经济计量学.doc

单选：1.单方程经济计量模型必然包含（行为方程）2.在同一时间，不同统计单位的相同统计指标组成的数据列，是（截面数据）。3.经济计量模型的被解释变量一定是（内生变量）。4.经济计量分析工作的研究对象是（社会经济系统）。5.根据经济机能或经济行为构成的经济函数关系式，是（随机方程）。6.在固定资产折旧方程Dt=aKt中，折旧系数a是一个（外生参数）。7.在对X与Y的相关的分析中（X和Y都是随机变量）。8.对于回归模型Yi=i+Ui，的普通最小乘估计量为（XYX2）9.利用普通最小乘估计得到的样本回归直线Y=0+1X必然通过（X，Y）10.如果X和Y在统计上独立，则相关数等于（0）。11.在多元线性回归中，调整后的判定系数R与判定系数R的关系R2R212.根据判定系数R与F统计量的关系可知，R=1时，有（F=）。13.在二线性回归模型Y=0+1X1i+2X2i+i中，1表示（当X不变时，X1变动一个单位Y的平均变动）。14.在双对数线性模型 lnYi=ln0+ln1i+i中，i的含义是（Y关于X的弹性）。15.根据样本资料已估计的出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为 lnYi=2.00+0.75ln i，这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将增加（0.75%）。16.按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随即变量，且（与随机误差i不相关）。17.如果回归模型违背了同方差性 假定，则模型回归系数的最小二乘估计量是（无偏的，非有效的）。18.戈德菲尔德-匡特检查法适用于检验（异方差性） 19.DW检验法适用于检验（序列相关）。20.误差变量模型参数的估计量是（有偏的，一致的）。21.方差非齐性情形下，常用的估计方法是（加权最小二乘法）。 22.已知模型的普通最小二乘估计残差的一阶自相关系数为0.8，则DW统计量的值近似为（0.4）。23.在线性回归模型中，若遗漏了某个解释变量，则其余解释变量的回归系数的最小二乘估计量是（有偏且不一致）。24.线性回归模型中若包含有多余的无关解释变量，则模型回归系数的最小二乘估计量是（无偏但非有效）。25.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（多重共线性）。26.根据线性回归模型最小二乘估计残差计算得到DW统计量的值为2，这表明模型随机误差项（不存一阶序列相关）。27.如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素需要引入的虚拟变量的个数为（m）。28.设个人消费函数Yi=C0+C0i+Ui中，消费支出Y不仅与收入X有关，而且与消费者的性别、年龄构成有关，年龄构成可分为青年、中年和老年三个层次，假设边际消费倾向不变，则考虑上述因素的影响，该消费函数引入虚拟变量的个数为（3个）。29.设某商品需求模型为Yt=0+1Xt+t，其中Y是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题为（完全的多重共线性）。30.设截距和斜率同时变动模型为Yi=0+1+1Xi+2（DXi）+i，如果统计检验表明（a10，2=0）成立，则 上式为截距变动模型。31.若随着解释变量的变动，被解释变量的变动存在两个转折点，即有三种变动模式，则在分段线性回归模型中应引入虚拟变量的个数为（2个）。32.设无限分布之后模型为Yt=a+0Xt+1Xt-1+2Xt-2+t，且给模型满足koyck变换的假定，则长期影响系数为（01-）33.