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融通内需驱动股票型证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 2010 年 6 月 30 日 融通内需驱动股票型证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 2010 年 6 月 30 日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 送出日期 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 送出日期 2010 年 8 月 27 日2010 年 8 月 27 日 融通内需驱动股票型证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 1 1 重要提示 1 1 重要提示 1 重要提示 1 1 重要提示 基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 本半年度报告已经三分之 二以上独立董事签字同意 并由董事长签发 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通内需驱动股票型证券投资基金 以下简称 本基金 基金合同规定 于 2010 年 8 月 23 日复核了本报告中的财务指标 净值表现 利润 分配情况 财务会计报告 投资组合报告等内容 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 但不保证基金一定盈 利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险 投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文 投资者欲了解详细内容 应阅读半年度报告正文 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止 2 基金简介 2 1 基金基本情况 2 基金简介 2 1 基金基本情况 基金简称 融通内需驱动股票 基金主代码 161611 交易代码 161611 前端收费模式 161661 后端收费模式 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 4 月 22 日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 842 686 760 89 份 基金合同存续期 不定期 融通内需驱动股票型证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 2 2 2 基金产品说明 2 2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企 业 分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益 实现基金 资产可持续的稳定增值 投资策略 本基金重点投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企 业 根据经济演进的规律和产业变迁的路径 自上而下 确定 资产配置与行业配置比例 在行业配置下 自下而上 精选个 股 本基金股票资产主要投资于治理规范 经营稳健 财务良好 和盈利能力强的内需驱动型的优秀公司 但是 只有满足 规范 独特 简单 成长 特性的龙头公司才有可能成为我们的核心资 产 对这部分资产 我们将长期持有 充分分享中国经济长期高 速增长和企业做大做强所带来的巨大收益 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 80 中信标普全债指数收益率 20 风险收益特征 本基金为股票型基金 属于高风险高收益的基金品种 其收益和 风险高于混合型基金 债券型基金和货币市场基金 2 3 基金管理人和基金托管人 2 3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 以下简称 中国工商银行 姓名 吴冶平 蒋松云 联系电话 0755 26948666 010 66105799 信息披露负责人 电子邮箱 service custody 客户服务电话 400 883 8088 0755 2694808895588 传真 0755 26935005 010 66105798 2 4 信息披露方式 2 4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人处 基金托管人处 融通内需驱动股票型证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 3 3 主要财务指标和基金净值表现 3 1 主要会计数据和财务指标 3 主要财务指标和基金净值表现 3 1 主要会计数据和财务指标 金额单位 人民币元 3 1 1 期间数据和指标 报告期 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日 本期已实现收益 29 781 376 11 本期利润 176 593 804 78 加权平均基金份额本期利润 0 2051 本期基金份额净值增长率 19 21 3 1 2 期末数据和指标 报告期末 2010 年 6 月 30 日 期末可供分配基金份额利润 0 1249 期末基金资产净值 737 399 426 63 期末基金份额净值 0 875 注 1 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 计入费用后实际收 益水平要低于所列数字 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 不含公允价值变动收益 扣除相关费用后的余额 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3 期末可供分配基金份额利润 期末可供分配利润 期末基金份额总额 其中期末可供 分配利润 如果期末未分配利润的未实现部分为正数 则期末可供分配利润的金额为期末未分配 利润的已实现部分 如果期末未分配利润的未实现部分为负数 则期末可供分配利润的金额为期 末未分配利润 已实现部分扣除未实现部分 3 2 基金净值表现 3 2 1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3 2 基金净值表现 3 2 1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率 份额净值 增长率标 准差 业绩比较 基准收益 率 业绩比较基 准收益率标 准差 过去一个月 7 70 1 38 6 05 1 34 1 65 0 04 过去三个月 13 79 1 66 18 86 1 46 5 07 0 20 过去六个月 19 21 1 42 22 74 1 28 3 53 0 14 融通内需驱动股票型证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 