计量经济学期末试题一.docx

云南财经大学计量经济学课程期末考试卷（一）一、单项选择题（每小题1分，共20分）1、计量经济模型是指【】A、投入产出模型B、数学规划模型C、包含随机方程的经济数学模型D、模糊数学模型2、计量经济模型的基本应用领域有【】A、结构分析、经济预测、政策评价B、弹性分析、乘数分析、政策模拟C、消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D、季度分析、年度分析、中长期分析3、以下模型中正确的是【】A、Y=1.22+0.87X+eC、Y=12.34+0.99X+eB、Y=12.34+0.99X+mD、Y=b0+b1X+e4、产量x（台）与单位产品成本y（元/台）之间的回归方程为y3561.5x，这说明【】A、产量每增加一台，单位产品成本增加356元B、产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C、产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D、产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元5、以y表示实际观测值，y表示回归估计值，则用普通最小二乘法得到的样本回归直线yi=b0+b1xi满足【】A、(yi-yi)0B、(yi-y)20C、(yi-yi)20D、(yi-y)206、以下关于用经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是【】A、只有随机因素B、只有系统因素C、既有随机因素，又有系统因素D、A、B、C都不对7、下列模型中拟合优度最高的是【】A、n=25,k=4,R2=0.92B、n=10,k=3,R2=0.90C、n=15,k=2,R2=0.88D、n=20,k=5,R2=0.948、下列模型不是线性回归模型的是：【】A、Yi=B1+B2(1/Xi)C、LnYi=B1+B2Xi+uiB、Yi=B1+B2LnXi+uiD、LnYi=B1+B2LnXi+ui9、以下检验异方差的方法中最具一般性是【】A、Park检验B、戈里瑟检验C、GoldfeldQuandt检验D、White检验10、当模型的随机误差项出现序列相关时，【】不宜用于模型的参数估计A、OLSB、GLSC、一阶差分法D、广义差分法11、已知在DW检验中，d=1.03，k=6，n=26，显著水平=5%，相应的dL=0.98，dU=1.88，可由此判断【】A、存在一阶正的自相关B、存在一阶负的自相关C、序列无关D、无法确定12、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在【】A、多重共线性B、异方差性C、序列相关D、高拟合优度13、在出现严重的多重共线性时，下面的哪个说法是错误的【】A、估计量非有效B、估计量的经济意义不合理C、估计量不能通过t检验D、模型的预测功能失效14、在模型Yt=b0+b1X1t+b2X2t+mt中X2t是随机解释变量，下面不属于随机解释变量问题的是【】A、Cov(X2t,ms)=0对任意s,tB、Cov(X2t,mt)0C、Cov(X2t,mt)=0但Cov（X2t,ms)0,stD、Cov(X1t,mt)=015、以下模型中a,b均可以被理解成弹性的是【】A、Y=a+bX+mB、Y=aXbm,)C、Y=AKaLbmD、Y=Min(KLab16、以加法的方式引进虚拟变量，将会改变【】A、模型的截距B、模型的斜率C、同时改变截距和斜率D、误差项17、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为【】A、虚拟变量B、控制变量C、政策变量D、滞后变量18、在具体的模型中，被认为具有一定概率分布的随机变量是【】A、内生变量B、外生变量C、虚拟变量D、前定变量19、在一个结构式模型中，假如有n个结构式方程需要识别，其中r个是过度识别，s个是恰好识别，t个是不可识别。rst，r+s+t=n，则联立方程模型是【】A、过渡识别B、恰好识别C、不可识别D、部分不可识别20、下列生产函数中，要素的替代弹性为0的是【】A、线性生产函数B、投入产出生产函数C、CD生产函数D、CES生产函数二、多选题（每题有25个正确答案，多选、少选和错选均不得分；每题1分，共5分）1、一个模型用于预测前必须经过的检验有【】A、经济检验B、统计检验C、计量经济学检验D、预测检验E、实践检验2、由回归直线yt=b0+b1xt估计出来的yt值【】A、是一组估计值B、是一组平均值C、是一个几何级数D、可能等于实际值E、与实际值y的离差和等于零3、模型存在异方差性没被注意而继续使用OLS估计参数将导致【】A、估计量有偏和非一致B、估计量非有效C、估计量的方差的估计量有偏D、假设检验失效E、预测区间变宽4、多重共线性的解决方法主要有【】A、去掉次要的或可替代的解释变量B、利用先验信息改变参数的约束形式C、变换模型的形式D、综合使用时序数据与截面数据E、逐步回归法以及增加样本容量5、估计联立方程模型的单方程方法有【】A、工具变量法B、间接最小二乘法C、3LSD、完全信息最大似然法E、二阶段最小二乘法三、判断题（正确的写“对”，错误的写“错”每小题1分，共5分）【】1、最小二乘法只有在模型满足古典假定之下才能使用。【】2、在一元线性回归模型中变量显著性检验与方程显著性检验是等价的。【】3、可决系数R2是解释变量数的单调非降函数。【】4、方程Yt=12.44+0.37Xt+0.87Yt-1的Durbin-Watson统计量D.W=2.0041，表明模型不存在序列相关性。【】5、Granger和Engel获得2003年诺贝尔经济学奖，理由是在时间序列模型和协整理论上的杰出贡献。四、名词解释（每小题3分，共121、完全共线性2、先决变量3、虚假序列相关4、需求函数的零阶齐次性五、简答题（每小题4分，共8分）1、选择工具变量的原则是什么？2、虚拟变量的作用是什么？设置的原则又是什么？六、计算与分析题（本题共50分）1、调查得到消费额Y（百元）与可支配收入X（百元）的数据如下：Y2.03.23.54.24.65.06.0X5.010.010.015.015.020.020.0要求：（1）估计回归模型：Yt=b0+b1Xt+ut；（2）检验回归系数是否显著（t0.025(5)=2.5706）；（3）预测收入为25百元时的消费。（本题满分22分）2、搜集25户居民的可支配收入I、家庭财产A与消费支出CM间的数据。以下是Eviews的估计结果：DependentVariable:CMMethod:LeastSquaresDate:12/20/07Time:22:50Sample:125Includedobservations:25VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C2.8005151.2065482.3210970.0299I1.0628050.03788728.051670.0000A1.0569130.2275114.6455560.0001R-squared0.997426Meandependentvar70.76000AdjustedR-squared0.997192S.D.dependentvar50.49115S.E.ofregression2.675554Akaikeinfocriterion4.918357Sumsquaredresid157.4890Schwarzcriterion5.064622Loglikelihood-58.47946F-statistic4262.507Durbin-Watsonstat1.313753Prob(F-statistic)0.000000要求：（1）写出回归方程；（2）写出调整的可决系数；+=210PQmbb=QQ（3）对变量进行显著性检验（a=0.001)。（本题满分7分）3、依据能源消费量EQ与能源价格P之间的20组数据，以OLS估计EQ关于P的线性回归，计算残差序列。然后以残差的绝对值为被解释变量，价格为解释变量建立先行回归，结果如下：DependentVariable:EMethod:LeastSquaresDate:12/20/07Time:23:31Sample:120Includedobservations:20VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C14.450073.1772974.5479140.0002P-0.2493000.113945-2.1879020.0421R-squared0.210073Meandependentvar8.155260AdjustedR-squared0.166188S.D.dependentvar6.602665S.E.ofregression6.029111Akaikeinfocriterion6.525716Sumsquaredresid654.3033Schwarzcriterion6.625289Loglikelihood-63.25716F-statistic4.786915Durbin-Watsonstat0.534115Prob(F-statistic)0.042111据此可否认为模型