对自回归模型进行估计时，若估计量是一致估计量的模型有（部分调整模型）。34.对有限部分滞后模型Yt=a+0Xt+1Xt-1+kXt-k+t进行多项式变换时，多项式的阶数m与最大滞后长度k的关系是（mk）。35.对于分布滞后模型，时间序列资料中的序列就转化为（多重共线性问题）。36.对于koyck变换模型Yt=a（1-）+0Xt+Yt+t，Ut=Ut+Ut-1可用作Yt-1的工具变量的变量时（Xt-1）。37.如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成立的是（二者均不可识别）。38.如果联立方程某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程（不可识别）。39.如果联立方程某个结构方程包含一个内生变量和模型中的全部前定变量，则这个方程（恰好识别）。40.下面关于内生变量的表述，错误的是（滞后内生变量与内生变量具有相同性质）。41.下面关于简化式模型的概念，不正确的是（简化式参数是结构式参数的线性函数）。42.下列宏观经济计量模型中投资函数所在方程的类型为（行为方程 ）。 Yt=Ct+It+Gt（定义方程）Ct=a0+a1Yt+t（消费方程）It=0+1Yt-1+2rt+2t（投资函数）。42.在联立方程模型中下列关于工具变量的表述，错误的是（若引入多个工具变量，即使工具变量间存在多重共线性，也不影响估计结果）。43.当一个结构方程为恰好识别时，这个方程中内生解释变量的个数（与被排除在外的前定变量的个数正好相等）。43设ij为肥皂和洗衣粉的交叉价格弹性，则 应有（ij0）。44.设生产函数为Y=f（L，K），关于L和Y边际替代率错误的是（R=dKdL）。45.以下关于生产函数的几个特性中，不正 确的是（投入要素之间的替代弹性小于零）。46.当商品为吉芬商品时，其自价格弹性ij和收入弹性i满足的条件有（i0且ij0）。47.当替代参数0时，CES生产函数趋于（C-D生产函数）。48.单一需求方程的函数形式不包括（线性支出系统）。49.关于替代弹性，下列说法正确的是（替代弹性反映当要素价格比发生变化时，要素之间替代能力大小）。50.下列关于正常商品供求弹性分析中，错误的说法有（当需求或供给曲线教陡时，需求或供给富有弹性）。51. 下列说法中，错误的是（线性支出系统是一个线性需求函数系统）。52.宏观经济计量模型的决定因素是（总供求的矛盾）。53.以凯恩斯的有效需求理论为基础建立的宏观经济计量模型的导向是（需求导向）。54.进行宏观经济计量模型的总体设计时首先需确定（模型的导向）。55.对于经济预测模型，下面说法中错误的是（比较注重对宏观经济总体运行体制的分析与模拟）。56.下面关于季度模型的叙述，不正确定的是（季度模型注重长期行为的描述）。57.在一个封闭的经济社会，总需求不包括（出口）。58.混合导向模型的特点是（模型中供给模块和需求模块同时存在，并且相互作用和影响）。59.设货币需求函数为M=0+1Yt+2r+t其中是货币需求量，Y是收入水平，r是利润。根据经济理论判断，应有（10,20）。70.对消费Y与收入Z的误差修正模型Yt=a0+1t-1+a2t+t解释错误的是（10）。71.如果需求Dt小于供给St，则价格变动方程:（Pt-Pt-11，对于生产函数Y=(L,K),若(L,K)=(L,K) ，则称该生产函数（规模报酬不变）。119.已知样本回归方程为Y=20+2X，（-X）2=50且。则有解释的变差等于（200）。120.设分段线性模型为Yt=0+1t+2（t-X*）D+ut式中，D是虚拟变量。当D=1时，该模型的斜率为（1+2）。121.