产生的模拟值与历史实际值拟合程度的优劣。2. 影响预测误差大小的因素：1) 模式或关系的识别错误：在某种经济现象本身不存在某种模式或关系的情况下，不论是定性预测还是定量预测，都有可能给这种经济现象建立不切合实际的模型。2) 模式或关系的不确定性：经济现象模式以及现象之间的关系往往使不确定的，尽管可以识别模式或关系变化的一般规律，现象的变化也总是围绕这一规律波动，统计建模可以使模型反映现象过去的这种一般规律并使随机误差达到最小，但这并不能保证其未来预测误差分布规律仍维持不变且不超过某种限度。3) 模式或关系的变化性：模式或现象之间的关系是经常发生变化的，且往往不可预测。3. 组合预测：组合预测是一种将不同预测方法所得到的预测结果组合起来得到一个新的预测结果的方法。组合预测的基本形式有两种：一是等权组合，即各预测方法所得到的预测值按照相同的权数组合成新的组合预测值；而是不等权组合，即富余不同预测方法的预测值的权数不一样。组合预测效果明显好于组合预测中单个预测方法，因此通过几个精度较高的预测方法的预测结果组合起来，可以提高预测精度。4. 联合预测的方法1) 贝特斯和格兰杰法2) 适应性权数法3) 回归分析法第13章1. 决策：广义的决策是指确定目标、制定和选择方案、方案的实施和验证等决策的全过程。狭义的决策是指决策方案的最终选定，即选优过程。2. 经济决策：指经济管理部门和企业为了达到某种特定的目的，在经济调查、经济预测和对经济发展、管理活动的规律性认识的基础上，运用科学的方法，根据对效益的评价，从几种可选择的行动方案中，选出一个令人满意的方案，作为行动指南。3. 决策系统的基本要素：决策主体；决策目标；决策对象；决策环境。4. 经济决策的构成因素：1) 决策者希望达到的目标（如：收益最大、损失最小、风险最小）2) 可供决策者选择的两个以上的行动方案3) 不受决策者控制的两个以上的自然状态4) 各种行动方案在不同的自然状态下的损益5. 决策的特点：未来性、选择性、实践性6. 决策的种类：1) 问题所处的条件：确定性决策、不确定型决策、对抗型决策；2) 决策设计的范围：总体决策、局部决策；3) 问题是否重复出现：程序化决策、非程序化决策；4) 方法不同、决策过程是否运用数学模型辅助决策：定性决策、定量决策；5) 决策目标的数量：单目标决策、多目标决策；6) 决策整体结构：单阶段决策、多阶段决策。7. 决策的步骤：确定决策目标；拟定备选方案；评价选择方案；实施最佳方案。8. 经济决策的功能可表达为：目标决策行动结果。科学的统计决策起着由决策目标到结果的中间媒介作用；科学的统计决策提供有事实根据的行动方案，起着避免盲目性、减少风险性的导向作用。统计决策在市场、管理、经济等诸多领域有广泛的作用。 9. 决策的公理：方案的优劣是可以比较和判别的；方案必须具有独立存在的价值；在分析方案时只有不同的结果才需要加以比较；主观概率和方案结果之间不存在联系；效用的等同性；效用的替代性。10. 经济决策的原则：经济型原则、信息完备原则、最优性原则、可行性原则、系统性原则、集团决策原则。11. 经济预测和经济决策的关系：1) 经济预测作为经济决策必不可少的输入信息，是经济决策科学化的前提；2) 经济预测提供对经济发展的预见性，是决策者形成“独特领导艺术”的基本因素；3) 经济决策对经济预测具有反作用；4) 经济预测和经济决策的分析方法相似；5) 经济预测是手段而非目的，起作用在经济决策中得到充分体现。第14章1. 敏感性分析含义及步骤：在决策过程中，自然状态出现的概率值变化会对最优方案的选择产生影响。概率值变化到什么程度才会引起方案的变化，这一临界值的概率称为转折概率。对决策问题做出这种分析称为敏感性分析。其步骤为：首先求出在保持最优方案稳定的前提下，自然状态出现概率所变动的容许范围；衡量用以预测和估算自然状态概率的方法，其精度是否能保证所得概率值在此允许的误差范围内变动；判断所做决策的可靠性。2. 效用的涵义：决策人对于期望收益和损失的独特兴趣、感受、取舍反应就叫做效用。效用代表着决策人对于风险的态度，也是决策人胆略的一种反映。效用可以通过计算效用值和绘制效用曲线的方法来衡量。3. 效用曲线的类型：1) 上凸曲线：代表保守型决策人，他们对利益反应比较迟缓，对损失反应比较敏感。大部分人的决策行为属于保守型；2) 直线：代表了中间型决策人，他们认为损益值的效用值与期望损益值本身的大小呈正比，此类决策人完全根据期望损益值的高低选择方案；3) 下凸曲线：代表进取型决策人，他们对于损失反应比较迟缓，对于利益反应比较敏感；4) 存在拐点，前面是下凸，后面是上凸，代表渴望型效用曲线，表示决策者对货币收入的态度：当货币额不大时，决策者存在一定的冒险胆略，当货币额增加到一定程度时，转为稳妥策略；4. 利用效用概率决策步骤：1) 做出效用决策矩阵表或画出决策树图，把各种方案的损益值标在各个概率枝的末端；2) 绘出决策人的效用曲线；3) 找出对应于原决策问题各个损益值的效用值，标在决策树图中各个损益值的后面；4) 计算每一个方案的期望效用值，以效用期望值作为评价标准选择最优方案。5. 完全信息价值：等于利用完全情报进行决策得到的期望值减去没有这种情报选出的最优方案的期望值，它代表我们应该为这种情报付出的代价的上限。6. 完全信息价值的意义：通过计算信息价值，可以判断出所做的决策方案得到的期望利润值随着信息量增加而增加的程度；通过计算信息价值，可以使决策人在重大的决策问题中，能够明确回答对于获取某些自然状态信息所付出的代价是否值得的问题。7. 决策准则：以期望值为标准（期望收益最大或期望损失最小）；以等概率为标准（自然状态概率无法预测，概率假定相等，求期望收益最大或期望损失最小）；以最大可能性为标准（一次试验中事件出现可能性大小为标准）；以满意水平为标准（收益值不低于目标值的累积概率）。第15章1. 贝叶斯决策：利用贝叶斯定理求得后验概率，并据以进行决策的方法，成为贝叶斯决策方法。其实质是利用抽样资料和非抽样资料，采用贝叶斯定理计算后验概率，将后验概率乘以对应的条件损益值得到期望损益值，并利用其进行决策的一种较为科学的风险决策方法。2. 贝叶斯决策优点：1) 贝叶斯决策能对信息的价值或是否需要采集新的信息作出科学的判断；2) 它能对调查结果的可能性加以数量化的评价，而不是像一般的决策方法那样，对调查结果或是完全相信，或是完全不相信；3) 如果说任何调查结果都不可能完全准确，先验知识和主观概率也不是完全可信，那么贝叶斯决策巧妙地将这两种信息有机地结合起来了；4) 他可以在决策过程中根据具体情况下不断使用，使决策逐步完善和更加科学。3. 贝叶斯决策局限性：1) 需要的数据多，分析计算比较复杂，特别在解决复杂问题时，这个矛盾更为突出；2) 有些数据必须使用主观概率，有些人不太相信，这也妨碍了贝叶斯决策的推广使用。第17章1. 多目标决策：某些决策问题含有多个目标，这类问题就属于多目标决策问题；2. 多目标决策特点：1) 目标之间的不可公度性：众多