4 过去一年 14 80 1 75 14 48 1 52 0 32 0 23 自基金合同 生效起至今 4 49 1 64 1 94 1 48 2 55 0 16 3 2 2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 3 2 2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 8 00 0 00 8 00 16 00 24 00 32 00 40 00 2009年4月22日2009年11月22日2010年6月22日 融通内需驱动股票基金业绩比较基准 注 本基金自基金合同生效之日 2009 年 4 月 22 日 起 6 个月内为建仓期 至建仓期结束 时各项资产配置比例符合合同约定 4 管理人报告 4 1 基金管理人及基金经理情况 4 1 1 基金管理人及其管理基金的经验 4 管理人报告 4 1 基金管理人及基金经理情况 4 1 1 基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司 以下简称 本公司 经中国证监会证监基字 2001 8 号文批准 于 2001 年 5 月 22 日成立 公司注册资本 12500 万元人民币 本公司的股东及其出资比例为 新时代证券有限责任公司 60 日兴资产管理有限公司 Nikko Asset Management Co Ltd 40 截至 2010 年 6 月 30 日 公司管理的基金共有九只 一只封闭式基金 融通通乾封闭基金 八只开放式基金 融通新蓝筹混合基金 融通通利系列基金 融通行业景气混合基金 融通巨 潮 100 指数基金 LOF 融通易支付货币基金 融通动力先锋股票基金 融通领先成长股票基 金 LOF 和融通内需驱动股票基金 其中融通通利系列基金由融通债券基金 融通深证 100 指 数基金和融通蓝筹成长混合基金三只子基金构成 融通领先成长股票基金 LOF 由封闭式基金 融通内需驱动股票型证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 5 基金通宝转型而来 4 1 2 基金经理 或基金经理小组 及基金经理助理简介 4 1 2 基金经理 或基金经理小组 及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 助理 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 陈晓生 本 基 金 的 基 金经理 融通 蓝 筹 成 长 混 合 基 金 的 基 金经理 融通 动 力 先 锋 股 票 基 金 的 基 金经理 公司 总经理助理 2009 年 4 月 22 日 15 经济学硕士 具有证 券从业资格 曾就职 于中信集团中大投 资管理有限公司 历 任证券投资部交易 员 期货业务负责 人 股票投资经理助 理 股票投资经理 2003 年 2 月加入融 通基金管理有限公 司 历任融通新蓝筹 混合基金经理助理 机构理财部投资经 理 副总监 鲁万峰 本 基 金 的 基 金经理 融通 动 力 先 锋 股 票 基 金 的 基 金经理 2009 年 4 月 22 日 14 经济学硕士 具有证 券从业资格 曾就职 于中国银行深圳国 际信托咨询有限公 司 北京华融投资管 理有限公司和中国 人保资产管理有限 公司 从事研究和投 资工作 2006 年 6 月至今就职于融通 基金管理有限公司 任职基金管理部总 融通内需驱动股票型证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 6 监助理 邹曦 本 基 金 的 基 金经理 融通 行 业 景 气 混 合 基 金 基 金 经理 基金管 理部总监 2009 年 4 月 22 日 10 中国人民银行研究 生部金融学硕士 具 有证券从业资格 曾 就职于中国航空技 术进出口总公司福 建分公司 2001 年 至今就职于融通基 金管理有限公司 历 任市场拓展部总监 助理 机构理财部总 监助理 行业分析 师 宏观策略分析师 等职务 注 任职日期指公司董事会作出决定之日 证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间 为计算标准 4 2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 4 2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 及其他有关法律法规 融通内需 驱动股票型证券投资基金基金合同 的规定 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产 在严格控制风险的基础上 为基金持有人谋求最大利益 无损害基金持有人利益的行为 基金投资组合符合有关法律 法规的规定及基金合同的约定 4 3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4 3 1 公平交易制度的执行情况 4 3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4 3 1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则 并制定了相应的制度和流程 在投 资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行 报告期内 本基金管理人严格执 行了公平交易的原则和制度 4 3 2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 4 3 2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 基金名称 本报告期基金份额净值增长率 融通行业景气混合基金 19 41 融通内需驱动股票型证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 7 融通领先成长股票基金 LOF 19 80 融通动力先锋股票基金 13 80 本基金 19 21 本基金与融通动力先锋股票基金的净值增长率差异为 5 41 其中 1 62 来自资产配置 0 24 来自行业配置 4 26 来自股票选择 0 23 来自其他因素 4 3 3 异常交易行为的专项说明 4 3 3 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未发生异常交易 4 4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4 4 1 报告期内基金投资策略和运作分析 4 4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4 4 1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内 先是政策调控后对经济二次探底的担忧主导了市场走势 由此 市场经历了一 季度的震荡后 二季度开始单边下跌 报告期内本基金采取了防御为主 重点布局消费升级类 资产的投资策略 对持仓组合进行了大幅调整 1 月份为组合调整期 年初投资组合中的钢铁 煤炭 家电 