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文档简介

第五章动态经济模型一 定义分布滞后模型和自回归模型分布滞后 若一个回归方程不私包括解释变量的现期值 还包括解释变量的滞后值 K表示滞后的时间长度 短期影响乘数 现期值 自回归模型 若一个回归模型中包括被解释变量的滞后值 二 产生滞后的原因 1 心理因素 习惯 观念2 技术因素 投入 产生3 企业管理三 分布滞后模型的估计 一 有限多项式的滞后模型 阿尔蒙分分布滞后Model基本思想 如果的分布可以近似地用一个关于i的低阶多项式表示三阶多项式一般选择m 3时为最优 引入新变量Z 应用实例 美国制造业1953 1974年库存额Y与销售额X 销售额对库存额存在明显滞后 滞后长度K 3 多项式阶数 通过回归 只有19组数据可以利用 1956 1974参数减少 估计精度提高 考虑下面的模型请说明如何用Almon滞后方法来估计上述模型 二 几何分布滞后模型如果 其滞后变量的系数是按几何数列衰减的 基本假定 随着滞后期K的增加 滞后变量对被解释变量的影响会减小 三 以经济理论为基础的几何分布滞后模型 1 自适应预期模型 AdaptiyeExpectionModel 影响Yt的并不是Xt 而是Xt 1的预期值Xt 1 如果上一期的预期值偏低 Xt Xt0 那么新的预期值将自动调高 得Yt 1 r Yt 1 r 2 部分调整模型 PartialAdjusrmentMldel 基本假定 在时间t 被解释变量的希望值 desrredValue Yt是同期解释变量Xt的线性函数 表示调整的速度 越大 调整速度越快 1时 实际变动即为最优变动 表实际变动占希望变动的比例 短期弹性为C1 长期弹性为将展开 再循环展开 得短期影响乘数为长期影响乘数 3 自回归模型的估计两个自回归模型 自适应预期模型 部分调整模型如何用最小二乘法来实现估计 要求解释变量是非随机变量 如果是随机变量 则必须与随机误差项是不相关的 引入工具变量Xt 1来替代Yt 1Xt 1与随机误差项不相关 可用最小二乘法来估计 由经济理论现在的消费水平受到现在和过去
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