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文档简介

1.3.4 ADF检验仍以日本人口序列yt为例（数据见3.3）。在工作文件窗口中双击yt序列，从而打开yt数据窗口。点击View键，选择Unit Root Test功能，如下图，则会弹出一个单位根检验对话框。其中共有4种选项。（1）检验方法（缺省选择是ADF检验），（2）所检验的序列（缺省选择是对原序列（Level）做单位根检验）。（3）选择不同检验式（缺省选择是检验式中只包括截距项。其他两种选择是检验式中包括趋势项和截距项，检验式中不包括趋势项和截距项。（4）ADF检验式中选择差分项的最大滞后期数。这里做的选择是（1）ADF检验，（2）对原序列yt做单位根检验，（3）检验式中不包括趋势项和截距项。点击OK键。得ADF检验结果如下。相应的检验式是 D = 0.0041 yt-1 + 0.2197D yt-1 + 0.1366D yt-1 + 0.2159D yt-1(2.9) (2.4) (1.4) (2.3) DW = 2.05输出的最上部分给出了检验结果。因为ADF = 2.9283，分别大于不同检验水平的三个临界值，所以日本人口序列yt是一个非平稳序列。在此情形下，应该继续对yt的差分序列进行单位根检验。在序列yt窗口（即显示单位根检验结果的窗口）中，点击View键，选择Unit Root Test功能，再次得到单位根检验对话框。这时第二项选择应选1st difference，即检验D yt。第三项选择含截距项，第四项选择滞后2期。点击OK键。得ADF检验结果如下。见输出结果的最上部分。因为ADF = 3.5602，分别小于不同检验水平的三个临界值，所以日本人口差分序列D yt是一个平稳序列。因此yt (1)。 注意：（1）输出格式中的D(Y,2)表示D2yt，D(Y(-1),2)表示D2yt-1。（2）差分滞后项D2yt-i个数的选择是以DW值接近2，即随机误差项不存在自相关为标准。3.对两个时间序列分别做ADF检验。1.eviews中选取时间序列P4，右键=open。在新的窗口中点击 view=unit root test。2.ADF检验需要对3个模型依次检验，所以在unit root test窗口中先选：level、trend and intercept。然后确认=得到 第一行是所得t值，下面3行是临界值。t=-2.0665临界值，因此非平稳。因此要继续检验：level、intercept，假设还是非平稳。继续检验：level none。假设还是非平稳，则做一阶差分，即将level换成1st difference，将之前从新来过，一旦t临界值就可以停止了。若level时，t值均大于临
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