毕业论文大数定律在经济学中的应用.doc

学校代码：10206学生学号：051074204 白城师范学院 毕业论文（设计）大数定律在经济学中的应用Law of large numbers in economics 学生姓名：安琦指导教师：邬伟三 讲师 学科专业：数学与应用数学 所在单位：数学系 2011年6月摘要 摘要 概率论历史上第一个极限定理属于伯努利，后人称之为“大数定律”。概率论中讨论随机变量序列的算术平均值向常数收敛的定律。概率论与数理统计学的基本定律之一。 有些随机事件无规律可循，但不少却是有规律的，这些“有规律的随机事件”中在大量重复出现的条件下，往往呈现几乎必然的统计特性，这个规律就是大数定律。 通俗地说，这个定理就是，在试验不变的条件下，重复试验多次，随机事件的频率近似于它的概率。这种情况下，偶然中包含着必然。必然的规律与特性在大量的样本中得以体现。大数定律是概率论中的重要内容,它以严格的数学形式表达了随机现象最根本的性质平均结果的稳定性,它是随机现象统计规律性的具体表现,在数学应用及经济生活中有着较为重要的作用,较多文献给出了不同条件下存在的大数定律,并利用大数定律和中心极限定理得到较多模型的收敛性,但对于它们的适用范围及在实际生活中的应用涉及较少。 本文就大数定律做了具体的分析,介绍了几种较为常见的大数定律,并结合它们存在的条件的不同,分析了它们各种适用的数学模型的特征,列举了它们在经济生活领域的应用,将理论具体化, ,以使得枯燥的数学理论与实际想结合,使大家对大数定律在实际生活中的应用价值有了更深的认识。关键词：大数定律 特征函数 保险 银行贷款 IAbstract Abstract A history of probability limit theorem is Bernoulli, later known as the law of large numbers. Probability random variables discussed in the arithmetic mean law of convergence to the constant. Probability theory and mathematical statistics one of the basic laws. Some random events without a pattern, but many are regular, these regular random incident, a large number of recurring conditions, often showing statistics of almost inevitable, this rule is the law of large numbers. In laymans terms, this theorem is that under the same conditions in the test, repeat testing several times, the frequency of random events similar to it probability. In this case, includes the inevitable accident. The regularity and characteristics of the inevitable large number of samples to be reflected. Law of large numbers is an important part of probability theory, its rigorous mathematical form, the most fundamental expression of the random nature of the phenomenon - an average of the stability of results, it is the statistical regularity of random phenomena of specific performance, application and economic life in mathematics has a more important role, more literature exists under different conditions are given law of large numbers, and using law of large numbers and central limit theorem, the convergence of many models, but their scope of application and in real life The