计量经济学建模的基本过程ppt课件.ppt

1 计量经济学建模的基本过程 2 设计理论模型收集样本数据估计模型参数模型有效性检验 计量经济学建模的基本过程 魏后凯 外商直接投资对中国区域经济增长的影响 3 涉及三方面问题 1 确定模型所包含的变量 2 确定模型的数学形式 3 拟定待估计参数的理论值 设计理论模型 例生产函数模型 Q AertK L eu 4 例 被解释因素 研究对象 产出 对产出的解释因素 资本 劳动 技术应遵循的一般原则 依据相关理论 反映特定历史条件下的现象本质 解释变量间尽可能线性无关 多重共线性现象影响及检验例1 表征各因素水平的变量 指标 产出 GDP 资本投入 固定资产原值 劳动投入 就业人数 确定因素相对侧重于理论分析 但确定变量涉及统计实践 影响着因素水平表达的精度从而模型结论的价值制度因素人力资本因素 设计理论模型 5 非日常统计因素的表征问题 例1例2 企业人均固定资产净值 资金利润率 固定资产净值的增长 销售收入增长 外资企业产出增长 美国进口增长 例3 我国出口商品结构的决定因素和变化趋势 经济研究2007 5被解释变量 产品出口的月度增长率解释因素 劳动密集程度市场竞争程度生产能力增长市场需求变化外资企业参与度国外市场需求 设计理论模型 6 思考题1 研究宏观政策对我国股市的影响 如何选择变量 思考题2 预测未来能源需求 选择哪些变量 设计理论模型 7 第二步 确定模型的数学形式原则和方法 依据经济理论吻合历史数据 平均固定成本与产量的关系多次试模拟 设计理论模型 8 例 某商品的需求及价格资料 分析 价格对这种商品需求的影响 设计理论模型 9 设计理论模型 10 判断原则 1 统计显著性 2 在被解释变量相同的条件下 也可以看r2值的大小 3 当存在重复观察点时 作拟合不足检验 设计理论模型 11 借鉴他人模型 例 依据经济理论 例1 例2 实践中的一般做法 从经典模型推演 例1 例2 设计理论模型 12 王金营 人力资本与经济增长 理论与实证 中国财政经济出版社2001 有效劳动模型 考虑到 产业结构变动可能引起各投入要素产出效率的变化 从而影响整个经济的增长 所以各投入要素的作用可分离为增长的作用和产业结构优化提高效率而产生的作用 如何分解投入要素的数量增长作用和效率改进作用 设计理论模型 13 设计理论模型 14 从而 3 设计理论模型 15 第三步 拟定模型中待估计参数的理论值例 Q AertK L eu 资本投入弹性劳动投入弹性技术进步速度效率系数 设计理论模型 16 按数据集格式 时间序列数据 timeseries 截面数据 crosssereis TS CS数据 timeseries crosssereis 按数据性质虚拟 dummy 变量数据排序 Ordered 变量数据其它数据按数据在可能样本区间取值的连续性 连续 Continuous 数据受限 Censored 数据 样本数据的种类 收集样本数据 17 数据使用中应注意的问题 使用时间序列数据应注意的问题使用截面数据应注意的问题使用虚拟变量数据应注意的问题 收集样本数据 18 数据的直接引用 关注指标解释例 世界经济 2001年第4期中国人力资本投资的内生增长研究 实践中的数据问题 收集样本数据 例 人力资本与经济发展 李宝元 北京师范大学出版社 2000年 19 表2 6中国1978 1996年健康投资额估算单位 亿元 注释 1 1978 1984年数据见 中国固定资产投资统计年鉴 1950 1985 中国统计出版社 1985 1996年数据为卫生 体育 福利业基建投资和更新改造投资 见 中国统计年鉴 1997 2 包括体育事业费 1979年数据为1978和1980年平均值 1993 1996年数据用卫生 体育 社会福利业工资总额代替 