金融 机械等周期类资产对组合业绩造成了较大拖累 2 月份开始在控制仓位的前 提下 以 自下而上 为择股标准 股票投资集中度开始提高 投资重点转向能够受益于消费 升级且景气度向上的领域 其中航空 医药 食品饮料等资产取得了超额收益 4 4 2 报告期内基金的业绩表现 4 4 2 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金净值增长率 19 21 同期沪深 300 指数下跌 28 32 4 5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望 4 5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年 一方面由于保证经济转型所必需的政策调控压力 另一方面由于全球经济复 苏的低迷 我国经济增速季节性放缓的迹象明显 这将给市场心理造成较大压力 限制了股市 的上行空间 但是本基金认为 随着市场对经济放缓预期的逐步一致 市场对经济增长的关注 度将由单纯的 高速度 转向于经济转型所需的 质量与可持续性 因此经济放缓对股市的利 空影响将趋于缓解 对于投资方向我们可以 经济转型 为主线来寻找 从劳动力 资本 物 质资源 能源 和技术等经济增长的决定要素来看 劳动力成本上升 资源短缺 技术落后以 及环境恶化等瓶颈是倒逼我国经济转型的源动力 瓶颈催生投资机会 在此背景下结合对下半 年股市总体趋势的判断我们可以寻找出其间的投资方向 在股市上行空间受限的前提下 本基 金将主要关注稳定增长类内需行业的投资机会 因为劳动力成本上升带来的消费规模扩大和消 费结构升级将使得内需行业对经济增长的贡献度真正得以有效提升 股市企稳和估值相对优势 将给资源短缺背景下的资源类行业带来阶段性机会 对于技术进步而言 由于缺乏核心技术和 融通内需驱动股票型证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 8 估值相对高企 投资标的难以寻找 对于延续传统经济增长方式的普通制造业 将难以再出现 系统性的投资机会 由此 本基金判断经济增速放缓对下半年股市的影响将趋于减弱 市场将处于构筑底部的 过程 其间将带来较多的结构性投资机会 其中 本基金一方面将继续坚持受益于消费规模扩 大和结构升级的内需行业及个股的重点投资 另一方面将积极把握具有估值吸引力的部分资源 类和周期类行业及个股的投资机会 4 6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4 6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内 本基金的估值业务严格按照 融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原 则和程序 进行 公司设立由研究部 金融工程小组 登记清算部和监察稽核部指定人员共同 组成的估值委员会 通过参考行业协会估值意见 参考独立第三方机构估值数据等一种或多种 方式的有效结合 减少或避免估值偏差的发生 估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任 能力和相关工作经历 估值委员会成员不包含基金经理 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化 证券发行机构是否发生影响证券价格的重 大事件以及估值政策和程序进行评价 在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况 后及时修订估值方法 以保证其持续适用 估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审 批后方可实施 基金在采用新投资策略或投资新品种时 应评价现有估值政策和程序的适用性 其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化 证券发行机构是否发生影响证券价格的重 大事件以及估值政策和程序进行评价 金融工程小组负责估值方法的研究 价格的计算及复核 登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值 每日对基金所投资品种的公开信息 基 金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总 供估值委员会参考 监察稽核部负责基金估值 业务的事前 事中及事后的审核工作 基金经理不参与估值决定 参与估值流程各方之间亦不 存在任何重大利益冲突 截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约 4 7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 4 7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配 符合相关法规及基金合同的规定 5 托管人报告 5 1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 5 托管人报告 5 1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2010 年上半年 本基金托管人在对融通内需驱动股票型证券投资基金的托管过程中 严格 融通内需驱动股票型证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 9 遵守 证券投资基金法 及其他法律法规和基金合同的有关规定 不存在任何损害基金份额持 有人利益的行为 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务 5 2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 净值计算 利润分配等情况的说明 5 2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 净值计算 利润分配等情况的说明 2010 年上半年 融通内需驱动股票型证券投资基金的管理人 融通基金管理有限公司在 融通内需驱动股票型证券投资基金的投资运作 基金资产净值计算 基金份额申购赎回价格计 算 基金费用开支等问题上 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为 在各重要方面的运 作严格按照基金合同的规定进行 本报告期内 融通内需驱动股票型证券投资基金未进行利润 分配 5 3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实 准确和完整发表意见 5 3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实 准确和完整发表意见 本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通内需驱动股票型证券投资基金 2010 年半年度报告中财务指标 净值表现 利润分配情况 财务会计报告 投资组合报告等内 容进行了核查 以上内容真实 准确和完整 6 半年度财务会计报告 