设有限分布滞后模型为Yt=a+0Xt+1Xt-1+2Xt-2+10Xt-10+ut如果i可以近似的用一个关于i的2阶多项式表示（i=0，1，2，10），相应的有限多项式滞后模型就仅包含（3）个解释变量二、多选 1.在一个经济计量模型中，可作为解释变量的有（内生变量、外生变量、控制变量、政策变量、滞后变量）。2.时期数据列中的每一个数据必须是（同范围的、同一时期长度的、同一计算方法的、同一统计口径的）。3. 经济计量模型的应用在于（经济预测、结构模型、政策评价）。4.对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘估计具有的优良特性有（无偏性、线性特性、有效性、一致性）。5. 线性回归模型的普通最小二乘估计的残差ei=Yi-Yi满足（i=0、ii=0、iYi=0）6.判定系数R2可表示为（R2=ESS/TSS、 R2=1-（RSS/TSS）、R2=ESS/（ESS+RSS）7.调整后的判定系数R2的正确表达式有（1-（Yi-）2/（n-k）（Yi-i）2/（n-1）和1-（1-R2）（n-1/n-k）8.对总体线性回归模型进行显著性检验时所用F的统计量可表示为ESS/（k-1）RSS/（n-k）和 R2/（k-1） （1-R2）/（n-k）9.常用的检验方差非齐性的方法有（戈里毖检验、戈德菲尔德-匡特检验、怀特检验）10.以下关于DW检验的说法，不正确的有（-1DW1、可用于检验高阶自回归形式、能够判定所有情况）。11.序列相关情形下，常用的参数估计方法有（一阶差分法、广义差分法）。12.常用的多重共线性的检测方法有（距阵条件检测法、增量贡献法）。13.狭义的设定误差主要包括（模型中遗漏了有关解释变量、模型中包含了无关解释变量、模型形式设定有误）。14.虚拟变量的取值为（0表示不存在这种属性、1表示存在这种属性、0和1所代表的内容可以随意设定）。15.在截距变动模型Yi= a0+a1D+Xi+ui中，模型系数（a0是基础类型截距项、a0称为公共截距系数）16.对于分段线性回归模型Yt=0+1Xt+2（Xt-X*）D+ut，其中（虚拟变量D代表数量因素、以为Xt=X*界，前后两段回归直线的斜率不同、以为Xt=X*界，前后两段回归直线的截距不同、该模型是系统变参数模型的一种特殊形式）。17.对于线性回归模型Yi=a0+a1D+1Xi+2（DXi）+ui ，其中 D为虚拟变量，有（基础类型的截距为a0、基础类型的斜率为1、差别截距系数为a1）18.对自适应预期模型Yt=a0+a1Xt+a2Yt-1+ut估计时，为消除自相关问题而选择了 一个工具变量Zt来代替Yt-1，则Zt必须满足的条件有（Cov（Zt，Xt）=0、Cov（Zt，Yt-1）0）。19.对自回归模型进行自相关检验时，直接用DW检验，则（DW值趋近于2、DW检验无效）。20.对自回归模型进行估计时，如果随即误差项满足经典线性回归模型的所有假定，则估计量是非一致估计量的模型有（koyck变换模型、自适应预期和部分混合调整模型）21.对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法参数时，会遇到的困难有（无法估计无限分布滞后模型、难以预先确定最大滞后长度、滞后期长而样本小时缺乏足够的自由度、滞后的解释变量存在序列相关问题、解释变量间存在多重共线性问题）。22.在下列宏观经济总量模型中，前定变量包括：Ct=b0+b1Yt+b2Ct-1+utIt=a0+a1Yt+aYt-1+a3rt+utYt=Ct+It（Ct-1、rt、Yt-1）23.对联立方程模型参数的单方程估计法包括：（工具变量法、间接最小二乘法）24.当结构方程为恰好识别时，可选择的估计方法是间接最小二乘法、二阶最小二乘法）。25.下列说法错误的有（单方程估计法就是对单方程模型的估计方法、工具变量法中工具变量可以是模型中的任意变量）。