最新金融学论文参考文献.doc

最新金融学论文参考文献 在一篇论文中，引用参考文献论证自己的观点或者理念是十分必要的，下面是为大家的最新金融学论文参考文献，欢迎参考 1陈晖，谢赤.包含Jump-Arch过程的利率模型及其应用J.管理科学学报，xx(2)：80-90. 2陈静，徐成贤.消费习惯、递归效用函数与股权溢价J.统计与决策，xx(4)：141-143. 3范龙振.短期利率模型在上交所债券市场上的实证分析J.管理科学学报，xx(2)：80-89 4李宏瑾.利率期限结构的远期利率预测作用-经期限溢价修正的预期假说检验J.金融研究，xx(8)：97-110. 5李磊磊.引入宏观经济因素的利率期限结构模型研究D.厦门大学，xx. 6林海，郑振龙.利率期限结构研究述评J.管理科学学报，xx(1)：79-98. 7林鲁东.中国的股权溢价之谜：基于Hansen-Jagannathan方差界的实证研究J.南方经济，xx(12)：12-23. 8傅曼丽，董荣杰，屠梅曾.国债利率期限结构模型的实证比较J.系统工程，xx(8)：56-61. 9格日勒图，李仲飞，陈永利.一个基于习惯形成的离散时间的资产定价模型J.当代经济管理，xx(5)：77-93. 10谢赤.一个动态化的利率期限结构模型群J.预测，2000(3)：49-52. 11谢赤.关于具有状态变量的HJM模型的实证分析J.数理统计与管理，xx(3)：34-59. 12陈雯，陈浪南.国债利率期限结构：建模与实证J.世界经济，2000(8)：24-28. 13吕朝凤，黄梅波.习惯形成、借贷约束与中国经济周期特征-基于RBC模型的实证分析J.金融研究，xx(9)：1-13. 14宋淮松.我国零息国债收益率曲线初探N.中国证券报，1997-2-18. 15苏越良，李晋.基于跳跃扩散模型下的中国短期利率研究A.InternationalConferenceonEngineeringandBusinessManagement(EBMxx)C. 1卧龙(xx).经济周期与克强指数.股市动态分析.xx年21期. 2江红莉和何建敏(xx).基于PairCopula的社保基金投资组合风险测度研究.统计与信息论坛.xx年8月.28-34页. 3韦艳华，张世英(xx).金融市场的相关性分析-CopulaGARCH模型及其应用J.系统工程，22(4)：7-12. 4韦艳华，张世英(xx).金融市场非对称尾部相关结构的研究J.管理学报.2(5)：601-605. 5韦艳华，张世英(xx).金融市场动态相关结构的研究J.系统工程学报，21(3)：313-317. 6李悦，程希骇(xx)上证指数和恒生指数的copula尾部相关性分析J.系统工程，24(5)：88-92 7叶允最(xx).广西工业总产值与“克强指数”的关系研究.经济纵横.xx年06期. 8赵鹏(xx).基于Copula理论的投资组合风险测度.统计与决策xx年3月.37-40页. 9韦艳华，张世英(xx).多元Copula-GARCH模型及其在金融风险分析上的应用，数理统计与管理，26(3)：432-439 10DavideM,WalterV.(xx).CopulaSensitivityinCollateralizedDebtObligationsandBasketDefaultSwapsPricingandRiskMonitoringR. 11Li,