未经审计 6 1 资产负债表 6 半年度财务会计报告 未经审计 6 1 资产负债表 会计主体 融通内需驱动股票型证券投资基金 报告截止日 2010 年 6 月 30 日 单位 人民币元 资 产 本期末 2010 年 6 月 30 日 上年度末 2009 年 12 月 31 日 资 产 本期末 2010 年 6 月 30 日 上年度末 2009 年 12 月 31 日 资 产 资 产 银行存款 167 604 198 8628 465 778 63 结算备付金 910 586 031 845 371 13 存出保证金 3 767 366 663 061 162 69 交易性金融资产 574 193 705 39951 974 706 51 其中 股票投资 534 929 705 39912 654 706 51 基金投资 债券投资 39 264 000 0039 320 000 00 融通内需驱动股票型证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 10 资产支持证券投资 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收证券清算款 11 807 018 36 应收利息 639 714 47275 520 04 应收股利 应收申购款 932 872 002 199 488 68 递延所得税资产 其他资产 资产总计 748 048 443 41999 629 046 04 负债和所有者权益 本期末 2010 年 6 月 30 日 上年度末 2009 年 12 月 31 日 负债和所有者权益 本期末 2010 年 6 月 30 日 上年度末 2009 年 12 月 31 日 负 债 负 债 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 应付证券清算款 6 480 900 79 应付赎回款 1 468 942 4222 531 311 96 应付管理人报酬 978 104 511 259 122 19 应付托管费 163 017 39209 853 69 应付销售服务费 应付交易费用 842 803 57912 466 15 应交税费 应付利息 应付利润 递延所得税负债 其他负债 715 248 10691 544 84 负债合计 10 649 016 7825 604 298 83 所有者权益 所有者权益 融通内需驱动股票型证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 11 实收基金 842 686 760 89899 506 526 81 未分配利润 105 287 334 2674 518 220 40 所有者权益合计 737 399 426 63974 024 747 21 负债和所有者权益总计 748 048 443 41999 629 046 04 注 报告截止日 2010 年 6 月 30 日 基金份额净值 0 875 元 基金份额总额 842 686 760 89 份 6 2 利润表 6 2 利润表 会计主体 融通内需驱动股票型证券投资基金 本报告期 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日 单位 人民币元 项 目 本期 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2009 年 4 月 22 日 基金合同生效日 至 2009 年 6 月 30 日 项 目 本期 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2009 年 4 月 22 日 基金合同生效日 至 2009 年 6 月 30 日 一 收入 一 收入 163 424 894 65329 093 885 91 1 利息收入 780 519 113 351 601 71 其中 存款利息收入 437 362 951 666 016 33 债券利息收入 343 156 161 295 035 38 资产支持证券利息收入 买入返售金融资产收入 390 550 00 其他利息收入 2 投资收益 41 973 399 0062 136 201 33 其中 股票投资收益 38 928 592 3251 693 318 53 基金投资收益 债券投资收益 资产支持证券投资收益 衍生工具收益 股利收益 3 044 806 6810 442 882 80 3 公允价值变动收益 206 375 180 89262 387 546 16 融通内需驱动股票型证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 12 4 汇兑收益 5 其他收入 196 368 131 218 536 71 减 二 费用 减 二 费用 13 168 910 1312 914 457 91 1 管理人报酬 6 383 630 698 120 548 72 2 托管费 1 063 938 451 353 424 80 3 销售服务费 4 交易费用 5 504 240 313 370 834 54 5 利息支出 其中 卖出回购金融资产支出 6 其他费用 217 100 6869 649 85 三 利润总额 三 利润总额 176 593 804 78316 179 428 00 减 所得税费用 四 净利润四 净利润 176 593 804 78316 179 428 00 6 3 所有者权益 基金净值 变动表 6 3 所有者权益 基金净值 变动表 会计主体 融通内需驱动股票型证券投资基金 本报告期 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日 单位 人民币元 本期 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日 本期 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 期初所有者权益 基金净值 899 506 526 8174 518 220 40 974 024 747 21 二 本期经营活动产生的基金净 值变动数 本期利润 176 593 804 78 176 593 804 78 三 本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 56 819 765 92 3 211 749 88 60 031 515 80 其中 1 基金申购款 107 278 157 01866 807 48 108 144 964 49 2 基金赎回款 164 097 922 93 4 078 557 36 168 176 480 29 四 本期向基金份额持有人分配 融通内需驱动股票型证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 13 利润产生的基金净值变动 五 期末所有者权益 基金净值 842 686 760 89 105 287 334 26 737 399 426 63 上年度可比期间 2009 年 4 月 22 日 基金合同生效日 至 2009 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2009 