26.对于二阶最小二乘法，下列说法正确的是（二阶最小二乘法，假定模型中所有前定变量之间必无多重共线性、二阶最小二乘法要求模型的结构式与简化式的随即误差项都最小二乘法的经典假定）27.关于联立方程模型下列说法不正确的是：（联立方程偏绮的实质是内生变量与前定变量的高度相关、结构式联立模型中解释变量必须是外生变量或滞后内生变量、简化式联立模型中简化式参数反映了解释变量对被解释变量的间接影响）28.线性支出系统可以应满足（X0j0、jj*、j1）29.关于弹性对商品的分类，下列表述正确的有（当ij0，商品i为吉芬商品、当i1且ij0商品i为高档正常消费品、当i0且ij0商品i为劣质正常消费品）。30.以下关于需求函数的基本特性表述正确的为（如果所有商品的价格和收入都按同一比列变化，需求量保持不变、对于任意价格水平和收入水平，需求量总是正的、所有商品支出之和等于支出）31、关于生产函数特性下列说法正确的有（一阶齐次生产函数满足W1L+W2K=P（L，K）、当边际替代率为要素价格比时，产量达到最大化、替代弹性反映工资率对利润率之比变动1%引起资本对劳动之比变动的百分比、不管生产规模报酬不边还是递减或递增，边际生产力都递减）32、关于C-D生产函数，下列说法正确的有（C-D生产函数有不变弹性、C-D生产函数规模报酬由+决定、C-D生产函数CES生产函数的特列）33.关于CES生产函数，下列说法正确的有（CES生产函数系数反映资本密集程度、CES生产函数替代弹性由决定，=1/(1+)、CES生产函数边际替代率由，及技术装备决定）34.下列关于投入产出型生产函数假定生产函数，说法正确的有（投入产出型生产函数假定生产产品至少需要两种要素、投入产出型生产函数假定各生产要素实际利用的投入量之间比列固定）。35、发达市场经济国家宏观经济计量模型的核心部分包括（总需求部分、总供给部分、关于总需求、生产和收入的恒等关系）36. 发达市场经济国家宏观经济计量模型反映了（关于最终产品和劳务流的国民收入和生产的核算、关于货币和劳务的中间流量的投入产出核算）37、根据模型研究的社会经济系统的性质不同，将宏观经济计量模型分为（发达市场经济国家模型、发展中国家模型、中央计划经济国家模型）38、以下叙述正确的是（发达市场经济国家的主要问题常表现为有效需求不足，因而所采用的模型具有需求导向特点、对于宏观经济计量模型来说，短期模型常以需求导向为主、在发展中国家，分配、再分配过程较之发达国家要重要的多，并且再分配的特点明显的影响着宏观经济计量模型的结构）。39. 以下叙述正确的是（经济计量模型的应用包括经济预测经济结构分析和经济政策评价三方面、模型的功效评价包括对模型估计结果的评价和对模型预测精度的评价、用单一回归模型作经济预测有点预测和区间预测之分、对联立方程模型进行综合性误差程度评价时，如果对样本期外的信息了解不够全面，进行向前预测和返回预测将很困难）39.用于经济预测的经济计量模型必须具有的性质有（解释能力及合理性、参数估计量的优良性、预测功效好、简单性）40.TS/CS模型的类型有（斜率系数是常数，截距随个体不同而改变、斜率系数是常数，截距随个体和时间不同而改变、全部系数随个体不同而异、全部系数随个体和时间不同而改变）41.非均衡经济计量模型包括（基本模型、方向模型、数量模型、随机模型）42、在经济计量学中，根据建立模型的目的不同，将宏观经济计量模型分为（经济预测模、结构分析模型、政策分析模型、专门模型）43.设k为回归模型中参数的个数，F统计量表示为ESS/（k-1） RSS/（n-k）、 R2/（k-1） （1-R2）/（n-k）44.对联立方程模型参数的单方程估计法有（工具变量法、间接最小二乘法、二阶最小二乘法、有限信息极大似然法。）45.