applications involve small. This paper made a law of large numbers of specific analysis, introduces some of the more common law of large numbers, combined with their existing conditions, the analysis of their mathematical model for a variety of features, listed them in the field of economic life the application of the theory specific, in order to make the boring mathematical theory and practice was integrated so that people in the law of large numbers of applications in real life have a deeper understanding of the value. 朗读显示对应的拉丁字符的拼音字典Keywords ：Law of Large Numbers Characteristic function Insurance Bank loansII目录 目录摘要IAbstractII绪论11 特征函数22大数定律53大数定律的应用8总结10参考文献11致谢12绪论 绪论概率论历史上第一个极限定理属于贝努里,后人称之为“大数定律”.1733年,德莫佛拉普拉斯在分布的极限定理方面走出了根本性的一步,证明了时二项分布的极限分布是正态分布.拉普拉斯改进了他的证明并把二项分布推广为更一般的分布.1900年,李雅普诺夫进一步推广了他们的结论,并创立了特征函数法.这类分布极限问题是当时概率论研究的中心问题,卜里耶为之命名“中心极限定理”.20世纪初,主要探讨使中心极限定理成立的最广泛的条件,二三十年代的林德贝尔格条件和费勒条件是独立随机变量序列情形下的显著进展.在第一章已经指出,随机事件在大量重复试验中呈现明显的统计规律性,即一个事件在大量重复试验中出现的频率具有稳定性.这种稳定性的提法应该说是什么形式? 贝努里是第一个研究这一问题的数学家.他于是1713年首先提出后人称之为“大数定律”的极限定理.在实践中，人们发现事件发生的“频率”具有稳定性。在讨论数学期望时，又看到在大量独立重复试验时，“平均值”也具有稳定性。大数定律正是以严格的数学形式证明了“频率”和“平均值”的稳定性，同时表达了这种稳定性的含义，即“频率”和“平均值”在依概率收敛的意义下逼近某一常数。 由于大数定律的一些证明涉及到特征函数的内容，所以对特征函数定义和性质做了简要的说明。1特征函数 1.特征函数一般说来，数字特征不能完全确定随机变量的分布.特征函数，既能完全决定分布函数，又具有良好的性质，是研究随机变量的分布的有力的工具.1.1 定义定义1 设、为实值随机变量，称= + i为复随机变量，这里-1，称为的数学期望.复随机变量本质上是二维随机变量，相关的很多概念和性质可以从实随机变量直接推广而得到，例如具有与实数学期望类似的性质.定义2 设为实随机变量，称= (1.1.1)为的特征函数(Characteristic function)，这里t是任意实数.由于 E|=1, 因此对任意，对一切t(-,)，(1)式都有意义. 换句话说，对每个随机变量（或者说每个分布函数F(x)），都有一个特征函数f (t)与之对应，它是定义在(-,)上的实变量复值函数.特征函数是的函数的数学期望，故=.特别，若为离散型，P(, n =1,2, 则 =. (1.1.2)若是连续型，其密度为p (x)，则=， (1.1.3)它就是函数p(x)的傅里叶变换.1.2 性质设f(t)为特征函数性质1 |f (t)|f(0) =1 (1.2.1) f (-t) =f(t) (1.2.2)证 |f (t)| = |=1, 而f (0) =1,故有(4)式.又 f (-t) =, 得证(5)式.2特征函数 性质2 f (t)在 (-, )上一致连续.证： 对于任意的t(-, ) 及0,|f (t +h)-f (t)| = | =,因为=1收敛， 因此又 |=2|sin (hx / 2)|, 对上面取定的A, 取=(2A), 当 |x| A及 0 h 时，|sin (hx / 2)| |hx /2| / 4, 故/2，从而 |f (t+h)-f(t)| . 且从证明可见的选取与t无关.性质3 f(t) 是非负定的：对任意正整数n及任意实数, 复数，有0. (1.2.3)证 =0.这个性质是特征函数的最本质属性之一. 事实上，我们有 波赫纳尔辛钦(Bochner-Khinchine)定理 函数f (t ) 为特征函数的充要条件是f (t ) 非负定，连续且f (0) =1.