年 4 月 22 日 基金合同生效日 至 2009 年 6 月 30 日 项目项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 期初所有者权益 基金净值 2 955 174 216 52 2 955 174 216 52 二 本期经营活动产生的基金净 值变动数 本期利润 316 179 428 00 316 179 428 00 三 本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 863 249 557 70 62 959 065 71 926 208 623 41 其中 1 基金申购款 45 986 625 832 622 930 63 48 609 556 46 2 基金赎回款 909 236 183 53 65 581 996 34 974 818 179 87 四 本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动 五 期末所有者权益 基金净值 2 091 924 658 82253 220 362 29 2 345 145 021 11 本报告 6 1 至 6 4 财务报表由下列负责人签署 基金管理公司负责人 田德军 主管会计工作负责人 周学东 会计机构负责人 刘美丽 6 4 报表附注 6 4 1 本报告期所采用的会计政策 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 6 4 报表附注 6 4 1 本报告期所采用的会计政策 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策 会计估计与最近一期年度报告一致 6 4 2 差错更正的说明 6 4 2 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额 6 4 3 关联方关系 6 4 3 1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 6 4 3 关联方关系 6 4 3 1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化 6 4 3 2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 6 4 3 2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人 注册登记机构 基金销售机构 中国工商银行 基金托管人 基金代销机构 注 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 融通内需驱动股票型证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 14 6 4 4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6 4 4 1 通过关联方交易单元进行的交易 6 4 4 1 1 股票交易 6 4 4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6 4 4 1 通过关联方交易单元进行的交易 6 4 4 1 1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易 6 4 4 1 2 权证交易 6 4 4 1 2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易 6 4 4 1 3 应支付关联方的佣金 6 4 4 1 3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金 6 4 4 2 关联方报酬 6 4 4 2 1 基金管理费 6 4 4 2 关联方报酬 6 4 4 2 1 基金管理费 单位 人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2009 年 4 月 22 日 基金 合同生效日 至 2009 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 6 383 630 698 120 548 72 其中 支付给销售机构的客户维护费 1 652 580 672 099 403 66 注 支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1 5 的年费率计提 逐日累计至每月月底 按月支付 其计算公式为 日基金管理人报酬 前一日基金资产净值 1 5 当年天数 6 4 4 2 2 基金托管费 6 4 4 2 2 基金托管费 单位 人民币元 项目 本期 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2009 年 4 月 22 日 基金合 同生效日 至 2009 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1 063 938 451 353 424 80 注 支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0 25 的年费率计 提 逐日累计至每月月底 按月支付 其计算公式为 日基金托管费 前一日基金资产净值 0 25 当年天数 融通内需驱动股票型证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 15 6 4 4 3 与关联方进行银行间同业市场的债券 含回购 交易 6 4 4 3 与关联方进行银行间同业市场的债券 含回购 交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券 含回购 交易 6 4 4 4 各关联方投资本基金的情况 6 4 4 4 1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 6 4 4 4 各关联方投资本基金的情况 6 4 4 4 1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金 6 4 4 4 2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 6 4 4 4 2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末 基金管理人的主要股东及其控制的机构未持有本基金份额 6 4 4 5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 6 4 4 5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位 人民币元 本期 2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2009 年 4 月 22 日 基金合同生效日 至 2009 年 6 月 30 日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 