经济计量模型应用方向包括（经济预测、经济结构分析、经济政策评价、验证经济理论）46.对线性回归模型Yi=0+1Xi+ui，用普通最小二乘法估计参数，并对参数进行统计检验时，需求回归模型满足（E（ui）=0、E(ui2)=2、E(uiuj)=0、uiN(0,2)、X是确定性变量，且Cov(xi，ui)=0）假定47、对模型中多重共线性检测方法包括（简单相关系数检测法、距阵系数个数检测法、方差膨胀因子检测法、判定系数增量贡献法）48.消费函数在联立方程模型中属于（行为方程、随机方程）49.如果一个回归模型具有很高的统计值，而偏回归系数的检验几乎全部在统计上下显著，则下列说法不恰当的是（模型存在异方差、模型存在自相关、模型存在随机解释变量、模型遗漏了重要机解释变量）50.对于满足经典假设的线性回归模型，普通最小二乘估计量的优良特性有（无偏性、线性特性、方差最小、一致性）51.常用异方差性检测方法有（样本分段比较法检验、残差回归检验）52、C-D生产函数的主要特性有（不变弹性、边际生产力为正、边际生产力递减、规模报酬由+决定）53.对于自适应预期模型Yt=0+1Xt+（1-）Yt-1+ut，Yt-1的工具变量应满足的条件是（与Yt-1高度线性相关、与误差项ut不相关、）54.线性支出系统在实践中被广泛应用,主要是因为(它有比较合理的经济解释、它能自动满足需求函数的所有理论特性、它可以从特殊的盗用函数中倒出)55、多重共线性可能产生的后果主要有（各个解释变量对被解释变量的单独影响很难精确鉴别、回归系数的方差很大，从而导致错误地将相应解释变量从模型中剔除、参数的估计量对删除或增添少量的观测值以及删除一个不显著的解释变量非常敏感）56、对模型中的随机误差项是否存在异方差性的检测方法主要有（A 样本分段比较法 C 残差回归检验法）57、关于斗室系数R2，以下说法中正确的是（A、R2可以用来比较解释变量数目不同的回归模型的拟合优度。 B、当参数的个数大于1时，R2Fa，则可认为有异方差的存在。19、多重共线性的后果有哪些？对多重共线性的处理方法有哪些？答：多重共线性的后果有：（1）各解释变量对被解释变量的影响很难精确鉴别。（2）由于模型回归系数估计量的方差会很大，将导致显著性检验失效。（3）模型参数的估计量对删除或增添少量的观测值以及删除一个不显著的解释变量可能非常敏感。20、简述DW检验的局限性。答：DW检验的局限性有：（1）只适合一阶自回归。（2）不适用于解释变量与随机项相关的模型。（3）DW检验存在的两个不能确定的区域。21、已知模型Yt=Xt+ui满足E（ut）=0，E（utus）=0，ts，E（Ut2）=t2，当t2满足什么假定时，下面估计式为最佳线无偏估计量= 1 （ YtT Xt）？答：题中所给出的参数的估计量可写为：=1/TYt/XT=(Yt/Xt)*1/l这表明变换后的模型应为：Yt/Xt=+ut/Xt该模型满足经典假设，从而有：E（ut/Xt）2=（1/Xt2）*E（u2t）=t2/X2t=2，即t2满足的假设为：t2=2X2t22、简述虚拟变量模型的特性答：以“0”，“1”取值的虚拟变量所反映的内容可以随意设定。虚拟变量D=0代表的特征，通常用以说明基础类型。基础类型的截距项a0为公共截距项，差别截距系数a1说明D取值1时那种特征的截距系数与基础类型的截距系数的差异。如果一个回归有截距项，那么对于具有二中特征的质变量，只需引入一个虚拟变量。23.回归模型中引入虚拟变量的一般规则是什么？答：如果模型中包含截距项，则一个质变量有m种特征，只需引入（m-1）个虚拟变量。如果模型中不包含截距项，则一个质变量有m种特征，需引入m个虚拟变量。24.举列说明截距变动与截距和斜率同时变动模型各式用于什么情况？答：以消费函数为列，截距变动模型为Yi=a0+a1D+Xi+ut式中，Y是消费支出，X是收入，虚拟变量为D。