TB公式高级应用-BOLL.ppt

TB公式高级应用 黄柳 深圳市拓瑞邦泽科技有限公司 PartI BollingerBanditSystem BollingerBanditSystem 系统名字的字面翻译为 布林强盗 我们这里简称为BBS 基于BollingerBands 布林通道 的趋势跟踪系统 根据持仓周期调整跟踪止损 BollingerBanditSystem 该系统包含以下四个要素 布林带均线ROC计数器 BollingerBanditSystem 入场条件 价格突破布林带上轨即做多 价格跌破布林带下轨即做空 ROC为正的情况下才能做多 ROC为负的情况下才能做空 BollingerBanditSystem 出场条件 持多仓的情况下 N周期的收盘价小于布林带上轨 即在下个Bar平仓 持空仓的情况下 N周期的收盘价大于布林带下轨 即在下个Bar平仓 N的值根据持仓周期变化 刚开仓为50 每持仓Bar 即将N值减1 最小到10 BollingerBanditSystem 参数定义 布林带的周期数50 布林带标准差的倍数1 25 ROC的周期数30 跟踪止损算法的周期数50 BollingerBanditSystem 参数定义代码 ParamsNumericBBLength 50 NumericNumsStdDev 1 25 NumericROCLength 30 NumericExitLength 50 BollingerBanditSystem 布林带算法 定义上轨为UpBand 下轨为DnBand UpBand AverageFC Close BBLength StandardDev Close BBLength 2 NumsStdDev DnBand AverageFC Close BBLength StandardDev Close BBLength 2 NumsStdDev 这里使用的样本标准差 BollingerBanditSystem 实际交易讯号的产生是根据上一周期的布林带 因为我们将算法中的Close修改为Close 1 也可以将UpBand和DnBand设为序列变量 判断UpBand 1 的值讯号条件 UpBand AverageFC Close 1 BBLength StandardDev Close 1 BBLength 2 NumsStdDev DnBand AverageFC Close 1 BBLength StandardDev Close 1 BBLength 2 NumsStdDev BollingerBanditSystem 计算Roc值定义变量RocValueNumericRocValue RocValue Close Close RocLength BollingerBanditSystem 开多仓条件写法 If MarketPosition1 BollingerBanditSystem 开空仓条件的写法类似 If MarketPosition 1 BollingerBanditSystem 动态计算跟踪止损的周期数 先定义一个变量 NumericSeriesexBars 在公式开始部分添加如下代码 If MarketPosition 0 exBars ExitLength else exBars exBars 1 1 BollingerBanditSystem 根据动态计算的周期数 求出前一周期的均线 StopAvgClose Average Close 1 exBars 持有多仓的情况下 当前价格如果跌破StopAvgClose即止损 If MarketPosition 1 BollingerBanditSystem 持有空仓的情况下 当前价格如果突破StopAvgClose即止损 If MarketPosition 1 BollingerBanditSystem 对于BBS系统的完善 我们可以替换Close为其他算法 比如 TypicalPrice high low close 3WeightedPrice high low close close 4增加固定比例止损额 限制单笔交易的最大亏损 增加连续亏损的控制 由此我们引申出下一部分内容 PartII ThermostatSystem ThermostatSystem 系统名字的字面翻译为 调温器系统 我们这里简称为TS 通过一个指标来界定市场形态 根据分类进行不同模式的交易 趋势跟踪和波段交易 趋势跟踪采取前面所讲的BBS类似方法 波段交易采取开盘价 ATR突破方式 ThermostatSystem ChoppyMarketIndex 简称CMI 是0 100之间的值 用来量度市场的变动情况 ChoppyMarketIndex Abs Close Close 29 Highest High 30 Lowest Low 30 100 本系统设置CMI 20时为波段模式 ThermostatSystem 波段模式下 通过一个简单的条件来判别多空强弱 If Close High Low Close 3 LongShortFlag 1 else LongShortFlag 1 ThermostatSystem LongShortFlag 1的情况下 第二天做多的突破范围我们会设置较小 做空的突破范围设置较大 LongShortFlag 1的情况下 第二天做多的突破范围我们会设置较大 做空的突破范围设置较小 ThermostatSystem atr10 AverageTrueRange 10 avg3Hi Average High 3 avg3Lo Average Low 3 If LongShortFlag 1 longEntryPoint Open atr10 0 5 ShortEntryPoint Open atr10 0 75 else longEntryPoint Open atr10 0 75 ShortEntryPoint Open atr10 0 5 longEntryPoint Max longEntryPoint avg3Lo shortEntryPoint Min shortEntryPoint avg3Hi ThermostatSystem 波段交易的出场条件 longExitPoint entryPrice 3 atr10 ShortExitPoint entryPrice 3 atr10 PartIII 收盘自动平仓程序 收盘自动平仓程序 该程序实现收盘前平掉指定商品所