167 604 198 86 416 319 12244 107 469 93 1 636 020 43 注 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管 按银行同业利率计息 6 4 4 6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 6 4 4 6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 1 本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人 托管人的控股股东在承销期内担任 副主承销商或分销商所承销的证券 2 本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人 托管人的主要股东 非控股 在承 销期承销的股票 6 4 4 7 其他关联交易事项的说明 6 4 4 7 其他关联交易事项的说明 本基金无其他关联交易事项的说明 6 4 5 期末 2010 年 6 月 30 日 本基金持有的流通受限证券 6 4 5 1 因认购新发 增发证券而于期末持有的流通受限证券 6 4 5 期末 2010 年 6 月 30 日 本基金持有的流通受限证券 6 4 5 1 因认购新发 增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位 人民币元 6 4 5 1 1 受限证券类别 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 单位 股 期末 成本总额 期末估值总额备注 600060 海信 电器 2009 12 25 2010 12 24 非公开发行 流通受限 18 38 12 05500 000 9 190 000 00 6 025 000 00 600060 海信2010 5 14 2010 12 24 非公开发行0 0012 05250 0000 00 3 012 500 00 融通内需驱动股票型证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 16 电器 转增 注 1 本基金于 2009 年 12 月 25 日认购海信电器非公开发行股票 认购数量 500 000 股 认购单价 18 38 元 2010 年 5 月 14 日 海信电器实施 2009 年度资本公积金每 10 股转增 5 股分 红方案 2 基金可使用以基金名义开设的股票账户 选择网上或者网下一种方式进行新股申购 其 中基金作为一般法人或战略投资者参与网下认购的新股 根据基金与上市公司所签订申购协议 的规定 在新股上市后的约定期限内不能自由转让 基金作为个人投资者参与网上认购获配的 新股 从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让 此外 基金还可作为特定投资者 认购 由中国证监会 上市公司证券发行管理办法 规范的非公开发行股票 所认购的股票自发行结 束之日起 12 个月内不得转让 3 本基金期末未持有其他类别的流通受限证券 6 4 5 2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 6 4 5 2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金期末未持有暂时停牌等流通受限股票 6 4 5 3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6 4 5 3 1 银行间市场债券正回购 6 4 5 3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6 4 5 3 1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券 6 4 5 3 2 交易所市场债券正回购 6 4 5 3 2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 本基金无交易所债券正回购交易中作为抵押的债券 7 投资组合报告 7 1 期末基金资产组合情况 7 投资组合报告 7 1 期末基金资产组合情况 金额单位 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 1 权益投资 534 929 705 3971 51 其中 股票 534 929 705 3971 51 2 固定收益投资 39 264 000 005 25 其中 债券 39 264 000 005 25 资产支持证券 3 金融衍生品投资 4 买入返售金融资产 融通内需驱动股票型证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 17 其中 买断式回购的买入返售金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 168 514 784 8922 53 6 其他各项资产 5 339 953 130 71 7 合计 748 048 443 41100 00 7 2 期末按行业分类的股票投资组合 7 2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位 人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 A 农 林 牧 渔业 B 采掘业 49 028 430 726 65 C 制造业 329 581 654 0744 70 C0 食品 饮料 112 368 765 1215 24 C1 纺织 服装 皮毛 C2 木材 家具 C3 造纸 印刷 C4 石油 化学 塑胶 塑料 C5 电子 9 037 500 001 23 C6 金属 非金属 C7 机械 设备 仪表 35 943 582 364 87 C8 医药 生物制品 172 231 806 5923 36 C99 其他制造业 D 电力 煤气及水的生产和供应业 E 建筑业 F 交通运输 仓储业 135 493 912 2018 37 G 信息技术业 H 批发和零售贸易 I 金融 保险业 8 099 708 401 10 J 房地产业 12 726 000 001 73 K 社会服务业 融通内需驱动股票型证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 18 L 传播与文化产业 M 综合类 合计 534 929 705 3972 54 7 3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 7 3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量 股 公允价值 占基金资产净值比例 1 600887 伊利股份 2 287 280 67 200 286 409 11 2 601111 中国国航 6 099 960 62 707 588 808 50 3 600029 南方航空 9 907 800 62 220 984 008 44 4 