D=1时，城镇居民的消费函数E（Yi）=（a0+a1）+Xi；D=0时，农村居民的消费函数E（Yi）=a0+Xi。二者有相同的斜率，但截距不同，若统计检验显著，表明城镇和农村居民的消费支出差异明显，但边际消费倾向相同。截距和斜率同时变动模型为Yi=a0+a1D+1Xi+2（Di）+ui。D=1时，城镇居民的消费函数E（Yi）=（a0+a1）+（1+2）Xij。D=0时，农村居民的消费函数E（Yi）=a0+1Xi。二者的斜率不同，但也截距不同，若1、2统计检验显著，表明城镇和农村居民的消费支出差异明显，且边际消费倾向也存在着差异。25、截距变动与截距和斜率同时变动模型中各种统计检验结果，说明该模型所具有的一般性。答：设截距和斜率同时变动模型为：Yi=a0+a1D+1Xi+2（Di）+ui。D=1，若为某种特征；0，若为其他 特征。参数1、2、1、2的统计检验共有4种可能结果。若显著性检验表明：1，2则上式为截距和斜率同时变动模型；1，2=0则上式为截距变动模型；1=0，2=0则上式为一般线性回归模型；1=0,20则上式为斜率变动模型；26.为什么说虚拟变量模型是系统变参数模型的一种特殊形式？答：设回归模型及辅助方程分别为：Yi=1+22t+ut1t= a1+2Zt将辅助关系式代入模型中得：Yi= a1+2Zt+22t+ut若Zt为虚拟变量，即 Zt=D=1，若为某种特征。0，若为其他特征。上式就是一个虚拟变量模型。因此，虚拟变量模型系统变参数模型的一种特殊形式。26.说明如果四季节虚拟变量都作为解释量包括在一个具有常数项的线性回归模型中，那么将会产生完全的多重共线性。答若季节虚拟变量取值为0和1，则4个季节虚拟变之和等于1，即等于常数项的变量值，从而产生完全共线。27.为了检验在职培训对工人以后工资的影响我们建立工人工资wage对是否参加了培训的虚拟变量train以及受正规教育的年数educ和工作经验exper的回归方程：log（wage）=0+1train+2educ+3exper+u式中若工人参加过培训，则train取值为1；否则，为0。考虑到误差项u中包括有工人能力这一不可观测的因素，如果能力低的工人有较大的机会被选出参加培训，那么你若使用OLS方法估计上述方程，你对1的OLS估计量的偏差有和评论。答：解释变量train与误差项相关，会低估1。28.简述Almon多项式变换法。答：对下述的有限分布滞后模型，可进行Almon多项式变换：Yt= a+0Xt +1t-1+kXt-k +ut这种变换假定模型中的参数i（i=0，1，2，k）可用一个关于滞后长度i的多项式近似的表示。一般根据i的形状选择多项式的阶数，假定可以把i写成：i=a0+a1i+a2i2+amim这是一个关于滞后长度i的m阶多项式，若取m=2，则上式写成：i=a0+a1i+a2i2将上式代入原模型，可得有限多项式滞后模型：Yt=a+（a0+a1i+a2i2）Xt-i+ut=a+a0Xt-1+a1iXt-i-1+ a2i2Xt-i+ ut 令iXt-I=Z0t，iXt-I= Z1t ，i2Xt-i= Z2t 则原模型通过Almon多项式变换表示为：Yt=a+a0Z0t+a1Z1t+a2Z2t + ut 29.简述自适应预期模型建立的理论基础及自适应预期假定的含义。答：在有些经济现象中，被解释变量Yt并不取决于解释变量的本期值Xt，而取决于关于Xt+1的预期Xt+1*即：Yt=0+1t+1*+ut这是自适应预期模型建立的经济理论基础。由于Xt+1*是无法直接观测的需作如下自适应预期假定：Xt+1* -Xt*=r（Xt-Xt*）这个假定表明预期值形成是一个不断调整的过程本期预期值的增量（Xt+1* -Xt*）是本期实际与预期之差（Xt-Xt*）的一部分，其比列为r，r为预期系数。