定理的证明比较冗长，这里略去. 它在理论上给出了一个判定特征函数的方法，但具体判定一个函数是否非负定是不容易的，所以本定理实际用处不大. 许多具体问题要判定一个函数是否为特征函数常用另外的方法.性质4 若相互独立, , 的特征函数为,则. (1.2.4)这是因为的独立导致间相互独立，故= E.这一性质对独立随机变量和的研究起着很大作用.3特征函数 性质5 若E存在，则f (t) 是n次可微的，且当kn时，. (1.2.5)证 由于 =40000=P(0x30)np00003 0.001=10D(x)=np3(1-p)=103 0.999=3.10 x30=P-103.161x-103.16130-103.161(6.3271)-10000=Px50=1-Px50=1-P0-103.161x-103.16150-103.161=1-(1.6542+(-3.1641)=0.0008。3.2大数定律在银行经营管理中的引用为说明大数定律在银行（尤其是在非国有中小银行）经营管理中的作用，在此我们将结合浙江省台州路桥、泰隆城市信用社这两个非国有的中小银行蓬勃发展的例子来加以说明。鉴于目前我国非国有经济已经在工业正价值中占到70以上，提供着95以上的新增就业，支撑着80%以上的经济增长率，但其获得的信贷资源却极为有限。这种情况在很大程度上导致了非国有部门的投资、特别是中小非国有企业的投资难以明显增加。因而尽管宏观政策已不再是信贷紧缩，但实际生活中却出现了“信贷萎缩”。针对上述情况，有些经济学家已呼吁积极发展和非国有经济相适应的非国有银行体系。事实上素以市场大省而闻名全国的浙江，其非国有中小银行的发展早几年就开始了，而且其中的一些已取得了骄人的业绩，如台州路桥、泰隆城市信用社等。当然在成功的背后也不乏失败者，许多非国有小银行因经营不善而倒闭。诚如企业一样，非国有中小银行在竞争中有胜有败也是正常现象，不过仔细探究其中的成败得失并加以总结还是很有现实意义的。事实上已有一些专家学者就路桥、泰隆城市信用社蓬勃发展的现象进行了探讨。他们认为：路桥。 泰隆城市信用社这种非国有中下银行的根本上不同于国有或国家控股的传统金融机构，其产权安排清晰，激励约束机制完善，经营机制灵活，从源头上切断了一切非市场力量的不适当干预，与市场经济有着天然的亲和力和适应性，其竞争行为均按市场经济的效率原则进行，因而具有极强的生命力。这两家银行在经营管理中已不知不觉地利用大数定律。我们知道，由于非国有中小银行经营规模较小，因而只有在每笔贷款数目都不太大时，才可能向尽可能多的客户放贷（当前在贷款时对客户要作适当的选择）。这样做尽管仍然会由于信息不对称以及另外一些因素而造成银行对每个借款人的贷款能力难以准确掌握，但是由于大数定律可知，在客户数量比较多时，所有贷出去的款项中会成为坏账的数量在总的贷款额中所占的比例会呈一个比较稳定的数值。因而若银行的管理者能事先对坏账占贷款总数的比例有个较为准确的估计，并进而在制定贷款计划时就将这个比例考虑进去，就能使银行的经营风险降到较低水平。而要做到这一点，就有赖于管理者的素质了，而上述两家信用社的老总由于拥有原来就在金融部门工作多年的经验，恰好能做到这一点。另外，由大数定律所要求的银行实行每笔贷款的小额化，还有一个非常重要的作用，就是可以降低因借款人的败德行为（moral hazard）而给银行带来的损失。在现实生活中不乏下列现象;一个人在借入钱的数额不大时，一般都是能准时归还（因这时若还不还钱所得的收益和由此所造成的名誉损失相比是得不尝失的），给人的感觉就是此人的信用很好，因而人们都乐于借钱给他；但当此人在借入了大笔的钱后，则他就可能携款潜逃或先将财产转移后再以经营亏空为由，并摆出一付要钱没有、要命有一条的样子，拒不还钱。这种道德败坏行为会给银行造成巨大损失，严重时甚至会导致那些经营规模较小的银行倒闭。需要指出的是，尽管非国有的银行体系在弥补国有金融体系缺陷。促进非有经济发展上作出了不可磨灭的贡献，且今年随着非国有银行的不断发展，它将发挥越来越大的作用，但由于非国有银行普遍规模较小，经营者素质不高，技术落后，业务范围受擎，故其抵御金融风险的能力极弱，面临破产倒闭的情形时有发生。因此非常有必要加强非国有银行机构的风险防范、化解与监管工作。对非国有银行机构的监管既有来自政府和国有金融方面的，更应侧重于增强其内风险处理机制的功能，促进期内控体系的建立与完善。因而努力降低经营风险，采取稳健踏实的经营方式并在此基础上不断发展壮大应成为非国有中小银行经营者的经营策略。而从前面的分析中可知，如果非国有中小银行的经营者能充分利用非国有中小银行自身的灵活、便利和高效的优势，并能很好地领会和掌握大数定律的精髓并以此来指导自己的经营管理活动，做足做好小额化、零售化业务，那么非国有中小银行在国有大型银行的夹缝中照样能够稳健经营并且能不断发展壮大。台州路桥、泰隆这两家非国有中小银