见 中国劳动统计年鉴 1995 中国统计年鉴 1997 和 中国社会统计资料 1993 3 1978 1984年数据见 中国社会统计资料 1990 1984 1992年数据见 中国社会统计资料 1993 1993 1995 1996年数据根据 中国统计年鉴 1997 的全国保险福利费总额按1992和1994年的劳保费比率推算所得 4 见 中国劳动统计年鉴 1995 1995年为估计数据 5 根据 中国统计年鉴 年 末 城乡人口数和城乡居民家庭平均每人全年医药保健费支出估算而得 1981 1983年数据因缺农村居民数据 故用城镇居民平均每人全年医药保健费支出乘年末总人口数估算 1979 1980年数据依据世界银行 中国 卫生模式转变中的长远问题与对策 提供的自费比重 约20 左右 估算而得 收集样本数据 20 数据的计算估计 熟悉统计体系例 经济研究 2004年第1期中国地区差距的变动趋势和影响因素 经济研究 2002年第4期外商直接投资的区域分布及其经济增长效应 实践中的数据问题 收集样本数据 21 数据的专项调查 关注调查设计的信度和效度例 管理世界 1998年04期素质与培训 变革时代的中国企业经营管理者 实践中的数据问题 收集样本数据 例 一名2002级金融专业硕士研究生论文 封闭式基金绩效评估体系之实证研究 所使用的一份问卷 封闭式基金绩效评估指标重要性选取问卷 中的一个题目 22 二 下列为可能影响封闭式基金绩效的变量因子 请依您的投资经验与专业看法 选取各个变量因子在您心目中的重要性 收集样本数据 23 使用时间序列数据应注意的问题 1 所选择样本区间内经济行为的一致性问题 2 样本数据在不同样本点之间的可比性问题 3 样本区间的宽度问题 4 模型随机扰动项的序列相关问题 序列相关及检验 收集样本数据 24 建立纺织业生产函数模型 确定居民收入 纺织品出口为解释变量 使用1950 2000年时间序列数据 是否合适 收集样本数据 25 描述1952 2000年工业生产增长增长规迹 用什么指标表示工业生产总产出 当年价格总产值 不变价格总产值 可比价格总产值 季节调整问题 研究农产品出口的长期趋势及影响因素 以农产品出口额为被解释变量 用50个月的月度数据直接作为样本是否合适 价格调整问题 统计的口径 范围问题 工业统计 乡及乡以上独立核算工业 全部独立核算工业 规模以上工业 收集样本数据 26 城镇人口的统计 在1953年我国第一次人口普查时 城镇人口采用市镇行政辖区的总人口 1964年第二次人口普查时改用市镇行政辖区的非农业人口 1982年第三次人口普查时又改用市镇行政辖区的总人口 1990年第四次人口普查时对设区的市采用区的总人口 对不设区的市和镇采用街道办事处和居民委员会的人口 第五次人口普查又在此基础上做了改进 1 用人口密度把设区的市区分为两类 只把1500人 km2以上的区 一般是城区和近郊区 的人口统计在内 对于此标准以下的区只计算真正的城镇部分 乡村部分不再计入城镇 2 对不设区的市和建制镇 除了按照城市社区管理的街道办事处和居民委员会人口统计以外 还包括与市镇驻地建设用地相连的乡镇地域和村委会地域 实际上大都以非农业经济活动人口为主 收集样本数据 统计的口径 范围问题 27 例 单位产量固定成本的长期变动研究以单位产量固定成本为被解释变量 产量为解释变量 如果产量水平在某一时期内变异较小 则两变量间的长期关系就难以体现例 边际消费倾向的长期变动研究以消费支出为被解释变量 收入水平为解释变量 如果收入水平在某一时期内变异较小 则边际消费倾向的长期趋势无从体现 收集样本数据 28 对于模型 或 参数估计需要多少样本点 收集样本数据 29 最小样本容量 最小二乘法 为了获得最小二乘估计结果而必需的样本观察值个数 因此必须有 