金融风险管理-深圳大学课程教学大纲.doc

深圳大学数学与计算科学学院课程教学大纲（2006年10月重印版）课程编号 22123063C 课程名称 金融风险管理 课程类别 综合选修 教材名称 金融风险管理 制 订 人 蒋春福 审 核 人 胡鹏彦 2005年4月修订一、课程设计的指导思想（一）课程性质1. 课程类别：综合选修课2. 适用专业：数学与应用数学专业（金融数学方向）3. 开设学期：第七学期4. 学时安排：周学时4，总学时48 5. 学分分配：3学分（二）开设目的通过学习金融风险管理课程，使学生了解和掌握金融风险管理的方法和途径，为进一步的金融风险理论研究和管理实践打好基础。（三）基本要求要求学生掌握金融风险辨识和金融风险度量的一般方法，掌握风险度量的方法，掌握资产负债管理的一般技术方法，能熟练进行资产负债管理，运用金融衍生工具进行风险管理，能够利用所学的金融风险管理理论方法为金融机构制定科学的风险管理方案。（四）主要内容金融风险管理内容分为三篇共十二章。第一篇为基础篇，阐明了金融风险管理的基础理论、金融风险管理的基本原理和金融风险监管等；第二篇为机构篇，按金融机构的类型展开论述，具体包括商业银行风险管理、证券公司风险管理、保险公司风险管理、其他金融机构的风险管理等；第三篇为形态篇，按金融风险的不同形态展开论述，具体包括信用风险管理、流动性风险管理、利率风险管理、外汇风险管理、国家风险管理等。（五）先修课程金融学、西方经济学、金融市场学、金融工程、投资学等（六）后继课程无（七）考核方式开卷考试（八）使用教材宋清华，李志辉.金融风险管理.北京：中国金融出版社，2003年1月第1版.（九）参考书目1 施兵超，杨文泽金融风险管理M上海：上海财经大学出版社，2002.2 王春峰金融市场风险管理M天津：天津大学出版社，2001二、教学内容第一章 金融风险的基础理论教学目的 通过本章的学习，使学生掌握金融风险的含义和种类，理解金融风险的效应和理论原因。主要内容 第一节 金融风险的概念与种类第二节 金融风险的产生与效应第三节 金融风险的一般理论教学要求 识记：金融风险的含义与和种类。领会：金融风险产生的原因及效应，金融风险的不稳定性理论、金融资产价格波动理论、金融风险的传染性理论。第二章 金融风险管理的基本原理教学目的 通过本章的学习，使学生理解金融风险管理的多重含义，金融风险管理的一般过程，金融风险管理的基本思路和基本框架，学会在实践中如何运用适宜的金融风险管理策略。主要内容 第一节 金融风险管理概述第二节 金融风险管理的程序第三节 金融风险管理的策略教学要求 识记：金融风险管理的概念，金融风险的程序。领会：金融风险管理的意义、发展及组织形式，市场风险的测度方法，信用风险测度方法，金融风险的预防策略，金融风险的规避策略，金融风险的分散策略，金融风险的转嫁策略，金融风险的对冲策略，金融风险的补偿策略。第三章 金融风险监管教学目的 通过本章的学习，使学生理解金融风险的理论根源和现实选择，掌握银行监管和证券监管的主要内容，了解金融监管国际合作的必要性和具体措施。主要内容 第一节 金融风险监管的理论基础第二节 金融风险监管的目标、原则与内容第三节 金融风险监管的体制第六节 金融风险监管的国际合作教学要求 识记：金融风险监管、银行准入监管、银行危机处理、分业监管、巴塞尔委员会、存款保险制度。领会：金融风险监管体制，监管成本论，监管俘虏论，监管经济论，监管失灵论。第四章 商业银行风险管理教学目的 通过本章的学习，使学生理解商业银行风险产生的识别、估计、理论根源和现实起因，掌握银行贷款风险管理的策略，了解衍生金融产品的风险管理策略。 主要内容 第一节 商业银行风险管理的识别与估计第二节 商业银行奉献的理论根源于现实起因第三节 商业银行风险管理的组织体系与策略 教学要求 识记：信贷集中风险、关系人贷款、不良贷款率、全面风险管理、资本负债结构。领会：风险资本法、风险价值法，如何防范保险业务风险、福费廷信用风险，贷款风险管理的策略，商业银行风险管理的组织体系。第五章 证券公司风险管理教学目的 通过本章的学习，使学生理解证券公司风险生成的一般原理，掌握证券公司各种业务风险管理的主要内容。主要内容 第一节 证券公司的风险管理概述第二节 证券承销业务风险管理第三节 证券经纪业务风险管理第四节 证券自营业务风险管理第五节 并购业务风险管理教学要求 识记： 系统风险、非系统风险、证券承销风险、包销风险、经纪业务风险。掌握： 证券公司各种业务风险管理的主要内容。第六章 信用风险管理教学目的 通过本章的学习，使学生掌握信用风险的概念及其成因，信用风险的度量和管理。主要内容 第一节 信用风险的概念及其成因第二节 信用风险的度量第三节 信用资产组合的信用风险度量和管理教学要求 识记：信用风险和信贷风险的概念及其区别，专家制度，信用等级转换概率。领会：风险价值法的原理，Z评分模型和Zeta评分模型，信用度量制模型。第七章 利率风险管理教学目的 通过本章的学习，使学生掌握利率风险管理的基本原理。主要内容 第一节 利率风险的形成与测定 第二节 利率风险管理的传统方法第三节 利率风险管理的创新金融工具教学要求 识记：利率风险，短期远期利率，麦考莱久期，利率风险敞口，持续期缺口，凸度，有效持续期，利率敏感性缺口。应用：利率敏感性缺口管理，有效持续期缺口管理，会运用远期利率协议、利率期货、利率互换、利率期权、利率上限、利率下限、利率上下限等衍生工具进行利率风险管理。第八章 金融市场风险管理教学目的 通过本章的学习，使学生掌握一些基本的市场风险度量和管理方法。主要内容 第一节 市场风险的概念 第二节 市场风险的度量与计算方法 教学要求 识记：市场风险、风险价值、条件风险价值的定义。应用：会用现金流映射法、Delta-正态法、历史数据模拟法、结构蒙特卡罗模拟等方法计算VaR,。 注：根据各课程的具体情况编写，但必须写明各章教学目的、要求、内容提要。三、课时分配及其它（一）课时分配课程总教学时数为48 学时，安排在第七学期，每周4学时，上课12周。具体分配如下：第一章 金融风险基础理论 4学时第二章 金融风险管理的基本原理 4学时第三章 金融风险的监管 4学时第四章 商业银行风险管理 8学时第五章 证券公司风险管理 4学时第六章 信用风险管理 8学时第七章 利率风险管理 8学时第八章 金融市场风险管理 8学时如果课时数大于50，可以增加流动性风险管理、外汇风险管理、保险公司的风险管理等章节的部分内容。（二）考核要求1. 成绩评价平时成绩（含考勤、作业）占