银行管理风险-继续教育.doc

在线考试：2016年企业类考试卷一、单选题1、按照业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可划分为（）。A、企业类客户和机构类客户B、法人客户与个人客户C、单一法人客户和集团法人客户D、一般客户和VIP客户【正确答案】B【您的答案】B正确【答案解析】按照业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可划分为法人客户与个人客户，法人客户根据其机构性质可以分为企业类客户和机构类客户，企业类客户根据其组织形式不同可划分为单一法人客户和集团法人客户。2、最常见的收益率曲线形态是（）。A、正向收益率曲线B、反向收益率曲线C、水平收益率曲线D、波动收益率曲线【正确答案】A【您的答案】D【答案解析】正向收益率曲线：投资期限越长，收益率越高，最常见的收益率曲线形态。3、商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款（负债）用于（）。A、短期贷款B、定期贷款C、长期贷款D、活期贷款【正确答案】C【您的答案】C正确【答案解析】本题考查资产负债期限结构。商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款（负债）用于长期贷款（资产），即“借短贷长”，选项C正确。4、国际收支逆差与国际储备之比。该指标反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（）。A、20%B、15%25%C、100%D、150%【正确答案】D【您的答案】D正确【答案解析】国际收支逆差与国际储备之比。该指标反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是150%。5、商业银行根据自身业务特色和需要，进行压力测试的风险因素的变化，其中，GDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过（）。A、10%B、20%C、30%D、50%【正确答案】B【您的答案】【答案解析】GDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20%。6、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A、影响程度和紧迫性B、影响程度和时间先后C、时间先后和重要程度D、时间先后和紧迫性【正确答案】A【您的答案】A正确【答案解析】声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照影响程度和紧迫性进行优先排序。为此，商业银行需要明确界定对不同利益持有者承担的责任，以及即将执行的决策可能产生的结果。选项A正确。7、下列各项中不属于损失类型的有（）。A、预期损失B、非预期损失C、灾难性损失D、间接性损失【正确答案】D【您的答案】A【答案解析】损失类型有预期损失、非预期损失和灾难性损失。8、流动性比例=流动性资产余额流动性负债余额 100%，该指标不应低于（）。A、25%B、75%C、100%D、150%【正确答案】A【您的答案】A正确【答案解析】流动性比例=流动性资产余额流动性负债余额 100%，该指标不应低于 25% 。9、以单一的指标作为衡量银行整体操作风险的尺度，并以此为基础配置操作风险资本的方法是（）。A、标准法B、高级计量法C、基本指标法D、缺口分析法【正确答案】C【您的答案】C正确【答案解析】基本指标法以单一的指标作为衡量银行整体操作风险的尺度，并以此为基础配置操作风险资本的方法。10、银行监管是由（）主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A、行业协会B、政府C、审计机构D、商业银行【正确答案】B【您的答案】B正确【答案解析】本题考查银行监管的概念。11、根据巴塞尔委员会的建议，银行董事会应当把（）看作是他们最重要的代理人。A、总经理B、注册会计师C、财务总监D、董秘【正确答案】B【您的答案】B正确【答案解析】根据巴塞尔委员会的建议，银行董事会应当把注册会计师看作是他们最重要的代理人，应当利用注册会计师独立、公正地评价管理层提供的银行经营管理信息，以有效制约和监督管理层的行为。B符合题意。12、对于商业银行来说，市场风险中最重要的是 （） 。A、利率风险B、股票风险C、商品风险D、汇率风险【正确答案】A【您的答案】A正确【答案解析】在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要。13、风险监管的核心步骤是（）。A、了解机构B、规划监管行动C、风险评估D、风险衡量【正确答案】C【您的答案】C正确【答案解析】风险评估是风险监管最为核心的步骤。14、（）是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排，是商业银行内部组织结构和权利分配体系的具体表现形式。A、商业银行管理战略B、商业银行风险文化C、商业银行内部控制D、商业银行公司治理【正确答案】D【您的答案】C【答案解析】商业银行公司治理是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排，是商业银行内部组织结构和权利分配体系的具体表现形式。15、下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（）。A、金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B、商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C、商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失D、商业银行对于因衍生品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，应当采取严格限制高风险业务的做法加以规避【正确答案】C【您的答案】C正确【答案解析】商业银行利用资本金来应对非预期损失，而不是依靠中央银行救助。16、风险管理的“三道防线”模式，第二道防线是（）。A、风险管理职能部门B、前台业务部门C、内部审计D、外部监督机构【正确答案】A【您的答案】A正确【答案解析】第二道防线风险管理职能部门。17、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A、30%B、50%C、70%D、100%【正确答案】D【您的答案】D正确【答案解析】商业银行的流动性覆盖率应当不低于 100%。18、随着我国利率市场化进程的推进，（）将逐步成为我国金融业最主要的市场风险。A、利率风险B、汇率风险C、商品价格风险D、股票价格风险【正确答案】A【您的答案】A正确【答案解析】随着我国利率市场化进程的推进，利率风险将逐步成为我国金融业最主要的市场风险。19、由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险是（）。A、市场风险B、操作风险C、流动性风险D、信用风险【正确答案】B【您的答案】B正确【答案解析】由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险是操作风险。20、巴塞尔协议正式提出并规定（）作为第三支柱，是对（）（第一支柱）和（）（第二支柱）的补充。A、市场约束、监督检查、最低资本要求B、市场约束、最低资本要求、监督检查C、最低资本要求、监督检查、市场约束D、监督检查、最低资本要求、市场约束【正确答案】B【您的答案】C【答案解析】巴塞尔协议正式提出并规定市场约束作为第三支柱，是对最低资本要求（第一支柱）和监督检查（第二支柱）的补充。这表明强化信息披露、提高信息披露质量作为一项重要的监管措施，其作用和地位得到了空前的提高。B符合题意。21、市场风险加权资产等于市场风险资本要求乘以（）。A、12.5B、8C、7.5D、10【正确答案】A【您的答案】A正确【答案解析】市场风险加权资产等于市场风险资本要求乘以 12.5。22、（）是在风险预警报告已经作出，而决策部门尚未采取相应措施之前，由风险预警部门或决策部门对尚未爆发的潜在风险提前采取控制措施，避免风险继续扩大对商业银行造成不利影响。A、及时性处置B、全面性处置C、预控性处置D、定期性处置【正确答案】C【您的答案】【答案解析】预控性处置是在风险预警报告已经作出，而决策部门尚未采取相应措施之前，由风险预警部门或决策部门对尚未爆发的潜在风险提前采取控制措施，避免风险继续扩大对商业银行造成不利影响。23、国际银行业开展实质性风险评估主要采用（）。A、打分卡方法B、定性评估法C、定量评估法D、系统评估法【正确答案】A【您的答案】B【答案解析】本题考查风险评估最佳实践。国际银行业开展实质性风险评估主要采用打分卡方法。A符合题意。24、监管部门是市场约束的核心,其作用不包括（）。A、制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性B、实施惩戒，即建立有效的监督检查，确保政策执行和有效信息披露C、引导其他市场参与者改进做法，强化监督D、建立风险处置和退出机制，促进行政约束机制最终发挥作用【正确答案】D【您的答案】D正确【答案解析】监管部门是市场约束的核心，其作用在于：一是制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性；二是实施惩戒，即建立有效的监督检查制度，确保政策执行和有效信息披露；三是引导其他市场参与者改进做法，强化监督；四是建立风险处置和退出机制，促