R值越大，调整幅度越大。（P-129）30.对有限分布滞后模型为什么无法直接采用普通最小二乘法估计参数？答：对有限分布滞后模型直接采用OLS法估计参数会遇到如下的困难：没有先验准则预先确定最大滞后长度。若滞后期较长而样本较小时，将缺乏足够的自由度进行统计推断。时间序列资料中大多存在序列相关问题，会转化为多重共线性问题。解决上述困难的方法是对滞后变量施加约束条件，减少模型中的参数，缓解多重共线性，保证自由度。一种方法假定参数可表示滞后长度的近似多项式，进行Almon多项式变换。另一种方法是假定参数几何级数衰减，进行koyck变换。31.简述部分调整模型理论假定的含义。答：部分调整模型作如下的假定：被解释变量的希望值（或最佳值）Yt*是同期解释变量的线性函数：Yt*=0+1t+ut由于存在滞后现象，Yt的实际变化（Yt -Yt-1）只是期望变化（Yt *-Yt-1）的一部分，需按一定水平进行调整，从而作出如下部分调整假定：Yt -Yt-1=（Yt *-Yt-1）式中为调整因子；且01,值越大，调整速度越快。32.现实经济中，当通货膨胀比较严重时，商品的需求量往往取决于人们对未来价格水平预期，而不是目前的实际价格水平。试提出预期价格形成的假定，并建立商品的需求模型。答： 商品的需求量在通货膨胀比较严重时，往往取去决于对未来价格水平的预期可建立如下的需求模型：Yt=0+1t+1*+ut由于不可观测，提出预期价格形成的假定：Xt+1* -Xt*= r（Xt-Xt*）通过变换，得到自适应预期模型：Yt=r0+r1t+（1-r）Yt-1+t式中，t=ut-（1-r）ut-133.每当滞后被解释变量作为一个解释变量出现时，常都要比它不出现时要高许多。观察到这种现象的理由是什么？答：这是因为许多经济时间序列都存在序列相关，将滞后被解释变量作为解释变量引入模型，会大大增加模型对被解释变量变动的解释能力，从而使判定系数R2增大。34.考虑模型：假设和相关，为了消除相关，我们采用以下的工具变量：先求对和的回归，并从此回归得到估计值，然后再做回归这一方法是如何把原模型中和之间的相关消除的？答：由于x1t-1和x2t-1于ut不相关，而yt-1是x1t-1和x2t-1的函数，所以yt-1与ut之间也不相关。35、试简述工具变量法原理，假定条件及方法。答：所谓工具变理法，就是以适当的前定变量作为内生解释变量的工具变量，以便减弱解释变量与随机误差项的相关性，再在此基础上用最小二乘法估计结构参数的方法。工具变量假定：（1）工具变量必须是前定变量，与u不相关。（2）工具变量必须与所替代的内生解释变量高度相关。（3）工具变量与所要估计的结构方程中的前定变量之间无多重共线性。（4）引人的多个工具变量之间不存在严重的多重共线性方法：造反合适的工具为量代替结构方程中内解释变量，原外生变量以自身作为工具变量。用每个工具变量去乘所要估计的方程并对所有样本观测值求和，解方程组得结构参数估计值。36、模型能否识别的实质是什么？试简识别问题的阶条和秩条件。答：模型能否识别的实质即每个结构方程是否有唯一确定的统计形式。识别的阶条件表述为：方程所不包含的变量数不小于内生变量数（方程个数减一。 识别的秩条表述为：方程所不包含的在方程中的参数的秩为方程数减一。37、试简述联立方程模型类型有哪几种？联立方程的类型有哪几种？答：有两种类型：结构式模型和简化式模型。其中结构式模型是建立在经济理论基础上描述经济变量关系结构的经济计量学方程系统。简化式模型则是把结构式模型中的内生变量表示为前定变量和随机误差项函数的模型。联立方程模型中方程有四种：行为方程式 解释反映经济主体经济行为的方程式。技术方程式 反映要素投入与产出技术关系的方程式。制度方程式 是由法律、政策、规章制度决定的经济数量关系。恒等