即最小样本容量 收集样本数据 30 满足基本要求的样本容量 最小二乘法 为了获得最小二乘估计结果并对其稳定性可靠性作出检验而必需的样本观察值个数 当时 可以得到参数的估计 但除了参数估计量质量不佳外 一些建立模型所必须的后续工作仍无法进行 例如 参数的统计检验要求容量必须足够大 Z检验一般要求样本容量超过30 单个回归系数的显著性t检验一般也要求 此时t分布才较为稳定 检验才较为有效 因此 一般经验认为 当或者至少时 才能满足模型估计的基本要求 收集样本数据 31 当时 是否就意味着充足的样本点对估计精度有必要保障 收集样本数据 32 使用截面数据应注意的问题 1 样本与总体的一致性问题纺织企业生产函数须以纺织企业为样本单位 不能以各地区纺织行业为样本单位 2 样本单位间的相关性问题研究结婚是否影响女性收入 观察n位未结婚的和m位已结婚的组成容量为 n m 的样本 合适 跨期数据 3 模型随机误差项的异方差问题 异方差及检验 例1 例2 收集样本数据 33 使用虚拟变量应注意的问题 虚拟变量的表示方法 一个有m种水平的因素 设m 1个虚拟变量 收集样本数据 34 1 异方差问题 需要引入虚拟解释变量的模型 其随机项通常不满足同方差假设 因为 虚拟变量的0 1水平所代表的不同类别之间 其内部个体的差异程度也是不同的 例如 消费函数中引入D代表购买住房和未购买住房两类家庭 则已购买住房家庭的消费变异通常比未购买住房家庭大 表现为虚拟变量模型中的异方差 使用虚拟变量应注意的问题 收集样本数据 35 2 序列相关模型的差分问题 对于序列相关模型 一种理想的估计方法是差分法 当模型中包含有虚拟解释变量D时 显然是没有实际意义的 假设D 0表示第一时段 D 1表示第二时段 当基于时间序列数据的模型包含变量D时 马达拉 G S Maddala 提出了一个便捷的差分变换方法 第一 被解释变量及定量解释变量的差分变换方法不变第二 截距项上的D 对D为0的观察值 取D 0 对D不为0的观察值 第一个D值 时间序列中出现改变的第一期 取 其余的D全部取值1第三 斜率项上的D 对D为0的观察值 取DX 0 对D不为0的观察值 第一个DX取 DX X 其余的DX全部取值 相当于取D 1 参见 古扎拉蒂 计量经济学 P521 收集样本数据 使用虚拟变量应注意的问题 36 3 对数线性模型中的虚拟解释变量的意义例 其中Y为教授薪金 X为教授教龄 D为性别变量 男 1 根据结果可以说 假设教授性别不变 教龄每增加1年 教授薪金增加5 46 但不可以说 假设教龄不变 男教授的薪金比女教授高13 41 因为D仅有类别差 而不存在 变动1个单位 的概念 收集样本数据 使用虚拟变量应注意的问题 37 3 对数线性模型中的虚拟解释变量的意义对对数线性模型中虚拟变量的系数的实际意义 可以作霍尔沃森 Halvorsen 和帕姆奎斯特 Palmquist 处理 取所估计的虚拟系数 以e为底 的反对数再从中减去1 结果表示两种类别相差的百分比 上例中 先求得0 1341的反对数 1 1435 再减去1得0 1435 从而 男教授的薪金比女教授平均高出14 35 收集样本数据 使用虚拟变量应注意的问题 38 估计 通过样本观察估计总体参数 总体参数类型 1 反映变量之间数量关系的结构参数 2 反映随机误差项分布的分布参数 模型参数估计 39 总体参数的水平 1 对应Y平均数 均值估计 2 对应Y中位数 中值估计例 中位数回归模型在北京市SARS发病预测中的应用 3 对应Y某一分位数 分位点估计例 基于分位数回归的中国居民消费研究技术引进与中国企业的自主创新教育 经验和农民工的收入教育和经验对中国居民收入的影响中国股市截面收益率再研究 模型参数估计 40 三类估计技术 1 最小二乘 LeastSquare