600664 哈药股份 3 278 709 60 623 329 418 22 5 600518 康美药业 4 499 840 55 258 035 207 49 6 600519 贵州茅台 354 652 45 168 478 726 13 7 600178 东安动力 3 836 028 35 943 582 364 87 8 000983 西山煤电 1 609 842 29 234 730 723 96 9 000999 华润三九 1 204 920 27 652 914 003 75 10 000522 白云山 1 269 918 14 743 747 982 00 注 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细 应阅读登载于基金管理人融通基 金管理有限公司网站 的半年度报告正文 7 4 报告期内股票投资组合的重大变动 7 4 1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2 或前 20 名的股票明细 7 4 报告期内股票投资组合的重大变动 7 4 1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2 或前 20 名的股票明细 金额单位 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 1 600887 伊利股份 89 681 036 259 21 2 601111 中国国航 68 268 998 787 01 3 600178 东安动力 67 523 023 326 93 4 600519 贵州茅台 66 480 364 716 83 5 600664 哈药股份 66 476 321 486 82 6 600518 康美药业 60 343 646 256 20 融通内需驱动股票型证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 19 7 600029 南方航空 59 722 644 946 13 8 600498 烽火通信 44 517 368 814 57 9 000983 西山煤电 43 662 660 484 48 10 600115 东方航空 41 361 704 964 25 11 600048 保利地产 41 004 333 874 21 12 000063 中兴通讯 40 099 330 804 12 13 002007 华兰生物 37 787 153 283 88 14 000001 深发展 35 707 074 023 67 15 600586 金晶科技 32 703 121 093 36 16 000999 华润三九 32 647 805 543 35 17 000623 吉林敖东 32 183 178 213 30 18 600104 上海汽车 30 438 624 783 13 19 002148 北纬通信 30 412 625 423 12 20 000800 一汽轿车 29 306 669 473 01 21 600383 金地集团 27 851 948 842 86 22 000951 中国重汽 27 428 627 132 82 23 000898 鞍钢股份 26 874 293 722 76 24 002080 中材科技 23 121 017 432 37 25 000024 招商地产 23 042 133 872 37 26 600997 开滦股份 22 937 894 112 35 注 买入金额 是指买入股票成交金额 即成交单价乘以成交数量 相关交易费用不考 虑 7 4 2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2 或前 20 名的股票明细 7 4 2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2 或前 20 名的股票明细 金额单位 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 1 000063 中兴通讯 70 518 468 617 24 2 000001 深发展 68 096 352 236 99 3 002007 华兰生物 55 140 784 225 66 4 600498 烽火通信 47 836 980 624 91 融通内需驱动股票型证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 20 5 600019 宝钢股份 46 257 177 004 75 6 600048 保利地产 45 558 843 324 68 7 600104 上海汽车 43 270 866 754 44 8 601318 中国平安 42 344 394 624 35 9 000983 西山煤电 41 207 701 744 23 10 601166 兴业银行 41 185 646 514 23 11 000528 柳 工 38 520 648 353 95 12 600166 福田汽车 38 073 766 993 91 13 000069 华侨城 37 256 670 593 83 14 601628 中国人寿 36 336 643 383 73 15 000527 美的电器 32 505 745 533 34 16 600383 金地集团 32 183 069 153 30 17 000024 招商地产 32 036 462 633 29 18 000895 双汇发展 31 902 647 923 28 19 600031 三一重工 31 878 405 393 27 20 600141 兴发集团 30 761 507 733 16 21 600036 招商银行 29 326 318 303 01 22 000623 吉林敖东 28 300 947 282 91 23 000933 神火股份 28 208 523 322 90 24 600586 金晶科技 27 513 123 792 82 25 000651 格力电器 27 066 069 552 78 26 000423 东阿阿胶 26 783 139 082 75 27 600115 东方航空 26 155 869 422 69 28 002080 中材科技 25 786 928 272 65 29 002148 北纬通信 25 355 552 252 60 30 000951 中国重汽 24 076 589 892 47 31 002024 苏宁电器 23 878 926 772 45 32 000800 一汽轿车 22 456 054 762 31 33 000898 鞍钢股份 22 326 167 532 29 融通内需驱动股票型证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 21 注 卖出金额 是指卖出股票成交金额 即成交单价乘以成交数量 相关交易费用不考 虑 7 4 3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 7 4 3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位 人民币元 买入股票成本